[Советник] [Мартингейл] VelociRaptor Grid

[Rever27]

Archikzn слишком завышаешь риски, я себе такое позволяю только на конкурсом счете с 10$
Да и не жалко тебе 3к терять? Сейчас начало года, с Апреля начнется движуха, ее твои риски не выдержат.
Надеюсь, привлекать средства ни в чем не подозревающих инвесторов с таким риском ты не собираешься... :-?
Конкуренцию ПАММ управляющих не приемлем l-)

[SullyForex]

Приветствую. Установил на Альпари есн. Настройки завысил от 0,05 раз в 5. Если кому интересно вот моник
https://www.myfxbook.com/members/Poltergeist/velo/1492670

Смысла что-то я в таком мониторинге не особо вижу. Мало того, что счёт демо, так ещё и плечо 1:100. Это с завышенными-то рисками 8-}
Зачем? Почему бы не использовать уже готовые, протестированные на многолетней истории, оптимизированные сеты, которые вам бесплатно предоставил товарищ Rever27? Там же уже всё предусмотрено.
Непонятно...

[Archikzn]

Archikzn слишком завышаешь риски, я себе такое позволяю только на конкурсом счете с 10$
Да и не жалко тебе 3к терять? Сейчас начало года, с Апреля начнется движуха, ее твои риски не выдержат.
Надеюсь, привлекать средства ни в чем не подозревающих инвесторов с таким риском ты не собираешься... :-?
Конкуренцию ПАММ управляющих не приемлем l-)

Слишком не изучена мною сова чтобы ставить на реал(тем более на ПАММ). Я тебе не конкурент на ПАММах)))) извиняюсь что недосмотрел тут 500е плечо. И мне интересно на каком безоткате сольется - хоть я и отобрал только с самыми маленькими просадками пары(согласен что можно на калькуляторе или формулой высчитать сколько надо безотката). Позже хочу на 10000 центах камикадзе с завышенным риском пройтись))))) както интересно(странно) почему люди не интересуются - ведь сов реально стоящий и продуманный хоть и требует большого депо чтобы спать спокойно. Ведь очень многие любят мартышек и разгоны.....

[zheka_revolt]

Скажите, это случайно не VelociGrid
Мне кажется похоже...
myfxbook.com/members/WargoD/fx-heatsealer-f4u/1470231

[Rever27]

И мне интересно на каком безоткате сольется - хоть я и отобрал только с самыми маленькими просадками пары(согласен что можно на калькуляторе или формулой высчитать сколько надо безотката).

Ты бы мог высчитать безоткат на калькуляторе, если бы торговал на истории )
Т.к. мы не знаем возможных движений на рынке, мы ничего не может предполагать, кроме, как иметь в голове какие то варианты при возникновении большой просадки, будь это остановка торговли всех других пар, доливка по счету или локирование.

Позже хочу на 10000 центах камикадзе с завышенным риском пройтись))))) к

Ставь, конечно, кто ж мешает. Советник не имеет никаких подводных камней и ограничений. Главное, чтобы ты отдавал себе отчет о чрезмерно завышенных рисках.
Просто меня периодически удивляют люди, которые скачали готовый продукт, зависили риск в 20 раз, через неделю слились и на весь Рунет начинают орать, что сов сливной и их обманули v:)

Скажите, это случайно не VelociGrid
Мне кажется похоже...
myfxbook.com/members/WargoD/fx-heatsealer-f4u/1470231

Нет, это FxHunter

[erkon]

Цитата

Стоп-Лосс в системе не используется, поэтому отдельных фиксированных убытков быть не может.

Вопросы навскидку:
1. какую просадку выдержит сов(депозит) при попадании против ровного безоткатного тренда в 12-1500(0) и более (2000(0) напр.) п.?

Примеры таких вариантов есть, в т.ч. недавние, за дек.-январь.

2. Как выкручивается сов. при попадании против такого тренда,
и входе против резких безвозвратных просадок в 100-200(0) п., напр. на новостях?

3. Какие ТФ (по каким парам) наиболее рекомендованы к применению?
а) самый безрисковый б) самый эффективный в) обоснованный, но повышенный риск.

Отдельно свои комментарии по М1 и М5, пожалуйста.

