Проверенный процесс для постановки торговых целей

[88]

Проверенный процесс для постановки торговых целей

 

          Ссылка на оригинал

 

          Привет! Я – Ланс Брейтштейн, и сегодня я собираюсь затронуть свою любимую тему – анализ прошедшего года и постановку целей. Если вас интересуют полезные советы по торговле, можете подписаться на меня в твиттере – @TheOneLanceB. По сути, всю эту тему можно свести к мета-обучению и осознанной практике. Один из самых важных принципов этих подходов – постановка конкретных целей и определение аспектов, над развитием которых вы должны поработать. Такой трейдинг я называю «целенаправленным» или «осознанным». За свою карьеру я успел повидать массу стажеров, которые проводили день за днем, торгуя спустя рукава, без цели, не работая над развитием конкретных аспектов своего подхода. Они росли и развивались гораздо медленнее, чем им хотелось бы. Мы должны стремиться к тому, чтобы максимизировать свое обучение и рост на ежедневной основе.

 

          Как этого добиться? В своей книге «The Big Miss» Хэнк Хэйни, тренер Тайгера Вудса, описывает свой опыт работы с ним. В частности, он рассказывает, что Вудс даже на тренировочной площадке никогда не наносил более дюжины ударов, не сделав паузу, чтобы поразмышлять о том, чего именно он пытается сейчас достичь. Если он знал, что ему нужно внести небольшую правку в свой замах, он постоянно проверял, действительно ли он придерживается запланированного изменения, и анализировал, движется ли он к своей цели. Думаю, это очень важно. Это наглядно показывает, насколько осознанно Тайгер подходил к процессу своего развития. Нам стоит практиковаться таким же образом. Итак, как же начать практиковать осознанный трейдинг?

 

          Один из способов – ежедневно заполнять Daily Report Card, отчетную карточку. Это помогает сосредоточить внимание и усилия на какой-то конкретной цели развития. Каждый день нужно оценивать, удалось ли вам сегодня приблизиться к своей цели. Другой способ практиковать осознанность в трейдинге – проводить анализ прошедшего года и ставить цели на следующий. Именно этим мы занимались в проп-фирме, когда я был старшим трейдером. Мы анализировали прошедший год, ставили цели на следующий и определяли, какие системы мы будем использовать для их достижения. Этот процесс считался критически важным, в нем участвовали все без исключения трейдеры фирмы. Сейчас я проведу вас через него. Надеюсь, вы воспользуетесь им, чтобы улучшить свою торговлю.

 

          Первая часть этого процесса – анализ прошедшего года. Прежде чем что-то предпринять, вам нужно собрать и проанализировать свои торговые данные. Проставьте своим сделкам теги. Стратегия, время суток, катализатор – учтите в тегах все возможные переменные. Потом проанализируйте статистические показатели каждого тега. Оцените винрейт, соотношение риска к прибыли, прибыльность/убыточность… Выявите все возможные корреляции. Возможно, вы хуже торговали в те дни, когда не выспались? Или когда вас что-то отвлекало? Этот процесс поможет вам получить представление о том, где вы зарабатываете деньги, а где их теряете. Также я люблю проводить анализ самых крупных прибылей и убытков. Я собираю скриншоты таких сделок с пометками. Обычно я анализирую примерно 25 лучших и 25 худших сделок за год. Я торговал достаточно активно, так что подмножество в 25 сделок можно считать адекватным, но ваше может отличаться в большую или меньшую сторону.

 

          Собрав эти данные… Проанализируйте их! Вот несколько вопросов, которые помогут вам выявить паттерны, которые вы можете использовать. Какая категория сделок оказалась для вас самой прибыльной? Самой убыточной? Знаете ли вы ответы на эти вопросы – сейчас, до того, как провели анализ? Есть ли категории сделок, которые не принесли вам ни прибыли, ни убытка, но на которые вам пришлось потратить драгоценный психический капитал? Возможно, результаты этого анализа вас удивят.

