Стратегия торговли на сжатии полос Боллинджера

[!!NIKA!!]

 

Данное руководство по полосам Боллинджера знакомит вас со стратегией торговли на сжатии полос. Джон Боллинджер разработал торговый индикатор «полосы Боллинджера», и сжатие полос можно использовать как способ получения прибыли от рынков, которые вот-вот вырвутся из зоны консолидации. В этой инновационной тактике используются не только полосы Боллинджера, но и связанный с ними количественный показатель, называемый Bollinger Band Width.

Для получения более полного представления о стратегии сжатия полос Боллинджера в этом руководстве мы рассмотрим два подхода:

1.    Стратегия торговли с использованием Bollinger Band Width и
2.    Комбинированная стратегия торговли Джона Картера с использованием полос Боллинджера + канал Кельтнера.

 

Обзор полос Боллиджера

Во-первых, давайте кратко рассмотрим, что собой представляет индикатор «полосы Боллинджера».

Полосы Боллинджера формируют канал волатильности. Это канал, который расширяется и сужается в зависимости от волатильности рынка.

Мерой волатильности в данном индикаторе является стандартное отклонение.

 

Параметры по умолчанию:

•    Тип скользящей средней – простая скользящая средняя (SMA);
•    Период ретроспективного анализа 20;
•    Коэффициент стандартного отклонения 2. 

 

Основываясь на указанных выше значениях по умолчанию, полосы Боллинджера образуют канал с тремя скользящими средними:

•    SMA с периодом 20, смещенная вверх на два стандартных отклонения (верхняя полоса);
•    SMA с периодом 20 без смещения (средняя полоса);
•    SMA с периодом 20, смещенная вниз на два стандартных отклонения (нижняя полоса). 

График ниже показывает примененные полосы Боллинджера.

 

Полосы Боллинджера

 

Обратите внимание, что рынок редко выходит далеко за пределы полос Боллинджера.
Эта важнейшая характеристика полезна для анализа ценового движения.
В этой статье вы можете получить подробную информацию о том, как торговать в канале.

 

Первый метод: стратегия торговли с использованием Bollinger Band Width

 

Что такое Bollinger Band Width?

Bollinger Band Width (Ширина полос Боллинджера) является количественной мерой.
Bollinger Band Width = (верхняя полоса - нижняя полоса) / средняя полоса. 

На что указывает Bollinger Band Width?

•    Уменьшение ширины Bollinger Band Width указывает на уменьшение волатильности.
•    Увеличение ширины Bollinger Band Width указывает на увеличение волатильности.

 

Стратегия торговли на сжатии полос Боллиджера основана на нахождении низких значений Bollinger Band Width для определения периодов низкой волатильности.
Мы готовимся к пробою полос Боллинджера при выходе цены из области консолидации.
Если вы не можете найти на своей платформе для построения графиков индикатор «Bollinger Band Width», используйте вместо него стандартный индикатор Полосы Боллинджера.
Несмотря на то, что они отображают разные значения, они прекрасно подходят для относительного сравнения.

 

 

Bollinger Band Width 

 

Правила торговли по стратегии сжатия полос Боллинджера

 

Правила открытия длинной позиции:

1.    Подождите, пока Bollinger Band Width с периодом 20 не достигнет самого низкого значения за последние 120 периодов*.
2.    Открывайте длинную позицию, когда свеча закроется выше верхней полосы Боллинджера с периодом 20.

Правила открытия короткой позиции:

1.    Подождите, пока Bollinger Band Width с периодом 20 не достигнет самого низкого значения за последние 120 периодов*.
2.    Открывайте короткую позицию, когда свеча закроется ниже нижней полосы Боллинджера с периодом 20.

 

*Джон Боллинджер указал в своей книге шесть месяцев. Здесь мы используем значение 120 периодов на дневных графиках.

 

Примеры сделок

Для показа самого низкого значения Bollinger Band Width за последние 120 периодов приведенные ниже графики включают канал Дончиана, примененный к значениям Bollinger Band Width.

