Поиск сообщества

Стратегия торговли в якорных зонах Находите надёжные области поддержки и сопротивления с помощью якорных зон, которые фокусируются на экстремальных участках Прайс Экшен. Л. А. Литтл написал две отличные книги о трендовой торговле: «Трендовые торговые сетапы: как входить и выходить из трендов, чтобы получать максимальную прибыль» (“Trend Trading Set-Ups: Entering and Exiting Trends for Maximum Profit”) «Классификация трендов и трейдинг: техники для выявления лучших трендов для торговли» (“Trend Qualification and Trading: Techniques To Identify the Best Trends to Trade”) В своих книгах он объяснил ключевую концепцию тайминга, называемую якорными зонами, которая является очень полезным инструментом для трейдеров, торгующих Прайс Экшен. В нашем обзоре мы будем находить якорные зоны и разработаем основанную на них торговую стратегию. Однако имейте в виду, что якорные зоны являются лишь частью торговой структуры Л. А. Литтла. Чтобы применять якорные зоны в рамках трендовой системы Л. А. Литтла, обратитесь к его книгам. Что такое якорные зоны? Чтобы разметить якорные зоны, мы должны сначала найти якорные бары. Якорные бары имеют один или несколько признаков экстремальной ценовой активности: Широкой диапазон Гэпы Высокий объём Как только вы найдёте якорные бары, вы можете нарисовать якорные зоны, отметив границы этих баров. В приведённом ниже графике показано, как это делается. Шаги просты: 1. Найдите бары с экстремальным объёмом, диапазоном или гэпом. На средней панели показан объём каждого бара. Оранжевая линия – это верхняя полоса индикатора полосы Боллинджера, применённая к объёму, которая используется для идентификации пиков объёма. На нижней панели показан диапазон каждого бара. Оранжевая линия – это верхняя полоса индикатора полосы Боллинджера, применённая к диапазону, которая используется для идентификации баров с широкими диапазонами. 2. Это якорные бары. 3. Нарисуйте на графике зоны вдоль границ якорных баров и посмотрите, как цена будет торговаться в пределах данной зоны. Для приведённых ниже примеров мы выделили якорные зоны, используя тот же метод. Для пользователей TradingView Если вы используете платформу TradingView, то для изучения якорных зон можете скопировать этот шаблон графика. Чтобы шаблон графика могли использовать трейдеры с бесплатным аккаунтом на TradingView, нам пришлось изменить реализацию, чтобы график на платформе TradingView отличался от графиков в этой статье. Тем не менее, все графики показывают те же якорные бары. Якорные бары на TradingView На верхней панели график отображает пики объёма, выделяя бары с экстремально высоким объёмом. На нижней панели представлена столбчатая диаграмма среднего дневного диапазона (ADR) – на ней выделяются бары с широким диапазоном. Правила торговли по якорным зонам Торговый подход прост и, по сути, подразумевает наблюдение за Прайс Экшен по мере того, как рынок тестирует якорную зону. Сетап для длинной позиции Бычий разворотный бар, который тестирует область поддержки в якорной зоне Покупайте на пробое максимума разворотного бара Сетап для короткой позиции Медвежий разворотный бар, который тестирует область сопротивления в якорной зоне Продавайте на пробое минимума разворотного бара Примеры сделок в якорной зоне Пример прибыльной длинной сделки Примеры, приведённые в книгах Л. А. Литтла, в основном относятся к фондовому рынку и дневному таймфрейму. Однако в этой сделке мы торговали в якорных зонах на 20-минутном графике фьючерсов 6J, торгуемых на Чикагской товарной бирже (CME). Экстремальный диапазон и объём помогли нам выделить якорные бары, по границам которых мы обозначили зоны поддержки и сопротивления. Нашим торговым сигналом стал бычий разворотный бар, который немного пробил область поддержки в якорной зоне. На его максимуме мы разместили ордер buy stop. Цена выросла и остановилась чуть ниже области сопротивления в якорной зоне, что дало нам достаточно места для получения прибыли. Эта якорная зона успешно сдерживала ценовое движение. Красный и зелёный