[Советник] [Сеточник] Survivor

[AndrewR]

Спойлер

Тоже думал над разруливанием сетки, которые строятся довольно часто. Думаю, было бы логичней брать время от последней открытой сделки, и при открытии новой - счётчик обнулять, так как мы ожидаем профита от сетки, и первый потенциальный "плюс" в сетке пойдёт от последнего ордера (у нас ведь контртренд), и соответственно, если наш сценарий (откат) отрабатывает как надо - то и предыдущие ордера сетки в плюсе, около нуля или в мЕньшем минусе(в зависимости от положения в сетке) Но так есть риск зависнуть в сетке с профитом около нуля или небольшим плюсом, а риск при этом будет увеличиваться с каждой сделкой. Тут вижу пока такой возможный вариант(исходя из не сильно длительного наблюдения за работой совы) - сделать переключатель в настройках совы - выход из сетки: 1) по времени, 2) агрессив мартином(только на 2-3 колене, не более). Вариант по времени понятен. Насчёт мартина - тут единомышленников будет не много, по понятным причинам, но для экспериментов на демо подойдёт(а вдруг рабочий подход окажется). Суть мартина: каждое последующее колено х2, СЛ для всей сетки /3, выход по б\у(+1-2 пункта). По моим наблюдениям за йеной - работать должно почти всегда."Почти" - потому что точность входов хороша, но дальнейшее построение сетки хромает. Вместо того, чтобы ловить потенциальные High и Low на заданном в настройках шаге, сов может налепить ордеров почти по одной цене при выполнении условий на вход ещё раз. По мне, так реализация выходов из "зависших" ордеров неплохо реализована в боте по системе Quantum.London.Inc. Сам не программист, но логику понял так: при "зависании" ордера в минусе, строится не сетка, а включается счётчик сигналов на вход, и на n-м сигнале сов входит нужным по расчёту лотом, и за считанные пипсы отката выходит в плюс и кроет оба ордера.

Мартин для данного бота ничего не дает, если все ордера открываются по сигналу, т.к. обычно между ними расстояния небольшие, а увеличение шага приведет к существенному уменьшению ордеров (при открытии по сигналу). А если выставлять часть ордеров по сигналу, а потом "разруливать" мартином (вход уже не по сигналу, а с учетом шага) - то это уже другой советник получается, с гораздо большими просадками (начальный ордер для разруливания N*0.01 или выше) и 100% сливом депо раз в 3 мес./год/... (нужное подчеркнуть). Можно, конечно, провести аналогию с Generic 11/12 и 14 - но там и расчетные просадки на порядок выше, да и работает он на "кроссах", а не на мажорах, как Survivor.
Вообщем, уберу совсем даже текущий "мартин" при случае, т.к. профит-фактор он не увеливает, как показывают тесты. Не в тему он тут...
P.S. По закрытию ордеров по времени что-нить придумаю, т.к. сам наблюдал в QuantAnalyzer, что по статистике после определенного времени ордера закрываются только в минус на некоторых парах.

А вдобавок планировщик на полную неделю с возможностью выставления часов работы сможете сделать? И если реализовать "покнопочное" включение-выключение торговли в определённый час затея возможно трудоёмкая, то сделать всего 3 периода в сутки для настройки торговли. Заранее прошу прощения, за много хотелок. Сам бы попробовал сделать, да программирование видимо не моё. Изменено 13 марта, 2018 пользователем AndrewR

[W_Trader]

А вдобавок планировщик на полную неделю с возможностью выставления часов работы сможете сделать? И если реализовать "покнопочное" включение-выключение торговли в определённый час затея возможно трудоёмкая, то сделать всего 3 периода в сутки для настройки торговли. Заранее прошу прощения, за много хотелок. Сам бы попробовал сделать, да программирование видимо не моё.

Про планировщик уже писал не раз - это не "ночной" скальпер, такой планировщик здесь не нужен. Можете сами пооптимизировать по часам торговли с текущим планировщиком - каждый год у вас будет свой лучший сет по времени.
И при применении ограничении по времени в этом боте, как правило, профит-фактор остается примерно одинаковым (пропорциональное уменьшение как профита, так и просадки).

