[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощью б/у в минусовой зоне

[Fam]

Александр, я прекрасно понимаю о чем вы говорите, но все же, давайте вернемся назад. Я привел конкретный пример:
Допустим 1 трейдер торгует по прибыльной стратегии, которая подразумевает соотношение стоп/профит около 1/2, второй трейдер старается держать сделку по максимуму, т.е. ловит большие тренды имея много небольших стопов и редкие большие профиты. Обе стратегии прибыльны. Проверить как поведет себя один из вариантов в ближайшее время не представляется возможным, так почему бы не совместить оба одновременно? И почему это не имеет никакого отношения к диверсификации? Или, например, если я запустил 2 робота на разных счетах, которые работают по принципиально разным алгоритмам, это не имеет отношения к диверсификации?

[Гость]

Александр, я прекрасно понимаю о чем вы говорите, но все же, давайте вернемся назад. Я привел конкретный пример:
Допустим 1 трейдер торгует по прибыльной стратегии, которая подразумевает соотношение стоп/профит около 1/2, второй трейдер старается держать сделку по максимуму, т.е. ловит большие тренды имея много небольших стопов и редкие большие профиты. Обе стратегии прибыльны. Проверить как поведет себя один из вариантов в ближайшее время не представляется возможным, так почему бы не совместить оба одновременно? И почему это не имеет никакого отношения к диверсификации? Или, например, если я запустил 2 робота на разных счетах, которые работают по принципиально разным алгоритмам, это не имеет отношения к диверсификации?

Ок, если опустить факт отсутствия тестирования, то речь идёт просто о разных ТС, с разными открытием, закрытием, ММ, ТФ, торгуемыми инструментами и так далее. В отношении разных ТС торговля одновременно по нескольким из них - это диверсификация. Но в отношении одной ТС два разных решения не могут быть прибыльными одновременно, потому называть это диверсификацией рисков не логично.

[Fam]

Александр, я прекрасно понимаю о чем вы говорите, но все же, давайте вернемся назад. Я привел конкретный пример:
Допустим 1 трейдер торгует по прибыльной стратегии, которая подразумевает соотношение стоп/профит около 1/2, второй трейдер старается держать сделку по максимуму, т.е. ловит большие тренды имея много небольших стопов и редкие большие профиты. Обе стратегии прибыльны. Проверить как поведет себя один из вариантов в ближайшее время не представляется возможным, так почему бы не совместить оба одновременно? И почему это не имеет никакого отношения к диверсификации? Или, например, если я запустил 2 робота на разных счетах, которые работают по принципиально разным алгоритмам, это не имеет отношения к диверсификации?

Ок, если опустить факт отсутствия тестирования, то речь идёт просто о разных ТС, с разными открытием, закрытием, ММ, ТФ, торгуемыми инструментами и так далее. В отношении разных ТС торговля одновременно по нескольким из них - это диверсификация. Но в отношении одной ТС два разных решения не могут быть прибыльными одновременно, потому называть это диверсификацией рисков не логично.

Вот я и пытаюсь объяснить, что в некоторых сделках вход по двум стратегиям совпадает и при открытии сделки я заранее понимаю, что фактически это 2 сделки, у одной цель небольшая, в другой же я рассчитываю взять большее движение. Я мог бы работать только на долгосрок, но мне это не комфортно, поэтому по возможности я стараюсь совмещать оба подхода. Я понимаю, что я привел частный случай частичного закрытия, но именно про него я говорил с самого начала.

[Гость]

Fam

То есть трейдер торгует по двум разным ТС, иногда сигналы по ним совпадают и он открывает одну сделку, а затем использует частичное закрытие? Довольно забавная ситуация, но это, как вы и написали, просто 2 разные сделки. Здесь трейдер продолжает торговать по двум ТС.

Хотя в ситуациях совпадения сделок диверсификация отсутствует и лучше также останавливаться на какой-то одной, но ситуации редки, и потому тестирование этого момента особой пользы не принесёт, можно смириться и не заморачиваться. Если, конечно, ситуации редки.

[Fam]

По сути речь идет об одной стратегии, но о разных т/ф.

---

Добавлено: 01-05-2016 12:52:49

---

Хотя, не совсем так, общий только вход, мм и выход разные. Изменено 1 мая, 2016 пользователем Fam

[Synthvova]

...посты других участников перед ответом читаю полностью

Вот я и говорю, что если бы был прочитан мой первый пост от начала и до конца, а не только заголовок, то речи бы вообще не было отдельной о ч/з и б/у, которой тут на пару страниц.

На нечто подобное я уже отвечал вам здесь. Я не считаю себя выше других, и, как я уже писал вам,

Написать, не значит вылечиться от ЧУШЬпанизации и логики на ней основанной, это процесс долгий и нелёгкий. Успеха!

[Гость]

Вот я и говорю, что если бы был прочитан мой первый пост от начала и до конца, а не только заголовок, то речи бы вообще не было отдельной о ч/з и б/у, которой тут на пару страниц.

Цитата

Возможно я заблуждаюсь, но считаю безубыток не техническим элементом трейдинга, а психологическим. Вроде б/у инструмент технического порядка, стоящий на вооружении почти всех механических ботов, но в ручной торговле, особенно в интродейной, он снимает сильное психологическое напряжение, особенно, если нам тяжело держать прибыльную сделку долго.
Доказательством того что б/у - это психологичичкий элемент системы, выступает полное отсутствие математического превосходства над системами без использования безубытка, все это лишь ради комфортной торговли )

В отличие от частичного закрытия, БУ и трал могут быть обоснованными действиями, например, если тестирование показывает их прибыльность. Частичное закрытие же обосновать невозможно.

Вообще, началось обсуждение с того, что я указал на возможность обоснования БУ и невозможность обоснования частичного закрытия, в ответ на заявление Synthvova о том, что БУ - чисто психологический момент.

Я все ваши сообщения читал полностью. А вот вы, судя по вашим постам, в моих сообщения не читали вообще ничего, кроме слова "чушь", разумеется.

Написать, не значит вылечиться от ЧУШЬпанизации и логики на ней основанной, это процесс долгий и нелёгкий. Успеха!

Давайте проясним один момент, мы ничего друг другу не должны. Правила форума я не нарушаю.

Писать в очередной раз о логике и обоснованности не буду, это бесполезно. Изменено 21 января, 2019 пользователем - Alexander -

[Synthvova]

Немного поменял отношение к стопу и профиту, продолжу тему.

Ответы на вопросы:

- перенос стопа в комфортную зону - это не неуверенность в торговле, а лишь защита от самоуверенности (не мы двигаем рынки)

- не важно как мы торгуем, лишь риски и стопа определяют результат.

Изменено 15 июня, 2017 пользователем Synthvova