круги выделяют другие потенциальные сделки в якорной зоне. Пример убыточной длинной сделки Перед нами дневной график акции EBAY. Он показывает якорные зоны, которые обеспечили цене поддержку и сопротивление, но не привели к прибыльной сделке. Ориентируясь на диаграммы объёма и диапазонов, мы обозначили якорные зоны. Цена быстро упала в область поддержки якорной зоны, ограниченной бычьим внешним баром и внутренним баром. Однако ни один бычий паттерн не имел продолжения. Наконец, в области поддержки якорной зоны сформировался бычий разворотный бар, и мы совершили покупку, когда цена пробила его снизу вверх. Но сделка быстро провалилась, поскольку цена пробила якорную зону сверху вниз, чтобы протестировать уровень более раннего минимума колебаний. Резюме Прайс Экшен часто исчерпывается кульминационными движениями. Якорные бары включают в себя гэпы, широкий диапазон баров и высокий объём торгов. Они также являются признаками кульминационных движений. Следовательно, якорные бары являются исчерпывающими движениями. Разметка областей поддержки и сопротивления с помощью якорных баров может быть превосходным методом торговли. Он объединяет в себе цену и объём при поиске ключевых диапазонов, которые эффективно сдерживают цену. Эта концепция привязки цен к исчерпывающим движениям работает и во внутридневной торговле. Максимум и/или минимум каждой торговой сессии часто формируется в течение первого торгового часа. Первый час торгового дня обычно имеет широкий диапазон и большой объём. Следовательно, он служит якорем для остальной части торговой сессии. Утренние сделки на развороте и сделки на пробое диапазона, сформировавшегося на открытии дня, работают по одному принципу. Чтобы упростить процесс, наши торговые правила сосредоточены на разворотных барах, которые служат сигналами для входа. Но вы можете взять любой свечной паттерн для совершения сделок. Более опытные трейдеры могут даже входить лимитными ордерами, устанавливая их недалеко от пределов якорных зон. Использование лимитных ордеров сводит к минимуму неблагоприятное ценовое движение в успешных сделках. Стоп-лосс получается очень узкий, а соотношение прибыли к риску отличное. Тем не менее, вы должны иметь железную дисциплину, чтобы закрыть сделку, не колеблясь. Если вы находите данную концепцию якорных зон эффективной, вам стоит посмотреть, как она работает в торговой системе Л. А. Литтла в его книгах, получивших высокую оценку. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Совершенство - сила привычки. Новое начало. Всем большой привет, дорогие друзья трейдеры. Я официально решаю начать новый дневник. Весь мой торговый путь трейдера от новичка до профессионала вы можете посмотреть в другом дневнике, который называется Road to Million (кликабельно). Почему я начинаю ещё один дневник? Всё очень просто, я хочу сепарироваться от старого и с абсолютным профессионализмом подойти к новому. Довести свой трейдинг до совершенства. За пару лет самостоятельного трейдинга, появилась возможность и желание делиться своими мыслями, наработками и просто быть проводником для некоторых. Если я вдохновлю хоть одного человека, то это уже будет большое достижение. За это спасибо форуму, за то, что могу это делать здесь. В дополнение к этому анонсирую то, что я торгую только в крипте. Крипта является абсолютным будущим денег и трейдинга. Избегать критики и негатива не собираюсь, просто сохраняю абсолютный нейтралитет. Если кто-то захочет разыгрывать свои драмы в моём дневнике - улетите в бан за 1 пост. Это предупреждение. Что рассматриваешь? Помимо трейдинга рассматриваю инвестиции, иногда щиткоины и сбор инвестиционных криптопортфелей. Трейдинг, конечно в приоритете. Сейчас рассматриваю на торговлю, крипту, и фору. Крипта потому что: единственным и самым лучшим преимуществом крипты является абсолютная прозрачность и скорость исполнения сделок. Ах да, и комиссии тоже. Они тут 10 центов на тысячу долларов. Фора потому что: можно открыть ПАММ даже в рамках разгона и даже там собрать средства. Ибо эксперимент