[Советник] [Сеточник] Survivor

[W_Trader]

Спасибо за развёрнутые ответы. Проанализировал мониторинг из 1 поста от Ховик ещё раз. Ещё раз убедился в том, что изначально предложенная мысль о том, что "сеток" из 1 ордера всё-таки большинство. Особенно если делать почасовой анализ с 6 до 13 часов(самое хлебное время для такого алгоритма). Средняя прибыль по ордерам 9.78 пункта. И если сделать ТП к примеру не 11 пп, а 9.7, то полагаю количество построенных сеток ещё подсократится, увеличивая тем самым ПФ(наблюдал не раз, как цена не "дотягивает 1-2 пункта до заветного ТП и строится сеть).

Так почему бы просто не поставить кол-во ордеров=1, время с 6 до 13, поставить указанный TP и увеличить начальный лот, раз есть такая закономерность?

Я наверное опять не правильно мысль изложил. Если сделать, как Вы предлагаете, мы сломаем всю логику бота. Ведь я сказал о том, что ордеров-одиночек большое кол-во, но это не отменяет наличие "промахнувшихся" мимо точки разворота(отката) ордеров, т.е. сетку необходимо выстраивать до отката. Просто если не видите в этом предложении смысла, я же не настаиваю, не именно к Вам обращаюсь. Вы уж извините за назойливость, но ветка бота одна. Может найдётся заинтересованный программист.

Как раз логику бота это вообще не затрагивает, только настройки.
Может быть вы имеете ввиду сделать trailing с определенными условиями? Думал об этом - но используя несколько ботов (скальперов), трал сильно ухудшает стату. Я трал использую только для "ручных" стратегий.
Вы как-то про тот бот изначально ничего не сказали...
P.S. Кстати, рекомендую, проанализировать не только мониторинг за менее чем за год, но и прогнать в тестере лет за 10 и посмотреть статистику. Года мало, чтобы делать выводы. Этот бот подходит для такого анализа. Изменено 19 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Цитата

Как раз логику бота это вообще не затрагивает, только настройки.
Может быть вы имеете ввиду сделать trailing с определенными условиями?
Вы как-то про тот бот изначально ничего не сказали...
P.S. Кстати, рекомендую, проанализировать не только мониторинг за менее чем за год, но и прогнать в тестере лет за 10 и посмотреть статистику. Года мало, чтобы делать выводы.

Вот ссылка на бота, о котором я говорил:
_http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argoguardian-angel-khranitel-vashego-depozita/10525/
Мануал к нему прилагаю. Он не в открытом коде. Но там есть несколько полезных функций: TProfitPerCent, EquityStartTrail, и RollBackPerCent, при помощи которых можно брать бОльший профит от сетки, нежели позволяют фильтры бота на выход. Т.е. это не обычный трал, который легко снесёт торговым "шумом", а виртуальный трал эквити, и его не снесёт, если цена надумает сделать ещё волну или несколько(бот только дольётся, если совпадут условия). Также бот может работать с ордерами с определённым меджиком, что позволяет использовать его портфельно(он будет выборочно тралить сетки со своим определённым меджиком).
P.S. Понимаю, что года мало, чтобы делать выводы. Я на реал и не спешу пока. Но если связка 2 ботов сможет делать over 100% к депо в месяц со сливом раз в несколько месяцев на демо - по моему отличная разгонная тактика.

Manual_ArgoGuardia_RUS.pdf

Изменено 19 марта, 2018 пользователем AndrewR

[W_Trader]

Цитата

Как раз логику бота это вообще не затрагивает, только настройки.
Может быть вы имеете ввиду сделать trailing с определенными условиями?
Вы как-то про тот бот изначально ничего не сказали...
P.S. Кстати, рекомендую, проанализировать не только мониторинг за менее чем за год, но и прогнать в тестере лет за 10 и посмотреть статистику. Года мало, чтобы делать выводы.

Вот ссылка на бота, о котором я говорил:
_http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-argoguardian-angel-khranitel-vashego-depozita/10525/
Мануал к нему прилагаю. Он не в открытом коде. Но там есть несколько полезных функций: TProfitPerCent, EquityStartTrail, и RollBackPerCent, при помощи которых можно брать бОльший профит от сетки, нежели позволяют фильтры бота на выход. Т.е. это не обычный трал, который легко снесёт торговым "шумом", а виртуальный трал эквити, и его не снесёт, если цена надумает сделать ещё волну или несколько(бот только дольётся, если совпадут условия). Также бот может работать с ордерами с определённым меджиком, что позволяет использовать его портфельно(он будет выборочно тралить сетки со своим определённым меджиком).
P.S. Понимаю, что года мало, чтобы делать выводы. Я на реал и не спешу пока. Но если связка 2 ботов сможет делать over 100% к депо в месяц со сливом раз в несколько месяцев на демо - по моему отличная разгонная тактика.

"Советник отслеживает текущую открытыю прибыль/просадку на счете. При достижении указанной в настроках профита/просадки советник закроет все ордера, удалит все отложки и отожмет кнопку автоторговли в терминале."
Если я правильно понял, вам надо выставлять ордера без ТП (кроме первого), и закрывать их при достижении определенного профита/просадки, но без использования обратного фильтра, получается.
P.S. Просто делать что-то для использования стороннего бота не вижу смысла, т.к. все это не протестируешь, следовательно, нельзя оценить эффективность никак. Поэтому разве что в текущем боте реализовать, если возможно.
P.P.S. Если в Sur указать TP=0, то TP выставляться не будет. Изменено 20 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Цитата

Если я правильно понял, вам надо выставлять ордера без ТП (кроме первого), и закрывать их при достижении определенного профита/просадки, но без использования обратного фильтра, получается.

Да, верно меня поняли.
Согласен. Тоже сторонник того, чтобы всё было в одном коде прописано. И тестировать можно, и нет нагромождения в терминале. По делу - я тут наткнулся на бота в ветке QuantumLondon.INC - там похоже выход из сетки по эквити реализован. Код открытый.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-43staxis.mq4

Изменено 20 марта, 2018 пользователем AndrewR

[AndrewR]

Уважаемый W_Trader, а не могли бы дописать ещё одну опцию в бот: - при открытии последующего ордера перенос ТП всей сетки на уровень ТП предпоследнего ордера всей сетки? Это для того, чтобы не давать сетке уходить в глубокую просадку.

[W_Trader]

Уважаемый W_Trader, а не могли бы дописать ещё одну опцию в бот: - при открытии последующего ордера перенос ТП всей сетки на уровень ТП предпоследнего ордера всей сетки? Это для того, чтобы не давать сетке уходить в глубокую просадку.

К сожалению, сетка уходит в глубокую просадку по причине безоткатного движения не в нашу сторону. Даже последний выставленный ордер в этом случае не закрывается по ТП. А при вашем предложении, если будет движение в нашу сторону, то по ТП мы, скорее всего, получим убыток, чем в 0 даже выйдем. Я так понимаю, вы пытаетесь в данном случае какой-то вариант усреднения предложить, но это тут это малоприменимо, т.к. расстояние между ордерами обычно очень мало для такой операции.
P.S. Пробовал ранее с ТП по разному "играться", кроме текущего варианта лучше не нашел. Кроме существенного уменьшения SL, от глубокой просадки ничего не спасет.
P.P.S. Пробовал также вместо SL закрытие при смене тренда - также хуже, чем SL+закрытие по обратному сигналу. Изменено 23 марта, 2018 пользователем W_Trader

[dotodot]

Надо вставлять настраиваемый блок для торговли, когда пошло безоткатное движение не в нашу сторону. Предлагаю включать такой блок автоматически при определенной просадке сетки, сигнал брать с настраиваемого RSI, устанавливать лот, ТП, СЛ, шаг и множитель лота. Новая сетка должна закрываться целиком по своему ТП или СЛ, который автоматически равен ТП первого ордера сетки или установленному. Сетка, например бы закрывалась, как в советнике Spartan Bolt V6(был на здесь когда то).

[AndrewR]

Я просто долгое время работал с совом, руками делая перенос ТП на уровень последнего/предпоследнего ордера. Правда работал не просто сеткой, а с множителем 1.2, и с ТП не в 11 пунктов, а в 9 пп. Закрывались все они не то что бы не в минус - многие даже в очень хороший плюс. Вот думал, если автоматизировать подход - можно будет пооптить на ближайшей истории. Можно сделать например вариативный выбор, по ТП какого по счёту с конца сетки надо крыть сеть: с 1 по 4 например(ордеров в сетке наблюдал от 4 до 8, в настройках разрешал 10).
Ну а если этот вариант априори сливной - то как насчёт предложения внедрить в советник блок просчёта прироста/уменьшения % эквити, как из Квантума? Там правда недоработка есть небольшая: по мне так не правильно просто смотреть на прирост % эквити, не учитывая, с какого лота в рынке мы хотим его получить, и на каком депо. Например : ожидать ТП в 0.5% эквити на сетке с лотом 0.01 на депо 10000, и на сетке с лотом 0.02 на депо в 5000 - два совершенно разных "ожидания", я верно понимаю? Но зато в том боте открытый код, и думаю будет реально этот блок закрытия по % эквити вписать в данного бота.
P.S. Есть ещё мысль - добавить к сетке геометрической прогрессии сетку с прогрессией арифметической: просто к последующему колену прибавлять настраиваемое значение LotStep. Плюс добавить проверку: если последующее колено открывается по более "выгодной" цене, т.е. выше/ниже предыдущего ордера - то добавлять LotStep, если по менее "выгодной" , то оставить лот размером как и предыдущий, или даже уменьшить его на LotStep2. Т.е. сделать защитный механизм против открытия большого объёма по приблизительно одной цене, сохраняя мат.ожидание отката до уровня ТП. Так получим немного менее агрессивную сетку. По первым прикидкам такая сетка данному боту должна подойти.

Изменено 24 марта, 2018 пользователем AndrewR

[Gideon]

Здравствуйте друзья! У меня вопрос по советнику. К версий survivor 2.7 подойдут ли сеты из нулевого поста? И на какие пары лучше всего ставить сова ?

[W_Trader]

Здравствуйте друзья! У меня вопрос по советнику. К версий survivor 2.7 подойдут ли сеты из нулевого поста? И на какие пары лучше всего ставить сова ?

Уже отвечал на этот вопрос
http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-survivor/15463/?do=findComment&comment=378067
К 2.7 подходят и от 2.5 и 2.6 соответственно. В обратную сторону совместимость частичная.

---

Добавлено: 24-03-2018 13:12:53

---

Я просто долгое время работал с совом, руками делая перенос ТП на уровень последнего/предпоследнего ордера. Правда работал не просто сеткой, а с множителем 1.2, и с ТП не в 11 пунктов, а в 9 пп. Закрывались все они не то что бы не в минус - многие даже в очень хороший плюс. Вот думал, если автоматизировать подход - можно будет пооптить на ближайшей истории. Можно сделать например вариативный выбор, по ТП какого по счёту с конца сетки надо крыть сеть: с 1 по 4 например(ордеров в сетке наблюдал от 4 до 8, в настройках разрешал 10).

Это уж тогда "усреднение" делать тогда. Будет работать для любого кол-ва ордеров, иначе если сетка в 3 ордера, то при настройке "с 4 ордера" ТП никуда не переносится... И, ессно, будет иметь смысл только при множителе >1, а это увеличение просадки, сразу скажу.

Ну а если этот вариант априори сливной - то как насчёт предложения внедрить в советник блок просчёта прироста/уменьшения % эквити, как из Квантума? Там правда недоработка есть небольшая: по мне так не правильно просто смотреть на прирост % эквити, не учитывая, с какого лота в рынке мы хотим его получить, и на каком депо. Например : ожидать ТП в 0.5% эквити на сетке с лотом 0.01 на депо 10000, и на сетке с лотом 0.02 на депо в 5000 - два совершенно разных "ожидания", я верно понимаю? Но зато в том боте открытый код, и думаю будет реально этот блок закрытия по % эквити вписать в данного бота.

