[Обсуждение] Стоп приказ в торговле

[Doveman]

На самом деле есть условно два совершенно различных вида стопов:
- "Классический"; используется в большинстве ТС, обычно при убытках именно по нему закрывается сделка
- Аварийный, используется в ТС, которые предполагают как вход в сделку так и выход из нее по сигналам; аварийный стоп - защита от форсмажора на рынке, закрытие сделок по нему бывает крайне редко; в таком случае его размер вполне может быть 10-20% депозита

[Galore]

Тут полная каша получается. Итак, стоп допустим 500 пунктов, но закрываетесь вы когда сделка генерирует убыток в 1% от депозита, руками.
Начнем с того, что надо торговать на дневках и при этом постоянно наблюдать за рынком, что бы не пропустить момент. А как тогда открывать позицию?
Исходя из чего высчитываете лот? Обычно берется 1% риска на сделку, риск этот как раз ограничивается стопом и исходя уже из размера депозита выбирается лот, либо лот фиксированный и стоп фиксированный, расчитанный на 1% убытка, но тогда зачем 500 пунктов вообще нужен?.
В вашем случае выходит, что ставится стоп 500 пунктов и при достижении сделки убытка в 1% сделка закрывается руками, но этот убыток при лоте 0,01 может быть и на 1000 пунктов минусе, при лоте 0,1 на 100 пунктах, при лоте 1 на 10 пунктах минуса, согласитесь, картина то меняется.

Верно,зависит 1% риска от лота, а лот от размера депозита. Вот трейдер Doveman разъяснил ситуацию. Есть два совершенно разных вида стопов. В данном случае имелся в виду аварийный стоп. Просто видимо не многие об этом знают, поэтому было интересно узнать мнение трейдеров на эту тему.

[Гайка21]

Ну если речь идет не о Вашей системе, а о стопах вообще, то весь этот "спор" не имеет смысла. Стоп должен быть таким каким предполагает система: для скальпера - несколько пунктов, для среднесрока - за какими то критическими уровнями, для сеточников - маржин колл.

[Galore]

Цитата

Тогда есть смысл ставить стоп где-нибудь у сильного уровня сопротивления/поддержки, куда вы считаете цена не дойдет, но если это случиться вы будете застрахованы от того, что измениться тренд, а вы в рынке, т.е. застрахованы от форсмажора, но этот уровень не должен быть очень далеко, сколько пунктов это вам нужно самостоятельно смотреть, исходя из своего депозита и ТС. имхо

Дело в том, что вероятность того, что дойдет до стопа в 500 при мониторинге торговли на Д1 очень мала. К тому же сделки, которые доходят в убыток до 0,5% -1% от депозита, закрываются в ручную. Что еще можно к этому добавить,это установить оповещание допустим на мобильный что цена на такой-то паре дошла до такого-то заданного значения. Это поможет быть на чеку еще больше. Как дополнительная защита. Быть в курсе событий не находясь часто у монитора. Если дойдет до цены при которой сделку необходимо закрыть, то это можно сделать и с мобильного, например.

Цитата

Ну если речь идет не о Вашей системе, а о стопах вообще, то весь этот "спор" не имеет смысла. Стоп должен быть таким каким предполагает система: для скальпера - несколько пунктов, для среднесрока - за какими то критическими уровнями, для сеточников - маржин колл.

Наверно, в любой теме есть какой-то смысл, если они появляются. И,действительно, общая суть в том, что у каждой стратегии свои правила стопа.

[TeaDrinker]

Где то была умная мысль о стопах сказана... Стоп надо ставить туда, где вы готовы передумать и отказаться от сделки. Тоесть если заходим в Бай, то стоп ставим туда, где мы забудем о покупках и начнем искать продажи. И наоборот.

стоп 700-1000 старых пунктов на днях это ересь... 1000пп это уже хороший тренд, который собрать надо, а не стоп.

[Doveman]

Где то была умная мысль о стопах сказана... Стоп надо ставить туда, где вы готовы передумать и отказаться от сделки. Тоесть если заходим в Бай, то стоп ставим туда, где мы забудем о покупках и начнем искать продажи. И наоборот.

