Как улучшить любую торговую стратегию

[!!NIKA!!]

 

Будьте механиком своей торговли

 

Как улучшить любую торговую стратегию

 

Не ждите просадок, чтобы изучить свою продуктивность. Успешные трейдеры будут делать это регулярно и систематически. В этой статье мы рассмотрим, как вы можете принять данное мышление и эти важные концепции для повышения своей прибыльности.

 

Вы провели своё исследование, и у вас есть торговая стратегия, которая работает хорошо и согласно вашим ожиданиям. Естественно, её можно улучшить, но до тех пор, пока она приносит прибыль, вы можете просто сидеть сложа руки и думать о том, на что потратить деньги, полученные от трейдинга. Тем не менее, любая стратегия рано или поздно испытывает просадку. Ничего страшного, вы прогнозировали это и готовы к ней. Но просадка продолжается, и наступает такой момент, когда вы больше не можете её игнорировать. В конечном итоге вы закатываете рукава и возвращаетесь к работе, выясняя, как починить свой торговый корабль.

 

Именно так большинство трейдеров подходят к своим торговым стратегиям: они ждут, когда что-то пойдёт не так, после чего начинают вносить в них некоторые корректировки – это совершенно неправильный подход! Ждёте ли вы момента, когда ваша машина сломается на обочине шоссе, прежде чем поменять масло в двигателе? Конечно же, нет. Вы смотрите на датчик расхода топлива и заливаете бензин в топливный бак до того, как он закончится. И вы регулярно меняете масло, даже если ваш автомобиль работает нормально. То же самое вы должны делать и с торговыми стратегиями: поправлять, корректировать и улучшать их, даже когда они работают хорошо и особенно когда приносят прибыль.

 

Предлагаю вам несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить любую свою торговую стратегию:

 

Прекратите совершать худшие сделки

 

В каждой стратегии есть сделки, которые лучше других. Спросите себя: «Какая группа сделок имеет наибольшее преимущество, а какая – наименьшее?» Это понимание даст вам достаточно гибкости для улучшения вашей стратегии. Почти каждая стратегия, которую я использовал для торговли на протяжении многих лет, содержала неэффективные или даже убыточные сделки, которые я в конечном итоге смог понять, распознать их и избавиться от них в рамках своей торговой системы.

 

Избавление от худших сделок позволяет вам совершать меньшее количество сделок в целом и зачастую получать одинаковую сумму общей прибыли, что является значительным улучшением.

 

Рисунок 1 представляет пример стратегии, где синяя кривая капитала показывает результат торговли, в которой пропускалась худшая часть сделок и снижалось очень небольшое количество общей прибыли.

 

 

Рисунок 1. Устранение худших сделок. Синяя кривая капитала показывает результат торговли, в которой пропускалась худшая часть сделок и снижалось очень небольшое количество общей прибыли.

 

 

Рисунок 2. Увеличение размера позиции для лучших сделок. Кривая капитала показывает резкое улучшение, когда вы можете определять сделки, имеющие большее преимущество, и увеличивать в них размер позиции.

 

Совершайте лучшие сделки бо́льшего размера

 

Теперь, когда вы удалили группу худших сделок, ваша система должна стать более стабильной. Следующим шагом является выявление наиболее прибыльных сделок. Независимо от того, насколько велик размер вашего счёта, он всегда имеет предел. Вы должны постоянно анализировать способы более эффективного распределения своего капитала. Когда ваша система имеет максимальное преимущество, используйте бо́льший размер своих сделок.

 

Представьте, что вы достаточно хорошо разбираетесь в своей торговой системе, чтобы чувствовать себя комфортно, используя размер сделки, вдвое или втрое (или даже больше) превышающий обычный. Этот недооцененный подход может оказать существенное влияние на результат вашей торговли.

 

На рисунке 2 представлен пример стратегии, в которой я смог выявить сделки с лучшим преимуществом и торговать их размером позиции втрое выше обычного. Это принесло мне колоссальное улучшение производительности моей стратегии!

