[Советник] [Сеточник] Survivor

[AndrewR]

Всем привет! Мониторинг живой имеется у кого-нибудь? Хотелось бы посмотреть на тенденцию. На демо из нулевого поста доллар/йена смотрится неплохо. Но это демо. Заранее спасибо тем, кто поделится!

[W_Trader]

Всем привет! Мониторинг живой имеется у кого-нибудь? Хотелось бы посмотреть на тенденцию. На демо из нулевого поста доллар/йена смотрится неплохо. Но это демо. Заранее спасибо тем, кто поделится!

См. мой пост выше на этой странице - мониторинг на реале. USDJPY идет неплохо...

2018-02-13_15-51-30.png

[AndrewR]

P.S. Советник и сет прилагаю.

А сеты от 1.3.5 к этой версии подойдут?

[кристина с.]

добрый день. такой вопрос , а почему не прикрутить в бот функцию ограничения торгов . ведь если боту запретить открытие новых позиций в понедельник а во все остальные дни в европейскую и американскую сессию картинка выглядит

анализ мониторинга из шапки темы

Для данного мониторинга это работает.
У меня, например, не заметно особой разницы, кроме пропорционального падения профита/просадки. Сеты свои, да и пар больше.
Но наблюдение интересное, надо подумать про то, чтобы прикрутить расписание (может руки до этого дойдут >D-b

Руки дошли >:d
Изменения в в.2.7
- Сопровождение (закрытие по фильтру) вручную поставленных ордеров (по флагу)
- Временной фильтр (планировщик по часам торговли). Фильтр по ПН и ПТ имеют больший приоритет.
- При задержке открытия в ПН, в том числе работа запрещена и в ВС (для брокеров, открывающихся в 23:00 ВС)

P.S. Перезагрузил файл - исправил отображение инфы по вручную установленным ордерам в Панели (+ к кол-ву, профиту) в случае их использования.

Добрый день. такой вопрос он же и просьба,возможно ли к данному торговому роботу прикрутить временной планировщик по часам торговли для каждого дня недели индивидуально , к примеру понедельник торгуем с 23:00 -02:00,вторник круглые сутки и т.д. ,заранее спасибо!

[Allviz]

Добрый день. такой вопрос он же и просьба,возможно ли к данному торговому роботу прикрутить временной планировщик по часам торговли для каждого дня недели индивидуально , к примеру понедельник торгуем с 23:00 -02:00,вторник круглые сутки и т.д. ,заранее спасибо!

8-> Добрый день Кристина. Думаю за вашу фотографию в профиле, тут найдется с 10ок программеров которые прикрутят планировщик. ---
To W_trader - не поленись, окажи девушке-красавице услугу!

п.с. жаль я в коде ни гугу.. >0

[W_Trader]

добрый день. такой вопрос , а почему не прикрутить в бот функцию ограничения торгов . ведь если боту запретить открытие новых позиций в понедельник а во все остальные дни в европейскую и американскую сессию картинка выглядит

анализ мониторинга из шапки темы

Для данного мониторинга это работает.
У меня, например, не заметно особой разницы, кроме пропорционального падения профита/просадки. Сеты свои, да и пар больше.
Но наблюдение интересное, надо подумать про то, чтобы прикрутить расписание (может руки до этого дойдут >D-b

Руки дошли >:d
Изменения в в.2.7
- Сопровождение (закрытие по фильтру) вручную поставленных ордеров (по флагу)
- Временной фильтр (планировщик по часам торговли). Фильтр по ПН и ПТ имеют больший приоритет.
- При задержке открытия в ПН, в том числе работа запрещена и в ВС (для брокеров, открывающихся в 23:00 ВС)

P.S. Перезагрузил файл - исправил отображение инфы по вручную установленным ордерам в Панели (+ к кол-ву, профиту) в случае их использования.

Добрый день. такой вопрос он же и просьба,возможно ли к данному торговому роботу прикрутить временной планировщик по часам торговли для каждого дня недели индивидуально , к примеру понедельник торгуем с 23:00 -02:00,вторник круглые сутки и т.д. ,заранее спасибо!

