[Советник] [Mартингейл] [Черновик] Stupido

[Старик]

Коллеги, какие либо количественные оценки сейчас не уместны...

Сейчас этап разработки алгоритма на стадии выйдет или нет вообще - со стопом на просадка превышает баланс.

Контроль просадки возможен 2-мя основными способами: реинвест прибыли и растущая лотность, stopout - и фикс лот и программный контроль просадки.

На данном этапе разработки кода уместен реинвест и стоп через stopout.

А экономически эффективен разрабатываемый алгоритм или оно того не стоило, мы сможет установить, когда будет нечто внятное для тестов.

[Rigal]

12 часов назад, Старик сказал:

экономически эффективен разрабатываемый алгоритм или оно того не стоило, мы сможет установить, когда будет нечто внятное для

В целом, математически сеточники работать не могут в чистом виде: матожидание выигрыша попадает в спред+реквот.

и я, вроде, морально готов увидеть этот результат.

потому и позиционирую весь этот заплыв, как систему сборки профита, к которой потом нужно будет прикрутить осмысленную сигнальную систему.

Но втайне все равно же надеюсь, что оно сможет вытащить в прибыльность даже простенький сеточник, типа Ступидо.

[Rigal]

Заработало.

Пока просто прогон по кабелю с 2010 по 2019, единственная стратегия сборки - частичная сборка, которую я предлагал использовать в полемике со @Старик

Это довольно тупой режим, ибо у него есть всегда только одна сделка в выгодную сторону, которую он никогда не закрывает.

Выкладываю скрин в качестве апдейта: советник пережил десятилетний период с просадкой в 35%.

Прибыль, конечно, копеечная - но я реально не настраивал ничего, просто прогнал, как только убедился, что собирает так, как мне хотелось.

Осталось три ключевых момента дописать:

• сборка recovery total: когда используется профитные сделки обеих направлений, чтобы вытаскивать провисшую позицию
• координация работы всех 8-ми стратегий сборки - это в работе сегодня, надеюсь выкатить в тестирование завтра к вечеру
• элементы интерфейса, чтобы видеть, что происходит и иметь возможность вмешаться

Ну и конечно сигнальная часть - хотя тут можно с простых машек начать, оно по идее уже будет работать.

Если кому интересна сырая версия, как она сейчас - я могу выложить вместе с моим тестовым сетом. Только документировать пока не буду, простите. Закончу - тогда.

Изменено 11 ноября, 2019 пользователем Rigal

[Rigal]

Хотя чего я...

Вот версия и сет, который я прогонял.

Рекомендуется в visual mode, чтобы видеть, что и как он собирает.

Элементы интерфейса функциональны, но в тестере не реагируют на клики - я пока не определился, надо ли, там много надо перелопатить

 

Stupido-v2.0-GBPUSD-M15.set Stupido_v2.0.ex4

[Rigal]

Обновленная версия.

ВНИМАНИЕ! Я все еще вижу баги с закрытием, стратегии в отладке, есть утечки памяти и потенциально множество мелких косяков

Изменения:

• Все восемь стратегий закрытия реализованы.
  • Индивидуальная сборка по каждой сделке (Individual), базовая стратегия, когда нет провисания по тренду
  • Сборка всей группы сделок в одном направлении (Split). Раздельно покупка и продажа. Включается, когда цена уходит на заданную дистанцию от худшей сделки по соответствующему направлению, параметр Takeover Distance в секции Buy/Sell Split. Выключает Individual по соответствующему направлению
  • Сборка общего профита по всей открытой позиции (Total)- включается вместе с любой из Split стратегий и остается включенной до тех пор, пока обе стороны не переключатся в Individual
  • Сборка провисших сделок за счет вышедших в профит сделок того же направления (Recovery Split). Как только несколько сделок выходит в достаточный профит, мы начинаем непрерывно перебирать провисшую часть, выбирая, что можно закрыть вместе с наросшим профитом. Если цена движется в выгодном для нас направлении, мы постоянно меняем набор, за которым следим, увеличивая закрываемый убыток. Включается, когда цена уходит на заданную дистанцию от точки включения Split по соответствующему направлению, параметр Takeover Distance в секции Recovery Split. Выключает Split и Individual по соответствующему направлению
  • Сборка провисших сделок одного направления за счет прибыли по обоим направлениям (Recovery Total). Так же, как и Recovery Split, перебирает кандидатов на каждом тике, если есть достаточный профит. Включается, когда цена уходит на заданную дистанцию от точки включения Recovery Split по соответствующему направлению, параметр Takeover Distance в секции Recovery Total. Выключает все остальные режимы сборки по обоим направлениям, кроме Total
• Активные стратегии подсвечены зеленым на панели
• Можно включать-выключать вручную на панеле (не работает в тестере, лень писать пока)
• Вручную переключенные стратегии обводятся красным на панели, перестают переключаться автопилотом. Чтобы вернуть в автопилот, или перевести в полностью ручной режим выбора стратегий, есть кнопка AutoPilot
• По многочисленным просьбам добавил баланс и эквити на панель
• Перенес статистику по каждой стратегии в соответствующую панель: сколько чего данная стратегия сейчас ведет
• Кнопка Close закроет соответствующую позицию (не работает в тестере, лень писать пока)
• Добавлен отдельный флаг - таскать или не таскать стопы-тейки за соответствующими квадратиками на экране. В тестере таскать нет смысла, особенно для сеток с десятками ордеров, вылезающих в Recovery: за счет постоянного перебора отслеживающийся набор постоянно меняется, гигантское количество модификаций.
• Если в одну сторону открыто на пять и более ордеров больше, чем в другую, лот для меньшей стороны равен среднему лоту провисшей стороны - это экспериментальная идея, чтобы немного облегчить Recovery
• Мелочи всякие, всего не упомнишь

В целом он работает довольно забавно, можно начать собирать стратегию, но есть несколько деталей, которые я хочу допилить все же:

• Вылизать баги, это понятно
• В панели индивидуальной сборки статистика по каждой сделке с кнопкой закрытия - это будет хлопотно реализовать, с учетом убогих довольно возможностей языка
• Очень раздражает меня, что в определенных диапазонах, где происходит переключение между режимами, он включает/выключает стратегии, пропуская моменты, когда можно было бы закрыть: вот, вроде, ведет Recovery и оно вот-вот войдет в зону слежения, но за пару пунктов до Trigger Level переключается в Split, делает несколько пунктов вверх, откатывается и снова втыкает Recovery - как раз делает то движение, на котором эта Recovery уже закрылась бы в профит. Пока думаю, хорошо ли это и если нет, то как с этим бороться.

В аттаче советник, пример сета на GBPUSD-H1, на котором я тестирую с января 2010 и кусочек прогона. Не гонял пока всерьез, это просто из моего visual накапало, пока писал этот пост - сейчас провисает процентов на 15, но я остановлю и закрою, ибо надо бежать.

 

 

 

Stupido_v3.0.zip

[Rigal]

Ну и это...

пока пишу, очень много всего меняется от версии к версии, поэтому немного нерационально документировать всю логику и настройки пока.

а между тем есть масса деталей, которые очень сильно меняют работу советника.

например, сегмент управления лотностью: разные режимы увеличения лота - по количеству сделок, линейно на дистанцию от худшей сделки, или от точки безубытка в заданном направлении. Есть множитель и «прибавка», которая задается в процентах от исходного лота.

Разные режимы выбора дистанции: от лучшей сделки, от точки безубытка - сильно меняют логику перестановки тоже. И опять же, есть множитель и «прибавка»

огромное поле, чтобы поэкспериментировать и, я уверен, уже стопроцентно можно собрать надежную стратегию, которая выживет последние десять лет с осмысленной прибыльностью - приглашаю всех желающих поиграться с параметрами.

буду признателен за идеи и замечания... и делитесь сетами

 

[Rigal]

Свежая версия, надолго последняя - поеду в отпуск.

Стратегии сборки заработали, как я хотел. Не панацея, но я испытываю эстетическое удовольствие, глядя, как он выплетается из просадок, передавая эстафетную палочку от одной убыточной комбинации другой.

Там еще найдутся баги, но основную часть логики я закодил.

И на этом фоне дал ему немного соломы в голову: открываться через бар после минимума/максимума по заданному количеству свечей, доливаться против тренда точно так же, но меньше свечей принимать во внимание (локальные всплески).

Что забавно: допустил ошибку, выписывая эту несложную логику: выбрав направление, он его хранит, пока новое не выберется.

И как только запустил посмотреть - сразу заметил, и даже сразу поправил было.... А потом, глядя на то, что он делает в экране тестера, откатил обратно. Уж больно зачетно косит, что-то там 20+% в месяц с минимальными (для мартина) просадками.

Пока я пишу вот это все он прокосил через 4 первых месяца 2010-го, собрав в общей сложности 120% прибыли. И он, конечно, сольет где-то, это понятно - сет собран безо всякой математики, пробный заплыв и все вот это вот....

Но

Дайте ему 10К USD и запустите его с приложенным сетом на дневном спреде GBPUSD M5 c первого января 2010го в визуальном режиме и насладитесь элегантностью сборки под бокал вискарика. В первые же пару месяцев он и кусочками пособирает, и последит за сильно провисшей позицией, позволяя ей выбраться в профит по всей совокупности покупок и продаж и много всего другого сделает высокотехнологичного.

@Старик, тебе, как человеку глубоко погрязшему в математике сеток (и это комплимент), должно понравиться.

Переставляется он не тяжело, но дистанцию в этом сете я ему предложил замерять от безубытка - соответственно, мелкие сделки его не сильно стягивают и он начинает ставиться чаще, иногда даже выше лучшего уровня.... что ничуть ему не мешает.

Я дождусь слива, сохраню сет и репорт и прикреплю файлы. Не хочется останавливать его Пока конец мая и 270% сверху на депозит. 

UPD: На коротком отрезке в два года, который был у меня выбран в тестере, не слил. Но в 2012 сольет наверняка, там есть где-то в мае-июне кусок тренда. Суть в любом случае пока не в этом.

В аттаче советник, сет и репорт с почти стопроцентной просадкой. Но оч красиво собирает, мне кажется, тут уже есть, с чем работать.

StupidoELuckyMistake.rar

Изменено 22 ноября, 2019 пользователем Rigal

[Rigal]

С поправленной ошибкой, кстати, тоже работает - но там процентов 15 в месяц пока... хотя и просадки пока поскромнее. Но это уже по возвращении все.

[valerii.badaev]

Подскажите, пожалуйста, как отключить реинвест?

P.S.Извиняюсь,разобрался.Пока гоняю в TDS2. Результаты тестов в фиксированным лотом выложу позже

Изменено 22 ноября, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[Grail555]

идея вроде неплохая, но просадка 98% это конечно такое...

[Rigal]

В 23.11.2019 в 19:00, Grail555 сказал:

идея вроде неплохая, но просадка 98% это конечно такое...

Я говорил уже: пока он открывается случайно и переставляется неограниченным мартином, это просто мартин с оригинальной системой сборки. Я воткнул случайное (и чуть менее случайное в последней версии) открытие, чтобы иметь богатый материал для тестирования стратегий сборки.

Но ему ж можно (и нужно) дать:

• более-менее осмысленную сигнальную систему на первый вход - я буду рад советам
•  сигнал на доливку по и против тренда
• стопы

Пример: открываться по пересечению машек. Доливаться по машкам против тренда с ростом лота в зависимости от дистанции до безубытка, доливаться по машкам по тренду каким-то лотом при провисании противоположной стороны. Стопы позади дневного облака Ичимоку.

Это просто пример. К слову, очень прибыльный, но на стопах может ловить серьезные просадки, в многолетнем масштабе до 50% просадки на 150% среднегодовых. Я где-то выкладывал график прогона на 10 годах.

Хочется отполировать сборку так, чтобы минимизировать стопы.

Пока, например, собрался сет StupidoE, выдающий около 90% годовых при просадке 60%, который одолевает все тренды 2010-2012.

Следующий вызов - брекзит

[Rigal]

И к слову: совсем не обязательно упираться так, как это делаю я, в кабель

У меня с этой парой личные счеты

Есть куда более податливые AUDJPY и много еще пар хороших и разных

Я выложу версию, которая ставит цели и откаты по ATR и последние привязки к паре исчезнут

[valerii.badaev]

1 час назад, Rigal сказал:

Я выложу версию, которая ставит цели и откаты по ATR и последние привязки к паре исчезнут

Очень ждем.

[Rigal]

16 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Очень ждем.

Это-то несложно.

Версия 1.01 и сет, который я упоминал, сливает в декабре 2014 на кабеле

Там поправлен важный баг и все уровни по ATR.

Лотность немного понижена ради меньшей просадки, но дистанции снова от безубытка, мне понравились эксперименты с этим режимом.

 

StupidoE_v.1.01.mq4StupidoE-ATR-GBPUSD-M5-2010-Dec2014.set

[Rigal]

К слову, сет, которым я поделился, сливает именно в районе нового года 2015. Брекзит и все вот это вот его не смущает, с января 2015 он собирает без стопаутов до сегодня.

Я, видимо, сяду писать анализатор откатов для сетки. Будет подспорье и тем, кто вслепую проектирует сетки в Модели (гигантская работа проделана @Старик и другими форумчанами в ветке Setka) - мне кажется, что на исторических по крайней мере данных можно пробежаться и посчитать, на каких уровнях конкретный инструмент в прошлом отскакивал и на какую величину - это должно позволить автоматически посчитать шаги и множители перестановки, позволяющие пережить любой тренд на математически выверенной сетке на истории от начала времен.

И депозит, конечно, будет одним из ключевых параметров: если его недостаточно, скажем, давайте озвучивать, сколько достаточно.

Ну и доходность может оказаться невысокой - но тут нужно посчитать сперва.

[Старик]

@Rigal попытки разработки анализаторов безоткатов были в топике сетки еще в 2016-17 годах и там хватает тяжелых нюансов, начиная с критериев...

Не все серьезно верифицировалось из сделанного и не всё в момент разработки "зашло" людям, некоторое ПО лишь через годы "стреляет".

Посмотрите в топике сетки всё ПО в исходном коде, там поразительно много разного сделано разными людьми...

[Rigal]

Да, я посмотрел на анализ свеч от @Oleg Snegov - это не совсем то, что бы мне хотелось.

Сейчас смотрю код RecoillessSegments и соответствующего EA от @bespaniki

Оно похоже по смыслу, но ответов на мои вопросы не дает, во всяком случае, не в той форме, в которой мне бы их хотелось получить - но я еще и не дочитал.

Я понимаю глубину вопроса в целом и не рассчитываю найти аналитическое решение. Нужно оперировать вероятностями, очевидно.

Пока не оформилось, но оно ж стоит того, чтобы его подумать

[Старик]

@Rigal идите еще раньше, в 2016, если даже не конец 2015.

Я иногда смотрю сколько мы в топике сделали и аж оторопь берет...

 

На ваше усмотрение, но попытку создания анализатора безоткатов можно выполнить или в отдельном топике, или в топике сетки - там могут быть полезные предложения и замечания.

[Rigal]

7 минут назад, Старик сказал:

идите еще раньше, в 2016, если даже не конец 2015.

Я иногда смотрю сколько мы в топике сделали и аж оторопь берет

В этом и сложность, кстати - материала необъятная необъять и, даже зная, что и где я ищу, сложно отделить зерна от плевел.

Я пока вникаю. Спасибо за совет, пробегусь назад по истории топика.

[Старик]

Ну там вообще-то неполное оглавление содеянного есть...

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872

Но вам, пожалуй, придется зарываться глубже

[Rigal]

2 часа назад, Старик сказал:

На ваше усмотрение, но попытку создания анализатора безоткатов можно выполнить или в отдельном топике, или в топике сетки - там могут быть полезные предложения и замечания

Да, я понимаю, что в топике сетки аудитория куда шире и активнее.

Я пробежался по 2016му, нашел сторонний советник, готовый анализировать безоткаты, но тоже не вполне то, чего хочется.

Пока, к сожалению, не вполне вызрело понимание, чего хочется. Пусть зреет.

[Rigal]

По теме: сегодня был долгий отлив, поэтому выкроилось несколько часов поковырять подопытного...

Дописал кнопки закрытия отдельных ордеров в индивидуальных панелях - они, кстати, работают в тестере, как и кнопки закрытия по каждой стратегии сборки.

Немного потестировал на демо - выловились какие-то артефакты с реквотами... 

И поймал баг с шагом сетки, внесенный недели три назад: он фактически кастрировал советника на определенном количестве ордеров, потому и профит существенно убавился - внезапно исчезли 400+% годовых.

Есть и неприятная сторона вопрося: придется пересобрать сеты по-новой

UPD: Поставил грубо оптимизироваться по контрольным точкам на 10 годах AUDJPY, перебирая варианты шага сетки. Он очень долго бежит, минут 15 отнимает один прогон, там полторы тысячи вариантов. Но что уже радует - из 45 прогонов законченых на текущий момент слил один. 44 выжили с хорошим профитом, некоторые с осмысленной просадкой.

Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Rigal

[Rigal]

Коллеги, я столкнулся с неожиданной проблемой: результаты моих оптимизационных прогонов не имеют ничего общего с результатом прогонов в тестере на тех же настройках.

например, оптимизация говорит, что советник пробежал период, открыл 500 сделок и заработал 5000%. 
прогоняю на тех же настройках в тестере - 100 сделок и 2000%.
Причем довольно непредсказуемо отличается: некоторые довольно позитивные прогоны из оптимизации налетают на стопаут в тестере.

В итоге получается, что оптимизация неприменима.

Вторая проблема: очень долго бежит оптимизация и с определенного момента перестает выдавать результаты в табличку: скажем, согласно прогрессу выполнено 104 прогона, но в табличке всего 86. Я при этом выключил опцию выбрасывания бесполезных результатов, то есть стопауты тоже попадают в таблицу.

никто не сталкивался?

[Rigal]

Ладно. 

Давайте поворошим улей немного - а то никто, я смотрю, не оценил пока  займемся, так сказать, маркетингом.

Прикрутил два индикатора:

1. Adaptive RSI и его скользящая средняя. Работает как МАшка, немного чувствительнее. Пересечение - сигнал на вход, ARSI над скользящей средней - доливка в покупку, выход из продаж (настраивается, как жесткий, мягкий выход и игнорировать). ARSI под средней - наоборот.

2. Ichimoku D1 в качестве фильтра тренда. Не используется, пока сборка профита не переключится в режим Recovery Total, когда сделки просевшей стороны закрываются за счет профита обеих сторон. Ичимоку не позволяет открываться против тренда. Можно еще включить стопы позади облака на заданной дистанции - помогает лимитировать просадки.

Сборка профита ровно такая же, как в прежних версиях. Лот менеджмент и сетка тоже не поменялись.

Ничего по-прежнему не оптимизировано (см выше, проблемы у меня с этим вопросом возникли).

В архиве советник, индикатор, сет и прогоны по AUDJPY и GBPUSD за последние десять лет (привет, Брекзит), реинвест выключен.

Прогоны на H1 (консервативные) и на М15 (поагрессивнее, на контрольных точках, чтоб не ждать).

Один со включенными стопами ровно по облаку Ichimoku - для тех, кто не за шампанским здесь, а без риска денег заработать

Без свопов - у моего брокера нет свопов в тестере. Но советник свопы учитывает.

Все тесты на 15000 USD

Утяжеление я включил линейное, впятеро на сотню пунктов от худшей сделки (т.е. в 200 пунктах - вдесятеро).

На агрессивных для разнообразия линейно от точки безубытка, вдесятеро на сотню пунктов.

Перестановка по сигналам, с ограничением дистанции до лучшей сделки.

Можно крутить параметры и оптить. Например, периоды MARSI я забыл поправить, они чуть ли не с минутного графика, 75 - это слишком имхо. Но бежит долго, поэтому я все не успею - если кому интересно - подключайтесь. (UPD: поправил в более агрессивном сете, который гонял на М15, поставил в 25 - но тоже с потолка).

Потенциально должен работать на любой трендовой паре, кандидат на мультиторги - я могу вкрутить логгирование просадок, если появится интерес.

Понятно, что там простор для доработки, особенно глядя на то, как он проходит тренды (везде бы так косил) - но пока больше ничего не буду расписывать.

 

 

MARSIer_v.1.0.rar

[Rigal]

Да, с реинвестом на этих же настройках сольет - кроме сета со стопами.

Надо нормально настраивать его.