[D1] A.J.Volatility

[AJon2000]

Название стратегии: Торговля Волатильностью
Год выпуска: 2012
Валютные пары: EURUSD(тестировал только на них, на других надо подбирать другие проценты)
Таймфрейм: D1
Время торговли: любой
Важно: Система для тех кто хочет работать и соизмеримо с этим прибыль получать. Тех кого интересует "готовая система со стрелочками" прошу проходить мимо.
Правила стратегии:
1. После закрытия предыдущего дня считаем размер свечки.
2. Ставим отложенные ордера(наружу) на покупку и продажу на расстоянии 30% от предыдущей вневнй свечки
(т.е мы считаем, что цена пройдя 30% от диапазона предыдущего бара пройдет еще хотябы 30%(уровень ТП))
а) Стоплосс выставляем на уровень открытия
б) Тейкпрофит ниже/выше на 30% от ордера(СЛ=ТП)
3. При срабатывании ордера удаляем другой.

4. Если поставить трейлинг СТОП на 15% то Лосов будет меньше, на счёт ТП надо смотреть каждый день и анализировать.
Ключевые значения для изменения и настройки системы:

Спойлер

1. Волатильность какого дня/периода брать
2. Процент волатильности для отложенного ордера
3. Процент волатильности для ТейкПрофита
4. Как сопровождать сделку-Трейлинг стоп/частичное закрытие на уровнях.
В принципе можно перейти на более глубокий уровень анализа, каждый день изменяя систему под рынок, но это уже каждый сам решает, буду пытаться работать над системой для себя в данном направлении.

---

Добавлено: 21-01-2012 16:32:15

---

Если сделаете Робота будет легче тестировать и менять значения.

Спойлер

+ тест за последние 14 дней:
В последние 14 дней по Евре прибыль составила бы:
150+450+480+480+Пндлнк не торгуем изза гэпа-360+250+390+0(если с Трейлингом или -420 без)+пндлнк+200+450+390+390=2790п.

Безымянный.jpg

Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[aliasfox]

Спасибо, очень интересная мысль....буду тоже тестить....
кстати тут есть что то подобное, система основана на побитии дневных максимумов на часах, и метод управления капиталом тоже на этой системе тестился, возможно что то из нее и тут пригодиться
_http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3847627

Изменено 21 января, 2012 пользователем pavlus777

[Garper]

Очень разумно и адекватно, + в репутацию за здравый смысл. =d>

[btx]

Очень интересная идея. Все вполне логично и без ненужных излишеств.
Присоединяюсь к тестированию.

[TeaDrinker]

Я правильно понял что выставляем отложенники выше и ниже значений HI и LOW предыдущей свечи???... или выставлять по открытию закрытию предыдущей свечи???

[Redarmy]

Похоже на План Б

_http://www.youtube.com/watch?v=7utdYxVXk2o

[AJon2000]

Вот для тех кто не разобрался:
Там где крестик это закрытие пред свечи/открытие этой/Уровень стопа.
Линии со стрелками-отложенные ордера
Синие линии с галочками Тейк профиты.

А так наверняка куча подобных систем есть, ни на что не претендую.

Снимок.JPG

[Redarmy]

Да, вполне логичная системка

---

Добавлено: 21-01-2012 20:29:22

---

30% от тела или всего диа ? Изменено 21 января, 2012 пользователем Redarmy

[aliasfox]

чето я в начале тоже думал- что 30% считаем от хвоста свечи, а не от открытия.......
теперь система под сомнением :-?.....
цена ведь не тупо только вверх или вниз идет, она внутри свечи постоянно колеблется - и скорее всего сначала она заденет ордер и вернется к стопу прежде чем пойдет куда надо....
мне кажется надо именно от хвоста 30% считать.... а за 100% брать целиком свечку с телом и хвостом...