стоп 700-1000 старых пунктов на днях это ересь... 1000пп это уже хороший тренд, который собрать надо, а не стоп.

Стоп 700-1000 старых пунктов для дневок - это нормально, если речь идет об аварийном (защитном) стопе, т.е. в норме выход по нему не предполагается. Он нужен для ситуаций типа тех, что были 15-го января, 18-го марта (там дневная свеча на фунте была больше 500 пунктов) и т.п. Сейчас ситуации, когда пара за день пролетает несколько сотен пунктов - не редкость.
Да и торговля на дневках бывает разной. Кто-то пины торгует и через день кроется, а кто-то сделки высиживает неделями, так там и просадки по 200-300 пунктов - это часть системы.
Длинные аварийные стопы, кстати, часто в советниках используются. Например, практически все ночники используют аварийный стоп. Или яркий пример - дневной скальпер Вортекс. Там при средней прибыльной сделки в 10 пунктов стоп составляет 110 пунктов.

[Galore]

Есть разные подходы в трейдинге, вот хотя бы по разным стоп лоссам это видно и для мало знакомого с трейдингом человека полезно будет знать, что подходы разные и плюс в том, что, благодаря данному разнообразию у человека есть выбор,возможность попробовать разные подходы.

Это вероятно поможет эффективнее найти тот подход в трейдинге который будет лучше других подходить трейдеру. Все мы в какой-то степени разные, и подход в трейдинге -это весьма индивидуальная вещь..

[TeaDrinker]

Спойлер

Где то была умная мысль о стопах сказана... Стоп надо ставить туда, где вы готовы передумать и отказаться от сделки. Тоесть если заходим в Бай, то стоп ставим туда, где мы забудем о покупках и начнем искать продажи. И наоборот.

стоп 700-1000 старых пунктов на днях это ересь... 1000пп это уже хороший тренд, который собрать надо, а не стоп.

Стоп 700-1000 старых пунктов для дневок - это нормально, если речь идет об аварийном (защитном) стопе, т.е. в норме выход по нему не предполагается. Он нужен для ситуаций типа тех, что были 15-го января, 18-го марта (там дневная свеча на фунте была больше 500 пунктов) и т.п. Сейчас ситуации, когда пара за день пролетает несколько сотен пунктов - не редкость.
Да и торговля на дневках бывает разной. Кто-то пины торгует и через день кроется, а кто-то сделки высиживает неделями, так там и просадки по 200-300 пунктов - это часть системы.
Длинные аварийные стопы, кстати, часто в советниках используются. Например, практически все ночники используют аварийный стоп. Или яркий пример - дневной скальпер Вортекс. Там при средней прибыльной сделки в 10 пунктов стоп составляет 110 пунктов.

Вдумайтесь в само понятие "аварийный стоп".. это песец если честно. Это равносильно Стоп ауту что ли?? Дак он и так есть, брокер сам вас выкинет, нафига его ставить.
Стоп он и есть стоп. Это та цена при которой вы выходите с убытком и он должен быть обоснованным, а не просто бросить на график его как какую то аварию, типо вот тут моему депо пиз"""ц, или вот тут его точно не заденет никогда )) Не ставьте тогда вообще его, и точно не заденет.

Я держу сделки неделями и стопа в 1000 пп у меня никогда небыло, хоть аварийного хоть какого. Это бред. Если мой порог на выход из сделки 200пп, то нафига я его буду ставить на 1000 пп и лот на сделку уменьшать исходя из этого. При этом после срабатывания моего стопа, я найду место где перевернуться и собрать прибыль. 1000пп это хороший тренд не на 2-3 дня. При этом при сделках которые висят неделями, как правило стоп в БУ передвигается довольно быстро, если нет на рынке боковика, и риски на сделку вообще все снимаются.

---

Добавлено: 18-05-2015 13:28:08

---

Вопрос такой тупой... Как вы риски на сделку считаете с вашими аварийными стопами?? Что основой служит?

Даже вот эта фраза непонятна "Торговля при этом если график проходит минус 0,5%-1% депо то,сделка просто закрывается в ручную. До стопа не доводим."

Я могу открыться лотом 0,01 и ждать 1% неделю, а могу лотом 10 и закрыться через 15 минут.

