[W1] Торговая стратегия Spring

[alexsor]

Исправил!

Очень важная информация, особенно для новичков!
За прошедшие 1,5 года были сетки 12 колен по Йене и Фунт/Ауди, так что не расслабляйтесь, то, что рынок был мало волотильным и стратегия не приносила больших проблем совсем не означает, что таких ситуаций больше не будет. БУДУТ.

Исправил ≠ Удалил ;)
12 колен-это круто. Например, если для нормальной доходности взять лот 0.1 для депозита $10,000.
Тогда сумма колен составит 1,2 лота, и это только для одного инструмента.
Для меня это круто иметь по одному инструменту лот 1,2 при депозите $10,000.
А вот для GBP/AUD -это не круто, проскочить 1800 старых пунктов ( 12 колен х 150 пипсов (увеличил для этой пары))

[Oleg_Spb]

У меня в прошлом году макс. замечено 7 колен, сделка висела полтора месяца. Просадка была на четверть депо. Приятного мало, но терпимо. Подтверждаю слова, что к этому надо быть готовым. 12 колен это, конечно, уже посерьезней. Я бы при просадке в 50% рассматривал вариант закрывать все в счет ранее полученной прибыли и работать спокойно дальше, без гнета такой сеточки.

[alexsor]

Можно сколько угодно показывать таблички excel, статистику на истории за 10 лет...

Но стоит лишь открыть счет и выложить в свободный доступ для онлайн отслеживания стратегии (или получения прибыли в случае памм счета),
ТО сразу становится ясно, что с сетками и различными усреднениями всё "совсем не выгодно".

Всегда находится объективная причина для убытка.

Это либо брекзит, либо аномальный безоткатный рост фунта,"который бывает раз в Х лет и просто не повезло стратегии открыться в этот период, либо другой непредвиденный "черный лебедь", на который списывают убытки без стопов. Сразу говорят, что вероятность события 0.1%, и системе просто не подфартило. Отобъем убытки продолжая торговать без стопов. и тд и тп.

Я по SPRING сделал для себя выводы, что это "пипсовка" на W1 без стопов с усреднением (k=1.0)
Вы тоже самое, только для "экономии времени" можете делать на H1.
Ждете, например, "аномальный размер" свечи H1 выше среднестатистической.
Входите на открытии нового часа, в ожидании отката назад на X пипсов (например, 5 пипсов).
Получаете прибыль 5 пипсов, либо усредняетесь в случае безотката.
И так проверяете свечи на каждый час....Не сами, конечно, советником.
Как бы всем тут понятно и ясно, что усредняться на часовых -это крутой риск. А вот на W1, вроде бы не так печально.
Но я думаю, это скорее всего наше искаженное восприятие из-за разной длительности сделок.
На H1 мы получим стоп-аут в конце недели или месяца. А на W1 - в конце квартала или года.

[Fox1]

Но стоит лишь открыть счет и выложить в свободный доступ для онлайн отслеживания стратегии (или получения прибыли в случае памм счета),
ТО сразу становится ясно, что с сетками и различными усреднениями всё "совсем не выгодно".

Выгодно если не лудоманить. Я уже год по Спрингу успешно торгую. На ПАММе, думаю, роковую роль еще Покер сыграл. Куча пар в работе=неконтролируемый риск. Мне тут говорили, что когда много пар открыто-это круто, мол если одна уйдет в просадку, то остальные вытянут. А если не одна, а несколько в просадку уйдет об этом никто даже думать не хотел, а зря!

[matveich]

Спринг реально живучая система. Опыт торговли по ней один год. Покер мне сразу не понравился, торговля по индикатоам, путь в никуда.

[Alexei_m]

Но стоит лишь открыть счет и выложить в свободный доступ для онлайн отслеживания стратегии (или получения прибыли в случае памм счета),
ТО сразу становится ясно, что с сетками и различными усреднениями всё "совсем не выгодно".

Выгодно если не лудоманить. Я уже год по Спрингу успешно торгую. На ПАММе, думаю, роковую роль еще Покер сыграл. Куча пар в работе=неконтролируемый риск. Мне тут говорили, что когда много пар открыто-это круто, мол если одна уйдет в просадку, то остальные вытянут. А если не одна, а несколько в просадку уйдет об этом никто даже думать не хотел, а зря!

Это я говорил, но не говорил, что круто когда открыто все 29 пар. Говорил, что если залипла одна пара, по другими все равно надо торговать. Все пары одновременно не залипают. Из последних, скакал доллар, не прыгали кросы, обвалился фунт, с остальными все было нормально. Скакал евро, остальные работали хорошо. На данный момент прыгаю все пары с долларом, но залипли у меня только три, и все с фунтом. Самая большая просадка это фунт доллар (Покер). Если бы еще усреднялся раз в неделю, как по правилам, самая большая просадка была бы 20%. Но с тобой согласен в одном, если не уверен, лучше "перебздеть", чем слиться.

[Aleksandrrr]

И Спринг и Покер стратегии живучие, надо только еще смотреть направление движения. Если виден тренд, а длина свечи показывает вход, то не нужно заходить, тут 50/50 , тренд может продолжится вот тут и стоит воздержаться от входа или уменьшить лот в 2-3 раза.
А по Покеру заход только если индикатор далеко зашел в зону перекуплености или перепроданости и еще хорошо будет смотреть если цена будет возле уровня поддержки или сопротивления.

