[Советник] Розовые Звезды Падают В Ряд

[Starker]

Начнем
Пара gbpjpy отступ от уровня 150

В коде триггер пересечения нуля АО сбрасывается при открытии сделки.
Если сделка не открыта (пропуск сигнала по любой причине - по уровню АО или по отступу от close), то пересечение нуля все еще активно. Поэтому как только возникает сигнал с достаточным расстоянием, то он считается первым. Так реализовано в данный момент.

Просто на этом не заострялось внимание (во всяком случае я не помню этого). Поэтому этот ньюанс не учитывался мной.

В принципе пропишите в теме условия отмены нулевого пересечения и я их учту.

Как я понял недостаточно большое расстояние от close отменяет нулевое пересечение?
А недостаточный уровень АО?
Может что-то еще?

---

Добавлено: 18-07-2016 19:19:04

---

А что секретного в исходниках? Выкладывайте их прямо в тему.

Да нет ничего секретного. Это все врожденное жлобство.

А мода на невыкладывание исходников, как мне кажется, пошла вот отсюда http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-aspid-ili-gad-polzuchiy/3260/?do=findComment&comment=94604

Изменено 18 июля, 2016 пользователем Starker

[test13]

Хм, может стоит ввести параметр количество сигналов после 0, сколько проверять в таком случае

По логике нам нужен только первый сигнал.
Условия сошлись - открываем, не сошлись - ждем следующего пересечения 0

И верни параметры СЛ, есть там полезные, кроме фиксированного.

[Foxonn]

Прогнал советник в тестере почти по всем рекомендуемым парам с 2000 - 2017 год (июль 2016) результаты тестирования прикладываю в архиве + сам тестируемый советник с пресетами.

Тесты_советника_PinkStarsAreFallingInLines_v1.04_с_2000-2017.rar
PinkStarsAreFallingInLines_v1.04_+_Presets.rar

[master_255]

Foxonn, ~8 сделок за год на каждой паре это несерьезно.

[test13]

Спойлер

Хм, может стоит ввести параметр количество сигналов после 0, сколько проверять в таком случае

По логике нам нужен только первый сигнал.
Условия сошлись - открываем, не сошлись - ждем следующего пересечения 0

И верни параметры СЛ, есть там полезные, кроме фиксированного.

Что с доработкой и мт5 ?

Foxonn версия 1.04 имеет баг, и еще нет нескольких параметров.
И вопрос, вы по ценам открытия делали оптимизацию или по всем тикам ? 90 или 99% ?
Спрашиваю т.к. у меня одна пара в мт4 где то 3-4 дня нонстопом с 2009-2016 длится

[master_255]

Что с доработкой и мт5 ?

Если ко мне вопрос, то я исходников так и не получил.

[Foxonn]

Здравствуйте test13, тесты проводились по всем тикам с качеством 90%

[test13]

Foxonn, ~8 сделок за год на каждой паре это несерьезно.

Для 10 пар, стабильно торгующие по 8 сделок в год каждая (всего ~80 в год с портфеля), для долгосрока - это нормально. Тем более используем Н4.
Для увеличения количества, а не качества, переходим на м15 или н1

Робот еще сырой, рано делать выводы.

Здравствуйте test13, тесты проводились по всем тикам с качеством 90%

Слабенькая у меня машина значит.

[Foxonn]

Спойлер

Здравствуйте test13, тесты проводились по всем тикам с качеством 90%

Слабенькая у меня машина значит.

Я все тесты примерно за 10 часов сделал.

[Starker]

Если ко мне вопрос, то я исходников так и не получил.

Отправил исходник. Теперь вот интересно, как дальше развиваться советник будет? Параллельно мт4 и мт5 или только мт5, т.к. выше скорость тестирования? Когда в мт5 доработается советник до логического финала, то в мт4 будет обратная конвертация?

По поводу бага в текущей версии: суть и причина возникновения бага определены, но пока нет озвученного решения, поэтому и не исправляю.

Как я понял недостаточно большое расстояние от close отменяет нулевое пересечение?
А недостаточный уровень АО?
Может что-то еще?

Вот тут я как бы предложил возможные варианты, но оценки введения этих изменений не поступило.

Погоди пока, в понедельник еще раз опишу что нужно, обсудим варианты.