Такое чувство, что тут просто совесть мучает. Без стопа вроде торговать плохо, засмеют. Но куда поставить не знаю, поэтому зафигачу подальше, там не должно выбить. Да и вроде все по правилам, как человек со стопами торгую ))
Изменено 18 мая, 2015 пользователем TeaDrinker

[Designerr]

Ну если 1000 пунктов старыми имеется в виду, то это уже никуда не годится... [-(
И не только для дневок, но и для неделек.

Представить только -
Евра, например, сходила с 1.10 до 1.20 и это типа стоп такой был :-o
А какой же тогда профит должен быть, чтобы стопы такие перекрыть...
Даже подумать страшно. Не говоря уже о размерах депозита...

Я одно время на H4 торговал со стопом 30 пунктов и профитом 120.
Нормально в принципе дело шло. P/L ratio 4 к 1, что очень даже неплохо.
При понимании, что сделка может принести больше - фиксированный тейк
заменялся на подтягиваемый вручную стоп. Что-то типа трейлинга,
передвигаемого за уровни.

Вообще стоп больше 50 пунктов (старых) просто не нужен.
Лучше выйти и перезайти еще раз позже, чем ждать не понятно чего.
Если P/L ratio положительный у сделок, то только так и надо делать.

Изменено 18 мая, 2015 пользователем Designerr

[Doveman]

Спойлер

Спойлер

Где то была умная мысль о стопах сказана... Стоп надо ставить туда, где вы готовы передумать и отказаться от сделки. Тоесть если заходим в Бай, то стоп ставим туда, где мы забудем о покупках и начнем искать продажи. И наоборот.

стоп 700-1000 старых пунктов на днях это ересь... 1000пп это уже хороший тренд, который собрать надо, а не стоп.

Стоп 700-1000 старых пунктов для дневок - это нормально, если речь идет об аварийном (защитном) стопе, т.е. в норме выход по нему не предполагается. Он нужен для ситуаций типа тех, что были 15-го января, 18-го марта (там дневная свеча на фунте была больше 500 пунктов) и т.п. Сейчас ситуации, когда пара за день пролетает несколько сотен пунктов - не редкость.
Да и торговля на дневках бывает разной. Кто-то пины торгует и через день кроется, а кто-то сделки высиживает неделями, так там и просадки по 200-300 пунктов - это часть системы.
Длинные аварийные стопы, кстати, часто в советниках используются. Например, практически все ночники используют аварийный стоп. Или яркий пример - дневной скальпер Вортекс. Там при средней прибыльной сделки в 10 пунктов стоп составляет 110 пунктов.

Вдумайтесь в само понятие "аварийный стоп".. это песец если честно. Это равносильно Стоп ауту что ли?? Дак он и так есть, брокер сам вас выкинет, нафига его ставить.
Стоп он и есть стоп. Это та цена при которой вы выходите с убытком и он должен быть обоснованным, а не просто бросить на график его как какую то аварию, типо вот тут моему депо пиз"""ц, или вот тут его точно не заденет никогда )) Не ставьте тогда вообще его, и точно не заденет.

Я держу сделки неделями и стопа в 1000 пп у меня никогда небыло, хоть аварийного хоть какого. Это бред. Если мой порог на выход из сделки 200пп, то нафига я его буду ставить на 1000 пп и лот на сделку уменьшать исходя из этого. При этом после срабатывания моего стопа, я найду место где перевернуться и собрать прибыль. 1000пп это хороший тренд не на 2-3 дня. При этом при сделках которые висят неделями, как правило стоп в БУ передвигается довольно быстро, если нет на рынке боковика, и риски на сделку вообще все снимаются.

---

Добавлено: 18-05-2015 13:28:08

---

Вопрос такой тупой... Как вы риски на сделку считаете с вашими аварийными стопами?? Что основой служит?

Даже вот эта фраза непонятна "Торговля при этом если график проходит минус 0,5%-1% депо то,сделка просто закрывается в ручную. До стопа не доводим."

Я могу открыться лотом 0,01 и ждать 1% неделю, а могу лотом 10 и закрыться через 15 минут.

