[H1] – ТС Стрела (в поисках идеи)

[aleks9991]

Коллеги, привет!

 

Название стратегии: Стрела (просто от балды )
Год выпуска: 2016
Сайт продажи:
Валютные пары: универсальна
Таймфрейм: мой рабочий H1, а вообще универсальна
Время торговли: круглосуточно
Описание: Представляю торговую стратегию, которую сам разработал, использую на реале, постоянно допиливаю и тестирую последние несколько лет.

Торговля на реале проходит с переменным успехом, бывают фазы хорошего роста, бывают просадки, в результате общий плюс, но график эквити сильно “пилит”, долгие просадки и частые нулевые результаты. ТС очень простая. Для  торговли используется EUR/USD, таймфрейм - H1 и базируется на двух индикаторах:

1)      333.mq4 – немного доработанный стрелочный индикатор, основанный на MA и заимствованный из других ТС (в частности, Matrix). Параметры по умолчанию.

2)      WATR.mq4 – индикатор, основанный на отступов от среднего диапазона. Экспериментально подобранные настройки:  WATR_K=100; WATR_M=3; ATR=1.

 

Правила стратегии: стрелка индикатора 333 и линия WATR должны одновременно сигнализировать об одном направлении. Вход осуществляется по рынку на закрытии сигнальной свечи (не зависит от индикатора, давшего сигнал), TP ставлю 6-7 текущих значений ATR(30), SL – 2-3 ATR(30), желательно передвинуть за уровни.

 

 

Спойлер

 

Торгую в основном вручную, но есть заказанный специально под стратегию советник, с помощью которого обкатывал параметры и настройки индикаторов.

Тест на истории 2010-2021 показывает следующие результаты (EUR/USD H1)

Спойлер

 

Тесты, прогоны позволяют сделать вывод, что сама стратегия, в принципе, рабочая.  Не без просадок, но все равно она  плюсует на длительной дистанции, не критично зависит от фазы рынка, адаптирована под изменения волатильности и без “токсики“.

Бессонные ночи и длительные раздумия наталкивают на мысль, что не хватает какой-то элементарной, простой детали – идеи дополнительной фильтра входов в сделку. Были рассмотрены много вариантов фильтров: сторонние индикаторы, старший мувинг, сдвиг по сигнальной свече, входы лимитниками на откатах и т.д.

 

Нужны идеи фильтра для входа, чтобы отсеять хотя бы 5 % убыточных сделок.

Мои идеи уже на исходе, так что взываю к помощи коллективного разума))

 

333.mq4 333.ex4 WATR.ex4 WATR.mq4

Изменено 5 февраля, 2021 пользователем aleks9991

[PiKG]

21 минуту назад, aleks9991 сказал:

Нужны идеи фильтра для входа, чтобы отсеять хотя бы 5 % убыточных сделок.

Мои идеи уже на исходе, так что взываю к помощи коллективного разума))

По идее, фильтрация уменьшит не только убыточные сделки, но и прибыльные.

 Не увидел каково соотношение прибыль убыток в пунктах в сделке?

 Раз старший тренд уже рассматривался, тогда может стоит покрутить управление деньгами? 

 Поставить ограничения на убытки в % от депо?

 А как повлиял тренд на эквити? Есть картинки?

 Соотношение прибыльных и убыточных сделок довольно печальное...

 

Изменено 4 февраля, 2021 пользователем PiKG

[aleks9991]

52 минуты назад, PiKG сказал:

По идее, фильтрация уменьшит не только убыточные сделки, но и прибыльные.

 Не увидел каково соотношение прибыль убыток в пунктах в сделке?

 Раз старший тренд уже рассматривался, тогда может стоит покрутить управление деньгами? 

 Поставить ограничения на убытки в % от депо?

 А как повлиял тренд на эквити? Есть картинки?

 Соотношение прибыльных и убыточных сделок довольно печальное...

 

Эту проблему я прочувствовал) Я работаю над увеличением %% именно прибыльных, а уменьшение общего количества сделок было бы только плюсом. Риск на сделку всегда был в районе 2%.

 

Соотношение печальное, да. Выезжаем на соотношении TP/SL 3,0-3,5. Но, справедливости ради, даже в начале пути соотношение прибыль убыток было еще меньше, вплоть до 1 к 1,

но это не мешало унести с рынка только по этой ТС приличное кол-во $$$$.

Тренд влияет на ТС крайне положительно, жестко пилить начинает во флете!

 

Есть в проработке идея разделения одной позиции две части с разными настройками индикаторов - быструю и медленную.

Спойлер

 

Расчеты в XLS за 10 лет дают в этом случае не плохую эквити, более плавную, т.к работа в разных режимах частично компенсирует застойные и просадочные фазы, но при этом виртуальная прибыль очень не плоха. Риск на сделку - стоп-лосс 2%.

 

Спойлер

 

Но основная задача сейчас в том, чтобы улучшить соотношение прибыльных сделок к убыточным.

