[UNI] Путь роботовода

[lego1265]

Деньги заставляют нас делать то, что мы не хотим делать.

Название стратегии: "Путь роботовода"
Год выпуска: 2016
Сайт продажи:
Валютные пары: универсальна
Таймфрейм: В целом любой, от М1 до Н4
Время торговли: Торгуют советники, Нужно будет проверять 1-2 раза в сутки
Описание: В данную торговую систему вложена одна простая истина «Торгуй только тогда, когда это статистически прибыльно»

Правила стратегии:
Для начала понадобится 2-3 советника (причем они могут быть не сверх прибыльные, или даже убыточные)
Требования к советникам

Спойлер

1. Не мартингейл, сетка, и прочая фигня
2. Желательно не скальперы (тейк более 5 пунктнов)
3. Желательно чтоб в советниках был разный алгоритм торговли (трендовый советник и советник торгующий в ренже)

В данном примере будут использоваться 2 советника
MACD Sample- http://traderfx.info/sovetniki-foreks/macd-sample
Smart -http://tradelikeapro.ru/sovetnik-smart-umnyiy-skalper/
Алгоритм довольно прост
1. Тестируем советники за последние 5-7 лет(с завышенным спредом, в даном примере спред =5 пунктам, лот 0.1)
2. Анализируем отчеты в программе EA Analyzer (http://tradelikeapro.ru/programma-ea-analyzer/) ищем:
2.1 Убыточные часы
2.2 Убыточные дни
3. Затем убираем убыточные часы и дни из статистики
4. Создаем портфолио из полученных отчетов
5. Записываем максимальную просадку каждого советника и портфолио в целом.
6. Рассчитываем торговый лот

Теперь все это на примере наших 2 советников
Вот тесты советников за с 2009 до 2016
MACD Sample

Спойлер

Smart

Спойлер

Как видим у MACD Sample дела совсем плохи c 2011 он уверено сливает
Теперь проверим убыточные часы торговли советника (мда картина печальна….)

Спойлер

Теперь уберем из статистики эти часы торговли.

Наш сливной советник превращается в торгующий в небольшую, но постоянную прибыль.

Спойлер

Теперь проделываем тоже самое с советником Smart
Мы видим что советник и так прибыльный (как мы видим советник торгует только с 14 часов…Видно автор запретил торговать сове в убыточные часы…)

Спойлер

Однако есть один убыточный час и даже день.
Исключаем их, и создаем портфолио.
И видим, что мы получаем ровный график доходности.

Спойлер

Теперь можно добавить еще одну пару… или даже 10 пар
Например, GBPUSD (проделываем все операции как с ЕВРОдолларом)

Спойлер

Создаем портфолио

Спойлер

И получаем красивый и ровный график доходности

Мы получаем доходность в 174 процента при просадке всего в 10 процентов
Для меня комфортная просадка в 50%, то есть я увеличу лот в 5 раз
И того мы имеем 831 процент при просадке в 50 процентов. Весьма неплохо, для 2 пар и 2 советников.

Stop Loss и ММ
Мани Менеджмент рассчитываем, как расписано в этой статье-http://tradelikeapro.ru/upravlenie-kapitalom/
1. Мы торгуем до тех пор, пока не получим максимальную просадку по портфолио (+20% от просадки)
2. Затем отключаем все советники.
3. И разбираем торговлю каждого советника ищем какой из них достиг своей максимальной просадки
Сделать это можно на сервисе Myfxbook (по мейджик номерам)
4. Убираем его из нашей корзины и ставим на отдельный счет (Демо или Цент)
5. И следим за его торговлей, вернуть его можно будет после того как он обновит хаи доходности
Например:

Спойлер

6. После обновления хаев, записываем новую максимальную просадку, и рассчитываем лот с учетом новой просадки.

Простой принцип-торгуй когда статистически прибыльно. Удачных торгов.
Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[Mamotaro]

Хм а как же железное правило инвестора, доливайся в актив когда по нему идет просадка.....не по фень-шую как то собираетесь торговать...наоборот при просадке надо увеличивать лотность (не плане мартина конечно) :-W

Если рассматривать портфельную торговлю разными советниками как средство снижения рисков, то диверсифицировать средста на 2 советника крайне не разумно, так как степень диверсификации очень низкая. Обычно в портфеле должно быть не менее 5 инструментов, а лучше более.

Если отталкиваться от портфельной теории инвестирования то наиболее рациональный подход управления средствами это поддержание постоянной процентной доли каждого актива в первоначальном портфеле. Эм попробую на примере объяснить как это работает.