Погонял я в тестере с планировщиком - только одна пара показала лучшие результаты, чем без планировщика - USDCHF. Остальные с планировщиком показывают худшие результаты, или на каждый год (по истории) свой лучший период. Так что это просто подгон по истории, который не будет работать в следующем году (периоде). Как я уже раньше показал - надо оптимизировать сеты прежде всего. Это советник 24/5, и любое ограничение уменьшает прибыль.
Соответственно по дням недели не вижу никакого смысла усложнять планировщик.
P.S. Чтобы торговать в ПН позже, поставьте задержку на торговлю в ПН. Например, начать с 17 - 17*60=1020 (мин.). И на завершение ПТ также можно в любой час ПТ закончить торговлю. Изменено 14 февраля, 2018 пользователем W_Trader

[Андрей Сталинград]

Добрый день.Подскажите пожалуйста, какое время установить в настройках советника, чтобы он закрывался в пятницу вечером. Уже две недели подряд в пятницу, остается ордер открытым, читал форум поставил те настройки , которые были указаны на форуме, но не срабатывает!Заранее благодарен, и извините, за тупой вопрос. Тут просто многие наблюдал, сразу стали профи.

Screenshot_1.png

[Radugaolya]

Странно. У меня второй день как советник запущен на реале, и ничего не происходит :((

И магики разные, и автоторговля включена, и спреды в границе нормы.....

[HIRURG]

Странно. У меня второй день как советник запущен на реале, и ничего не происходит :((

И магики разные, и автоторговля включена, и спреды в границе нормы.....

Привет! Какая версия советника , какая сборка настроек?
У меня по золоту и по фунту сделки были. версия 2.5.1, 1.3.7 соответственно

[Allviz]

Странно. У меня второй день как советник запущен на реале, и ничего не происходит :((

И магики разные, и автоторговля включена, и спреды в границе нормы.....

Это нормально, он иногда по неделе молчит

[Radugaolya]

Привет! Какая версия советника , какая сборка настроек?
У меня по золоту и по фунту сделки были. версия 2.5.1, 1.3.7 соответственно

Привет, HIRURG, у меня версия 2.7. Поставила на четыре пары (как в инструкции было сказано), EURUSD, GBPUSD, USDJPU и USDCHF.

Хотела сделать два в одном: и торговлю советника посмотреть и взять участие в текущем конкурсе... 8->


Спасибо вам, ребята за отзывчивость!!!
Ну вот, и увидела, и поучаствовала :( :( :(

---

Добавлено: 27-02-2018 11:00:07

---

Извиняюсь за неточную информацию, это не реал. Он просто рядом открыт, попутала :"> Изменено 27 февраля, 2018 пользователем Radugaolya

[W_Trader]

Привет! Какая версия советника , какая сборка настроек?
У меня по золоту и по фунту сделки были. версия 2.5.1, 1.3.7 соответственно

Привет, HIRURG, у меня версия 2.7. Поставила на четыре пары (как в инструкции было сказано), EURUSD, GBPUSD, USDJPU и USDCHF.

Хотела сделать два в одном: и торговлю советника посмотреть и взять участие в текущем конкурсе... 8->


Спасибо вам, ребята за отзывчивость!!!
Ну вот, и увидела, и поучаствовала :( :( :(

На этой неделе вообще мало сделок. Зато 2 недели назад было очень много ... Всегда по-разному.
У меня только золото и USDJPY (сет свой) открывались, и то в основном в минус...
Так что вы ничего не потеряли, что уже хорошо :)

[Radugaolya]

Спасибо вам, W_Trader, за успокаивающие разьяснения.

Мне аж легче стало.

Но возникает новый вопрос. Это же ТФ М5. Часовик может быть во флете, а меньшие же должны прыгать

[W_Trader]

Спасибо вам, W_Trader, за успокаивающие разьяснения.

