[Ланс Бегс] Другой трейдер 3

[!!NIKA!!]

Давайте продолжим старую серию статей – про метаигру – торговлю ПРОТИВ других трейдеров, которые оказались на неправильной стороне рынка.

Потому что…

Если я не могу почувствовать, что кто-то на другой стороне рынка действительно совершает ошибку, я не вхожу в рынок.

Вы можете обратиться к предыдущей серии статей по этой тематике:

[Ланс Бегс] Другой трейдер
[Ланс Бегс] Другой трейдер 2
[Ланс Бегс] Торговая метаигра

Давайте рассмотрим общую концепцию сегодняшней торговли...

Цена движется на пробой уровня.

Идеально перепроданный рынок!

Со временем те, кто входит в рынок на пробое, начинают испытывать стресс, поскольку цена отказывается демонстрировать новые максимумы.

Мы входим в рынок в тот самый момент или до того, как те, кто входит на пробое, ОСОЗНАЮТ, что они ошиблись и спешат закрыть свои позиции.

Играя в метаигру, мы стремимся проникнуть в сознание любого трейдера, который купил на максимумах или спустя время после пробоя. Почувствуйте их стресс, связанный с тем, что ценовое движение застопорилось. Цена консолидировалась. Почувствуйте их боль, поскольку их «верное решение» рушится – цена снова падает ниже зоны консолидации. И найдите способ взять с рынка прибыль от их боли.
Да, трейдинг – хищническая игра!

Давайте посмотрим на некоторые графики.

На этом этапе мы будем искать возможность торговли на ложном пробое:

Открытие сессии

Ключевой частью, на которой я сегодня хочу заострить внимание, является следующее:

Идеально перекупленный рынок!

Цена движется на пробой уровня.

Со временем те, кто входит в рынок на пробое, начинают испытывать стресс, поскольку цена отказывается демонстрировать новые максимумы.

Мы входим в рынок в тот самый момент или до того, как те, кто входит на пробое, ОСОЗНАЮТ, что они ошиблись и спешат закрыть свои позиции.

Обратите внимание, насколько далеко прошла цена, прежде чем она достигла уровня пробоя.

Еще один способ отобразить это – посмотреть на отрыв цены на достаточное расстояние от средних значений, в данном случае от EMA с периодом 20.

Подумайте серьезно, кто купит на таких максимумах?

Любой, кто желает открыть позицию на ПОКУПКУ и кто дает отчет своим действиям, входил бы в рынок на ПОКУПКУ на гораздо более низких значениях цены.

Возможно, это сработает у них в данном случае. Возможно, цена выдержит уровень и продолжит восходящее движение.

Если такое произойдет, я приму это движение и попытаюсь присоединиться к нему.

Тем не менее, такой завышенный характер ценового движения заставил меня понадеяться на что-то еще.

Потому что ценовое движение, которое настолько РАСТЯНУЛОСЬ, чтобы пробить уровень, может быстро откатиться, в случае если пробой не состоится.

Давайте сыграем в метаигру и проникнемся в сознание тех, кто на этом пробое открыл позицию на ПОКУПКУ.

Торговый таймфрейм:

Игнорируйте его, поскольку он в некотором роде вносит беспорядок, но является прибыльным! В момент пробоя наше внимание должно фокусироваться выше.

Более низкий таймфрейм:

На данный момент все выглядит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Давайте продвинемся на минуту вперед и посмотрим, что произойдет дальше.

Торговый таймфрейм:

Более низкий таймфрейм:

«Хорошо, все хорошо».
«Я крутой!»
«Это просто тестируется точка пробоя. Уровень выдерживает. Расслабься. Давай, ты можешь это сделать!»

Торговый таймфрейм:

«Ну, давай же!»

Более низкий таймфрейм:

На каждой бычьей свече:
«Да, я знал это. Иди сюда!»

На каждой медвежьей свече:

«В это трудно поверить! Пожалуйста, только не это!!!!»

Торговый таймфрейм:

«В это трудно поверить! Какого чёрта?!»
(Бьет по клавиатуре!)

Более низкий таймфрейм:

И вот тут я вхожу!

На самом деле я попытался войти чуточку выше, но ордер не смог исполниться. «Удерживаем позицию... Ждем... Посмотрим, не развернется ли цена. Нет... Соотношение R:R по-прежнему хорошее... Просто захожу в рынок!»

Цена дошла до первой целевой области. Я частично зафиксировал прибыль.

На оставшуюся часть позиции ставлю плавающий стоп.

Повторно вхожу в рынок, так как закрытие, вероятно, было преждевременным.

Частично закрываю позицию и снова ставлю плавающий стоп.

Если я не могу почувствовать, что кто-то на другой стороне рынка действительно совершает ошибку, я не вхожу в рынок.

