[open source] [Советник] "Oceani4 сетка" v1.04

[Oceani4]

Сетка-песочница для отработки локов/перекрытий.

Год выпуска: 2017
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Актуальная версия: 1.04
Описание: Сетка-мартингейл, основная идея (гибкая геометрия + осознанная модель) взята из ветки - [EA][Qj]-Setka http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/

Основные возможности:
1. Открытие следующего колена производится по показанию индикатора SSRC (таймфрейм задается) + минимальное расстояние от предыдущего ордера ( задается геометрией сетки)
2. Виртуальный Тейкпроифит всей сетки можно перетаскивать мышкой как в ProTrader’е (дабл клик на TP и потом тянем)
3. Все кнопки и виртуальный Тейпрофит работают на визуале в тестере стратегий.
4. Кроме автоматического выставления ордеров, также возможно ручное выставление, либо любым другим советником. Можно переключать таймфреймы, удалять/частично закрывать ордера. Вся информация по ордерам на каждом тике восстанавливается из журнала открытых ордеров.
5. Интерфейс «для ленивых» - лот следующего ордера подсвечивается на соответствующей кнопке Buy/Sell, а дистанция, за которой можно открывать следующее колено, согласно модели сетки – белой пунктирной линией
6. Режим Overlap (Перекрытие) – частичное закрытие просевшей стороны (от частично одного, до полностью нескольких ордеров) прибыльными ордерами. Режим автоматически включается после достижения суммы открытых ордеров Buy и Sell сеток - maxLotsBeforeOverlap. Также возможно ручное перекрытие – более подробно будет описано ниже.
7. Режим Rescue – локирование/ частичное локирование просевшей стороны. Может включаться вместе с режимом Overlap, по умолчанию отключен. Подробней будет описано ниже.
8. В конце работы в тестере выдается статистика по количеству закрытых сеток:
- число колен
- meshs ( количество сеток )
- profit (сумма прибыли / средняя прибыль на 1-ну сетку)
- time (время жизни /среднее время)
- wide/rollback ( средний размах сетки / средний откат) – сетки открываются + и по SSRC, т.ч. всегда размах немного разный, при одинаковом количестве колен
- profit% - (прибыль в % / прибыль в % с нарастающим итогом)
9. В конце работы в тестере Rever27factor

Бот для 5-ти знака, на 4-х знаке будет работать не правильно.

“Настройки”

Везде где нужно указывать значение в пунктах – указывайте в 4-х значных.
minLot = 0.03; - Стартовый лот
maxOrders = 13; - Мак кол-во открытых колен в авто режиме, руками – сколько угодно
spamBuy = true; - Открывать первый ордер Buy в авто режиме. Если поставить false и первый ордер открыть руками/другим советником – робот начнет достаивать сетку
spamSell = true; - аналогично

Раздел «модель».

Нет разделения параметров для Buy и Sell в остальном раздел аналогичен таковому разделу в [EA][Qj]-Setka.

Раздел “SSRC”

extern ENUM_TF ssrcTfBase = eM5; - таймфрейм для открытия первого ордера
extern ENUM_SSRC ssrcTypeBase = 0; - пороговое значение SSRC.
0 -- SSRC = 1 - Sell, SSRC = 0 – Buy –> на залипании SSRC в нуле или единице
1 -- 0.9 после начала разворота
2 -- при любом значении SSRC --> как только прошли GridStep пипсов, а для первого как только закрылась прошлая сетка, сразу откроется новый ордер

extern int ssrcStep1 = 1; -- С какого колена применять данный таймфрейм SSRC
extern ENUM_TF ssrcTfLevel1 = eM1;
extern ENUM_SSRC ssrcTypeLevel1 = 0;

“Спасение”

CloseOnDrawDown – если сумма прибыли по всем ордерам Sell и Buy

“Overlap”

«Входные параметры”
extern double OverlapProfit = 0.9; - 90% суммы всех прибыльных ордеров пускаем на перекрытие, 10% на саму прибыль. На практике за счет проскальзываний/скорости закрытия ордеров процент оставшейся прибыли будет не такой.

extern enum_side Side = 2; - Лучше оставлять Auto (2). Ордер для перекрытия будет выбираться из более просевшей стороны.

extern double MinLotForOverlap = 0.05; - Минимальный «кусок», который будет перекрываться. В данном случае если есть открытый ордер меньше, чем 0,05 – он перекроется полностью.

extern enum_last_overlap LastOverlap = 0; MaxLoss (0) – по моим тестам лучший выбор. Подробней, чуть ниже в описании алгоритма перекрытия.

extern double maxLotsBeforeOverlap = 6; После этой суммы всех открытых Buy и Sell ордеров включится режим автоматического перекрытия. Чекбокс Overlap будет нажат и перекрашен в красный цвет.

По интерфейсу (зона оливкового цвета):
OverlapType – показывает значение переменной - LastOverlap
CanOverlapLots – пока не реализована
ProfitForOverlap – сумма прибыли всех открытых прибыльных ордеров и Buy и Sell
Loss – убыток 1-го ордера, отобранного согласно LastOverlap
Ticket - его тикет
Type - его тип
For Be - пока не реализовано

По нажатию на кнопку Overlap – если прибыли недостаточно для перекрытия MinLotForOverlap, то ничего не произойдет.


Алгоритм функции перекрытия.

