[H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на Форекс

[IGORGORDEEV]

20 часов назад, Rever27 сказал:

Версия 2.03

Параметр Close All Trade New Day заменен на два параметра:

Уважаемый Rever27 благодарю вас за советник! Можно ли как то сделать, чтобы советник не оставлял в логах сделок свое название?  

[Rever27]

2 часа назад, IGORGORDEEV сказал:

Уважаемый Rever27 благодарю вас за советник! Можно ли как то сделать, чтобы советник не оставлял в логах сделок свое название?

Эта стандартная работа терминала, каждый индикатор или советник сообщает о том, что он выполнил какое либо действие. Переименуйте его как вам угодно.

[master_ice]

Вопросы к автору советника Rever27

Уже второй месяц тестирую советника на реальных счетах, расскажите пожалуйста подробнее как работает индикатор волатильности, поскольку его данные во-первых отличаются от данных в таблице на сайте http://tlap.com/volatilnost-valyut/, во-вторых сделки открываются совсем не по значением встроенного индикатора.

Пример сделок сегодня:

gbpaud - средняя волатильность по таблице на сайте 1652.4, период 52 недели, по индикатору158,8, сделка открылась сегодня по цене 1,88868, цена открытия рынка 1,87845, путем вычислений  1,88868-1,8784, получаем 1023, что явно не дотягивает до средних показателей. Настройки советника см. скрин.

Тоже самое по другим парам audchf - средняя волатильность по таблице на сайте 615.7, период 52 недели, по индикатору 54.2 сделка открылась сегодня по цене 0,67251 цена открытия рынка 0,67678 путем вычислений получаем 427. И так по всем парам. Остальные сделки можно проверить по скрину ниже.

Как индикатор рассчитывает волатильность и как его данные обновляются и обновляются ли вообще?

Можно поподробнее?

 

 

Изменено 14 ноября, 2019 пользователем master_ice

[Rever27]

23 часа назад, master_ice сказал:

Вопросы к автору советника Rever27

Советник не берет данные с сайта, ибо это не корректно. расчет идет по котировкам брокера. 
Если нужно узнать среднюю волатильность за четверг, то происходит простая математика: советник прогоняет все бары по очереди, ищет Четверг и суммирует значения, после этого сумма делится на количество значений.
Чтобы увидеть волатильность по дням недели нужно UseSumAverageValue установить в false. У вас же считается общая волатильность, на скрине значение указано в строке Average candle в старых пунктах.

Сейчас посмотрел данные по EURUSD - они почти сходятся с сайтом. 66.2 и 66.4. Подсчет идет по целой свече с хвостами
 

Спойлер

 

 

 

Добавил для наглядности отображение линий, после пересечения которых должен быть вход.

 

 

TrulyVolatility EA 2.04.ex4

Изменено 15 ноября, 2019 пользователем Rever27

[master_ice]

Спасибо за ответ.

Как установить горизонтальные линии на графике для наглядности как скрине?

[Rever27]

В 15.11.2019 в 11:35, master_ice сказал:

Как установить горизонтальные линии на графике для наглядности как скрине?

Они сами рисуются по открытию дня при Draw Enter Lines = true 

[Synthvova]

Спасибо, Павел, за Уравнителя! Давно на форуме не было стратегий, где можно было бы задействовать мосК, а не просто механически выковыривать пипсы с рынка.

Хочу внести несколько важных (на мой взгляд) дополнений к ловле откатов на границе волатильности дня!

1. Обязательно нужно использовать среднюю (за №-ый период) волатильность каждого инструмента строго по дням. У понедельника волатильность очень низкая, а в середине недели она на пиках.

2. Но и волатильность среды или пятницы раз на раз не приходится.
Почему?
Раз в 6 недель принимают решения по % ставке ФРС, или раз в 4 недели выходят данные по безработице и создании новых рабочих мест в США.
Соответственно волатильность этих дней мешать в общей корзине бессмысленно. И тогда лучше взять отдельно волатильность НОН-ФАРМов за последние 4-6 месяцев, и когда мы ловим откат в первую пятницу месяца, руководствуемся не усредненной статикой по всем пятницам, а только по нон-фармовским пт.
Тоже самое мы делаем и с днями заседания ФРС (решения по % ставке и отдельно публикация протоколов), отчётами по - ВВП, торговому балансу, розничным продажам, индексу производителей и т.д. по каждой паре.

3. Не совсем было мне так-же понятно, почему надо начинать рыбачить отложками именно в начале торгового дня )))

Рассмотрим основные движения цены внутри дня.

/ - образное движение цены (одц), когда цена от самого открытия и до закрытия росла или падала.

V - одц, двойная вершина или впадина.

W или М - одц, тройная вершина или впадина.

J - одц. когда цена обновляет Хай или Лоу у двойной вершины впадины.

Волатильность торгового дня рассчитывается от Хая до Лоу торговой сессии, а сам рынок - это живая субстанция, которая внутри дня рисует нам несколько пиков и впадин, а открытие дня повисает где-то в середине этого Броуновского движения.

Рассмотрим на примере Фунта у которого дневная волатильность = 100 п. (условно)
Цена открытия равна 1.29000, и значит наши лимиты на этот момент будут стоять на покупку = 1. 28000 и на продажу = 1.30000
Движение цены было V - образным в этот день. Сначала цена упала до 1.28500, а затем стала расти, обновляя открытие дня,которое напомню =1.29
Тогда мы смещаем первоначально установленный лимит на продажу с 1.30000 до 1.29500, т. к. знаем, что средняя волатильность дня 100 п., а не 150, и лимит на 1.30000 уже менее актуален.

