[M15-H4] H8 box Breakout

[Стас Михайлович]

Название стратегии: H8 Box Breakout
Валютные пары: GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY, CHF/JPY
Таймфрейм: m15 - H4
Время торговли: конец азиатской, начало европейской сессии 

 

Приветствую всех.
Хочу поделиться с вами моими наблюдениями по поводу интерпретации стратегий 

и 

 

Суть стратегии. Каждый день мы отмечаем первые две H4 свечи в коробку. Для удобства я использую индикатор в TradingView, который называется Range Box (Nephew_Sam_). Его настройки: Session Time 17:00 - 01:00

После того как коробка построена - ставим 2е отложки. Покупка, если цена пробивает верхнюю границу + 200 пипсов. на продажу - нижняя граница + 200 пипсов. (Отступ в 200 пипсов лучше всего подходит для GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY, а для CHF/JPY отступ в 100 пипсов (проверена на истории, с таким значением статистика ощутимо лучше) 

TP = SL = 500 пипсов для GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY. TP = SL = 400 пипсов для CHF. В конце дня закрываем сделки если не сработали SL или TP. Если ордер не сработал, удаляем. 

И теперь самое интересное - по парам GBP/JPY, EUR/JPY, USD/JPY я провёл тест за год. Проверял каждый день. И вот что получилось - если по каждой паре рисковать 4% депозита, то вставая в сделки каждый день (если отложка активируется) за год с учётом сложного процента у меня вышло 2057% от депозита. Если просто прибавлять пункты, прибыль составит 46880 пипсов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - гугл документ, в котором я записывал все свои измерения по данной стратегии. Есть листы по каждой паре, есть общая сводка, есть графики. 
И теперь переходим к самому печальному: Бывают очень ударные месяца, например в марте этого года стратегия показала 9640 пипсов дохода. Бывают полностью минусовые недели, например как последние 2е в мае этого года (- 1950 пипсов), недоходные или слабоубыточные месяца. Это очень давит на психику. Периодически бывают 2 SL подряд по одной паре. Бывают по 5-6 SL подряд по всем торгуемым парам за день. В стратегии "Коробка V1" автор писал, что использует фильтры, такие как размер коробки, день недели (не торгуем в пн и пт) и свечную модель. Так же не входил в сделки, если новости или уровни на недельных графиках. После прохода цены 50 % от входа, ставил стоп в БУ.
Я сортировал по дням недели каждую пару. За год - ПН по всем парам (16250 пипсов доход) (GBP/JPY = 6680, EUR/JPY = 616, USD/JPY = 345), ВТ = 6600 (GBP/JPY = 6750, EUR/JPY = -530, USD/JPY = 420), СР = 11550 (GBP/JPY = 1900, EUR/JPY = 2300, USD/JPY = 7310), ЧТ = 3320 (GBP/JPY = -120, EUR/JPY = 3610, USD/JPY = -170), ПТ = 9190 (GBP/JPY = 530, EUR/JPY = 6700, USD/JPY = 1960) 
По этому фильтру выходит - что четверг самый скудный по прибыли, а GBP/JPY и USD/JPY - даже дают минус). Фильтр по размеру бокса ничего не дал, я не увидел отрицательных или значений около 0, если коробка не вписывалась в размер от 600 пипсов до 1200). Пытался тестировать подход с безубытком, переносил стоп в БУ через 250 пипсов от входа. Но этот подход сильнее резал прибыльные входы, чем уберегал от SL в 500 пипсов (это можно увидеть в таблице на странице c названием "GBP/JPY") Меня хватило только на месяц тестирования, доход в абсолютном значении упал в 2 раза.

Не знаю, много или мало заработать 2000% за год от дэпо, тратя на торговлю по 15 минут в день. На пике был доход в 3633 % (6319 старых пунктов) от депо (17.05.23), но 2 сильно убыточные недели съели 1600% (631 убытков в старых пунктах) 

Особняком я держу пару CHF/JPY, протестировал я её только с 1,01,2023, за это период она увеличила депозит до 187%, но как и у всех других пар, у неё есть ударные недели и месяца, есть и очень грустные, которые заставляют сомневаться в стратегии. 

Так же, цена Периодически доходит к TP и продолжает движение дальше (особенно на новостях). Если ловить эти моменты, можно значительно улучшить результат.  

Думаю я всё описал что хотел, будет интересно услышать ваше мнение по поводу стратегии, идеи по уменьшению убытков и улучшению стратегии. 

 

[Стас Михайлович]

Забыл добавить уточнения и наблюдения. После срабатывания одного ордера, второй не удаляем. Хоть и стоит буфер для фильтрации ложных пробоев, но иногда цена не доходит до TP и идёт к SL, активирует другой ордер и идёт ко второму TP. В этом случаи появляется БУ (такие случаи я отмечал зелёным цветом в своей таблице). Пробовал удваивать объём второго ордера что бы БУ превращался в плюс, но случаи, когда происходит 2 SL подряд будут очень сильно давить на психику. (вместо 8% процентов от депозита, будем терять 12 (по одной паре). А если это будет 2 пары, то уже 24%...)