 

          Другой вопрос – какие сделки принесли вам «легкие деньги»? У каждого будут свои «легкие деньги». Но задумайтесь – какие сетапы были для вас самыми простыми и наименее стрессовыми? И наоборот – какие вызвали больше всего стресса? Возможно, вы захотите от них избавиться.

 

          Как ваши торговые результаты коррелировали с «утренней температурой»? Этот нюанс я отслеживал с помощью своих отчетных карт. Каждый день перед открытием рынка я «проверял температуру». Как я себя чувствую? Хорошо ли я выспался? Сосредоточен ли я? Может, я тильтую? Или боюсь упустить прибыль?.. Есть ли что-то, что вызывает у меня беспокойство и может как-то повлиять на мою торговлю? Я обнаружил, что корреляция между «утренней температурой» и моими торговыми результатами достаточно высока. Еще один вопрос – не наблюдаются ли паттерны в торговых результатах конкретных дней недели и конкретных торговых часов? Может, когда вы болели или чувствовали усталость, вы получали особенно крупные убытки? Еще одна неожиданная тенденция, которую я обнаружил как у себя, так и у многих других трейдеров – убытки перед отпусками. Я заметил, что в последний рабочий день перед отпуском я обычно расслаблялся, начинал лениться, отклонялся от заведенного распорядка дня… И в результате получал более крупные убытки, чем обычно. Но я это выявил и теперь отношусь к таким дням гораздо более серьезно. Кстати, эти вопросы могут помочь вам найти «сломанные игровые автоматы». Возможно, все 25 самых крупных прибылей вы получили в те дни, когда выходили данные CPI? Или в дни рыночной паники? Другой важный вопрос – есть ли какие-то общие свойства у тех ситуаций, в которых вы торговали лучше всего? Хуже всего?..

 

          Во время этого анализа очень важно избегать ошибочных предположений. Больше всего этому подвержены молодые развивающиеся трейдеры. Я не раз видел, как трейдеры с опытом до одного года говорят: «Я не очень хорош в категории сделок Х, значит, мне нужно от нее отказаться». Но это утверждение истинно не всегда! Ведь эти трейдеры все еще учатся, все еще копят опыт. Это как школьник-баскетболист, который говорит: «Мне плохо даются трехочковые броски, поэтому я не буду их практиковать». Но ведь он еще растет, все еще развивается, возможно, ему пока просто не хватает физической силы!

 

          Еще одно популярное заблуждение – «если какая-то категория сделок не принесла мне в этом году ни прибыли, ни убытка, от нее стоит отказаться». Бывает, что трейдер в начале года получает по какому-то сетапу убытки, но со временем его навык растет, и к концу года сетап начинает приносить прибыли… Но трейдер решает от него отказаться, потому что видит, что денежной выгоды в этом году от него не получил. Вы должны копать глубже! Правильно анализируйте подобные данные. 

 

          И еще одно заблуждение… «Торговля в эти часы дается мне плохо. В это время мне лучше не садиться за терминал». Если вы обнаружили, что какое-то время дня является для вас убыточным, это не значит, что в эти часы вам нужно вставать и уходить из-за стола. Возможно, вы просто должны торговать в это время особенно избирательно. Или не торговать, а использовать эти часы для какой-нибудь продуктивной работы. Я всем настоятельно советую продуктивно использовать весь торговый день.

 

          Собрав эти данные и проанализировав их, вам стоит подвести итог и сделать выводы. Для этого я обычно составляю отдельный файл в Evernote. Я выписываю в него открытия, сделанные мной в этом году, и самые важные уроки, которые я должен усвоить. Я спрашиваю себя: как я могу стать лучше в следующем году? Что в прошлом году сильнее всего сказалось на моем росте? И как я могу по максимуму воспользоваться этим в следующем году? Могу ли я свести прошедший год к нескольким ключевым темам, работа над которыми могла бы значительно улучшить мою торговлю? Когда я работаю с трейдерами, я задаю им еще один вопрос: какое конкретное действие может сильнее всего улучшить вашу торговлю в 2023 году?

