19 ошибок бэктестирования у новичков

[!!NIKA!!]

 

19 ошибок бэктестирования у новичков

 

Бэктестирование является очень ценным процессом, ибо оно позволяет увидеть, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество, прежде чем вы будете торговать на ней на реальном рынке и рисковать своими деньгами.

 

Но существует множество ошибок при бэктестировании. Если вы допустите любую из перечисленных ниже, вы не получите точных данных.

 

Наличие неправильных данных может привести к тому, что вы начнёте торговать по стратегии, которая фактически не имеет преимущества. Это обычно приводит к разочарованию, убыткам и убеждению в том, что бэктестирование не работает.

 

Избегайте этой головной боли, научившись правильно выполнять бэктестирование.

 

Наиболее распространённые ошибки при бэктестировании

 

1. Отсутствие письменного плана

 

Чётко изложенный на бумаге план имеет важное значение для успешного бэктестирования.

 

Будут моменты, когда вы увязнете в бэктестировании и забудете правила своей торговой стратегии. Это особенно верно, если стратегия, которую вы тестируете, имеет массу движущихся компонентов.

 

Итак, запишите их все. Вот несколько вещей, которые вы должны определить:

 

• Правила для сигналов на вход
• Процентный размер риска в сделке
• Где следует размещать ордер стоп-лосс
• Где следует размещать ордер тейк-профит
• Как управлять своей сделкой
• Используемые индикаторы с их настройками

 

В зависимости от стратегии, которую вы тестируете, могут быть и другие моменты, которые вам нужно определить. Уделите некоторое время на выяснение каждого параметра, чтобы провести точное бэктестирование. Можно использовать шаблоны с нужными параметрами, чтобы ничего не упустить.

 

Подробно запишите свой торговый план и следуйте ему.

 

2. Внесение корректировок в свои сделки в ходе бэктестирования для получения более 90% прибыльных позиций

 

 

Это интересно.

 

Некоторые трейдеры хотят иметь высокий процент прибыльных позиций и делают всё возможное, чтобы получить его.

 

Таким образом, при бэктестировании они вносят глупые корректировки, чтобы удовлетворить своё эго. Они прокручивают график назад и совершают сделки, зная о том, что произойдёт на графике в будущем.

 

На самом же деле большинство торговых стратегий не будут иметь высокого процента прибыльных позиций, и вы не сможете каждый раз ловить идеальную точку входа.

 

Лучшие стратегии являются надёжными. В долгосрочной перспективе они постоянно зарабатывают деньги.

 

Таким образом, попытка иметь высокий процент прибыльных позиций при бэктестировании не поможет вам разработать надёжную торговую стратегию.

 

Вы просто обманываете себя, думая, что данная стратегия лучше, чем она есть на самом деле.

 

Придерживайтесь своего плана при тестировании, и вы получите честный результат.

 

Чем больше бэктестирование будет имитировать торговлю в режиме реального времени, тем выше ваши шансы на успех.

 

3. Совершение недостаточного количества сделок при тестировании

 

Я видел, как несколько трейдеров тестировали свою стратегию на дневном графике, имея всего 6-месячные исторические данные, и заявляли, что у этой стратегии есть преимущество.

 

Да, у неё есть преимущество в рамках этих 6 месяцев, но как насчёт остального времени?

 

Протестируйте свою стратегию на как можно бо́льшем количестве исторических данных и совершайте как можно бо́льше сделок. Ваша цель – иметь надёжную торговую стратегию, которая будет зарабатывать деньги в разных рыночных условиях.

 

Оптимизация стратегии для определённого периода времени называется подгонкой, а это приведёт вас к катастрофе.

 

4. Игнорирование своего эмоционального состояния

 

У каждого из нас порой бывают плохие дни. По крайней мере, у нас бывают дни, когда мы действительно сильно устали.

 

 

Как и в реальной торговле, на результаты бэктестирования будет влиять ваше настроение и эмоциональное состояние.

 

Вы просто не будете столь быстрыми и будете пропускать сделки.

 

Учитывайте, в каком эмоциональном состоянии вы проводите бэктестирование, и не выполняйте тестирование, если чувствуете, что не готовы к нему.

 

Также многократно протестируйте свою стратегию в разные дни, чтобы учесть влияние на неё потенциальных отвлекающих факторов или дней, когда вы находитесь далеко не в лучшей форме.

 

5. Вы непременно отказываетесь от своей стратегии, если сразу же не получаете впечатляющих результатов

 

Некоторые трейдеры бросают бэктестирование, если оно не приносит прибыли в течение первых нескольких сделок.