Позвольте кому-то открыть низковероятностную позицию.
Проникните в их мышление.
Почувствуйте их боль.
И когда дело доходит до того, что они потеряли всякую надежду, НАНОСИТЕ УДАР.
Входите в рынок и получайте прибыль.

Ланс Бегс,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 октября, 2018 пользователем Pavel888

[Nurn28]

:dкогда я пытаюсь так рассуждать, то в итоге ловлю стопы) один фиг я и есть толпа)

[DanilZ]

Спасибо за перевод!
Свежий пример:

Спойлер

[Дмитрий_2008]

Спасибо за перевод!
Свежий пример:

Спойлер

точности ради, хотел бы уточнить, что у Ланса "торговый таймфрейм": 3м или 5м. а "более низкий тф": 1м. а примеров хватает, вот кстати сегодняшний

Screenshot_1.jpg

[vanek]

Уважаю Бегса за его книгу. Но его выражения, я продал на самом максимуме, при этом показывает нарисованные стрелочки в симуляторе, пугает. Не хочу думать, что Ланс инфоцыган.

Хорошо, что в этой статье есть указание, что после прорыва уровня нужно смотреть на младший фрейм.

[ArtemkaRu]

В 30.09.2018 в 14:47, Nurn28 сказал:

:dкогда я пытаюсь так рассуждать, то в итоге ловлю стопы) один фиг я и есть толпа)

Разница между вашими рассуждениями и Бегсом заключается в том, что вы пытаетесь рассуждать в режиме онлайн в процессе открытой сделки, а Бегс выдает свои рассуждения постфактум, уже на сформированном графике. Если вы начнете делать также как это делает Бегс - постфактум, то у вас тоже будет всё очень красиво получаться.

 

Вопрос только в том, чем вы хотите зарабатывать, трейдингом или инфоциганством. Если трейдингом, то вам должно быть совершенно плевать, что происходит на графике после открытия сделки. Вы определили параметры сделки в момент её открытия - точка входа, стоп и профит, и эти параметры должны оставаться неизменными и статичными, независимо от того, что дальше происходит на рынке. А если после открытия своей сделки вы будете реагировать на то, как закрывается каждая последующая пятиминутная, часовая или любая другая свеча, с вероятностью 100% вы не сможете придерживаться своего первоначального плана по сделке. В итоге результаты всех ваших сделок будут зависеть исключительно от того, как вы эмоционируете и реагируете на рыночную информацию.

 

Но прикол заключается в том, что большую часть своей энергии, внимания и концентрации вы должны затрачивать на проведение качественного анализа и выбор места для открытия сделки, а когда сделка уже открыта, затраты вашей энергии, внимания и концентрации на дальнейшее отслеживание и ведение сделки должны быть практически нулевыми. Если же всё происходит совершенно наоборот, то есть большую часть энергии и своего внимания вы затрачиваете на отслеживание уже открытой позиции, постоянно думаете, куда бы вам перенести стоп, стоит ли преждевременно закрывать сделку, думать над тем, кто там за кем охотится на минутных и пятиминутных таймфреймах (анекдот), кто начинает испытывать стресс, а кто эйфорию, то вам лучше заниматься не трейдингом, а инфоциганством, как это делает Бегс. 

[Дервиш]

В 21.12.2023 в 04:29, ArtemkaRu сказал:

дальнейшее отслеживание и ведение сделки должны быть практически нулевыми.

1. с возвращением! (пост я скопировал себе, если подотрете - буду не в обиде)

2. (согласен в принципе, НО) это для какой категории трейдеров сие правило предназначено:
а) для тех, кто с утра раставит отложки и бегом на автобусную остановку, чтоб на завод не опоздать ?

б) для тех, кто работает в проп-фирме, кто приходит в офис за 1-2 часа до торговли для анализа премаркета и уходит из офиса 1-2 часа позже торгов, чтоб заполнитьт ТЖ, подготовиться к следующему дню?

в) другое?

[ArtemkaRu]

22 часа назад, Дервиш сказал:

1. с возвращением! (пост я скопировал себе, если подотрете - буду не в обиде)

2. (согласен в принципе, НО) это для какой категории трейдеров сие правило предназначено:
а) для тех, кто с утра раставит отложки и бегом на автобусную остановку, чтоб на завод не опоздать ?

б) для тех, кто работает в проп-фирме, кто приходит в офис за 1-2 часа до торговли для анализа премаркета и уходит из офиса 1-2 часа позже торгов, чтоб заполнитьт ТЖ, подготовиться к следующему дню?

в) другое?

Для среднесрочной и долгосрочной торговли, где сделка может висеть открытой, начиная от нескольких часов до нескольких недель.