 

          Я бы хотел, чтобы вы не спеша подумали над получившимся документом. Размышляйте над ним несколько недель, дополняйте и исправляйте его. Не спешите. Прозрение происходит не сразу, а постепенно. Многие вещи требуют по-настоящему серьезных и глубоких раздумий. Здесь лучше не торопиться.

 

          Еще одна хорошая практика – обсуждайте свои итоги года с другими трейдерами. Это очень полезно, потому что взгляд со стороны позволяет выявить слепые пятна. Вполне возможно, что товарищи оценят ваши результаты иначе, чем вы. Учтите их обратную связь.

 

          После анализа данных мы переходим к постановке целей. На эту тему у доктора Стинбарджера есть просто прекрасная цитата: «Очень часто все сводится к тому, чтобы определить свои сильные стороны, найти то, что хорошо нам дается, а потом развить это. Что именно я делаю, когда нахожусь в "зоне", когда я по-настоящему успешен? Не у всех есть навык быстрого мышления, необходимый для скальпинга; не у всех есть навык глубокого погружения в тему, необходимый для макроинвестирования. Ключ в том, чтобы разобраться, в чем мы по-настоящему хороши, а потом поставить себе такие цели и выбрать для себя такой процесс развития, который помог бы нам стать наилучшей версией себя». Самоанализ хорош тем, что позволяет ставить себе такие цели, в которых мы будем использовать свои сильные стороны. У нас есть возможность сделать на них упор – и попытаться избежать при этом опасностей, связанных с нашими слабыми сторонами.

 

          Второй шаг – выписать масштабные цели. Весь смысл постановки целей заключается в том, что мы должны быть уверены, что движемся в желаемом направлении. Используйте проведенный анализ, чтобы разобраться, к чему вы хотите прийти и что поможет вам этого достичь. Возможно, вы хотите стать трейдером с семизначным годовым доходом. Прекрасно. Но каких именно целей вам нужно для этого достичь? Насколько большим должен быть ваш плейбук? Сделки какого размера вам нужно использовать? Как вы можете находить больше хороших торговых возможностей?

 

          Масштабные цели не обязательно должны касаться прибылей и убытков. Я бы даже сказал «не должны». Вы вполне можете поставить себе цель «снизить стресс», «повысить эффективность обучения», «активнее сотрудничать с другими трейдерами».

 

          Следующий шаг – тест на достаточность. Что я под этим подразумеваю? Те цели, которые вы себе поставили – достаточно ли их, чтобы достичь желаемого? Предположим, что вы – игрок NBA и хотите стать лучшим нападающим лиги. Недостаточно поставить себе цель тренироваться в тренажерном зале. Недостаточно развивать навыки ведения мяча. Недостаточно отрабатывать броски. Чтобы добиться желаемого результата, вам нужно достичь не одной цели, а целой группы целей, связанных между собой. Попробуем применить это к трейдингу… Предположим, вы хотите расширить свой плейбук и добавить в него три новых сетапа. Возможно, вы решите, что вам нужно каждый месяц работать с новым коллегой-трейдером. Или создать для себя целую группу коллег, с которыми будете делиться своими идеями и отчетными карточками.

 

          Следующий шаг – заблаговременное определение рисков. Что может сбить вас с пути, который ведет к достижению целей? Есть ли способ как-то заблаговременно минимизировать эти риски? Например, баскетболист может решить каждый день проводить часовую тренировку на мобильность, чтобы снизить шанс получения травмы. Стоит подумать и о простых правилах вроде «не запускать фейерверки». А если говорить о трейдинге… Предположим, что ваша цель – стать семизначным трейдером и нарастить размер своих сделок. В этом случае вам стоит озаботиться установкой «защитного ограждения». Например, вы можете решить, что после трех убыточных дней подряд будете снижать размер позиций на 10%. Или по достижении просадки определенного размера – например, 15 тысяч долларов… Задумайтесь, что вы можете предпринять, чтобы не сбиться с пути к цели.