---

Добавлено: 13-03-2018 11:08:35

---

Интересно проверить предположение одно. Понимаю, что входы будут цеплять и сделки, которые сразу в минус уйдут, и в положительной зоне болтаться не будут совсем, но потери по ним мы ограничим временем жизни ордера (если предположить, что цена, если рынок развернулся против нас, работает против нас прямопропорционально времени жизни ордера, что часто так и бывает, то мы теряем меньше на неудачном входе, нежели мы будем пытаться пересидеть убыток - либо стоп, либо убыток в разы больше выйдет). И профит по превалирующему числу плюсовых сделок будет перекрывать те редкие неудачные входы, что не учитывает мухобук при анализе по времени сделки в рынке. Понимаю, что анализ чисто по времени сделки не несёт полной информации, но в мухобуке не нашёл, как более правильно сделать такой анализ. Во вложениях пример анализа по времени сделок.

Посмотрел я, как строится анализ по времени на myfxbook - как говориться "есть ложь, а есть статистика". Так вот - по тому фильтру, который вы применили, отбираются только те сделки, которые закрылись в течение 260 мин. Те, которые закрылись позднее (и скорее всего в "минус") в данный отчет не попадают вообще, как будто сделок этих не было изначально. Такая красивая картинка получается за счет того, что просто выбросили из рассмотрения эти ордера. А в реальности-то они есть и закроются потом. Или закрыть их по истечение 260 мин. - и картинка сильно изменится, учитывая что таких ордеров 2/3 примерно - но myfxbook их убрал из рассмотрения.
В советнике, конечно, попробую сделать, чтоб посмотреть поподробнее - но такого красивого графика точно не будет. Разве что немного уменьшатся потери ... Изменено 13 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Спасибо за разъяснения по поводу планировщика. Но смысл и тут есть, по аналогии с Квантумом - есть в течение дня наиболее удачное время торговли, напрямую связанное с открытием-закрытием торговых сессий. То есть вероятность закрытия ордера/сетки на откате именно в этот период наиболее велика. Так и логичней ловить прибыль именно в это время, когда мат. ожидание в бОльшей степени на нашей стороне. А что касаемо недополученной прибыли с сигналов в другие периоды - так лучше увеличить риски именно на торгуемый период. А вот по поводу ограничения времени жизни ордеров - я понимаю, что в отчёт мухобуком не включаются ордера, которые в реальности открыты были, но ушли в минус и закрылись гораздо позже. И похожей картинки из этого анализа на мониках счетов не жду. Но суть предположения в другом: если ордер открыт, и цена пошла против нас, - нет смысла дожидаться возврата цены, а есть смысл выждать время, по статистике мухобука в течение которого бОльшая часть сделок закрывается в плюс, и крыть минусовый ордер(серию), уменьшая тем самым убытки.

[W_Trader]

А вот по поводу ограничения времени жизни ордеров - я понимаю, что в отчёт мухобуком не включаются ордера, которые в реальности открыты были, но ушли в минус и закрылись гораздо позже. И похожей картинки из этого анализа на мониках счетов не жду. Но суть предположения в другом: если ордер открыт, и цена пошла против нас, - нет смысла дожидаться возврата цены, а есть смысл выждать время, по статистике мухобука в течение которого бОльшая часть сделок закрывается в плюс, и крыть минусовый ордер(серию), уменьшая тем самым убытки.

Вообщем, добавил я в советник закрытие ордеров через определенное время (без каких-либо дополнительных условий), результаты предсказумые получились.
Скрин оптимизации USDJPY по времени закрытия ордеров (мин.). Close_At_Time=0 (отключено).
Прогонял еще EURUSD - результаты аналогичны.
Как говорится, комментарии излишни. Смысла добавлять такую функцию в советник не вижу.

2018-03-13_17-08-12.png

Изменено 13 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Спасибо что откликнулись и потратили на вопрос своё время! Но вот что касаемо ограничения времени торговли(торговать только в "удачные" часы, по принципу "зашел в рынок, взял своё - вышел") и использования новостного фильтра что думаете?

[W_Trader]

Спасибо что откликнулись и потратили на вопрос своё время! Но вот что касаемо ограничения времени торговли(торговать только в "удачные" часы, по принципу "зашел в рынок, взял своё - вышел") и использования новостного фильтра что думаете?