А за прошедший месяц не выпало ни одного понедельника. >:d
В общем, я пока не понимаю, в какую сторону надо программировать. Поэтому на этой неделе ничего выложить не смогу. Изменено 24 июля, 2016 пользователем Starker

[master_255]

mt5 версия во вложении.

Starker, думаю вы легко разберетесь в коде и в дальнейшем копировать изменения с mt4 версии.
У меня большого желания развивать эту стратегию нет. Да и для развития нужно гораздо глубже вникнуть в код чем для переписания под mt5.

PinkStarsAreFallingInLines_v1.04.mq5

[test13]

1. В МТ5 будут быстрее тесты проходить и актуальные параметры для настроек фильтра:
- позже, добавить фильтры по времени\дням разрешить\запретить торговлю

2. Разобраться с
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-rozovye-zvezdy-padayut-v-ryad/13935/?do=findComment&comment=296259
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-rozovye-zvezdy-padayut-v-ryad/13935/?do=findComment&comment=296466
Один сигнал, один вход. Нам не нужно перезаходить на следующем сигнале. Возможно позже мы к этому варианту вернемся, сейчас нам нужен вход только по первому сигналу. Нет условий - нет входа.

3. Вернуть параметры СЛ как были 1.03. Есть хорошие варианты СЛ для младших ТФ.

Цитата

По поводу бага в текущей версии: суть и причина возникновения бага определены, но пока нет озвученного решения, поэтому и не исправляю.

Исправить.

Цитата

А за прошедший месяц не выпало ни одного понедельника.

Процесс оптимизации медленный, устранение и доработка раз в неделю. Мы тут на долго.
Будет еще много понедельников.

---

Добавлено: 24-07-2016 17:28:50

---

Как я понял недостаточно большое расстояние от close отменяет нулевое пересечение?
А недостаточный уровень АО?
Может что-то еще?

Вот тут я как бы предложил возможные варианты, но оценки введения этих изменений не поступило.

Цитата

В коде триггер пересечения нуля АО сбрасывается при открытии сделки.
Если сделка не открыта (пропуск сигнала по любой причине - по уровню АО или по отступу от close), то пересечение нуля все еще активно. Поэтому как только возникает сигнал с достаточным расстоянием, то он считается первым. Так реализовано в данный момент.

то пересечение нуля все еще активно - отменяем пересечение 0.
Если будем ждать следующего условия для текущего пересечения 0 - это будет второй сигнал, цена может начать разворачиваться и это уже совсем другая ситуация.

Как я уже предлагал, добавить 'переключение' подсчета сигналов 1 или 2.
Первый сигнал - это текущий
Второй - текущий вариант в 1.04

---

Добавлено: 25-07-2016 15:31:42

---

Тесты ускорились в разы.

Что касается данного параметра:

добавить фильтры по времени\дням разрешить\запретить торговлю

Спойлер

В данном примере видно, с 15-00 до 16-00 больше всего СЛ. Параметром запрещаем торговлю в 15-00 и кривая будет ровнее.

Прогнал несколько пар, не все из них удачные с данной сборкой.
Насчет сетов, я их не делаю - пока советника до ума не доведем. Сейчас проверяю как работает советник.

pink_AUDJPY_H4_00021.jpg
pink_EURGBP_H4_00021.jpg
pink_GBPJPY_H4_00021.jpg
pink_EURJPY_H4_00021.jpg

Изменено 25 июля, 2016 пользователем test13

[Starker]

Разобраться с
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-rozovye-zvezdy-padayut-v-ryad/13935/?do=findComment&comment=296259
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-rozovye-zvezdy-padayut-v-ryad/13935/?do=findComment&comment=296466
Один сигнал, один вход. Нам не нужно перезаходить на следующем сигнале. Возможно позже мы к этому варианту вернемся, сейчас нам нужен вход только по первому сигналу. Нет условий - нет входа.

Разобрался. Теперь если АО ниже уровня, то это отменяет сигнал пересечения 0.

Планировщик по часам встроен. Можно исключить "неудобные" часы торговли. Для этого включить 2 интервала и настроить время.
Дни недели добавлю.

Так же верну за выходные варианты СЛ.

Ну и пока переезжаем на МТ5, м.б. потом вернемся назад.

PinkStarsAreFallingInLines_v1.05.mq5

[test13]

Не как не могу добраться до терминала и протестировать обновление.