На графиках отображена только нижняя линия канала Дончиана.

 

Пример сделки №1

Дневной график акций компании Ameren Corp (NYSE).

 

Пример прибыльной сделки с использованием сжатия полос Боллинджера

1. Формирование медвежьего бара;
2. Но рынок вместо падения показал боковое движение;
3. Ширина Bollinger Band Width упала до нового минимума (сжатие);
4. Пробойный бар. 

 

1.    Верхняя полоса Боллинджера выступила в виде линии жесткого сопротивления. Сначала сформировался бар сильного медвежьего тренда. Далее следующий бар попытался подняться выше, но в итоге превратился в медвежий разворотный бар.
2.    Несмотря на такую «медвежью» ценовую формацию, рынок сильно не упал. Вместо этого он вошел в торговый диапазон. Это дало намек на то, что быки удерживают рынок.
3.    Здесь нижняя панель показывает, что ширина Bollinger Band Width упала до 120-дневного минимума. Это сигнализировало о сжатии полос Боллинджера.
4.    18 октября 2006 года рынок закрылся выше верхней полосы Боллинджера и дал сигнал на покупку. (Обратите внимание, что у бара, предшествующего этому сигнальному бару, было срезанное дно, что указывает на очень сильную бычью тенденцию.)

В течение следующих шести баров рынок продолжал расти, завершившись прибыльной сделкой на колебаниях.

 

Пример сделки №2

На представленном ниже графике показан ложный пробой полос Боллинджера, за которым следует истинный пробой.

 

 

Два сетапа сжатия полос Боллинджера?

 

1. Ширина Bollinger Band Width подошла очень близко к своему 120-периодному минимуму, но не достигла нового минимума – сигнал, близкий к ложному;
2. После снижения волатильности произошел медвежий пробой, но он оказался ложным; 
3. Отличный сигнал сжатия полос Боллинджера;
4. Сигнальный медвежий бар.

 

1.    Ширина Bollinger Band Width колебалась выше 120-периодного минимума. Хотя это не был технический сигнал сжатия полос Боллинджера, тем не менее, вы можете интерпретировать его как сокращение волатильности.
2.    Вслед за сжатием последовал медвежий пробой. Однако рынок сразу же отклонил его.
3.    Второе снижение волатильности явилось четким сигналом сжатия полос Боллинджера: ширина Bollinger Band Width продемонстрировала новые минимумы.
4.    Этот бар медвежьего тренда закрылся ниже полос Боллинджера и дал сигнал на продажу.
Данный пример подчеркивает важнейший принцип торговли на пробоях: чем дольше период консолидации, тем больше вероятность того, что вы обнаружите успешный пробой.

 

Пример сделки № 3. Убыточная сделка

Дневной график акций компании Bristol Myers Squibb Co. (BMY), котирующихся на NYSE.

  

Пример несработавшего сжатия полос Боллинджера

 

1. Ширина Bollinger Band Width упала до нового минимума (сжатие);
2. Пробойный бар – открытие короткой позиции; 
3. Вскоре после входа рынок развернулся и пошел вверх.  

 

1.    В этом месте ширина Bollinger Band Width упала до 120-дневного минимума, что сигнализирует о сжатии полос Боллинджера. Мы приготовились к пробою в любом направлении.
2.    8 июня 2007 года дневной бар закрылся ниже нижней полосы Боллинджера, дав сигнал на продажу.
3.    Однако рынок не пошел дальше. Он немного упал ниже нашей точки входа, а затем развернулся и пошел вверх.

Давайте не будем вдаваться в углубленный анализ и просто взглянем на торговый диапазон перед пробоем (обведенная область). Что вы видите?
Больше зеленых свечей, чем красных.

Это был признак того, что несмотря на боковую активность, преобладает давление покупателей.
Вдобавок ко всему, до сжатия полос Боллинджера был восходящий тренд. Контртрендовые пробои, такие как в этом примере, имеют меньшую вероятность успеха.

