Стратегия торговли на пробоях индексов Dax и Dow Jones

[!!NIKA!!]

 

Стратегия торговли на пробоях индексов Dax и Dow Jones

 

В настоящем документе обсуждается стратегия торговли на пробоях, которая показывает позитивные результаты до сих пор как в демотрейдинге, так и в реальной торговле. Данная стратегия применяется к индексу DAX на открытии торговой сессии (в 09:00 по европейскому времени) и к индексу Dow Jones на открытии торговой сессии (в 09:30 по нью-йоркскому времени).

 

Стратегии торговли на пробое можно, естественно, использовать в любое время дня. Эта стратегия фокусируется на открытии европейских и американских рынков.

 

Недавно со мной связался новый трейдер. Он хотел, чтобы я оценил приобретённую им торговую стратегию. Это была стратегия торговли на пробоях. Он предоставил мне параметры этой стратегии, а затем спросил, считаю ли я эту стратегию жизнеспособной.

 

Изначально я подумал, что это куча дерьма. Тем не менее, эта стратегия дала мне идею использовать волатильность на открытии сессий при торговле на индексах Dax и Dow в мою пользу.

 

Я разработал похожую, но более прибыльную стратегию. Я понимаю, что некоторые люди любят простую стратегию, которая работает по принципу «установить и забыть». Эта стратегия будет работать хорошо.

 

Прежде чем я поделюсь с вами её параметрами, я должен объяснить пару моментов.

 

Проскальзывание

 

Что такое проскальзывание?

 

Предположим, у вас имеется длинная позиция, и вы разместили в ней стоп-лосс на уровне 14 980. И представьте, что ваш стоп-лосс сработал на уровне 14 977.

 

Это и есть пример проскальзывания.

 

Проскальзывание – это злободневный вопрос в индустрии торговли на CFD (контрактах на разницу). У некоторых брокеров проскальзывание бывает значительным. Согласен, что проскальзывание является одной из важных характеристик торговой платформы брокера. Тем не менее, я ожидаю, что «проскальзывание» у моего брокера будет осуществляться в обоих направлениях. Позвольте мне быстро объяснить, что я имею в виду.

 

Впервые я услышал об асимметричном проскальзывании, когда компания FXCM (Forex Capital Markets) была оштрафована на 16,9 млн $ за систематический обман своих клиентов на проскальзывании.

 

Если вы загуглите “asymmetric slippage fine” («штраф за асимметричное проскальзывание»), то увидите, что далеко не один брокер испортил свою репутацию и был разоблачён регуляторами по поводу злоупотребления проскальзываниями в своих интересах.

 

Пример

 

Позвольте мне привести короткий пример того, как попались некоторые из этих наглых брокеров.

 

• Трейдер покупает DAX по цене 15 000 и устанавливает ордер стоп-лосс на цене 14 980.
• На быстром нисходящем движении цена проходит через уровень 14 980, при этом на уровне 14 980 не происходит каких-либо транзакций. Первой торговой ценой ниже этого уровня является 14 977. Следовательно, ордер стоп-лосс нашего друга-трейдера должен исполниться по цене 14 977. Он пострадал на проскальзывании в 3 пункта. 
• Одновременно с ним другой трейдер продаёт DAX по цене 15 000 и размещает ордер тейк-профит на 14 980. Если брокер исполняет ордер тейк-профит этого клиента по 14 980, значит, этот брокер нечестный, потому что должен исполнить ордер тейк-профит этого трейдера по цене 14 977 (за вычетом спреда). 

 

CFD (контракты на разницу) в сравнении с фьючерсами

 

Стратегия, которой я хочу обучить вас – как и все стратегии торговли на пробоях – является довольно простой. Обычно она не имеет огромного коэффициента успеха, если только вы не используете её умно.

 

Это подводит меня к ещё одному важному моменту, который, как я считаю, нужно обсудить в первую очередь. Речь идёт о CFD и торговле на CFD по сравнению с торговлей на фьючерсах. 

 

Что такое CFD? 

