4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала

[!!NIKA!!]

 

4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала

 

Ценовые каналы являются полезными индикаторами для поддержания фокуса. В отличие от многих других торговых индикаторов, они отображаются непосредственно на графике Прайс Экшен. Таким образом, каналы не только фокусируют вас на ценовом движении, но и дают полезную основу для анализа движения рынка.

 

Существует много разновидностей ценовых каналов. Но все разнообразие сводится к двум составляющим:

 

• Репрезентативная линия, проходящая через Прайс Экшен
• Мера волатильности для расширения линии в канал

 

Существуют десятки торговых каналов, среди которых:

 

• Канал линейной регрессии
• Канал скользящих средних
• Канал трендовых линий

 

Независимо от того, какой инструмент канала является вашим любимым, есть четыре способа торговли на них.

 

В этом учебном пособии мы рассмотрим четыре различных подхода для получения максимальной прибыли от использования этого универсального инструмента.

 

1. Торговля в направлении тренда (с использованием каналов трендовых линий)
2. Торговля на разворотах (с использованием каналов трендовых линий)
3. Торговля в диапазоне (с помощью полос Боллинджера)
4. Торговля на пробоях (с помощью полос Боллинджера)

 

Эти четыре подхода согласуются с основными видами торговых сетапов.

 

1. Торговля в направлении тренда с использованием каналов трендовых линий

 

Каналы идеально подходят для открытия сделок на откате (продолжении). Именно эти сетапы вы должны искать на трендовом рынке.

 

В идеале ищите канал, который имеет здоровый угол наклона (не слишком крутой и не слишком пологий). Эта характеристика подтверждает, что рынок находится в стабильном тренде.

 

В приведённых ниже примерах мы будем использовать классический канал трендовых линий. На практике вы можете использовать этот простой инструмент ценового движения для:

 

• Подтверждения рыночного тренда
• Определения откатов и точек входа
• Определения времени закрытия ваших позиций

 

Пример сделки

 

Давайте рассмотрим пример торговли на канале.

 

Отобразите каналы трендовых линий, чтобы найти ценовой откат. Канал также обеспечивает хорошую цель по прибыли.

 

Торговля в направлении трендов с использованием каналов трендовых линий

 

 

1. Через эти два максимума ценовых колебаний можно нарисовать нисходящую трендовую линию.
2. Затем, чтобы завершить ценовой канал, нарисуйте параллельную линию через этот минимум колебания (это линия канала).
3. Рынок поднялся и протестировал трендовую линию, которая послужила линией сопротивления. Более того, это тестирование завершилось в зоне сопротивления, предложенной предыдущим уровнем консолидации. Таким образом, это был превосходный контекст для открытия медвежьей сделки. Медвежий внутренний бар представил хороший сетап для открытия короткой позиции.
4. Здесь линия канала обеспечила идеальную цель по прибыли для этой сделки в направлении продолжения тренда.

 

Мы могли определить этот сетап для открытия короткой позиции с помощью только одной трендовой линии. Тем не менее, канал добавил ценность, предлагая чёткую точку выхода из этой сделки.

 

2. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий

 

Ширина канала трендовых линий задаёт ожидания волатильности. Следовательно, если трендовый рынок ускоряет движение за пределы канала, вы можете интерпретировать это как признак истощения.

 

Это означает, что когда цена пробивает трендовую линию канала, следует рассмотреть возможность разворотного движения.

 

Истощился ли тренд?

 

Если ваш ответ «да», ищите сделки для разворота, как показано ниже.

 

Пример сделки

 

На представленном ниже графике показаны дневные цены биржевого индексного фонда SPY ETF.

 

После пробоя трендовой линии канала цена развернулась на бычьем внешнем баре, создав сетап для бычьей разворотной сделки.

 

Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий

 

 

1. Это был самый последний канал трендовых линий. В отличие от расчётных диапазонов волатильности (например, полос Боллинджера и каналов Кельтнера), каналы трендовых линий нам нужно настраивать вручную, обновляя их, чтобы отслеживать самые последние развороты Прайс Экшен.
2. Под каналом сформировался целый бар. Как рынок отреагировал на этот медвежий толчок?
3. Рынок резко отверг его, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью.

 

Теоретически трудно точно определять разворотные сделки. Следовательно, нужно быть более избирательными и ограничиваться только лучшими сетапами.

 

Ниже приведены некоторые рекомендации по поиску лучших разворотных сделок.