Мне аж легче стало.

Но возникает новый вопрос. Это же ТФ М5. Часовик может быть во флете, а меньшие же должны прыгать

Флэт он и на M5 флет. Обычно при этом trend=NEUTRAL по MA и настройкам (они, если присмотритесь, ближе к H1, чем M5, учитывая период для MA). Соответственно сделок не будет, если даже на M5 будет небольшая "движуха". Изменено 1 марта, 2018 пользователем W_Trader

[Старик]

Я чего то пропустил?
В нулевом посте версия 1.3.7, пару страниц назад версия 1.4 и уже сразу 2.7, когда успели и чем принципиально отличается вторая от первой?

Ваш пост удален: либо это флуд - либо кто-то должен готовить для лично вас справку о развитии проекта.

Если вы категорически не хотите читать топик:
1) открывайте вкладку "Все вложения" и
2) ищите и изучайте посты, где эти версии выкладывались.

[AndrewR]

Коллеги, приветствую! Есть в ветке заинтересованные программисты? Если есть - можете добавить в бота функцию закрытия сделки по времени нахождения в рынке, т.е. принудительное закрытие по истечении n минут после открытия, вне зависимости от результата сделки(плюс, б.у., минус)?

[W_Trader]

Коллеги, приветствую! Есть в ветке заинтересованные программисты? Если есть - можете добавить в бота функцию закрытия сделки по времени нахождения в рынке, т.е. принудительное закрытие по истечении n минут после открытия, вне зависимости от результата сделки(плюс, б.у., минус)?

Чисто для интереса, зачем это надо? Где стремление к профиту?

[AndrewR]

Коллеги, приветствую! Есть в ветке заинтересованные программисты? Если есть - можете добавить в бота функцию закрытия сделки по времени нахождения в рынке, т.е. принудительное закрытие по истечении n минут после открытия, вне зависимости от результата сделки(плюс, б.у., минус)?

Чисто для интереса, зачем это надо? Где стремление к профиту?

Интересно проверить предположение одно. Понимаю, что входы будут цеплять и сделки, которые сразу в минус уйдут, и в положительной зоне болтаться не будут совсем, но потери по ним мы ограничим временем жизни ордера (если предположить, что цена, если рынок развернулся против нас, работает против нас прямопропорционально времени жизни ордера, что часто так и бывает, то мы теряем меньше на неудачном входе, нежели мы будем пытаться пересидеть убыток - либо стоп, либо убыток в разы больше выйдет). И профит по превалирующему числу плюсовых сделок будет перекрывать те редкие неудачные входы, что не учитывает мухобук при анализе по времени сделки в рынке. Понимаю, что анализ чисто по времени сделки не несёт полной информации, но в мухобуке не нашёл, как более правильно сделать такой анализ. Во вложениях пример анализа по времени сделок.

Анализ.jpg
Сумм._рез-тат.jpg
Кривая_экв..jpg

[W_Trader]

Коллеги, приветствую! Есть в ветке заинтересованные программисты? Если есть - можете добавить в бота функцию закрытия сделки по времени нахождения в рынке, т.е. принудительное закрытие по истечении n минут после открытия, вне зависимости от результата сделки(плюс, б.у., минус)?

Чисто для интереса, зачем это надо? Где стремление к профиту?

Интересно проверить предположение одно. Понимаю, что входы будут цеплять и сделки, которые сразу в минус уйдут, и в положительной зоне болтаться не будут совсем, но потери по ним мы ограничим временем жизни ордера (если предположить, что цена, если рынок развернулся против нас, работает против нас прямопропорционально времени жизни ордера, что часто так и бывает, то мы теряем меньше на неудачном входе, нежели мы будем пытаться пересидеть убыток - либо стоп, либо убыток в разы больше выйдет). И профит по превалирующему числу плюсовых сделок будет перекрывать те редкие неудачные входы, что не учитывает мухобук при анализе по времени сделки в рынке. Понимаю, что анализ чисто по времени сделки не несёт полной информации, но в мухобуке не нашёл, как более правильно сделать такой анализ. Во вложениях пример анализа по времени сделок.