Уже не раз отмечал - новостной фильтр и ограничение по времени не улучшает результат.
Этот бот как раз на новостях неплохо работает - после новости ставит ордера на откат, а непосредственно за 2-3 часа не ставит, ибо флэт. А вот в день новостей (часов за 5-10) иногда ставит ордера не в тему, а иногда в тему - но предугадать, как сработает - невозможно. Разве что не торговать в тот день, когда новости - но если отбросить ПН, то когда торговать?
Про "удачные" часы - их нет. Есть удачный период, и неудачный. Как я уже понял, измеряется в месяцах. Может 4-5 мес. очень хорошо торговать, а потом за месяц все заработанное слить. Ладно, что только заработанное. В этом основное отличие от "мартина".
P.S. Рассматриваю другие идеи по улучшению профит-фактора советника, так что высказывайте. Но многие я уже рассмотрел, улучшений не нашел. Изменено 13 марта, 2018 пользователем W_Trader

[Allviz]

To W_Trader не знаю как по остальным парам, оставил только usdcad в работе.

Я бы прикрутил, еслиб умел, что то вроде mdr но только за определенное количество дней 3 или 5.
К примеру - n дней закрытие ниже открытия только бай и наоборот. Это конечно слабенький фильтр, но имхо может помочь когда из-за очередной речи политика пара прет не туда не взирая на все машки, уровни и т.п.

[W_Trader]

To W_Trader не знаю как по остальным парам, оставил только usdcad в работе.

Я бы прикрутил, еслиб умел, что то вроде mdr но только за определенное количество дней 3 или 5.
К примеру - n дней закрытие ниже открытия только бай и наоборот. Это конечно слабенький фильтр, но имхо может помочь когда из-за очередной речи политика пара прет не туда не взирая на все машки, уровни и т.п.

К сожалению, от речей политиков только одна защита - не находится в этот момент "в рынке". Правда, надо знать заранее хотя бы, что будет спич. А об этом не всегда предупреждают.

[dotodot]

Всем Привет!
Я давно в этой теме. Заработано и слито "сурвиком" не мало(первого больше). На него возлагались большие надежды и пришло понимание, что нам простым "смертным" граль не придумать. К нему уже ни чего не прикрутишь потому что все необходимое есть. Зарабатывать им можно, но последним рисковать не стоит. Не давно попробовал его на биткоине и, что интересно, проходы есть не плохие. Проблема в маленьком периоде истории для тестирования, а так не плохо. Есть у кого подобный опыт? Что скажете, знатоки?

[HIRURG]

Всем Привет!
Я давно в этой теме. Заработано и слито "сурвиком" не мало(первого больше). На него возлагались большие надежды и пришло понимание, что нам простым "смертным" граль не придумать. К нему уже ни чего не прикрутишь потому что все необходимое есть. Зарабатывать им можно, но последним рисковать не стоит. Не давно попробовал его на битком и, что интересно, проходы есть не плохие. Проблема в маленьком периоде истории для тестирования, а так не плохо. Есть у кого подобный опыт? Что скажете, знатоки?

у какого брокера вы хотите торговать битком? Если у альпари или ореna то там не биткойн , а CFD на биток соответственно спред выше крыши. Насколько я знаю на базе МТ4 вообще нет битка с узкими спредами. Survivor требует для нормальной работы условия приближенные к скальперу. Этот бот в принципе дневной скальпер! Изменено 15 марта, 2018 пользователем HIRURG

[dotodot]

Этот бот совсем не скальпер! А торговать можно на NordFX, Exness.

[W_Trader]

у какого брокера вы хотите торговать битком? Если у альпари или ореna то там не биткойн , а CFD на биток соответственно спред выше крыши. Насколько я знаю на базе МТ4 вообще нет битка с узкими спредами. Survivor требует для нормальной работы условия приближенные к скальперу. Этот бот в принципе дневной скальпер!

У Robo есть счет в BTC и спреды очень узкие, по сравнению с другими (~$70, или 700.0 пунктов), при торговле на BTC. Сам все хочу попробовать, но, как правильно заметили, истории по BTC очень мало, причем у forex-брокеров она еще и с разрывами на выходные. Поэтому сет не подобрать ...
Да и даже демо нет для такого типа счета. Так что тестить и оптимизировать негде, только "вживую".

---

Добавлено: 15-03-2018 12:13:31

---

Этот бот совсем не скальпер! А торговать можно на NordFX, Exness.

