Торговля на свечном паттерне поглощения с учётом рыночной структуры

[!!NIKA!!]

 

Торговля на свечном паттерне поглощения с учётом рыночной структуры

 

Если вы знакомы с торговлей на свечных паттернах, то, должно быть, знаете свечной паттерн поглощения. Его уникальное визуальное и драматичное название делает его одним из самых популярных ценовых паттернов. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать стратегию, отыскивая этот паттерн в идеальной рыночной структуре.

 

Что собой представляет свечной паттерн поглощения?

 

Прежде всего давайте рассмотрим несколько ключевых моментов в свечном паттерне поглощения:

 

• Он состоит из двух свечей.
• Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой свечи.
• Вторая свеча определяет, является ли модель бычьей или медвежьей.
• Он представляет собой полное изменение рыночного настроения.

 

Вот так выглядит бычий свечной паттерн поглощения:

 

 

Что собой представляет лучший паттерн?

 

Техническое определение свечного паттерна поглощения требует, чтобы тело второй свечи поглощало тело первой свечи.

 

Но лучшие паттерны поглощения, как правило, имеют следующие характеристики:

 

• Вторая свеча поглощает всю первую свечу, а не только её тело.
• Тени второй свечи незначительны, что указывает на актуальность разворота.
• Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, поскольку паттерн поглощения фокусируется на теле свечи.)

 

Как следует торговать на паттерне поглощения?

 

Свеча поглощения в надлежащем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста включают использование скользящих средних или осцилляторов.

 

Но в этом руководстве мы рассмотрим метод обзора максимумов и минимумов ценовых колебаний. Для расшифровки и применения рыночной структуры, которая укажет нам правильное направление, мы будем наблюдать за максимумами и минимумами ценовых колебаний.

 

Рыночная структура говорит об отношениях между разворотами колебаний (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам определять рыночные тренды и диапазоны.

 

Руководство по торговле на свечном паттерне поглощения

 

Данные правила торговли нацелены на вход на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения рыночного тренда с помощью анализа точек разворота.

 

Бычий свечной паттерн поглощения

 

1. Более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания. 
2. Бычий свечной паттерн поглощения – это сигнал на покупку. 
3. Максимум паттерна должен оставаться ниже уровня максимума предыдущего колебания (чтобы рынок ещё находился в фазе отката).

 

Медвежий свечной паттерн поглощения

 

1. Более низкий максимум колебания и более низкий минимум колебания. 
2. Медвежий свечной паттерн поглощения – это сигнал на продажу. 
3. Минимум паттерна должен оставаться выше уровня минимума предыдущего колебания.

 

Точка входа и размещение стоп-лосса

 

Давайте подробнее рассмотрим варианты для входа в рынок и для размещения стоп-лосса. На представленных ниже графиках иллюстрируется размещение точек входа и уровня стоп-лосс для бычьего паттерна.

 

Во-первых, давайте взглянем на наши варианты входа в рынок.

 

 

Возможны два варианта входа:

 

1. Входите, как только закроется свеча поглощения, используя рыночный ордер – более агрессивный вход.
2. Входите всякий раз, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход.

 

В варианте №2 мы можем вообще не войти в убыточную сделку, если рынок упадёт настолько, чтобы нивелировать бычий сетап, прежде чем сработает наш стоп-ордер на покупку. Естественно, что это обернется более низким соотношением прибыли к риску при том же размере торгового риска.

 

На приведённом ниже графике показано правило размещения ордера стоп-лосс для бычьего свечного паттерна поглощения.

 

 

Уровнем стоп-лосс для этого паттерна по умолчанию является минимум свечи поглощения.

 

Естественно, в качестве разумного варианта вы можете использовать и методику размещения стоп-лосса с учётом волатильности.

 

Точку входа и уровень стоп-лосс мы можем привязать к самому свечному паттерну – цель же по прибыли больше полагается на общий рыночный контекст. Что особенно важно, цель по прибыли зависит от окружающих уровней поддержки и сопротивления, а также от любого свечного паттерна, подходящего для проецирования цели по прибыли.

