[W1] Торговая стратегия Spring

[Fox1]

Предлагаю простенькую системку по "Вторнику":
Берем SMA200, SMA89 и EMA21. На М15 на открытии среды ждем коррекции против направления свечи вторника и касания ЕМА21 SMA89, если к этому времени 50п. не пройдено от открытия среды, то входим с целью 50п+пункты отката. Вторники-доджи пропускал.

Спойлер

Вот результаты прогона в тестере за 2017г:

Спойлер

Сделок мало, но не часто удается за 15 сделок увеличить депо в 3,5 раза.
Предлагал в последнем сообщении выделить "Вторник" в отдельную ветку, но модератор "шаловливые ручки" в очередной раз потер сообщение. Теперь буду скриншотить все сообщения /:) Изменено 25 июня, 2017 пользователем pvba

[geugene]

Предлагаю простенькую системку по "Вторнику":
Берем SMA200, SMA89 и EMA21. На открытии среды ждем коррекции против направления свечи вторника и касания ЕМА21 SMA89, если к этому времени 50п. не пройдено от открытия среды, то входим с целью 50п+пункты отката. Вторники-доджи пропускал.

Спойлер

Вот результаты прогона в тестере за 2017г:

Спойлер

Сделок мало, но не часто удается за 15 сделок увеличить депо в 3,5 раза.
Предлагал в последнем сообщении выделить "Вторник" в отдельную ветку, но модератор "шаловливые ручки" в очередной раз потер сообщение. Теперь буду скриншотить все сообщения /:)

Ну, это уже попахивает ТС "200% по встречной" http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15plush4-torgovaya-sistema-200-po-vstrechnoy/8061/. Таже логика - по тренду старшей машки входы на откатах от мелких машек.

[Fox1]

Ну, это уже попахивает ТС "200% по встречной" http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15plush4-torgovaya-sistema-200-po-vstrechnoy/8061/. Таже логика - по тренду старшей машки входы на откатах от мелких машек.

Да систем с таким принципом полно, это ж классика входов по мувингам ;)

[UASpace]

Если вкл., то с периодичностью, равной текущему ТФ в тестере, в файл csv записывается значение текущей просадки.

Если я правильно понял, то в файл записывается просадка на момент записи в файл. Я бы, все же, контролировал просадку в течении всего периода текущего таймфрейма, а при записи в файл записывать значение не текущей, а максимальной просадки за весь период текущего таймфрейма.

Да, usver73, отличная работа. Код прописан аккуратно и читабельно. Я постоянно забываю прописывать коменты в коде :"> Спасибо. Изменено 25 июня, 2017 пользователем UASpace

[usver73]

Если вкл., то с периодичностью, равной текущему ТФ в тестере, в файл csv записывается значение текущей просадки.

Если я правильно понял, то в файл записывается просадка на момент записи в файл. Я бы, все же, контролировал просадку в течении всего периода текущего таймфрейма, а при записи в файл записывать значение не текущей, а максимальной просадки в за весь период текущего таймфрейма.

Можно и так, будет даже правильней. Поправлю...

---

Добавлено: 25-06-2017 19:02:51

---

Код прописан аккуратно и читабельно. Я постоянно забываю прописывать коменты в коде

Я их для себя пишу. Иначе через месяц все забуду >:d Изменено 25 июня, 2017 пользователем usver73

[Alexei_m]

Если вкл., то с периодичностью, равной текущему ТФ в тестере, в файл csv записывается значение текущей просадки.

Если я правильно понял, то в файл записывается просадка на момент записи в файл. Я бы, все же, контролировал просадку в течении всего периода текущего таймфрейма, а при записи в файл записывать значение не текущей, а максимальной просадки в за весь период текущего таймфрейма.

Нет. Вижу логику в следующем. Записывать текущюю просадку от величины баланса в процентах каждый час, с записью времени. Типа
2017.06.10;01:01:00;12;
2017.06.10;02:01:00;12,1
2017.06.10;03:01:00;12,4
Хотя секунды с минутами лучше убрать для удобочитаемаести, но это не суть. При тестировании, по всем валютам, соберутся просадки по ним. Так как время просадки будет у всех одинаково, можно столбики поставить рядом друг с другом, и с плюсовать просадку по всем валютам одновременно с высокой точностью. Либо написать скрипт, который обработает все файлы в один столбик.

[UASpace]

Вижу логику в следующем. Записывать текущюю просадку от величины баланса в процентах каждый час, с записью времени.

Для тестирования мультиторгов абсолютно правильный подход, но даже в течении одного часа порой просадка может сильно изменится. Поэтому повторю свою логику, записываем в файл не текущую просадку на момент записи, а максимальную просадку за период записи данных в файл, будь это неделя, день или час.

[usver73]

Нет. Вижу логику в следующем. Записывать текущюю просадку от величины баланса в процентах каждый час, с записью времени. Типа

А смысл проценты мерить? Идея в том, чтобы увидеть вероятность просадки по всем парам в валюте и соотнести ее с начальным депо. А также увидеть корреляцию между парами

[UASpace]

А смысл проценты мерить?

