Аналитика по ТС VSA и CME (опционный рынок)

[Nathan]

Всем привет!

 

В этой ветке предложу своё видение анализа рынка по двум торговым системам:

1. VSA (volume spread analysis);

2. Рынок опционов СМЕ (Чикагской товарной биржи).

 

Инструменты - в основном EURUSD, на остальное вряд ли время будет. 

 

Кратко о методе VSA. 

VSA (англ. Volume spread analysis) — метод графического анализа в трейдинге, основанный на выявлении закономерностей и взаимосвязей между изменением цены торгового объёма на определённом временном промежутке и его влияния на последующие котировки торгового инструмента. Метод широко используется на фондовых и фьючерсных рынках, в торговле нефтью и на рынке Forex.

Кратко о методе анализа на основе данных рынка опционов биржи СМЕ.

С помощью данного метода можно определить границы волатильности рынка на какой-то период времени. Например если речь идёт о месячном контракте то в рамках этого месяца. Данный подход позволяет организовать среднесрочную торговлю. Также существуют закономерности для внутридневной торговли. Например смещение балансовых уровней, значимые приросты по ОИ (открытому интересу) и проторгованному объёму. Также применяется маржа и банковские уровни.

 

Информацию планирую выкладывать по факту наличия свободного времени. Бывает так что его нет, так что если кто-то привыкнет и почувствует недостаток в инфе, то заранее сорян. Вобщем если кому-то это будет полезным, то буду рад.

[Nathan]

Текущая ситуация по VSA EURUSD M30.

 

По опционам утром закину, после публикации бюллетня. Посмотрим куда крупняк ориентируется. Стопы толпы, кстати, доминируют над сегодняшним хаем (в копилку бычьему настроению). Накину этот индюк завтра.

P.S.: Позицию сов открыл. Сам на заборе. Завтра только исключительно поиск места для продажи.

Изменено 25 мая, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

Месячный контракт:

 

Недельный контракт:

 

VSA M5:

Изменено 26 мая, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

Недельный контракт:

 

VSA M5:

Изменено 27 мая, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

VSA M5:

 

Опционная картина практически не изменилась. Оттоков притоков на страйках особо нет. Немного сместились вниз уровни баланса по ОИ и объёму. Дельта почти не двигалась. Запасаемся попкорном, походу пятница может быть коварной))

 

P.S.: Тест маржи и реакция на долгосрочной поддержке. Уровни в системе обозначены следующим образом:

- поддержки зелёным цветом. Сплошные линии - долгосрочные, пунктирные среднесрочные, краткосрочные не смотрю.

- сопротивления красные, остальное аналогично поддержкам.

Согласно стратегии, наиболее сильные сигналы возникают на долгосрочных и среднесрочных П/С (это я думаю всем ясно, но на всякий случай уточню для новичков).

 

 

Изменено 28 мая, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

Зашортиться нормально не дали но зато под вечер понятен замысел на понедельник.

 

VSA M5:

Изменено 28 мая, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

Среднесрочные ожидания такие:

Уже появились признаки скорого движения к 1.2041 и 1.2064 (на этих премиях появился значимый прирост ОИ). Но также есть и свидетельства, что мои давние ожидания добоя в район 1.2290-1.2310 тоже не сняты рынком со счетов)) И это хорошо. Значит работаем в прежней парадигме.

[Nathan]

Недельный контракт:

Комментарии:

Мои ожидания остаются прежними - зашортиться в области 1.2290-1.2310. Пробую "побаловаться наверх")), это несовсем правильно но имеет определённый смысл.

Свинг вниз был утром в пятницу обозначен премиями. Не публиковал этот сценарий т.к. не занимаюсь этим на постоянной основе. Если кто-то хочет обсудить тот или иной день, пишите, возможно моё видение ситуации поможет принять решение.

 

P.S.: Повторюсь, у меня приоритет на торговлю портфелем роботов, поэтому всё моё внимание в алготрейдинге.

Один из вариантов выглядит вот так (кому интересно):

 

VSA М15:

 

Комментарий: Ход наверх, понятное дело, ожидается не одной палкой, но я не расписываю эти вещи т.к. нет цели и времени прописывать всё полноценно.

Изменено 14 июня, 2021 пользователем Nathan

[rusl.mansurov2014]

В 14.06.2021 в 12:36, Nathan сказал:

Недельный контракт:

Комментарии:

Мои ожидания остаются прежними - зашортиться в области 1.2290-1.2310. Пробую "побаловаться наверх")), это несовсем правильно но имеет определённый смысл.

Свинг вниз был утром в пятницу обозначен премиями. Не публиковал этот сценарий т.к. не занимаюсь этим на постоянной основе. Если кто-то хочет обсудить тот или иной день, пишите, возможно моё видение ситуации поможет принять решение.

