[Советник] [Сеточник] Survivor

[usver73]

eurusd и usdchf очень сильно коррелируют. Так что тоже задумался - не оставить ли что-то одно?

А не пробовали закинуть в EA Analyzer для посмотреть реальную корреляцию? В сеточниках он бесполезен, но при входе одиночными ордерами, наверно, можно увидеть какие пары и как часто накладываются друг на друга..

[W_Trader]

eurusd и usdchf очень сильно коррелируют. Так что тоже задумался - не оставить ли что-то одно?

А не пробовали закинуть в EA Analyzer для посмотреть реальную корреляцию? В сеточниках он бесполезен, но при входе одиночными ордерами, наверно, можно увидеть какие пары и как часто накладываются друг на друга..

Так по нему и определил...

[vsf]

Странно... как только сову начинают показывать публике она начинает лить. Не первый раз замечаю

меняется рынок - надо, как минимум, перенастраивать сеты/торги.

была такая тс вабанк , на истории результаты супер получила популярность как итог год в районе нуля,дженерик-то же самое и т.д. мировой заговор? бред! рынки меняются ? не верю! почему тогда? без понятия,но закономерность прослеживается .

[Serzhik]

eurusd и usdchf очень сильно коррелируют (max из всех пар). Так что тоже задумался - не оставить ли что-то одно?

Я бы не сказал, евра хоть и малодоходна но более менее стабильна. Франк это полная нестабильность на многолетней истории. Франк очень хорошо идет с брекзита, но свой нрав на днях показал, вернувшись в 2015 год.
Корелляции с евро конечно не будет, франк не всегда ходит за евро, он осводился от него только в январе 2015, но до этого были корридоры, когда франк был не рыночным, поэтому на мой взгляд тесты к нему бесполезны.

[Allviz]

была такая тс вабанк , на истории результаты супер получила популярность как итог год в районе нуля,дженерик-то же самое и т.д. мировой заговор? бред! рынки меняются ? не верю! почему тогда? без понятия,но закономерность прослеживается .

тут как бы надо на руки/голову смотреть.. стратегии и роботы всего лишь инструмент, тот же ва-банк мне и моим инвесторам под 900% принес в свое время, гена в районе 70%.. цифры не показательны, так как риски сильно разняться.. но то что зарабатывать можно - факт

[AlexBorn78]

Понаблюдав несколько дней за сурвиком на демо (не вмешиваясь) и реале (вмешиваясь изменяя СЛ и ТП вручную, тем самим удалось в 5 раз снизить просадку по чифу и ене по сравнению с демо), приходят следушие мысли:
1) возможно сурвик впринципе дает на истории хорошие результати как следствие переопимизации, что при достаточно большом количестве индикаторов и параметров довольно бистро достичь. То есть не может существовать реально хорошего Сета. Но Ето только догадки, без доказательств.
2) Хорошее в сурвике, неплохой вход впринципе, то есть набор индикаторов для входа. Но делается без подтверждения.
3) Плохое: тупое расставление ТП и СЛ. ТП10. Хотя воходит в минус часто по обратному сигналу а не по СЛ. По моему так ни один сов с вигодой на длительное время работать не может.

Выводы/идеи:
1) расставление СЛ/ТП надо точно менять. Добавить что то типа Зигзага индикатора и ставить СЛ/ТП по предидушим висотам/вершинам, оставивмахимум один параметер Зигзага. Виход по обратному сигналу надо посмотреть, либо убрать совсем либо только в плюсе. Если совсем убрать, тогда еше возможно виход по истечении времени.
2) вход: при появлении Сигнала не открывать сразу ордер, а ждать пока цена не поползет в нужную сторону от минимума/максимума на определённое количество пунктов. То есть типа траилинг стоп бай/селл. Позволит снизить вероятность частого плохого входа на сльних откатах, как позавчера на чифе. в комбинации с изменением выставления ТП должно не сильно ухудшить хорошие сделки.

Кто из программистов займется? Думаю шанцы получить что то стоящее не плохие.

[Serzhik]

. Виход по обратному сигналу надо посмотреть, либо убрать совсем либо только в плюсе. Если совсем убрать, тогда еше возможно виход по истечении времени.

Еще один любитель пересиживания. Этот выход дает многое, он не пересиживает и пытается выйти с минимальной потерей.
Рано или поздно потерям все, недопересидим...

расставление СЛ/ТП надо точно менять.

А ты их пооптимизируй, не гунди в пустую а просто пооптимизируй, если знаешь что такое оптимизация.

2) вход: при появлении Сигнала не открывать сразу ордер, а ждать пока цена не поползет в нужную сторону от минимума/максимума на определённое количество пунктов. То есть типа траилинг стоп бай/селл. Позволит снизить вероятность частого плохого входа на сльних откатах, как позавчера на чифе. в комбинации с изменением выставления ТП должно не сильно ухудшить хорошие сделки.