 

Для получения дополнительной информации прочтите наше руководство по размещению целей по прибыли.

 

Примеры сделок на свечном паттерне поглощения

 

Для сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры торговли на различных таймфреймах и рынках, включая как прибыльные, так и убыточные сетапы.

 

Пример №1. Прибыльная сделка

 

Перед нами дневной график акций компании “Allergan” (тикер AGN на бирже NYSE). Он показывает падение рынка, которое нивелировало предыдущий рост в течение месяца.

 

 

Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения

 

1. Более низкий минимум и более низкий максимум. 

2. Медвежий паттерн поглощения. 

3. Середина длинного медвежьего дневного бара. 

 

1. Более низкий минимум и более низкий максимум колебаний послужили сигналом для начала нисходящего тренда. Длинный медвежий бар подтвердил смену направления движения.
2. Сразу же после резкого падения цены откатились. Но бычье движение остановилось, когда появился медвежий паттерн поглощения.
3. В этом месте средняя точка (50%-й уровень коррекции) сильного медвежьего бара выступила в роли зоны сопротивления. Медвежий свечной паттерн поглощения, сформировавшийся на этом уровне, предлагал сигнал конфлюентности для короткого сетапа.

 

Решающим медвежьим баром был якорь – ценовой бар огромного диапазона и объёма. Следовательно, такие бары имеют тенденцию оказывать влияние на последующее ценовое движение.

 

Например, максимум и минимум якорного бара могут выступать в качестве уровня поддержки и сопротивления. На вышепредставленном графике обратите внимание, как рынок дважды отскакивал от уровня минимума этого якорного бара, прежде чем продолжить нисходящее движение.

 

Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения

 

Вы также можете определять паттерны поглощения и торговать на них на внутридневных таймфреймах.

 

Этот пример взят с 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на нижепредставленном графике соответствует первым трём минутам торговой сессии.

 

 

Пример бычьего паттерна поглощения на внутридневном графике

 

1. Серьёзная (неудачная) попытка переломить преобладающий бычий тренд.

2. Более высокий минимум колебания, который привёл к...

3. Более высокие максимумы с большим импульсом.

4. Бычий паттерн поглощения.

 

1. Это падение было серьёзной попыткой переломить восходящий тренд сессии. Следовательно, его провал был значимым и обнадёживающим сигналом для быков.
2. Вслед за ним последовала серия более высоких минимумов колебаний.
3. Этот толчок выше первого максимума колебания содержал серию из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. Бычий импульс здесь был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд.
4. Здесь сформировался бычий свечной паттерн поглощения, который отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар за несколько баров до него выглядел устрашающе, мы не должны игнорировать очевидный твёрдый бычий импульс.

 

Пример № 3. Убыточная сделка

 

Дневной график акций компании “Cardinal Health” (тикер CAH на бирже NYSE) показывает медвежий паттерн поглощения, который не сработал.

 

Убыточная сделка на медвежьем паттерне поглощения

 

1. Более низкий минимум и более низкий максимум. 

2. Мощная консолидация. 

3. Медвежий паттерн поглощения. 

 

1. С технической точки зрения здесь имел место комплекс колебаний с более низкими максимумами и более низкими минимумами. Однако, в отличие от примера № 1, мы не наблюдали мощного медвежьего импульса, подтверждающего нисходящий тренд.
2. Более того, в этом случае рынок находился в консолидации перед нисходящими импульсами, которые сформировали минимумы колебания. Важно отметить, что нисходящие колебания не вытеснили рынок далеко за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда.
3. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но он привёл к убыточной сделке.

 

Если присмотреться, данный паттерн имел неполноценную форму.

 

• Свеча поглощения едва поглотила предыдущую, показав слабость данного паттерна.
• Бар поглощения находился в диапазоне каждого из трёх предшествующих ему баров. Следовательно, хотя он соответствует техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по своей сути он был ближе к части паттерна плотной консолидации.

