Простая и понятная стратегия торговли на трендовых каналах

[!!NIKA!!]

 

Простая и понятная стратегия торговли на трендовых каналах

 

Предлагаю вашему вниманию простой, но очень полезный инструмент для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. Мы рассмотрим все аспекты стратегии торговли на трендовых каналах.

 

Трендовый канал представляет собой несложный инструмент, основанный на ценовом движении. Тем не менее, получив некоторые практические навыки, вы сможете улучшить свой анализ рынка с помощью этого элегантного и мощного инструмента – пары трендовых линий, которые подчеркивают рыночный тренд, – чтобы правильно определять точки входа в рынок и выхода из него.

 

Казалось бы, что ещё может минимально потребоваться любому трейдеру? Или какие ещё меньшие потребности может иметь обычный трейдер?

 

Прежде чем вы сможете торговать на трендовых каналах, вы должны знать, что это такое и как отображать их на графике.

 

Давайте рассмотрим, что представляет из себя трендовый канал.

 

Что такое трендовый канал?

 

На нижепредставленном графике показан медвежий трендовый канал в действии.

 

 

Трендовый канал

 

1. Начало канала, опорная точка
2. Максимум ценового колебания, используемый для отображения трендовой линии
3. Сетап сделки на откате?
4. Потенциальная точка цели по прибыли

 

Возможно, вы еще не поняли этот пример графика, но к концу данного урока вы поймете его.

 

По сути, трендовый канал – это инструмент, который имеет две основные функции:

 

• Отслеживает текущий тренд
• Устанавливает ожидания относительно будущего ценового движения и волатильности по мере развития тренда

 

Короче говоря, трендовый канал дает всестороннее представление о рыночном ценовом движении.

 

Тем не менее, многие трейдеры не доверяют трендовым линиям и каналам. Почему?

 

Потому что они видят, как другие трейдеры размещают сделки на идеальных трендовых каналах, но сами они не получают таких же результатов.

 

Проблема в следующем: оглядываясь назад, любой может нарисовать трендовый канал с помощью трендовых линий, который всегда работает. Идеально и каждый раз.

 

Однако в реальной торговле трейдеры изо всех сил пытаются достичь такого совершенства. Поэтому возникает разочарование.

 

Имейте в виду, что серьёзному трейдеру не нужны идеальные трендовые каналы в ретроспективе.

 

Нам нужен канал, который:

 

• Соответствует заранее установленным (системным) правилам
• Является надёжным (но не идеальным)
• Отображен на графике и скорректирован в режиме реального времени в виде форм ценового движения

 

По мере того, как мы поэтапно рассмотрим рисование трендового канала, вы лучше поймёте, как он связан с Прайс Экшен.

 

Существует масса подходов к рисованию ценовых колебаний, трендовых линий и каналов. Ключевой фактор – оставаться последовательными.

 

Как нарисовать трендовый канал?

 

В этом уроке я использую метод рисования и корректировки канала, описанный в моём обучающем курсе по трейдингу.

 

Хотя мой торговый курс ориентирован на внутридневных трейдеров, большая его часть, включая инструменты Прайс Экшен, такие как ценовые колебания, трендовые линии и каналы, применима на всех таймфреймах.

 

Мы будем рисовать его следующим образом:

 

1. Отметьте ценовые колебания
2. Соедините их, чтобы сформировать трендовую линию
3. Спроектируйте вторую трендовую линию для создания канала

 

Шаг 1. Отметьте ценовые колебания

 

Первый шаг для тех, кто хочет понять Прайс Экшен – это наблюдение за рыночными колебаниями.

 

Ценовые колебания дают возможность отслеживать, что происходит на рынке в данный момент, и соотносить это с Прайс Экшен в недавнем прошлом.

 

Представленный ниже график отмечает ценовые колебания, используя только Прайс Экшен. Вы можете видеть, как цена движется подобно волнам.

 

 

Как только вы отметите ценовые колебания, можете переходить к следующему шагу – рисованию трендовых линий.

 

Шаг 2. Рисование трендовых линий

 

Как нарисовать трендовую линию

 

Соедините ценовые колебания, чтобы получить трендовую линию. Трендовая линия помогает вам понять прошлое ценовое движение (тренд).

 

 

• На приведённом выше графике мы соединили два минимума колебаний, чтобы отобразить восходящую (бычью) трендовую линию. Обратите внимание, что второй минимум ценовых колебаний должен быть выше первого.
• Если бы мы соединили два максимума ценовых колебаний, мы получили бы нисходящую (медвежью) трендовую линию. В этом случае применяется аналогичный критерий: второй максимум колебаний должен быть ниже первого.

 

Шаг 3. Проектирование трендовых каналов

 

Наконец, мы проецируем линию, параллельную трендовой линии. Так мы получим ценовой канал.

 

Главное, что здесь следует отметить – это опорная точка параллельной линии (также называемой линией трендового канала).

 

Проведите параллельную линию через самый высокий максимум между двумя минимумами колебаний, которые вы использовали для рисования трендовой линии.

 

 

Линия трендового канала прогнозирует степень будущего ценового движения. Таким образом, вы сразу же можете увидеть, насколько она полезна для получения прибыли.

 

Возможность проецировать параллельные линии предлагают большинство графических платформ. Если вы до сих пор находитесь в поисках программы для построения графиков, вы можете использовать программу NinjaTrader. А если для построения графиков вы предпочитаете использовать онлайн-платформу, то предлагаю использовать платформу TradingView, которая является одной из лучших.

 

Правила торговли на трендовых каналах

 

После того, как вы научитесь рисовать трендовые каналы, вы можете протестировать приведённые ниже правила торговли.

 

Сетап для длинной позиции на откате в трендовом канале

 

1. Канал должен иметь восходящий наклон.
2. Цена откатывается вниз, чтобы протестировать бычью трендовую линию.
3. Открывайте длинную позицию на любом бычьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер buy limit чуть выше трендовой линии).
4. Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её).

 

Сетап для короткой позиции на откате в трендовом канале

 

1. Канал должен иметь нисходящий наклон.
2. Цена откатывается вверх, чтобы протестировать медвежью трендовую линию.
3. Открывайте короткую позицию на любом медвежьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер sell limit чуть ниже трендовой линии).
4. Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её).

 

Примеры сделок в трендовом канале

 

Каждый из приведённых ниже примеров включает:

 

• Первоначальный канал, который отследил тренд и инициировал вход в рынок на откате.
• Скорректированный канал, предложивший лучший вариант выхода из рынка для фиксации прибыли.

 

Если вы не знаете, как настраивать каналы, делайте это поэтапно и фокусируйтесь на первоначальном канале.

 

Пример №1. Дневной график акции MCD

 

Это дневной график ценового движения акции корпорации McDonald’s (MCD на NYSE).

 

 

Первоначальный медвежий канал

 

1. Для проецирования трендового канала используются максимумы ценовых колебаний.
2. Потенциальная точка входа в короткую позицию на продолжении трендовой линии.
3. Возможная точка выхода (?)

 

1. Это максимумы колебаний, используемые для проецирования медвежьего канала. Параллельная линия трендового канала была проведена через самый низкий минимум между двумя максимумами колебаний.
2. Данное тестирование медвежьей трендовой линии послужило возможной точкой входа на продажу.
3. Линия трендового канала была возможным уровнем фиксации прибыли. Но единственный ли это выбор?

 

Если вы знаете, как настроить канал по ходу движения рынка, то ответ на данный вопрос будет отрицательным. Есть и другие варианты.

 

На приведённом ниже графике показано то же ценовое движение, но канал был скорректирован после нашего входа в рынок. Поле внесения корректировок мы получаем две альтернативные цели по прибыли.

 

 

Скорректированный медвежий канал

 

1. Когда нисходящий тренд возобновился, мы сместили линию трендового канала, чтобы приспособить её к пробою.
2. Сместилась и опорная точка для линии трендового канала.
3. Консервативный выход на 100%-ой линии.
4. Амбициозный выход на 200%-ой линии.

 

1. Один из способов убедиться, что линия тренда имеет отношение к текущему ценовому движению, состоит в том, чтобы скорректировать её так, чтобы она учитывала всё ценовое движение. Следовательно, когда рынок пошел вниз, мы для этой цели повернули линию тренда против часовой стрелки.
2. Соответственно, опорная точка спроецированной линии трендового канала тоже сместилась к новому экстремуму.
3. Линия канала (100%-я линия) служила консервативной целью.
4. Для более амбициозной цели в данном случае идеально подошла 200%-я линия. Если у вас нет веских оснований полагать, что тренд ускорится, обычно хорошей идеей будет зафиксировать прибыль на 200%-ой линии.

 

Чтобы внести ясность, 200%-ю линию мы получаем, проецируя параллельную линию вниз так, чтобы 100%-я линия была равноудалена от двух других линий. Следовательно, в отличие от 100%-й линии 200%-я линия не использует разворотную точку колебания в качестве опорной точки.

 

Пример №2. Дневной график акции WMT

 

Это дневной график акции компании Walmart Inc. (тикер WMT на NYSE) в медвежьем тренде.

 

Мы отметили как первоначальный, так и скорректированный каналы на одном графике, не разделяя их на отдельные графики.

