Внутридневные паттерны изменения цен

[!!NIKA!!]

 

Время на вашей стороне

 

Внутридневные паттерны изменения цен

Цитата

 

В данных об изменениях цен присутствуют часовые паттерны волатильности и формирования трендов. На основании этих часовых паттернов при принятии решений о целесообразности открытия позиции важную роль играет время входа в сделку.

Ричард Постер

 

Графики цен многократно анализировались на наличие месячных сезонных паттернов, дневных паттернов, а также часовых паттернов. Было установлено, что для многих финансовых активов на разных таймфреймах существуют паттерны, имеющие временну́ю зависимость. Для активов, торгуемых на нескольких зарубежных рынках, часто существуют часовые паттерны. На рынке Forex валютные пары торгуются 24 часа в сутки, и их волатильность меняется в зависимости от времени суток. Например, валютные пары EUR/USD и GBP/USD наиболее волатильны во время открытия лондонской и нью-йоркской сессий и наименее волатильны во время открытия токийской сессии. Обе валютные пары демонстрируют сильную взаимосвязь между достигнутыми результатами по прибыли и временем входа в сделку.

 

О чём пойдет речь дальше

 

В следующих разделах для оценки достигнутых результатов по прибыли как функции времени входа в сделку я буду использовать часовой график EUR/USD. Длинные и короткие сделки будут рассматриваться отдельно. Также будут изучены вариации волатильности в зависимости от времени в рамках торгового дня, чтобы увидеть, как волатильность влияет на паттерны изменения цены. Затем я продемонстрирую достигнутые результаты по прибыли двух торговых советников, работающих на платформе MetaTrader 4 и использующих голую торговую стратегию, усовершенствованную предпочтительными сроками для входа в сделку.

 

Анализ основного тренда

 

Во-первых, для целей этого анализа давайте определим тренд как минимальный процент баров, формирующихся в одном и том же направлении в течение фиксированного отрезка времени. На рисунке 1 показано количество трендов в зависимости от определённого часа начала тренда за 11 лет. Рисунок 1 использует временной интервал в 15 баров и минимальное значение в 66% восходящих баров для утверждения того, что тренд является восходящим, и 66% нисходящих баров для утверждения того, что тренд является нисходящим. Для всех графиков в этом анализе время берётся из дневного времени сервера брокера, которое в данном случае составляет GMT+2 часа.

 

Анализ трендов аналогичен анализу производительности длинных и коротких сделок как функции времени входа в сделку. Из рисунка 1 видно, что поведение восходящих трендов значительно отличается от поведения нисходящих трендов. Оба вида трендов сильно зависят от часа их начала. Это говорит о том, что на результативность сделки должно влиять и то, в котором часу открывается данная сделка.

 

 

Рисунок 1. Количество трендов в зависимости от часа открытия сделки. Часовое распределение восходящих и нисходящих трендов показывает различные изменения во времени.

 

 

Рисунок 2. Коэффициент прибыли в зависимости от часа открытия сделки. Часовые распределения длинных и коротких сделок демонстрируют различные изменения во времени.

 

 

Рисунок 3. Средняя волатильность бара в зависимости от времени суток. Изменения восходящих и нисходящих баров в зависимости от времени являются практически идентичными.

 

Анализ простой торговой стратегии, основанной на открытии сделки в определённые часы с использованием SMA

 

В этом разделе я буду использовать простую торговую стратегию, основанную на следовании за трендом, для оценки достигнутых результатов по прибыли как функции входа в сделку в определённые часы. Торговая стратегия для открытия длинной сделки требует, чтобы цена закрытия была выше простой скользящей средней (SMA) на определённое пороговое значение (в пунктах).

 

А для открытия короткой сделки она требует, чтобы цена закрытия была ниже SMA на определённое пороговое значение (в пунктах). Достигнутые результаты по прибыли измеряются коэффициентом прибыли (КП), который представляет собой отношение прибыли к убытку. Прогнозируемый КП для выбранного периода SMA и порогового значения отображается как функция входа в сделку в определённые часы.

 

На рисунке 2 показан коэффициент прибыли для SMA с периодом 20 и пороговым значением в 10 пунктов, полученный с помощью торгового симулятора; тейк-профит и стоп-лосс устанавливались на уровне 40 пунктов. Как и ожидалось, пики в коэффициенте прибыли чётко показывают оптимальные часы входа в длинную и короткую сделки.

 

Как и ожидалось, пики в коэффициенте прибыли чётко показывают оптимальные часы входа в длинную и короткую сделки.

 

Волатильность и внутридневное время

 

В течение дня объём торговли и волатильность будут сильно варьировать. На рисунке 3 показана средняя волатильность бара для каждого часа в рамках суток. Волатильность считается разницей между ценой закрытия и ценой открытия бара. Волатильность восходящего и нисходящего баров рассчитывается отдельно. Из рисунка 3 видно, что волатильность восходящего и нисходящего баров практически идентична. Различия между рисунками 2 и 3 показывают, что волатильность сама по себе не учитывает наличия оптимального времени входа в длинную и короткую сделки при применении стратегии, основанной на открытии сделок в определённые часы с использованием SMA.

