[Стратегия] Торговля на волатильности с помощью стратегии SwissBox

[!!NIKA!!]

Основываясь на результатах азартных игр, а точнее на методике Мартингейл, стратегия SwissBox направлена на то, чтобы побеждать рынок в каждой сделке и в течение продолжительных периодов времени достигать коэффициента успешных сделок вплоть до 75%.

В статистике стратегии Мартингейл описывается явный вероятностный процесс. На фондовом рынке этот процесс более известен как «случайное блуждание». Трейдеры открывают длинную позицию по акции и надеются на получение прибыли. Если цена развернется, они откроют позицию с количеством лотов в два раза большим, чем в предыдущей позиции. И так они будут продолжать делать до тех пор, пока прибыль не компенсирует предыдущие убытки. Это безопасная ставка в долгосрочной перспективе, но только до тех пор, пока она не станет вам слишком дорогой при отсутствии у вас четкой стратегии.

Поиск диапазона в равновесии

Данный сетап – это классическая стратегия пробоя, которая подходит как опытным трейдерам, так и начинающим. Для этой цели мы определяем диапазон для пробоя на соответствующем рынке. В нашей утренней торговой сессии с помощью стратегии SwissBox мы сделали ставку на 15-пунктовый диапазон на индексе Dax и определили цель по прибыли в 7,5 пункта в обоих направлениях. Если цена пробивает верхний диапазон, срабатывает отложенный ордер на покупку. Если цена пробивает нижний диапазон, срабатывает отложенный ордер на продажу. Если торговля окажется прибыльной, мы фиксируем прибыль.

Однако ТС раскрывает весь свой потенциал в так называемых ложных движениях. Цена выходит за пределы диапазона, но, не дойдя до ранее заданной цели по прибыли в 7,5 пункта, тренд разворачивается и пробивает противоположную сторону диапазона. Пробой в противоположном направлении задействует новую, более крупную по размеру (см. формулу ниже) противоположную позицию. Если первая позиция активирует ордер на покупку, то сейчас у нас активируется более крупный по размеру ордер на продажу и наоборот.

С помощью стратегии SwissBox вы, прежде всего, определяете желаемую прибыль и приемлемый риск перед каждой сделкой. Данный алгоритм производит расчет необходимого размера позиции. Коэффициент показывает, насколько увеличивается размер нашей позиции в случае открытия нескольких позиций.

Коэффициент для 2-й позиции = [риск (%) / прибыль (%)] + 2

Коэффициент для 3-й позиции и далее = [риск (%) / прибыль (%)] + 1

В качестве эмпирического правила для минимального размера диапазона рекомендуется размер, в 15 раз превышающий спред. Фактически диапазон должен составлять от 15 до 60 пунктов. Естественно, стратегия SwissBox достигает лучших результатов при более высокой волатильности, чтобы вам не пришлось долго ждать пробоя. Мы ищем рынки, средняя дневная волатильность которых превышает минимальный размер диапазона примерно в пять раз. Мы фокусируемся на крупнейших и самых волатильных рынках. На валютном рынке мы главным образом применяем эту стратегию на основных валютных парах, а также на парах EURJPY и GBPJPY. На фондовом рынке мы ограничиваемся индексами DAX и FTSE.

Рисунок 1: Пример торговли на индексе DAX 30, 30.01.2018

Рисунок 2: Формирование диапазона и активация ордера

1. Во время фазы формирования TC24.BlueBox отображается оранжевым цветом;
2. Как только TC24.BlueBox полностью сформируется, его цвет изменится с оранжевого на синий;
3. Активация ордера сопровождается пробоем уровня. Рынок делает пробой, и цена выходит за пределы TC24.BlueBox.

Открытие рынка Dax

С помощью стратегии SwissBox мы торгуем ежедневно с 8:54 утра и с нетерпением ожидаем повышения волатильности на рынке Dax вследствие начала торгов на Франкфуртской фондовой бирже. Для нашей стратегии не имеет значения, будет ли цена повышаться или падать. Мы получаем прибыль исключительно от волатильности. Начало торговли во Франкфурте всегда является для нас надежным импульсом.

После открытия Dax мы должны быть более гибкими и уметь распознавать новые ситуации, предвещающие пробой. Хорошие новости: на статистически полностью хаотичном финансовом рынке постоянно появляются новые графические паттерны. Для определения диапазона с равновесием в ценовом тренде наш специально разработанный алгоритм, называемый TC24.BlueBox, использует такие статистические данные, как волатильность и подход возврат к среднему. Точнее, мы ищем центр равновесия. Брюс Ли говорил своим ученикам: «Будь водой, мой друг», и мы это же говорим нашими членами клуба. Не следуйте жестким приемам, а приспосабливайтесь к окружающей обстановке – будьте столь же гибкими, как и вода, которая адаптируется к любой среде. Новичкам обычно трудно распознать правильный рыночный сетап. Поэтому мы разработали алгоритм TC24.BlueBox, который ищет такой центр равновесия на графике. TC24.TradeRadar играет роль кабины пилота, помогая вам фильтровать все рынки на предмет соответствия их вашему сетапу.

Контролируйте и ограничивайте убытки

Статистика говорит сама за себя: обычно для получения прибыли было достаточно двух позиций. Однако после трех последних торгов мы смогли достичь определенной прибыли в 94% своих позиций. Если третья или четвертая позиция не достигает прибыли, мы рекомендуем хеджировать или закрывать позицию. В противном случае, если цена резко изменит направление, то это приведет к экспоненциальному росту убытка за счет маржинального обеспечения.