 

Это бессмысленно, потому что, возможно, в начале теста ваша стратегия просто имеет нормальную просадку.

 

Поэтому продолжайте тестировать её дальше, пока не столкнётесь с катастрофической просадкой, которая будет неприемлемой в реальной торговле.

 

Серия из 7 убыточных сделок подряд и 7% убытка не является катастрофической. Это не очень приятно, но любая хорошая торговая стратегия может преодолеть такой уровень просадки.

 

6. Внесение корректировок в свою стратегию в середине теста

 

 

Это очень распространённая ошибка...

 

«Я просто внесу здесь одну небольшую корректировку».

 

«О, данная правка может принести лучшие результаты».

 

Когда вы вносите правки в стратегию в середине тестирования, вы портите свои данные.

 

Это как если бы кто-то смешал яблочный сок с апельсиновым, а затем дал вам его выпить и спросил, какой из них вкуснее.

 

Очевидно, это невозможно сказать, потому что вы пробуете их оба одновременно.

 

Аналогичным образом, когда вы меняете правила торговой стратегии, вы не знаете, как ваши новые правила работали бы в прошлом, равно как вы не знаете, как ваши первоначальные правила работали бы после внесения правок.

 

Протестируйте каждую торговую стратегию отдельно и оцените каждую из них на полном наборе исторических данных.

 

7. Несоблюдение правил своей торговой стратегии

 

Некоторые трейдеры записывают правила торговой стратегии, а затем вообще не соблюдают их...

 

Я не знаю, почему это происходит. Возможно, у них проблемы с дисциплиной или что-то в этом роде.

 

Но это почти само собой разумеется... почти.

 

Запишите правила, а затем, когда они будут записаны на бумаге, протестируйте их.

 

Большинство трейдеров могут это сделать. Но если вы склонны отходить от своих правил, найдите способ напоминать себе о необходимости оставаться на правильном пути.

 

8. Недостаточный анализ после тестирования и отсутствие хорошей системы отчётности

 

Недостаточно знать процент прибыльных сделок и доходность своей торговой стратегии.

 

Вы должны знать такие вещи, как:

 

• Максимальная просадка
• Максимальное количество убыточных сделок подряд
• Максимальное благоприятное отклонение цены (MAE) и максимальное неблагоприятное отклонение цены (MFE)
• Годовая доходность
• Результаты моделирования методом Монте-Карло
• И многое другое!

 

Вы можете получить всё это с помощью программного обеспечения для бэктестирования, которое предоставляет данную информацию, или можете импортировать результаты бэктестирования в Excel или Google-таблицы.

 

Эти дополнительные статистические данные покажут вам, как улучшить стратегию и чего ожидать от неё в торговле на реальном рынке.

 

9. Представлять себе, что результаты торговли на реальном рынке будут точно такими же, как и при бэктестировании

 

Для успешной торговли необходимо, чтобы мы мыслили вероятностно, а не определённо.

 

Торговая система, которая хорошо выглядит при бэктестировании, на реальном рынке может работать совсем не так, как мы ожидаем. На то может быть несколько причин.

 

Будучи новичками, вы, вероятно, будете нервничать, когда на кону стоят реальные деньги, и, скорее всего, будете совершать некие вещи, каких вы не делали при бэктестировании. Возможно, вы будете перемещать стоп-лосс, увеличивая свой риск, или сокращать потенциальную прибыль.

 

Некоторые трейдеры сталкиваются с просадкой, когда впервые начинают торговать по своей стратегии на реальном рынке, и сразу же думают, что их стратегия не работает. Но если бы они проанализировали результаты своего бэктестирования, они бы поняли, что это была нормальная просадка.

 

В-третьих, возможно, в реальном рынке будут появляться некоторые факторы, которые вы не учитывали при бэктестировании. Например, спред, торговля в неподходящее время суток или нечто ещё.

 

Реальный рынок может отличаться от того, что вы тестировали на истории. Могут выходить необычные новостные события или, возможно, рынки кардинально изменились.

 

Ваши результаты торговли в реальном времени должны быть похожими, но не точно такими же, как результаты бэктестирования. Используйте свое бэктестирование в качестве ориентира, но имейте в виду, что необходимо учитывать и определённую степень случайных рыночных колебаний.

 

10. Игнорирование портфельного риска и корреляционного риска

 

Вы должны понимать, что стратегии не торгуются в вакууме.

 

Даже если стратегия хорошо работает на 2 валютных парах по отдельности, торговля этой стратегией на обеих валютных парах одновременно может не дать таких же хороших результатов.

