[Дневник трейдера]Мартингейл сага

[delyaro]

Здравствуйте друзья!

Я редко пишу на форуме, хотя и зарегистрирован давно и торгую тоже давно.

Торгую с самого начала роботами, в основном мартышками. В период 2012-2015 года результаты торгов мартышками были сказочные. Редкие отдельные сливы случались, но счетов и настроек было много поэтому общий результат очень радовал. Далее пошел период с регулярными сливами по многим счетам, пару лет я промучился и мартинов оставил совсем. Торговал пробойниками с переменным успехом, но воспоминания о мартышках покоя не давали.

Последнее время не торговал совсем, но сейчас решил к мартингейлу вернутся. Вернуться с новыми взглядами и с учетом прежних трудностей… Начало будет осторожное(с точки зрения вложений), далее посмотрю.

По тестам выбрал несколько пар, буду добавлять постепенно.

Записи общедоступным методом решил вести для собственной мотивации и для новых ощущений от торговли.

Сейчас торгую EURUSD, USDCAD, USDJPY.

Планирую добавить NZDCAD,  AUDCAD, возможно EURJPY, USDCHF, GBPCAD, EURCHF. Это к началу осени.

Оптимизирую за 2-3 года, критерий просадка равна или меньше годовой прибыли. Общий риск пока рассчитан на 50%, но это пока депо небольшой. Депозит буду доливать при положительных периодах торговли. Торговля 0.1 лота на 10000. Депо центовое, брокер ROBOFOREX.

 

 

[delyaro]

Спойлер

Один из сетов. Не самый лучший и не самый худший.

Изменено 27 июля, 2020 пользователем delyaro

[delyaro]

Мысли по теме оптимизации: реальные условия на столько отличаются от периода до 15-17гг что несливаемые, казалось бы, сеты не только не проходят сейчас, но и не зарабатывают на интервалах в которые не сливают. Глядя на сложные периоды графика GBPCAD не могу в воображении даже представить спокойные настройки. А ранее эта пара мне весьма нравилась для сеточной торговли. Есть мысли по поводу применения лока, но до него в ближайшее время не доберусь.

Зато на удивление получилось настроить одну пару(пока) для торговли с тралом профита всей сетки. Раньше такие фокусы не удавались. Вобщем ощущения пока противоречивые. Однозначно рынок стал тяжелее для мартышки, но есть еще возможности. По крайней мере для меня другого пути похоже нет. Кажется понимаю рынок, но если быть честным то понимаю его с точки зрения торгов мартином, остальные познания на практике никакой стабильности не показывают.

 

Изменено 16 ноября, 2020 пользователем delyaro

[ademen]

13 часов назад, delyaro сказал:

Оптимизирую за 2-3 года

Почему такой период? Сейчас волатильность похожа больше на 2014-16 гг.

[delyaro]

12 минут назад, ademen сказал:

Почему такой период? Сейчас волатильность похожа больше на 2014-16 гг.

Делаю контрольный прогон 2015-20, были исключения, но в основном опт последних лет нормально себя ведет в прошлом. Самое тяжелое время для моих сеток это последние годы, опт 14-16 не подходит по соотношению годовая просадка=годовая прибыль для 17-20. Посмотрите AUDNZD 14-16 и сейчас например раньше отличная пара была для сетки... Сейчас движения с большой амплитудой, но соотношение откатов не так уж похоже на прошлое. Как пример опт 17-20 EURUSD прогон от середины 15.

 

Новый точечный рисунок.bmp

[ademen]

1 час назад, delyaro сказал:

Делаю контрольный прогон 2015-20, были исключения, но в основном опт последних лет нормально себя ведет в прошлом. Самое тяжелое время для моих сеток это последние годы, опт 14-16 не подходит по соотношению годовая просадка=годовая прибыль для 17-20. Посмотрите AUDNZD 14-16 и сейчас например раньше отличная пара была для сетки... Сейчас движения с большой амплитудой, но соотношение откатов не так уж похоже на прошлое. Как пример опт 17-20 EURUSD прогон от середины 15.

Поделитесь сетами?

[delyaro]

17 минут назад, ademen сказал:

Поделитесь сетами?

Не вопрос, только к чему применять будете? Чем торгуете?

[ademen]

Только что, delyaro сказал:

Не вопрос, только к чему применять будете? Чем торгуете?

