[Обсуждение торговли] Ва-банк в свободном плавании

[Tvolks]

Модифицированная стратегия на основе ТС "Ва-банк" от Goldedition.

Введение

По статистике оригинальной стратегии есть периоды, когда лучше воздержатся от торговли либо уменьшить лот. Поэтому возникла задача как-то подстроить стратегию к этому периоду немного ее видоизменив. При торговле по Ва-банку замечал отличные точки входа, где можно было за неделю взять очень много пунктов, просто держа сделку до конца недели.

Примеры с потенциалом 500-600 пунктов:





Далее был вопрос рисков ну и самое главное - как попасть на ту пару, которая принесет профита на 500 пунктов. Такая вероятность повышается выбрав для входа 3-5 пар. Какая-то из них да выстрелит. Ну и вероятность, что сработают стопы по всем парам меньше чем при входе только по одной.

Выбор торгуемого инструмента. Смотрим на недельный график EURJPY и видим, что тут нечего ловить хоть и свеча на 123 пункта, так как входим против тренда и стоп ловим даже по оригинальной стратегии Ва-банк.



Тут идеальный получается вход на продажу, если бы недельная свеча была вверх.

Также стоит обращать внимание на корреляцию и куда стоят крупные игроки

Правила:
Почти все так же как и в ТС Ва-банк за исключением:
-выбор 3-5 пар по тренду, который определяем на недельном ТФ и входим на откате. Возможен вариант входа при флэте. Также учитываем корреляцию и куда стоят крупные игроки;
-Тейк 500 пунктов (старых) или закрытие в пятницу

Примеры входов:
http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-torgovli-ts-va-bank/9757/?do=findComment&comment=288368
Тут урезал прибыль закрывая часть позиции на +50 пунктов, а также еще идеи входа по тренду не было и реально просто повезло с GBPAUD. Если бы не урезал прибыль получилось бы +200 пунктов при таких же рисках, что и на оригинальной стратегии

http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-torgovli-ts-va-bank/9757/?do=findComment&comment=289497
входы по тренду и флет. Если бы не урезал прибыль получилось бы +110 пунктов при таких же рисках, что и на оригинальной стратегии

http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-torgovli-ts-va-bank/9757/?do=findComment&comment=290438 входы по тренду и флет
Здесь полностью брались пункты, но закрытие в среду, в связи с изменением торговых условий. Вышло +67 пунктов при таких же рисках, что и на оригинальной стратегии.


В общем пока результаты хорошие, как дальше будет время покажет.
Если есть какие-то идеи, то давайте вместе развивать эту тему.


Изменено 19 октября, 2018 пользователем Pavel888

[sent226]

т.е. берем все пары торгуемые в оригинальной ТС, выбираем сделки только по тренду, стоп 110 п., тейк - 500(или закрытие в пятницу)?
так какова вероятность получения тейка, судя по средней еженедельной волатильности основных пар, лишь единицы проходят данный путь...(или я чего то не понимаю)
нужны тесты!

Безымянный.png

[Tvolks]

т.е. берем все пары торгуемые в оригинальной ТС, выбираем сделки только по тренду, стоп 110 п., тейк - 500(или закрытие в пятницу)?
так какова вероятность получения тейка, судя по средней еженедельной волатильности основных пар, лишь единицы проходят данный путь...(или я чего то не понимаю)
нужны тесты!

Ну не прошло 500 пунктов, ничего. Мах за вторую неделю было +340 пунктов, за третью +230 пунктов... также норм.
Ред. 18.06
Тесты... на данный момент тут все непросто, так как у всех будут разные результаты. Вот пример моего анализа (из нижнего коммента), как вижу ситуацию по графику.




Все по разному анализируют график. Поэтому побольше шаблонов есть смысл сделать для разных состояний рынка


Изменено 18 июня, 2016 пользователем Tvolks

[DmitryDAN]

Закончу с тестами Империи за 5 лет и приступлю к вашей системе.

Вопросы

1) Правильно понял? Вход только во время коррекции.

