AMTS Solutions

[Rann]

Хотел бы уточнить про запись проскальзываний.
1. Селл-лимит с ценой активации = 100.
Исполнился по 101.
2. Бай-лимит с ценой активации = 100.
Исполнился по 99.
Записи будут (+ 1) в обоих случаях?

Да.

[Sergey5]

Дмитрий,
расскажите, пожалуйста, почему настройка "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов (аналог стоп-лимитных ордеров)" не применяется для СЛ?

[Rann]

Дмитрий,
расскажите, пожалуйста, почему настройка "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзыванием не более N пунктов (аналог стоп-лимитных ордеров)" не применяется для СЛ?

Потому что стоп лосс призван ограничить потери, а в случае неисполнения стоп лосса потери могут увеличиться в разы, т.к. следующим стоп лоссом будет стоп аут.

---

Добавлено: 13-08-2017 20:14:39

---

Это ограничение можно обмануть тем, что вместо стоп лосса поставить стоп на открытие встречной позиции, но тогда клиент не сможем заявить, что компания не позволила ему ограничить убытки, и возьмет всю ответственность на себя.

[Sergey5]

Дмитрий,
ещё раз перечитал описание настроек.
Но смог найти решение для такой ситуации:
- стоит селл-лимит с активацией = 100;
- цена активирует ордер;
- продаём "по рынку" не дальше ХХ пипсов (настраиваемое значение).
Есть такая возможность?

[Rann]

Дмитрий,
ещё раз перечитал описание настроек.
Но смог найти решение для такой ситуации:
- стоит селл-лимит с активацией = 100;
- цена активирует ордер;
- продаём "по рынку" не дальше ХХ пипсов (настраиваемое значение).
Есть такая возможность?

Проскальзывание ограничивает только стопы и маркеты.
Если из лимита надо сделать маркет и ограничить проскальзывание по нему, то это получается ограничение проскальзываний + исполнение лимитов маркетами.
Но не уверен, что сработает, надо с разработчиками обсудить или проверять.

[Sergey5]

Или, если первая заливка была частичная,
то передвигаем после остаток лимитника на ХХ пп. ?

[Rann]

Или, если первая заливка была частичная,
то передвигаем после остаток лимитника на ХХ пп. ?

А вот это уже надо советниками реализовывать. Это точно фича не для всех.

[Rann]

Компания Carrax тоже тоже выбрала технологии AMTS Solutions.
_https://www.carrax.com/

[eBaykal]

А как насчет такой настройки, что ордер отправляется не на поставщика по лучшему банду, а делится на равные части соответственно количеству поставщиков и отправляется на всех их? Могло бы быть полезно для новостников и пробойных ботов.

[Rann]

А как насчет такой настройки, что ордер отправляется не на поставщика по лучшему банду, а делится на равные части соответственно количеству поставщиков и отправляется на всех их? Могло бы быть полезно для новостников и пробойных ботов.

Вот, например, Один поставщик дает цену 100, другой 101, третий 102.
Зачем отправлять часть туда, где 101 и 102, обрекая себя на проскальзывание? В надежде, что там исполнят лучше? У нас есть встроенная система приоритетов, которая старается отправлять туда, где исполнение по статистике лучше. Если сделать такую настройку, то исполнение, скорее всего, станет только хуже.
Что же касается крупных объемов, то они бьются на части и отправляются разным поставщикам, если у первого не хватает объема.

[Rann]

Еще одна компания, где можно торговать на технологиях AMTS.
Rannforex

Подробнее тут: http://tlap.com/forum/foreks-brokery/16/rannforex/16400/

[Rann]

Кипрское регулируемое подразделение Nord FX выбрало AMTS Solutions в качестве поставщика технологий.

_http://ru.forexmagnates.com/nord-fx-podklyuchaet-tehnologiyu-amts-solutions/

[Фарид84]

Добрый день! Я не знаю будет ли вопрос здесь в тему или нет - решать Вам. Просто хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением как разработчика и человека имеющего доступ к технологиям исполнения ордеров. А вопрос такой: есть такое понятие как шпилька (вот его разъяснение https://alpari.finance/ru/faq/trading_terms/spike/ у брокера, возможна ли ситуация на счетах ECN когда сделка исполняется на вершине шпильки, а потом брокер ее отменяет под соусом нерыночной котировки (отменяет где-то через часов 10) и при этом восстанавливает ордер в рынок? Такое может произойти не по вине брокера? И если сделка была исполнена значит ее исполнил поставщик ликвидности, а позже получается он ее и отменил? Спасибо заранее!

[Rann]

Этот вопрос мне задали уже на многих форумах, и на этом тоже.

http://tlap.com/forum/foreks-brokery/16/rannforex/16400/?do=findComment&comment=374593

Если бы там стояли мои технологии, я бы дал исчерпывающий ответ.
Могу сказать лишь, что похоже на косяк, либо технологий, либо риск менеджмента, иначе сделки не исполнились бы. Подробнее пусть разбирается Финком, тк претензии вроде туда отправили. У них должны быть логи и все остальное.