Возможно, для 1 сделки что-то и можно сделать. Но этот бот может открывать до 8 (или более) сделок в течение нескольких часов (сетка). Не совсем понятно, откуда и как считать время закрытия для нескольких сделок, открытых ботом в разное время.

[W_Trader]

Чисто для интереса, зачем это надо? Где стремление к профиту?
-----
а вот для этого
usdjpy

Результаты, конечно, впечатляют...
Но как это все фильтруется в myfxbook, по какому принципу?
Опять же повторюсь - через время N закрывать каждую сделку, или же серию сделок после открытия 1-й сделки?

[vsf]

через время N закрывать каждую сделку

думаю будет самое то

[AndrewR]

Спойлер

Коллеги, приветствую! Есть в ветке заинтересованные программисты? Если есть - можете добавить в бота функцию закрытия сделки по времени нахождения в рынке, т.е. принудительное закрытие по истечении n минут после открытия, вне зависимости от результата сделки(плюс, б.у., минус)?

Чисто для интереса, зачем это надо? Где стремление к профиту?

Интересно проверить предположение одно. Понимаю, что входы будут цеплять и сделки, которые сразу в минус уйдут, и в положительной зоне болтаться не будут совсем, но потери по ним мы ограничим временем жизни ордера (если предположить, что цена, если рынок развернулся против нас, работает против нас прямопропорционально времени жизни ордера, что часто так и бывает, то мы теряем меньше на неудачном входе, нежели мы будем пытаться пересидеть убыток - либо стоп, либо убыток в разы больше выйдет). И профит по превалирующему числу плюсовых сделок будет перекрывать те редкие неудачные входы, что не учитывает мухобук при анализе по времени сделки в рынке. Понимаю, что анализ чисто по времени сделки не несёт полной информации, но в мухобуке не нашёл, как более правильно сделать такой анализ. Во вложениях пример анализа по времени сделок.

Возможно, для 1 сделки что-то и можно сделать. Но этот бот может открывать до 8 (или более) сделок в течение нескольких часов (сетка). Не совсем понятно, откуда и как считать время закрытия для нескольких сделок, открытых ботом в разное время.

Тоже думал над разруливанием сетки, которые строятся довольно часто. Думаю, было бы логичней брать время от последней открытой сделки, и при открытии новой - счётчик обнулять, так как мы ожидаем профита от сетки, и первый потенциальный "плюс" в сетке пойдёт от последнего ордера (у нас ведь контртренд), и соответственно, если наш сценарий (откат) отрабатывает как надо - то и предыдущие ордера сетки в плюсе, около нуля или в мЕньшем минусе(в зависимости от положения в сетке) Но так есть риск зависнуть в сетке с профитом около нуля или небольшим плюсом, а риск при этом будет увеличиваться с каждой сделкой. Тут вижу пока такой возможный вариант(исходя из не сильно длительного наблюдения за работой совы) - сделать переключатель в настройках совы - выход из сетки: 1) по времени, 2) агрессив мартином(только на 2-3 колене, не более). Вариант по времени понятен. Насчёт мартина - тут единомышленников будет не много, по понятным причинам, но для экспериментов на демо подойдёт(а вдруг рабочий подход окажется). Суть мартина: каждое последующее колено х2, СЛ для всей сетки /3, выход по б\у(+1-2 пункта). По моим наблюдениям за йеной - работать должно почти всегда."Почти" - потому что точность входов хороша, но дальнейшее построение сетки хромает. Вместо того, чтобы ловить потенциальные High и Low на заданном в настройках шаге, сов может налепить ордеров почти по одной цене при выполнении условий на вход ещё раз. По мне, так реализация выходов из "зависших" ордеров неплохо реализована в боте по системе Quantum.London.Inc. Сам не программист, но логику понял так: при "зависании" ордера в минусе, строится не сетка, а включается счётчик сигналов на вход, и на n-м сигнале сов входит нужным по расчёту лотом, и за считанные пипсы отката выходит в плюс и кроет оба ордера.