Спойлер

2) Берём данные пары: AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD

3) Из выбранных пар ищем ту которая:
• Прошла больше 100 старых пп.
• Направлена в противоположную сторону тренда.

4) Так же не берём больше 5 пар. Например у нас получилось 7 подходящих пар, тогда берём только те, которые прошли больше всего пунктов за неделю, верно?

Изменено 16 июня, 2016 пользователем DmitryDAN

[Tvolks]

Правильно понял? Вход только во время коррекции.

Спойлер

Не всегда нужно входить при свече вверх, если тренд вниз. Вот пример на скрине ниже недельного графика по EURJPY. Шаблон 1:


Есть смысл собрать разные шаблоны по рынку недельного ТФ с примерами потенциальных хороших входов.


На данный момент что имеем (условия стратегии):
- вход по тренду на откате (противоположная свеча тренду) или вход во флете;
- свеча может быть в некоторых случаях меньше, чем 85 пунктов;
- стоп 110 пунктов;
- тейк 500 пунктов или закрытие в пятницу;
- количество торговых инструментов в зависимости от ситуации. В среднем 3-5. Ограничений по минимуму и максимуму нет.
- деление на группы нет;
- торговые инструменты такие же как в оригинальной стратегии + пару новых:
AUDJPY, AUDUSD, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPAUD, USDCAD, AUDNZD, CADJPY, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD, NZDUSD, EURGBP, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, NZDCHF
Также добавлены те, где можно смотреть куда стоят крупные игроки по месячным опционам: USDJPY, USDCHF

.... список торговых инструментов может быть и более большим. Например, увидели на недельном графике по золоту или по SPX500 паттерн по прайс экшн или фигуру какую-либо, ложный пробой и так далее, то почему бы не войти в сделку в понедельник?

пример входа по прайс экшн, W1, золото


.... в некоторых случаях может быль вход против тренда, если видим сильный уровень крупного игрока, но тут нужен опыт

[ssuhanov]

Спойлер

Правильно понял? Вход только во время коррекции.

Спойлер

Не всегда нужно входить при свече вверх, если тренд вниз. Вот пример на скрине ниже недельного графика по EURJPY. Шаблон 1:


Есть смысл собрать разные шаблоны по рынку недельного ТФ с примерами потенциальных хороших входов.


На данный момент что имеем (условия стратегии):
- вход по тренду на откате (противоположная свеча тренду) или вход во флете;
- свеча может быть в некоторых случаях меньше, чем 85 пунктов;
- стоп 110 пунктов;
- тейк 500 пунктов или закрытие в пятницу;
- количество торговых инструментов в зависимости от ситуации. В среднем 3-5. Ограничений по минимуму и максимуму нет.
- деление на группы нет;
- торговые инструменты такие же как в оригинальной стратегии + пару новых:
AUDJPY, AUDUSD, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPAUD, USDCAD, AUDNZD, CADJPY, EURNZD, GBPCAD, NZDCAD, NZDUSD, EURGBP, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, NZDCHF
Также добавлены те, где можно смотреть куда стоят крупные игроки по месячным опционам: USDJPY, USDCHF

.... список торговых инструментов может быть и более большим. Например, увидели на недельном графике по золоту или по SPX500 паттерн по прайс экшн или фигуру какую-либо, ложный пробой и так далее, то почему бы не войти в сделку в понедельник?

пример входа по прайс экшн, W1, золото


.... в некоторых случаях может быль вход против тренда, если видим сильный уровень крупного игрока, но тут нужен опыт

Ну в общем: от самого Ва-Банка тут ничего почти и не остается. :( Изменено 17 июня, 2016 пользователем Pavel888

[Alinn]

Ну в общем: от самого Ва-Банка тут ничего почти и не остается. :(

Очень даже остаётся.
Колесо-велосипед-мотоцикл-автомобиль и т.д., вроде разные вещи,но колесо то везде осталось :d l-)

[ssuhanov]

Ну в общем: от самого Ва-Банка тут ничего почти и не остается. :(

Очень даже остаётся.
Колесо-велосипед-мотоцикл-автомобиль и т.д., вроде разные вещи,но колесо то везде осталось :d l-)