 

Возможно, вам придётся снизить свой риск по каждой сделке или учитывать только те сигналы, которые выглядят лучше всего.

 

Торговля на нескольких рынках с применением одной и той же торговой стратегии может значительно усилить ваши просадки, поэтому не забывайте учитывать это в своём бэктестировании.

 

Как максимально просто это сделать? Объединить результаты обоих тестов в одну электронную таблицу и проанализировать их совместно.

 

11. Тестирование стратегии только на 1 валютной паре/акции/товаре с последующим предположением, что она будет работать на всех рынках

 

Я считаю, что в этом главным образом виноваты преподаватели трейдинга.

 

Есть ряд преподавателей, которые утверждают, что их торговые системы работают на любом рынке.

 

Возможно. Но я пока не обнаружил ни одной, которая подтвердила бы их слова.

 

Каждый рынок и каждая отдельная акция, валютная пара или фьючерсный контракт имеют свои индивидуальные особенности. Они находятся под влиянием различных фундаментальных факторов и динамики рынка.

 

Поэтому думать, что вы можете протестировать стратегию на одном рынке и далее применять её ко всем мировым рынкам – это просто проявление лени.

 

Прежде чем рисковать реальными деньгами, протестируйте её на каждом рынке.

 

12. Рассеянность и пропуск сделок

 

 

Да, я понимаю.

 

Иногда бэктестирование может быть утомительным процессом.

 

Раньше во время бэктестирования я просматривал фильмы в фоновом режиме или слушал музыку. Теперь же я больше фокусируюсь на том, что делаю, когда выполняю бэктестирование.

 

Просмотр фильмов – это плохая идея. Что касается музыки, вы должны знать, какую музыку слушать. Выключите телефон и устраните как можно больше отвлекающих факторов.

 

Если вы хотите послушать музыку, вы должны понимать, что она будет влиять на вашу концентрацию внимания и настроение. Возможно, во время поездки в своём автомобиле вы любите слушать Metallica, но этот музыкальный жанр, вероятно, является не самым лучшим, когда нужно сосредоточиться на чём-то.

 

...или, возможно, я ошибаюсь.

 

Делайте то, что считаете нужным.

 

Осведомлённость всегда является ключевым фактором совершенствования. Вы должны осознавать, как различные стимулы влияют на ваше психическое состояние, и устранять те, которые не помогают вам.

 

И параллельно подумайте, как добавить вещи, которые действительно помогают вам. Откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом, украсьте комнату или послушайте музыку.

 

13. Осуществление оптимального, а не честного открытия/закрытия сделок

 

Это может дать как положительный, так и отрицательный эффект.

 

В отношении тестирования системы с оптимальным входом в рынок тут есть что сказать.

 

Под этим я подразумеваю открытие сделки в точке, где она принесёт максимальную прибыль и будет согласовываться с вашим планом, по сравнению с тем, где вы, вероятно, совершили бы её в реальных рыночных условиях.

 

Открытие сделки в соответствии с вашим планом может показаться тем, что имеет чёткие границы. Но когда вы тестируете дискреционную стратегию, могут быть большие промежуточные (серые) зоны.

 

Многие трейдеры устанавливают максимальную скорость воспроизведения бэктестирования, чтобы получить как можно больше данных.

 

Затем они прокручивают график вперёд и принимают торговые решения о точке входа на основе данных, которые они уже видели в будущем.

 

Во время торговли на реальном рынке вы, естественно, не будете видеть будущей информации, поэтому не используйте её в своём бэктестировании.

 

Единственный способ, который может помочь вам определить оптимальную точку входа – это наличие очень точных механических правил для входа в рынок.

 

Если в ваших правилах входа есть какая-либо свобода усмотрения, например, поиск уровня поддержки/сопротивления, тогда у вас будет соблазн прокрутить график назад к идеальной точке входа.

 

Чтобы предотвратить это действие, найдите программное обеспечение для бэктестирования, которое даст вам возможность продвигаться на графиках только вперёд. Это поможет вам оставаться честными.

 

 

14. Соблюдение чужих правил без предварительной проверки их эффективности в вашей торговле

 

Готовые торговые стратегии обычно хорошо работают только у какого-то одного трейдера.

 

…и этот трейдер – не вы.

 

Каждый успешный трейдер, с которым я когда-либо общался или о котором слышал, вынужден был адаптировать чужую стратегию под свои индивидуальные особенности. И я в том числе.

 

Таким образом, учитесь торговым стратегиям у успешных трейдеров. Но рассматривайте их как отправную точку.

 

Когда вы найдёте стратегию, которая вам понравится, будьте готовы настроить её, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным качествам и стилю жизни. Внедряйте разные идеи и наслаждайтесь этим процессом.