 

CFD (контракт на разницу), по сути, является контрактом, на котором можно торговать, как на фьючерсном контракте, но здесь вы не торгуете с биржей – вы торгуете непосредственно с брокером. 

В этом есть некоторые преимущества.

  

1. Вы можете торговать размером позиции, который подходит лично вам. В фьючерсных же контрактах указаны конкретные размеры контрактов. Таким образом, новички могут торговать маленькими и даже реально очень маленькими размерами позиций, а профессионалы вроде меня могут торговать большими и даже реально очень большими размерами позиций, не обязательно получая проскальзывание при исполнении своих ордеров.
2. Брокер будет добавлять ликвидность – это означает, что, к примеру, один пункт на индексе FTSE будет равен 300 £, а спред – 0,4, даже если на базовом рынке спред составляет как минимум 0,5, а один пункт, естественно, не равен 300 £ (что равно 30 фьючерсным контрактам FTSE).
3. CFD-брокеры также предлагают гораздо бо́льшее кредитное плечо, чем традиционный фьючерсный брокер. Обычно, и простите меня, если я ошибаюсь, я думаю, что фьючерсы торгуются с использованием кредитного плеча 10:1 или 20:1, в то время как CFD могут торговаться с использованием кредитного плеча 200:1. 
4. Ещё одним хорошим преимуществом для CFD-счетов является защита от отрицательного баланса – это означает, что вы не можете потерять больше средств, чем вносите на свой торговый счёт.

 

Для меня ключевым фактором здесь является то, что вы торгуете с брокером, а не на бирже. Итак, помните об этом и задумайтесь: «Почему брокер предлагает вам такое посредничество?»

 

Ответ прост. Он делает это потому, что думает, что он может заработать на этом. Несмотря на то, что брокеры, по сути, передают данные с финансовых рынков непосредственно вам и выступают в роли посредника, что означает, что вы можете торговать по рыночным ценам в режиме реального времени, но с брокером в качестве посредника (то есть ваши покупки и продажи не будут отображаться в общем объёме рынка), они считают, что могут заработать на вас. 

 

Стратегии торговли на пробоях

 

Какова взаимосвязь между этим длинным абзацем о CFD-брокерах и стратегиями торговли на пробоях, о которых мы сейчас говорим? Сейчас мы вернёмся к этому. 

 

Допустим, максимум дня по индексу DAX на настоящий момент составляет 40. Если мы проводим различие между «реальным рынком» и «рынком CFD», то мы должны понимать, что CFD-брокер, как и брокер реального рынка, покажет рыночную цену на уровне «40».

 

Однако брокер реального рынка может показать только 10 контрактов на продажу по цене «40», в то время как у CFD-брокера теоретически могут быть клиенты, покупающие миллион контрактов по цене 40. Очевидно, что это нереалистичное предложение. CFD-брокер сам хеджировал бы этот риск, и любое проскальзывание, которое бы он понёс, он переложил бы на своего клиента.

 

CFD-брокер будет добавлять некоторую ликвидность, но только в некоторой степени. Это риск, которому подвергается CFD-брокер. По сути, это означает, что стратегия торговли на пробоях может быть прибыльной для CFD-брокера, но не будет прибыльной для фьючерсного брокера. 

 

Повторяю: 

 

Стратегия торговли на пробоях может быть прибыльной для CFD-брокера, но не будет прибыльной для фьючерсного брокера.

 

Как же так происходит, спросите вы? Ответ: по причине проскальзывания.

 

Скажем, вы хотите купить 10 контрактов по индексу DAX по цене 40. Это эквивалентно риску в 250 € за каждый пункт. Если вы являетесь фьючерсным трейдером, торгующим на фьючерсах DAX на EUREX через фьючерсного брокера, то ваш ордер можете частично исполниться по 40, бо́льшая его часть – по 41 и оставшаяся – по 42.

 

Если же вы являетесь трейдером, торгующим на CFD, ваш ордер может полностью исполниться по 40, в зависимости от вашего торгового размера. Вы также можете обнаружить, что CFD-брокер будет применять проскальзывание самостоятельно. 