Позволю не согласиться. Основная идея "Ва-банка" - зайти в противоход длинной свече. А на примере с золотом - уже и этого нет. :(

[Tvolks]

Позволю не согласиться. Основная идея "Ва-банка" - зайти в противоход длинной свече. А на примере с золотом - уже и этого нет. :(

Заход в противоход длинной свече приоритетом остается. Пример по золоту был из серии "если есть шанс, то почему бы им не воспользоваться?". Как всем известно, чем выше ТФ, тем больше вероятность отработки сигналов по прайс экшн и по другим системам.
Какая наша цель при торговле? Получение прибыли. Вижу так - собрать все, что работает... где вероятность закрыться по профиту 70-90%. Такие сигналы не частые, поэтому цель - собрать их побольше.

[michel055]

Позволю не согласиться. Основная идея "Ва-банка" - зайти в противоход длинной свече. А на примере с золотом - уже и этого нет. :(

Заход в противоход длинной свече приоритетом остается. Пример по золоту был из серии "если есть шанс, то почему бы им не воспользоваться?". Как всем известно, чем выше ТФ, тем больше вероятность отработки сигналов по прайс экшн и по другим системам.
Какая наша цель при торговле? Получение прибыли. Вижу так - собрать все, что работает... где вероятность закрыться по профиту 70-90%. Такие сигналы не частые, поэтому цель - собрать их побольше.

По каким парам планируете входить в грядущий понедельник?

[Александр уФ]

По каким парам планируете входить в грядущий понедельник?

На дорожание канадца, не?

[Tvolks]

По каким парам планируете входить в грядущий понедельник?

Выходит ли корабль с дорогим грузом при штормовом предупреждении в открытый океан? Такое событие всколыхнет весь рынок по полной. Не только евро и фунт. Там же они все между собой связаны, будет эффект домино, перетрусит все валюты. Азартные игры в другом месте играются.

Вот пример за прошлую неделю. GBPCAD, сильный уровень снизу на недельке. Прогноз: отбив по любому должен быть. Цена отбилась, НО!! перед этим прошла вниз на 145 пунктов. А у нас стоп 110 пунктов. А теперь представим что будет на следующей неделе. Ставить стоп 1100 пунктов? )


Выставлю опц. уровни в теме ТС Вижын. Посмотрим как будут отрабатываться. Пока, что на евро и фунте цену отпулили от скопления опц уровней.

На следующую неделю есть возможность спокойно потестить недельные графики. Недельки более прогнозируемые и тут мы имеем преимущество перед другими ТФ по точности сигналов, что нам на руку. Цель - стать профи по анализу W1.

[ssuhanov]

Расскажите, пожалуйста, как торговля на этой неделе? Какие пары брали в работу?

[HighInv]

Расскажите, пожалуйста, как торговля на этой неделе? Какие пары брали в работу?

На этой неделе лучше всего отдохнуть, вроде бы автор этим и занимается.

[Tvolks]

Расскажите, пожалуйста, как торговля на этой неделе? Какие пары брали в работу?

На этой неделе лучше всего отдохнуть, вроде бы автор этим и занимается.

Пока держусь, отдыхаю ). Оказывается подсел, уже зависимость )
Вот расчеты по опц. уровням на 22 июня. Судя по их количеству маркетмейкеры, начиная с этого месяца, приступили к серьезной торговле

[Tvolks]