[Marwell]

NickolaG скажи а по советник ArgoAverager3.0 есть возможность добавить в настройки функцию чтоб он автоматически после 7-8 ордеров начальный лот умножать на 1.5 и больше? Для того чтоб уменьшить нужное нам растояние отката, хотя с другой стороны это существенно увеличит риск

[NickolaG]

NickolaG скажи а по советник ArgoAverager3.0 есть возможность добавить в настройки функцию чтоб он автоматически после 7-8 ордеров начальный лот умножать на 1.5 и больше?

Я им не разу не торговал, поэтому ничего сказать не могу, наверное это вопрос к Олегу.

[matveich]

NickolaG скажи а по советник ArgoAverager3.0 есть возможность добавить в настройки функцию чтоб он автоматически после 7-8 ордеров начальный лот умножать на 1.5 и больше?

Нельзя. Нет такой настройки там.

[Maxviolet]

используйте Qj Setka - там всё есть

[Oleg_Spb]

используйте Qj Setka

инструмент тех кто понимает что делает и "проженных" сеточников. новичку использовать с особой осторожностью внимательно изучить настройки.

[Maxviolet]

используйте Qj Setka

инструмент тех кто понимает что делает и "проженных" сеточников. новичку использовать с особой осторожностью внимательно изучить настройки.

возможно, я смогу помочь, если кому-то надо помочь с настройкой Qj Setka - обращайтесь

[Old Oleg]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам по 2018.01.26 Ещё раз про ошибки.

[usver73]

используйте Qj Setka - там всё есть

К сожалению, нельзя Сетку Старика использовать в Пружине- в советник ошибка с определением направления входа по недельный свече.
Я писал об этом в той ветке, Старик подтвердил наличие ошибки и обещал исправить в будущих релизах.
Кроме того, в советнике нат фильтров гэта и пятницы

[Marwell]

Я вхожу руками:) меня интересовало есть ли возможность установить параметр для советника чтоб первые 7 ордеров были одним лотом, а после 7 ордера , 8,9,10-й были = лот*1,5 . для уменьшения нужной нам глубины отката, хотя это ведет к увеличению риска, так как я Спринг торгую Арго+VPS и смотрю за открытыми позициями максимум раз в день( и иногда интерестно еще во время важных новостей). так вот чтоб не делать пере настроюку Арго( в нем есть функция увеличения лота), а чтоб это установить сразу с возможностью ее отключения.

[usver73]

Тогда сов Старика, действительно, лучше решение.
Только что это за входы, когда сетка может растянуться до 7-го колена! Ее по хорошему уже сильно раньше надо прикрывать. Посмотрите в модели, какая на седьмом колене будет просадка...

[alexsor]

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам по 2018.01.26 Ещё раз про ошибки.

Так в видео-отчетах теперь не будут освещаться входы на будущую неделю ?

[uln2006]

Так в видео-отчетах теперь не будут освещаться входы на будущую неделю ?

А чего там освещать?! Всего 3 пары : евро-ауди,фунт-ауди и евро-йена.

[Old Oleg]

На H1 мы получим стоп-аут в конце недели или месяца. А на W1 - в конце квартала или года.

Вот не понимаю я людей, это писали 2 года назад!!!

---

Добавлено: 05-02-2018 23:37:21

---

Так в видео-отчетах теперь не будут освещаться входы на будущую неделю ?

Так тебе то это зачем???????

---

Добавлено: 06-02-2018 10:28:43

---

Всем привет!!! Spring. Отчёт по сделкам от 2018.02.05 Профитный понедельник.

Изменено 6 февраля, 2018 пользователем Old Oleg

[alexsor]

Я, наверное, Америку не открою, если скажу, что в стратегии Spring статистически удобней отталкиваться от волатильности инструментов. Сеты советника Spring сделаны на этом принципе.

Думаю приложенный индикатор будет полезет для отслеживания статистики свечей во время ручной торговли.
Индикатор показывает за период X:
1) среднюю волатильность свечи W1 (ход цены туды-сюды )
Это нужно для расчета шага сетки (Grid Step)

2) средний размер тела свечи
Это нужно для сравнения с последней сигнальной закрытой свечой.
Согласитесь, например, 200 пипсов для GPBJPY - это обычная свеча.

3) Средние размеры верхней и нижней теней свечи
Это нужно для установки текйпрофита (либо для сравнения своего тейкпрофита с волатильностью)

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Я думаю, многие уже "работают" в этом направлении...но вдруг новичкам поможет.

Volatility.ex4

Изменено 8 февраля, 2018 пользователем alexsor

[sent226]

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

[Old Oleg]

Согласитесь, например, 200 пипсов для GPBJPY - это обычная свеча.

Ну это легко посмотреть - 14 более 200п из 54
Ну а обычная или не очень пусть каждый решает сам.

Во всём остальном полностью согласен. И так как это уже давно озвучивалось и явно торгуется, прошу тех, кто использует этот принцип поделиться результатами.

[alexsor]

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

Нет, Old Oleg -"папа Карло" стратегии. Он ее "выстругал". ;)
А я в его ветках буду щуметь :d и делиться своими мыслями.

Для своей "интерактивной ветки" у меня мало харизмы b-)

[Old Oleg]

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

Нет, Old Oleg -"папа Карло" стратегии. Он ее "выстругал". ;)
А я в его ветках буду щуметь :d и делиться своими мыслями.

Для своей "интерактивной ветки" у меня мало харизмы b-)

Я уверен, что есть, кто торгует по этому принципу и ему (им) не сложно будет завести ветку!!!