[Rever27]

Вопросы навскидку:
1. какую просадку выдержит сов(депозит) при попадании против ровного безоткатного тренда в 12-1500(0) и более (2000(0) напр.) п.?

Примеры таких вариантов есть, в т.ч. недавние, за дек.-январь.

2. Как выкручивается сов. при попадании против такого тренда,
и входе против резких безвозвратных просадок в 100-200(0) п., напр. на новостях?

3. Какие ТФ (по каким парам) наиболее рекомендованы к применению?
а) самый безрисковый б) самый эффективный в) обоснованный, но повышенный риск.

Отдельно свои комментарии по М1 и М5, пожалуйста.

1. Т.к. входы по индикатору RSI (+дополнительный) и только на открытии очередной свечи, то часть движения советник благополучно пропускает. Безоткат в 1500 пипсов он не выдержит, в связи с чем GBPUSD, USDJPY и подобные пары не включены в список.
2. Никак, ибо не попадал сов еще в сильные просадки. Новостного фильтра нет. Лично я перед очень важными новостями его отключаю, как и все другие Мартингейлы. Если будут просадки, то по ситуации доливка или хеджирование.
3. Изначально был только ТФ М15. После переоптимизации на Н1 многие пары показали более стабильный результат. Тф по каждой паре, что я использую написан во вкладке "Бектесты".
Разбить на 3 типа риска пары вы можете сами, основываясь на результатах тестирования.
М1 и М5 не гонял, ибо для советника, который входит по индикатору и на почти каждой свече низкие ТФ непригодны.

[JR]

По собственному опыту скажу - новости для подобных советников зачастую в плюс, чем в минус, поэтому не отключаю на новостях. Да, идет резкий рывок, большое движение, но в 95% также наблюдается и "передергивания", позволяющие быстро закрыть сетку. Для подобных контртрендовых индикаторных мартинов гораздо губительней длинные тягучие безоткаты.
Но опять, же, надо смотреть индивидуальную волатильность пары и правильно подбирать связку RSI + шаг сетки, + ТП. И не жадничать ))

З.Ы. Но если этот бот открывается на закрытии свечи, то наверное да, лучше на новостях отключать, так как в свече уже все движения пройдут и дальше пара может "посыпаться".

[erkon]

Можно ли добавить в сов. режим Реверс? (открытие ордеров против сигнала) - сделав (иногда) его трендовым, по движению, с пирамидингом - добавлением лотов по ходу.
Вариант закрытия тут (доп.) - как только пошёл откат (минус) от крайнего лота на более чем ... (указать), и ТП общий выше - закрывать сетку.
Ну и/или по каналам, например и др. осн. сигналам.

Цитата

2. Никак, ибо не попадал сов еще в сильные просадки. Новостного фильтра нет. Лично я перед очень важными новостями его отключаю, как и все другие Мартингейлы. Если будут просадки, то по ситуации доливка или хеджирование.

Подумайте о локировании встречными ордерами в таком случае.
Во-всяком случае, "после всего" есть возможность подумать, посоветоваться и разрулить ситуацию уже руками и др. (сов.) средствами.
Или дождаться-таки отката :)

Всяко лучше, чем СЛ и слив.

В конце-концов, встречный ордер - это тоже первый ордер новой сетки в другом направлении! ;) Изменено 30 января, 2016 пользователем erkon

[Archikzn]

В конце-концов, встречный ордер - это тоже первый ордер новой сетки в другом направлении! ;)

Это уже сеточник-мартингейл и депозит еще больше нужен. >:dКстати с 0,03 тоже мартин неплохо строится(0,03*1,6=0,05, а дальше проще)
Rever27 можешь сделать в файле настройку депо с 0,03? Или объясни плиз как это сделать.
По-моему этот сов один из самых удачных мартингейлов, особенно если перед новостями вырубать.

[Rever27]

По собственному опыту скажу - новости для подобных советников зачастую в плюс, чем в минус, поэтому не отключаю на новостях.

Я это уточнил, чтобы потом не было вопросов - "почему мой мониторинг не совпадает с вашим" )
Учитываю только очень важные новости, и то не всегда. Потому, как это дополнительный фильтр, который имеет место существовать, я и упомянул о новостях.