[Rann]

Решили в AMTS создать сервис Risk Management для трейдеров.
Что он будет в себя включать и как будет организован, будет зависеть от трейдеров. Предлагаем принять участие в опросе. Если интерес к созданию сервиса будет, то будем писать. Если нет, то нет. Опрос по ссылке.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDjLuxOIxxt4KELanyENboFk83dMM8ErEbQup6ZKFMLIYdgA/viewform

Изменено 11 февраля, 2019 пользователем pavlus777

[СергейСергей1975]

Решили в AMTS создать сервис Risk Management для трейдеров.

Если сделаете, то и в Ранн ФХ он соответственно появится, верно?

[Rann]

Решили в AMTS создать сервис Risk Management для трейдеров.

Если сделаете, то и в Ранн ФХ он соответственно появится, верно?

Конечно, в первую очередь. Но это пока собираем инфу для будущих вероятных разработок.

[Rann]

В ветке Альпари есть такой пост:

Цитата

Форум - это не официальный канал для таких объявлений, но такой шаг многое объяснил бы. Почитал тему RannForex. Как только появился собственный ДЦ, принадлежащий Ранееву, возникает конфликт интересов. Для перетягивания клиентов приоритет в исполнении получит компания самого Ранеева. Остальные брокеры равны, но некоторые равнее. Поэтому Альпари для защиты своих интересов, на мой взгляд, должны были бы еще до официального запуска RannForex отказаться от AMTS и делать альтернативное свое собственное решение. Теперь становится понятнее, почему так хвалят RannForex, зачем может быть нужна FXTM и почему популярность FXTM так активно растет в Google Trends. Интересно девки пляшут...

 

Я бы хотел на него ответить. По каждому утверждению.

 

Цитата

Как только появился собственный ДЦ, принадлежащий Ранееву, возникает конфликт интересов.

Он возникает только в головах людей, которым выгодно так думать. Многим брокерам этот факт не мешает прекрасно работать, используя технологии AMTS. Думать в первую очередь надо не о гипотетическом конфликте в технологиях Раннева, а о конкретном существующем конфликте с клиентами, которые уже все форумы залили негативом, причем совершенно обоснованным.

 

Цитата

Для перетягивания клиентов приоритет в исполнении получит компания самого Ранеева.

Достаточное количество брокеров, в том числе крупных, работает с технологиями AMTS и имеет прекрасное исполнение. Любую претензию брокера по исполнению мы очень подробно разбираем, выдаем логи, стаканы, и делаем разбор вплоть до каждой миллисекунды и до каждого пункта. При этом многие брокеры используют технологии AMTS и собственную ликвидность. Ордера их клиентов за миллисекунды попадают на исполнение к их поставщикам и исполнение никак от AMTS не зависит. Наша задача как можно быстрее донести ордер до поставщика. Мы даже если захотим, никак не сможем что-то брокеру испортить. Это утверждение является ложью и клеветой. И я отлично понимаю откуда растут ноги, слишком давно в этом бизнесе.

 

Цитата

Поэтому Альпари для защиты своих интересов, на мой взгляд, должны были бы еще до официального запуска RannForex отказаться от AMTS и делать альтернативное свое собственное решение.

Альпари, для защиты своих клиентов, в первую очередь должны предоставить им (клиентам) лучший сервис, а не убивать некогда лучшую компанию ради борьбы с ветряными мельницами.

 

Цитата

Теперь становится понятнее, почему так хвалят RannForex

У Раннфорекса на данный момент всего около 200 активных клиентов, и это за 2 года работы. Раннфорекс никак себя не рекламирует и не продвигает. Этот брокер не для бизнеса. И все, кто пишет про Раннфорексв, делают это лишь потому, что являются клиентами и видят, каким качественным может быть дилинг при желании брокера. Если бы я хотел перетягивать на себя клиентов, то все выглядело бы совсем иначе, и у Раннфорекса не было бы сейчас всего 200 активных клиентов, а были бы тысячи. Мой бизнес это AMTS, это сделать так, чтобы у брокеров был лучший дилинг в мире. И те брокеры, которым он реально нужен, приходят ко мне и получают его. И в Альпари в период нашей работы, дилинг был шикарный.

 

Еще хотел бы прокомментить заявление об объемах. Как правильно написал один из форумян, RannForex использует один пул с Адмиралом, и не только с Адмиралом, на этой же ликвидке висят и некоторые другие брокеры. Там проходят десятки ярдов оборота в месяц, и то исполнение, какое вы видите в Раннфорекс, точно такое же и у Адмирала и у других брокеров.

 

Мы (AMTS) всегда открыты к сотрудничеству. Если какой-либо брокер хочет предоставить своим клиентам дилинг, за который не стыдно, может обращаться. Будет дилинг, где практически отсутствуют оффквоты и шпили, где лимиты шлются лимитами, где настройки прекрасно работают, ничего и никого не грузят, и позволяют клиентам защищать себя от беспредела поставщиков.