Согласен. Поскольку цена пункта разных пар разная, удобнее для дальнейшего суммирования записывать просадку в валюте депозита.

А с периодичностью согласен с Alexei_m, даже не плохо бы и чаще записывать данные, но файл может растянуться на сотни Мб Изменено 25 июня, 2017 пользователем UASpace

[Alexei_m]

А смысл проценты мерить?

Согласен. Поскольку цена пункта разных пар разная, удобнее для дальнейшего суммирования записывать просадку в валюте депозита.

А с периодичностью согласен с Alexei_m, даже не плохо бы и чаще записывать данные, но файл может растянуться на сотни Мб

В году 8760 часов. Чаще будет совсем большое кол-во данных, потому и предложил такой период. Записывать в валюте или в процентах - тут разницы не вижу. Если депо 1000 баксов и просадка 120 баксов, будет записано -12 процентов или -120 долларов одно и тоже. Так же не зависимо от валюты профит во вкладке торговля показывает в валюте. Профит делим на баланс умножаем на сто получим процент. Будет все равно при тестах, какое стартовое депо поставил 100, 130, 100 000 долларов. Потому и предложил писать именно процент профита положительный или отрицательный.

[usver73]

Если депо 1000 баксов и просадка 120 баксов, будет записано -12 процентов или -120 долларов одно и тоже.

А если к моменту просадки Вы заработали 100% от стартового депо, т.е. баланс = 2000$. Тогда просадка 120$ составит 5%, а просадка 1000$ всего 50%, при этом если бы стартовали с этого места, то депозит был бы слит.
Интересно именно абсолютное(в деньгах) значение просадки в моменте, причем суммированное по всем парам.

---

Добавлено: 26-06-2017 02:58:55

---

В году 8760 часов. Чаще будет совсем большое кол-во данных, потому и предложил такой период.

А если умножить, допустим, на 5 лет, да еще на 28 пар, то получим 1 226 400 записей :)
На самом деле, не все так страшно...Сов пишет данные если существует реальная просадка, т.е. если открыт хотя бы один ордер и он сейчас убыточен. Изменено 26 июня, 2017 пользователем usver73

[Robby]

Спойлер

Здравствуйте всем!
Как завещал уважаемый alex32926 , дерзнули :)) .
За основу взят его код, но значительно переработан.
В первую очередь ставилась задача ускорить советника.
Во-вторую- добавить "хотелок" для проверки их состоятельности.
"За кадром" активное участие в тестировании принимали NickolaG и Alexei_m, за что им огромное спасибо!
Также выражаю благодарность Старику и QJ за идеи, реализованные в их сеточнике и частично примененные в данном советнике.
Что нового:
(click to show/hide)
Подробное описание всех параметров во вложении.
Сетов пока нет. На демо, а тем более реале, не тестировался.
Жду замечания по ошибкам.
"Хотелки" внедрять буду после обоснования их целесообразности.
И вообще, в качестве сопровождения сделок лучше применять советника от Старика и QJ, а этим только оптимизировать/подбирать разные варианты...

usver73,
на сегодня почему то бот 8.12 не вошёл на gbpnzd сигнальная свеча была 1347 в настройках =120
больше в логе нет инфы кроме как на скине

Spring_8.12_GBPNZD.png

[usver73]

usver73,
на сегодня почему то бот 8.12 не вошёл на gbpnzd сигнальная свеча была 1347 в настройках =120
больше в логе нет инфы кроме как на скине

Сет покажите.

Есть у меня смутное подозрение, что где-то вылезет косяк при первой постановке на демо/реал.

[Robby]

Сет покажите.

заскринить не получилось приложил к вложению:

8.12_gbpnzd.set

[AFJ]

Это каким лотом надо заходить, чтобы была такая возможность цены хождения на 10 000 п. при доливках через 100 п.?
0,01 лот на каждые 1 000 $ на обычном счете уже не хватит.

Примерный подсчет (округление до целых чисел) для 4-х знака, счет реальный, а не центовый.
При лоте 0.01: 100 п. - 10$, 1000 п. - 100$ и т.д.
Я предлагал ММ для депозита 1000$ лот 0.01, считаем, чтобы слить, надо пройти без отката 10 000 п.

Ну если доливаться через каждые 100п., то депозит в 1000 $ закончится на 14-15 колене через 1 300 - 1 400 п.

Сетка.jpg

Изменено 26 июня, 2017 пользователем AFJ

[Oleg_Spb]

и с плюсовать просадку по всем валютам одновременно с высокой точностью

А зачем такая супер точность? Сложение максимальных просадок за период таймфрейма будет по сути пессимистичным показателем, который вполне неплох.
Если мы будем получать прямо реальные показатели просадки - это все равно ничего не гарантирует в будущем.

Да, хорошая идея, без проблем.

Больше интересны же рассуждения перед входом, а не разбор постфактум. Может лучше текстом, основные мысли вечером во вторник выкладывать - будет возможность подумать и обсудить, а в субботнем видео краткий разбор полетов.