Ну а кто же он - если торгует на M5 и сделки в основном длятся несколько часов, и TP 10.0-15.0 пунктов. И сильно зависим от спреда - чем меньше спред, тем лучше.
Кто же он после этого? Изменено 15 марта, 2018 пользователем W_Trader

[dotodot]

У Robo есть счет в BTC и спреды очень узкие, по сравнению с другими (~$70, или 700.0 пунктов), при торговле на BTC. Сам все хочу попробовать, но, как правильно заметили, истории по BTC очень мало, причем у forex-брокеров она еще и с разрывами на выходные. Поэтому сет не подобрать ...
Да и даже демо нет для такого типа счета. Так что тестить и оптимизировать негде, только "вживую".

Я демку на NordFX завёл, спред конечно не детский, но ходы у битка хорошие и пока жирный плюс)

[HIRURG]

У Robo есть счет в BTC и спреды очень узкие, по сравнению с другими (~$70, или 700.0 пунктов), при торговле на BTC

самый , что не на есть интрадей скальпер.

[W_Trader]

У Robo есть счет в BTC и спреды очень узкие, по сравнению с другими (~$70, или 700.0 пунктов), при торговле на BTC

самый , что не на есть интрадей скальпер.

Ну, если BTC в день пролетает 10000.0 пунктов, то вполне себе интрадей скальпер. К тому же у тех же Альпов спред 5000.0 пунктов. Все познается в сравнении...
P.S. Понятно, что даже с такими условиями скальпить невозможно. Изменено 15 марта, 2018 пользователем W_Trader

[HIRURG]

У Robo есть счет в BTC и спреды очень узкие, по сравнению с другими (~$70, или 700.0 пунктов), при торговле на BTC

самый , что не на есть интрадей скальпер.

Ну, если BTC в день пролетает 10000.0 пунктов, то вполне себе интрадей скальпер. К тому же у тех же Альпов спред 5000.0 пунктов. Все познается в сравнении...
P.S. Понятно, что даже с такими условиями скальпить невозможно.

Примерно три месяца назад я смотрел BTC на ореn и на Альпах ничего толком на тестах не увидел.....спред. Можно погонять на Robo.Может ,что и получится.

[W_Trader]

У Robo есть счет в BTC и спреды очень узкие, по сравнению с другими (~$70, или 700.0 пунктов), при торговле на BTC

самый , что не на есть интрадей скальпер.

Ну, если BTC в день пролетает 10000.0 пунктов, то вполне себе интрадей скальпер. К тому же у тех же Альпов спред 5000.0 пунктов. Все познается в сравнении...
P.S. Понятно, что даже с такими условиями скальпить невозможно.

Примерно три месяца назад я смотрел BTC на ореn и на Альпах ничего толком на тестах не увидел.....спред. Можно погонять на Robo.Может ,что и получится.

Погонял я малость Sur на тестах Robo_BTC - не особо. При такой волантильности и трендовости, которая началась с осени прошлого года - льет. До этого неплохо "зарабатывал". Не его пара сразу, даже с относительно "низким" спредом.

[AndrewR]

Есть предложение по доработке к заинтересованным программистам. Сделать выставление ТП вариативным - т.е. на 1-й ордер сетки ставится ТП(так как одиночные ордера отрабатываются довольно часто), а на продолжающуюся сетку(если цена не откатила) - ТП не ставится, просто продолжается построение сетки. Для чего, - так это для возможности крыть сетку сторонним советником по достижении эквити по ордерам сова определённого значения в %. Как такая идея? Просто таким образом мы избавляемся от необходимости ждать хорошего отката, если построилась большая сетка, и до ТП первых ордеров цена попросту может не дойти.

[W_Trader]

Есть предложение по доработке к заинтересованным программистам. Сделать выставление ТП вариативным - т.е. на 1-й ордер сетки ставится ТП(так как одиночные ордера отрабатываются довольно часто), а на продолжающуюся сетку(если цена не откатила) - ТП не ставится, просто продолжается построение сетки. Для чего, - так это для возможности крыть сетку сторонним советником по достижении эквити по ордерам сова определённого значения в %. Как такая идея? Просто таким образом мы избавляемся от необходимости ждать хорошего отката, если построилась большая сетка, и до ТП первых ордеров цена попросту может не дойти.