 

К примеру, ваш ордер размещён по цене 40, а первый тик на открытии сессии происходит по цене 44. И независимо от того, торгуете ли вы с CFD-брокером или с фьючерсным брокером, вы получите цену исполнения 44. В этом суть того, что я пытаюсь до вас донести.

 

Теперь позвольте мне перейти к самой стратегии.

 

Асимметричный профиль риска к прибыли 

 

Асимметричный профиль риска к прибыли означает, что я буду рисковать бо́льшим количеством средств, чем хочу заработать. Поэтому, чтобы заработать 5 пунктов, я, вероятно, буду рисковать 10-ю пунктами. Это нормально, но тогда мой процент прибыльных позиций должен быть лучше, чем 50/50. 

 

Если я буду прав в 7-ми раз из 10, то я заработаю 35 пунктов, а потеряю 30. Возможно, это не относится к любителям мозговых штурмов по той или иной стратегии, но данная стратегия является прибыльной. 

 

Стратегии торговли на пробоях, как правило, имеют только 40% шансов на реальный пробой. Помните, что рынки страдают от инерции. Иными словами, рынок будет продолжать делать то, что он уже сделал. Однако есть одно важное исключение из этого правила.

 

Исключением из этого правила является момент открытия торговой сессии.

 

Рассмотрим торговую стратегию, в рамках которой вы будете следить за рынком до открытия сессий. Он называется «предсессионным рынком». Торговля по индексу DAX открывается в 09:00 во Франкфурте, но фьючерсный рынок, основанный на фондовом индексе DAX, торгуется перед этим уже в течение 8 часов. 

 

Фьючерсный рынок влияет на новостные и азиатские настроения и настроения, оставшиеся от американского рынка вечером накануне. Этот плавильный котёл пытается показать, где откроется индекс DAX в 09:00 по европейскому времени.

 

Тем не менее, «предсессионный рынок» часто делает это ужасно неправильно, и именно здесь может пригодиться стратегия торговли на пробоях (бычьих или медвежьих). 

 

Параметры стратегии 

 

Для удобства «временно́й симметрии» предположим, что фондовый индекс DAX открывается в 08:00 по Гринвичу. Если вы живёте в Европе, например, где торгуется индекс DAX, то у вас в это время будет 09:00. Это местное немецкое время для открытия фондового рынка. 

 

На моих графиках вы увидите, что я обвёл в кружок временну́ю точку 08:00, как время открытия торговой сессии. Это означает, что период с 07:00 до 07:59, в течение которого вы будете наблюдать за индексом DAX, я называю «предсессионным». 

 

Можно ли использовать эту стратегию для других индексов, кроме DAX? Я также протестировал её на индексе FTSE. Боюсь, что на нём она не работает. Итак, данная стратегия работает на индексах DAX и Dow. И, согласно моим исследованиям, данная стратегия торговли на пробоях не работает на индексе FTSE.

 

Позвольте мне привести пример данной стратегии торговли на пробоях.

 

На нижепредставленном графике показан 15-минутный график DAX в период с 07:00 до 07:59. 

 

С 07:00 до 07:59 цена достигла максимума в 40. 

 

Минимум в течение того же 59-минутного периода составил 20.

 

 

Данная стратегия торговли на пробоях сейчас делает ставку на то, что как только откроется торговая сессия, цена очень быстро пробьёт один из этих двух уровней. Она либо поднимется выше 40, либо опустится ниже 20. Она может продолжить расти выше 40 или может снова вернуться в этот предсессионный диапазон. Она может опуститься ниже 20 и продолжить нисходящее движение или может снова вернуться в этот диапазон. 

 

Я хочу сказать, что может произойти всё что угодно.

Ваша работа – не пытаться прогнозировать, что произойдёт. Ваша работа состоит в том, чтобы быть готовым к открытию торговой сессии в 08:00 с установленными ордерами на покупку на уровне 40 или на продажу на уровне 20. 