 

Пример №4. Решающее значение имеет импульс

 

Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний.

 

Тем не менее, эти характеристики представляют собой картину рыночного состояния. Поэтому очень полезно изучить то, как рынок очутился в нём.

 

В данном примере дневного графика цены акций компании “Altria Group” (тикер MO на бирже NYSE) мы не только сосредоточимся на рыночной структуре, но и обратим внимание на то, как рынок оказался в ней.

 

 

Пример, показывающий, насколько важна динамика в рыночной структуре

 

1. Более низкие максимумы колебаний. 

2. Более низкий минимум колебания, сформированный силой нисходящего гэпа.

3. Медвежий паттерн поглощения, сформировавшийся на уровне верхней границы гэпа, который выступил в качестве уровня сопротивления.

 

1. Как обычно, мы искали набор более низких максимумов колебаний, чтобы начать наше отслеживание.
2. Этот более низкий минимум колебания соответствовал нашему торговому правилу по установлению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания образовался в результате сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса укрепила наши медвежьи ожидания.
3. Верхняя граница гэпа выступила в качестве возможного уровня сопротивления. Это усилило качество медвежьего свечного паттерна поглощения как сетапа для открытия короткой позиции.

 

Импульс имеет большое значение. Это один из ключевых факторов выбора лучших сделок.

 

Просмотрите ещё раз представленные выше примеры. Помимо соответствующей рыночной структуры, успешные сделки подкреплялись явным и сильным импульсом.

 

Обзор торговли на свечном паттерне поглощения с учётом рыночной структуры

 

Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения как значимый сигнал разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность и более высокую прибыль. Некоторым трейдерам нравится именно такой профиль риска – другие, наоборот, чувствуют себя в большей безопасности, двигаясь в направлении тренда.

 

Применяя паттерны поглощения для открытия сделок в направлении тренда, как обсуждалось выше, вы можете ограничить свой риск и получить лучшие шансы.

 

В торговле на свечных паттернах привычным понятием является подтверждение сигнала. В данном случае это означает ожидание закрытия ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча подтверждает бычий паттерн, и наоборот.)

 

Однако это ухудшает отношение прибыли к риску. Кроме того, если вы дождётесь подтверждения, торговый сетап, вероятнее всего, станет недействительным из-за третьего правила, приведённого выше. Это руководство удерживает нас от заключения сделок с низким соотношением прибыли к риску.

 

Как мы уже ранее обсудили, хорошим компромиссом является использование для входа стоп-ордеров. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он предлагает определённую степень подтверждения со стороны падающего рынка, не слишком искажая наше отношение прибыли к риску.

 

Наблюдение за максимумами и минимумами колебаний является самым простым способом отслеживать рыночную структуру. В то время как вы можете сделать это без применения каких-либо торговых индикаторов, трейдеры-новички, работающие на сигналах Прайс Экшен, чтобы помочь себе в достижении согласованности, возможно, захотят использовать скользящие средние.

 

Этот подход действительно даёт сбивающие с толку сигналы во время глубоких множественных откатов, но его простота по-прежнему привлекательна. Независимо от вашей торговой стратегии сосредоточение внимания на рыночной структуре поможет вам отфильтровать плохие сделки.

 

Отрабатывайте свои навыки анализа рыночной структуры, и вы обнаружите, что это бесценно для любого метода торговли.

 

Наконец, следует отметить, что рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения без успешного продолжения. Будьте осторожны и избегайте сигналов, возникающих в боковом рынке. Ищите явные колебания – они сохранят вас от открытия сделки в зоне консолидации.

 

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 12 августа, 2022 пользователем ju.vskv

[hvn000]

13 минут назад, kukushonok сказал:

Ну вот поменяли вы свечи минутные на 1.5 минутные и все поглощения никакого нет

Речь идет о высоких таймфреймах, а с минутными графиками вам лучше в казино играть.

[Аляска]

58 минут назад, kukushonok сказал:

И как понять какой из них более объективный? потому что 1 минутная свеча круче 1.5 минутной?)))