Такое чувство, что тут просто совесть мучает. Без стопа вроде торговать плохо, засмеют. Но куда поставить не знаю, поэтому зафигачу подальше, там не должно выбить. Да и вроде все по правилам, как человек со стопами торгую ))

Вот удивительно, я даже примеры прибыльных систем привел, где стоп играет роль аварийного. Мало? Есть ночник изи волкер, где нормальный фиксированный стоп - 5-10% на сделку, просто он случается крайне редко - это защита от неожиданных сильных движений на ночном рынке, есть ручная ТС Кукловод для дневных графиков, которая в оригинале не предусматривает жестких стопов, вход и выход производится на основании показателей индюков, при этом жесткий аварийный стоп ей бы не помешал (опять вспоминаем 15-ое января), есть советник-долгосрочник Homma, использующий стопы, которые играют роль аварийных (до 500 пунктов) Реально до них очень редко доходит, при нормальном ММ в таком случае убыток 5-10%.

Насчет риска на сделку в классическом понимании (т.е. размер убытка в случае срабатывания стопа).
Далеко не во всех стратегиях этот параметр вообще имеет значение. Во многих ТС (на самом деле во всех) гораздо важнее не риск на сделку, а максимальная историческая просадка, отталкиваясь от нее рассчитывается используемое плечо. Какой в результате получается риск на единичную сделку - дело десятое.
Более того, есть ряд стратегий, к которым понятие "риск на сделку" в классическом понимании просто не применимо. Например: многие корзиночные и портфельные стратегии. Собрал менеджер портфель активов - ему пофиг на один конкретный, важно, куда пойдет портфель целиком. При этом на случай форсмажора по ряду активов вполне могут быть выставлены защитные стопприказы. Естественно это не 100 пунктов. И именно на случай Черных лебедей.

[TeaDrinker]

Ты лот как выбираешь?? из головы?? хочу торговать лотом 5 и все. Да??

Или роботы твои как они лот выбирают? Тупо сказал им торговать лотом N со стопом в 500 пп?? как он у них в коде прописан?

Я даже уже согласен с тем, что торгуйте вы со стопами хоть в 3000 пп. Мне уже больше интересно как вы к таким стопам ММ рассчитываете и на каком уровне ТП ставите?

Объясните мне еще вот что. Зачем ставить стоп на 5-10% и рассчитывать исходя из этого лот(если конечно он всетаки считается), если потерять больше 1-3% вы не рассчитываете и будете выходить в такой просадке?? Я могу понять такие манипуляции с профитом, когда ставится Тейк Профит на 1000пп, а закрывается раньше через 200-300пп, но со стопом не понимаю))

Опять же по поводу Черных Лебедей на которых вы так зациклены. Какой бы стоп не был, он всеравно защитит сделку от лишних убытков, зачем их ставить больше чем нужно? Наоборот ведь хорошо что вас выкинет на 1-2%, чем вы прошляпите момент, что бы закрыть руками на таком уровне и потеряете 10%. Так ведь??
Причем при долгосрочных сделках то что было в марте на Фунте вот вообще не страшный момент был...

Изменено 18 мая, 2015 пользователем TeaDrinker

[Anton Zimin]

Есть разные подходы в трейдинге, вот хотя бы по разным стоп лоссам это видно и для мало знакомого с трейдингом человека полезно будет знать, что подходы разные и плюс в том, что, благодаря данному разнообразию у человека есть выбор,возможность попробовать разные подходы.

Это вероятно поможет эффективнее найти тот подход в трейдинге который будет лучше других подходить трейдеру. Все мы в какой-то степени разные, и подход в трейдинге -это весьма индивидуальная вещь..

в том то вся соль, у вас пока что нет подхода на основе которого вы будете ставить стоп. Торгонуть по фазе луны со стопом в 1000 пп не вариант. Вы зря сейчас на этом зацикливаетесь, сначала найдите для себя метод торговли, а потом уже со стопами разберетесь.

[Doveman]

Ты лот как выбираешь?? из головы?? хочу торговать лотом 5 и все. Да??

Или роботы твои как они лот выбирают? Тупо сказал им торговать лотом N со стопом в 500 пп?? как он у них в коде прописан?