 

          Самое важное в этом процессе – конкретика. Мы с Беллафиоре давно заметили, что лучшие трейдеры всегда очень конкретны в своих формулировках. Очень! Это – одно из качеств, которое отделяет элитных трейдеров от любителей. Лучшие трейдеры и самые многообещающие стажеры – это люди, которые пишут многостраничные отчеты. Они всегда очень конкретны. И они хорошо представляют себе путь, который должны пройти, чтобы добиться успеха. Не забывайте, мы сейчас работаем над документом, который наметит для вас путь к успеху. Он будет руководить каждым вашим действием и каждым днем, потраченным на достижение успеха. Любые приложенные здесь усилия окупятся многократно. Так что сделайте все как надо!

 

          Что я подразумеваю под конкретикой? Недостаточно сказать «я хочу нарастить размер своих позиций». Что это вообще значит?.. Вы можете сказать: «Хочу, чтобы стандартный размер моих позиций вырос на 30%». Уже лучше. Но это желание касается всех ваших сделок? Или только каких-то конкретных сетапов? «Я хочу, чтобы размер моих позиций в сделках на пробоях и новостях вырос на 30%, потому что данные говорят, что они даются мне лучше всего». Отлично. Но что насчет времени? «Я хочу, чтобы в течение полугода размер моих позиций в сделках на пробоях и новостях вырос на 30%». Вот это уже конкретика.

 

          Могу дать пример цели. Я выложил у себя в твиттере свои цели на 2019 и 2020 год. Это - документы длиной в 2-4 страницы. Если интересно, их можно найти в твите, опубликованном 27 ноября 2022. Не буду рассказывать о них в этом видео, не хочу его затягивать… Но пример цели я вам все-таки дам. «Моя цель – заработать в этом году миллион долларов на сделках на новостях». Как этого можно достичь? Можно написать: «Каждую пятницу я буду подробно описывать топ-3 сделок на новостях за эту неделю, прикрепляя графики. Каждую субботу я буду тратить несколько часов, просматривая видеозаписи лучших сделок на новостях. В течение первого квартала я найду опытного трейдера, с которым каждый день буду делиться отчетной карточкой по новостной торговле; эту привычку я буду поддерживать до конца года». Это – совершенно конкретные процессно-ориентированные цели. Прекрасно!

 

          Меня часто спрашивают, верю ли я в цели, касающиеся результатов… И как найти идеальный баланс между процессом и результатами. Что значит «цели, касающиеся результатов»? Это – цели типа «я хочу заработать X долларов или процентов», «я хочу получить определенное количество сделок с шестизначной прибылью». Такие цели стоит использовать только в том случае, если они служат для вас позитивным мотиватором. Если в случае неудачи они вас демотивируют, их лучше избегать. Я постоянно вижу, как трейдеры ставят себе амбициозные цели. И это здорово – в теории! Но на практике… Такой трейдер вполне может столкнуться с трудным годом – например, с 2022! И неудача демотивирует его, заставит почувствовать себя никчемным. Хотя в действительности это может быть совершенно не так! Важно не то, сколько вы зарабатываете, а то, развиваетесь вы или нет. У меня есть традиция – я использую цели, касающиеся результатов, для визуализаций. Но я никогда не привязываюсь к ним эмоционально. Это – ключевое отличие! Все мои практические цели касаются только процесса, потому что процесс я могу контролировать. Именно на работу над процессом у меня уходит больше всего сил и времени.

 

          Сколько целей нужно ставить? Я бы сказал так: ваши цели должны быть амбициозными, но достижимыми. На самом деле, год – это очень много. Чуть позже мы поговорим о систематизации, и вы поймете, как много можно успеть за гораздо более короткий отрезок времени. Но не забывайте: этот документ должен быть динамичным. В течение года вы будете его обновлять. Так что не тратьте слишком много времени на попытки определить оптимальное количество целей. Вы всегда можете добавить новые цели, если их окажется недостаточно, или сократить их количество, если их окажется слишком много.

 

          А теперь мы переходим к, пожалуй, лучшей части этого процесса… К моей самой любимой – точно! К созданию системы. В моей любимой книге «Атомные привычки» Джеймса Клира есть идеальная цитата на эту тему: «Успешные и неуспешные люди имеют одинаковые цели, что означает, что цели не могут быть той характеристикой, которая отличает победителей от проигравших. Те, кто добиваются успеха, делают это с помощью системы последовательных небольших улучшений». Система – это все. Цели дают нам направление, в котором мы должны двигаться. Система дает нам четкие действия, ежедневное выполнение которых позволит нам добраться до пункта назначения. Чем точнее и конкретнее вы будете, тем выше вероятность, что вам удастся добиться желаемого. Легко сказать «я хочу стать лучше в X», «я хочу стать трейдером-суперзвездой». Все ставят себе такие цели. Но победителей отличает то, что они определяют шаги, которые им нужно сделать для достижения этой цели, а потом создают систему, которая позволяет им каждый день понемногу приближаться к успеху.

 

          Итак, нам нужно разбить цель на системы. Какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь цели? Пример цели: «Я хочу, чтобы через полгода размер моих лучших сделок вырос на 30%». Чтобы достичь этого, я проанализирую все свои сделки и выявлю те, которые обладают наибольшим математическим ожиданием и которые я при этом могу масштабировать. Потом я начну поэтапно увеличивать размер сделок – на 5% в месяц. После каждого увеличения я буду проверять, не повредило ли это математическому ожиданию.

 

          Другой пример цели: «В течение активной торговой сессии я хочу уделять рынкам все свое внимание, избегая всех отвлекающих факторов». Я не буду притрагиваться в рабочие часы к своему телефону. Я установлю расширение для браузера, которое будет блокировать все сайты, кроме необходимых для работы. Я уберу из кабинета телевизор и удалю с компьютера все игры. Все ваши действия должны складываться в систему, работа с которой позволит вам добиться цели.

 

          А потом вам нужно запланировать конкретные шаги. Вернемся к примеру с наращиванием размера позиции… Запишите, когда именно вы проведете анализ своих сделок, чтобы выявить те, которые обладают наивысшим математическим ожиданием. Предположим, что вы решили сделать это в течение первых двух недель января. Выберите точное время! Запланируйте это дело в календаре, поставьте напоминание, в идеале – займитесь этим вместе с товарищем-трейдером. Другая важная составляющая системы – вы должны убедиться, что увеличение размеров позиций не вредит матожиданию ваших сделок. Вы можете сказать: я буду проводить анализ матожидания в конце каждой недели. Также вы можете запрограммировать алерты – пусть программа сама отслеживает ваше матожидание и предупреждает вас, когда оно опускается до опасного уровня – заблаговременно! Планируйте все заранее, будьте точны и конкретны. Как любит говорить Беллафиоре, если вы не назначили делу точное время в своем календаре или расписании, вы не максимизировали свои шансы на успех.

 

          Следующий шаг – поделитесь проделанной работой с товарищами-трейдерами. И целями, и системой! Спросите себя, можете ли вы как-то повысить эффективность вашей командной работы? Что можно сделать, чтобы товарищи-трейдеры лучше вас контролировали? Возможно, они знают решение проблемы, о котором вы не подумали? Можете ли вы с помощью товарищей по команде как-то ускорить достижение своей цели? Возможно, кто-то из них обладает ресурсами, в которых вы нуждаетесь? Мы в SMB каждый месяц проводим собрания, на которых Карлтон и Беллафиоре пытаются улучшить взаимодействия внутри команды. «У трейдера Джона есть необходимые ресурсы и программы, тебе стоит обсудить это с ним». «Трейдер Джеймс как раз работает над сделками типа "легкие деньги", возможно, будет лучше, если вы объедините усилия». Это критически важно! Когда вы прыгаете вместе, вы прыгаете выше.