 

Самым интересным здесь является то, какие размеры устанавливать для ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Для индекса DAX ваш риск должен составлять не более 9 пунктов, а ваша цель по прибыли – всего 6 пунктов. Для индекса Dow я изменил параметры для риска на 9 пунктов, а тейк-профит оставил на тех же 9 пунктах. Давайте сначала изучим торговлю на индексе Dax, а затем более подробно рассмотрим торговлю на индексе Dow. 

 

Список параметров данной стратегии для индекса DAX

 

Правила при торговле на индексе DAX являются следующими:

 

1. Наблюдайте за предсессионным ценовым движением на индексе DAX с 07:00 до 07:59.
2. Отметьте уровни максимума и минимума этого 59-минутного интервала.
3. Разместите ордер на покупку на уровне максимума данного 59-минутного периода наблюдения. 
4. Разместите ордер на продажу на уровне минимума данного 59-минутного периода наблюдения.
5. Очевидно, что это необходимо сделать за минуту до открытия сессии. Вам нужно поторопиться.
6. Ваш риск составляет 9 пунктов.
7. Ваша цель по прибыли составляет 6 пунктов.
8. При исполнении одного из ордеров второй ордер отменяется. Некоторые этого не делают. Но я это делаю.

 

Примечания, добавленные к версии 2

 

1) Для своих сделок, включая сделки, совершённые в рамках стратегии торговли на пробоях, я использую брокера TD365.com. С момента публикации «версии 1» этого документа брокер добавил в свои графики инструмент, который позволяет вам перемещать ордера прямо на графике.

 

Предположим, что ценовой диапазон для индекса DAX в период с 07:00 до 07:59 (GMT) составляет от 15 740 до 15 780,1, теперь я буду размещать свои ордера на безопасном расстоянии – до открытия сессии в 08:00. Я могу установить свои ордера на покупку на 15 900 и свои ордера на продажу на 15 600. Таким образом, к моменту открытия сессии у меня уже есть готовые ордера, но я знаю, что нет никаких шансов, что они исполнятся в промежутке между этим моментом и открытием сессии.

 

Затем незадолго до открытия – обычно за 30 секунд до открытия или менее – я перемещаю эти ордера до соответствующих уровней, перетаскивая их на графике. Этот процесс осуществляется намного быстрее, чем ручная корректировка торговых тикетов. На графике я могу откорректировать свои начальные уровни за несколько секунд – для внесения же корректировок вручную мне потребовалось бы 10-15 секунд. Эти сэкономленные секунды являются большой ценностью. Надеюсь, это поможет вам лучше понять данный процесс.

 

2) Меня спросили, как долго я удерживаю свои ордера в рамках данной торговой стратегии, если они не исполняются сразу. Ответ прост. Эта стратегия «волатильности»: она предназначена для того, чтобы делать автоматически то, что мои глаза и руки не могут делать вручную. Чем дольше рынок ждёт, прежде чем протестировать «предсессионный» диапазон, тем меньше вероятность того, что волатильность выведет его за пределы данного диапазона и мои ордера успешно исполнятся. Если мои торговые ордера не исполняются в течение первых 1-2 баров (1-2 мин), то по истечении этого времени я предпочитаю удалить их. Почему? Потому что тогда я мог бы просто разместить их вручную.

 

Примечания, добавленные к «Доказательствам для данных о пробоях»

 

Ниже представлен стандартный документ:

 

Для иллюстрации своей точки зрения я использую торговый тикет на TD365.com. Вы можете использовать этот метод на любой платформе CFD-брокеров. Тем не менее, я не знаю, как другие брокеры будут относиться к проскальзыванию при исполнении ваших ордеров.

 

Ниже приводится пример исполнения торгового тикета – опять же, на примере платформы TD365.com, но ваша платформа, на которой вы решите торговать, должна быть идентична этой. В данном случае точка входа на уровне «40», стоп-лосс – на уровне «31», а тейк-профит – на уровне «46». 

 

 

Ниже приведён тикет ордера на ПРОДАЖУ. Продажа в данном тикете осуществляется по цене «20», ордер стоп-лосс устанавливается на «29», а ордер тейк-профит – на «14». 

