[Советник] [Сеточник] Survivor

[AlexBorn78]

Простите за возможно глупое предложение (и за грамматику, я не совсем русский), я в етом деле новенкий. Судя по мониторингу все крупние потери при трейдах >10 Часов, почти все выигришние трейды короткие. Что если добавить закритие сделок самое позднее после 10 часов от их открития (по возможности)? Восможно так уменьшатся просадки? потом параметер прооптимировать.

[Fox1]

Поясните пожалуйста, почему в сетах в шапке макс. спред установлен 50. При таком спреде советник будет явно лить. Почему не установить скажем 20?

[andd7272]

Поясните пожалуйста, почему в сетах в шапке макс. спред установлен 50. При таком спреде советник будет явно лить. Почему не установить скажем 20?

В первом посту можешь посмотреть мониторинг и пока явного "сливания" не видно.

[Гость]

друзья, киньте еще какие нибудь сеты гральные для выжившего

[master_ice]

друзья, киньте еще какие нибудь сеты гральные для выжившего

не понятна формулировка "для выжившего"? из ума???

ждем новый ПАММ от Романтика?

[HIRURG]

Есть же скрипты которые могут собрать такую информацию и вывести на график.

Ок. Я не в курсе

Вот вам работающий советник по сбору статистики AccountStatArgo DOWNLOAD: http://yadi.sk/d/NBj7i9wlKmcqm

[W_Trader]

Простите за возможно глупое предложение (и за грамматику, я не совсем русский), я в етом деле новенкий. Судя по мониторингу все крупние потери при трейдах >10 Часов, почти все выигришние трейды короткие. Что если добавить закритие сделок самое позднее после 10 часов от их открития (по возможности)? Восможно так уменьшатся просадки? потом параметер прооптимировать.

Одного параметра как время, наверное, будет маловато, иначе получится подгонка под историю.

---

Добавлено: 21-08-2017 15:15:42

---

Поясните пожалуйста, почему в сетах в шапке макс. спред установлен 50. При таком спреде советник будет явно лить. Почему не установить скажем 20?

В первом посту можешь посмотреть мониторинг и пока явного "сливания" не видно.

Вообще зависит от счета и брокера. Например, у FxPro часто спред скачет с 0.8 до 3.3 (EURUSD) в течение пары секунд.
Соответственно, если ордера будут открываться/закрываться со спредом 3.3, слить - не сольете, но много потеряете в результате. Можете сами на истории прогнать EURUSD со спредом 1.0 и 3.0. Сразу все поймете.
В версии советника 2.5.x отслеживается спред на открытие/закрытие, советник старается "поймать" минимальный спред для максимизации профита. Изменено 21 августа, 2017 пользователем W_Trader

[Fox1]

В первом посту можешь посмотреть мониторинг и пока явного "сливания" не видно.

Мониторинг в данном случае ничего не показывает. В мониторинге всё в кучу: и сделки с низким спредом и с высоким. Отсортировать сделки с большим спредом невозможно, насколько я знаю.

---

Добавлено: 21-08-2017 16:29:03

---

Можете сами на истории прогнать EURUSD со спредом 1.0 и 3.0. Сразу все поймете.

У меня потому и возник вопрос, что прогонял с разным спредом-результаты радикально отличаются. Вот я и думаю, почему бы в настройках не ограничить спред пожестче. Возможно доходность выросла бы. Изменено 21 августа, 2017 пользователем pvba

[Старик]

У меня потому и возник вопрос, что прогонял с разным спредом-результаты радикально отличаются.
Вот я и думаю, почему бы в настройках не ограничить спред пожестче. Возможно доходность выросла бы.

Насколько понимаю, в настройках как недопустимый задан спрэд в 50 4-хзначных пипсов.
Реально такого спрэда не бывает никогда.
То есть де-факто сейчас в настройках фильтр спрэда отключен и боту, в этой части, разрешено открывать ордера всегда.

Мои наблюдения за спрэдом подсказывают, что на мажорах на счетах с плавающим спрэдом он крайне редко превышает 3-4 пипса.
На бездолларовых кроссах спрэд обычно примерно равен сумме спрэдов с баксом мажоров, образующих бездолларовый кросс.
Максимальным спрэд бывает некоторое время на и после ролловера и на важнейших новостях.

