[Статья] Закон малых чисел: ошибка, которую вы, вероятно, совершаете

[!!NIKA!!]

Одним из очень позитивных достижений за последнее десятилетие является то, что огромное внимание сосредотачивается на когнитивных искажениях. Благодаря работе талантливых авторов и докладчиков мы осознаем, как легко наш мозг дает осечки и заставляет нас совершать ошибки.

Список когнитивных искажений очень длинный, и многие из них навредят нам на рынке. Сегодня я расскажу об одном из худших, а также об одном из самых игнорируемых. Вы, должно быть, мало слышали об этом когнитивном искажении, но возможно, что именно оно причиняет вам боль больше всего: закон малых чисел.

Закон больших чисел

Закон больших чисел хорошо известен, он звучит следующим образом: по мере увеличения числа испытаний доля результатов будет стремиться к ожидаемому значению. Благодаря закону больших чисел мы можем ожидать, что эта доля будет очень близка к ожидаемой величине данного процесса. Говоря простым языком: если вы несколько раз подбросите симметричную монету, вы получите примерно одинаковое количество орлов и решек. Если вы возьмете колоду карт, выберете одну случайную карту, запишете масть, положите карту назад в колоду и выберете другую, на протяжении большого количества жеребьёвок приблизительно в ¼ случаев вам будут выпадать черви (при условии, что в колоде отсутствуют джокеры).

Таков закон больших чисел. Именно на его основе работает большая часть сферы статистики (и, соответственно, науки).

Закон малых чисел

Закон малых чисел – это ошибка в мышлении. Мы могли бы взять небольшую выборку и предположить, что наблюдаемые в ней закономерности также верны и для более широкой популяции.

Эта когнитивная ошибка известна под названием «обобщение из частного» или просто «делать поспешный вывод». И тем не менее, трейдеры совершают ее постоянно. Я делал так, и, скорее всего, вы тоже делаете это.

Суть проста: вы должны признать эту ошибку и прекратить совершать ее!

Закон малых чисел в трейдинге

Закон малых чисел стимулирует игрока на совершение ошибки. (Фактически этот блог начинался с громких слов на эту тему… Позже я вернусь к этому!) Если мы будем подбрасывать симметричную монету много раз, то с большой вероятностью мы можем полагать, что количество орлов и решек должно каким-то образом «выровняться», потому что мы знаем, что после очень большого количества подбрасываний мы, вероятно, получим около 50% орлов. Основываясь на этом, мы считаем, что данная статистика должна быть верна и для малых выборок, и ошибочно ожидаем такого же результата для небольшого числа бросков.

Но в трейдинге это не абстрактная монета – это кровь, пот, слезы и деньги. Мы проделываем массу тяжелой работы, а затем ставим на кон всё, чего достигли. Если мы не будем проявлять осторожность, то в любом случае совершим подобную ошибку, будь то в финансовом, психологическом или эмоциональном плане, и даже свяжем нашу самооценку с результатом конкретного рыночного события. (Это одна из причин, почему важно распутать Гордиев узел и удалить все переменные, какие только возможно, из торгового уравнения.)

Событие на рынке как результат нашей торговли должно быть эмоционально обучающим событием. Будем ли мы помнить, что мы открываем позицию, когда свечной паттерн пробил скользящую среднюю? Будем ли мы помнить, что мы заработали много денег еще до того, когда услышали «советы» парня по имени BigzMoneyNoWammiez из группы в Facebook? Будем ли мы помнить, что если некто однажды каким-то чудесным образом заработал на рынке быструю прибыль, то это не означает, что это же будет регулярно повторяться и в дальнейшем?

А как насчет убытка? Что, если мы сделаем абсолютно правильную вещь и понесем убыток? Что если мы проанализируем свою торговлю и обнаружим ряд факторов, которые могли бы повлиять на наш результат? Можем ли мы представить, что у нас не будет овсянки на завтрак, если в этот день мы собираемся заняться плодотворной торговлей? (Отсутствие надлежащего обзора торговли – это один из способов, с помощью которого развивающиеся трейдеры наносят себе серьезный ущерб, и делают они это всегда из самых лучших побуждений.)

Что же делать?

Как и в случаях со всеми когнитивными искажениями, вы не можете «исправить» его, – это фундаментальная часть того, как люди воспринимают и обрабатывают информацию (и с эволюционной точки зрения, в этом, вероятно, была какая-то выгода). Всё, что вам нужно делать, это знать об этом. Подумайте, как данное искажение может повлиять на ваше восприятие информации, а затем постарайтесь противодействовать ему.

Некоторые ценные предложения на этот счет:

• Развивайте навыки мышления в больших размерах выборки. Не уделяйте слишком много внимания результату отдельно взятой сделки.
• Помните о том, как эмоциональные символы могут (и зачастую ложно) освещать определенные события. Например, если вы обдумываете свои последние 30 сделок, вы можете обратить внимание на 2-3 быстрых убыточных сделки, спрашивая себя, как бы вы могли улучшить эти сделки. Иногда это оправдано, но обычно это всего лишь искажение данных.
• Всегда спрашивайте «уверен ли я» и «что я упускаю»? Будьте настойчивы, сосредотачиваясь на этих вопросах, и давайте на них честные ответы. (В большинстве случаев правильными ответами на эти вопросы почти всегда являются «нет» и «видимо, я не знаю, что я упускаю»!). Просто продумывайте ближайшее будущее, и этим вы выделите себя из массы борющихся трейдеров, которые никогда не осмеливаются столкнуться с такими сложными вопросами.

Адам Граймс,
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 15 апреля, 2019 пользователем ju.vskv

[Bulldoser]

Вот вам суть статьи в двух словах:
Каждая конкретная сделка ничего не значит, ибо на рынке может случиться что угодно.

Однако большая выборка сделок (если вы следуете системе грамотно) способна показать в чем вы ошибаетесь.

Допустим вы торгуете ложный пробой и отбой от уровня. Вы сделали 100 сделок.
Теперь: 50 сделок было на ложный пробой и 50 на отбой.

Статистика показала вам:
а) ложный пробой вы отторговали 30/50 в плюс (1к3 не меньше)
б) отбой вы отторговали в минус (11/50)

Ваш возможный вывод: исключаю отбой из торговли или полностью пересматриваю систему отбоев.
По ложным пробоям: продолжаю торговать так, как торговал.

Самое важное что надо понять: одна сделка или пару сделок ничего не значат, надо смотреть на выборку (минимум из 100, лучше больше)