Бытность алготрейдера

[Silentspec]

Мне как новичку в алготрейдинге очень интересно, кто что и как делает при заработке на жизнь при помощи роботов.
Зарабатываете ли вы себе на жизнь полностью торговлей с помощью ботов или пока трудитесь на основной работе? Какие программы используете, чтобы облегчить свой труд? Откуда берете идеи для ботов и когда/сколько времени посвящаете ботам?
Я, например, пока не дорос до заработка чисто с советников, поэтому тружусь на основной работе. График у меня с 8 до 20, шестидневка полмесяца и семидневка другие полмесяца. Работа связана с компьютерами - я инженер-проектировщик, поэтому комп у меня всегда под рукой.
На нем использую всего один терминал для программирования и предварительной оптимизации. Также есть комп, два бука - на них по два-три терминала, на которых постоянно что то оптится. Связаны они между собой тимвьювером. Он же стоит и на телефоне с безлимитным интернетом. Это очень удобно, так как дорога до работы занимает 2.5-3 часа. Чаще всего с телефона я только отбираю подходящие сеты и запускаю оптимизацию - экранчик все таки маленький.
Обычно я проверяю сеты в дороге утром или уже на работе примерно до 9 утра. Пишу новых ботов или занимаюсь старыми часа два-три в обед и пару часов перед уходом домой.
Для написания кода использую стандартный мкуэлевский редактор кода.
Хочу приобщиться к гитхабу, но все как-то времени нет разобраться. Насколько я понимаю, это отличная вещь для отслеживания изменений в файлах - как раз самое то при написании совтников, так как часто их в итоге выходит по 20-30 версий и запутаться очень легко.
Оптимизированных ботов ставлю на демки на месяц-два, затем уже провожу анализ на майэфиксбуке, отбираю жизнеспособные сеты, а остальные, те, что не ахти, ставлю заново на оптимизацию.
Реально рабочих хорошо получившихся ботов пока только пять, хотя всего написал сотен шесть.
Пример кода ищу в инете, хотя в последнее время ничего интересного не нахожу.
Если кто то поделится интересными ссылками - буду благодарен.
Ну и вообще интересно узнать, у кого как и что происходит в плане алготрейдинга.

Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Silentspec

[kinokuroman]

Подозреваю ,что тут большинство алкотрейдеры. Хотя одно другому не мешает.

[Silentspec]

А реально интересно было узнать сколько их тут. Подозреваю, мало.

[Arioh]

Пишу новых ботов или занимаюсь старыми часа два-три в обед и пару часов перед уходом домой.

недурный у вас, сударь, обед 8->

[Mamotaro]

Имхо эффективный заработок на алготрединге возможен только в при наличии команды. Так как объединить все необходимые навыки в одному человеке практически не возможно, либо все будет делаться с очень низким КПД, долгими сроками (время деньги) и огромными рисками из-за большого количества ошибок.

Рассмотрим пошагово кто нам нужен для создания качественной алготрейд-команды:

1. Генератор алгоритмов. Желательно торгующий в прибыль трейдер, большой опыт работы на рынке, умение находить работающие закономерности. В идеале математическое образование в области статистики и эконометрики. И вообще здесь нужен талант, он есть или его нет. По сути ключевая фигура команды.
2. Интерпретатор. Человек преобразующий найденную "генератором" закономерность в алгоритм, "математическую модель", техзадание. Желательно образование в области прикладной математики, основы программирования.
3. Программист. Тот кто не посредственно пишет код, кроме языка программирования, должен четко разбираться в механике торговых терминалов и торговых условиях при которых будет вестись торговля.
4. Тестировщик. Тестирует робота в тестере и реальной торговле. Отлавливает возможные ошибки.
5. Оптимизатор. Оптимизация параметров робота, условий торговли, торгового алгоритма.
6. Техник-администратор. Отвечает за бесперебойную и наиболее эффективную работу роботов на серверах. И обслуживание торговых серверов.
7. PR-менеджер. Если продукт делается для продажи или если необходима раскрутка памм-счета и получение денег в ДУ.
8. Веб-мастер. Поддержка среды совместной разработки продукта и сайта команды, сайта продажника.
9. Руководитель команды. Сами понимаете организовать эффективную работу даже 3 человек без руководителя не возможно.

Как видите эффективно совместить все это в одном человеке не представляется возможном. :-b

[Doveman]

Mamotaro, мысль здравая, но слишком уж много ролей, гораздо более сложные программные продукты пишутся меньшими командами.
Я бы сократил до трех человек:
- Генератор алгоритмов (и оптимизатор в части улучшения алгоритма)
- Интерпретатор-программист
- Тестировщик-оптимизатор(в части поиска сетов)-администратор
Кто-то один из них так же выполняет роль руководителя.