Все гораздо проще с этими паттернами. Не важен таймфрейм, важно то, что увидели вы лично. Если вы сосредоточены на поглощениях, то искомая конфигурация подтвердит то, что вы просто готовы войти в сделку, вот и все, точка. Этим вы легко оправдываете своё действие. Все остальные инсенуации - пустое сотрясение воздуха. 

[hvn000]

9 минут назад, Аляска сказал:

важно то, что увидели вы лично

Тоже самое и с уровнями, у каждого они свои. Только как это помогает в торговле?

[Аляска]

1 час назад, hvn000 сказал:

Тоже самое и с уровнями, у каждого они свои. Только как это помогает в торговле?

Про уровни - абсолютно в десятку. Слепой уровень - рандомно кидаете на график горизонтальную линию и..., главное присмотреться по внимательнее)), он там будет, причем важный. Это никак не помогает, ни в торговле, ни при создании системы, вообще нигде. Потому что имя этому всему - химера. Несбыточные мечты о правильных уровнях и паттернах. В реальности будет только хардкор, только 50 на 50)).

[egorich119]

1 час назад, Аляска сказал:

Слепой уровень - рандомно кидаете на график горизонтальную линию и..., главное присмотреться по внимательнее)), он там будет, причем важный.

Вы описали проблему новичков. Особенно к такому определению уровней подталкивают те самые паттерны (поглощения и пин-бары): человек видит свечной паттерн и лепит к нему "уровень".

Но есть действительно один тип уровней, которые никак не спутать, и этот тип уровней исключает любую субъективность в их определение. Это уровни локальных максимумов и минимумов, то есть конкретно точки разворота цены. Вот на них и происходит всё самое интересное.

[hvn000]

37 минут назад, egorich119 сказал:

Вот на них и происходит всё самое интересное.

Прямо в точку. Именно в этих зонах и собираются лимитники и стопы. Эти уровни и придумали для новичков. Ликвидность нужно где то брать.

[Аляска]

32 минуты назад, egorich119 сказал:

Вот на них и происходит всё самое интересное.

Не могу не согласиться, интересные места, но тут же возникает вопрос - а для чего они интересны? И опять возвращаемся к истокам, в этих местах либо вверх, либо вниз, вероятность вполовину. Пооткровенничаю с вами немного. Давно уже изучаю возможность работы на полную ставку трейдером форекс, хотя лично в этом не нуждаюсь. Просто интересно, насколько это возможно, это же мечта многих)). Так вот, все складывается  удачно и довольно давно, но места для уровней и паттернов в этом концепте никогда не было и нет)). Не дают они желаемого эффекта. Возможно, у других по другому, это просто личный опыт. 

[hvn000]

34 минуты назад, Аляска сказал:

Не могу не согласиться, интересные места, но тут же возникает вопрос - а для чего они интересны?

В отличии от нас, убогих, серьезные люди не торгуют на центовых счетах, и чтобы зарабатывать им нужна ликвидность. А как ее собрать в одном месте? Нужно всех убеждать, что стопы ставятся за уровень, как и отложенники. Поэтому и появился термин "толпа". Все, ну или почти все, торгуют одинаково, и так же одинаково теряют деньги в схожих ситуациях.

[Аляска]

1 час назад, hvn000 сказал:

В отличии от нас, убогих, серьезные люди не торгуют на центовых счетах, и чтобы зарабатывать им нужна ликвидность. А как ее собрать в одном месте? Нужно всех убеждать, что стопы ставятся за уровень, как и отложенники. Поэтому и появился термин "толпа".

Классика в словах, а значит вы уже в толпе. Рассуждения о ликвидности, стопах и серьезных людях... Не пробовали это исключить из торговли? Достаточно того, что цена ходит вниз, вверх и в бок. Как с этого поиметь без учёта всех этих, казалось бы, столпов?) Нас изначально загоняют в мыслительное стойло, убедительно тыкая на левый край графика, где все уже свершилось. В этом и проблема. 