Насчет времени, удобно для тестов, будет ввести параметры для каждого часа от 0 до 24
Если 0 тру = пропускает 0-1
Если 4 тру = пропускаем 4-5

Как считаешь ?
Удобно в плане: не нужно запускать новый тест с новым "Планировщиком по часам", получается 24 теста на 1 паре на 1 ТФ
Гораздо быстрее будет если оптимизировать интервал 0-24 меняя тру на фалс.
В таком варианте можно проверить комбинацию по запрету торговых часов.

[test13]

Запустил оптимизацию, как будет результат - буду выкладывать

[test13]

Пары с AUD никакие. Пары JPY и GBP наиболее стабильны при текущем советнике.
Н4 сделок совсем мало. Ставлю Н1, сравню результат. Наиболее актуальные сеты выложу.
При визуальной проверке сетов, видны все недостатки робота по отношению к ручной торговле.

Требуется грамотная оптимизация по часам\дням

---

Добавлено: 12-08-2016 03:57:03

---

Цитата

Так же верну за выходные варианты СЛ.

На выходных сможешь сделать ?
И есть еще доработки. тз напишу отправлю.

13213_1.jpg
13213_2.jpg

Изменено 24 августа, 2016 пользователем test13

[test13]

Автор потерялся ?

[Starker]

Автор скорее нашелся, чем потерялся. Он осознал бесперспективность попыток заработать деньги в системе с отрицательным математическим ожиданием прибыли, которой является Форекс. Ему больше не нравится, когда выигрыш обеспечивается исключительно проигрышем других участников системы. Поэтому он полностью прекратил любую деятельность, связанную с Форексом (торговля, инвестирование, разработка торговых систем, их программирование и пр.)
Ему больше нравится теория прибавочной стоимости Маркса, поэтому он в данный момент целиком и полностью посвятил себя деятельности по созданию этой прибавочной стоимости и получению материального вознаграждения за эту деятельность.

[Старик]

Starker, достигший прозрения автор выложит исходный код?
я так понимаю, в новой жизни вам это всё уже совершенно не нужно. :)
А мы могли бы и поработать еще...

А так поздравляю вас к возвращению к людям!
На форексе вряд ли и 0.01% населения Земли трейдит. :)
Вернуться к 99.99% людей вне форекс выглядит не безосновательным.

[Starker]

Код в теме уже выложен. Под mt5, как просили, для ускоренной оптимизации. Разница только в командах открытия ордера, остальная логика одинакова. Искренне желаю успехов в развитии советника.

И огромное спасибо за поздравления, Старик. Жизнь вне Форекса действительно существует. А причастность к Форексу без реальных результатов индивидуальности или исключительности не добавляет в обычной жизни. Если у меня получается получать доход вне Форекс значительно больший, чем на Форекс, то без сожаления покидаю этот рынок и переключаю свое время на получение дохода в других сферах экономики.

[arbuz771]

Я помню хорошо эту стратегию. Выкладываю свою версию в открытом коде под mt4 по оригинальным правилам системы.
Открытие только по первому сигналу после пересечения АО ноля.
Стоп на уровне бара на котором произошло пересечение ноля гистограммой.
TP рассчитывается по Фибо от цены открытия и уровня стопа.
Удаление ордеров при обратном пересечении.

Выкладываю базовую версию 1.00.

Внешние переменные:
"параметры ТС";
AO_level=0.009; уровень АО, который должна пересечь гистограмма.

"параметры ордеров";
lot=0.1;// фиксированный лот
MM_type=1;// тип ММ если параметр равен 1, то % риска от свободных средств, если параметр равен любому другому числу, то фикс. лот;
Risk_per=1;//процент риска на своб. средства
slippage=3;//допустимое проскальзывание ордеров
Magic=34857;//мэджик ордера
TP_koef=0.61; коэффициент умножения для вычисления тейка. Работает следующим образом. Разница между ценой открытия и стопом умножается на этот коэффициент и прибавляется к цене открытия (для sell наоборот). Например если нам нужен 1.61 Фибо, устанавливаем этот коэффициент равным 0.61 и т.п.

Результаты по тикам практически не отличаются от цен открытия. Проверил только один раз l-)
Писан для 4-х знака, однако для 5-знака достаточно поменять один параметр - слипадж.
Код не оптимизирован, основная цель была получить функциональную версию в соответствии с оригинальными правилами.