 

          И финальный шаг… Проверка и адаптация. Как я уже сказал, ваши цели не должны быть статичными. Регулярно их пересматривайте. Какой смысл ставить годовые цели, если вы не проверяете свой прогресс в течение года? Никакого! Такие цели бесполезны. Так что я советую проверять свой список целей хотя бы раз в месяц. Думайте о них в фоновом режиме. Если хотите, можете составить чек-лист, чтобы отслеживать свой прогресс. Я всегда держу список целей у себя на столе в распечатанном виде. Он постоянно находится в центре моего внимания. Я бегло просматриваю его каждое утро. Проверяю, не нужно ли мне внести в него какое-нибудь изменение, чтобы убедиться, что я по-прежнему нахожусь на пути к цели. Со временем список должен обновляться – не могу это не подчеркнуть! Это – не статичный документ. Что, если вы достигнете всех целей за одну неделю? Будете плевать в потолок оставшиеся 51? Что, если рынки изменятся, и вам придется как-то к этому адаптироваться, менять свои цели или стратегии? Неужели вы будете ждать до конца года, чтобы это сделать? К сожалению, многие так и поступают. Вы должны быть уверены в том, что ваши цели настолько актуальны и эффективны, насколько это возможно. Мы не знаем, что уготовили нам рынки. Как минимум один раз в год – после окончания его первой половины – я делюсь со своей командой апдейтом по своим целям. Я должен быть уверен в том, что продолжаю двигаться в правильном направлении.

 

          Итак, процесс таков… Во-первых, нам нужно провести анализ прошедшего года. Мы должны собрать данные, изучить их и подвести им итог. Потом нам нужно поставить цели. Используя полученные данные, определите, каких целей вы хотите добиться в следующем году, в нашем случае – в 2023. Далее нужно выстроить систему. Учитывая цели, как должна выглядеть наша процессно-ориентированная система, состоящая из маленьких шагов, которые мы будем делать на ежедневной основе? И, наконец, проверка и адаптация. Мы должны быть уверены, что наши цели и системы всегда актуальны, и с их помощью мы действительно сможем добиться желаемого.

 

          Хорошо поставленные цели дают нам путь развития, помогают поверить в процесс и позволяют уверенно продвигаться вперед. Я поделился своими целями на 23 год в твиттере. С удовольствием прочитаю и ваши! Пожалуйста, пишите. Большое спасибо за внимание! 

Изменено 27 января, 2023 пользователем ju.vskv

[ArtemkaRu]

***

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[Дервиш]

В 19.01.2023 в 12:18, 88 сказал:

Проставьте своим сделкам теги. Стратегия, время суток, катализатор – учтите в тегах все возможные переменные.

Предлагаю здесь собрать возможные варианты тегов. Начну с себя:

# Гэп
# ТС
# Пробой Уровня
# Отбой от Уровня
# Ложный Пробой
# Новость ( % ставка, безработица, инфляция и т.д.)
# Просадка
# Паттерн (Пин-бар, Внутренний бар, Внешний бар, Башня, Блюдце/чашка,  Рельсы/лыжи и т.д.
# Время суток (утро/день/вечер/ночь) 
# Сессии (Азиатская, Европейская, Амерская)
# Психология
# Самочувствие (плохое, болен, отличное, депрессия и т.д.)
#

 

буду добавлять здесь по мере поступления
 

Изменено 22 июля, 2023 пользователем Дервиш

[Дервиш]

В 19.01.2023 в 12:18, 88 сказал:

Собрав эти данные и проанализировав их, вам стоит подвести итог и сделать выводы. Для этого я обычно составляю отдельный файл в Evernote. Я выписываю в него открытия, сделанные мной в этом году, и самые важные уроки, которые я должен усвоить.

прошерстил я их видео, может не все, но большинство, решил напрячь лучшего трейдера Волл Стрита, показать как он анализирует свои в сделки года в Evernote по тегам, по инструментам, по ТС, Волл Стрит отбрехался в течение часа, сами, сами, сами.