 

Второй метод: комбинированная стратегия торговли с использованием полос Боллинджера + канал Кельтнера

В книге «Освоение торговли» Джон Картер в доступной форме изложил еще один метод определения сжатия волатильности (также известный как TTM Squeeze или сжатие Картера).

Его торговый подход комбинирует в себе канал Кельтнера и полосы Боллинджера. Если вы уже знакомы с каналом Кельтнера, вы можете предпочесть эту технику.

В версии Джона Боллинджера данная торговая стратегия основывалась на сравнении ширины Bollinger Band Width с ее историческими значениями. Следовательно, сжатие полос Боллинджера имеет место, если рынок демонстрирует низкую волатильность по сравнению с его недавней историей.

Джон Картер придерживается другого подхода. Как вы увидите из правил, приведенных ниже, эта альтернатива использует различие между двумя видами конвертов волатильности.

 

Критерии для сжатия полос Боллинджера (с каналом Кельтнера)

Приведенные ниже правила адаптированы из концепций Джона Картера, взятых из его книги «Освоение торговли». Оригинальное объяснение упомянуто в самой книге.

•    Полосы Боллинджера: период 20, 2 стандартных отклонения.
•    Канал Кельтнера: период 20, 1,5 ATR.

 

Вы можете поэкспериментировать с настройками волатильности (стандартным отклонением и ATR). Но для корректных сравнений вы должны поддерживать согласованность периода ретроспективного анализа для обоих конвертов.

Сжатие определяется, когда полосы Боллинджера полностью находятся в пределах канала Кельтнера.

 

Примеры сделок

 

Пример №1. Идентификация сжатия с помощью канала Кельтнера

В приведенных ниже примерах полосы Боллинджера обозначены оранжевым цветом, а канал Кельтнера – синим.

 

 

 

Пример сжатия полос Боллинджера и канала Кельтнера

 

1. Полосы Боллинджера стали у́же канала Кельтнера – сигнал сжатия. 
2. Медвежий пробой. 
3. Еще одно сжатие: полосы Боллинджера полностью находятся в пределах канала Кельтнера. 
4. Бычий пробой. 
5. Обратите внимание на то, как канал Кельтнера обычно остается в пределах полос Боллинджера, особенно на трендовом рынке.

 

1.    По мере того, как рынок двигался в боковом направлении, полосы Боллинджера сужались. Когда полосы Боллинджера полностью вошли в канал Кельтнера, это подтвердило сигнал сжатия.
2.    Этот бар был первым медвежьим пробойным баром после сжатия. Однако это движение не было доведено до логического конца и снова вошло в диапазон. С точки зрения ценового движения вы можете интерпретировать этот приостановленный медвежий импульс как признак того, что быки по-прежнему контролируют ситуацию.
3.    Здесь мы видим еще один сигнал сжатия.
4.    Этот бар бычьего тренда подтвердил пробой после сжатия. Это был превосходный сетап, учитывая бычий контекст, упомянутый в пункте 2.
5.    Чтобы лучше понять этот подход, понаблюдайте за тем, как полосы Боллинджера взаимодействуют с каналом Кельтнера. В большинстве случаев, особенно на трендовых рынках, канал Кельтнера у́же, чем полосы Боллинджера.

 

Пример №2. Сравнение двух подходов к сжатию полос Боллинджера

Изучая торговые стратегии, конструктивно сравнивать похожие.
На представленном ниже графике показаны 2 торговые стратегии: как с использованием ширины Bollinger Band Width, так и с использованием канала Кельтнера.

 

Сжатие полос Боллинджера по сравнению с каналом Кельтнера
 

1. Подход с использованием канала Кельтнера дает больше сигналов сжатия.
2. Когда оба подхода дают сигнал сжатия, этот сигнал заслуживает бо́льшего внимания.
3. Но даже без подтверждения ширины Bollinger Band Width вы можете получить надежные сетапы в направлении тренда.