Если вы наблюдали за работой данного бота, то в большинстве случаев, при закрытии последних ордеров по TP, остальные через короткий промежуток времени закрываются по обратному фильтру.
Ну а не выставление TP со 2 ордера для использования дополнительного бота вряд ли кого еще заинтересует. Это нарушает сам принцип работы данного советника.
Если используете стороннего советника, почему бы тогда не сделать TP большим, вкл. 1 ордер? Я не заметил, что первый ордер часто закрывается по TP, скорее наоборот. Изменено 19 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Спасибо за развёрнутые ответы. Проанализировал мониторинг из 1 поста от Ховик ещё раз. Ещё раз убедился в том, что изначально предложенная мысль о том, что "сеток" из 1 ордера всё-таки большинство. Особенно если делать почасовой анализ с 6 до 13 часов(самое хлебное время для такого алгоритма). Средняя прибыль по ордерам 9.78 пункта. И если сделать ТП к примеру не 11 пп, а 9.7, то полагаю количество построенных сеток ещё подсократится, увеличивая тем самым ПФ(наблюдал не раз, как цена не "дотягивает 1-2 пункта до заветного ТП и строится сеть). Сетки в основном строятся от 2 до 5 ордеров. И наблюдая за закрытием сеток на графике давно заметил закономерность: если мы набрали сетку в несколько ордеров, то цена с огромной вероятностью откатит в нашу сторону, и откатит хорошо(~30-40% от движения). Это именно на йене. Так почему бы нам не использовать эту закономерность в нашу пользу? Например протралив сетку по эквити(есть сов, позволяющий такое делать). Мы же уже рискнули, открыв достаточно большой объём суммарной сетки,а получим прибыль от каждой сделки, соизмеримую с прибылью от "ордеров-одиночек", рискуя при этом словить непомерный стоп, причём по всей сетке. Так почему бы этот риск не "монетизировать".
Понимаю - подход довольно рисковый, но может быть сделать такой мод бота, специально для разгона депозита.
P.S. Если это изменение для Вас лично не интересно, может кто ещё из программистов реализует. Может отдельную ветку по боту создадут. Увеличить ТП не совсем вариант - тогда теряется та "куча" ордеров-одиночек, и по каждому сигналу будет строиться сеть, хотя в исходном боте ордер мог закрыться по ТП, и следующий уже открылся бы по сигналу уже на другом уровне. Если кто реализует - с меня мониторинг, и если подход рабочий - спасибо, которое "булькает" на кошелёк.

Изменено 19 марта, 2018 пользователем AndrewR

[dotodot]

Всем,привет!
Как думаете. Может в бота воткнуть отдельным блоком(со своими настройками и мэджиком)возможность торговать, когда пошло движение против нашей сетки ордеров? Точность входов у бота хорошая, но часто цена до разворота проходит немало пунктов, и хорошо бы их брать. Только как не увязнут в этих локах? Может за счет не большого СЛ?

[W_Trader]

Всем,привет!
Как думаете. Может в бота воткнуть отдельным блоком(со своими настройками и мэджиком)возможность торговать, когда пошло движение против нашей сетки ордеров? Точность входов у бота хорошая, но часто цена до разворота проходит немало пунктов, и хорошо бы их брать. Только как не увязнут в этих локах? Может за счет не большого СЛ?

Пробовал 2-сторонний бот сделать, но при этой стратегии он все-равно работает только в одну сторону, т.к. для открытия ордеров в обратном направлении с учетом стратегии требуется смена тренда. А это 100.0 пунктов и более - а там или обратный фильтр, или SL сработает.
Разве что открывать сразу 2 ордера - sell и buy. Но тут уже что-то надо с закрытием по обратному сигналу делать, т.к. он заточен на работу только в одну сторону. Да и тренд тогда тут вообще не причем получается - будет тогда "молотить" кучу сделок в обе стороны. Но это уже смена стратегии, и работать будет хорошо скорее все в "боковике". Я думал над чем-то подобным, но пока "руки не дошли" до "боковика" (TREND=NEUTRAL).

---

Добавлено: 19-03-2018 20:47:35

---

Спасибо за развёрнутые ответы. Проанализировал мониторинг из 1 поста от Ховик ещё раз. Ещё раз убедился в том, что изначально предложенная мысль о том, что "сеток" из 1 ордера всё-таки большинство. Особенно если делать почасовой анализ с 6 до 13 часов(самое хлебное время для такого алгоритма). Средняя прибыль по ордерам 9.78 пункта. И если сделать ТП к примеру не 11 пп, а 9.7, то полагаю количество построенных сеток ещё подсократится, увеличивая тем самым ПФ(наблюдал не раз, как цена не "дотягивает 1-2 пункта до заветного ТП и строится сеть).