 

Эта стратегия на самом деле работает хорошо, хотя вы должны помнить, что не все брокеры исполнят ваш ордер одинаково. Вы можете получить исполнение по цене «40» (или «20»), но ваш ордер может исполниться и с проскальзыванием, что означает, что вы можете получить худшую цену входа в рынок. Вы даже можете получить худшую цену для исполнения вашего ордера стоп-лосс.

 

 

Ниже представляю вам документальное подтверждение жизнеспособности данной торговой стратегии за последние 14 дней. Обычно я показываю документальное подтверждение своих стратегий в течение нескольких месяцев. Тем не менее, 1-минутный график на платформе TD365.com показывает данные только за последние 14 дней. 

 

19 июля 2021 г.

 

Максимум в предсессионном периоде составляет 15 449,3, а минимум – 15 417,8. 

 

В 08:00 (09:00 в Европе – время, когда индекс DAX открывается на фондовом рынке) рынок совершает кратковременный скачок до 15 550. Ваш ордер исполнился бы, и вы понесли бы убыток в 9 пунктов.

 

Обратите внимание, что происходит, когда рынок движется ниже минимума предсессионного периода. Ваш ордер исполнился бы по цене 15 417,8, и вы получили бы прибыль в 6 пунктов. По правде говоря, вы бы заработали больше, если бы удерживали свою позицию.

 

 

20 июля 2021 г.

 

Минимум в предсессионном периоде составляет 15 163. Имеется привлекательный и более убедительный второй минимум на уровне 15 174,5. Ни один из этих уровней не стал востребованным, но я предоставляю вам эти данные, поскольку думаю, что можно оптимизировать точку входа в рынок, если есть более убедительная область поддержки или сопротивления, чем уровень максимума или минимума 59-минутного временно́го интервала до открытия торговой сессии. Именно такая ситуация и произошла 20 июля. 

 

Минимум в предсессионном периоде составляет 15 217. Это устанавливается как раз по мере открытия рынка. Первый бар в 08:00 немного ниже предыдущего, то есть ваш ордер не был задействован. В противном случае вы понесли бы убыток в 9 пунктов. Через 1 минуту рынок штурмует ваш ордер, и вы становитесь на 6 пунктов богаче.

 

Почему именно 6 пунктов? Ну, потому что, просмотрев данные за последние 3 месяца (63 выборки – слишком мало, на мой взгляд, но вывод поддерживает данный аргумент), когда цена индекса DAX пробивает максимум или минимум предсессионного диапазона, она делает это 9 раз из 10 и проходит по меньшей мере 6 пунктов. 

 

Вы, возможно, подумаете: «Отлично! Это прибыльная стратегия. В 9 случаях из 10 я буду получать прибыль в 6 пунктов и только в одном случае понесу убыток в 9 пунктов. Любой, кто имеет базовые знания по математике, может увидеть, что данная стратегия является прибыльной». 

 

Стоп. Не всё так просто.

 

Здесь не учитывается, как ваш брокер будет обрабатывать ордера. Помните об этом. Вы также должны помнить, что для того, чтобы эта стратегия работала, рынок должен быть волатильным. И вам нужно торговать с брокером, который имеет приличный спред по индексу DAX.

 

 

21 июля 2021 г.

 

Минимум в предсессионном периоде составляет 15 236,7. Максимум в предсессионном периоде составляет 15 280,2. 

 

Два ордера размещаются в последнюю минуту перед открытием торговой сессии: 

ордер на покупку – по цене 15 280,2, а ордер на продажу – по цене 15 236,7.

 

В 08:00 открывается торговля по индексу DAX. Рынок быстро движется до уровня 15 296,65, и вы получили бы прибыль в 6 пунктов. 

 

 

22 июля 2021 г.

 

В этом графике не указано вот что. Цена индекса DAX немного продвинулась выше уровня 15 495,1, затем опустилась ниже, а потом выше. Видите ли, если вы полагаетесь на график как на доказательство, вы можете прийти к заключению, что этот сетап был прибыльным для стратегии торговли на пробоях. 