P.S. А по большому счёту данному сову не нужны эти заморочки, типа выхода по мартину (не по времени). Тупо и рисково. А вот полный планировщик, а не только для пятницы, плюс новостной фильтр - и получится почти полный автомат. И при должном присмотре в опытных руках будет только радовать. Если утомил своими долгими речами - прошу понять и простить :)

P.P.S. Ещё обнаружил улучшение профитности при фильтрации сделок по времени в рынке и в мониторингах других систем. Я так полагаю, такой эффект будет у многих систем с длинными стопами. Просто мухобук не включает в анализ сделки в этом же периоде, но провисевшие в рынке дольше заданного времени и закрывшиеся с приличным убытком соответственно. Так что рассчитывать на координальное улучшение результатов, напоминающее результат с выложенных выше скринов, не стоит. Но какой-то шаг в положительном направлении здесь явно где-то зарыт. Изменено 11 марта, 2018 пользователем AndrewR

[W_Trader]

Тоже думал над разруливанием сетки, которые строятся довольно часто. Думаю, было бы логичней брать время от последней открытой сделки, и при открытии новой - счётчик обнулять, так как мы ожидаем профита от сетки, и первый потенциальный "плюс" в сетке пойдёт от последнего ордера (у нас ведь контртренд), и соответственно, если наш сценарий (откат) отрабатывает как надо - то и предыдущие ордера сетки в плюсе, около нуля или в мЕньшем минусе(в зависимости от положения в сетке) Но так есть риск зависнуть в сетке с профитом около нуля или небольшим плюсом, а риск при этом будет увеличиваться с каждой сделкой. Тут вижу пока такой возможный вариант(исходя из не сильно длительного наблюдения за работой совы) - сделать переключатель в настройках совы - выход из сетки: 1) по времени, 2) агрессив мартином(только на 2-3 колене, не более). Вариант по времени понятен. Насчёт мартина - тут единомышленников будет не много, по понятным причинам, но для экспериментов на демо подойдёт(а вдруг рабочий подход окажется). Суть мартина: каждое последующее колено х2, СЛ для всей сетки /3, выход по б\у(+1-2 пункта). По моим наблюдениям за йеной - работать должно почти всегда."Почти" - потому что точность входов хороша, но дальнейшее построение сетки хромает. Вместо того, чтобы ловить потенциальные High и Low на заданном в настройках шаге, сов может налепить ордеров почти по одной цене при выполнении условий на вход ещё раз. По мне, так реализация выходов из "зависших" ордеров неплохо реализована в боте по системе Quantum.London.Inc. Сам не программист, но логику понял так: при "зависании" ордера в минусе, строится не сетка, а включается счётчик сигналов на вход, и на n-м сигнале сов входит нужным по расчёту лотом, и за считанные пипсы отката выходит в плюс и кроет оба ордера.

Мартин для данного бота ничего не дает, если все ордера открываются по сигналу, т.к. обычно между ними расстояния небольшие, а увеличение шага приведет к существенному уменьшению ордеров (при открытии по сигналу). А если выставлять часть ордеров по сигналу, а потом "разруливать" мартином (вход уже не по сигналу, а с учетом шага) - то это уже другой советник получается, с гораздо большими просадками (начальный ордер для разруливания N*0.01 или выше) и 100% сливом депо раз в 3 мес./год/... (нужное подчеркнуть). Можно, конечно, провести аналогию с Generic 11/12 и 14 - но там и расчетные просадки на порядок выше, да и работает он на "кроссах", а не на мажорах, как Survivor.
Вообщем, уберу совсем даже текущий "мартин" при случае, т.к. профит-фактор он не увеливает, как показывают тесты. Не в тему он тут...
P.S. По закрытию ордеров по времени что-нить придумаю, т.к. сам наблюдал в QuantAnalyzer, что по статистике после определенного времени ордера закрываются только в минус на некоторых парах.
Изменено 12 марта, 2018 пользователем W_Trader