 

1.    С помощью упомянутых в этом руководстве сетапов подход с использованием канала Кельтнера дает больше сигналов сжатия.
2.    Этот сигнал сжатия получил подтверждение от обоих индикаторов. Такие признаки предшествуют сильным пробоям.
3.    Однако даже без подтверждения ширины Bollinger Band Width вы можете найти отличные сделки на пробое, если обратите внимание на ценовое движение. В этом случае пробой после сжатия также был продолжением медвежьего тренда.

 

Обзор стратегии торговли на сжатии полос Боллинджера

 

Сетап сжатия полос Боллинджера использует разумную торговую концепцию – циклы волатильности. Идея, лежащая в его основе, заключается в том, что после периода высокой волатильности следует период низкой волатильности.

Периоды низкой волатильности болезненны для торговли из-за ложных пробоев.
Сжатие демонстрирует периоды с рекордно низкой волатильностью, когда безопаснее искать пробои.

Данная тактика удобна для торговли на опционах, поскольку она определяет точное положение резких ценовых движений после периодов низкой волатильности.

Однако такие игры на пробоях склонны к неудачам (Джон Боллинджер в своей книге назвал их «ложными пробоями»). Следовательно, поиск тонких подсказок ценового движения в торговом диапазоне, приводящих к пробою, является бесценным. Конечно, торговля в направлении предыдущего установившегося тренда также увеличивает ваши шансы на успех.

В книге «Боллинджер о полосах Боллинджера» Джон Боллинджер также объяснил, как избежать ложных пробоев с помощью анализа объема.

 

Альтернативным подходом к выявлению сжатия является стратегия с использованием канала Кельтнера в дополнение к полосам Боллинджера.

Важной особенностью этой тактики является то, что вам не нужно создавать отдельную панель на вашем графике. Следовательно, помимо выявления сжатий она также позволяет анализировать поведение цены с помощью конвертов волатильности.

 

Бонус: ресурсы для обнаружения сжатия полос Боллинджера

 

Сканеры и индикаторы полос Боллинджера:

•    SwingTradeBot Bollinger Squeeze Scan – сканер, разработанный трейдером Майком для трейдеров, торгующих на колебаниях;
•    Индикатор Squeeze Momentum – для пользователей TradingView (подход, использующий канал Кельтнера);
•    Bollinger Band Squeeze Highlighter and Exploration – код AFL для пользователей платформы Amibroker (канал Кельтнера);
•    TradeStation TTM Squeeze – подход Картера (платное приложение);
•    Thinkorswim TTM_Squeeze – подход Картера;
•    NinjaTrader Bollinger Band Squeeze – для платформ NT7 и NT8. 

 

Существуют различные способы и сетапы, которые можно применить для поиска сжатий полос Боллинджера. Следовательно, сканеры и индикаторы могут быть совершенно разными.

Для бо́льшего контроля над получаемыми сигналами вам нужно написать свой собственный код или комбинировать его с другими индикаторами, как это сделал я в приведенных выше примерах.

 

Тестирование на исторических данных пробойной стратегии торговли на сжатии полос Боллинджера

•    Тестирование торговых стратегий с использованием полос Боллинджера [PDF] – результаты тестирования на исторических данных и код от Дж. Б. Марвуда для четырех стратегий с использованием полос Боллинджера, включая сжатие полос.
•    Популярность в сравнении с прибыльностью на примере полос Боллинджера [PDF] – академический подход к тестированию сжатия полос Боллинджера на исторических данных, демонстрирующий уменьшение его прогнозирующей способности. Предупреждение для всех, кто намеревается торговать механически с помощью данного индикатора.

 

 

 

==> НАБОР ИНДИКАТОРОВ БОЛЛИНДЖЕРА для MetaTrader 4

 

 

Гален Вудс, 
Переведено специально для Tlap.com

 

 

 

Изменено 17 января, 2022 пользователем ju.vskv