Если у меня цель по сделке 200 пунктов и я вижу по графику, что согласно моим построениям цена без проблем может пройти 200 пунктов, так как следующее ближайшее сопротивление/поддержка находится именно там, какой смысл мне заниматься подтягиванием стопов, постоянным отслеживанием позиции, которая может быть открытой несколько дней? Если я начну реагировать на новую поступающую рыночную информацию, на коррекцию цены против моей открытой позиции, я в большинстве случаев не смогу зафиксировать прибыль на запланированном уровне, цена будет доходить до цели лишь в редких случаях, когда происходит какое-то сильное импульсное движение, при выходе новостей. В большинстве же ситуаций после движения в сторону открытой позиции позже происходит откат/коррекция, которая может составлять от 50 до 100% предыдущего импульсного движения, то есть уровень входа в сделку может тестироваться ценой до нескольких раз. Перевод стопа в бу в таких случаях приводит только к одному - выходу из сделки с нулевым результатом, а цена после этого через какое-то время опять уходит в нужную сторону и уже уверенно идет к цели. На такие рыночные ситуации, а они случаются очень часто, можно тоже навесить кучу всякой психологической ерунды, типа крупные игроки выбивают из рынка слабых, пугливых и нервных, собирая ликвидность. А можно не сочинять и не придумывать всякие объяснения каждому рыночному вдоху и выдоху, а просто делать ставку и ждать результата, как в казино.

У среднесрочных и долгосрочных сделок, где торговый сетап формируется на более крупных таймфреймах Н4, D1, W1, Месячный есть определенное преимущество по сравнению с теми же торговыми сетапами, которые формируются на более мелких таймфреймах. Цели по сделкам могут быть в несколько раз больше по сравнению с внутридневными целями при сравнительно одинаковом уровне риска. Ведь точку входа для отработки дневного или недельного таймфрейма никто не мешает искать на меньшем таймфрейме. Следовательно, соотношение прибыль/убыток для таких сделок будет намного выше.

И еще по поводу категории трейдеров. Один трейдер может торговать внутри дня, совершая за месяц 50-100 сделок, в итоге его общий месячный результат по всем совершенным сделкам может быть как отрицательным, как нулевым, так и положительным. Предположим хороший сценарий, трейдер, совершив 100 сделок, за месяц заработал 20%. При этом на достижение этого результата за месяц он потратил примерно 200 часов своего времени. Другой трейдер, торгующий среднесрочно, совершил в месяц всего одну сделку. У него тоже хороший сценарий. Он заработал на этой сделке 20%. При этом потратил в 10 раз меньше времени. На проведение анализа, поиск хорошей точки для входа и открытие сделки и периодический мониторинг открытой позиции он потратил примерно 20 часов за несколько дней, все остальное свободное время он посвятил другим делам, семье, отдыху.

Каждый для себя сам выбирает на каком временном диапазоне ему удобнее торговать. Вероятно, кому-то, например, Лансу Бегсу, удобнее торговать на минутных таймфреймах. Возможно, он не в состоянии удерживать свои открытые позиции более нескольких минут. Уже через пару минут после открытия своей позиции он начинает искать трейдеров, которые попали в ловушку и начинают испытывать страх. А потом сам выходит из сделки через 5-10 минут, потому что максимально близко подтянул свой стоп к текущей цене, чтобы обезопасить свою позицию от убытка.

[Дервиш]

8 часов назад, ArtemkaRu сказал:

Предположим хороший сценарий, трейдер, совершив 100 сделок, за месяц заработал 20%. При этом на достижение этого результата за месяц он потратил примерно 200 часов своего времени. Другой трейдер, торгующий среднесрочно, совершил в месяц всего одну сделку. У него тоже хороший сценарий. Он заработал на этой сделке 20%. При этом потратил в 10 раз меньше времени. На проведение анализа, поиск хорошей точки для входа и открытие сделки и периодический мониторинг открытой позиции он потратил примерно 20 часов за несколько дней, все остальное свободное время он посвятил другим делам, семье, отдыху.

Мне понравилась идея! Уже сделал файл "Закон Парето в трейдинге", после Н.Года выделю время на мониторинг Парето в трейдинге.

Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Дервиш

[ArtemkaRu]

16 часов назад, Дервиш сказал:

Мне понравилась идея! Уже сделал файл "Закон Парето в трейдинге", после Н.Года выделю время на мониторинг Парето в трейдинге.

Секреты проп-трейдеров. Секрет №4: Качество важнее количества.

Проанализировав данные около 4 000 успешных проп-трейдеров, нам удалось выявить несколько интересных паттернов. Вот некоторые из них:

· Чем выше частота исполнения сделок, тем ниже прибыльность.

· Исполнение большего количества сделок может снизить количество получаемых выплат.

· По мере увеличения количества сделок в цикле количество выплат и их средний размер снижаются, а число трейдеров растет.