Я даже уже согласен с тем, что торгуйте вы со стопами хоть в 3000 пп. Мне уже больше интересно как вы к таким стопам ММ рассчитываете и на каком уровне ТП ставите?

Я же написал про лот. Выбирается на основании исторической просадки. Кстати, вот упрощенный вариант:
http://tradelikeapro.ru/riski-v-sovetnikah/#more-6024
c 12-ой минуты.
Если в двух словах:
- смотрим максимальную историческую просадку в пунктах
- умножаем на поправочный коэффициент, учитывающий ухудшение показателей ТС со временем (обычно в районе 1,5)
- умножаем наш депозит на приемлемый уровень риска (просадка в деньгах, которую мы готовы принять)
- делим полученную величину на допустимой просадки на просадку в пунктах
- умножаем на 0,1
Результат - лот, которым мы торгуем
Это примитивный способ.
В идеале нужно не просто умножать историческую просадку на поправочный коэффициент, но и проводить анализ устойчивости по Монте-Карло
А 2% на сделку - это просто неплохое приближение для торговли, например, по ПА на Д1 и H4.

Объясните мне еще вот что. Зачем ставить стоп на 5-10% и рассчитывать исходя из этого лот(если конечно он всетаки считается), если потерять больше 1-3% вы не рассчитываете и будете выходить в такой просадке?? Я могу понять такие манипуляции с профитом, когда ставится Тейк Профит на 1000пп, а закрывается раньше через 200-300пп, но со стопом не понимаю))

1-3% - это средняя убыточная сделка, а не сколько рассчитываем потерять в каждой конкретной сделке.
На самом деле много хороших ТС убито именно отсутствием правил выхода из сделки. Правила входа всегда очень тщательно прорабатываются, при этом для выхода из сделки достаточно, чтобы цена прошла в каком-то направлении n пунктов. Тогда как на самом деле и вход и выход из сделки - это покупка/продажа инструмента. Но это отдельная большая тема.

Опять же по поводу Черных Лебедей на которых вы так зациклены. Какой бы стоп не был, он всеравно защитит сделку от лишних убытков, зачем их ставить больше чем нужно? Наоборот ведь хорошо что вас выкинет на 1-2%, чем вы прошляпите момент, что бы закрыть руками на таком уровне и потеряете 10%. Так ведь??
Причем при долгосрочных сделках то что было в марте на Фунте вот вообще не страшный момент был...

Проблема в том, что короткий жесткий стоп во многих случаях чаще вместо защиты от убытков защищает от прибылей.
Свеча 18 марта на фунте была больше 500 пунктов. А на следующий день откат обратно. Кстати, тот самый случай, когда короткий стоп бы выбило щипом, а система с аварийным стопом, позволила бы выйти в бу или даже с прибылью.

[MagDag]

В ситуации с советником все как бы понятно,там четкий алгоритм многое можно подсчитать , но есть один момент, советник мониторит положение дел на счете постоянно, каждый тик, и у него есть возможность выполнить действие, в данном случае закрыть ордер сразу как только условие станет истинным, если к примеру просадка достигает 1,5 - 2% от средств депозита. Аварийный стоп нужен если я правильно понял только для того чтобы сделку закрыть если советник этого сделать не успеет, в случае грандиозных движений цены?
Если же торговля идет в ручную к примеру там на дневках, весь этот геморрой ни к чему.

Цитата

Проблема в том, что короткий жесткий стоп во многих случаях чаще вместо защиты от убытков защищает от прибылей.
Свеча 18 марта на фунте была больше 500 пунктов. А на следующий день откат обратно. Кстати, тот самый случай, когда короткий стоп бы выбило щипом, а система с аварийным стопом, позволила бы выйти в бу или даже с прибылью.

А что если бы ваш аварийный стоп был тогда 500 пунктов, а ордер на продажу где то там внизу, получили бы стоп и не парились, а что если бы цена не развернулась, получили бы еще больше.

Короткий стоп не защищает от убытков, он просто ограничивает их, а чтобы стоп не был защитой от прибылей его нужно ставить по уму.