 

Как только вы подключите своё мышление, ваши шансы на успех резко возрастут.

 

15. Отказ от стратегии, потому что она не приносит X% прибыли в месяц

 

 

Месячная цель доходности – это ожидание, которого можно достичь, а можно и не достичь с помощью вашей торговой стратегии.

 

Для внутридневных торговых стратегий можно ставить ежемесячные цели. Но для торговли на более высоких таймфреймах это практически невозможно.

 

Думаю, гораздо лучше иметь годовую цель, потому что она даёт вашей торговой стратегии возможность пройти через несколько полос прибыльных и убыточных сделок.

 

Поэтому не пытайтесь втиснуть каждую торговую стратегию в свои ожидания. Ваши ожидания в любом случае являются произвольным числом.

 

Сначала выясните, является ли данная стратегия прибыльной в рамках вашего плана.

 

Если она пройдёт этот первый тест, вы можете поэкспериментировать с версиями входов и выходов, чтобы попытаться увеличить свою доходность.

 

Также помните, что вы можете использовать эту стратегию для торговли на других таймфреймах и на других рынках, чтобы ещё больше увеличить доходность.

 

Просто не забудьте сначала протестировать её.

 

16. Попытка чрезмерной оптимизации путём добавления дополнительных индикаторов/условий

 

Эта проблема является самой распространённой.

 

По своей природе люди, естественно, хотят создавать лучшие версии своих творений.

 

Таким образом, в поисках совершенства мы пытаемся улучшить процент прибыльных сделок в рамках торговых стратегий, добавляя в них больше правил, чтобы отфильтровать убыточные сделки.

 

Добавление бо́льшего количества индикаторов или условий обычно ухудшает торговую стратегию.

 

При разработке торговой стратегии ваша цель состоит в поиске чего-то максимально простого, что приносило бы прибыль в течение длительного периода времени.

 

Потому что вы никогда не разработаете чего-то идеального.

 

17. Попытка создания автоматизированной торговой стратегии тогда, когда она должна быть ручной, и наоборот

 

 

Некоторые люди лучше торгуют вручную. У других лучше получается писать программные коды, и они с большей вероятностью будут успешными при использовании автоматизированных торговых программ.

 

Подумайте о своих навыках и преимуществах.

 

Я бы сказал, что большинству людей лучше быть дискреционными трейдерами. Когда они находят прибыльную стратегию, они могут сделать инкрементную автоматизацию и нанять программиста для автоматизации всей стратегии или какой-то её части.

 

Однако, если вы программист или инженер, то вашим кредо, скорее всего, будет полностью автоматизированная торговля. Эти типы людей преуспевают в структуре и могут переводить торговые идеи в код.

 

18. Пренебрежение изучением правил тестируемой стратегии (которую вы узнали от других)

 

Это то, что часто упускается из виду.

 

Я несколько раз ловил себя на том, что испытывал сильное желание протестировать стратегию и окунался в тестирование, даже внимательно не изучив правил этой стратегии.

 

После дальнейшего анализа я обнаруживал, что упустил несколько ключевых моментов, которые могли сделать эту стратегию прибыльной в моих бэктестах.

 

Так что не торопитесь, когда изучаете ту или иную торговую стратегию. Просмотрите данный материал несколько раз, чтобы убедиться, что не пропустили ни единой детали.

 

Затем начните тестирование.

 

19. Изначальная предвзятость в отношении подтверждения или опровержения данной стратегии

 

Наконец, у некоторых трейдеров бывает предвзятое представление о торговой стратегии ещё до того, как они начнут её тестировать.

 

Например, трейдер может полагать, что большинство пробоев обречены на провал. Таким образом, если он тестирует систему торговли на пробоях, он может сократить количество прибыльных позиций, потому что будет стремиться как можно скорее зафиксировать прибыль.

 

 

Вы должны избавляться от своих предубеждений.

 

Точно следуйте своему плану и не думайте, что знаете лучше.

 

Заключительные мысли об ошибках бэктестирования

 

Даже опытные трейдеры иногда могут совершать такие ошибки, поэтому при выполнении бэктестирования всегда знайте о них и старайтесь подходить к ним с более научной точки зрения.

 

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить качественные данные, которые могут улучшить ваши торговые показатели.

 

Но если вы начнёте нарушать правила, вы будете годами крутить колеса на торговом силодроме.

 

Выбор за вами.

 

Переведено специально для Tlap.com,

Хью Кимура

 

 

Изменено 14 ноября, 2023 пользователем ju.vskv