получается так, если гэпы не перебьют:
EURAUD, EURCAD, USDCAD, AUDCAD, AUDCHF

Спойлер

AUDJPY | -158 пропуск - тряхнуло и вписалась в уровень
AUDUSD | 41 пропуск
GBPUSD | -811 пропуск - тряхнуло, по опционам можно думать про вход только на следующей неделе
--
EURJPY | -534 пропуск - тряхнуло
EURAUD | -417 можно рассмотреть не было отката, типа флета+уровень на меньшем ТФ
EURUSD | -227 пропуск, откатило и вписалась в уровень. По опционам можно думать про вход только на следующей неделе
GBPAUD |-1223 пропуск - тряхнуло и вписалась в уровень
--
USDJPY | -272 против тренда
GBPCHF | -673 пропуск - тряхнуло
USDCHF | 87 пропуск - по опционам вверх
--
EURCAD | -124 можно рассмотреть - свечи чередуются, треугольник?
NZDJPY | -160 пропуск - против тренда
USDCAD | 155 можно рассмотреть - по тренду
AUDNZD | -20 пропуск
CADJPY | -302 пропуск - против тренда
EURNZD | -419 пропуск - против тренда
GBPCAD | -844 пропуск - тряхнуло и против тренда
NZDCAD | 147 пропуск - 4 свечи вверх и пока нет уровня
NZDUSD | 38 пропуск
EURGBP | 302 пропуск - против тренда
AUDCAD | 172 можно рассмотреть, но посреди флета
AUDCHF | 114 можно рассмотреть, но посреди флета
CADCHF | -24 пропуск
CHFJPY | -420 пропуск - против тренда
NZDCHF | 93 пропуск - 4 свечи вверх и пока нет уровня

UPD. USDCAD зашел, по остальным отложки. Буду смотреть, мож по рынку зайду по некоторым, когда спред утихнет

Спойлер

EURAUD | -417 | buy limit 1.48271 | SL 1.47168 | TP 1.53259
EURCAD | -124 | buy limit 1.43608 | SL 1.42494 | TP 1.48615
USDCAD | 155 | sell SL 1.31481 | TP 1.25383
AUDCAD | 172 | sell limit 0.97086 | SL 0.98195 | TP 0.92109
AUDCHF | 114 | sell limit 0.72551 | SL 0.73655 | TP 0.67557

Изменено 26 июня, 2016 пользователем Tvolks

[Tvolks]

EURCAD, AUDCHF, USDCAD в процессе, остальные отложки.... могут и не вернуться и потенциальная прибыль/убыток будет упущена.
Урок такой - это не Ва-банк в чистом виде, где каждый пункт имеет значения. Здесь может быть погрешность от цены открытия 10-20 пунктов

UPD 30.06 20.25
дождался резкого отката (возможного ложного пробоя) по фунту и зашел с два раза меньшей лотностью, чем по остальным парам. Стоп вышел 220 пунктов.
Цена 1.32589, стоп 1.30412, ТР 1.39715

Изменено 30 июня, 2016 пользователем Tvolks

[ssuhanov]

Какие планы на грядущую неделю?

[Tvolks]

Итоги недели по Ва-банку в свободном плавании.

Были в основном всякие треугольники, трапеции и другие параллелепипеды, так как толком не было определенности на рынке после референдума

Но все равно в плюсе:
EURAUD +35 пунктов
EURCAD +14 пунктов
USDCAD +130 пунктов
AUDCAD отложка неактивировалась
AUDCHF -44 пунктов
GBPUSD +24 пунктов, но в 2 раза меньше лот, поэтому +12 пунктов
-------------------
итого +147 пунктов

Заходил своей стандартной Ва-банковской лотностью, поэтому 147 пунктов делим на 5 и получаем 29 пунктов чистыми

Некоторые моменты по входам:
-Есть смысл не ждать пока цена дойдет до отложек, а входить в большинстве случаев сразу, так как 10-20 пунктов роли не играют, а много потенциальных пунктов можно упустить.
-Также в общий портфель сделок стоит добавлять такие сделки, как с фунтом на этой неделе. Исходя из опционного анализа - цель вверх минимум на 500 пунктов. Оставил фунт на следующую неделю. Но зачем терять прибыль? Идея простая много народа настроено, что пойдет на север. Маркетмейкеру лишний груз не нужен, поэтому будет всех вытряхивать по максимуму перерабатывая попутчиков в топливо для быстрого движения в лонг. Это ложные пробои и создание иллюзорного тренда вниз.... это очень и очень затрудняет тестирование на истории, но нам всем важна прибыль, а не "чистота стратегии". Тут бывает по пол дня уходит на анализ... понять куда стоят крупные игроки.

