[UNI] Торговля Биржевой информации VSA

[AJon2000]

Название стратегии: Анализ объёмов, кластерного анализа, дельты,
Год выпуска: 2012
Валютные пары: EUR,GBP, AUD, Cad, JPY, NZD
Таймфрейм: любой
Время торговли: любой
Описание: Система является дополняющейся к вашей основной системе или самостоятельно собранная из представленных паттернов и дополненная к примеру ПрайсЭкшеном.
Данные будем брать из Индикаторов МТ4(упрощенно и очень кратко) или из программы КластерДельта(рекомендуется).
Цена в КластерДельте немного отличается от цены в МТ4, тк это Фьючерс на Валюту,а не Спот на неё.
ClusterDelta(краткая инструкция запуска)
1.)Качаем:
_http://clusterdelta.com/ClusterDelta.zip
2)Сохраняем,запускаем, выбираем инструмент(валюту):

Спойлер

3) Выбираем данные для отображения(1), время отображения профиля объемов(2),Таймфрейм(3),данные на графике(4),жмём Онлайн(5) и видим текущий Бар.

Спойлер

Основные паттерны:
Тут: _http://clusterdelta.com/patterns

ClusterDelta_VolumeProfile.rar
ClusterDelta_Delta.rar
ClusterDelta_Volume.rar
ClusterDelta_VolumeProfile.rar

Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[Гость RustNeilz]

вообще эту инфу реально использовать на форексе? я так понимаю это объемы на валютные контракты?

[AJon2000]

Да, всё работает, это более глубокое понимание рынка, чем индикаторы и прочая туфта. Тут ты смотришь на причины движения цен,а не на последствия.

Модераторы удалите тему, не будет времени ее поддерживать и заполнять.

[pavlus777]

Да, всё работает, это более глубокое понимание рынка, чем индикаторы и прочая туфта. Тут ты смотришь на причины движения цен,а не на последствия.

Модераторы удалите тему, не будет времени ее поддерживать и заполнять.

Первый пост доделай и хорош. Никто же не заставляет на вопросы потом отвечать.

[AJon2000]

Окай Паттерны, в которых сам разобрался добавлю.

[Гость Alex]

спасибо за патерны сижу читаю. интересно

[Kup]

Вот инфа по паттернам _http://clusterdelta.com/patterns

Изменено 26 января, 2012 пользователем nixxer

[Dollar]

Кто читал книгу Тома Вильямса "Master the markets" ("Хозяева рынков")? Можно ли использовать паттерны, приведенные автором, на валютном рынке? Вообще, хотелось бы услышать аргументированные мнение по теме объемов. Ваше отношение к применению объемов в торговле на форекс. Если негативное, то почему. Давайте коллективно развивать тему объемов, общаться, делиться мнениями. Возможно даже следует создать отдельную общую тему по VSA.

[Aleksandr]

Проблема книги Тома Вильямса очевидно в том, что он человек очевидно не глупый, но в своей работе смешивает правдивую информацию, с абсолютной ахинеей. Более того, в некоторых местах вообще противоречит сам себе. Не помню уже точно, где там это было, но если внимательно читать, в одном месте книги он пишет одно, а дальше в другом, говорит вовсе противоположное. Вот и появляются подозрения, что не всё так просто. Тема использования объемов начала набирать популярность и неудивительно ведь объемы, а точнее изменение баланса сил на рынке и есть единственная причина движения цены, поэтому вполне логичным выглядит вбросить в эту тему полу-правдивую, полу-ложную информацию, которую потом наберет популярность (последнее время кстати стало модно копировать сделки "смартов"), её потом начнут повсеместно обсуждать и опять окончательно запутаются. Но это только моё предположение, подтвердить, или опровергнуть которое мне нечем.

[tomnewmann]

Интересно, гляну. Сам использую thinkorswim demo для слежки за объемами валютных фьючерсов.

[Быкомедведко]

Интересно есть ли четко оформленные стратегии для форекс использующие фьючерсные обьемы . Павел вам не попадались такие? ;)

[kaptainemo]

проблема в том, что это только фьючесные объемы, а кто скажет какой % они занимают от всех объемов на рынке??? - фиг его знает!!!, тут не учитываются объемы самого форекса, которые могут в разы быть выше или ниже....., которые в свою очередь некисло влияют на рынок!!!

[fintuha]

проблема в том, что это только фьючесные объемы, а кто скажет какой % они занимают от всех объемов на рынке??? - фиг его знает!!!, тут не учитываются объемы самого форекса, которые могут в разы быть выше или ниже....., которые в свою очередь некисло влияют на рынок!!!

Какой процент не знаю, но они взаимосвязаны...я читал каким образом они взаимосвязаны только ничего не понял. Ну то, что они бегают (евробакс) почти пункт в пункт это знаю не по наслышки.

[kaptainemo]

Было бы странно, если бы они отличались))), взаимосвязь проста....ценовое отношение евро/бакс и там, и там. Но можно расписать это более сложным "языком"))).

[tribun_al]

Идея в том, что в случае расхождения базового актива (валютной пары) и срочного инструмента по нему (фьчерса) в работу тут же включаются арбитражеры.
Например фьючерс растет быстрее чем базовый актив. Арбитражеры начинают продавать фьючерс и покупать базовый актив с планами на уменьшение расхождения. И эти планы срабатывают потому что это самоисполняющиеся пророчество.
Покупка пары приводит к дисбалансу спроса и предложения в сторону спроса, и к росту пары.
Продажа фьючерса приводит к дисбалансу в сторону предложения и к снижению фьючерса.
Поэтому движение базового актива и фьчерса будут связаны и математически и экономически.
Вопрос в том, что все объемщики считают, что на фьчах сидят настоящие куклы, которые знают куда пойдет рынок, и поэтому объемы фьюча будут вести спот.
А по факту на фьючах сидят хеджеры.
Кока-кола знает что в следующем квартале продаст в Европе колы на Х млн. евро.
Чтобы не столкнутся в конце квартала с неприемлемым курсом, они заранее хеджируют этот Х. млн. фьючами.
Или прибыль по фьючу закроет потенциальные убытки от разницы курсов, или если курс будет двигаться в благоприятную сторону убыток по противоположной позиции по фьючу - это страховой платеж за спокойный сон.