[Garper]

Похоже на План Б

_http://www.youtube.com/watch?v=7utdYxVXk2o

Стратегия в ролике больше похожа на игровую тактику "Колесо"для рулетки в казино:
100$ на черное-проиграли?Значит 200$ на черное-снова красное? 400$ на черное и т.д. :d

[aliasfox]

Стратегия в ролике больше похожа на игровую тактику "Колесо"для рулетки в казино:
100$ на черное-проиграли?Значит 200$ на черное-снова красное? 400$ на черное и т.д. :d

это Мартингейл
_http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%F2%E8%ED%E3%E5%E9%EB

беспроигрышная система при ооочень большом депо

[AJon2000]

Также замечу, что система нуждается в постоянном изменении под рынок-к примеру при торговле во флет зоне, следует уменьшать Процент и ТП, при тренде-наоборот увеличивать.

Изменено 24 января, 2012 пользователем AJon2000

[slazorg]

немного потестил на последних днях
пришел к выводу, что когда тело свечи меньше скажем 80 старых пунктов,
входить не желательно так как тэйк будет маленький и к тому же, как было сказано выше, цена внутри дня гуляет и может задеть наш стоп

ну либо прикручивать трейлингатор и играться с параметрами, если охота брать все сделки

P.S. Я тут файлик в экселе сделал для расчетов ордеров, может кому понадобится.
Входные параметры: Open, Close и размер процентов тела свечи по которому будем ставить отложки.

D1_AJ_Volatility.zip

Изменено 22 января, 2012 пользователем slazorg

[AJon2000]

Ну здесь и обратное верно, при большой предыдущей свече, процент будет слишком большой, и цена может столько не пройти.
Можно проанализировать брать последние 2 свечки для системы.

[vvaa7]

Да, интересная система.... пару мыслей пришло:


Можно с цифрами Фибоначчи "поигратся" По крайней мере заметил что если проходит 38,2 от пред. тела свечи (контрольная свеча) то до 61.8 практически всегда доходит (хотя конечно профит существенно уменьшиться)

Лучше в понедельник не размещать ордера. И если с гэпом открытие

Надо ввести фильтр - не входить если тело предыдущего xx путнктов

Если контрольная свеча бычья то BuyLimit с большим профитом нежели 30%, если медвежья то анологично для SellLimit



ну и напоследок немного экстремального)) - попробовать на золоте, но только бай ордера

[Гость kondor]

Написал сов по данной стратегии...

Volat.zip

[DmSitif]

Написал сов по данной стратегии...

Похоже сов рассчитывает с хвостиками свечей. Чуток вынес настроек для оптимизации.
Вот сам советник и сетик. Депо 1000.

Volan_Dop.zip

[slazorg]

вопрос к топикстартеру
есть ли какая статистика по работе данной системы на продолжительном промежутке времени?

[AJon2000]

Нет, я просто дал поле для работы, а подбирать оптимальные параметры для себя и тестировать каждый будет сам.

[kondor]

Цитата: markkoleman от Январь 23, 2012, 03:57:15 am

Написал сов по данной стратегии...

Похоже сов рассчитывает с хвостиками свечей. Чуток вынес настроек для оптимизации.
Вот сам советник и сетик. Депо 1000.

он в комментариях к ордерам как то подписывается?

[Гость anatoliy2025]

Нет не подписывается. А где эти комментарии должны быть? У ордера есть меджик и все...

[Drayk0]

Насколько я понял по мини-рисунку с правилами, все-таки уровни входа-выхода высчитываются по предыдущей свечке учитывая её хвосты. Пока на мой взгляд, было бы очень неплохо пришить сюда какие-нить индюки по волатильности. Кстати, если ордер не закрылся за день по ТП или СЛ, то да какого срока адекватно можно держать ордер?

[Гость Drayk0]

Я тоже так понял. Пришейте. А что за индюки? В стратегии это не указано. Думаю надо закрывать на следующей свече, та как там уже будет другая сделка.

[RustNeilz]

Написал сов по данной стратегии...

Похоже сов рассчитывает с хвостиками свечей. Чуток вынес настроек для оптимизации.
Вот сам советник и сетик. Депо 1000.

Вот оптимизация(подгонка :) ) с 2008 по сегодня GBPUSD , подряд проигрышных было 5. что если приделать мартина открывающего последующую сделку вдвойне большим лотом после проигрышной(ну или после двух-трех) интерес спортивный, кто что думает?)

TesterGraph.gif
set.rar

[Гость RDEM]

Ну можно приделать. А вы такой сов на реал поставите? Ну и оптимизировать по контрольным точкам это конечно немного странно...