Скрины сделок:

Спойлер

Поиск сделок на следующую неделю

Спойлер

AUDJPY | 84 можно рассмотреть за трендом, но как то выглядит, что недостаточно откатило для движения вниз
AUDUSD | 63 пропуск
GBPUSD | -199 вхожу, по опционам расклад вверх и серьезно, около 700 пунктов, так как последняя неделя опц месяца. Есть вариант чтобы оставить висеть сделку и на следующей неделе с подтверждением по тс "Вижын". ВАЖНО! Так как вероятен ложный пробой (лишние пассажиры не нужны) лотность ставлю в 2 раза меньше, чем по другим парам. Это дает возможность при тех же рисках повысить стоп до 220 пунктов. Тейк 1.39714
--
EURJPY | 85 можно рассмотреть за трендом, но вписалось в уровень и может развернуться
EURAUD | 45 пропуск
EURUSD | 61 пропуск. Тут по тс "Вижын" буду рассматривать вход
GBPAUD | -421 пропуск, против тренда
--
USDJPY | 23 пропуск
GBPCHF | -181 пропуск, против тренда
USDCHF | 14 пропуск
--
EURCAD | -59 пропуск
NZDJPY | 82 можно рассмотреть.
USDCAD | -125 можно рассмотреть. Хоть и общий тренд вниз, но по открытому интересу опц. мах на 1.282, а стоп ниже. Также на недельке подошло к границе треугольника
AUDNZD | -19 пропуск
CADJPY | 91 можно рассмотреть
EURNZD | -70 пропуск, против тренда
GBPCAD | -426 пропуск, против тренда
NZDCAD | -4 пропуск
NZDUSD | 38 пропуск, 5 свечей вверх, хоть и уровень выше и как бы уже развернулось
EURGBP | 167 пропуск, против тренда
AUDCAD | -11 пропуск
AUDCHF | 72 пропуск, 3 свечи вверх и посреди флета
CADCHF | 81 можно рассмотреть
CHFJPY | 5 пропуск
NZDCHF | 68 пропуск

если глянуть на часовом ТФ это по сути как один график на:
AUDJPY
EURJPY
NZDJPY
CADJPY

поэтому AUDJPY берется только
и
CADCHF
GBPUSD
USDCAD

... попробую найти пятую на других инструментах торговых.

---

Добавлено: 03-07-2016 21:27:09

---

получилось так:
NZDJPY (AUDJPY в пролете из-за гепа);
CADCHF;
GBPUSD (стоп 220п, лотность в 2 раза меньше);
USDCAD
Изменено 3 июля, 2016 пользователем Tvolks

[Tvolks]

закрыл все сделки. Канадец прошел запланированное, NZDJPY свое тоже среднестатическое прошла, а CADCHF.... .
В общем закрыл. Меня прибыль, что есть вполне устраивает.

А фунт показал, что нечего ставать не за трендом. Тупо входить от фонаря, как в этот пн. нет смысла. Оно может хоть 1000 пунктов пройти вниз, а опционщикам по барабану. Им главное чтобы цена была в конце опц. месяца где нужно, а у нас есть стопы. Поэтому ждем чего-то разворотного - кульминация продаж/пинбар/рельсы. И чтобы выделялось - минимум, к примеру, чтобы пинбар был на 150-200 пунктов.

Качаю дейли-бюллетень гляну, что они себе там думают с фунтом делать.

---

Добавлено: 06-07-2016 06:14:50

---

Вышло так:
NZDJPY +205 пунктов;
CADCHF +21 пункт;
GBPUSD -114 пунктов (лотность меньше в 2 раза, 229/2=114);
USDCAD +105 пунктов;
-------------------
итого +217 пунктов

Заходил своей стандартной Ва-банковской лотностью, поэтому 217 пунктов делим на 4 и выходит 53 пунктов чистыми

Скрины сделок:

Спойлер

треугольник по канадцу

Отдельно выложу в пятницу результаты, аж интересно, что получится...
Изменено 6 июля, 2016 пользователем Tvolks

[ssuhanov]

закрыл все сделки. Канадец прошел запланированное, NZDJPY свое тоже среднестатическое прошла, а CADCHF.... .
В общем закрыл. Меня прибыль, что есть вполне устраивает.

