[D1+H4] Inside Trend System - Торговля по тренду

[Anton Zimin]

Название стратегии: "Торговля по тренду"
Год выпуска: 1938г.
Сайт продажи: tradelikeapro.ru
Валютные пары: универсальна.
Таймфрейм: D1+H4
Время торговли: круглосуточно.

Теория. Обязательна к прочтению, не зря ведь с нее начинается пост.

Спойлер

Определение тренда.
Идея очень проста. Восходящий тренд типично состоит из серии восстановлений и коррекций. Каждый максимум выше, чем его предшественник, так же как и каждый минимум. Когда серия повышающихся пиков и впадин прерывается, сигнализируется разворот тренда. На Рис.1 цена повышалась серией волн с каждым пиком и каждой впадиной выше, чем предшествующие. Затем впервые восстановлению не удалось продвинуться на новый максимум, и последовавшая коррекция оттеснила ее ниже предыдущей впадины. Это произошло в точке А и дало сигнал, что тренд изменился. Точка В на рис.1 показывает сходную ситуацию, но на этот раз это разворот тренда от нисходящего к восходящему.
Значимость разворота определяется длительностью и величиной восстановлений и коррекций, о которых идет речь.



Минимумы и максимумы.
Максимум-это бар по обеим сторонам которого бары с более низкими максимумами, также необходимо чтобы последующие бары обновили минимум.
Примеры максимумов. Во всех примерах бар под №2 это максимум.





Минимум-это бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, также необходимо чтобы последующие бары обновили максимум.
Примеры минимумов, также бар №2 всегда является минимумом.




Аномальные штуки.


В данном примере у нас есть и мин и макс. Бар №2 минимум, так как есть более высокие минимумы по обеим сторонам и бар №3 обновил хай бара №2. Также бар №5 является максимумом, так как у него самый высокий хай, по обеим сторонам более низкие хаи и бар №6 обновил лоу бара №5.

Как это выглядит вместе.


Синтез тф и фрактальность рынка.
Мы выяснили как происходит смена тренда. Теперь самое важное. Каждую волну из предыдущего рисунка можно разбить на подволны, спасибо за это открытие Эллиотту. На втором рисунке четко видно, как коррекционная волна (1-2 зеленым цветом-дневной график) принимает вид микротренда на меньшем таймфрейме- 4 часовом. Также видно сетап смены тренда о котором мы говорили выше, он отмечен красными цифрами 1-2.

Соединяем все и используем на практике. Алгоритм.

1. На D1 графике необходимо определить наличие какого либо тренда.
Исходя из правила описанного выше, тренд определяем по расположению мин и макс.
Закрепление за максимумом или минимумом-это закрытия двух свечей выше/ниже уровня мин/макс построенного по ценам закрытия.
Примеры.

Спойлер

2. После того как мы установили наличие тренда на d1 графике, мы переходим на h4 график и ждем 3 волны против основного тренда с D1 графика.
Т. е. мы ждем когда на Н4 начнется тренд против тренда на D1 Графике. В примере с определением тренда на D1 мы ждали закрытия двух свечей за уровнем построенным по ценам закрытия, в случае с определением тренда на Н4 мы ждем простого пробоя Хай/Лоу.
В примере ниже, мы бы стали ждать сетап только после пробоя точки 1.

Спойлер

3. После того как сформировано 3 волны мы отслеживаем каждый новый минимум (в данном примере) на графике, предполагая что будет сформирован паттерн 1-2-3.
Ниже на скрине зеленой линией отмечены места куда бы мы ставил ордер sell stop.
Красной линией отмечены места куда бы установили наш stop loss.
Наша задача выставить ордер после формирования минимума (точка 2 паттерна 1-2-3). Важно, ордер ставим после того минимум сформирован, то есть хай бара должен быть переписан.
Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума. В случае если следующий бар перебивает хай предыдущего-мы корректируем объем позиции и переносим стоп лосс выше.
В качестве буфера используем 5-10 пп от мин/макс.

Спойлер

4. После того как наш ордер активировался, нам нужно сопровождать позицию.
В зависимости от положения сделки в дневном тренде у нас есть два варианта:
1) Если это сделка в начале нового тренда на d1 Графике, то такую сделку мы сопровождаем по мин/макс с d1 графика. В нашем примере с ауди
2) Каждую следующую сделку мы сопровождаем по мин/макс с h4 графика.
По желанию, после активации ордера вы можете перенести позицию в безубыток после формирования следующего мин/макс.
В случае с примером по ауди у нас было две сделки.
Если бы мы использовали перевод в б/у, то первая сделка закрылась бы в 0.
Если бы не использовали, то на данный момент ждали формирования максимума на d1 Графике, чтобы перенести стоп лосс.

Спойлер

Вторую сделку нужно было сопровождать только по ш4 максимумам. В данном примере нас бы выбило со скромной прибылью 1:5.