1. Выбираем более просевшую сторону – например Buy более просевшая.
2. Заполняем 2 массива. В profitArr заносим все информацию о всех открытых прибыльных ордерах, а в lossArr – все просевшие Buy ордера. Для просевшей серии также считаем средневзвешенную цену = ( lot1*price1+lot2*price2+lot3*price3) / (lot1+lot2+lot3).
3. В массиве lossArr просевшей серии оставляем только те ордера, которые находятся за «средней» ценой – для Buy – выше средней, для Sell – ниже средней. Цель – оставить в массиве для перекрытия только те ордера, которые после разворота рынка окажутся за линией безубытка.
4. Сортируем оставшиеся просевшие ордера по:
- MaxLoss – максимальной просадке
- MaxLot – максимальному лоту
- FirstOpen – обычно самый дальний ордер
- LastOpen - обычно самый ближний ордер
5. Дальше проходимся по массиву просевших lossArr и по очереди закрываем ордера в соответствии с имеющейся прибылью для перекрытия. Хватает только на MinLotForOverlap - закрываем его, остается еще прибыль – пробуем откусить больший лот, либо следующий ордер.

Рекомендую в тестере на визуале начать на чекбокс Hand и наоткрывать ордеров Buy/Sell. Дождаться пока цена убежит подальше в какую-нибудь сторону и нажать на кнопку Overlap. Думаю тогда будет понятней.


“Rescue”

«Входные параметры”
extern bool useRescue = false; // on/off, по умолчанию - off
extern double RescueMinLot = 0.01;// Минимальный лот – вспомогательная переменная, менять не нужно
extern double RescueMarketLot = 0.1; // Процент от разницы сумм лотов Buy и Sell

Например, если maxLotsBeforeOverlap = 6 лотов, ордеров Buy открыто на 4.5 лота, Sell на 2 лота, то стартанет 2 режима: Rescue и Overlap Auto, т.к. 4.5+2=6,5 > 6. И функция Rescue откроет Sell ордер 4,5-2 = 2,5*0,1 = 0,25 лота. Если RescueMarketLot = 1,5 (150%) то будет открыт ордер Sell 4.5-2 = 2.5*1.5 = 3.75 Лота. И кактолько будет возможность перекрыть как минимум MinLotForOverlap = 0.05 лота – функция Overlap сделает это.
Так же в этот момент при включенном параметре useAgroAvrg = true будет выставлен BuyStop ордер размером AgroLot лота на дистанции AgroDistance 4-х значных пунктов. Иногда этот маленький лот ускоряет закрытие сетки на откатах, либо помогает перекрытию, а иногда поливает масла в огонь ( при продолжении безотката).

extern double RescueLimitLot = 0.1; // Процент от разницы сумм лотов Buy и Sell
Кроме рыночного ордера можно так же выставить лимитные отложки, часто рынок делает маленький откат и потом продолжает падение. В данном случае будет выставлено 5 лимитных отложек по 4,5-2 = 2,5*0,1/5 = 0,05 лота ( если это значение меньше RescueMinLot, отложки не выставляются)
extern int RescueLimitLots = 5; // Кол-во Limit ордеров
extern int RescueLimitStep = 20; // Шаг в пунктах(4-х знак) Limit ордеров

10% (0,1) – достаточно «мягкое» значение. В случае продолжения безотката – она может и не спасти.
150% (1,5) – может оказаться хорошей гирей на шее, в случае резкого разворота рынка. Хотя как только данная сторона окажется в большей просадке – Overlap начнет откусывать от нее кусочки. А если включить ручной режим перекрытия – можно откусывать значительными частями, а не MinLotForOverlap.
После перекрытия в ручном или автоматическом режиме - все отложки удаляются!!! И стоповые и лимитные.

Тестер с визуалом в помощь.


“AgroAveraging”

useAgroAvrg = false; // по умолчанию выключено
extern double AgroLot = 0.1; // лот
extern int AgroDistance = 20; // Дистанция выставления стоповой отложки

См. чуть выше.


При начеле работы из глобальных переменных восстанавливаем значения TP и чекбоксов (Overlap и Hand) и при завершении соотвественно сохраняются. Если глобальные переменные почистить, то TP сбросится на авторасчет, а чекбоксы будут в состоянии – «не нажато»

P.S.
Цель данного топика – посеять мои взгляды на сеткостроение и понаблюдать, что из этого произрастет. Поэтому ближайшие 3-4 недели планирую только наблюдать. Никаких доработок делать не буду, кроме исправления ошибок.

Ковыряние кода не возбраняется, а наоборот - приветствуется. Может кто-то соберет большего Франкенштейна чем я :) Многие функции, c какими то трансформациями, уже года 2 кочуют у меня из бота в бота, потому код далек от идеала и по логике и по скорости работы, но… он работает. На вопросы по коду/логике – готов отвечать.

Данным ботом я торгую на реале чуть меньше 2-х месяцев и явных глюков вроде уже нет, но кроме меня его никто не тестировал. Начните с теста на визуале.

Вот так выглядит мой шаблон:

Спойлер

P.P.S. У всех разные разрешение экрана. При изменении параметра HorizontalPosition – все панели съезжают. Данный баг будет устранен только после полной переделки интерфейса, т.е. не прям сейчас. Решение – вбиваем нужное значение, пересохраняем шаблон и переприменяем шаблон.

---

Добавлено: 19-04-2017 16:43:33

---

В прилагаемой модели ( в первом посте) закрываемость не очень, но есть следующие соображения:

При открытии 11 колен (256 пунктов без учета индикатора SSRC – реально сетка будет длиннее) имеем просадку всего 3% и при закрытии ее +1.31% к депозиту. Если взять 10 пар, то общая просадка будет плавать около 30% и если в день будет закрываться всего одна сетка, то в месяц будет 20*1,31% к депо. Достаточно ли 10 рабочих дней для цикла – сходили в просадку на 250-300пунктов, и потом отскок на 50% - покажет история. Плюс пока одна сторона идет в безоткате, вторая по копеечке в 30-40пунктов приращивает депо.