 

Изменено 4 февраля, 2021 пользователем aleks9991

[pavlus777]

@aleks9991

Оформите пожалуйста первый пост по шаблону:

https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/vazhno-shablon-oformleniya-novyh-tem-v-razdele-torgovye-sistemy/1578/

[hvn000]

1 час назад, aleks9991 сказал:

Нужны идеи фильтра для входа

Попробуйте добавить два индикатора CCI и RSI. Они оба должны быть в одном окне на тф Н4. Пересечение линии CCI снизу вверх линии RSI в районе уровня 50 сигнал к покупке при наличии вашей стрелки. Продажи зеркальные. Чтобы не расписывать здесь настройки индикаторов, прикладываю шаблон.

RsiCci.tpl

[aleks9991]

23 часа назад, pavlus777 сказал:

@aleks9991

Оформите пожалуйста первый пост по шаблону:

https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/vazhno-shablon-oformleniya-novyh-tem-v-razdele-torgovye-sistemy/1578/

Оформил как смог)

22 часа назад, hvn000 сказал:

Попробуйте добавить два индикатора CCI и RSI. Они оба должны быть в одном окне на тф Н4. Пересечение линии CCI снизу вверх линии RSI в районе уровня 50 сигнал к покупке при наличии вашей стрелки. Продажи зеркальные. Чтобы не расписывать здесь настройки индикаторов, прикладываю шаблон.

RsiCci.tpl 1 \u043a\u0411 · 6 загрузок

Спасибо, сейчас погоняю! А почему именно Н4? Для H1 есть у Вас экспериментальные параметры?

Я ищу идею фильтра максимально простую, с перспективой автоматизации.

[hvn000]

11 часов назад, aleks9991 сказал:

А почему именно Н4?

Видимо потому что эта связка индикаторов с установленными настройками лучше работает на Н4. Если подобрать период, то и на Н1, думаю можно использовать

[aleks9991]

9 часов назад, hvn000 сказал:

Видимо потому что эта связка индикаторов с установленными настройками лучше работает на Н4. Если подобрать период, то и на Н1, думаю можно использовать

Добрый вечер! Попробовал погонять и вижу, что сигналы RSI/CCI практически совпадают с сигналом стрелки Не фильтрует, хотя можно еще поиграться с параметрами

 

Спойлер

 

 

Изменено 6 февраля, 2021 пользователем aleks9991

[hvn000]

4 часа назад, aleks9991 сказал:

Не фильтрует, хотя можно еще поиграться с параметрами

Может это говорит о том, что ваши стрелки показывают точные сигналы. Какой вы хотите фильтр? Который отсекал бы часть ваших стрелок? И вы отсечку по пересечению индикаторов поздно ставите, мне кажется. Тогда получается, ваши стрелки немного запаздывают. Я приложил еще один стрелочник. Может его прикрутите. А вообще, хороший фильтр - это торговля по тренду на старшем таймфрейме, например Н4.

Super_Indicator_V2 nrp.ex4

[hvn000]

5 часов назад, aleks9991 сказал:

Добрый вечер! Попробовал погонять и вижу, что сигналы RSI/CCI практически совпадают с сигналом стрелки Не фильтрует, хотя можно еще поиграться с параметрами

Еще могу предложить фильтр. Добавьте уровни и Price Action. Если стрелка появляется при отскоке цены от уровня и при этом имеем пин-бар или поглощение или еще какой-то паттерн, то входите смело. Винрейт такой стратегии будет высоким. Правда сделок будет не много. Но, как говорил великий Ленин еще в 1923 году "Лучше меньше, да лучше". А он знал толк в инвестировании. Герчик на одном семинаре привел в пример своего ученика, который совершал одну-две сделки в месяц, и как говорят - он себе все купил

Изменено 6 февраля, 2021 пользователем hvn000

[aleks9991]

11 часов назад, hvn000 сказал:

И вы отсечку по пересечению индикаторов поздно ставите, мне кажется. Тогда получается, ваши стрелки немного запаздывают. Я приложил еще один стрелочник. Может его прикрутите. А вообще, хороший фильтр - это торговля по тренду на старшем таймфрейме, например Н4.

Я ставил отсечку пересечения после закрытия сигнальной свечи H4, а как надо?

Получается, что если входить в сделку сразу после визуального пересечения, то при резком изменении рыночной ситуации  пересечения, в итоге, может не состояться и сигнал открытия будет ложным. При таких условиях стрелки и пересечения индикаторов совпадают, запаздывания практически нет)

[aleks9991]

11 часов назад, hvn000 сказал:

Еще могу предложить фильтр. Добавьте уровни и Price Action. Если стрелка появляется при отскоке цены от уровня и при этом имеем пин-бар или поглощение или еще какой-то паттерн, то входите смело. Винрейт такой стратегии будет высоким. Правда сделок будет не много. Но, как говорил великий Ленин еще в 1923 году "Лучше меньше, да лучше". А он знал толк в инвестировании. Герчик на одном семинаре привел в пример своего ученика, который совершал одну-две сделки в месяц, и как говорят - он себе все купил

Я сейчас так и работаю вручную) Получаю сигнал направления движения по индикаторам, а непосредственный вход в сделку ищу по теханализу (отбой от уровня, Прайс экшн, 50% фибо).