Это попробую реализовать, как разберусь и время будет.

P.S. Есть ещё мысль - добавить к сетке геометрической прогрессии сетку с прогрессией арифметической: просто к последующему колену прибавлять настраиваемое значение LotStep. Плюс добавить проверку: если последующее колено открывается по более "выгодной" цене, т.е. выше/ниже предыдущего ордера - то добавлять LotStep, если по менее "выгодной" , то оставить лот размером как и предыдущий, или даже уменьшить его на LotStep2. Т.е. сделать защитный механизм против открытия большого объёма по приблизительно одной цене, сохраняя мат.ожидание отката до уровня ТП. Так получим немного менее агрессивную сетку. По первым прикидкам такая сетка данному боту должна подойти.

Ну, я при таком-то множителе не увидел улучшений, кроме увеличения просадки на тестах. Иногда с пропорциональным увеличением профита. А это, вообщем-то, тоже самое, что просто увеличить начальный лот. Так что хоть "плюсуй", хоть "умножай" - смысл от этого не меняется. "Мартин" вообще собираюсь убрать отсюда. Изменено 24 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Ну, я при таком-то множителе не увидел улучшений, кроме увеличения просадки на тестах. Иногда с пропорциональным увеличением профита. А это, вообщем-то, тоже самое, что просто увеличить начальный лот. Так что хоть "плюсуй", хоть "умножай" - смысл от этого не меняется. "Мартин" вообще собираюсь убрать отсюда.

Тогда есть ещё одно предложение, как мне видится - оно должно ускорить процесс выхода из затянувшейся сетки:
Так как в сете для бота по умолчанию разрешено всего 8 колен(без множителя), видимо на ближайшей истории их более не открывалось по тестам, а это значит, что примерно в 90% мы на 8 колене ловим откат\разворот (попадаем на "вот-вот развернёт", как в одном весёлом видео по тематике). Так может сделать возможность колена так с 5-6-го строить сетку с коэффициентом? Думаю при добавлении функции закрытия по % прироста эквити на лот это должно помочь выходить из сетки даже на небольших откатах(ну или точно на откатах явно меньшего размера, нежели позволит сетка без коэффициента). Просто если мы на 8 коленах в большинстве случаев попадаем на откат, то просадку данный подход хоть и увеличит, но также и увеличится вероятность успеть выскочить из рынка по % прироста эквити. Как думаете? Тестами на ближайших 2-3 годах можно проверить, насколько сливной данный подход.
Или ещё вариант - как в Квантуме - после n-го колена продолжаем построение сетки, но уже бОльшим лотом (настраиваемый параметр), так сказать "растягиваем" диапазон ловли возможного отката.
Т.е. в одном боте совместить и возможность портфельной торговли (если урезать стоп, ограничить число колен и время работы - думаю это вполне реально), и возможность разгонной тактики (считаю, что в исходной реализации бот для разгонной тактики не совсем подходит: раз выбьет стопы по сетке из 8 ордеров - и квартальной, а то и полугодовой прибыли как не бывало, а для разгонной тактики нужно удваиваться раз в месяц-два, как по мне).
Изменено 24 марта, 2018 пользователем AndrewR

[dotodot]

Так может сделать возможность колена так с 5-6-го строить сетку с коэффициентом? Думаю при добавлении функции закрытия по % прироста эквити на лот это должно помочь выходить из сетки даже на небольших откатах(ну или точно на откатах явно меньшего размера, нежели позволит сетка без коэффициента). Просто если мы на 8 коленах в большинстве случаев попадаем на откат, то просадку данный подход хоть и увеличит, но также и увеличится вероятность успеть выскочить из рынка по % прироста эквити. Как думаете? Тестами на ближайших 2-3 годах можно проверить, насколько сливной данный подход.

Почитай ветку. Такая версия бота уже была выложена. Для разгона депо-самое то!

[AndrewR]

Бот был именно с закрытием сетки по % прироста эквити? Просто это ключевой момент для индикаторной сетки, лично для меня.

