Руководство для трейдера по индикатору VWAP

[!!NIKA!!]

 

Руководство для трейдера по индикатору VWAP

 

 

Средневзвешенная по объёму цена (VWAP) – это продвинутый технический индикатор, который поможет вам принять более разумные решения касательно покупки и продажи акций. VWAP даёт трейдерам представление о средней цене акции за определённый период, позволяя находить потенциальные области для входа в рынок или выхода из него.

 

В этом посте мы обсудим, что такое VWAP, как рассчитывается этот индикатор, его преимущества и недостатки в торговых стратегиях, а также практические примеры использования VWAP.

 

Оглавление

 

• Что такое индикатор VWAP?
  • Как рассчитывается средневзвешенная по объёму цена?
  • Использование линии VWAP
• Как использовать индикатор VWAP в торговле?
  • Стратегии внутридневной торговли
  • Стратегии торговли на колебаниях – закреплённая VWAP
• Преимущества использования VWAP в ваших сделках
• Недостатки использования VWAP в ваших сделках
• Часто задаваемые вопросы
  • Используют ли профессиональные трейдеры индикатор VWAP?
  • Какой индикатор лучше: VWAP или VWMA?
  • Действительно ли работает индикатор VWAP?
  • Какой коэффициент успешности индикатора VWAP?
• Заключение

 

Что такое индикатор VWAP?

 

VWAP – это, по сути, средняя цена акции в пересчёте на количество акций, торгуемых в течение одной торговой сессии. Она рассчитывается по всем сделкам, совершённым в течение дня, включая как покупки, так и продажи, а не только по ценам закрытия, как в других индикаторах, например, в простых скользящих средних (SMA).

 

 

VWAP может использоваться для выявления трендов в потоке ордеров и измерения настроений рынка по отношению к определённым акциям или секторам.

 

Как рассчитывается средневзвешенная по объёму цена?

 

Для расчёта VWAP вам нужно выполнить следующие шаги, хотя индикатор сделает всё это за вас сам:

 

1. Определите период времени, для которого вы хотите рассчитать VWAP (например, 1 день, 1 час, 30 минут и т. д.)
2. Соберите торговые данные за выбранный период времени, включая максимальную цену, минимальную цену, цену закрытия и объём для каждой сделки.
3. Умножьте каждую цену сделки на её торговый объём, чтобы рассчитать «стоимость» сделки.
4. Сложите стоимость всех сделок за выбранный период времени.
5. Сложите объёмы всех сделок за выбранный период времени.
6. Разделите общую стоимость всех сделок на общий объём всех сделок, и в итоге получится VWAP за выбранный период времени.

 

Полезно знать, как рассчитывается VWAP. Далее этот индикатор сделает всю тяжелую работу за вас.

 

Использование линии VWAP

 

Трейдеры используют VWAP в качестве важного инструмента при принятии решения о том, покупать или продавать ту или иную акцию в определённое время торговой сессии. Трейдеры могут принимать решения о том, где размещать свои ордера: либо покупать вблизи уровней поддержки, если они ожидают спроса, либо продавать вблизи уровней сопротивления, если они ожидают, что на рынок может прийти предложение.

 

Некоторые трейдеры используют индикатор VWAP как часть своей стратегии управления рисками: для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит относительно недавних максимумов/минимумов на внутридневных графиках.

 

Ключевой вывод: VWAP – это индикатор, используемый трейдерами для оценки средней цены акции за одну торговую сессию. Он рассчитывается с учётом всех сделок, совершённых в течение этого периода, включая объём покупки и продажи, а не только цены закрытия, как у других индикаторов.

 

Как использовать индикатор VWAP в торговле?

 

Данный индикатор можно использовать во внутридневной торговле, торговле на колебаниях и при использовании стратегий торговли опционами.

 

Стратегии внутридневной торговли

 

Внутридневные трейдеры часто используют индикатор VWAP в качестве области поддержки и сопротивления при поиске точек входа в сделки. Например, если текущая цена находится ниже линии VWAP на внутридневном графике, это может указывать на то, что на линии VWAP может концентрироваться давление со стороны продавцов, и это хорошая область для открытия короткой сделки.

 

 

Цена сталкивается с сопротивлением

Расширенная цена

Цена находит поддержку

Расширенная цена

 

Если текущая цена находится выше линии VWAP на внутридневном графике, мы можем рассмотреть возможность покупки, особенно если цена отбивается от линии. Мы хотим знать о расширенной цене выше VWAP, поскольку может произойти возврат к среднему значению.

 

Будучи продвинутым трейдером, я имею в виду, что если текущая цена находится выше линии VWAP, то рост цены может иметь бо́льший потенциал, чем её снижение. Если же текущая цена ниже линии VWAP, то, вероятно, цена будет двигаться вниз.

 

Использование средневзвешенной по объёму цены помогает внутридневным трейдерам быстро определять области поддержки или сопротивления для размещения потенциально прибыльных сделок, сохраняя при этом свою подверженность риску на низком уровне.

 

Стратегии торговли на колебаниях – закреплённая VWAP

 

Закреплённая VWAP представляет собой вариант традиционного расчёта VWAP, который позволяет трейдерам привязать VWAP к определённому моменту времени или уровню цены, а не рассчитывать её непрерывно в течение всего торгового дня.

 

Закреплённая VWAP может быть полезной в тех ситуациях, когда трейдеры хотят рассчитать VWAP для определённого периода времени: для конкретного новостного события или торговой сессии. Например, если компания объявляет о прибыли после закрытия рынка, трейдеры могут рассчитать закреплённую VWAP с момента выхода данного объявления до открытия рынка на следующий день, чтобы оценить влияние этой новости на цену акции.