---

Добавлено: 26-06-2017 08:43:27

---

не вошёл на gbpnzd

Гэп же был вроде. у вас в настройках стоит всего 15 пп. при превышении которых сделка пропускается.

---

Добавлено: 26-06-2017 08:50:47

---

Ну если доливаться через каждые 100п., то депозит в 1000 $ закончится на 14-15 колене через 1 300 - 1 400 п.

Да, там Премьер что-то косякнул с расчетами. 0,01 на 1000$ хватит на проход 10 000п только БЕЗ использования мартина и каких либо доливок.
Изменено 26 июня, 2017 пользователем Oleg_Spb

[AFJ]

Вот и меня смутило соседство: сетки лотом 0.01, депозита в 1000$, 10 000 п. хода и стоплосса размером в депозит

[Alexei_m]

Ну да Олег_СПб, согласен. Точность тут полезна, что бы смотреть историю, имея машину времени. А в будущем эта информация может быть бесполезна. Лучше и вправду посчитать максимальную просадку.

[Robby]

не вошёл на gbpnzd

Гэп же был вроде. у вас в настройках стоит всего 15 пп. при превышении которых сделка пропускается.

Да, вы правы на том брокере TickMill был геп в ~34пп! забыл то я за ограничение((
usver73 прошу прощения за ложный пост!

А так, на будущее было бы удобно чтобы инфа также в логах светилась за геп:)

[usver73]

usver73 прошу прощения за ложный пост!

А так, на будущее было бы удобно чтобы инфа также в логах светилась за геп:)

Я сам косякнул (и тоже в тестере встал в ступор) из-за отсутствия сообщения в журнале.
Взял на заметку...

Сразу вопрос: в сове заложена пауза 60 сек., если спред больше максимального. Не много?
И если включить Print в журнал, то на каждой минуте будет выводиться запись о превышении спреда. Потом будет сложно читать...
Надо подумать, как лучше сделать. Пока оставлю без изменений. Изменено 26 июня, 2017 пользователем usver73

[Premier]

Вот и меня смутило соседство: сетки лотом 0.01, депозита в 1000$, 10 000 п. хода и стоплосса размером в депозит

Если не обращать внимание на всякую формальную точность, спреды, свопы и т.п. Считаем еще раз (округление до целых чисел), распишу, как в начальных классах)).
Лот 0.01 - 50 п. - 5$,
100 п. - 10$,
200 п. - 20$,
...
1000 п. - 100$,
2000 п. - 200$,
...
10 000 п. - 1000$.

Где косяк?)

[UASpace]

распишу, как в начальных классах)).

Математика, против нее не попрешь :)
А как же логика? Не знаю, кто будет открывать сделку в 0.01 лота и если цена пойдет против, сидеть и ждать месяц, три, а то и год, пока цена не вернется, а ведь она все же когда то вернется :) Где логика и здравый смысл? Ненужно забывать о том, что деньги(доход) напрямую привязан ко времени!

[Premier]

Ну если доливаться через каждые 100п., то депозит в 1000 $ закончится на 14-15 колене через 1 300 - 1 400 п.

Вы так никогда в жизни не начнете торговать на Форексе))))))))). Все будете годами тестить, тестить и тестить в поисках того, что никогда не сливает и не дает просадку, а так не бывает)). За 17 лет на Форексе у меня всего трижды случалось, когда пришлось выставить где-то 7-8 колен и то, это происходило, когда в мире случалось какое-то ЧП, типа вторжения США в Ирак после терракта в Нью-Йорке.

---

Добавлено: 26-06-2017 16:42:25

---

распишу, как в начальных классах)).

Математика, против нее не попрешь :)
А как же логика? Не знаю, кто будет открывать сделку в 0.01 лота и если цена пойдет против, сидеть и ждать месяц, три, а то и год, пока цена не вернется, а ведь она все же когда то вернется :) Где логика и здравый смысл? Ненужно забывать о том, что деньги(доход) напрямую привязан ко времени!

Да что ж вы заставляете по нескольку раз одно и то же писать?)) Собираетесь на одной паре торговать?)) Тогда да или ждите возврата, может даже месяцами или закрывайте в минусе позицию, а когда на десятке пар торговля, то вообще пофиг, сколько она там будет ходить в минусе, поставил и забыл, не горит, рано или поздно вернется, никуда не денется, т.к. при входе был определенный расчет на больших ТФ. Несколько раз было такое, что некоторые ордера до 4-х месяцев были в минусе, но в конечном итоге все возвращалось с огромным перекрытием, что даже жалел, что быстро закрыл профит. Главное - величина депозита!!! Изменено 26 июня, 2017 пользователем Premier

[Fox1]

А я сделал себе табличку помощника, который высчитывает просадки исходя из кол-ва колен и шага сетки. Потихоньку заполняю исходя из истории. Очень удобно, правда ожидания здорово остудились)

Спойлер

[UASpace]

то вообще пофиг, сколько она там будет ходить в минусе

Коллега, Вы не услышали главного, прибыль - это деньги заработанные за единицу времени!