Ну и несколько картинок для затравки - закрытие вчерашней сетки по USDCAD - три вида с H1, H4, D1. Ну и 3 вида с картины сегоднгя – канал на H1 пробит и пробит с большим запасом, на H4 тоже пробит и цена долетела до канала на D1. Прибыли можно было брать на H4 – на 28 пунктов, а на D1 – на 101 пункт больше. И откат тут не 30-40%, а 100%+
Я пытаюсь уйти от большой лотности к большим тейк профитам. Это более безопасно.

v.1.06

Спойлер

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-oceani4-setka-v1-04/16196/?do=findComment&comment=360217

Oceani4_Setka_Auto.zip
O4_v1.04_-_Depo_300_usd_DD_3%_profit_1%.xlsx
Шаблон.png
Вчера_UsdCad_H1.png
Вчера_UsdCad_H4.png
Вчера_UsdCad_D1.png
Сегодня_UsdCad_H1.png
Сегодня_UsdCad_H4.png
Сегодня_UsdCad_D1.png
Oceani4_v1.05.zip

Изменено 12 июля, 2017 пользователем Pavel888

[Oceani4]

Тэйкпрофиты, как это было: <:-p>
Бомбануло хорошо!

Прям идеально отработала CHFJPY.
19.04.17

Спойлер

24.04.17

Спойлер

Время жизни - 14.03.17-24.04.17.
Длина - 617 пункта.
Лотность: 0,05 - 0,69 (13-е колено), общая лотность - (0,05/0,05/0,07/0,07/0,1/0,15/0,18/0,27/0,30/0,39/0,47/0,52/0,69) = 3,31 (явно что-то менял в модели по ходу и не раз)
Увеличение лотности 0,69/0,05 = всего в 13,8 раз
Максимальная просадка 10,36% от депозита, прибыль +3,76% (~119 4-х значных пунктов)
Счет - центовый

19.04 заметил, что по H4 пробит канал и сделал скриншот. TP передвинул в район уровня по H4 111.280. Думаю если бы не гэп, то чертил бы каналы на H1 и закрыл сеть с меньшей прибылью.


USDCHF.
19.04.17

Спойлер

24.04.17

Спойлер

Время жизни – 27.03.17-24.04.17.
Длина - 257 пункта.
Лотность: 0,05 - 0,38 (7-е колено), общая лотность - (0,17/0,05/0,07/0,1/0,15/0,24/0,38/0,08) = 1,24 (сет менял по дороге)
Первый лот 0,17 – похоже это был частичный лок предыдущей Buy серии
Увеличение лотности 0,38/0,05 = в 7,6 раз – в данном случае это не так, но каналы работают
Максимальная просадка 2,91% от депозита, прибыль +0,79% (~61,5 4-х значных пунктов)

История та же - 19.04 заметил, что по H4 пробит канал и сделал скриншот. Канал по D1 направлен вниз, ТП передвинул на уровень по D1 – 0.98860, но потом передвинул на 0,99200 – в октябре 2016 цена билась на этом уровне + была мысль, что цена может не добить до 0,98860 развернуться и уйти опять вверх к границе канала на D1. Через пару дней будет видней.


P.S. Прилагаю универсальный сэт который проходит большинство пар в 2016 году. Стартовый ТП в нем всего 16п и соответственно закрываемость хорошая. ~70% закрытых сеток - из одного колена, что явно не оптимально в плане прибыли. В планах - пооптить ТП на разных парах и поискать варианты с максимальным кол-вом 3-4-5 коленных сеток.

P.P.S. А вот так отработал сегодня EurAud - вход по М5 SSRC=-1 ( размер ТП первого ордера в сете менял примерно в обед, в ночных/утренних было 30 пунктов, днем поставил 16 - все отработало на автомате)

Спойлер

P.P.P.S Статистики по растянутым/антиагрессивным сетам с большим ТП у меня пока мало. Идея - за 2 недели сходили в просадку и потом откат+закрытие - похоже не очень работает. CHFJPY и USDCHF жили каждая больше месяца. На 19.04 за апрель было заработано всего 7.9% (при макс просадке 25%) и данная цифра меня очень удручала и вот только сегодня бомбануло на +9% - все сразу стало радужней, а просадка снизилась до 21%.

O4_v1.04_24_04_2017_1000_Depo_-_01_lot_-_Базовый_-_TP_16pips.set
O4_v1.04_-_Depo_1000_usd_DD_3%_profit_078%_-_24_04_2017.xlsx

Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Старик

[Loquito]

Благодарю за Вашего советника, это только у меня билд 1065 не может открыть вложенные в папку индикаторы (пишет Can not open)? Ни у кого нет больше такой проблемы?
В моем вложении старый советник из сети, которого я неделю мучал на демо. Вроде логика похожая - частичное локирование и т.д. Но толкового описания нет и до конца я его не понял. Собирался дальше смотреть как и что. Мало ли, кому-нибудь пригодится.

4-th_order_v0911.mq4

Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Loquito

[Oceani4]

Установил свежий демо терминал 1065, переписал туда все из архива - все работает

[ArtemSeledtsov]

Добрый день.
Подскажите, есть ли тесты?

[Старик]

Oceani4, правильно ли я понимаю, что ваша разработка есть полигон для изучения различных способов обуздания/контроля сеток, когда они вышли или норовят выйти за расчетные значения?
То есть здесь вы предлагаете эти самые локирования/выкусывания поизучать и по ходу когда-то выйти на их рабочие реализации?

Или вы задумали сделать условно несливающего мартина, главная цель которого не сливать - а зарабатывать сколько получится?

Понимаете, выложенный вами материал весьма сложен и нужно понимание ради чего лезть в эти дебри и бесконечные тесты.
В целом впечатление очень хорошее.
Но людям не понятно это для чего.