[HIRURG]

Спойлер

Тоже думал над разруливанием сетки, которые строятся довольно часто. Думаю, было бы логичней брать время от последней открытой сделки, и при открытии новой - счётчик обнулять, так как мы ожидаем профита от сетки, и первый потенциальный "плюс" в сетке пойдёт от последнего ордера (у нас ведь контртренд), и соответственно, если наш сценарий (откат) отрабатывает как надо - то и предыдущие ордера сетки в плюсе, около нуля или в мЕньшем минусе(в зависимости от положения в сетке) Но так есть риск зависнуть в сетке с профитом около нуля или небольшим плюсом, а риск при этом будет увеличиваться с каждой сделкой. Тут вижу пока такой возможный вариант(исходя из не сильно длительного наблюдения за работой совы) - сделать переключатель в настройках совы - выход из сетки: 1) по времени, 2) агрессив мартином(только на 2-3 колене, не более). Вариант по времени понятен. Насчёт мартина - тут единомышленников будет не много, по понятным причинам, но для экспериментов на демо подойдёт(а вдруг рабочий подход окажется). Суть мартина: каждое последующее колено х2, СЛ для всей сетки /3, выход по б\у(+1-2 пункта). По моим наблюдениям за йеной - работать должно почти всегда."Почти" - потому что точность входов хороша, но дальнейшее построение сетки хромает. Вместо того, чтобы ловить потенциальные High и Low на заданном в настройках шаге, сов может налепить ордеров почти по одной цене при выполнении условий на вход ещё раз. По мне, так реализация выходов из "зависших" ордеров неплохо реализована в боте по системе Quantum.London.Inc. Сам не программист, но логику понял так: при "зависании" ордера в минусе, строится не сетка, а включается счётчик сигналов на вход, и на n-м сигнале сов входит нужным по расчёту лотом, и за считанные пипсы отката выходит в плюс и кроет оба ордера.

Мартин для данного бота ничего не дает, если все ордера открываются по сигналу, т.к. обычно между ними расстояния небольшие, а увеличение шага приведет к существенному уменьшению ордеров (при открытии по сигналу). А если выставлять часть ордеров по сигналу, а потом "разруливать" мартином (вход уже не по сигналу, а с учетом шага) - то это уже другой советник получается, с гораздо большими просадками (начальный ордер для разруливания N*0.01 или выше) и 100% сливом депо раз в 3 мес./год/... (нужное подчеркнуть). Можно, конечно, провести аналогию с Generic 11/12 и 14 - но там и расчетные просадки на порядок выше, да и работает он на "кроссах", а не на мажорах, как Survivor.
Вообщем, уберу совсем даже текущий "мартин" при случае, т.к. профит-фактор он не увеливает, как показывают тесты. Не в тему он тут...
P.S. По закрытию ордеров по времени что-нить придумаю, т.к. сам наблюдал в QuantAnalyzer, что по статистике после определенного времени ордера закрываются только в минус на некоторых парах.

Добрый день! Извините , что вопрос не в тему. W_Trader вы упомянули QuantAnalyzer эта прога платная или бесплатная ?
Где можно скачать? И есть ли отличие от EA Analyzer Free 3.0.0. ? Заранее спс за ответ. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Старик

[W_Trader]

QuantAnalyzer
Добрый день! Извините , что вопрос не в тему. W_Trader вы упомянули QuantAnalyzer эта прога платная или бесплатная ?
Где можно скачать? И есть ли отличие от EA Analyzer Free 3.0.0. ? Заранее спс за ответ.

Ищите тут https://strategyquant.com
Я так понимаю, что QuantAnalyzer 4.0 - это следующая версия EA Analyzer Free 3.0.0, судя по функциям.
Она частично бесплатная (работала и после trial-периода), но для анализа вполне хватает бесплатных функций. Изменено 12 марта, 2018 пользователем W_Trader