Предположим мы покупаем акции 4-х разных компании. И у нас есть 1000 уе для инвестирования, проанализировав историческую доходность каждой акции мы составили портфель в котором каждая акция занимает 25% средств, т.е. на старте мы купили каждой акции на 250 уе (будем считать что акции первоначально стоили по 1 уе).
Далее мы устанавливаем для себя срок пересмотра портфеля, например 1 год. Смотрим что произошло через год:

акция №1 стала стоить - 1 уе и в ней у нас висит 250 уе
акция №2 стала стоить - 2 уе и в ней у нас висит 500уе
акция №3 стала стоить - 0,5 уе и в ней у нас висит 125 уе
акция №4 стала стоить - 2 уе и в ней у нас висит 500 уе

Итого общие средства портфеля = 1375 уе. Так как мы выбрали стратегию сохранения процента вложенного в каждый актив, то производим перераспределение средств так чтобы доля каждой акции в портфеле стала опять 25%.

акция №1 - 1 уе и в ней у нас висит 340 уе
акция №2 - 2 уе и в ней у нас висит 346уе
акция №3 - 0,5 уе и в ней у нас висит 343 уе
акция №4 - 2 уе и в ней у нас висит 346 уе

И опять ждем год чтобы произвести перераспределение.

Тоже самое с советникам. Первое что надо сделать разбить средства портфеля между советниками в зависимости от рисков стратегий этих советников. Например у нас есть 5 советников, прогоняем их тестах на истории за 5 лет, смотрим максимальную просадку по средствам.

Советник №1 - макс. просадка 10%
Советник №2 - макс просадка 30%
Советник №3 - макс просадка 10%
Советник №4 - макс просадка 50%
Советник №5 - макс просадка 30%

Исходя из этих данных распределяем средства для торговли на каждый из этих советников (условно считаем что каждый советник торгует с риском 1% от выделенных на торговлю средств):

Советник №1 - 30% средств портфеля
Советник №2 - 15% средств портфеля
Советник №3 - 30% средств портфеля
Советник №4 - 10% средств портфеля
Советник №5 - 15% средств портфеля

И дальше например каждый 3-6 месяцев в ручную распределяем средства между счетами чтобы сохранить эту пропорцию.


В идеале можно сделать чтобы все советники торговали на одном счете и это был бы самый красивый вариант, но для этого надо добавить в каждый советник модуль, который бы разрешал советнику торговать только определенным процентом средств счета.
Например мы кладем на счет 1000 уе и вешаем на него 5 советников. В модуле управления средствами прописываем что каждый из советников может распоряжаться только определенным процентом средств счета. Например мы прописали что советник видит только 20% доступных средств счета и именно от них он будет вычислять лот для сделок (например риск 1% от этих средств).

А вообще всем советую почитать Ричарда Ферри "Все о распределении активов" , имхо обязательное чтиво для каждого трейдера. :-b

P/s:

Кстати Павел и Мерлин предлагаю инвестиционный эксперимент навеянный этой темой:

Берем 5 советников с открытым исходным кодом не мартинов с Роботеста:

1) Milky Way
2) MindTheGap
3) Ва-Банк
4) Generic A-TLP
5) Империя (Vid999)

Просим наших программистов дописать в каждый советник модуль который разрешит торговать только определенным процентом средств счета. И потом запускаем советники предположим с распределением 20% портфеля на каждый советник.
И за одно делаем бесплатный сигнал на MQL чтобы народ с форума мог копировать сделки с этого счета или памм счет на робофорексе, чтобы всем не заморачиваться с настройкой. Так сказать инвестиционный проект от TradeLikePro ..... :-b

Изменено 30 июля, 2016 пользователем Mamotaro

[lego1265]

Mamotaro, согласен 2 советника это маловато, НО это лишь пример на 2 простых советниках, один из них вообще стандартный в МТ4 >:d

[Grover Jackson]

Можно посмотреть робота MACD, которого вы тестировали? Дело в том, что MACD Sample написан только для 4-знака, на 5-знаке он будет давать некорректные результаты.

[lego1265]

Спойлер

Можно посмотреть робота MACD, которого вы тестировали? Дело в том, что MACD Sample написан только для 4-знака, на 5-знаке он будет давать некорректные результаты.

\
Стандартный советник, правда к тейк профиту нужно 0 дописать еще один вот и все.
Настройки на скрине.