Спойлер

Все тоже самое можно применить для комбинации графиков D1+W1.

Ложка дёгтя.
Несмотря на то, что в системе хорошее соотношение прибыльных сделок к убыточным, а также хорошее соотношения риска к профиту бывают ложные выносы. Случается это очень редко, однако случается.
Вот пример по евро. Все было сделано правильно, 3 волны на h4, хороший 1-2-3, однако прострелом позицию выбило по стопу.
В таких случаях я просто жду новый 1-2-3.

Спойлер

Обзор стратегии в блоге

Изменено 10 октября, 2018 пользователем Pavel888

[ju.vskv]

Anton Zimin

В своем дневнике вы упоминаете про уровень с недельного графика и про более точный вход на пятиминутном. Можно об этом подробнее?

[Anton Zimin]

Anton Zimin

В своем дневнике вы упоминаете про уровень с недельного графика и про более точный вход на пятиминутном. Можно об этом подробнее?

Ты наверное про самое начало моего дневника.
Можно сказать что это Джару с собственными дополнениями. В любом случае я уже так не торгую, так как нет никакого смысла брать каждый откат.

[Милки]

"За уровнем должно закрыться минимум две свечи, в том числе пин бар." Если я правильно понял одним из обязательных условии для выставления ордера явл. образование пин бара за пробитым уровнем. Если это так, можете раскрыть более подробно этот момент???

[Anton Zimin]

"За уровнем должно закрыться минимум две свечи, в том числе пин бар." Если я правильно понял одним из обязательных условии для выставления ордера явл. образование пин бара за пробитым уровнем. Если это так, можете раскрыть более подробно этот момент???

Возможно я как то не так выразился. Имеется в виду то, что пин бар закрывшийся за уровнем тоже считается.

пример.png

[serik]

Как выставляется стоп в моменте?за минимум или определенный размер в пунктах или от АО?

[sent226]

Важно отметить, что мы следим лишь за теми коррекциями в которых минимум 5 волн на часовом графике

Привет!
Можешь показать пример коррекции за которой мы не наблюдаем, т.е. менее 5 волн
АО? С каких пор используешь индикатор, без него никак?

[Anton Zimin]

Как выставляется стоп в моменте?за минимум или определенный размер в пунктах или от АО?

После того как сформировался второй столбец АО, стоп выставляется за текущий минимум.
Возьмем как пример нзд. Там сформировался сигнал, до этого было более 5 волн в коррекции.
В момент когда формируется второй столбец АО я ставлю стоп под минимум свечи соответствующей второму столбцу, однако в примере с нзд был ранее сформирован уровень поддержки, логичнее ставить стоп за него. Если последующие свечи обновляют этот минимум, то я пересчитываю объем и выставляю стоп ниже.
+для стопа и самого ордера всегда добавляю дежурные 5 пп запаса.
На данный момент я еще тестирую стоп по атр.

Важно отметить, что мы следим лишь за теми коррекциями в которых минимум 5 волн на часовом графике

Привет!
Можешь показать пример коррекции за которой мы не наблюдаем, т.е. менее 5 волн
АО? С каких пор используешь индикатор, без него никак?

Без АО очень даже можно, я его добавил что бы другим было проще видеть момент перехай/перелоу.
Самое главное это все же пробой последнего мин/макс. Если без АО, то тогда ордер выставляется после 3й свечи. Опять же пример с нзд, только после 3й черной свечи выставил ордер.
Почему 3? Потому что на 5 минутках за 3 свечи проходит 5 волн коррекции, обычно.

Что касается 3х волн. Ниже в примерах каждую сделку размотало бы.

[serik]

на графике ауди/доллар вход был у тебя не по правилам ТС(зашел по рынку кажись)а должен был выставить бай стоп за свинг после 3й черной свечи.Поправь если неправ

---

Добавлено: 04-08-2017 09:08:13

---

Сам заметил свою ошибку вход строго по правилам пины и дожди тоже в расчет идут как отчет 3х свеч и стоп за минимум поставил просто смотрел именно на ситуацию с коррекцией 3хволн(в центр графика)а вход должен был быть позже как у тебя на пробитии максимума последнего до этого все сигналы пропускались Изменено 4 августа, 2017 пользователем serik

[arbitrage]

Хороший анализ, но способ входа не тестировал. Не обязательно ждать 5 волн, т.к. всегда может быть 3 волны, да и по Эллиоту классические 5 волн найти сложно на графиках.

---

Добавлено: 07-08-2017 05:33:07

---

А фибоначи не пробовал для входа ? Например вот актуальный
Изменено 7 августа, 2017 пользователем arbitrage

[Fox1]

А с чем связан такой риск 0,5%?

[machine]

Всё равно, с 3 свечами - непонятно, зачем они нужны.
На примере с NZD нисходящий тренд ещё не закончился, т.е., не было минимума выше предыдущего минимума, и максимума выше предыдущего максимума.