Можно ли добавить в сов. режим Реверс? (открытие ордеров против сигнала) - сделав (иногда) его трендовым, по

То, что вы предлагаете - это абсолютно новая логика уже в полностью готовом к использованию продукте.
Переписывать и так приносящий прибыль продукт мы не планируем.
Все дальнейшие доработки будут вестись только в сторону улучшения работы текущей логики, фиксированию ошибок, которые найдут форумчаны и прикручиванию дополнительных фильтров по адекватным идеям с форума.

Подумайте о локировании встречными ордерами в таком случае.
Во-всяком случае, "после всего" есть возможность подумать, посоветоваться и разрулить ситуацию уже руками и др. (сов.) средствами.

Года 2 назад эту тему пережевывали, вроде даже я такое же предложение кидал разработчикам.
Это будет работать только на мартине, который постоянно в рынке, без каких либо индикаторов.
Хеджированием это назвать не берусь, ибо толку от 1-2 колен на SELL против сетки в 6 колен и выше на BUY никакого.

Rever27 можешь сделать в файле настройку депо с 0,03? Или объясни плиз как это сделать.

Я подготовил готовую таблицу, описание, уточнил у нескольких человек, понятно ли все, после положительного ответа - выложил.
Хочу уточнить, что это коммерческий бот, с действительно стоящей начинкой из 20 библиотек на ООП, содержащий больше 10 000 строк, который было решено выложить только на этом форуме бесплатно, и заниматься консультированием по вопросам "настройте мне, чтобы работало" у меня нет ни времени, ни, если честно, желания.

з.ы. В скором времени обновлю версию как совы, так и таблицы.

[master_255]

Rever27, а вы не думали над тем чтобы сделать два уровня Тейк-Профита для усреднения? Например до третьего колена он стандартный, а после уменьшенный или вообще на уровне безубытка. Должно позволить быстрее выходить из длинных усреднений, и не терять прибыль на недолгих.

[Rever27]

Rever27, а вы не думали над тем чтобы сделать два уровня Тейк-Профита для усреднения? Например до третьего колена он стандартный, а после уменьшенный или вообще на уровне безубытка. Должно позволить быстрее выходить из длинных усреднений, и не терять прибыль на недолгих.

В будущем планирую увеличение ТП на первых ордерах, с уменьшением его к колену 4-5. Проблема в том, что подобные обновления требуют полной переоптимизации сетов, а занимает это в хорошем случае месяц.

---

Добавлено: 31-01-2016 16:51:02

---

Не хочу хвастаться... Хотя, нет, хочу!
Советник достойно отработал и занял 5 место в конкурсе по разгону депозита, длившимся 2 недели <:-p>Риски были завышены раз так в 30.



Предупреждение: Не повторять в домашних условиях

[erkon]

Можно ли добавить в сов. режим Реверс? (открытие ордеров против сигнала) - сделав (иногда) его трендовым, по

То, что вы предлагаете - это абсолютно новая логика уже в полностью готовом к использованию продукте.
Переписывать и так приносящий прибыль продукт мы не планируем.
Все дальнейшие доработки будут вестись только в сторону улучшения работы текущей логики, фиксированию ошибок, которые найдут форумчаны и прикручиванию дополнительных фильтров по адекватным идеям с форума.

Я бы не назвал введение функции Реверс - абсолютно новой логикой, применительно к тех.части советника.
Насколько я понимаю, технически это делается просто.
А пользовательски: вот и посмотрим, потестируем.
Может что-то и покажет, силами тестеров, без напряга разработчика.

По-любому, стоящий по умолчанию Revers: falsh никого не напряжёт и не обязывает его вкл.
Зато, сразу, есть какое-то поле возможностей для сравнения и проработки алгоритма работы по тренду.

Цитата

Подумайте о локировании встречными ордерами в таком случае.
Во-всяком случае, "после всего" есть возможность подумать, посоветоваться и разрулить ситуацию уже руками и др. (сов.) средствами.

Года 2 назад эту тему пережевывали, вроде даже я такое же предложение кидал разработчикам.
Это будет работать только на мартине, который постоянно в рынке, без каких либо индикаторов.
Хеджированием это назвать не берусь, ибо толку от 1-2 колен на SELL против сетки в 6 колен и выше на BUY никакого.

Речь не о хеждировании и не о проработке этого в режиме полного автомата.
Речь о том, что ежели попал, таки, на долгий и глубокий встречный тренд, и размер маржи(просадки) подходит к критическому,
или СЛ близок, то, вместо слива по СЛ или депозиту, лучше, всё-таки, закрыть все ордера локирующими встречными.

И там уже есть смысл поизучать каналы по Н1, Н1, Д, составить сценарии.
И подходить далее к ордерам в каждом направлении как отдельной сетке, не завязывая друг на друга в обязательном порядке, разруливая каждое направление отдельно.
Спокойно можно решить, также, доливать или нет на депозит, кроме того, появляется время - если на доливку несколько доп. часов/дней надо.

Вместе их учитывать - только если сами совпадут и перекроются в плюс, и/или, этим др. сов.-разруливатель займётся.

Т.е. функции :
Локи вместо СЛ, и/или при достижении заданной просадки по инструменту, также как и функция Реверс никак не напрягут обычный ход использованимя советника, и дадут, всё-таки, новые возможности, достаточно простыми техническими средствами. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем erkon

[Rever27]

erkon Для Локирования можно скачать дополнительные советники, или же купить. Встраивать это "чудо" я не вижу никакой нужды.
По поводу Реверса - подумаем.

[Archikzn]

Rever27, приветствую. Я помимо агрессивного открыл и нормальный счет и вот что мне сегодня стало непонятно: у тебя на монике сделок меньше. Например у тебя по евро сегодня сетка из 3х ордеров а у меня из 6 ордеров http://SSMaker.ru/dca582b3/ а по новозеландцу сетка натянулась уже в 11 ордеров тогда как у тебя 3 ордера и закрылся. У тебя другие параметры RSI? Или в чем то другом фишка? Я сеты ставил из первого поста. Брокер-робофорекс.

[Rever27]

Rever27, приветствую. Я помимо агрессивного открыл и нормальный счет и вот что мне сегодня стало непонятно: у тебя на монике сделок меньше. Например у тебя по евро сегодня сетка из 3х ордеров а у меня из 6 ордеров http://SSMaker.ru/dca582b3/ а по новозеландцу сетка натянулась уже в 11 ордеров тогда как у тебя 3 ордера и закрылся. У тебя другие параметры RSI? Или в чем то другом фишка? Я сеты ставил из первого поста. Брокер-робофорекс.

Сеты абсолютно идентичные. Основное различие моих мониторингов от остальных в том, что у меня всегда будет меньше пар в торговле, потому что я не даю им всем вместе быть в рынке.

Изучай отчет торговлю лучше. По паре EURUSD у меня не было входа в 16-45, как у тебя, потому что я ее отключил. Ты же сравниваешь вообще другие сделки.

Спойлер

[master_255]

А по какому принципу вы их отключаете? Одна пара в просадке остальные не входят? Может это автоматизировать через глобальные переменные тогда?

[Rever27]

А по какому принципу вы их отключаете? Одна пара в просадке остальные не входят? Может это автоматизировать через глобальные переменные тогда?

Уже неоднократно писал, что мониторинги могут не сходиться, потому что я не позволяю всем 13 парам находиться в рынке. Определяю, какую отключить в зависимости от важных новостей, либо с учетом корреляции. Автоматизировать идеи отдельного человека по пропуску входов в зависимости от новостей и друх соображений - невозможно.

[zheka_revolt]

Rever27, подскажите пожалуйста! Какие из этих 13 валютных пар коррелируют друг с другом. И когда вы отключаете пару в случае кореляции, то на какой принцип корреляции вы обращаете внимание(обратная или прямая). Или неважно какая корреляция, а важно знать только эти пары??? Спасибо!

Чуть позже:
Кажется я понял, что вы имеете ввиду )))))

Изменено 4 февраля, 2016 пользователем zheka_revolt

[dermitay]

Rever27, отключать пары по новости по валюте можно - ты же сам написал новостной индикатор, для тебя это ваще проще пареной репы)))
например так: вырубаешь пару, в которой есть новостная валюта, как минимум за час-полтора до новости.

[Rever27]

Rever27, подскажите пожалуйста! Какие из этих 13 валютных пар коррелируют друг с другом. И когда вы отключаете пару в случае кореляции, то на какой принцип корреляции вы обращаете внимание(обратная или прямая). Или неважно какая корреляция, а важно знать только эти пары??? Спасибо!

Открываю сайт, смотрю, чтобы значения были не больше 80/-80 и принимаю решение

Rever27, отключать пары по новости по валюте можно - ты же сам написал новостной индикатор, для тебя это ваще проще пареной репы)))
например так: вырубаешь пару, в которой есть новостная валюта, как минимум за час-полтора до новости.

Еще не окончательно дописал, идеалу нет предела )
Вшить новостной индюк в сов я думал еще до того, как начал его писать. Но рассчитав на бумажке, понял, что даже если брать только важные(красные) новости по валюте учитывая несколько дней, то торговать практически не останется пар. Если же новость будет к примеру в среду, а я уже вошел во вторник, то фильтр "за час" тоже не поможет, и только подтолкнет пару в возможную просадку. Пока что мне проще смотреть глазами и думать, какую пару включить, какую нет. Возможно, когда я составлю конкретный план по торговле с новостным индюком, учитывая всевозможные аспекты и допишу индюк окончательно - я вернусь к этой идеи на VelociGrid.

А вообще, никто не мешает форумчанам торговать всеми парами. Либо вообще удалить какие то пары из портфеля, основываясь на отчетах тестирования. Тут каждый сам для себя выбирает стратегию торговли :-b

[dermitay]

Rever27, прекрасно тебя понимаю, коллега, я тоже давно уже перешел на мультивалютный код. и тоже много чего прикручивал, а на выхлопе - ноль, не стоит оно того, зато сколько сил и времени было убито, уууххххх... ))

"работает - не трожь!!!" (с)

[Старик]

Да не обторговываются новости механически и "3 звезды" нифига не однозначный показатель важности и влиятельности новости.

Программистам бы 5 или 7 звезд для оценки важности новости - вот тогда бы еще как-то выбрали бы действительно важные...
Но 5 звезд уже многовато для трейдеров-ручников - хотя большинство из них и на 3 звезды не смотрят...

Имхо, все попытки встроить календари в мартинов - абсолютно бессмысленная и даже вредная затея.

[Rever27]

Имхо, все попытки встроить календари в мартинов - абсолютно бессмысленная и даже вредная затея.

Ну не сказал бы, что полностью бесполезная. Просто очень сложно выполнимая, требующая целого коллектива, месяцев без сна )
Основные проблемы:
- Невозможность оптимизировать полученный результат. Точнее - это возможно, если каждый раз сохранять xml файлы-отчеты за неделю с ForexFactory бережно на диск. Тогда через пол года, возможно что то и можно прогнать и оценить, если прикрепить новостной индюк. Кто хочет начать коллекционировать? )
- Как правильно заметил Старик, три звезды тут ничего не решают, мало данных.
В идеале нужен трейдер с опытом Овер 9000, который бы по каждой валюте выделил бы наиболее важные новости, которые влияют на размер свечи, безоткат, разбил это все по неделям, кварталам, али временам года, составил огромную таблицу, которую бы еще обновлял постоянно. Далее полученные данные нужно анализировать советником с новостями с того же FF, что тоже весело, потому что наименование новостей не всегда одинаковое и поиск нужно производить по ключевым словам, отсортировывать кучу лишнего с тонной условий для этого.
Но и это все может не привести к успеху. К примеру на FF календарь в формате xml выдается только на неделю. Т.е. по EURUSD сов в Четверг проверил, что впереди нет "страшных" новостей по этим валютам и вошел в рынок, то он просто не может знать, какие новости будут в Понедельник. Возможно там "новостя" на 150пп безотката затаилась, а мы уже 3-4 коленьями в рынке к этому моменту )
Короче, смысл в том, что если что то мутить, нужно вначале обдумать все аспекты, а не сломя голову кидаться на Идею - авось прокатит.

Обращение ко всем: Давайте уже закроем тему - "Почему у меня сделка открылась, а у тебя на мониторинге - нет". Потому что я решил, что для моего счета так будет лучше, вот и все. Если вам кажется, что я, такой плохой, дал вам левые сеты, а сам торгую на Граале - проверить досконально все мои сделки(они открыты для всех), и вы найдете нужные пары, открытые в тоже время, что и у вас.