Снимок.PNG
MACD_Sample.mq4

[sent226]

добавляй мониторинг в первый пост и в путь

[lego1265]

добавляй мониторинг в первый пост и в путь

С радостью, доработаю только советники и сразу добавлю, пока только добавил ограничение на торговлю в определенное время. осталось добавить мейджки и все >:d

[Grover Jackson]

Спойлер

Спойлер

Можно посмотреть робота MACD, которого вы тестировали? Дело в том, что MACD Sample написан только для 4-знака, на 5-знаке он будет давать некорректные результаты.

\
Стандартный советник, правда к тейк профиту нужно 0 дописать еще один вот и все.
Настройки на скрине.

Я так и подумал. Если больше вы ничего не меняли, советник вам тралит не 30 пунктами (старыми), а 3 пунктами. Что совместно с 90% качеством моделирования приводит к ложным результатам. Любой скальпер возьмите, чем ниже качество моделирования - тем лучше результаты. Идея с корзиной скальперов неплоха, но вот насиловать труп MACD явно не стоит.

[lego1265]

ДА вы правы, тестировал советник на м 15, трейлинг стоп увеличил до 30 пунктов(старых)Настройки на скрине.
Убрал убыточные часы, вот что получилось на 2 парах

Спойлер

Снимок.PNG

[Veld]

Вот что подумал, если взять бота который торгует по свечным комбинациям (так вроде называется)? Таких комбинаций там 29... каждая отключаема и присутствуют другие плюшки, по идее получается типа 29 независимых бота как я понимаю... понастраивал на фунте в тестере, торгует в плюс, если разобрать всё это дело с "анализером" коим мне пользоваться не приходилось то из этого должен получиться какой то толк...

З.Ы. - сет прогнал за 2 года

CandleBot_v2.31.mq4
Candles_gbpusd_h1.set

Изменено 1 августа, 2016 пользователем Veld

[dslone]

А как запретить роботу торговлю в определенные часы или дни? Если это не предусмотрено настройками робота? Только же отключением бота и включением обратно, как я понимаю. Если будет стоять несколько советников, да еще на каком-то количестве пар, то только и будем заниматься тем, что что-то выключать, а что-то включать)

[Veld]

Снять поставить галочку в определённые дни (часы)? Смотри не перетрудись там... >):)

[ghostdenis]

Мониторинг на демке не годится, только центовик - он покажет всю ущербность теоретической идеи. Смарт - тестерный грааль, который на реальном счете даже хорошего брокера (с относительно с узким спредом и качественным исполнением) показывает далеко не такие результаты, как в тестере. Бот MACD - даже после фильтрации он стагнирует на последних трёх годах истории - толку не будет.
А в целом... возможно... что-то из идеи можно выдоить, только вот ботов других взять... Не знаю каких пока что, надо покумекать)

Изменено 12 августа, 2016 пользователем ghostdenis

[fxchemist]

3. Затем убираем убыточные часы и дни из статистики
А как отключить эти самые убыточные часы на практике? Отключать пару, терминал? Или есть более мудрое решение? В большинстве советников нет функций выставления торговых часов и минут.

[LaTeR]

Полезная информация не только для советников, но также и для ручных стратегий в том числе. Например скальперам и интрадейщикам это может существенно время перед монитором уменьшить. А это уже реальное совершенствование своей торговой стратегии.

[Sky]

lego1265, интересная идея! Результат есть какой-то или забросили?

[lego1265]

lego1265, интересная идея! Результат есть какой-то или забросили?

Пока что отложил, так как в основном занят торговлей по ПА, так как нет времени и денег на хороший ВПС для форекс. Планирую через пол года возобновить на хорошем ВПС.

[Фарид84]

Доброго времени суток! У меня такой вопрос: допустим я сделал тест совы за 3 года на определенные часы, у меня получился результат в минусе. Но, два года он давал хороший плюс, а один год сильный минус что нивелировало оставшиеся два года. С одной стороны если исходить из первого поста мне надо выкинуть эти часы, но с другой стороны вероятность повторения убыточного года минимальна. Если делаешь тест на 5 лет то уже 4 года из 5ти прибыльные.
Или допустим я поубирал все убыточные часы, оставил прибыльные, но в какой то момент ситуация поменялась и теперь убыточные дают прибыль а прибыльные убытки (такое на моей практике случилось, в принципе в связи с чем и решил написать и спросить у бывалых).
Хотелось бы узнать кто нибудь применяет на практике данную, так скажем стратегию, исключения убыточных часов, дней и что можете посоветовать?