А чего ж до конца недели не ждали? :(

[Tvolks]

А чего ж до конца недели не ждали? :(

Фундамент давит ). Сhadaevr подтвердит
http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/pozitsionnaya-torgovlya-onlayn-otkrytyy-interes-optsionnye-urovni-obyomy/12584/?do=findComment&comment=293921

Если наступает момент, когда непонятно что происходит и чувствуешь себя не в своей тарелке, то лучше выйти с минимальной прибылью по тех анализу. Для себя обосновал - канадец дошел до границы треугольника, а NZDJPY прошло свое недельное среднестатистическое.
Вначале как рвануло по трем парам к стопам. Затем фунт выдал 325 пунктов за день выбив SL.... ведь стоп 110 пунктов может оказаться маленьким для больших движений... еще почитал про последствия референдума... походу толстосумов станет меньше.

[Alinn]

Поэтому ждем чего-то разворотного - кульминация продаж/пинбар/рельсы. И чтобы выделялось - минимум, к примеру, чтобы пинбар был на 150-200 пунктов.

150-200 пунктов - это новыми? :-/

[astera]

Есть идеи для входа в понедельник? Практически все пары недельную свечу закрыли по глобальному тренду...

[Tvolks]

150-200 пунктов - это новыми? :-/

Издеваетесь? Кстати, зря вы и chadaevr не учитываете опц уровни крупных игроков по месячным опционам. По австарлийцу уже 3 июня стало понятно, что чем выше цена будет, тем больше крупный игрок получит прибыли. Последующие опц. уровни только это подтверждали.


В пятницу даже не смотрел результат, так как если 3 пары из 4 ходят одинаково (на той неделе дружно к стопу потопали), а еще одна к тому же по стопу выбилась, то выходим побыстрее с минимальной прибылью.
Также ожидать больших движений после шторма, где были сверх рывки не стоит - выходим по тех. анализу или чему то еще, к примеру треугольник, среднестатистическое тело свечи недельной и тд


Поиск сделок на следующую неделю

Спойлер

AUDJPY | -57 пропуск
AUDUSD | 99 пропуск, против тренда (6 свечей вверх)
GBPUSD | -329 смотрим что там по тс Вижын.... в общем адреналина и так хватает, пропуск
--
EURJPY | -320 пропуск, против тренда
EURAUD | -320 пропуск, против тренда
EURUSD | -80 смотрим что там по тс Вижын.... чото как то там... пропускаю
GBPAUD | -686 пропуск, против тренда
--
USDJPY | -212 пропуск, против тренда
GBPCHF | -220 пропуск, против тренда
USDCHF | 83 вхожу. Вписалось в хороший уровень. Также мах. путов и колов по открытому интересу выше цены, это знач. есть у большинства мнение - вниз по опционам. Только почему тут нет крупного игрока?
--
EURCAD | 35 пропуск
NZDJPY | -28 пропуск
USDCAD | 125 можно рассмотреть. Граница треугольника. Также 1.30984 баланс по опционам, но!!! 1.29032 - мах по открытому интересу путов(fx) поэтому тейк 120 пунктов желателен либо быть готовым к развороту и на глаз - оно вверх настроено
AUDNZD | -44 пропуск
CADJPY | -241 пропуск, против тренда
EURNZD | -381 пропуск, против тренда
GBPCAD | -273 пропуск, против тренда
NZDCAD | 250 вхожу. Крутейший уровень
NZDUSD | 123 пропуск, против тренда
EURGBP | 149 пропуск, против тренда
AUDCAD | 223 можно рассмотреть. Уровень гуд
AUDCHF | 160 пропуск, против тренда
CADCHF | -10 пропуск
CHFJPY | -300 пропуск, против тренда
NZDCHF | 179 можно рассмотреть. Уровень гуд

итого NZDCAD, USDCHF, AUDCAD, NZDCHF, USDCAD


канадец против NZD, AUD, USD;
и швейцарец против USD, NZD

Спойлер

Изменено 10 июля, 2016 пользователем Tvolks