Сетка ТЛАП

[delyaro]

Для классики взять нечего из сета мне кажется. Шаг есть, но задается минимальный, множитель тоже есть но в чистом виде практически не применяется - лот динамический если не ограничить (от пройденного расстояния зависит). И вообще настроек перебор. Совой  поделится не могу, рекомендовать пока тоже.

 

Изменено 29 октября, 2020 пользователем delyaro

[delyaro]

Добавил NSDCAD, AUDCAD. Прибыль/просадка на истории подходит по параметрам. Изменил сеты канадца и йены - поставил после некоторых раздумий сеты с тралом профита всей сетки. Результаты на истории 17-20 изумительные, 15-17 есть непроходимые места, но на реале испытать все же нужно. Сейчас йена будет заходит на второй уровень, кому интересно наблюдайте, в мухе открыто все вроде.

[delyaro]

Добавил сет GBPUSD. По тестам с 15г прибыль - 45, просадка - 7. Для моего депозита сейчас просадка великовата, но доливать пока не буду. Сет интересен для меня тем, что он безиндикаторный. Первый ордер конечно по индикатору откроется, остальные - только цена в чистом виде. Сеты с тралом профита три раза за это время отработали с преимуществом по сравнению с обычными. Не показатель конечно, но начало есть.

[delyaro]

Сегодня закрылась первая более-менее заметная сетка. Пара NZDCAD, просадка по паре была до 8% от депо, движение от эктремума около 280п, сетка на 218п растянулась, 7 колен было открыто.

Спойлер

Новый точечный рисунок(1).bmp

 

Изменено 15 октября, 2020 пользователем delyaro

[Старик]

В 28.07.2020 в 08:18, delyaro сказал:

Глядя на сложные периоды графика GBPCAD не могу в воображении даже представить спокойные настройки.

А ранее эта пара мне весьма нравилась для сеточной торговли.

Тест 2012-2020 - сет безиндикаторный (чистая арифметика), никаких локов.    Как стрела! 

 

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460402 

 

Найдите в том топике Анализатор статистики сеток нашей разработки - для сеточника это бесценное ПО.

[delyaro]

1 час назад, Старик сказал:

Тест 2012-2020 - сет безиндикаторный (чистая арифметика), никаких локов.    Как стрела! 

 

Вдохновляет) Пожалуй запланирую GBPCAD на оптимизацию в недалеком будущем..

1 час назад, Старик сказал:

 

Найдите в том топике Анализатор статистики сеток нашей разработки - для сеточника это бесценное ПО.

Благодарю, нашел - разобраться тоже попробую.

[delyaro]

Еще одна средняя сетка NZDCAD закрылась на днях, движение 270п., 4 колена, просадка около 3%. Сетка сильно растянулась, при фиксированном шаге закрылась бы раньше скорее всего, но риски были бы выше(исходя из истории).По канадцу тоже недавно сетка закрылась, на нем сет с тралом профита корзины. Трал добавил около 15п к стандартному ТП.

Новые сеты сейчас пока не разрабатываю, точнее аналогичные сеты решил оставить на будущее. Сейчас пытаюсь настроить локирование. Результаты гораздо лучше чем со стопами, на периодах 2-3г весьма достойно, но на 15 годах не впечатляет. Цель конечно же создать алгоритм который все пройдет - ради меньшего заморачиваться с локами не хочется. 

Спойлер

 

[delyaro]

Между доработками локов получил неплохой сет NZDCAD

Спойлер

Это прогон с 2008г со спредом 38 пипсов. Котировки Дукаса конечно. За последние 2 года результат сета особенно хорош. Несколько недель назад открыл еще один счет, поставил этот сет на новый счет и еще новый EURUSD, остальные теже что и на этом счете. 

Сетка проработала немного более двух месяцев, просадок больших не было, движений цены сильных тоже, поэтому выводы делать рано. Хотя есть один момент.. Последнее движение евробакса 200 пунктов дало просадку 11%, что мне очень не понравилось - буду переделывать...

Кстати если кому интересно могу открыть сигналы на робофорексе или mql.(бесплатно )

[delyaro]

Дописал блок локирования. По ходу дела вношу небольшие добавки, но основа уже есть. С настройками по умолчанию проходит EURUSD с 2003 года с просадкой 200% от прибыли за год, проходит GBPCAD с 2007 (раньше историю еще на скачивал) с просадкой 400% от годовой прибыли (большая просадка только в  январе 2010).
Оптимизация этого произведения пока не продумана ввиду крайне медленной скорости и необходимости прогона по всей истории(история это по концепции).В принципе настройки на глаз позволяют использовать его даже без оптимизации пока, потом что-нибудь и с оптимизацией придумаю.
Благо оптимизация нужна только для самого локера-разлокера который является надстройкой к проверенному мартину. Буду теперь тестировать забытые пары EURGBP, NZDUSD, которые пришлось оставить ввиду непроходимости по нескольким периодам. Локера буду ставить на отдельный счет, пока центовик тоже, буду расширять круг торгуемых пар чтобы  быстрее проверить работоспособность на реале.