[Oceani4]

Oceani4, правильно ли я понимаю, что ваша разработка есть полигон для изучения различных способов обуздания/контроля сеток, когда они вышли или норовят выйти за расчетные значения?
То есть здесь вы предлагаете эти самые локирования/выкусывания поизучать и по ходу когда-то выйти на их рабочие реализации?

Или вы задумали сделать условно несливающего мартина, главная цель которого не сливать - а зарабатывать сколько получится?

Понимаете, выложенный вами материал весьма сложен и нужно понимание ради чего лезть в эти дебри и бесконечные тесты.
В целом впечатление очень хорошее.
Но людям не понятно это для чего.

1. Да, на данном этапе это в первую очередь полигон для изучения сперва обуздания, а потом уже и откусывания. Но полигон вполне себе рабочий. Данным роботом я торгую в полуавтоматическом режиме на реале 3-й месяц. Если включить spamBuy/Sell – off и MaxOrders =0, то можно торговать полностью вручную + есть возможность тягать ТП всей сетки вручную.
Функции Overlap и Rescue кочуют у меня из робота в робот практически без идейных изменений, но реализация их меняется. Данные функции были написаны в моем «разруливателе» осенью 2015 года, когда я пытался спасти свой депозит, на котором я торговал 2SideStochastic – счет был центовый и пары я использовал ВСЕ! :) Минимальным лотом прокладывал дорогу в светлое будущее. Пар, сетка по которым разрослась более чем на 1000 пунктов, было более 10. По GBPJPY рекорд – 3200 4-х значных пунктов! USDCAD сначала 2000 пунктов в одну сторону, потом столько же в другую. Тогда я выучил, что локировать с коэффициентом 150% хорошо, пока тренд прет против тебя, а вот после разворота – это прям тазик с цементом на ногах. Борьба за депозит началась в ноябре-декабре 2015 и продолжалась примерно до апреля-мая 2016г. Счет не выжил, но дал опыт. Сетки могут быть очень живучими, если вы не успели набрать запредельную лотность. К сожалению на демо нет тех эмоций и соответственно рождается меньше идей.

За последние пару недель у меня возникло пару новых идей, которые я планирую в течении недели реализовать. + некоторые вещи из Overlap/rescue для сеток скорее излишни. Ну и набросаю какие-то сеты с примерами ограничений по просадке. Свое видение, как и когда это можно использовать.

2. Заразить идеей, что ТП у сеточников иногда имеет смысл передвигать руками. Торгуя сетками очень обидно, когда 2-3-4 недели ты сидишь в просадке, набираешь лотность, а потом на развороте берешь прибыль заданную в роботе, а мог взять в 2-3 раза больше, всего-то нужен удобный механизм по изменению ТП. У робота нет глаз и он не видит ближайших уровней и т.д. Иногда ТП нужно и уменьшить. В ПроТрейдере механизм перетаскиваия ТП очень удобный, но, к сожалению, не поддерживаются сетки. Мелкие сетки я отдаю на откуп своему роботу, а вот на сетках от 200 пунктов уже стараюсь выжать побольше.

3. Возможно получится разработать методологию для спасения агрессивных сетов.

К чему может привести данная ветка:
- возможно получится несливающий мартин;
- возможно родится отдельный продукт – автоматический, либо полуавтоматический «Разруливатель» (со встроенной сеткой создавать сложные тестовые условия гораздо удобней)
- возможно данная ветка заглохнет, а какие-то идеи прорастут в других темах.

P.S. В качестве постов хотелось бы видеть:
- если это описание ошибки – что, в какой момент, как воссоздать, какие были «показатели» и т.д. максимум информации.
- если это описание идеи – ваше видение, что она может дать и в каких моментах она может быть наоборот вредной.
- если это отчет по разруливанию - крайне желательны протокольные картинки - от начала ситуации, до конца, с фиксированием каждого шага.

P.P.S т.к. по интерфейсу замечены некоторые глюки, т.ч. лучше подождать новую версию.
Изменено 1 мая, 2017 пользователем Oceani4

[Старик]

Oceani4, ну я так и понял.
Но, судя по активности в топике, возможно, понял только я. :d
И ваш последний пост надо было написать как часть первого поста. :)

Дело хорошее!
Если получится - замечательно!
Даже если не получится - попробовать стоит.

Могу порекомендовать только максимальное логирование - без него участие других будет менее полезным.

Удачи!

[VladimirM]

Если это возможно, избавьте советник от жёсткой привязки к одному индикатору, например сделав их списком на выбор пользователя, в том числе учитывая возможность торговли без применения индикаторов вообще.

[magnatan]

Доброго дня, у меня вот такая мысль появилась, может уже и затертая, но все же в ветке тут не припомню, чтоб где то подобное обсуждалось.
(Так как я мал еще в данной теме прошу сильно не пинать) :)

Я вот все думаю, а почему боту не дать строить прибыльную сетку?

К ПРИМЕРУ:

1. У нас раскрывается потихоньку SELL сетка(т.е минусовая) почему по ходу её раскрытия (к примеру с 2 или 3 колена не начать строить прибыльную BUY сетку?) с такой же лотностью как идет и SELL сетка?

2. Возникает вопрос? как мы будем её разруливать потом эту самую прибыльную бай сетку.? Я к примеру вижу это постоянным открытием и закрытием последнего BUY ордера в пределах некого диапазона цены к примеру 2-4 пункта.
Т.е Мы постоянно наращиваем BUY ордера по ходу цены в верх, будем закрывать последний ордер BUY если рынок надумает пойти в низ ( закрытие в диапазоне 2-3 пункта на уровне цены открытия последнего sell ордера ) и открывать снова в этом диапазоне если продолжится рост. Короче будем дергать последний BUY ордер до тех пор пока SEll сетка не закроется по тейк профиту.