Остальные роли лишние как минимум на первом этапе, а в дальнейшем, когда потребность появится, эти задачи можно вынести на аутсорс с контролем со стороны руководителя.

[Silentspec]

Пишу новых ботов или занимаюсь старыми часа два-три в обед и пару часов перед уходом домой.

недурный у вас, сударь, обед 8->

Ну, никто же не следит, чем вы там за компьютером занимаетесь.

А по поводу команды - в идеале, конечно, примерно такой состав команды был бы замечательным. Но есть одно но.
Боты пишутся не за один день и даже не за месяц, доходы тоже нескоро дбудут с начала работы. Ну, если поторопиться, скажем, полгода. Хотя врятли за это время можно успеть сделать что-то достойное, но все же.
9 человек в команде, в среднем по 60 т. р. в месяц каждому зарплата - это 540 т. р. в месяц, плюс съем офиса (иначе управлять будет неэффективно) это еще 60, итого 600 т.р. Или 3 млн.р. Это довольно немаленькая сумма.
Плюс нужен запас, процентов 30, плюс деньги на депозиты, с которых доход будет получаться. В итоге выйдет тысяч сто долларов.
Легче открыть очередную кухоньку.
Ах да, расходы на железо не учел. Там тоже не мало выйдет. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Silentspec

[Mamotaro]

Microsoft c гаража начинался..... :->

[Silentspec]

Не совсем корректный пример. Мелкомягкие одни, а подобных им гаражей было миллиарды. Вероятность из гаража вырасти хотя бы в средненькую контору один на миллион. Кроме того, на одном энтузиазме далеко не уедешь. Энтузиазм обычно улетучивается со вторым журчанием в животе. У особо упоротых - с третьим. Проверено.
Но тема то не о них, и даже не про то, как создать эффективную команду, а о том, есть ли тут подобные мне люди и как у них происходит "процесс".

[Qj]

Я сам вообще не пользуюсь стандартным редактором кода мне он ОЧЕЕЕЕНЬ не нравится. Советую использовать Emacs, но его настраивать нужно либо самый простой и удобный вариант на котором сам сижу это Sublime Text, если еще настроить горячие клавиши так вообще сказка.

Спойлер

Всех ботов, которых тестирую ставлю на Linux с разделением пользователей на каждый терминал. Доступ осуществляется через VNC. В итоге на выходе 8 терминалов, для каждого свой порт на сервере. Каковы плюсы? Плюсы в том что мы максимально используем ресурсы системы и конечно же удобство работы.
Github? зачем вам он вообще, это просто веб морда для репозитория. Как я понимаю вам нужно просто освоить пару простых команды в системе контроля версий Git ( много не надо add, commit, push, checkout ), а если захотите куда-то залить необязательно Github можно и на тот же Bitbucket там хотя бы можно бесплатно приватные репозитории делать. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Qj

[eBaykal]

Чтобы зарабатывать алготрейдингом на форексе и полностью жить с этого необязательно быть программистом, иметь команду, а тем более офис. Хотя какой-нибудь вариант с офисом может понадобиться, просто чтобы все время дома не сидеть.

[Старик]

Silentspec, есть достаточно много людей, неплохо зарабатывающих на торгах чужими ботами.
Причем это весьма продвинутые пользователи - да и инвесторы они тоже продвинутые.
И абсолютное большинство из них торгует портфелями.

Несомненно, есть продвинутые программисты, торгующие только или в основном своими ботами.
Их намного меньше.

Наконец, есть сколько-то трейдеров, заказывающих ботов по своим ТС.
Их тоже немного реально.

По разным причинам 2 последних категории практически вообще не светятся - да и первая группа тоже не кричит о своих успехах на каждом углу.
Но разговорить их можно, хотя сложно.

Ты сам определись о чём ты в топике поговорить хотел бы.
А то если ты ищешь общения с программистами, торгующими своими ботам - то это очень вряд ли здесь.
А если ты хочешь поговорить об оптимальной торговле любыми ботами - то тогда не говори о программировании.