 

 

Пример прибыльной сделки в трендовом канале

 

Эффективный канал с точкой входа в сделку (синие трендовые линии)

 

Скорректированный канал после входа в сделку (коричневые трендовые линии)

 

1. Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии
2. Попытки переломить тренд
3. Закрытие короткой позиции, когда рынок доходит до линии трендового канала (нового ценового канала)

 

1. Здесь мы использовали агрессивный метод входа. Когда рынок поднялся, чтобы протестировать медвежью трендовую линию, сработал ордер sell limit.
2. Данная сделка не была классической: цена не двигалась плавно к нашей цели. Как можно увидеть, рынок изо всех сил оказывал давление вниз и даже предпринял несколько попыток подтолкнуть цену вверх.
3. В конце концов рынок возобновил свой нисходящий дрейф. При этом мы скорректировали трендовый канал (до коричневых линий) и зафиксировали прибыль, руководствуясь новым медвежьим трендовым каналом.

 

Пример №3. Убыточная сделка по акции IBM

 

Это дневной график акции компании IBM (тикер IBM на NYSE), тоже в медвежьем контексте.

 

 

Пример убыточной сделки в трендовом канале

 

1. Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии
2. На этом ценовом уровне размещаем стоп-лосс
3. Этот бар пробил уровень стоп-лосса

 

1. Опять же, в этом примере мы агрессивно вошли в рынок с помощью ордера sell limit на медвежьей трендовой линии. Используя консервативный вход (т.е. дождаться медвежьего ценового паттерна и войти с помощью ордера sell stop), мы могли бы избежать этой убыточной сделки. 
2. Как указано на графике, в качестве стоп-лосса мы использовали индикатор Chandelier Exit. Стоп-лоссы по волатильности, такие как Chandelier Exit, являются полезными, когда у нас нет паттерна для размещения стоп-лосса, на который можно было бы положиться.
3. По мере роста цены рынок достиг ордера стоп-лосс.
    

В данном случае точка входа была плохо рассчитана по времени, что и привело к убытку. Давайте примем его.

 

Но есть нечто, чему мы можем научиться из последующего ценового движения.

 

На приведённом ниже графике показано последующее ценовое движение с соответствующей корректировкой медвежьего трендового канала. Оно подчеркивает полезность трендовых каналов для получения прибыли.

 

 

Использование трендового канала для получения прибыли

 

1. Для трейдеров, которые открыли короткую позицию в этой области

 

Скорректированный трендовый канал предлагает отличные варианты для выхода с прибылью

 

1. У каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, есть разные методы входа в рынок. Таким образом, можно предположить, что некоторые трейдеры открыли короткие позиции в этой области. Одним из примеров является решение повторно войти в рынок после срабатывания стопа.
2. Даже если вы не использовали медвежий трендовый канал для входа в сделку, пока вы находились в короткой позиции, скорректированный (коричневый) трендовый канал предлагал солидные варианты для получения прибыли.

 

Обзор торговли на трендовых каналах

 

Ищите торговые сетапы трендовых каналов, которые конфлюэнтны с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Для трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, это является простым и эффективным подходом.

 

Или, если вам нравится синергизм между Прайс Экшен и индикаторами, для подтверждения сетапов трендового канала используйте осциллятор (например, Stochastic или CCI). К примеру, сигнал перепроданности с бычьим ценовым паттерном на восходящей трендовой линии.

 

Лучшие трендовые каналы имеют умеренный наклон и ширину. Другими словами, дважды подумайте, прежде чем торговать на:

 

• Крайне крутых и неглубоких каналах
• Крайне узких и широких каналах
   

Для оценки крутизны в качестве ориентира вы можете использовать линию с наклоном в 45 градусов.

 

Рынки с крутыми каналами, скорее всего, будут формировать глубокий откат, прежде чем тренд снова возобновится. Что касается неглубоких каналов, они могут быть актуальными, если вы ищете сетап в торговом диапазоне.

 

Для оценки ширины канала выполняйте сравнение ширины канала со средним ценовым диапазоном.

 

Если ширина канала меньше пары широких баров, такой канал считается узким. Крайне важно обращать внимание на ширину канала, поскольку она указывает на потенциальную прибыль в сделке.

 

 

Не заблуждайтесь: данная базовая стратегия не приведет вас к гарантированному успеху.

 

Но с её помощью вы получаете очень полезный инструмент торговли на Прайс Экшен, который поможет вам в:

 

• Анализе трендов
• Определении времени входа в рынок
• Дисциплинированном выходе из рынка

 

Данная стратегия торговли на трендовых каналах основывается на том, что цена продолжит своё движение в трендовом канале. Есть и другие стратегии, которые будут пытаться захватить пробой цены из канала.

 

Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях на трендовом канале прочтите следующие статьи:

 

• 4 способа торговли в канале
• Полное руководство по скользящим средним

 

Гален Вудс,

Переведено специально для Tlap.com

 

Изменено 24 мая, 2023 пользователем ju.vskv