Если сравнивать работу с локами и стопами, то разница большая получается в пользу локов, хотя стоп на момент срабатывания конечно безопаснее и менее просаживает счет, 
но на истории преимущества у локов очевидные. Прогон евры не сохранил покажу GBPCAD c 2007 года,  движения там были весьма интересные были, если не ошибаюсь и 2000 старых пунктов случалось.
Тест без реинвеста, доходность не сказочная, но сам факт ее наличия уже радует).

Изменено 28 октября, 2020 пользователем delyaro

[delyaro]

Немного доработал сет GBPCAD, теперь вполне пристойный результат 

 

Изменено 28 октября, 2020 пользователем delyaro

[delyaro]

Прошло несколько месяцев, можно подвести некоторые итоги..

Советник с мониторинга ведет себя стабильно, багов в процессе торговли не замечено, функционал в принципе избыточный даже, по сути можно применять в серьезной торговле.

Сова с локами уже стоит на реале, но еще не локировалась, и о ней говорить кроме тестов нечего. В процессе ее создания и тестирования произошло некоторое переосмысление торговли мартинами. При тестировании просмотрел огромное количество нестандартных движений цены по нескольким парам и при этом появились новые мысли.

Выводы которые сделал:

-возможно настроить сову для прохождения всей истории (я использовал с 2003 года), при этом средняя прибыль меньше чем при оптимизации за 2-3-5лет, но сливов не будет.

-появление ценового движения, которое не учтено при настройках исключать нельзя, алгоритма который готов к любому повороту создать скорее всего невозможно. Т.е. слив на некотором промежутке должен быть и у совы с локами.

-универсальных процедур снятия лока для всех пар очень мало, основная часть индивидуальна.(Что подтверждает уязвимость метода в принципе).

-локирование дает возможность использовать пары, которые без него использовать крайне опасно, соответственно расширяется ассортимент и возможно снизить риски на каждую пару при сохранении доходности за счет количества пар.

-вероятность слива при локировании теоретически много меньше чем при торговле без ограничений.

-локирование для мартина логично(при условии локирования на определенных величинах пирамиды) и процедуры снятия лока подчиняется объяснимым законам рынка(в отличии от локирования одиночных ордеров).

А если коротко: локи это не гарантия спокойствия, но без них уже серьезно мартинами заниматься не хочется. Впереди конечно практика, она как говорил Ленин – критерий истины.

[delyaro]

Прошлое полугодие было спокойным для мартина, локи увидеть на реале не довелось, на тестах ситуация следующая: появился более-менее универсальный набор процедур для различных валютных пар и появилась уверенность в правильности пути. Сейчас можно сказать о завершении работы над локами т.к. принципиально нового ничего в моем информационном поле не существует и текущие результаты в плане функционала скорее избыточны чем недостаточны. Проблемы в тестировании к сожалению только усилились. В процессе разработки создано около 15 версий, каждая с большими логическими изменениями, большинство тестировались только на евробаксе и то очень поверхностно.. Да и смысл серьезных тестов до окончания разработки весьма сомнителен. Отчасти и в связи с этим приходится доработку сворачивать и переключаться на тесты ибо совершенство как самоцель меня не привлекает пока. Буду оптить на тестовой версии робота без локов ближайшие 3-4 года, а потом гонять на всей доступной истории с локами. Локер очень медленный в работе и оптимизации не поддается, но по сути достаточно грубых настроек на глаз. Сейчас займусь сетами по этому плану и переведу один счет на локовый режим полностью. Счет из шапки скорее всего оставлю для сравнения на базовых настройках. Кстати этот самый моник из шапки у меня не кликабельный почему то (т.е. переход на мониторинг в муху не происходит) может кто подскажет что нужно сделать. Замена ссылок ничего не дает…

PS: хороший знак - на бесплатных сигналах в этом году появился первый подписчик)

[delyaro]

Всем привет. Недавно появилась на моем мониторинге первая значимая цифра  (100%).