---

Добавлено: 09-10-2016 19:10:24

---

Так, готов следующий мод - версия 1.10.
Изменения по сравнению с версией 1.00.
1. Добавлено закрытие ордеров при обратном пересечении АО ноля.
2. Добавлена переменная n_profit_order - количество подряд прибыльных ордеров после которых лот следующего ордера будет снижен до значения min_lot.

И сразу тест пары USDJPY

Shelest_Star_1_00.mq4
Shelest_Star_1_10.mq4
USDJPY_1_10.png

Изменено 9 октября, 2016 пользователем arbuz771

[pisarev28]

arbuz771 , а есть возможность реализовать доливки ? Судя по результатам работы многоуважаемого test13 (Ответ #169 ветки Шелест утренних звезд) это имеет смысл.

[arbuz771]

Есть такая версия, написал неделю назад, но выкладывать не стал. Кому интересно вот она. Версия 2.00.
Может многое. Поясню параметры.

Спойлер

extern double AO_level=0.009;

extern string s="параметры ордеров";
extern double lot=0.1;// фиксированный лот
extern double min_lot=0.01;
extern int n_profit_order=2;
extern int n_loss_order=6; если получен убыток то этот параметр показывает до какого по порядку ордера после первого убыточного лот будет снижен до min lot.
extern double MM_type=1;// тип ММ
extern string s1="если параметр равен 1, то % риска к своб марже";
extern string s2="если параметр равен любому другому числу, то фикс. лот";
extern double Risk_per=1;//процент риска на своб. средства
extern int slippage=3;//допустимое проскальзывание ордеров
extern int Magic=34857;//мэджик ордера
extern double max_stop=200; - максимальное значение стопа, если стоп ордера больше этого значения, ордер не будет выставлен.
extern double TP_koef=0.61;
extern double delta_stop=5; дельта к цене открытия стоп ордера
extern double delta_open=5; дельта к стопу ордера

extern string s4="параметры сопровождения ордеров";
extern bool use_ATR_tral=false; - исподльзовать трал по ATR (функция взята из советника black omega щт Silentcpec)
extern int AtrPeriod=14;// период ATR для трала
extern double AtrCoeff=1;//доля ATR для трала

extern string s5="параметры доливок";
extern bool use_extra_order=false; - использовать ли доливки
extern int n_extra_order=2;//сколько доливочных ордеров
extern int Magic1=3378283;//мэджик доливочных ордеров
extern double min_order_distance=30;//минимальная дистанция между доливочными ордерами
extern int n_days_close=6; - закрытие по длительности ордера (сколько дней жить ордеру)

extern bool use_reverse=false; (использовать реверсивное открытие)
extern bool use_close=true; (закрывать ли рыночные ордера при обратном пересечении АО 0?)
extern bool use_on_duration=false;(использовать ли закрытие по длительности)
extern bool use_month=false; (параметр позволяет исключить 2 месяца года из торговли)

extern int month1=5; (первый запретный месяц)
extern int month2=9; (второй запретный месяц)

extern bool miniTF_mode=false; (режим работы на мелких таймфреймах по-моему там какой-то косяк)
все параметры которые идут после работают только в этом режиме
extern int hour1_op=8; (час открытия торгов №1)
extern int hour1_en=13;(час закрытия торгов №1)
extern int hour2_op=16;(час открытия торгов №2)
extern int hour2_en=19;(час закрытия торгов №2)


extern int first_day=0;(запретный день недели для торговли)
extern int second_day=0;(второй запретный день недели для торговли)
extern int how_orders_mini=4;(сколько в день ордеров разрешено открывать)
extern int how_loss_mini_tf=2;(сколько в день убыточных ордеров может быть)
extern int how_profit_mini_tf=2;(сколько в день профитных ордеров)[/color]

Как по мне самый интересный вариант - реверсивное открытие, т.е. при поступлении сигнала традиционной ТС мы ставим не топовый, а лимитный ордер, стоп которого на уровне того который был бы у стопового, а профит на уровне стопа стопового.

Shelest_Star_2_00.mq4

[fakeyou]

Жаль что разработку забросили. Судя по тестам тема перспективнейшая

[hamsterXoma]

товарищи, есть кто живой? под мт5 ошибки - не компилируется