3. Такой расклад (Открытие и закрытие последнего ордера) даст нам минуса по спреду и комиссиям итд. но неужели когда закроется Sell сетка по профиту и закроем в это же время прибыльную BUYсетку!! прибыльная BUY сетка не покроет эти самые спреды и комиссии?

4. Мы можем растягивать охренеть какие агрисивнийшие сетки по сути нам и нужно их растягивать на максимум возможного, так как чем больше сетка тем больше прибыль и тем легче покрыть комиссии и спреды, тянуть на всю возможную маржу я так понимаю )))) нам всё равно мы не уходим в минуса, мы постоянно находимся в рынке в замке.

[maxand]

magnatan

Доброго дня, у меня вот такая мысль появилась, может уже и затертая, но все же в ветке тут не припомню, чтоб где то подобное обсуждалось.
(Так как я мал еще в данной теме прошу сильно не пинать) :)

Я вот все думаю, а почему боту не дать строить прибыльную сетку?

К ПРИМЕРУ:

1. У нас раскрывается потихоньку SELL сетка(т.е минусовая) почему по ходу её раскрытия (к примеру с 2 или 3 колена не начать строить прибыльную BUY сетку?) с такой же лотностью как идет и SELL сетка?

2. Возникает вопрос? как мы будем её разруливать потом эту самую прибыльную бай сетку.? Я к примеру вижу это постоянным открытием и закрытием последнего BUY ордера в пределах некого диапазона цены к примеру 2-4 пункта.
Т.е Мы постоянно наращиваем BUY ордера по ходу цены в верх, будем закрывать последний ордер BUY если рынок надумает пойти в низ ( закрытие в диапазоне 2-3 пункта на уровне цены открытия последнего sell ордера ) и открывать снова в этом диапазоне если продолжится рост. Короче будем дергать последний BUY ордер до тех пор пока SEll сетка не закроется по тейк профиту.

3. Такой расклад (Открытие и закрытие последнего ордера) даст нам минуса по спреду и комиссиям итд. но неужели когда закроется Sell сетка по профиту и закроем в это же время прибыльную BUYсетку!! прибыльная BUY сетка не покроет эти самые спреды и комиссии?

4. Мы можем растягивать охренеть какие агрисивнийшие сетки по сути нам и нужно их растягивать на максимум возможного, так как чем больше сетка тем больше прибыль и тем легче покрыть комиссии и спреды, тянуть на всю возможную маржу я так понимаю )))) нам всё равно мы не уходим в минуса, мы постоянно находимся в рынке в замке.

для того, чтобы понять, - "почему ?", предлагаю Вам запустить какой-нить простой советник с ТП/СЛ, выставить ему эти значения в рамках предлагаемых Вами 2-4 пп, потом приложить результат к сетке на том-же отрезке, и поглядеть, что получится..
очень скоро возникнет ситуация, когда открывшись на 2-3 колене, противоположный ордер (или группа ордеров с нарастающей) с увеличенной лотностью, вынужден будет закрыться по СЛ вместе с сеткой в сэлл (как в Вашем примере).. т.е. сетка в сэлл прикроется сама-собой, и у Вас будет выбор, - прикрыть ли бай сразу, или позволить теперь уже ей растянуться, но уже с бОльшим начальным лотом, открывая с еще бОльшим лотом теперь уже противоположную сэлл..
прикрыв же сетку в бай, одновременно с ТП, сетки в сэлл, Вы почти всегда получите хороший минус, т.к. старшие ордера сетки в бай (ордера с большей лотностью), - поглотят весь профит от закрывшейся сетки в сэлл.. и наоборот..
поэтому потери составят не только спрэд+количство стопов по открывающимся хэджирующим ордерам, но еще и за минусом потерь от закрытия старших ордеров противоположной сетки..

[shrike74]

лучше уж забрать все движение стартовыми лотами пока строится сетка, хоть какая то компенсация просадки, ну а если развернется, то одна сетка закроется и будет растягиваться противоположная от стартового ордера, и так далее, но учитывая что входы индикаторные, то такой вариант уже не подходит, разве что входы все равно будут по ходу построения сетки. В случае описанного варианта мы будем в итоге иметь первые ордера сеток на самых экстремумах движений, а это чревато..... Надеюсь мысль понятна.

[magnatan]

предлагаю Вам запустить какой-нить простой советник с ТП/СЛ

Вот ищу этого самого какого нибудь, не могу найти.

Нужно чтоб бот строил сетку походу движения, при этом открывал и закрывал последних ордер.
Перерыл везде все пирамидинговые боты такого делать не могут! поэтому тут тупик! не как потестить.

[maxand]

предлагаю Вам запустить какой-нить простой советник с ТП/СЛ

Вот ищу этого самого какого нибудь, не могу найти.

Нужно чтоб бот строил сетку походу движения, при этом открывал и закрывал последних ордер.
Перерыл везде все пирамидинговые боты такого делать не могут! поэтому тут тупик! не как потестить.

так Вы и не найдете такого.. я Вам предложил гипотетически посмотреть на любом советнике, не важно каком, - сколько раз цена убежит вперед/назад, чтобы оценить весь этот гемор..

[Oceani4]

Исправлено:
- в очередной раз починено перетаскивание ТП в тестере на визуале.

Добавлено:
- логгирование
В Интерфейсе:
DrawDown – общая просадка, в скобках просадка по текущей паре
Profit (buy, sell) – прибыль в деньгах, прибыль в процентах, прибыль в пунктах

Target for Ovrlp – TP – отбирать в массив для перекрытия ордера, по просевшей стороне, которые находятся за линией ТП. All – Отбирать все ордера, по просевшей стороне.
Profit for Ovrlp – OneSide – отбирать для перекрытия просевшей стороны профитные ордера, только противоположной стороны (Например Buy в просадке, значит отбирать только прибыльные Sell ордера). All – отбирать для перекрытия просевшей стороны все профитные.