 

 

VWAP

 

Если вы открыли длинную позицию, то размещение стоп-лосса чуть ниже линии VWAP может помочь снизить риск, сохраняя при этом некоторый потенциал для роста вашей сделки. Для коротких сделок вы можете установить стоп-лосс выше линии VWAP. 

 

На этом графике VWAP привязана к гэпу вниз, выделенному чёрным кругом. Метки 1 и 2 – это стандартные отклонения от закреплённой VWAP.

 

Отслеживая средневзвешенные по объёму цены на разных таймфреймах (например, дневных или недельных), свинг-трейдеры могут определить, движется ли цена вверх или вниз с течением времени. Затем трейдеры примут решение совершать сделки, как правило, в направлении тренда.

 

Ключевой вывод: VWAP (и закреплённая VWAP) является полезным техническим индикатором для трейдеров, который используется для выявления потенциальных областей поддержки и сопротивления, а также для установки ордеров стоп-лосс или тейк-профит.

 

Преимущества использования VWAP в ваших сделках

 

В своих расчётах индикатор VWAP использует объём и котировку акции, что даёт трейдерам лучшее представление о торгуемом инструменте. Это означает, что если по определённым ценам акция будет торговаться на больших объёмах, они будут учитываться при расчёте общей средней цены. Это помогает трейдерам лучше оценить сделки, учитывая происходящую активность.

 

 

Объём

 

Ещё одним преимуществом использования VWAP является способность определять области, где могут возникать поддержка и сопротивление во время торговых сессий. В комбинации с другими индикаторами, такими как скользящие средние или полосы Боллинджера, VWAP может помочь точно определить потенциальные точки входа в сделки.

 

Свинг-трейдеры могут использовать закреплённую VWAP для определения силы тренда. Если акция последовательно торгуется выше линии VWAP, это может указывать на сильный бычий тренд, а если акция последовательно торгуется ниже линии VWAP, то это может указывать на сильный медвежий тренд. Понимая текущую силу тренда, свинг-трейдеры могут определить, стоит ли им открывать сделку.

 

Открытие сделки во время слабого тренда может быть болезненной позицией, которую будет трудно выдержать до конца.

 

Трейдеры, торгующие опционами, тоже находят полезным индикатор VWAP, поскольку он позволяет им более точно оценивать предполагаемые уровни волатильности.

 

Ключевой вывод: VWAP (средневзвешенная по объёму цена) является бесценным инструментом для трейдеров на рынках акций, опционов и дивидендов, поскольку она учитывает объём, а также цену при расчёте рыночных настроений.

 

Недостатки использования VWAP в ваших сделках

 

Одним из недостатков использования индикатора VWAP в ваших сделках является то, что он полезен ровно настолько, насколько трейдер его понимает. Сам по себе этот индикатор не даёт сигнала на покупку или продажу, и трейдеры должны интерпретировать его значения.

 

VWAP не всегда точно отражает рыночные условия по причине своей зависимости от исторических данных. Из-за своей зависимости от исторических данных VWAP может неточно отражать внезапные изменения рыночных условий в течение текущей торговой сессии.

 

VWAP является всего лишь инструментом, и трейдеры не должны полагаться только на него при принятии какого-либо торгового решения.

 

Часто задаваемые вопросы

 

1. Используют ли профессиональные трейдеры индикатор VWAP?

Да, профессиональные трейдеры используют VWAP (средневзвешенную по объёму цену) как важный инструмент в своих торговых стратегиях. VWAP помогает трейдерам узнать среднюю стоимость акции за определённый период времени и сравнить её с текущей рыночной ценой. Это позволяет трейдерам решить, следует ли им совершать сделки по определённым ценам.

 

2. Какой индикатор лучше: VWAP или VWMA?

 

VWAP (средневзвешенная по объёму цена) и VWMA (средневзвешенная по объёму скользящая средняя) являются техническими индикаторами, используемыми для измерения средней цены акции за определённый период. Главное различие между ними заключается в том, что VWAP учитывает только объём торгов, в то время как VWMA учитывает цены закрытия для каждого периода. Какой из этих индикаторов является лучшим, зависит от субъективных предпочтений и личного подхода трейдера.

 

3. Действительно ли работает индикатор VWAP?

 

Да, средневзвешенная по объёму цена (VWAP) работает так, как это и предполагается. Это популярный торговый инструмент, используемый как любителями, так и опытными трейдерами для измерения средней цены акции за определённый период времени. Индикатор VWAP учитывает объём торгов за тот же период, что даёт бо́льшую точность, чем другие виды средних, такие как простые скользящие средние.

 

4. Какой коэффициент успешности индикатора VWAP?

 

Коэффициент успешности индикатора VWAP зависит от множества факторов, включая то, как он используется самим трейдером. Нет возможности назвать точную цифру коэффициента успешности, потому что это зависит от торговой стратегии и от того, использует ли трейдер проверенную торговую стратегию.

 

Заключение

 

Использование индикатора VWAP в торговле – это отличный способ повысить свои шансы на успех. Знание того, как его использовать, а также его преимущества и недостатки, имеет важное значение для успешной торговли с помощью индикатора VWAP. Трейдеры, которые понимают, как использовать данный индикатор в контексте общего торгового плана, могут обнаружить, что использование средневзвешенной по объёму цены (VWAP) является бесценным инструментом для их стратегии торговли акциями или опционами.

 

Переведено специально для Tlap.com ,

Коуч Шейн

 

 

Изменено 3 октября, 2023 пользователем ju.vskv