 

На самом деле индекс DAX легко пробил уровень 15 496 снизу вверх, затем пробил уровень 15 478 сверху вниз, а потом снова поднялся выше – и всё это в рамках одного 1-минутного бара. Таким образом, вы бы получили убыток в 9 пунктов. В данном случае произошло совсем не так, но мой аргумент здесь заключается в том, что вы не можете полагаться только на один график. 

 

 

23 июля 2021 г.

 

В течение 59-минутного интервала у меня есть целая серия уровней поддержки, но ни один из них не был задействован. На открытии сессии в 08:00 цена индекса DAX выросла. И вы получили бы 6 пунктов прибыли.

 

 

 

26 июля 2021 г.

 

Минимум в предсессионном периоде составляет 15 566,9, а максимум – 15 604,9.

 

На открытии сессии у вас исполнился ордер на продажу по цене 15 566,9. Таким образом, вы бы понесли убыток в 9 пунктов.

 

Если бы у вас сработал ордер на покупку по цене 15 604,9, вы тоже понесли бы убыток.

 

 

27 июля 2021 г.

 

Одна вещь, которую я до сих пор не обсудил – это преимущество цели по прибыли в 6 пунктов. Есть ли у вас идеи на этот счёт? Я не хочу постоянно говорить всё за вас. Как бы вы отнеслись к тому, если бы получали прибыль только в 6 пунктов, а рынок давал вам возможность заработать 15? Ну, вы никогда не узнали бы об этом, потому что всегда получали бы свои 6 пунктов. А если бы вы не получали прибыль, то у вас всегда есть риск потерять 9 пунктов.

 

Это зависит от того, чего вы хотите достичь. Теоретически, если вы торгуете с использованием данной стратегии и зарабатываете, скажем, 100 € за пункт, вы можете быть счастливы, получая прибыль по 600 € приблизительно 4 раза в неделю, а затем раз в неделю получая убыток в 900 €.

 

Здесь сработал бы ордер на продажу по цене 15 550,6, и вы гарантированно получили бы 6 пунктов прибыли. В данном случае у вас была возможность заработать 21 пункт за вычетом спреда и проскальзывания. 

 

 

28 июля 2021 г.

 

На этом графике имеется два уровня, на которых можно было активировать ордер на покупку. В любом случае вы получили бы прибыль в 6 пунктов.

 

 

29 июля 2021 г.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли. Прекрасная работа. Как всегда, вы можете увидеть, сколько прибыли вы оставляете на рынке. Возможно, вы захотите использовать ордера трейлинг-стоп или, возможно, разместить один ордер с целью по прибыли в 6 пунктов, а один с бо́льшей целью, основываясь на ваших эмпирических данных. 

 

Просто всегда помните о двух вещах: 

 

1) Проскальзывание; 

2) Более крупная цель по прибыли означает более низкую частоту её достижения. 

 

 

30 июля 2021 г.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли, но чтобы узнать об этом, вы должны были быть в рынке. 

 

График не говорит вам, каким образом развивалось данное ценовое движение: цена индекса DAX упала ниже 15 496,8, затронув ваш ордер на продажу, затем изменила своё направление и поднялась выше, но не дошла до вашего ордера тейк-профит и не превысила исходную точку входа на 6 пунктов плюс проскальзывание и величина спреда, а развернулась, и у вас сработал ордер стоп-лосс. 

 

 

2 августа 2021 г.

 

Вы бы понесли убыток в 9 пунктов. Да, к сожалению. Да, этот случай стоит проанализировать подробнее. Здесь было бы уместно разместить вашу точку входа в рынок на 1 пункт выше максимума и на 1 пункт ниже минимума 59-минутного предсессионного интервала. 

 

 

3 августа 2021 г.

 

Вы бы получили прибыль в 6 пунктов.

 

 

4 августа 2021 г.

 

Этот скриншот в голубой рамке чётко показывает, что можно было получить прибыль гораздо больше, чем 6 пунктов. Рынок сдвинулся вверх по прямой линии до 15 650,0.

 

 

5 августа 2021 г.