[websmith]

хоть и не живу за счет доходов с торговли, но все же отношу себя к алготрейдерам, поскольку торговля ведется исключительно советниками.
Бытность обыденная, неторопливая. Выбрал несколько советников, имеющих историю торговли на реальных счетах. Протестировал, проверил на наличие их корреляций. На истории показали себя приемлемо, корреляция низкая. Выбрал риск, поставил на счет. Слежу за тем, чтобы впс работал без перебоев, терминалы не теряли связь. Вот и все.. Наблюдаю за взлетами и падениями. Борюсь с желанием поднять риск.
При благоприятном раскладе, доход, достаточный для безбедного существования и дальнейшего роста депозита будет достигнут через 5 лет.

[Rever27]

Silentspec Работаю сам Инженером ПТО, но компьютер рабочий использую по максимуму l-)
Уже и забыл, когда его выключал, оптимизирует постоянно. Прокси для выхода терминала в рынок IT отдел закрыл, но оптимизации с котировками Дукастов это никак не мешает :d
Благо сижу спиной к стенке, и даже, когда сотрудники суют нос в мои мониторы, то вид терминала рождает у них только одну мысль "Ну че там, какой сейчас курс доллара?"
Нанимать же команду для программирования и оптимизации считаю странным решением на первых порах. Люди должны сами в первую очередь верить в то, над чем они работают, а не ковырять терминал за зарплату. Уверен, что на нашем форуме найдется уйма бескорыстных людей, которым будет интересен тест советников как для выявления багов, так и для оптимизации, с конечной целью получить свою копию рабочего сова. Другое дело, что такое общение должно перейти в личку, чтобы каждый понял, что он хочет и ждет от будущего напарника.

Перечень команды Mamotaro очень даже понравился. Но на первых порах даже 2 человека - команда.
Т.к. у самого меня руки на кодинг не заточены, я вполне справляюсь с обязанностями Тестера, Оптимизатора, Генератора бредовых идей, VPS держателя, и еще недавно пришлось освоить php и css для написания собственного сайта без привлечения третьих лиц.

[kkirs]

Система контроля версий для исходного кода по моему мнению обязательно должна быть. Я использую Git (https://git-scm.com/downloads). Для наглядной и удобной визуализации изменений рекомендую поставить SourceTree ( https://www.sourcetreeapp.com/ )

Для того, чтобы разобраться что к чему много времени не нужно. Небольшая инструкция для старта, вдруг пригодится:

Спойлер

Создайте пустую папку, в ней создайте текстовый файл sample.txt c содержимым "Hello", закройте файл.
После этого в этой же папке правой кнопкой мыши->Git Bash Here. Откроется окно, в нем набрать 1) git init 2) git add --all 3) git commit -m 'Root commit'.
Открыть SourceTree->File->Open и найти папку, в которой создали текстовый файл.

Спойлер

Теперь можно открыть файл sample.txt, изменить его содержимое на Hello world и закрыть его.
После этого в этой же папке правкой кнопкой мыши->Git Bash Here. Откроется окно, в нем набрать 1) git add --all 2) git commit -m 'Word world has been added.'
Открыть sourcetree, посмотреть что произошло.

Спойлер

По конкретным вопросам можно спрашивать у google прямым текстом. Также полезна документация git https://git-scm.com/doc

Из минусов Git предметно для mql4 файлов: при использовании русских комментариев в коде редактор кода MetaTrader меняет кодировку файла, и git перестает воспринимать файл как текстовый, считая его бинарным, что очень затрудняет просмотр изменений в наглядном виде. Я отказался от русских комментариев в коде совсем, и проблема отпала. Кодировка моих исходных файлов UTF-8.

Как вспомогательное средство я использую блокнот Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org/ ) с плагином TextFx ( http://sourceforge.net/projects/npp-plugins/files/TextFX/ ), этот блокнот очень удобен и многое умеет. Например, привести весь код в читаемый C++ стиль можно так:

Спойлер

[Qj]

Спойлер

Система контроля версий для исходного кода по моему мнению обязательно должна быть. Я использую Git (https://git-scm.com/downloads). Для наглядной и удобной визуализации изменений рекомендую поставить SourceTree ( https://www.sourcetreeapp.com/ )

Для того, чтобы разобраться что к чему много времени не нужно. Небольшая инструкция для старта, вдруг пригодится:

Спойлер

Создайте пустую папку, в ней создайте текстовый файл sample.txt c содержимым "Hello", закройте файл.
После этого в этой же папке правой кнопкой мыши->Git Bash Here. Откроется окно, в нем набрать 1) git init 2) git add --all 3) git commit -m 'Root commit'.
Открыть SourceTree->File->Open и найти папку, в которой создали текстовый файл.