Изменено 19 мая, 2015 пользователем MG-S

[TeaDrinker]

Понятно все с лотом. Ищем максимальный исторический тренд против которого мы залезли в сделку и провисели в просадке, и умножаем его на ухудшение ТС временем. Умножение это кстати правильно, а то вдруг в следующий раз тренд будет в 2 раза длиннее и мы его не пересидим)) Там кстати еще поусередняться наверняка по дороге можно будет.

Ну и наверно стоит поработать над точками входа, что бы по 1000пп просадка не была историческая. И не приходилось всегда ее в учет брать еще и помножив на ухудшение ТС временем.

Цитата

1-3% - это средняя убыточная сделка, а не сколько рассчитываем потерять в каждой конкретной сделке.
На самом деле много хороших ТС убито именно отсутствием правил выхода из сделки. Правила входа всегда очень тщательно прорабатываются, при этом для выхода из сделки достаточно, чтобы цена прошла в каком-то направлении n пунктов. Тогда как на самом деле и вход и выход из сделки - это покупка/продажа инструмента. Но это отдельная большая тема.

про % вроде все понятно. 1-3% выходим из сделки как правило, но если хочется, то можно и попробовать пересидеть движняк, авось развернемся всетаки.

По поводу входов\выходов смотрим что я писал выше постами " Стоп надо ставить туда, где вы готовы передумать и отказаться от сделки. Тоесть если заходим в Бай, то стоп ставим туда, где мы забудем о покупках и начнем искать продажи. И наоборот. " Формулировка грубая, можно добавить ньюансов, но в целом и так сойдет.

Цитата

Проблема в том, что короткий жесткий стоп во многих случаях чаще вместо защиты от убытков защищает от прибылей.
Свеча 18 марта на фунте была больше 500 пунктов. А на следующий день откат обратно. Кстати, тот самый случай, когда короткий стоп бы выбило щипом, а система с аварийным стопом, позволила бы выйти в бу или даже с прибылью.

Вот это все, называется " Авось пересижу и не вынесет. Ведь на истории это была максимальная просадка." (я помоему повторяюсь уже ) :d

Ну и MG-S правильно выше написал, переписывать не буду))

З.Ы. Без обид если чего. Тема на то и называется спор. Я правда так все и понимаю, о чем ты написал))
Изменено 18 мая, 2015 пользователем TeaDrinker

[TeaDrinker]

Чтобы долго сидеть в минусах ожидая цены, нужно быть или недалеким или иметь хороший слив из ЕЦБ. Поскольку для большинства оба сценария маловероятны, то конечно сидеть смысла нет. И как по мне тут видиться некий компромис 1-2% или 50 пунктов, что ближе. Поскольку всетаки с разными депо люди торгуют.

Вот как раз то 50 пп это тоже полная ересь. В том смысле, что он фиксирован. А вот с 1-2% это уже расчет некой суммы по которой лот можно рассчитать на стоп как 50пп так и на любой другой(10,20,30,.....100,150), и поставить его куда надо, а не просто потому что 50 пунктов. Вот в чем весь смысл правильного стопа.

[Старик]

Вот как раз то 50 пп это тоже полная ересь.
В том смысле, что он фиксирован. А вот с 1-2% это уже расчет некой суммы по которой лот можно рассчитать на стоп как 50пп так и на любой другой(10,20,30,.....100,150), и поставить его куда надо, а не просто потому что 50 пунктов.
Вот в чем весь смысл правильного стопа.

моя практика показывает, что при не оптимальном входе на мажорах стоп 30пп (4-х) цепляется достаточно часто, после чего цена может вернуться минимум в БУ.
а вот стоп 40пп (4-хзнак) статистически достигается непропорционально реже (более чем на 1/3 реже).

Это когда-то собранная статистка ширины внутридневного торгового диапазона и соответствующих отскоков.
Не претендует на теоретическое обоснование.
Хотя можно отметить, что внутридневные отскоки в период активных торгов, пожалуй, чаще 23.6%+, чем до 38.2% и это как-то объясняет существенно меньше ложных срабатываний стопа 40пп, чем 30пп.

Средний диапазон внутридневных торгов для каждой пары раздельно тоже бы стоит учитывать при определении минимального стопа, тем более во внутридневной торговле вне зависимости от ТС.