 

P.S.: Повторюсь, у меня приоритет на торговлю портфелем роботов, поэтому всё моё внимание в алготрейдинге.

Один из вариантов выглядит вот так (кому интересно):

 

VSA М15:

 

Комментарий: Ход наверх, понятное дело, ожидается не одной палкой, но я не расписываю эти вещи т.к. нет цели и времени прописывать всё полноценно.

Добрый день. Можешь поделиться индикатором VSA c шаблоном?

[Nathan]

Добрый день. Нет конечно)

Причина:

- во-первых, скорее всего Ты малолетка, потомучто сразу мне тыкаешь и общение с тобой для меня не интересно в принципе;

- во-вторых, в лоб не познакомившись сразу что-то просишь (я что похож на инфобизнесмена по обучению гралям?).

 

В начале написал о том, что обучением и раздачей стратегий налево направо не занимаюсь.

[Nathan]

Недельный контракт:

 

Комментарий: думаю не стоит в текущей ситуации ни продавать ни покупать. На ФОМКе скорее всего двинут наверх и в идеале наверху зашортиться.

 

VSA не противоречит северному сценарию. В частности вторую азиатскую сессию подряд появляются множественные сетапы спроса.

Изменено 16 июня, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

Недельный контракт Н1:

 

Комментарий: спайк вчера вниз был немного неожиданным. Решение сидеть на заборе похоже было верным. Пробую зацепиться в бай от нижней границы маржи и вблизи значимая премия. Стоп 25 пунктов, риск 1%. А вдруг))

 

Месячный контракт выглядит так:

 

 

Комментарий: по идее вполне можем сходить из текущей области наверх. Но в таких случаях всегда есть большой риск поймать стоп. В идеале конечно дождаться значимой реакции и хотябы закрытия америки выше 1/4 маржи (для начала).

 

P.S.: Кому интересно как вчера отработали советники - достаточно бодро. Как всегда в таких случаях пробои были на высоте, общий итог +2.6%.

Изменено 17 июня, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

VSA M15:

 

Комментарий: что-то по VSA уже нарисовали. Сигналы Сильный спрос на М30 и Спрос на М15. Позиция пока жива, какой-то минимум, в плане рыночного усилия, имеем, захват ликвидности ритейла вроде как сделали. Всё это на долгосрочной поддержке и внутри 100%й маржи (немного некорректно маржа построилась из-за вчерашнего разрыва в свечах; если от начала спайка то она чуть ниже, но не суть). Попкорна побольше и смотрим))

 

Точно построенная маржа, кому надо:

Изменено 17 июня, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]

На 1.1905 находится премия страйка 1.2000. 24 июня на нём было значимое вливание контрактов пут (1038) а также проторгован объём 1584 контракта. Поэтому ожидаю от этого уровня краткосрочный разворот наверх, в область 1.2088.

[Nathan]

 

Комментарий: как вариант возможен такой сценарий. Во-первых как-бы коррекция назрела, ну а если серьёзно то нижнюю границу канала хеджеров в виде границы по ОИ, протестили, объём набрали и во-вторых вкинули объём колов наверх на 1.1947, +923 контракта. Ну и если говорить о текущем характере движения то в принципе пока неплохо - BD уверенно пробит, оттестирован и как следующий шаг было бы логичным увидеть продолжение восходящего движения.

[Nathan]

 Отметил для наглядности:
- вливание 28.06 703 контракта на страйке 1.1875
- далее пошли к этой премии (на фоне значительного перевеса рынка по путам) и 02.07 почти коснулись (погрешность пункт или два можно списать)
- ну и теперь верхняя граница. Всё тоже самое грубо говоря, только наверху.

 

 

И более детально на сегодня:

 

[Nathan]

Текущая ситуация в принципе предельно ясная: сегодня отрабатывается на текущий момент отскок от премии страйка 1.1875, спот цена премии 1.18118 (отбились как всегда точно) и далее конечно же наверх. Помним что эту премию мы взяли не случайно а по причине значимого вливания контрактов на этот страйк 05.07.21. По сути мы находимся у нижней границы канала хеджеров. Возможен сценарий прорыва ниже к премии страйка 1.1800, его спот премия сегодня находится на 1.17725, там соответственно докупка. Это может произойти а может и нет, угадать невозможно. Но было бы логичным забрать нижнюю премию т.к. и нижняя граница Expected True Range там и 100% маржа. Что касается верха то прогноз по поводу премии страйка 1.1950 не изменился, сегодня её спот цена 1.19347. Всем приятной торговли.

P.S.: Помним что последнюю неделю перед экспирацией месячного контракта мы не торгуем, но в данном случае картина более менее понятна и помоему вполне можно работать вплоть до самой экспирации в пятницу. 

 

Изменено 7 июля, 2021 пользователем Nathan

[Nathan]