[hvn000]

34 минуты назад, Аляска сказал:

Рассуждения о ликвидности, стопах и серьезных людях... Не пробовали это исключить из торговли?

Попробовал, причем уже давно. Торгую без SL, как бы кто это не воспринимал.

[egorich119]

В 10.08.2022 в 16:59, Аляска сказал:

Не могу не согласиться, интересные места, но тут же возникает вопрос - а для чего они интересны? И опять возвращаемся к истокам, в этих местах либо вверх, либо вниз, вероятность вполовину.

Вероятность 50 на 50 - это очень хорошая вероятность для заработка)
Один из принципов Марка Дугласа - для того чтобы зарабатывать, не нужно знать, куда пойдет цена.

Вероятность 50 на 50 в любой точке на графике.

Трейдинг - это не только входы в позицию.

[Аляска]

2 часа назад, egorich119 сказал:

Вероятность 50 на 50 - это очень хорошая вероятность для заработка)
Один из принципов Марка Дугласа - для того чтобы зарабатывать, не нужно знать, куда пойдет цена.

Вероятность 50 на 50 в любой точке на графике.

Трейдинг - это не только входы в позицию.

Принципы М. Дугласа - это его принципы. Тем не менее, все написанное вами выше - очень мудрый подход. Изначально принимая отсутствие перевеса при входе в позицию мы даем себе мощную установку на выживаемость, это очень и очень важно, имхо. С этого и начинается прибыльный трейдинг. И то, что вход в позицию имеет минимальное значение, также верно, на мой взгляд. Нет ничего глупее пустого времяпрепровождения, чем поиск оптимальной точки входа, химера все. 

[egorich119]

2 часа назад, Аляска сказал:

Нет ничего глупее пустого времяпрепровождения, чем поиск оптимальной точки входа, химера все. 

Формализация точки входа необходима для систематизации торговли.

[Аляска]

5 часов назад, egorich119 сказал:

Формализация точки входа необходима для систематизации торговли

Что есть систематизация торговли? Набор строгих правил? Или что-то еще? Есть убедительное доказательство прибыльного трейдинга вследствие оптимальной систематизации торговли? Месяцев, эдак за 6-8? Не поймите меня привратно, но слова словами, а дело делом. Вы весьма интересны, не глупы и мотивированны, но что в итоге? 

 

[egorich119]

12 часов назад, Аляска сказал:

Что есть систематизация торговли? Набор строгих правил? Или что-то еще?

Систематизация - это следование определенному набору правил или принципов. Не обязательно строгих. Строгий набор правил - это уже механический подход, то есть его можно автоматизировать, но мы же не об этом говорим, а о ручной торговле.

Зачем следовать набору правил и принципов? Для структурирования своего метода торговли, для отслеживания паттернов собственного поведения и еще много для чего.

Мы же не говорим о рандомной торговле. А значит необходимо иметь набор критерий как для входа, так и для выхода с позиции. Это всё соединяется с мани-менеджментом.

Как можно доверять трейдеру, который в своей торговле не придерживается никаких правил и принципов? Вошел где-попало, вышел где-попало - это не система.

12 часов назад, Аляска сказал:

Есть убедительное доказательство прибыльного трейдинга вследствие оптимальной систематизации торговли?

Не занимаюсь "оптимальной систематизацией". Это, как я писал выше, - механическая торговля.

Изменено 13 августа, 2022 пользователем egorich119

[Аляска]

6 часов назад, egorich119 сказал:

Зачем следовать набору правил и принципов? Для структурирования своего метода торговли, для отслеживания паттернов собственного поведения и еще много для чего.

Да, согласен. Но структурирование в моем понимании лишает гибкости. Рынок обязательно будет хватать за пятую точку любителей придерживаться алгоритма. Тут ведь вдохновение нужно). Паттерны собственного поведения - отлично сказано! 

[Minsk]

И автор статьи и комментаторы часто путают поглощение с внутренним баром. Это две разные идеологии и разные решения по взоду-выходу. Только добавили путаницы вместо помощи.