[dotodot]

Бот был именно с закрытием сетки по % прироста эквити? Просто это ключевой момент для индикаторной сетки, лично для меня.

Было построение сетки с установленного колена с коэффициентом.

[shkarupin.vi]

Здравствуйте коллеги.
Поставил советника и подключил мониторинг, если кому интересно, ссылка (URL) на систему: удалил.
Советник и сеты (по умолчанию) с первого поста.
Надеюсь, что всё получится.
Всем большого профита.

Не получилось.

Изменено 29 марта, 2018 пользователем shkarupin.vi

[shkarupin.vi]

Здравствуйте, друзья "по несчастью".
ИМХО, зачем нужен такой советник, который закрывает в минус? Может мне кто объяснит, что ему мешало закрыть в плюс.
С уважением, Владимир.

Снимок.PNG

[dotodot]

Здравствуйте, друзья "по несчастью".
ИМХО, зачем нужен такой советник, который закрывает в минус? Может мне кто объяснит, что ему мешало закрыть в плюс.
С уважением, Владимир.

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

[shkarupin.vi]

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

Спасибо, Олег. Отключил Close_Revers, посмотрим дальше.

[pushistik007]

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

Спасибо, Олег. Отключил Close_Revers, посмотрим дальше.

Чем больше вы вносите изменений в параметры торговли, тем больше вы отдаляетесь от результатов бэктестов. Каждое изменение на тему "а мне кажется так будет лучше" нужно тестить на истории. Это то что касается изменений в сетах.
А что касается именно этого советника - тестерный грааль. На практике, лично у меня, плохо заходит даже мониторинг отключил.

[shkarupin.vi]

Чем больше вы вносите изменений в параметры торговли, тем больше вы отдаляетесь от результатов бэктестов. Каждое изменение на тему "а мне кажется так будет лучше" нужно тестить на истории. Это то что касается изменений в сетах.
А что касается именно этого советника - тестерный грааль. На практике, лично у меня, плохо заходит даже мониторинг отключил.

Ну и что мне делать, вернуть этот параметр назад или отказаться от него? Изменено 29 марта, 2018 пользователем shkarupin.vi

[dotodot]

Ну и что мне делать, вернуть этот параметр назад или отказаться от него?

luchshee.gif

[shkarupin.vi]

dotodot

Танцевать рано, открыл сделку, как закроет, будет видно, что делать.

[dotodot]

Танцевать рано, открыл сделку, как закроет, будет видно, что делать.

Колдовать-будет,не будет это в самый раз! Я про это! Ни кто не знает куда пойдет рынок!

[W_Trader]

---

Добавлено: 29-03-2018 14:12:43

---

Помешало закрытие по обратному сигналу. Отключи реверс и тогда будет закрытие по ТП, но это не всегда помогает-Грааля нет!

Спасибо, Олег. Отключил Close_Revers, посмотрим дальше.

Дальше будет или TP 10.0-20.0 пунктов или SL 150.0-200.0 пунктов. Вам что больше нравится?
Если хотите немного "ручками" помогать, можете использовать в.2.7 - там для этого есть закрытие по обратному сигналу, но с учетом уровня профита (например, выше 0). Тоже опасная "весчь", сразу скажу, но всяко лучше, чем Close_Revers вообще отключить. Можете даже "ручные" ордера добавлять в "сетку" (флаг надо включить для закрытия по обратному сигналу).

Чем больше вы вносите изменений в параметры торговли, тем больше вы отдаляетесь от результатов бэктестов. Каждое изменение на тему "а мне кажется так будет лучше" нужно тестить на истории. Это то что касается изменений в сетах.
А что касается именно этого советника - тестерный грааль. На практике, лично у меня, плохо заходит даже мониторинг отключил.

Ну и что мне делать, вернуть этот параметр назад или отказаться от него?

Прогоните в тестере с ним, и без него - сразу все поймете... Изменено 29 марта, 2018 пользователем W_Trader

[Pashu163]

Что-то в последнее время вообще сделок ооочень мало, у меня одного так?