Изменено 2 июня, 2023 пользователем Стас Михайлович

[TeaDrinker]

вот этим столетним советником можно тестить)) он там на последних постах есть

Строит коробку по заданным часам(в этом случае задаем с 00 до 8:00) , есть параметр отступа ордеров от коробки, открывает 3 отложки в обе стороны(ТП, СЛ, объемы для каждой задаются), есть перевод в бу при срабатывании 1 ТП, есть удаление противоположных отложек при срабатывании, удаление ордеров в конце дня и тд ( это все по желанию). В целом там вроде все понятно, пол года назад че то тут в чате вспоминал про него, запускал вроде работает)) 

Изменено 2 июня, 2023 пользователем TeaDrinker

[Стас Михайлович]

5 минут назад, TeaDrinker сказал:

вот этим столетним советником можно тестить)) он там на последних страницах есть

Строит коробку по заданным часам(в этом случае задаем с 00 до 8:00) , есть параметр отступа ордеров от коробки, открывает 3 отложки в обе стороны(ТП, СЛ, объемы для каждой задаются), есть трал при срабатывании ТП, есть удаление противоположных отложек при срабатывании. В целом там вроде все понятно)) 

Что бы прогнать валютную пару за год, например, нужно установить советник, запустить симулятор и он покажет результат?  

[TeaDrinker]

7 минут назад, Стас Михайлович сказал:

Что бы прогнать валютную пару за год, например, нужно установить советник, запустить симулятор и он покажет результат?  

ну да, как обычный советник запускаешь в тестере, задаешь параметры и смотришь)) Можно визуализацию включить, там все сделки будет видно, чтоб проверить правильно ставит все или нет)) он написан 10 лет назад, но вроде все правильно работало недавно)

Изменено 2 июня, 2023 пользователем TeaDrinker

[Стас Михайлович]

8 минут назад, TeaDrinker сказал:

ну да, как обычный советник запускаешь в тестере, задаешь параметры и смотришь)) Можно визуализацию включить, там все сделки будет видно, чтоб проверить правильно ставит все или нет)) он написан 10 лет назад, но вроде все правильно работало недавно)

Уже разбираюсь) 

[Ivo]

200 старых пипсов? 

[pasem]

Уточните время коробок по какому времени строите?

[sever51]

"Каждый день мы отмечаем первые две H4 свечи в коробку"

[pasem]

А если по одной паре торговать какая лучше?

[Стас Михайлович]

4 часа назад, pasem сказал:

Уточните время коробок по какому времени строите?

Я в трейдинг вью настроил время по Лондону. И там строю коробку. 

[Стас Михайлович]

3 часа назад, pasem сказал:

А если по одной паре торговать какая лучше?

На истории с 01,06,2022 EURJPY дала больше всего прирост к дэпо. При риске в 4% на сделку, депозит вырос со 100% до 389% (при учёте сложного процента). Максимум был 429%, но череда SL порезала прибыль. 
Я чуть позже протестирую 3 основные пары на тестере. Мб получится улучишь значение отступа, TP и SL для каждой пары что бы профит был лучше. 
Так же здесь я не усчитываю спрэд. Если он 2-3 пипса, то тестер даёт очень похожиё результат с тем что я на истории проверял. Если брать 30-50 пипсов, при этих параметрах входа, результат заметно хуже или вообще отрицательный (особо страдает CHFJPY)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - Гугл таблица, там я все расчёты виду, можно проверить, посмотреть графики и т.д. 

[dark44fox]

В 19.06.2023 в 03:11, Стас Михайлович сказал:

На истории с 01,06,2022 EURJPY дала больше всего прирост к дэпо. При риске в 4% на сделку, депозит вырос со 100% до 389% (при учёте сложного процента). Максимум был 429%, но череда SL порезала прибыль. 
Я чуть позже протестирую 3 основные пары на тестере. Мб получится улучишь значение отступа, TP и SL для каждой пары что бы профит был лучше. 
Так же здесь я не усчитываю спрэд. Если он 2-3 пипса, то тестер даёт очень похожиё результат с тем что я на истории проверял. Если брать 30-50 пипсов, при этих параметрах входа, результат заметно хуже или вообще отрицательный (особо страдает CHFJPY)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N_BnnuEjrX-AcCLBILRvy4h8qGzc8HqwDUpAxbQanvQ/edit?usp=sharing - Гугл таблица, там я все расчёты виду, можно проверить, посмотреть графики и т.д. 

Добрый день, всё ещё продолжаете торговать по этой стратегии?

[Стас Михайлович]

В 14.07.2023 в 13:49, dark44fox сказал:

Добрый день, всё ещё продолжаете торговать по этой стратегии?

Я пока наблюдаю за ней. Записываю значения в таблицу по мере возможности и на тестере подбираю наиболее удачные соотношения по каждой пары, что бы улучшить результат. 

 

 

 

Сейчас стратегия начала очень хорошо сливать. Практически каждый день sl. Буду ещё наблюдать,  как закончу с тестами, выложу уточнённые значения для каждой пары для входов