Так почему бы просто не поставить кол-во ордеров=1, время с 6 до 13, поставить указанный TP и увеличить начальный лот, раз есть такая закономерность? Изменено 19 марта, 2018 пользователем W_Trader

[dotodot]

Пробовал 2-сторонний бот сделать, но при этой стратегии он все-равно работает только в одну сторону, т.к. для открытия ордеров в обратном направлении с учетом стратегии требуется смена тренда. А это 100.0 пунктов и более - а там или обратный фильтр, или SL сработает.
Разве что открывать сразу 2 ордера - sell и buy. Но тут уже что-то надо с закрытием по обратному сигналу делать, т.к. он заточен на работу только в одну сторону. Да и тренд тогда тут вообще не причем получается - будет тогда "молотить" кучу сделок в обе стороны. Но это уже смена стратегии, и работать будет хорошо скорее все в "боковике". Я думал над чем-то подобным, но пока "руки не дошли" до "боковика" (TREND=NEUTRAL).

Тогда может попробовать воткнуть блок с такими простейшими настройками как: -выставить локирующий ордер обьемом всей сетки после определенного колена(ордера)
-локирующий ордер автоматически выставляет СЛ равный ТП первому ордеру сетки;
-ТП локирующего ордера изначально 10п(можно менять);
-после закрытия по ТП следующий ордер выставлять обьемом сетки после закрытия 3 свечи в нужном направлении(или использовать индикатор) и т.д.;
Что скажете?

[W_Trader]

Пробовал 2-сторонний бот сделать, но при этой стратегии он все-равно работает только в одну сторону, т.к. для открытия ордеров в обратном направлении с учетом стратегии требуется смена тренда. А это 100.0 пунктов и более - а там или обратный фильтр, или SL сработает.
Разве что открывать сразу 2 ордера - sell и buy. Но тут уже что-то надо с закрытием по обратному сигналу делать, т.к. он заточен на работу только в одну сторону. Да и тренд тогда тут вообще не причем получается - будет тогда "молотить" кучу сделок в обе стороны. Но это уже смена стратегии, и работать будет хорошо скорее все в "боковике". Я думал над чем-то подобным, но пока "руки не дошли" до "боковика" (TREND=NEUTRAL).

Тогда может попробовать воткнуть блок с такими простейшими настройками как: -выставить локирующий ордер обьемом всей сетки после определенного колена(ордера)
-локирующий ордер автоматически выставляет СЛ равный ТП первому ордеру сетки;
-ТП локирующего ордера изначально 10п(можно менять);
-после закрытия по ТП следующий ордер выставлять обьемом сетки после закрытия 3 свечи в нужном направлении(или использовать индикатор) и т.д.;
Что скажете?

Смотреть надо. Это уже смена стратегии... Как будет свободное время, попробую что-то подобное. Как говорится, "надо думать", для начала. Изменено 19 марта, 2018 пользователем W_Trader

[AndrewR]

Спасибо за развёрнутые ответы. Проанализировал мониторинг из 1 поста от Ховик ещё раз. Ещё раз убедился в том, что изначально предложенная мысль о том, что "сеток" из 1 ордера всё-таки большинство. Особенно если делать почасовой анализ с 6 до 13 часов(самое хлебное время для такого алгоритма). Средняя прибыль по ордерам 9.78 пункта. И если сделать ТП к примеру не 11 пп, а 9.7, то полагаю количество построенных сеток ещё подсократится, увеличивая тем самым ПФ(наблюдал не раз, как цена не "дотягивает 1-2 пункта до заветного ТП и строится сеть).

Так почему бы просто не поставить кол-во ордеров=1, время с 6 до 13, поставить указанный TP и увеличить начальный лот, раз есть такая закономерность?

Я наверное опять не правильно мысль изложил. Если сделать, как Вы предлагаете, мы сломаем всю логику бота. Ведь я сказал о том, что ордеров-одиночек большое кол-во, но это не отменяет наличие "промахнувшихся" мимо точки разворота(отката) ордеров, т.е. сетку необходимо выстраивать до отката. Просто если не видите в этом предложении смысла, я же не настаиваю, не именно к Вам обращаюсь. Вы уж извините за назойливость, но ветка бота одна. Может найдётся заинтересованный программист.