Производительность торговли с помощью стратегии TC24.BlueBox

Как только цена пробьет границу диапазона, мы закрываем нашу позицию с заранее заданной прибылью. Уровень тейк профит остается постоянным, независимо от того, закрываем ли мы первую, вторую, третью или четвертую позицию. Наш алгоритм всегда рассчитывает позицию таким образом, чтобы наша позиция была успешно закрыта при первом контакте с точкой безубыточности.

Критерии закрытия позиций

Как только цена достигнет уровня цели по прибыли, позиция автоматически закроется по заранее заданному уровню тейк профит. Фактическая прибыль может незначительно варьироваться возле ожидаемого значения по причине проскальзывания. Если диапазон не слишком велик, то данная вспышка – это лишь вопрос времени. Применение коэффициента к размеру каждой последующей позиции гарантирует покрытие убыточной части нашей торговли. Недостатком является то, что каждая новая позиция задействует еще больше маржинального обеспечения и, соответственно, денег на нашем счете. Поэтому после четвертой позиции мы применяем механизм хеджирования и прекращаем возлагать на себя такое обременение. Общий убыток от общей позиции при начальном значении риска 0,10% и цели по прибыли 0,05% в этом случае составляет максимум -1,40% и -4,40%, в зависимости от уровня цены, где мы применяем хеджирование.

Перед заседаниями центральных банков или выходами важных экономических новостей на рынке обычно присутствует продолжительный боковой тренд. Прибыль лучше брать от последующей волатильности на рынке.

Следите за новостями

При высокой волатильности BlueBox поднимается к верхнему краю. Даже в продолжительных фазах бокового тренда хеджирование защищает от больших потерь с помощью маржин-колла. Тем не менее, человеческий фактор является неотъемлемой частью торговли в качестве последнего средства управления рисками. Трейдеры не должны торговать на очень спокойных фазах рынка. Перед заседаниями центральных банков или перед выходом важных экономических новостей на рынке обычно присутствует продолжительный боковой тренд. Прибыль лучше брать от последующей волатильности на рынке – после выхода новых цифр или публикаций. По этой причине мы не торгуем приблизительно за 15 минут до и в течение 15 минут после выхода важных экономических новостей. Важно знать эти новости, праздники и события.

Новые правила ESMA

В частности, в результате «шока швейцарского франка», произошедшего в январе 2015 года, Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA) в будущем ужесточит условия для заключения торговых контрактов с частными лицами. Плечо на индексе Dax будет ограничено до 1:20, а на Форекс – до 1:30 . На практике это остановит нашу стратегию после открытия трех позиций. Поэтому, чтобы частные инвесторы могли в будущем использовать преимущества нашей стратегии TC24.BlueBox, мы разработали сглаженный коэффициент. Но сокращение маржинального обеспечения имеет свои преимущества: оно служит защитой от торговли на слишком большом количестве одновременных диапазонов, а возможный убыток значительно ограничивается меньшими размерами позиций.

Рисунок 3: График EURUSD

Рисунок 4: Пример торговли

Пример торговли с помощью стратегии SwissBox

1. Выбирается диапазон торговли, и с помощью инструмента SwissBox мы размещаем отложенные ордера выше и ниже синего торгового диапазона с одинаковым размером позиции (см. рисунок 4, зеленая зона);
2. В точке 1 открывается позиция на продажу. В это же время мы изменяем размер позиции отложенного ордера на другой стороне диапазона;
3. Позиция на продажу не достигает уровня тейк профит, и исполняется ордер на покупку в точке 4. Позиция №1 остается активной. На противоположной стороне автоматически размещается новый стоп ордер на продажу;
4. Рынок снова меняет свое направление, не дойдя до уровня тейк профит. В точке 3 исполняется новый ордер на продажу. Позиции № 1 и 2 остаются активными. Опять же, на противоположной стороне автоматически размещается новый стоп ордер на покупку;
5. Цена продолжает двигаться вниз. В точке 4 все три открытые позиции закрываются. Из-за разных размеров ордеров торговля в целом закрывается с прибылью. Все еще открытый ордер на покупку аннулируется.

Нил Фулле Кристиан Шюрхольц,
трейдер и управляющий директор компании “TradersClub24”,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 22 ноября, 2018 пользователем pavlus777

[МиссВселенная]

Спойлер

Пример торговли с помощью стратегии SwissBox

1. Выбирается диапазон торговли, и с помощью инструмента SwissBox мы размещаем отложенные ордера выше и ниже синего торгового диапазона с одинаковым размером позиции (см. рисунок 4, зеленоватая зона)

Здравствуйте, а есть ссылка на этот инструмент? или тут ручная разметка диапазона?

[pavlus777]

Спойлер

Пример торговли с помощью стратегии SwissBox

1. Выбирается диапазон торговли, и с помощью инструмента SwissBox мы размещаем отложенные ордера выше и ниже синего торгового диапазона с одинаковым размером позиции (см. рисунок 4, зеленоватая зона)

Здравствуйте, а есть ссылка на этот инструмент? или тут ручная разметка диапазона?

Да любой коробочный индикатор .
Вот например.

Morning-Flat-Alerts.zip

[ju.vskv]

Коробочки не теряют своей актуальности :) работали и продолжают работать.