 

Это интересный график. Минимум в предсессионном периоде составляет 15 661,3, а максимум – 15 701,3. На открытии торговой сессии индекс DAX штурмом резко пробивает уровень максимума. В точке 15 687,3 вы бы заработали прибыль в 6 пунктов. При такой большой разнице между максимумом и минимумом возникает вопрос, может ли быть оправдан «более ранний вход в рынок». В противном случае это, вероятно, приведёт к убытку в 9 пунктов. 

 

Информация для размышления. 

 

 

6 августа 2021 г.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли. Если бы цена индекса DAX двигалась вначале вверх, то в вашем ордере на покупку вы понесли бы убыток в 9 пунктов. Это отличный график, напоминающий нам, что если возникнет соблазн глубже изучить эту стратегию, то вам следует быстро удалить второй ордер, если вы не желаете рисковать 9 пунктами. 

 

 

9 августа 2021 г.

 

Здесь показана точка входа сегодняшнего утра. Редактируя этот документ, я подумал, что в эту документацию стоит добавить еще один день. Обращаю на это ваше внимание, потому что здесь есть урок, который нужно усвоить. Индекс DAX продолжал делать новые максимумы вплоть до последнего момента 59-минутного периода наблюдения. 

 

Таким образом, в данной ситуации было сложно разместить ордер на покупку. Почему? Потому что для размещения отложенного ордера на платформе TD365.com между ценой входа в рынок и текущей рыночной ценой должно быть расстояние как минимум в 2 пункта. В данном случае я просто купил по рыночной цене в 08:00, разместил ордер стоп-лосс размером в 9 пунктов и за считанные секунды получил прибыль в 6 пунктов. 

 

 

На этом я завершаю обзор данных по индексу DAX. Теперь давайте перейдём к данным индекса Dow. 

 

Параметры стратегии торговли на пробое на индексе Dow на открытии сессии

 

Полагаю, что индекс Dow – совсем другое чудовище, которое отличается от индекса Dax. Да, можно использовать те же параметры: 9 пунктов для ордера стоп-лосс и 6 пунктов для ордера тейк-профит, но по мере просмотра данной документации вы увидите, насколько бо́льший потенциал для получения прибыли присутствует в индексе Dow. 

 

Правила при торговле на индексе Dow являются следующими:

 

1. Наблюдайте за предсессионным ценовым движением на индексе Dow с 13:30 до 14:29.
2. Отметьте уровни максимума и минимума этого 59-минутного интервала.
3. Разместите ордер на покупку на уровне максимума данного 59-минутного периода наблюдения. 
4. Разместите ордер на продажу на уровне минимума данного 59-минутного периода наблюдения.
5. Очевидно, что это необходимо сделать за минуту до открытия сессии. Вам нужно поторопиться.
6. Ваш риск составляет 9 пунктов.
7. Ваша цель по прибыли составляет 6 пунктов, но я всегда стараюсь получить больше. Ознакомьтесь с данным документальным подтверждением и решайте сами.
8. При исполнении одного из ордеров второй ордер отменяется. 

 

19 июля 2021 г.

 

Уровни максимума и минимума на индексе Dow в интервале за час до открытия торговой сессии в 14:30 (это время открытия сессии везде обведено красными кружками) отмечены красными линиями. Сессия открывается в 14:30 по Гринвичу (09:30 по нью-йоркскому времени). В этот день в общей сложности можно было заработать 35 пунктов прибыли за вычетом проскальзывания и спреда. 

 

 

20 июля 2021 г.

 

Уровни максимума и минимума на индексе Dow в интервале за час до открытия торговой сессии в 14:30 (это время открытия сессии обведено красным кружком) отмечены красными линиями. Минимум в предсессионном периоде составляет 34 003. Цена индекса Dow опускается до 33 983.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли.

 

Тем не менее, вы заметите, что первый бар в 14:31 чуть не запустил ордер на продажу. Если бы ордер на продажу был исполнен, вы бы наверняка понесли убыток в 9 пунктов.

 

 

21 июля 2021 г.

 

Сработал ордер на продажу по цене 34 649, но затем у вас очень быстро сработал бы ордер стоп-лосс.

 

 

22 июля 2021 г.