Применение заниженного значения спрэда в фильтре спрэда тупо ограничит количество сделок за счет тех, которые можно было бы успешно отторговать, если бы спрэд был задан внятно.

Для каждой пары разумно подбирать только такое значение спрэда, которое отсечет торги в ролловер и на агрессивных новостях - но не будет мешать торговать остальное время.

[Serzhik]

друзья, киньте еще какие нибудь сеты гральные для выжившего

Я думал что людям с опытом торговли >5 лет пора бы научится делать сеты самому, как минимум если торгуешь на свои деньги, и тем более если хочешь привлекать для торговли деньги других людей, которым нужно доверие, а не тупо боты\сеты.

[W_Trader]

У меня потому и возник вопрос, что прогонял с разным спредом-результаты радикально отличаются. Вот я и думаю, почему бы в настройках не ограничить спред пожестче. Возможно доходность выросла бы.

Конечно, но у каждого брокера будут свои настройки спреда открытия/закрытия. И min ставить не стоит, а то многие сделки не смогут открыться. И соответственно спред закрытия>открытия.

[alex@1976]

По поводу Close_Profit. Может быть по разному, если использовать в автоматическом режиме (см. ниже - тест с 01.01.2017). Так что с этим осторожнее быть надо - только в "ручном" режиме.

Про параметр Close_Profit, можно подробние? А то в сете EURUSD например, стоит -1000 Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex@1976

[W_Trader]

По поводу Close_Profit. Может быть по разному, если использовать в автоматическом режиме (см. ниже - тест с 01.01.2017). Так что с этим осторожнее быть надо - только в "ручном" режиме.

Про параметр Close_Profit, можно подробние? А то в сете EURUSD например, стоит -1000

Close_Profit - дополнительный параметр, который предназначен прежде всего для возможности закрытия по обратному сигналу, например, в безубытке или профите (Close_Profit=0, условие закрытия: есть обратный сигнал и TotalProfit>=0). "-1000" - параметр не будет оказывать влияния (до определенной суммы депозита и лотности - каждый сам подбирает) на закрытие по обратному сигналу. Также влияет он и на принудительное закрытие в ПТ (без обратного сигнала, только по времени).
Используется при "ручном" вмешательстве прежде всего (когда вы уверены, что тренд пойдет в нужном направлении - при использовании вами дополнительной стратегии определения тренда). Изменено 22 августа, 2017 пользователем W_Trader

[buza]

с 3 авг ни одной сделки по евродол

[andd7272]

с 3 авг ни одной сделки по евродол

правильно, нет условий

[HIRURG]

andd7272

с 3 авг ни одной сделки по евродол

Привет! смотря какими сетами вы пользуетесь? если речь о настройках которые в шапочке то сделки есть примерно 10 штук. Если по настройкам которые ранее выложил уважаемый andd7272 то сделок нет! И это нормально!!
Так , что смотря, что у вас стоит.....

[alex@1976]

Значит если TotalProfit

[W_Trader]

Значит если TotalProfit

Да, если Close_Profit=0, то при TotalProfit

[Widely]

Оптимизация ведется в три прогона.
Отсюда вопрос: - Можно как то исключить из работы параметры второго и третьего прогона на момент оптимизации первого ?
так же отключить третий на момент оптимизации второго прогона.
В идеале выключатель внедрить бы к каждому прогону (true\false)
может настройки занулить или наоборот выставить такие что бы они не смогли учавствовать (мешать) оптимизации первых в очереди прогонов ?

[W_Trader]

Оптимизация ведется в три прогона.
Отсюда вопрос: - Можно как то исключить из работы параметры второго и третьего прогона на момент оптимизации первого ?
так же отключить третий на момент оптимизации второго прогона.
В идеале выключатель внедрить бы к каждому прогону (true\false)
может настройки занулить или наоборот выставить такие что бы они не смогли учавствовать (мешать) оптимизации первых в очереди прогонов ?