 

• Убедитесь, что канал направлен против тренда более высокого таймфрейма. В идеале вы ищете коррекцию цены на более значимом, более доминирующем тренде.
• Ищите развороты, когда тренд находится в пределах крутых каналов. Крутые каналы являются неустойчивыми.
• Сильный разворот цены после любого выраженного пробития трендовой линии канала (как, например, формирование внешнего бара в вышеприведённом примере).

 

3. Диапaзонная торговля в канале волатильности

 

Каналы полезны не только для трендовых рынков. Они также полезны для совершения сделок в рамках диапазона.

 

В горизонтальных каналах естественной является стратегия торговли в диапазоне. Ищите возможность продать у верхней границы канала и купить у нижней границы канала.

 

Торговый сетап бар Gimmee является классическим примером торговли на боковых рынках с использованием каналов. Однако в стратегии Gimmee bar вместо канала трендовых линий мы применяем полосы Боллинджера.

 

• Полосы Боллинджера формируются вокруг скользящей средней с помощью стандартного отклонения в качестве меры волатильности для охватывания Прайс Экшен.

 

Пример сделки

 

На нижепредставленном графике показан рынок, вступающий в извилистую диапазонную фазу после резкого скачка цены вверх.

 

Если вы не знакомы с сетапом бар Gimmee, вы можете прочитать о нем в этой статье.

 

Диапазонная торговля с использованием канала волатильности

 

1. В данной ситуации ключевым фактором является определение начала бокового рынка. Одним из способов является поиск пробойных баров, пробивающих расширяющиеся полосы Боллинджера изнутри наружу. Это признак неустойчивого импульса, после которого рынок, вероятно, изменит своё направление или войдёт во флэт.
2. Обратите внимание на сетапы для открытия коротких позиций на медвежьих барах Gimmee. Медвежий бар Gimmee формируется, когда разворотный бар пробивает верхнюю полосу, но закрывается ниже неё. (Посмотрите, как рынок отвергает каждую попытку цены подняться выше диапазона. Сравните их с предыдущим резким подъёмом. Очевидно, что поведение рынка изменилось.)
3. Обратите внимание на сетапы для открытия длинных позиций на бычьих барах Gimmee. Они не только пробивали нижнюю полосу, но и отбивались от уровня поддержки, образовавшегося на фоне более ранней консолидации.

 

Ни одна торговая стратегия не является идеальной. На приведённом выше графике показаны как прибыльные, так и убыточные сигналы. Если вы хорошо управляете своим риском, то полосы Боллинджера предложат вам достаточно хорошие возможности для получения прибыли.

 

Кроме того, помните, что это стратегия торговли в диапазоне. Следовательно, сохраняйте реалистичные цели по прибыли. Хорошим универсальным правилом является закрытие позиции вблизи противоположной полосы.

 

4. Торговля на пробоях канала волатильности

 

Предыдущие стратегии предполагают, что Прайс Экшен будет находиться в канале. Таким образом, они стремятся покупать по низкой цене и продавать по высокой цене внутри канала.

 

Что, если данное предположение не оправдается?

 

Тогда у нас может быть торговый сетап на пробой. Торговля на пробое даёт нам возможность получения быстрой прибыли. Тем не менее, определение истинных пробоев – это искусство, которым тяжело овладеть.

 

Предлагаю вам некоторые рекомендации, которые трейдеры используют для нахождения истинных пробоев:

 

• Ожидайте подтверждения
• Обращайте внимание на объём. Истинные пробои быстро движутся на высоких объёмах.
• Обращайте внимание на пробойные бары, диапазон которых превышает средние значения (паттерн продолжения Yum-Yum).

 

Правила торговли на пробоях

Здесь будем придерживаться простого подхода с помощью полос Боллинджера.

 

Бычий пробой

 

1. Дождитесь закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера (это пробойный бар).
2. Разместите ордер buy stop выше пробойного бара.
3. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер.

 

Медвежий пробой

 

1. Дождитесь закрытия медвежьего бара ниже нижней полосы Боллинджера (это пробойный бар).
2. Разместите ордер sell stop ниже пробойного бара.
3. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер.

 

Понимание правил

 

• Первое правило ищет технический сигнал пробоя.
• Второе правило гарантирует, что мы входим в рынок только в том случае, если рыночный импульс будет на нашей стороне. Это служит подтверждением.
• Последнее правило требует немедленного контроля, что имеет решающее значение для успешного пробоя.