Признаться ожидал ее раньше, но ввиду малой просадки считаю результат весьма неплохой. Сейчас на счету 11 пар: EURUSD, USDGBP, USDJPY, USDCAD, NSDCAD, AUDCAD, GBPCAD, USDCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD. Несколько пар с локером стоят т.к. к ним сетов под свои условия без лока подобрать не получилось, но основные менять не стал т.к. счет по сути экспериментальный и понадобится для сравнения с результатами торговли другими модификациями.

Счет с локером тоже подходит к 100 %. В рейтинге CopyFX уже неплохо смотрится среди бесплатных сигналов. Просадка там выше (28%), но и доходность тоже выше.

Рынок сейчас изменился немного, большинство сетов висят подолгу в просадке, общая просадка по счету редко бывает менее 5% в последнее время, но пока проблемы в этом не вижу.

Завязать с доработкой советника не получается никак, идей нескончаемое множество). В ходе одной доработки я стал ощущать себя маленьким по сравнению с этим советником т.к. перестал понимать что написал год назад и вообще стало тяжело внедрять новое не зацепив старое при этом. Пришлось переписать сову почти полностью.. Увеличил долю ООП в коде, удалил то что уже не актуально,  добавил кнопочек, несколько видов инфопанелей, отвязал разруливатель от основной сетки полностью (теперь это совершенно обособленный бот под управлением основной сетки)  и привел код к более удобной для себя структуре. Основные сеты по сути остались неизменные а сеты разлокера придется переделывать.

[Старик]

В 10.01.2021 в 09:45, delyaro сказал:

Кстати этот самый моник из шапки у меня не кликабельный почему то (т.е. переход на мониторинг в муху не происходит) может кто подскажет что нужно сделать.

Замена ссылок ничего не дает…

Легко вас нашел в MyFxBook и сходу вставил ваш моник вам в первый пост.  А у вас да, было необъяснимо криво.

Когда в следующий раз надо будет что-то поправить, вы обычную ссылку на себя-то укажите, чтобы хотя бы вас сначала по инету не искать...

[delyaro]

В 27.02.2021 в 12:25, Старик сказал:

Легко вас нашел в MyFxBook и сходу вставил ваш моник вам в первый пост.  А у вас да, было необъяснимо криво.

Когда в следующий раз надо будет что-то поправить, вы обычную ссылку на себя-то укажите, чтобы хотя бы вас сначала по инету не искать...

Благодарю за оперативность.

[delyaro]

Прогнал старый сет GBPCAD на новой сборке совы и очень был удивлен отсутствию локов, не то чтоб они не работали, до них дело не дошло... Оказалось со времени того сета прошло слишком много изменений и появился фильтр, который по идее должен быть выключен, но в сете его не было прописано и он включился еще при компиляции. В итоге вот два теста:

1) без фильтра (и интервал меньше, но это не важно)

Спойлер

 

2) с фильтром...

Спойлер

Вобщем есть о чем задуматься)

Изменено 4 марта, 2021 пользователем delyaro

[delyaro]

Вот и настает время для которого создавался локер… В глубине души хотелось бы чтобы он никогда не понадобился, но без больших сеток мартин всю историю (особенно реальную) не пройдет. Момента локирования я все же больше жду чем боюсь и желание увидеть работу совы в реале сильнее чем страх неудачи. Ожидал лока я в первую очередь по GBPCAD, т.к. на истории она наиболее часто локировалась, по факту ожидаю USDCHF… По франку открыто 6 колен уже, первый ордер с 16 февраля, сетка 390 пп, лотность 0,1; 0,1; 0,23; 0,34; 0,51; 0,76, от последнего ордера цена прошла 18пп., просадка 9,6% по этой паре. Лок будет на 470пп от первого ордера (т.е. еще 80 пп) либо в любой момент при наличии сигнала для локирования (без дохода до 470пп будет предварительное локирование, его условия уже частично выполнены). Еще просела Йена на 9,6% с 5 лотами 0,24; 0,24; 0,48; 0,66; 1,6, но Йена с более агрессивными настройками и без локов. Обе пары идеально  построили сетку с точки зрения геометрии, но просадка уже выше максимальной за все время счета. Аналогичная ситуация еще на одном небольшом центовике. Два счета покрупнее на более консервативных настройках и там ничего интересного.

 

 

Спойлер

Спойлер

 

Изменено 6 марта, 2021 пользователем delyaro