 

Здесь перед нами опасная ситуация. Вы с трудом получили бы 6 пунктов прибыли, не больше. А вот если бы сработал второй ордер, то вы могли бы хорошо заработать на продаже. 

 

 

23 июля 2021 г.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли.

 

 

26 июля 2021 г.

 

Думаю, этому графику стоит уделить чуть больше внимания. Возможно, будет более уместным сформулировать моё замечание как вопрос. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы получить прибыль в 6 пунктов, а затем видеть, как в течение следующих 6 минут цена продолжает движение в вашем направлении, но уже без вас? В этом и весь недостаток такой торговой стратегии, как эта.

 

 

27 июля 2021 г.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли. В тот самый момент, когда наступает 14:30 (открытие торговой сессии), индекс Dow находится на уровне минимума предсессионного интервала. Эта же ситуация обсуждалась в примере с индексом DAX 9 августа. 

 

 

28 июля 2021 г.

 

Вы почти наверняка понесли бы убыток в 9 пунктов (плюс проскальзывание при его наличии)!!!

 

 

29 июля 2021 г.

 

Вы получили бы 6 пунктов прибыли.

 

 

30 июля 2021 г.

 

Уровни максимума и минимума на индексе Dow в интервале за час до открытия торговой сессии в 14:30 (это время открытия сессии обведено красным кружком) отмечены красными линиями. Минимум в предсессионном периоде составляет 34 003. Цена индекса Dow опускается до 33 983.

 

Вы получили бы 6 пунктов прибыли.

 

Тем не менее, вы заметите, что первый бар в 14:31 чуть не запустил ордер на продажу. Если бы ордер на продажу был исполнен, вы наверняка понесли бы убыток в 9 пунктов.

 

 

2 августа 2021 г.

 

Вы бы получили 6 пунктов прибыли.

 

 

3 августа 2021 г.

 

Вы бы понесли убыток в 9 пунктов. Видите, как цена индекса Dow буквально еле зацепила уровень максимума 59-минутного предсессионного интервала, а затем развернулась?

 

 

4 августа 2021 г.

 

Вы получили бы 6 пунктов прибыли.

 

 

5 августа 2021 г.

 

Я не торговал в этот день, и не знаю, каким был бы его результат. Мои извинения! График тоже не говорит мне об исходе.

 

 

6 августа 2021 г.

 

Вы бы с лёгкостью получили 6 пунктов прибыли. Хотя в общей сложности вы могли заработать 38 пунктов за вычетом проскальзывания и спреда.

 

 

9 августа 2021 г.

 

Сегодня я задокументировал скриншотами свою торговлю, используя стратегию торговли на пробоях, и сделал несколько интересных выводов. Я установил ордер на покупку индекса Dow по цене 35 160. Однако из-за быстрого ценового движения мой ордер исполнился по 35 161,7.

 

Проскальзывание составило 1,7 пункта. На быстром рынке этого следует ожидать. Открытие торговой сессии всегда будет быстрым. Мой ордер был установлен на цене 35 160, но был исполнен по 35 161,7.

 

Ордер тейк-профит составлял 10 пунктов. Обычно я использую более высокую цель по прибыли. Проведённое мною исследование подсказывает это. Я позволю вам самостоятельно решить для себя, какие цели размещать при торговле по данной стратегии. Возможно, ваш ордер тейк-профит будет составлять 11 пунктов, а, может быть, 9 или 15. Какое бы решение вы ни приняли, помните, что чем шире ваша цель по прибыли, тем больше будет ваша прибыль, но тем меньше шансов, что она будет достигнута.

 

Сегодня я использовал размер тейк-профита в 10 пунктов, ибо был относительно уверен в том, что если мой ордер исполнится, я получу на нём хорошую прибыль. Мой лимит по прибыли был на 35 169. Но фактически он исполнился по 35 171,2. Это означает, что положительное проскальзывание составило 2,1 пункта.

 

Моя позиция, как видите, была открытой всего 3 секунды.

 

 

Удачной торговли!

Том Хугаард, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 4 ноября, 2022 пользователем ju.vskv