Переменные:
OverlapDDTargetTPAll - соответствует “Target for Ovrlp”
OverlapProfitSide - соответствует “Profit for Ovrlp”
maxDDBeforeOverlap – Процент просадки по паре для старта перекрытия. Для старта автоперекрытия достаточно любого из ограничений - maxLotsBeforeOverlap или maxDDBeforeOverlap – какого быстрей достигнем, то и активирует автоперекрытие.
buyStopPrice1, buyStopLot1 - Цена открытия и Лот Buy Stop отложки. Срабатывает только при тестировании или на визуале. Можно открыть на пике ордер, запретить достраивать сетки (spamBuy/spamSell – false), запретить открывать новые колени сетки (maxOrders=0), maxDDBeforeOverlap = 1%, useRescue = true, RescueMarketLot, RescueMarketLot, RescueLimitLot, RescueLimitLots – эксперементировать. Бот должен свести со временем в ноль.

Мысли, возникшие в результате борьбы с рынком на прошлой неделе:

1. Чем хороша мультивалютная торговля на одном счете. Возьмем следующие исходные данные - просадка по EURUSD 30%, что в деньгах например составляет 60 ед. и баланс 200 ед. Мы опасаемся, что EURUSD сейчас бомбанет (или любая другая причина) – локируем ее. И если мы зарабатываем в день 1%, то через 10 торговых дней будем иметь следующую картину (не будем считать «сложные» проценты) – баланс 220 ед., просадка 60 ед., что уже составляет 60/220*100 = 27,27%, что уже несколько меньше, чем стартовые 30%. Да, выходить из лока нужно будет, но у нас уже чуточку больше оперативного простора (свободных средств).
2. По перекрытию (из реальной торговли). Просадка по Sell EURAUD 6,4лота и примерно 250 пунктов от линии БУ. + есть частичное локирование - Buy 2 лота и в плюс 40 пунктов от линии БУ. Я забыл про настройки бота (автооткусывать после 6 лотов) и у меня сработало автоперекрытие – от бай откусилось 0.1 лота за линией ТП, а от Sell 2 плюсовых лота. Линия безубытка по Sell приблизилась примерно на 9-10 пунктов, а пара все прет и прет на север, а на выходных второй тур выборов во Франции. Явно вреда больше чем пользы. Потом еще дважды откусывал по 0.2 лота, но уже в ручном режиме на предполагаемых уровнях. После этого добавил 2 чекбокса. Мое мнение, что в ситуации, когда может сильно бомбануть (я опасался повторения ГЭПа), лучше сперва закрыть ближайшие просевшие ордера всеми доступными плюсовыми, т.е. максимально снизить лотность по росевшей стороне ( да - закрыть по просевшей стороне и положительные ордера), а уж дальше, когда упремся в границу канала на D1/W1 или ситуация станет понятной, восстанавливать геометрию сетки (переоткрывать Sell по рынку).

Помнить, что перекрытие снижает скорость падения, но не отменяет его. Базовый сет под волатильность пары/размер депозита – первичен.


To magnatan:

Можете на визуале ручками попробовать – зажмите чекбокс “Hand”, с этого момента сетки закрываться не будут. Сторона, которая в просадке, будет достраиваться роботом автоматом, пока не упрется в ограничение maxOrders, а вторую сторону придется открывать руками. Да, лотность будет не такая, как вы описывали, но.. Ну а там как сочтете нужным – закроете обе «крестиками».


To VladimirM:

Для безиндикаторного входа (чистая геометрия) переменные ssrcTypeLevel1 , ssrcTypeLevel2, ssrcTypeLevel3 = sOff (или 2)
Другие индикаторы смысла вводить не вижу, т.к. в одной ситуации один сработает лучше, в другой – другой, а в третьей возможно лучше вообще их не использовать. Все индикаторы запаздывают и именно это свойство и используется. А SSRC мне просто привычней, после полугодичной торговли по Scalp.Inc да и большинство шаблона оттуда.
Я считаю, что с определенного колена надежней достраивать сеть - лимитными отложками, расставляя их руками на уровнях. Да и данный бот больше про полуавтоматическую торговлю.

To All:
Сейчас отложки удаляются:
1. При срабатывании функции Overlap (авто или вручную) удаляются все стоповые и лимитные отложки.
2. При срабатывании функции Rescue (достигли максимальной лотности maxLotsBeforeOverlap или просадка по паре достигла максимально допустимой maxDDBeforeOverlap) и включенной useAgroAvrg ( по умолчанию false = off) – удаляются стоповые отложки, а при lotLimitStep > 0 ( по умолчанию – 0 = off) удаляются все стоповые и лимитные отложки.
При штатной торговле – отложки не удаляются и ими можно открывать следующие колени.

P.S. Про сеты и примеры – помню. Рынок вроде успокоился – теперь можно заняться и ими.

Интерфейс.png
Перекрытие.png
Oceani4_v1.05.zip

[ArtemSeledtsov]

При попытке прогнать в тестере пишет ошибку и просит индикатор Fro SSRC Colour.ex4
Не подскажете где его взять?

[magnatan]

При попытке прогнать в тестере пишет ошибку и просит индикатор Fro SSRC Colour.ex4
Не подскажете где его взять?

К первому посту прикреплен архив Oceani4 Setka Auto.zip там индикаторы

[ArtemSeledtsov]

К первому посту прикреплен архив Oceani4 Setka Auto.zip там индикаторы

Да, нельзя быть таким невнимательным. Спасибо!