Примерно об этом я говорил, но не совсем так.
Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Старик

[AlexBorn78]

А ты их пооптимизируй, не гунди в пустую а просто пооптимизируй, если знаешь что такое оптимизация.

знаю, это всегда в большей степени подгон под историю. Я предлагаю более интеллектуальную расстановку СЛ/ТП. Фиксированние СЛ/ТП ето прошлий век, касается любого сова.
(и давайте по делу без излишеств начет гнудения и намёков на незнание. Я за критику, но конструктивную и без переходов на личное. Спасибо.)

Еще один любитель пересиживания. Этот выход дает многое, он не пересиживает и пытается выйти с минимальной потерей.

Нет не любитель, как раз наоборот, я не предлагаю их совсем убрать, а заменить на выход по более близкому СЛ и по времени, то есть в итоге виходить еше раньше. Да, выход по обратному сигналу это попытка вийти с наименьшими потерями, но локально и поетому часто слишком поздно, если движение медленное и верное в неправильную сторону.

[Serzhik]

Нет не любитель, как раз наоборот, я не предлагаю их совсем убрать, а заменить на выход по более близкому СЛ и по времени, то есть в итоге виходить еше раньше. Да, выход по обратному сигналу это попытка вийти с наименьшими потерями, но локально и поетому часто слишком поздно, если движение медленное и верное в неправильную сторону.

Так пооптимизируй низкий стоп лосс, это даст худший резул
Ьтат. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Serzhik

[AlexBorn78]

Так пооптимизируй низкий стоп лосс, это даст худший резулЬтат.

Да я знаю. Практически всегда так: близкий СЛ, если он не поставлен с умом, а просто на определенном растоянии, плохо (потому что конечно идеальних входов не бивает). Но СЛ поставленний с умом всегда лудше.

[Fox1]

Самая неприятная особенность сурвайвера - это то, что он месяцами набирает профит, а потом за пару дней сливает большую его часть. Но с этим можно только смириться. :(

[W_Trader]

Выводы/идеи:
1)... Виход по обратному сигналу надо посмотреть, либо убрать совсем либо только в плюсе. Если совсем убрать, тогда еше возможно виход по истечении времени.

В.2.6
Закрывать все по обратному сигналу = true
с учетом уровня профита = true
Уровень профита = 0.
Пробуйте.

[Serzhik]

Выводы/идеи:
1)... Виход по обратному сигналу надо посмотреть, либо убрать совсем либо только в плюсе. Если совсем убрать, тогда еше возможно виход по истечении времени.

В.2.6
Закрывать все по обратному сигналу = true
с учетом уровня профита = true
Уровень профита = 0.
Пробуйте.

Это пересиживатель, график будет красивым как у мартина, только вверх, но рано или поздно недопересидим и тогда полные лоси. Вобщем торговля более нервная и ММ необходимо учитывать их учёта сработки всех стоп лоссов.
Как кстати мнение попробовать реализовать мою идею с уровнем вчерашних хаёв и лоёв?

---

Добавлено: 02-09-2017 14:13:48

---

Практически всегда так: близкий СЛ, если он не поставлен с умом, а просто на определенном растоянии, плохо (потому что конечно идеальних входов не бивает). Но СЛ поставленний с умом всегда лудше.

В последних версиях есть динамические сл и тп, но что то мне они на оптимизации ничего интересного не показали, может только мне.

[W_Trader]

Выводы/идеи:
1)... Виход по обратному сигналу надо посмотреть, либо убрать совсем либо только в плюсе. Если совсем убрать, тогда еше возможно виход по истечении времени.

В.2.6
Закрывать все по обратному сигналу = true
с учетом уровня профита = true
Уровень профита = 0.
Пробуйте.

Это пересиживатель, график будет красивым как у мартина, только вверх, но рано или поздно недопересидим и тогда полные лоси. Вобщем торговля более нервная и ММ необходимо учитывать их учёта сработки всех стоп лоссов.

Я и не спорю, что на "автомате" Close_Profit применять не следует.

Как кстати мнение попробовать реализовать мою идею с уровнем вчерашних хаёв и лоёв?

Можно подумать... Но с динамическим SL тоже как-то не видел улучшений.
Наверное, учитывать следует уровни поддержки/сопротивлений, но как их вычислять на "автомате", я не знаю.

[Serzhik]

Наверное, учитывать следует уровни поддержки/сопротивлений, но как их вычислять на "автомате", я не знаю.

А никак, вернее способов может быть много, но все поведут за собой снижение прибыльности. Для начала просто можно добавить один параметр с режимом true/false который я предложил здесь http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-survivor/15463/?do=findComment&comment=373753 и ещё можно добавить параметр отступ в пуктах, его можно будет попробовать пооптимизировать, если результат включения запретов будет удовлетворительным.

[andd7272]

Пора Сурвика в лабораторию отправлять, может наши именитые прогеры подтянутся.

Изменено 2 сентября, 2017 пользователем andd7272

[W_Trader]

---

Добавлено: 02-09-2017 18:31:00

---

Пора Сурвика в лабораторию отправлять, может наши именитые прогеры подтянутся.

Программеры программируют...
А что, есть какие-то реальные идеи по улучшению стратегии?

[Serzhik]

А что, есть какие-то реальные идеи по улучшению стратегии?

Стратегия эльтементарна... Наша задача в другом... снизить просадки. Способов много, но надо найти лучший.
Одно дело смотреть на красивый график, другое дело видеть на реале сотни доларов убытка за считанные дни.

Без убытков не бывает доходов, это понятно, но психологию ни кто не отменял. Если мы на форе мы должны терпеть убытки не выше нами обозначенной суммы, при этом хотим заработать намного больше чем с банковским вкладом.

[W_Trader]

А что, есть какие-то реальные идеи по улучшению стратегии?

Стратегия эльтементарна... Наша задача в другом... снизить просадки. Способов много, но надо найти лучший.
Одно дело смотреть на красивый график, другое дело видеть на реале сотни доларов убытка за считанные дни.

Без убытков не бывает доходов, это понятно, но психологию ни кто не отменял. Если мы на форе мы должны терпеть убытки не выше нами обозначенной суммы, при этом хотим заработать намного больше чем с банковским вкладом.

Будет время, займусь динамическим SL...

[Serzhik]

Будет время, займусь динамическим SL...

На мой взляд динамический SL это не то что нам нужно, некое пересиживание в этой стратегии может и нужно. И это сложно реализовать, типа если входим на пиках, то сл коротен. Как это определить пока ХЗ.
Но, более важен неудачый вход. Именно от него и потери. Хотя снижение СЛ на хаях и лоях это тоже идея, но опять же, как её реализовать? Только по алгоритму тех же хайёв и лойёв. Здесь алгоритмически совсем сложно это реализовать. Изменено 2 сентября, 2017 пользователем Serzhik

[W_Trader]

Будет время, займусь динамическим SL...

На мой взляд динамический SL это не то что нам нужно, некое пересиживание в этой стратегии важнои нужно.
Но, более важен неудачый вход. Именно от него и потери. Хотя снижение СЛ на хаях и лоях это тоже идея, но опять же, как её реализовать? Только по алгоритму тех же хайёв и лойёв. Здесь алгоритмически совсем сложно это реализовать.

Вообще замечал уже не раз, что не стоит торговать (как *USD*, так и *JPY*) за несколько часов до важных новостей по USD. Именно в это время могут быть большие убытки/либо небольшая прибыть. Встроить можно, но как протестировать на истории? И оптимизировать, за сколько часов?
P.S. Как говориться, предотвратить пожар намного дешевле, чем его последствия... Изменено 2 сентября, 2017 пользователем W_Trader

[Serzhik]

Вообще замечал уже не раз, что не стоит торговать (как *USD*, так и *JPY*) за несколько часов до важных новостей по USD. Именно в это время могут быть большие убытки. Встроить можно, но как протестировать на истории? И оптимизировать, за сколько часов?

Новости мы можем только протестировать.
Убыки возникают на ровном месте, на тупом развороте тренда, маркеты сейчас начинают вести цену наоборот. Если на хаях то роняют, если на лоях то наоборот. Это всегда так было, задача в том как уйти от этих ошибок в стратегии бота.

[W_Trader]

Вообще замечал уже не раз, что не стоит торговать (как *USD*, так и *JPY*) за несколько часов до важных новостей по USD. Именно в это время могут быть большие убытки. Встроить можно, но как протестировать на истории? И оптимизировать, за сколько часов?

Новости мы можем только протестировать.
Убыки возникают на ровном месте, на тупом развороте тренда, маркеты сейчас начинают вести цену наоборот. Если на хаях то роняют, если на лоях то наоборот. Это всегда так было, задача в том как уйти от этих ошибок в стратегии бота.

Знал бы тренд, "жил бы в Сочи"...

[MIG32]

А если к первому входу Сурвивора приставить [EA][Qj]-Setka?

[ybv]

в Роботесте версия советника обновлена до 1.3.7

На каком типе счета Demo в Alpari работает вышеуказанный мониторинг советника tradelikeapro (standart, ecn, pro.ecn) ? Только точно.