[Plant3r]

Anton Zimin, у тебя есть памм в альпах? Или другие способы инвестиций?

[serik]

Нескромные вопросы-сколько прирост к депо получается в месяц?Сколькими валютными парами работаешь?Сколько в сделок в месяц в работе в среднем получается?И процент профитных сделок к убыточным 65-35(тоесть 65профитных?)риск на сделку видимо 0,5%?С уважением :-H

[Anton Zimin]

Хороший анализ, но способ входа не тестировал. Не обязательно ждать 5 волн, т.к. всегда может быть 3 волны, да и по Эллиоту классические 5 волн найти сложно на графиках.

---

Добавлено: 07-08-2017 05:33:07

---

А фибоначи не пробовал для входа ? Например вот актуальный

Можете использовать фибо. Метод он на то и метод, что потом каждый дорабатывает под себя. Можете не входит на пробой свинга как я, а ждать, например пин бар в основании отката.

А с чем связан такой риск 0,5%?

Такой риск связан с моим оптимальным психологическим состоянием в момент просадки.

Всё равно, с 3 свечами - непонятно, зачем они нужны.
На примере с NZD нисходящий тренд ещё не закончился, т.е., не было минимума выше предыдущего минимума, и максимума выше предыдущего максимума.

не понял вопроса..

Anton Zimin, у тебя есть памм в альпах? Или другие способы инвестиций?

Инвестиции не принимаю.

Нескромные вопросы-сколько прирост к депо получается в месяц?Сколькими валютными парами работаешь?Сколько в сделок в месяц в работе в среднем получается?И процент профитных сделок к убыточным 65-35(тоесть 65профитных?)риск на сделку видимо 0,5%?С уважением :-H

Про прирост депо в месяц смысла говорить нет, все же торговля средне-долгосрочная. Худший год с моим риском на сделку дал 38%, в лучшие годы более чем удвоение капитала.
Сделок в месяц среднем 7.
Про винрейт правильно, 65% прибыльных сделок.
Торгую 8 валютами и золотом. Также торгую фьючи и амер акции, но там немного другая система. Можете как нибудь поделюсь, хотя вряд ли.
Про риск ответил выше.

[serik]

если нескерет какими валютами и почему только ими(хватает сигналов или времени мало),с таким винрейтом и соотношением профит риск итог должен быть высокодоходный.Хочу полностью попробовать твою систему но со временем маловато (ожидания сигнала на Н1)перед монитором сидеть-поэтому сколько примерно времени тратишь на торговлю?Удачи тебе в торговле и давай делись секретами и примечаниями системой. :-H

[kinokuroman]

Что мешает в тестере прогнать и посмотреть?

[charly]

Система очень субьективна в этом и её беда. Мало того, нету реального мониторинга который потвердил бы прыбильность системи. Словам я не верю.

[Fox1]

Система очень субьективна в этом и её беда. Мало того, нету реального мониторинга который потвердил бы прыбильность системи. Словам я не верю.

По идее можно собрать более менее подходящий советник на основе зигзага. Только грамотно продумать алгоритм...

[charly]

Система очень субьективна в этом и её беда. Мало того, нету реального мониторинга который потвердил бы прыбильность системи. Словам я не верю.

По идее можно собрать более менее подходящий советник на основе зигзага. Только грамотно продумать алгоритм...

Только зачем? Торгуйте системы где правила четкие. А тут...даже на определении тренда на одном и том же участке из 100 новичков 50 скажет что тренд вниз, 50- что вверх .

[arbitrage]

Только зачем? Торгуйте системы где правила четкие. А тут...даже на определении тренда на одном и том же участке из 100 новичков 50 скажет что тренд вниз, 50- что вверх .

Можно использовать трендовые линии. Система очень хороша, нужно только отработать точку входа, т.к. это нетривиальная задача. Есть разные способы входов- фибоначи, пробивы хай/лоу и еще масса других. Робота собрать для такой системы сложновато.

[arbitrage]

Эту систему можно только вручную отбектестить, и тогда будет видно что она стоит внимания. Лично я ищу везде разные способы входа, т.к. у этой системы очень хорошая отработка.

[serik]

Ты как то торговал на W со входом на Н4 можно подробнее по этой системе времени нехватает перед монитором сидеть(подсмотрел в дневнике у тебя)наверено подход тот же но всё же

[DEN67676]

Антон а вы по NZDJPY входили или не торгуете эту пару?

[Anton Zimin]

Антон а вы по NZDJPY входили или не торгуете эту пару?

Привет, не смотрю и не торгую по этой паре.

Ты как то торговал на W со входом на Н4 можно подробнее по этой системе времени нехватает перед монитором сидеть(подсмотрел в дневнике у тебя)наверено подход тот же но всё же

Ну смотри, определи тренд на д1, а на ш4 открывай сделки с откатов в сторону д1. Суть примерно та же.