Так "галочки" в сетах *test*.set для оптимизации стоят только у индикаторов для первого прогона. 2 и 3 не участвуют. Для 2 и 3 прогона сами переустанавливаете "галочки". В описании все есть вроде. Изменено 22 августа, 2017 пользователем W_Trader

[Widely]

Так "галочки" в сетах *test*.set для оптимизации стоят только у индикаторов для первого прогона

С галочками я разобрался. Но параметры индикаторов второго и третьего прогона все равно присутствуют и первый прогон так или иначе проходит с участием выставленных настроек первых двух прогонов. и далее прогон второго с учетом уже каких то параметров третьего....

[W_Trader]

Так "галочки" в сетах *test*.set для оптимизации стоят только у индикаторов для первого прогона

С галочками я разобрался. Но параметры индикаторов второго и третьего прогона все равно присутствуют и первый прогон так или иначе проходит с участием выставленных настроек первых двух прогонов. и далее прогон второго с учетом уже каких то параметров третьего....

Если вы имеете ввиду, что при 1-м прогоне участвуют статические данные для 2 и 3 - то да, есть такое.
Но вы выставляете для 1-го прогона 1 ордер, и соответственно данные "для последующих ордеров" никак влиять не будут - только "для обратного сигнала". Но от этого сложно уйти - разве что для 1-го прогона еще оптить параметры "для обратного сигнала". Но тестер скорее всего "не потянет". Он и для предложенного режима тестирования дает только 10 тыс. вариантов - какие-то выкинет. Так что в любом случае вы вряд ли найдете "самый оптимальный" сет - он просто "отсечется" еще до оптимизации тестером.

[Widely]

Скачал котировки 99.9% c 1 января 2016 по 20 августа 2017 (для пятиминутного графика думаю больше не нужно да и очень долго)
пару дней посидел погонял оптимизацию по парам EURUSD и GBPUSD по следующей схеме:
1) оптимизация параметров с 01.04.2016 по 20.05.2017
2) подбор результатов таким образом что бы максимально хороший результат подходил для диапазонов 3 месяца до и 3 месяца после
с 01.01.2016 по 01.04.2016 и с 20.05.2017 по 20.08.2017

По еврику немного накосячил, подбирал параметры только по 3 месяцам после то есть с 20.05.2017 по 20.08.2017 без учёта первых трех месяцев. (потом переделаю)
В общем прилагаю сеты
В архиве отчеты с рекомендуемыми настройками к сове версии 2.5,... и отчеты с оптимизированными мною настройками.

Посмотрите зацените, может что подскажете...

p.s.
Должен сказать очень непросто найти подходящие параметры которые подходили бы одновременно до участка тестирования и после (особенно на первом прогоне)

---

Добавлено: 22-08-2017 18:22:55

---

Отчеты перезалью

---

Добавлено: 22-08-2017 18:24:54

---

Если вы имеете ввиду, что при 1-м прогоне участвуют статические данные для 2 и 3 - то да, есть такое.
Но вы выставляете для 1-го прогона 1 ордер, и соответственно данные "для последующих ордеров" никак влиять не будут - только "для обратного сигнала". Но от этого сложно уйти - разве что для 1-го прогона еще оптить параметры "для обратного сигнала". Но тестер скорее всего "не потянет".

Понятно.

Survivor_eurusd_m5_Optimized.set
Survivor_gbpusd_m5Optimized.set
.zip
Otchety.zip

Изменено 22 августа, 2017 пользователем Widely

[W_Trader]

Скачал котировки 99.9% c 1 января 2016 по 20 августа 2017 (для пятиминутного графика думаю больше не нужно да и очень долго)

Как уже не раз писали, достаточно обычных котировок, и оптимизации по "контрольным точкам" (или даже "ценам открытия"). Оптимизация "по всем тикам" (90 или 99%) ничего нового не дает.

[Старик]

Widely, коллеги - не надо стесняться в свои сеты вписывать свой ник.
Так намного легче всем работать с сэтами.

Бот и версия, пара, ТФ, ник, дата в формате ГГГГММДД, дополнительная инфа...
С файлами сетов и тестов с таким именем максимально удобно работать всем.