[Oceani4]

v.1.06
Изменения:
1. MinLotForOverlap, RescueMarketLot, RescueLimitLot, AgroLot - переведены из фиксированного лота в проценты 0=0%, 1=100%.
2. В журнале, в финальной статистике время жизни сеток переведено в Дни + добавлены переменные MaxDD (макс просадка), MaxBuyDD, MaxSellDD. Как мне показалось, тестер стратегий считает просадку в момент открытия/закрытия ордеров.
3. Отключил в тестере на визуале перетаскивание TP (закомментированные строчки с 636 по 659) . То после перекрытия, то после открытия очередного колена TP сбивается и приходится его подтягивать вручную. Что-то я делаю не так.. На реале все работает корректно.

Вариант «База»
Пара AUDJPY.
Берем один из базовых сетов. Период 2016.01.05 - 2017.05.01
Период затяжной просадки по графику: 2016.04.28-2016.06.24 – 2 месяца
Получили по отчету: TP – 718, DD - 414 (32,64%) (я для удобства откидываю центы)
По журналу: MaxDD - 32.55%, MaxBuyDD – 32,55%, MaxSellDD – 14.95%

Спойлер

Вариант 1
maxDDBeforeOverlap = 20 (включаем перекрытие при уровне просадки 20%).
OverlapProfitSide = AnotherSideProfit (закрываем просадку Buy прибылью только Sell ордеров и наоборот). OverlapDDTargetTPAll = TP_DD (откусываем от ордеров, которые находятся за линией ТП).
MinlotForOverlap 0,2 (пытаться перекрыть минимум 20% от суммы лотов просевшей стороны).
Период затяжной просадки по графику: 2016.04.28-2016.11.10 – 6,5 месяцев
Получили по отчету: TP – 781, DD – 326 (25.09%)
По журналу: MaxDD - 27.87%, MaxBuyDD – 33%, MaxSellDD – 32.58%
Резюме – прибыль осталась прежней, при меньшей просадке, но период затяжной просадки увеличился примерно в 3 раза.

Спойлер

Вариант 2
maxDDBeforeOverlap = 20 (включаем перекрытие при уровне просадки 20%).
OverlapProfitSide = AnotherSideProfit (закрываем просадку Buy прибылью только Sell ордеров и наоборот). OverlapDDTargetTPAll = TP_DD (откусываем от ордеров, которые находятся за линией ТП).
MinlotForOverlap 0.1 (пытаться перекрыть минимум 10% от суммы лотов просевшей стороны).
Период затяжной просадки по графику: 2016.02.05 - и до упора
Получили по отчету: TP – 723, DD – 308(24.33%)
По журналу: MaxDD - 26.54%, MaxBuyDD – 26,79%, MaxSellDD – 28.7%
Резюме – прибыль и просадка сопоставимы с Вариантом 1, но период затяжной просадки уменьшился до 3.5 месяцев.

Спойлер

Вариант 3
maxDDBeforeOverlap = 20 (включаем перекрытие при уровне просадки 20%).
OverlapProfitSide = AllProfit (закрываем просадку Buy прибылью и Buy и Sell ордеров и наоборот).
OverlapDDTargetTPAll = AllDD (откусываем от любых просевших ордеров).
MinlotForOverlap 0,1 (пытаться перекрыть минимум 10% от суммы лотов просевшей стороны).
Период затяжной просадки по графику: 2016.04.28-2016.06.24 – 2 месяца
Получили по отчету: TP – 700, DD – 321(25.36%)
По журналу: MaxDD - 25.48%, MaxBuyDD – 27,66%, MaxSellDD – 17.42%
Резюме – прибыль и просадка сопоставимы с Вариантами 1 и 2, но период затяжной просадки уменьшился до 2 месяцев, как в базовом варианте.

Спойлер

Вариант 4
maxDDBeforeOverlap = 15 (включаем перекрытие при уровне просадки 15%).
OverlapProfitSide = AllProfit (закрываем просадку Buy прибылью и Buy и Sell ордеров и наоборот). OverlapDDTargetTPAll = AllDD (откусываем от любых просевших ордеров).
MinlotForOverlap 0,1 (пытаться перекрыть минимум 10% от суммы лотов просевшей стороны).
Период затяжной просадки по графику: 2016.02.05 и до упора.

Спойлер

Вариант 5
Берем вариант 3 и увеличиваем TP с 32 до 52 пунктов.

Спойлер

Вариант 6
Берем Вариант 5 и растягиваем сетку – увеличиваем базовый шаг с 22 до 42.

Спойлер

Теперь тот же Базовый сет на GBPUSD

Спойлер

пробуем его улучшить, запускаем Вариант 3 (пробовал зажать просадку до 15% и до 20% - картина одинаковая)

Спойлер

EURSUD - тут все скучно..

USDJPY
Вариант Базовый - слив

Спойлер

Вариант 3 - стагнация. В какой-то момент нужно помогать руками - подкидывать ордера, запрещать перекрытие или делать его в ручную.

Спойлер

GBPAUD
Вариант базовый - слив в апреле 2016
Вариант 3 - год борьбы и закончились тики

Спойлер

Для фунтовых кросов и йены нужно пробовать более растянутые сетки. Например с 6-8 колена открывать по SSR M15-H4 или менять базовый шаг, процент просадки с которого стартуем перекрытие.