4. Ну и последнее. Усреднённая волатильность дня - это ОБЫЧНЫЙ ИНДИКАТОР, со своими зонами перекупленности и перепроданности.
И если мы рассчитали среднюю за день, которая = 100%, то соответственно откаты уже можно начинать рассматривать и на границе 85-95% среднедневного движа.
 

Изменено 23 ноября, 2019 пользователем Synthvova

[Synthvova]

Как можно ещё повысить качество сделок УРАВНИТЕЛЯ.

Наиболее хорошие результаты Уравнитель показывает, когда границы волатильности совпадают:

1. С сильными четырёхчасовыми, дневными и недельными зонами поддержки и сопротивления.

2. С круглыми уровнями 1.09000, 1.10000, 1.11000 ... (Фунт в течение ноября полюбил откатывать от границы волатильности совпадающей с кругляшом = 1.29000)

3. С максимумами и минимумами цены за месяц, КВАртал, ПОЛУГОДИЕ ....

4. С ГЭПовыми разрывами цены, как например во вторник GBPUSD отскочил от минимума границы дневной волатильности и незакрытого ценового разрыва понедельника ровно на половину пунктов всего движа этого дня.

[KostaRica]

@Rever27 подскажите пожалуйста что обозначает в советнике параметр autoMM и как он работает?

[Rever27]

2 часа назад, KostaRica сказал:

@Rever27 подскажите пожалуйста что обозначает в советнике параметр autoMM и как он работает?

Процент риска на сделку. От него зависит какой начальный лот будет у ордера. Лот рассчитывается по расстоянию до СЛ и объему тика.

[KostaRica]

@Rever27 поняла. а если я ставлю в этом параметре процент риска, например 1. то в ячейку лоты я просто ноль ставлю?

[KostaRica]

у меня за предыдущую неделю вот что получилось. может будет кому то интересно. 

Изменено 15 декабря, 2019 пользователем KostaRica

[Rever27]

В 13.12.2019 в 15:54, KostaRica сказал:

а если я ставлю в этом параметре процент риска, например 1. то в ячейку лоты я просто ноль ставлю?

Если  autoMM не равен нулю, то параметр Лот не учитывается, его можно оставить таким, какой есть. Если  autoMM = 0, то учитывается только лот.
 

[kamenn]

Спойлер

  Здраствуйте,

Уважаеми Rever27, 

Можете ли вы изменит робота чтобы он использует цену максимума дня минус дейли волатилити и цену минимума дня плюс дейли волатилити для лимитных ордера?

В 23.11.2019 в 11:16, Synthvova сказал:

Спасибо, Павел, за Уравнителя! Давно на форуме не было стратегий, где можно было бы задействовать мосК, а не просто механически выковыривать пипсы с рынка.

Хочу внести несколько важных (на мой взгляд) дополнений к ловле откатов на границе волатильности дня!

1. Обязательно нужно использовать среднюю (за №-ый период) волатильность каждого инструмента строго по дням. У понедельника волатильность очень низкая, а в середине недели она на пиках.

2. Но и волатильность среды или пятницы раз на раз не приходится.
Почему?
Раз в 6 недель принимают решения по % ставке ФРС, или раз в 4 недели выходят данные по безработице и создании новых рабочих мест в США.
Соответственно волатильность этих дней мешать в общей корзине бессмысленно. И тогда лучше взять отдельно волатильность НОН-ФАРМов за последние 4-6 месяцев, и когда мы ловим откат в первую пятницу месяца, руководствуемся не усредненной статикой по всем пятницам, а только по нон-фармовским пт.
Тоже самое мы делаем и с днями заседания ФРС (решения по % ставке и отдельно публикация протоколов), отчётами по - ВВП, торговому балансу, розничным продажам, индексу производителей и т.д. по каждой паре.

3. Не совсем было мне так-же понятно, почему надо начинать рыбачить отложками именно в начале торгового дня )))

Рассмотрим основные движения цены внутри дня.

/ - образное движение цены (одц), когда цена от самого открытия и до закрытия росла или падала.

V - одц, двойная вершина или впадина.

W или М - одц, тройная вершина или впадина.

J - одц. когда цена обновляет Хай или Лоу у двойной вершины впадины.

Волатильность торгового дня рассчитывается от Хая до Лоу торговой сессии, а сам рынок - это живая субстанция, которая внутри дня рисует нам несколько пиков и впадин, а открытие дня повисает где-то в середине этого Броуновского движения.

Рассмотрим на примере Фунта у которого дневная волатильность = 100 п. (условно)
Цена открытия равна 1.29000, и значит наши лимиты на этот момент будут стоять на покупку = 1. 28000 и на продажу = 1.30000
Движение цены было V - образным в этот день. Сначала цена упала до 1.28500, а затем стала расти, обновляя открытие дня,которое напомню =1.29
Тогда мы смещаем первоначально установленный лимит на продажу с 1.30000 до 1.29500, т. к. знаем, что средняя волатильность дня 100 п., а не 150, и лимит на 1.30000 уже менее актуален.

4. Ну и последнее. Усреднённая волатильность дня - это ОБЫЧНЫЙ ИНДИКАТОР, со своими зонами перекупленности и перепроданности.
И если мы рассчитали среднюю за день, которая = 100%, то соответственно откаты уже можно начинать рассматривать и на границе 85-95% среднедневного движа.
 

 

 

[matys]

почему тема затухла, неужели нет продолжения? По моему на этой базе можно много сделать дополнений...

[Pordmiana]

Почему то советник не считает среднюю волатильность за понедельник. Как можно исправить?