Спойлер

Теперь можно открыть файл sample.txt, изменить его содержимое на Hello world и закрыть его.
После этого в этой же папке правкой кнопкой мыши->Git Bash Here. Откроется окно, в нем набрать 1) git add --all 2) git commit -m 'Word world has been added.'
Открыть sourcetree, посмотреть что произошло.

Спойлер

По конкретным вопросам можно спрашивать у google прямым текстом. Также полезна документация git https://git-scm.com/doc

Из минусов Git предметно для mql4 файлов: при использовании русских комментариев в коде редактор кода MetaTrader меняет кодировку файла, и git перестает воспринимать файл как текстовый, считая его бинарным, что очень затрудняет просмотр изменений в наглядном виде. Я отказался от русских комментариев в коде совсем, и проблема отпала. Кодировка моих исходных файлов UTF-8.

Как вспомогательное средство я использую блокнот Notepad++ ( https://notepad-plus-plus.org/ ) с плагином TextFx ( http://sourceforge.net/projects/npp-plugins/files/TextFX/ ), этот блокнот очень удобен и многое умеет. Например, привести весь код в читаемый C++ стиль можно так:

Спойлер

Для форматирования можно использовать простую программу Astyle и настроить оформление под себя. (Я сейчас использую --style=1tbs --indent=force-tab --attach-classes --attach-inlines --indent-switches --indent-preproc-block --indent-col1-comments --break-blocks --pad-oper --pad-paren --delete-empty-lines --align-pointer=name --add-brackets --remove-comment-prefix)

[XPTUSD]

Ну вот :) Еще 1 тема полезной инфы по этому стилю торговли :) Плюсанул почти сразу :)

Изменено 27 октября, 2016 пользователем XPTUSD

[Bars-Invest]

Мне как новичку в алготрейдинге очень интересно, кто что и как делает при заработке на жизнь при помощи роботов.
Зарабатываете ли вы себе на жизнь полностью торговлей с помощью ботов или пока трудитесь на основной работе? Какие программы используете, чтобы облегчить свой труд? Откуда берете идеи для ботов и когда/сколько времени посвящаете ботам?
Я, например, пока не дорос до заработка чисто с советников, поэтому тружусь на основной работе. График у меня с 8 до 20, шестидневка полмесяца и семидневка другие полмесяца. Работа связана с компьютерами - я инженер-проектировщик, поэтому комп у меня всегда под рукой.
На нем использую всего один терминал для программирования и предварительной оптимизации. Также есть комп, два бука - на них по два-три терминала, на которых постоянно что то оптится. Связаны они между собой тимвьювером. Он же стоит и на телефоне с безлимитным интернетом. Это очень удобно, так как дорога до работы занимает 2.5-3 часа. Чаще всего с телефона я только отбираю подходящие сеты и запускаю оптимизацию - экранчик все таки маленький.
Обычно я проверяю сеты в дороге утром или уже на работе примерно до 9 утра. Пишу новых ботов или занимаюсь старыми часа два-три в обед и пару часов перед уходом домой.
Для написания кода использую стандартный мкуэлевский редактор кода.
Хочу приобщиться к гитхабу, но все как-то времени нет разобраться. Насколько я понимаю, это отличная вещь для отслеживания изменений в файлах - как раз самое то при написании совтников, так как часто их в итоге выходит по 20-30 версий и запутаться очень легко.
Оптимизированных ботов ставлю на демки на месяц-два, затем уже провожу анализ на майэфиксбуке, отбираю жизнеспособные сеты, а остальные, те, что не ахти, ставлю заново на оптимизацию.
Реально рабочих хорошо получившихся ботов пока только пять, хотя всего написал сотен шесть.
Пример кода ищу в инете, хотя в последнее время ничего интересного не нахожу.
Если кто то поделится интересными ссылками - буду благодарен.
Ну и вообще интересно узнать, у кого как и что происходит в плане алготрейдинга.

Стал замечать, что появляется "синдром оптимизации". Это когда есть свободное железо и оно простаивает, то я себя начинаю некомфортно чувствовать :-? Оптимизация должна идти. Всегда. Днем и ночью :d

[Silentspec]

хахаха точно:))
Optimisation must go on!!!

[PantherFX]

Ну а что. Оптимизация как процесс тоже питает зависимое у всех нас лудоманское сознание. :)

Изменено 12 ноября, 2015 пользователем pavka69

[websmith]

сексуальная кривая доходности в тестере за последние 10 лет, которая начинается со ста баксов и кончается миллионом, вызывает некую зависимость. Смотришь в тестер и годы пролетают перед глазами, баланс растет, периоды отчаяния сменяются периодами удовлетворения. Буря эмоций..
Реальная жизнь проходит много, много медленней, нежели тестерное время, когда ты проходишь декаду за несколько минут. При торговле на реальном счету мозг плохо воспринимает разницу между тестерным временем и реальной жизнью. Поэтому бесконечное тестирование не доводит до добра. Выбрать один раз и навсегда риск и не сметь его менять. Мозг будет всячески извиваться, пытаться найти отговорки, якобы жизнь коротка, а я за этот год сделал только 30%, надо поднять риск. Или вот период просадки и мы знаем что он обязательно смениться профитным периодом, давайка проявим смекалку и подымим риск. Или куда я смотрел, как я мог так задрать риск, ведь у меня текущая открытая просадка 10%, а если каждая поза из корзины сделок закроется в полный сл, ущерб для аккаунта будет жутким. Результат плачевен.
Поэтому на мой взгляд, все, что требуется от алготрейдера, это следить за тем чтоб работал впс и терминалы. На корню давить жабу.
Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Чем меньше дергаем аккаунт, тем больше денег будет в нем.

[Qj]

Если кто-то все же заинтересовался в использование Git, то предлагаю вам не большую и простую методичку по нему. Вечерком за чайкем изучить.

git_magick.pdf

[master.man]

Хорошая тема!... Внесу и я, свои пять копеек. После трех лет на форексе, а это и сливы на илане, и скальп на завышенном лоте, пришел к выводу, что нужно учиться торговать в ручную. Было довольно тяжело перейти с мелких таймфреймов на Н4 и выше, Н1 использовал только для входов. Итак к концу третьего года начал стабильно торговать в плюс, выходило 5-7% к концу месяца. Дальше я начал задумываться об автомотизации, а в этом мне очень помогли уроки от XBMS, за что ему огромная благодарность. В общем создавая своего первого рабочего робота, я исписал тетрадь в 48 листов от корки до корки. Сейчас уходит от 2 до 5 листов.
Какого же было мое удивление, когда робот по моей ручной стратегии, работал в 2 раза лучше меня. После этого я почти всю работу переложил на советников.
Первое правило при создании бота: это четкая ТС которая на истории выглядит прибыльной. Второе правило: тестирование проводить в режиме визуализации, что бы видеть на каких участках он работает плохо, а на каких хорошо. Отсюда начинается работа над устранениями дефектов, это долго и муторно, но результат того стоит. Оптимизацию я использую в редких случаях, к примеру когда сомневаюсь в размере шага и интересуют меня цифры от 45 до 50пп. Лучший результат опять прогоняю в тестере на визуализации и убеждаюсь что он мне подходит. В остальных случаях убедился, что оптимизация для меня бесполезна. Когда советник готов, делаю завершающий прогон в тестере на визуализации, только интервал как минимум 5 лет. И если советник меня устраивает, то в самое ближайшее время он попадает на реал.
Работаю только по трем парам. Сейчас у меня 12 роботов и каждый из них заточен под определенную пару или специфику работы. И если у меня есть ТС которая неплохо работает на всех трех парах, то боты по ней запиливаются под каждую пару индивидуально и прямо в коде, т.е. если его переставить на другую пару то такого эфекта уже не получить.
Теперь на форекс я трачу около 30 минут. Только для того что бы увидеть как прошел вчерашний день, может какой то советник отключить или поменять агресивность.
В ручную совершаю не больше 10 сделок в месяц и то выбираю самые лакомые кусочки пирога.

В общем, для того что бы создать прибыльного робота, нужно прибыльно поработать руками и тогда более точно будешь знать, что требовать от своего советника.
И все выше сказанное только мое мнение и оно не обязано быть абсолютно верным...

[Silentspec]

Крайне интересная книжка от практикующего алготрейдера. Не дочитал пока до конца, но взгляды на торговлю один в один совпадают с моими (даже удивился поначалу, но приятно; значит, я иду в правильном направлении). К сожалению, книга на английском.

Daniel_Pinto_-_Automated_Trading_in_the_Forex_Market.pdf

[Moire]

Крайне интересная книжка от практикующего алготрейдера. Не дочитал пока до конца, но взгляды на торговлю один в один совпадают с моими (даже удивился поначалу, но приятно; значит, я иду в правильном направлении). К сожалению, книга на английском.

Глянула в книжку.
Изложено доступно и простым языком (для меня "простой язык" - если строй предложения понятен и в словарь часто лазить не надо).
Будет моей следующей книжкой для чтения в метро.