 

 

Рисунок 4. Показатели прибыли при торговле на валютной паре EUR/USD. Стратегия, основанная на открытии сделок в определённые часы с использованием SMA в рамках торгового дня, демонстрирует стабильный прирост прибыли в течение периода тестирования.

 

 

Рисунок 5. Показатели прибыли при торговле на валютной паре USD/JPY. Стратегия, основанная на открытии сделок в определённые часы с использованием SMA в рамках торговой недели, демонстрирует высокое соотношение прибыли и убытков и стабильный прирост прибыли.

 

Тестовая производительность стратегии торговли, основанной на открытии сделок в определенные часы с использованием SMA

 

С помощью торгового советника была реализована простая стратегия, требования которой состояли в том, чтобы цена закрытия была выше (для открытия длинных сделок) или ниже (для открытия коротких сделок) SMA на пороговую величину. Были применены дополнительные фильтры для минимальной волатильности вместе с требованием закрыть сделку после определённого времени, когда прибыль превышает заранее заданное пороговое значение. В рамках стратегии допускается два оптимальных часа для открытия длинных сделок и два часа для открытия коротких сделок в течение дня. Тем не менее, был отфильтрован день недели, дающий наихудшие результаты как для длинных, так и для коротких сделок. Для каждого из четырёх разрешённых часов для входа в рынок используется уникальное пороговое значение SMA.

 

Торговый советник был запущен на платформе MetaTrader 4 Tester с использованием исторических тиковых данных. На рисунке 4 показаны достигнутые результаты по прибыли за период с октября 2010 года по июль 2021 года для стратегии торговли, основанной на открытии сделок в определённые часы с использованием SMA; размер лота составлял 0,1.

 

Стратегия даёт хорошие результаты в течение 11,5 лет тестового периода. Отношение прибыли к убытку составило 1,65, а средняя прибыль в сделке – 60,0 $ (при размере лота 1,0) в рамках общего количества сделок 1201. Для сравнения: торговая стратегия без применения фильтра времени входа даёт отношение прибыли к убытку 1,01 и среднюю прибыль в сделке 1,3 $ в рамках общего количества сделок 5260. Без применения фильтра времени входа стратегия, основанная на открытии сделок в определённые часы с использованием SMA, не является жизнеспособной торговой стратегией.

 

Вторая версия стратегии, основанной на открытии сделок в определённые часы с использованием SMA, использует определённые часы недели (в диапазоне 0-119 ч) вместо определённых часов суток (в диапазоне 0-23 ч). В рамках торговой недели допускается выбор определённых трёх часов для открытия длинной сделки и определённых трёх часов для открытия короткой сделки, каждая из которых имеет соответствующее пороговое значение от SMA. Эта вторая стратегия приводит к меньшему количеству сделок, но более высоким показателям прибыли для большинства из шести протестированных валютных пар. На рисунке 5 показаны отличные результаты по прибыли для валютной пары USD/JPY с использованием определённых часов для открытия сделок в рамках торговой недели. Отношение прибыли к убытку составило 2,60, а средняя прибыль в сделке – 57,3 $ (при размере лота 1,0) в рамках общего количества сделок 883.

 

Базовую торговую стратегию можно превратить в высокоэффективную, если решение об открытии сделки будет учитывать определённое время для входа в рынок.

 

Выводы

 

• В данных об изменениях цен присутствуют часовые паттерны волатильности и формирования трендов.
• Основываясь на этих паттернах, базовую торговую стратегию можно превратить в высокоэффективную стратегию, если решение об открытии сделки будет учитывать определённое время для входа в рынок.
• Часы суток (0-23) и часы недели (0-119) хорошо работают для определения времени входа в сделку.

 

Ричард Постер разрабатывает и внедряет в практику модели торговли на валютном рынке в течение 10 лет и параллельно торгует на валютном рынке. Он имеет докторскую степень по физике и использует множество методов и методологий из своего опыта в исследованиях физики элементарных частиц и в разработке систем радиоэлектронной борьбы. Интересуется применением нейронных сетей, нечёткой логики, фрактального анализа и квантовой механики к моделям торговли на валютном рынке. 

 

 

Ричард Постер,

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 9 января, 2023 пользователем ju.vskv

[alex_golovin]

Интересно. Ларри Вильямс в своих книгах также использует статистику для поиска временнЫх смещений вероятности. Только для большего таймфрейма: лучший торговый день недели и лучший торговый день месяца. 

 

Самое ключевое, что этот подход может быть только дополнением к основной торговой стратегии. И даже в этом случае есть большие сомнения, что эти временнЫе аномалии не просто случайность.

 

Производительности тестовой стратегии вообще нельзя доверять, если при ее тестировании не применялось "скользящее окно" (walk-forward). Это была бы классически "переобученная" стратегия, которая в прошлом знала про лучшие часы торговли наперед...

Изменено 28 декабря, 2022 пользователем alex_golovin

[ArtemkaRu]

***

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu