[Советник] [Сеточник] Survivor

[Serzhik]

Только точно

Точно на демо это не точно на реале... хоть про, хоть непро...
Не парься, на реале даже на суперпро советник часто работает по разному у разных брокеров, там от котировок пятиминуток тоже многое зависит.

[Мерлин]

Alpari ECN Demo

Логин
9893615

Инвест пароль
yc6gphc

[Widely]

Сделал сет на NZDUSD получился неплохой результат.

Оптимизацию проводил на участке 1.04.2016 - 1.06.2017

Survivor_2.5_nzdusd_m5Optimized_Widely.set
Отчёт_NZDUSD.zip

Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Widely

[axwellweb]

Сделал сет на NZDUSD получился неплохой результат.

Оптимизацию проводил на участке 1.04.2016 - 1.06.2017

А что там на счёт конца августа? :d >:d

[Defend]

Сделал сет на NZDUSD получился неплохой результат.

Оптимизацию проводил на участке 1.04.2016 - 1.06.2017

Вы действительно считаете, что сет, который приносит прибыль в 2017 году (и немного в 2016), но при этом ужасен в другие годы - это хороший сет?

[Widely]

А что там на счёт конца августа?

Это форвард тест

---

Добавлено: 08-09-2017 06:16:40

---

но при этом ужасен в другие годы

Покажите какие у вас получились (ужасные) результаты.
Я не гонял на более ранних датах так как у меня не загружена история. (считаю что для пятиминутки не нужно). Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Widely

[Defend]

Покажите какие у вас получились (ужасные) результаты.

C 2010 по 2016
Профит 327долл при просадке 283долл

NZDUSD2010-2016.gif

[Widely]

C 2010 по 2016
Профит 327долл при просадке 283долл

Загрузил котировки альпари. Прогнал с 1999 года по сегодня. Максимальная просадка 256 $
Да, согласен, на истории просадка большая. но оптимизация проводилась под существующий рынок, а не под старый рынок. Он ведь меняется.
Напомню, оптимизацию делал до июня 2017 года. тест проводил уже с учётом последниц месяцев этого года

00611.png

[Defend]

Загрузил котировки альпари. Прогнал с 1999 года по сегодня.

Не знаю, где вы на Альпари нашли спред 10 по паре киви-доллар

[Widely]

Не знаю, где вы на Альпари нашли спред 10 по паре киви-доллар

alpari pro.ecn средний спред 6 пунктов.

а нет, наврал. средний спред 9 пунктов
Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Widely

[Defend]

alpari pro.ecn средний спред 6 пунктов.

Ок. Продолжать спор не буду.
Спасибо, что поделились своим сетом :)
А решать использовать его или нет - личное дело каждого, верно ведь? :)

[Widely]

Я и не спорю. Решать конечно личное дело каждого.

001_.png

[viherlans]

А подскажите уважаемые, в чём измеряется параметр step_input ?
Step_Input - отступать на лучшую цену при повторном входе (0-выкл.) - это понятно , что отступать , но по каким параметрам ?
Сначала думал, что это в пунтах, но судя по тому что сделки иногда открываются на одном уровне предположение не верное полагаю.

---

Добавлено: 08-09-2017 10:53:03

---

Ещё хотел бы прояснить ситуацию по поводу того , что обычно серия сделок закрывается по обратному сигналу вся, а сегодня заметил что закрылась только одна из двух, а вторая закрылась по тейку. Использую версию 2.6
Пока писал кажется нашёл ответ - 5 раз error138 во время закрытия первой сделки позволили закрыться, а 6 раз error138 во время закрытия второй уже не позволили закрыть и она осталась :/ Изменено 8 сентября, 2017 пользователем viherlans

[W_Trader]

А подскажите уважаемые, в чём измеряется параметр step_input ?
Step_Input - отступать на лучшую цену при повторном входе (0-выкл.) - это понятно , что отступать , но по каким параметрам ?
Сначала думал, что это в пунтах, но судя по тому что сделки иногда открываются на одном уровне предположение не верное полагаю.

Именно в пунктах. Если стоит Step_Input=2.0, на пятизнаке 20 пипсов (например, вниз при BUY от последнего ордера).
На одном уровне может открываться разве что при Step_Input=0.

[viherlans]

Неужели только у мну всё так работает, завтра буду на работе выложу скирины !

---

Добавлено: 09-09-2017 09:06:36

---

Ммдя, на скринах ничего не видно ибо одна сделка наложена на другую :\ Однако так бывает крайне редко. Изменено 9 сентября, 2017 пользователем viherlans

[W_Trader]

Неужели только у мну всё так работает, завтра буду на работе выложу скирины !

---

Добавлено: 09-09-2017 09:06:36

---

Ммдя, на скринах ничего не видно ибо одна сделка наложена на другую :\ Однако так бывает крайне редко.

Так смотрите "Терминал", где ордера отображаются... Там и цены открытия ордера есть. На графике разницу в 1.0 можно и не увидеть. Может также влиять "проскальзывание" при открытии ордера. И даже при Step_Input>0, ордер может открыться не так, как по "теории".
Но большинство ордеров должно все-таки открываться в соответствии с алгоритмом... Изменено 9 сентября, 2017 пользователем W_Trader

[Widely]

Новый Сет USDCAD.
Оптимизация на участке (01.02.2016 - 01.06.2017)
Подбор средних параметров на форвард тесте для участков: до оптимизации (01.01.2016 - 01.02.2016) и после оптимизации (01.06.2017 - 06.09.2017)
Хочу обратить внимание, спред в настройках тоже подобран оптимально (на мой взгляд)

Survivor_2.5_usdcad_m5Optimized_Widely.set
Отчёт_USDCAD.zip
150_.png

[Старик]

Покажите какие у вас получились (ужасные) результаты.

C 2010 по 2016
Профит 327долл при просадке 283долл

Что касается тестирования в общем...
я уже неоднократно писал, что гипертренд бакса закончился лишь в марте 2015 и текущий этап рынка начался со 2-го квартала 2015. Поэтому тестить "текущий этап рынка" ранее апреля 2015 считаю необоснованным и даже неверным.
Торги на Новый год я обычно не прерываю - траблы в прошлом. Имхо, максимальный перерыв - неделя до и 1-2 недели после НГ.
Из тестов иеновых реально стоит исключать не только так себе референдум в Греции в 2015, но и очень серьезный Брэкзит в 2016.
http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-velociraptor-grid/11821/?do=findComment&comment=298758
Имхо, исключение из тестов всех иеновых пар периода с 21 июня по 10 июля 2016 (до конца постБрэкзитной коррекции иеновых) вполне обосновано - этот период нельзя было торговать и в реале, волатильность зашкаливала и надо было, не торгуя, тупо ждать успокоения рынка.

Вот только хочу еще раз напомнить о том, о чём я писал о длинных тестах - на примере ныне коллективно терзаемой eurjpy.
В бездолларовых кроссах залог как у первой валюты - а цена пипса как у второй.
В 2011 курс баксоиены был, помнится, 75, а цена пипса где-то $13.5 против нынешних $9+ - то есть на 50% больше.
Евра же была процентов на 20 выше - то есть залог на 20% больше.
И для eurjpy в 2011 для нынешнего сета депо был нужен примерно вдвое больше, чем сейчас.
Ну то есть тестить текущий сет в 2011 = поставить этот же сет сейчас на 50% расчетного депо.
Сольётся?! Непременно!!
Как минимум, получим просадку больше депо...

Ну вот провели вы тесты в 2000 хрен знает каком году...
И пришли к выводу, что хреново!

А вы пересчитали просадку в тесте в фиг знает каком году согласно цены пункта в хрен знает каком году на цены/просадки 2017 года?!
А если нет, то нахрена вы те годы тестировали?! :)

Финансовые условия торгов существенно меняются даже в течение года - а до гипертренда бакса 2014-2015 они были существенно иные.
Поэтому просто долгосрочный тест без адаптации результатов под текущие цены валют и пипсов, залоги, имхо, не просто бесполезны, а даже вредны - так как дезинформируют.
Как минимум, практически бессмыслены. Изменено 10 сентября, 2017 пользователем Старик

[Widely]

Новый Сет AUDJPY.
Оптимизация на участке (01.02.2016 - 01.06.2017)
Подбор средних параметров на форвард тесте для участков: до оптимизации (01.01.2016 - 01.02.2016) и после оптимизации (01.06.2017 - 10.09.2017)
Cпред в настройках тоже подобран оптимально (на мой взгляд)

2002_.png
Survivor_2.5_audjpy_m5Optimized_Widely.set

[Fox1]

Ну ё маё опять он в уровень продает. Нужен фильтр срочно. Кстати думаю, что на ближайшие полгода год есть смысл отключить торговлю по чифу т.к. вероятно будет серьезный спад после мощного подъема.

---

Добавлено: 11-09-2017 19:33:18

---

Можно было бы сделать ограничения на основе вершин зигзагов с большими значениями. Т.е. советник видит предыдущую законченную вершину зигзага и от значения этой вершины откладывает некий диапазон (настраиваемый) в обе стороны , в котором не открывает сделки.

Спойлер

Изменено 11 сентября, 2017 пользователем pvba

[Allviz]

Смотрю я на это все.. чета похоже что это очередной тестерный грааль.. вчерашние сделки по usdchf usdjpy x_x вообщем он уже столько мне наторговал по usdchf eurusd с граальными сетами, что ему пол года из этого выбираться..

[W_Trader]

Смотрю я на это все.. чета похоже что это очередной тестерный грааль.. вчерашние сделки по usdchf usdjpy x_x вообщем он уже столько мне наторговал по usdchf eurusd с граальными сетами, что ему пол года из этого выбираться..

На бот многие "подсели" - и у всех с 28 августа он пошел "лить"... Типа, рынок сменился.

[axwellweb]

Смотрю я на это все.. чета похоже что это очередной тестерный грааль.. вчерашние сделки по usdchf usdjpy x_x вообщем он уже столько мне наторговал по usdchf eurusd с граальными сетами, что ему пол года из этого выбираться..

А у меня usdchf хорошо отрабатывает, но eur и jpy сливают быстрее =D а на мониторинге советник торгует хорошо =)
сеты надо самому настраивать... у каждого они походу работают по разному =)

[Widely]

Новый Сет AUDCAD.
Оптимизация на участке (01.02.2016 - 01.06.2017)
Подбор средних параметров на форвард тесте для участков: до оптимизации (01.01.2016 - 01.02.2016) и после оптимизации (01.06.2017 - 12.09.2017)
Перебирал порядка полутора - двух тысяч вариантов оптимизации (разумеется не вручную. Вручную эта пара как и некоторые другие были бы отбракованы. очень непростой инструмент для данного советника)
Cпред в настройках тоже подобран оптимально (на мой взгляд) в файле *.set НЕ НА СКРИНЕ!!!

Survivor_2.5_audcad_m5Optimized_Widely.set
Australian_Dollar_vs_Canadian_Dollar.png

Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Widely

[vsf]

была такая тс вабанк , на истории результаты супер получила популярность как итог год в районе нуля,дженерик-то же самое и т.д. мировой заговор? бред! рынки меняются ? не верю! почему тогда? без понятия,но закономерность прослеживается .

тут как бы надо на руки/голову смотреть.. стратегии и роботы всего лишь инструмент, тот же ва-банк мне и моим инвесторам под 900% принес в свое время, гена в районе 70%.. цифры не показательны, так как риски сильно разняться.. но то что зарабатывать можно - факт

Смотрю я на это все.. чета похоже что это очередной тестерный грааль.. вчерашние сделки по usdchf usdjpy x_x вообщем он уже столько мне наторговал по usdchf eurusd с граальными сетами, что ему пол года из этого выбираться..

на руки,голову смотрел? Изменено 12 сентября, 2017 пользователем vsf