AUDJPY_базовый_без_перекрытий_.set
AUDJPY_Вариант_2.set
AUDJPY_Вариант_3.set
AUDJPY_Вариант_4.set
AUDJPY_Вариант_5.set
AUDJPY_Вариант_6.set
Oceani4_Setka_auto_v.1.06.zip

[Андрей Михайлович]

Доброго времени, Уважаемые топик-мастер и господа трейдеры!!!
К моему глубокому сожалению, по непонятной для меня причине, по тестить советник не получается...Как говорится :"...стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я...!!! :( После того как запускаю тест выбивает напрочь терминал, а в те редкие случаи когда все таки получается запустить тест советник автоматически не открывает ни одной сделки, а если открываешь в ручную через панельку , то ни чего не происходит , т.е. сделка открывается, выставляется ТР и на этом все. Если цена пошла в правильном направлении ордер закрывается по ТР, а если цена убегает от ордера , то ни усреднения ни локирования!!!
Поэтому решил в данном топике поделиться с Вами своими мыслями и наработками. Сделаю все наглядно с помощью мартин-калькулятора!!!
Итак, в реале я торгую коробки, т.е. пробой уровней Хай/Лоу после микро флета перед открытием Лондона. Вот как это выглядит...http://screentool.net/5922b7a5d81475c074978a01 Предпочитаю более математических подход к рынку , поэтому сигнальные индюки и т.п. в торговле стараюсь избегать!!! Так вот каждый день на границах коробки с отступом выставляю отложки. Если цена открыла ордер и пошла в правильном направлении то тралл или ТР, а вот если цена флетанула и открыла сперва один ордер, а потом другой , то мы получаем замок!!!
После этого не имеет значения куда пойдет цена один ордер мы усредняем , а второй становится компенсирующим!!! Итак, замок составляет 30п. , первое колено сетки открывается через 40п. ТР сетки выставляю на уровне открытия первого ордера и СЛ компенсирующего туда же на расстоянии спреда!!! Вот что получается...http://screentool.net/5922bd4ed81475c074978a05 Таким образом я получаю ОСО-ордера Бай/Селл и закрываюсь по Б/У + небольшая прибыль за счет разницы между Бай ордером и усредняющим Селл ордером.
Это касается одного колена в сетке!!!
Если же цена побежала активно против меня, то я начинаю строить одновременно сетку и контрсетку на одном уровне. Таким образом при построении сетки я компенсирую убыток и зарабатываю по тренду. ТП сетки и СЛ трендовых ордеров выставляю в одно место и закрываю всю пачку ордеров одновременно, т.к. мы все знаем , что откат всегда может быть разворотом !!! За счет такой схемы получаю прибыль за счет отката сетки и прибыли от трендовых ордеров. Вот как это выглядит, просадка 350п.... http://screentool.net/5922c058d81475c074978a07 Ну и откат требутся меньше , чем для обычной сетки и всего в 70п.... http://screentool.net/5922c0e2d81475c074978a08
Я в торговле использую динамический лот для контрсетки, поэтому просадка становится меньше , правда и прибыль соответственно... http://screentool.net/5922c14ed81475c074978a09 Просадка... http://screentool.net/5922c17bd81475c074978a0a
На демке сейчас запустил автопилот сетку для этой стратегии, т.е. тупо открываются одновременно Бай/Селл и дальше по той же схеме куда кривая выведет!!! Правда советник простой как табуретка и приходится половину работы делать руками. :(
Вот такие мои мысли!!!

[Андрей Михайлович]

Закрыл все сторонние терминалы на компе, советник перестал скидывать терминал, однако во время тестирования пишет , что не может открыть файл Fro SSRC Colour.ex4. Поэтому не открывает ни стартовые ордера ни усредняющие!!! :-b
Как-то так!!! Поможете разобраться??? ;)

[Старик]

Закрыл все сторонние терминалы на компе, советник перестал скидывать терминал, однако во время тестирования пишет , что не может открыть файл Fro SSRC Colour.ex4. Поэтому не открывает ни стартовые ордера ни усредняющие!!! :-b
Как-то так!!! Поможете разобраться??? ;)

В топике полный бардак с названиями файлов - каждый новый файл называется по другому.
А вы, млин, даже название/версию бота не указали!
Как вам помочь, если вы не написали даже о каком боте речь?!

Все индикаторы в сборке Oceani4 Setka Auto.zip - выяснил путем перебора всех файлов.
Если бот не видит индикатора, значит, вы его не поместили в папку индикаторов.
Бота к тестам/торгам готовить же надо, он тьму всего использует.
Если в топике тьма х.з. каких файлов - сначала надо разобраться с каждым.

[Андрей Михайлович]

Закрыл все сторонние терминалы на компе, советник перестал скидывать терминал, однако во время тестирования пишет , что не может открыть файл Fro SSRC Colour.ex4. Поэтому не открывает ни стартовые ордера ни усредняющие!!! :-b
Как-то так!!! Поможете разобраться??? ;)

В топике полный бардак с названиями файлов - каждый новый файл называется по другому.
А вы, млин, даже название/версию бота не указали!
Как вам помочь, если вы не написали даже о каком боте речь?!

Все индикаторы в сборке Oceani4 Setka Auto.zip - выяснил путем перебора всех файлов.
Если бот не видит индикатора, значит, вы его не поместили в папку индикаторов.
Бота к тестам/торгам готовить же надо, он тьму всего использует.
Если в топике тьма х.з. каких файлов - сначала надо разобраться с каждым.

То то и оно...ни один бот не работает!!! Скачал все архивы, сеты, боты, индюки и установил все куда надо. :-b Индюк на который жалуется бот в терминале открывается, однако все равно лыжи не едут!!! :-s

[Старик]

Тогда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

[Андрей Михайлович]

Тогда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/razrabotka-metodologii-testirovaniya-i-dovodki-botov-na-forume/14426/?do=findComment&comment=301616
Пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Понял!!! Спасибо!!! :d Будет свободное время обязательно займусь конкретикой!!! :-b