 

Что касается Альпари, то Альпари я предлагал особенные условия сотрудничества (гораздо выгоднее тех, что мы предлагаем всем брокерам, потому что у нас особые отношения, я долгое время был частью компании) и предложение остается в силе. Если компания захочет изменить свой дилинг и вернуть его на должный уровень, я буду рад помочь в этом.

 

PS и еще у меня есть некоторые сомнения, что владельцы Альпари в курсе происходящего. И последнее время я постоянно думаю, а не стоит ли мне задать им этот вопрос напрямую. Не исключаю, что все это происходит по инициативе руководства дилинга, или другого топ менеджмента, который так круто изменил политику компании, не особо заботясь о репутации.

[Gelium]

Правильно ли я понял, судя по блок схеме на странице http://amtssolutions.com/ru/products/ecn/, что брокеры, использующие ECN AMTS, напрямую доступа к конечным поставщикам ликвидности не имеют? Могут ли брокеры размещать отложенные лимитные ордера своих клиентов, чтобы они заливались частично, а не полностью с Fill or Kill?

[Rann]

11 минут назад, Gelium сказал:

Правильно ли я понял, судя по блок схеме на странице http://amtssolutions.com/ru/products/ecn/, что брокеры, использующие ECN AMTS, напрямую доступа к конечным поставщикам ликвидности не имеют? Могут ли брокеры размещать отложенные лимитные ордера своих клиентов, чтобы они заливались частично, а не полностью с Fill or Kill?

Брокеры открывают счета у поставщиков (одного или нескольких) и подключают их к AMTS ECN. Брокеры имеют доступ к своим поставщикам, могут смотреть логи, отчеты, совершать торговые операции в терминале поставщика и т.п. АМТС параллельно подключается по FIX API и отправляет ордера клиентов брокера из МТ поставщикам.

 

Брокеры могут размещать любые типы ордеров, которые есть в списке доступных ордеров у поставщика. Подавляющее большинство поставщиков принимают любые типы ордеров.

 

Софт АМТС очень гибкий и позволяет брокеру делать практически все, что угодно. В софте AMTS по-умолчанию ордера могут исполняться частично, но если брокер хочет отменить частичное исполнение, то он выставляет соответствующую настройку моста и ордера шлются как FoK. Также, посредством сервиса настроек торговли, брокер может передать клиенту право решать, как слать ордера (с частичным исполнением или без, как лимиты, или как маркеты и т.п.).

[Gelium]

То есть, AMTS поставляет технологии и информацию, а результат конечного исполнения приказов трейдеров зависит от брокера и того, насколько удачно или неудачно он подобрал поставщиков ликвидности и сам организовал работу с помощью технологий AMTS? Правильно? Если да, то даже имея технологии AMTS, у разных брокеров в итоге может быть разный итог для одних и тех же отложенных ордеров у разных брокеров?

[Rann]

1 час назад, Gelium сказал:

То есть, AMTS поставляет технологии и информацию, а результат конечного исполнения приказов трейдеров зависит от брокера и того, насколько удачно или неудачно он подобрал поставщиков ликвидности и сам организовал работу с помощью технологий AMTS? Правильно? Если да, то даже имея технологии AMTS, у разных брокеров в итоге может быть разный итог для одних и тех же отложенных ордеров у разных брокеров?

Конечный результат зависит от поставщика. АМТС позволяет ограничить беспредел поставщиков и позволяет слать ордера более оптимально, чтобы избежать проблем с исполнением, которые не связаны с поставщиком.

Если технологии некачественные, то может увеличиваться процент оффквот, может увеличиваться время исполнения и проскальзывание, может вылезать много шпиль  и т.д. и т.п.

[Гость AlexanderV]

@Rann

 

AMTS не выполняет подбор поставщиков для клиентов?

[Rann]

13 минут назад, AlexanderV сказал:

@Rann

 

AMTS не выполняет подбор поставщиков для клиентов?

AMTS создал лучшую в мире ликвидность под Адмиралом. Мы более 10 лет отбираем поставщиков, собираем по ним статистику по времени и качеству исполнения, по качеству потока и по ответам на претензии. Любой брокер может открыть в Адмирале счет и получить эту ликвидность. Именно так сделал RannForex.

Но если брокер хочет собрать свой пул поставщиков, мы это легко делаем, у нас есть интеграция с десятками поставщиков, а если с кем-то нет, то разработка коннектора к поставщику занимает 1-2 недели.

И мы можем в некоторых случаях порекомендовать поставщиков нашим клиентам.

 

Резюмируя, если брокер хочет хорошую ликвидность и качественное исполнение, он приходит ко мне и получает это. Если брокеру это не нужно, то не приходит.

[Гость AlexanderV]

22 часа назад, Rann сказал:

AMTS создал лучшую в мире ликвидность под Адмиралом.

 

Понял. Ранее вы говорили об этом в ветке RannFX, но я не понял, что речь об Адмирале.