Но стратегию с такими изысканиями невозможно запрограммировать, по-этому и нахожусь в поиске доп. фильтра.

[hvn000]

7 минут назад, aleks9991 сказал:

то при резком изменении рыночной ситуации  пересечения

А что мешает измениться рыночной ситуации позже? Индикатор не прогнозирует движение цены, а только констатирует.

[aleks9991]

5 минут назад, hvn000 сказал:

А что мешает измениться рыночной ситуации позже? Индикатор не прогнозирует движение цены, а только констатирует.

Свеча за 4 часа может сформировать длинный хвост и в итоге пересечения никакого не будет, даже если оно и было визуально внутри свечи)

 

[hvn000]

7 минут назад, aleks9991 сказал:

Но стратегию с такими изысканиями невозможно запрограммировать, по-этому и нахожусь в поиске доп. фильтра.

Запрограммировать, в смысле написать советник? Есть индикаторы, которые отображают на графике паттерны Price Action, т.е умеют их распознавать. Если взять более-менее толковый индикатор уровней, например SupportResistance, то может получится симбиоз этих двух инструментов? Чем хорош SupportResistance, у него уровни подразделены по важности. Можно сделать отбор по подтвержденным уровням, от которых был повторный отскок. Но если это не возможно впихнуть в советник, то лучше торговать руками.

[hvn000]

1 минуту назад, aleks9991 сказал:

Свеча за 4 часа может сформировать длинный хвост и в итоге пересечения никакого не будет, даже если оно и было визуально внутри свечи)

Тогда нужно торговать на М5 или М1. За 1 час тоже многое может произойти.

[aleks9991]

Вот на этой неделе была сделка по покупке EUR/USD, закрыл в +90 пп. Если обратить внимание, то вход в сделку был четко по совпадению сигналов. Но, если посмотреть на график, мне кажется, что наиболее надежным и безопасным был бы вход, обозначенный стрелкой по дополнительному сигналу PA.

Раньше пытался прикрутить к системе вход от коррекции к линии МА (пробовал отложенники и т.д.). Конечно, вход на коррекции повышает ожидание от сделки, но прогон по истории и практика показала, что слишком часто цена идет хорошим импульсом   и в итоге не касается скользящей средней, хорошие трендовые сигналы пропускаются или вход происходит поздно, уже перед разворотом

 

 

[aleks9991]

Всем привет! Размышляю над идеей поэтапного входа в сделку: первая половина - вход по сигналу торговой системы, вторая половина - вход на "возможном" откате от уровня МА.

Хочу прикинуть плюсы и минусы подобных действий. С одной стороны, в случае отката мы как бы усредняем общую сделку, средняя становится привлекательнее.

С другой стороны есть риск, что цена улетит без второй половины, т.е ухудшается результат.

Кто что думает?

Спойлер

 

[aleks9991]

В 20.02.2021 в 20:33, aleks9991 сказал:

Всем привет! Размышляю над идеей поэтапного входа в сделку: первая половина - вход по сигналу торговой системы, вторая половина - вход на "возможном" откате от уровня МА.

Хочу прикинуть плюсы и минусы подобных действий. С одной стороны, в случае отката мы как бы усредняем общую сделку, средняя становится привлекательнее.

С другой стороны есть риск, что цена улетит без второй половины, т.е ухудшается результат.

Кто что думает?

  Показать контент

 

Неделю прогонял двойные входы, пока не плохо. После первого входа пара возвращается к отложенной сделке (мувингу) с лучшей ценой входа, таким образом усредняя, улучшая общую стоимость позиции.

Отчеты о работе по системе в отдельной теме.

[aleks9991]

В 27.02.2021 в 20:34, aleks9991 сказал:

Неделю прогонял двойные входы, пока не плохо. После первого входа пара возвращается к отложенной сделке (мувингу) с лучшей ценой входа, таким образом усредняя, улучшая общую стоимость позиции.

Отчеты о работе по системе в отдельной теме.

В итоге, после еще трёх недель наблюдения отказываюсь от двойных входов. В бОльшем количестве случаев получаем худшую среднюю цену входа, так как цена чаще улетает далеко, чем возвращается. Может это связано с низким периодом валотильности сейчас, но по факту:  удачное усреднение дает цену на 5-10 пунктов лучше, в то время как улетевшая цена делает вход либо половинчатым, либо уже хуже на 10-20 пунктов. Пока так, но за поведением мувинга всё равно буду наблюдать.