 

Хотя входы в рынок являются важными, как правило, больше всего возможностей исходит от улучшения ваших выходов из рынка.

 

Применяйте теорему «недавних действий»

 

Если вы не уверены в том, какие показатели следует изучить, чтобы лучше отфильтровать свои сделки, существует хорошая теорема, которую я разработал и которая, как правило, работает почти во всех стратегиях, которые я использовал в трейдинге, независимо от торговых таймфреймов. Я называю её теоремой недавних действий.

 

Теорема недавних действий утверждает, что в рамках рассматриваемого вами диапазона фильтров фильтры более свежих действий несут в себе более ценную информацию, чем фильтры, которые применяются к более старым действиям. Эта теорема может служить руководством при выборе из сотен индикаторов, доступных для фильтрации ваших сделок.

 

В качестве конкретного примера возьмём модель торговли на акциях с гэпом в текущий день. И вы хотите отфильтровать данную модель, чтобы избежать самых низкопродуктивных сделок в системе. Скажем, вы рассматриваете следующие показатели:

 

• Позиция в рамках предыдущего 200-дневного диапазона
• Позиция в рамках предыдущего 50-дневного диапазона
• Позиция в рамках диапазона предыдущего дня

 

Всё это потенциально может оказать некоторое влияние на вашу модель, однако теорема недавних действий утверждает, что вы должны сосредоточить свои усилия в первую очередь на позиции в рамках диапазона предыдущего дня, так как это действие является более недавним, чем другие. Хотя эта теорема не является надёжной, она служит хорошим правилом, поскольку её можно применить к любой стратегии, и она имеет интуитивно понятный смысл: чем старше данные, тем в большей степени они исчезают из кратковременной памяти трейдеров и, следовательно, являются менее актуальными для производительности.

 

Любая отдельно взятая сделка не имеет значения. Важно то, что работает в большом количестве сделок.

 

Исследуйте свои выходы

 

Если вы относитесь к большинству трейдеров, то вы уделяете пристальное внимание своим входам в сделки. Хотя входы в рынок являются важными, но больше возможностей для улучшения содержится в оптимизации ваших выходов из рынка. Используете ли вы ордер стоп-лосс? Рассмотрели ли вы возможность использования ордера тейк-профит? Как долго вы позволяете своим сделкам отыгрываться? Обычно есть масса возможностей улучшить свою торговую систему, точно настроив выходы из рынка. Плохо продуманная методика выхода может легко превратить потенциальную прибыльную стратегию в убыточную.

 

Лучшим сделкам требуется достаточно времени, чтобы они отыгрались и стали прибыльными, но большинство трейдеров не имеют терпения и часто:

 

• Выходят из сделки слишком рано,
• Размещают слишком узкий стоп-лосс,
• Размещают тейк-профит слишком близко к цене входа. 

 

Любая отдельно взятая сделка не имеет значения. Важно то, что работает в большом количестве сделок. Анализ того, что работает в совокупности, даст вам больше уверенности и улучшит вашу торговлю.

 

Резюме

 

Успешные трейдеры не ждут просадок, чтобы улучшить свои торговые стратегии – они регулярно и систематически улучшают их. Как только вы выработаете в себе это мышление, ваша торговля станет намного более надёжной.

 

Дейв Мэйб является главным техническим директором обучающего сайта, который помогает трейдерам принимать более прибыльные торговые решения, используя ИИ, бэктестирование и оповещения в режиме реального времени.

 

Дейв Мейб,

Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 15 мая, 2023 пользователем ju.vskv

[hvn000]

Тема сисек не раскрыта.

[Аляска]

7 минут назад, hvn000 сказал:

Тема сисек не раскрыта.

 

44 минуты назад, !!NIKA!! сказал:

Дейв Мэйб является главным техническим директором обучающего сайта,

На сайте и раскроют, озолотить только немного их придётся...)