 

Пример сделки

 

В этом примере применяются приведённые выше правила торговли.

 

Данный пример включает неконтролируемые пробойные бары и оба вида сделок: как прибыльные, так и убыточные.

 

Торговля на пробоях канала волатильности

 

1. Сам по себе этот бычий пробойный бар выглядел мощным. Но рынок не довел данную ситуацию до логического конца. Ожидание подтверждения помогло избежать подобных заблуждений.
2. Два последовательных бара закрываются ниже нижней полосы Боллинджера. Однако мы должны сосредоточиться только на первом. Поскольку он не сработал, мы должны отменить наш ордер. Ищите следующий пробойный бар только после того, как рынок вернётся в середину диапазона полос Боллинджера.
3. Ещё один сильный пробой с широкими медвежьими гэпами и барами (аналогичный пробою в точке 1). Однако пробойный бар здесь тоже не сработал. Эти убедительные (но несостоявшиеся) попытки пробоя поймали в ловушку ещё больше трейдеров.
4. Эти два медвежьих пробойных бара сработали, но принесли небольшую прибыль (ни одна из стратегий не является идеальной).
5. Наконец, данный бычий бар послужил сигналом для хорошей прибыльной сделки. Он дал начало новому бычьему тренду.

 

В обведённой в кружок области два бара казались бычьими пробойными барами. Но они не смогли закрыться чуть выше верхней полосы Боллинджера. Более того, они даже не сработали.

 

В этом примере используется простое подтверждение Прайс Экшен при поиске сетапов пробоя. Существует множество других способов определения истинных пробоев.

 

Если вы хотите изучить другие подходы, то вам будет интересно прочитать следующие ресурсы:

 

• Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии – классический пример сделки на пробое.
• Простая внутридневная торговая стратегия с применением MACD для подтверждения пробоя полос Боллинджера.

 

Получайте максимальную отдачу от торговли в каналах

 

Каналы являются мощными торговыми инструментами, которые подчёркивают торговые возможности для всех четырёх видов базовых торговых сетапов.

 

Однако для некоторых трейдеров наличие слишком большого количества торговых вариантов является недостатком.

 

• Они ищут торговые сетапы повсюду.
• Они торгуют на откатах, затем торгуют на разворотах, в конце концов они думают, что пробой неизбежен.
• И все эти планы меняются у них в течение нескольких минут.
• В результате они торгуют излишне.

 

Решение состоит в том, чтобы отобразить на графике самый значимый канал для анализа общей картины. После этого открывайте сделки только в направлении канала.

 

Чтобы создать более широкий канал для долгосрочного ценового движения, в параметрах каналов индикаторного типа можно увеличить как ретроспективный период, так и волатильность.

 

Теперь, когда вы получили информацию об универсальности ценовых каналов, пришло время заняться канальным сёрфингом.

 

 

 

Гален Вудс,

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 10 октября, 2022 пользователем ju.vskv

[pifsato]

Коллеги, приветствую всех! 
Канальная стратегия одна из наиболее эффективных с точки зрения среднесрочной торговли, на мой взгляд. В перечисленных примерах есть много полезного к применению, однако, самая большая проблема - это непредсказуемость взаимодействия цены с границами каналов, по крайней мере в представленных способах определения каналов. Те же трендовые линии имеют такую особенность - они то работают, то нет. "Секрет" этого заключается в том, насколько, произвольно проведенные, они совпадают с правильным построением углов Ганна или не совпадают. В этом отношении, каналы, построенные по углам Ганна гораздо более точно показывают какое движение цены наиболее вероятно относительно углов. Более того, с помощью них можно определять и конечные цели цены и, в том числе, временные периоды в которые вероятность разворота усиливается и можно найти благоприятные точки входа в сделки с пониженным риском и уменьшенным стопом. Но, повторюсь, речь идет только о правильно построенных углах Ганна, которые рассчитываются по определенной методике, а не просто с помощью встроенного инструмента в МТ4. 

[Akhmad]

Читал статью и вспомнил молодость - каналы Баришпольца. Старперы поймут Аж всплакнул

 

[dave741]

Разработал алгоритм и реализовал на питоне для нахождения каналов.
Проблема в том, что алгорим находит слишком много ситуаций движения в канале. Нужны какие-то дополнительные критерии для фильтрации сигналов. Как вариант - движение по тренду, нахождение цены вдоль границы канала какое-то время, и т.д.