тратит время, за которое никто мне не заплатит. О трейдинге расскажешь? Обыкновенный, просто катимся вместе с рынком в его направлений и зарабатываем больше чем теряем. Тут законы не изменились. ТФ: 15m-1h-4h-1d. Вряд ли будет что то меньше 15 минутки и больше 1d. Персонально комфортно именно на этих таймфреймах. Зачем тебе выставлять всё это напоказ? Хочу делиться знаниями, практическими по большей части. Так как из голой теории вы здесь вряд ли что-то найдете существенное. Как говорил Эйнштейн, зачем помнить все факты если их можно посмотреть в книге. Если перевести в 2023: зачем все помнить, если гугл всегда под рукой? Так же буду слушать своих подписчиков, и если вы захотите увидеть определенные интересные вещи, то абсолютно честно поделюсь своим мнением. Если я чего-то не буду знать, то так и скажу что не знаю. Моя цель здесь просто делиться информацией, в которой я лично имею опыт. Если я к чему-то не прикасался, то это освещено тут и не будет. Расскажу свою историю ещё раз. В 2017 в августе я пришел на рынок Форекс. Всё это довольно быстро заинтересовало меня, да и вообще было стойкое внутреннее ощущение праздника, именно когда я был на рынке. Поэтому сейчас я являюсь фулл-тайм трейдером и обычно ничем кроме него и не занимаюсь. Далее мой путь пролегает через мой первый дневник, где я с перерывами от травм, нанесенных мне рынком пытался пробиться в трейдинг. Усваивая болезненные уроки один за одним я выкристаллизовал в себе правильный склад ума и подобрал легкую и приятную стратегию торговли. Разумеется от рынка к рынку она немного видоизменяется, но это не так критично. Дневник пишу в любое свободное время, когда есть хорошее настроение и пропадает интерес читать очередную книжку. Так что посты конечно будут, но может немного реже чем я ожидал. Вы уж извиняйте меня Какая у тебя стратегия? о, поверьте, она не изменилась. Сделки в направлении тренда, по зеркальным уровням. Всё очень очень очень просто. В прошлом дневнике куча таких простых сделок на отбой уровня и на зеркалки тоже. Очень было интересно перечитывать свой дневник и слегка подсмеиваться над своими ошибками, и приятно было смотреть на упорство, системность и веру в результат. Скажем так если бы я не делал те записи, то этого дневника бы тоже не было. Остальное позже, по мере пополнения. Пока что живу жизнь и торгую рынок. В перерыве почти не отрываюсь от книг или пеших прогулок. Рад что сейчас тепло и есть сезон прогуляться и понежиться под теплым солнышком.

Руководство по торговле паттерна «двухбаровый разворот» «Двухбаровый разворот» может быть очень эффективным паттерном, если его применять в правильном контексте. С помощью нескольких простых технических рекомендаций вы научитесь находить лучшие «двухбаровые развороты». «Двухбаровый разворот» – это простой, но полезный ценовой паттерн. Однако некоторые трейдеры упускают из виду этот паттерн именно из-за его простоты. Они считают, что прибыльно торговать можно только с помощью сложных паттернов. Насколько это верно? Как и во всех ценовых паттернах, важен контекст. Поэтому не зацикливайтесь на сложных паттернах. В правильном контексте простой паттерн тоже может быть полезным для нашего анализа. Ценовые паттерны содержат торговые концепции. Эти идеи являются результатом накопленного опыта многочисленных трейдеров. Следовательно, даже для одного свечного паттерна вы найдете вариации в его определении. По этой причине некоторые трейдеры скрывают точные описания паттернов. Но в этом мало пользы для трейдеров-новичков, торгующих по сигналам Прайс Экшен. Итак, прежде чем рассматривать примеры, мы дадим определение ценовому паттерну «двухбаровый разворот». Что такое паттерн «двухбаровый разворот»? Базовая форма данного паттерна – это два последовательных ценовых бара, которые закрываются в противоположных направлениях. · Медвежий «двухбаровый разворот» – один бычий бар, за которым следует медвежий бар · Бычий «двухбаровый разворот» – это один медвежий бар, за которым следует бычий бар Бычьим называется бар, цена закрытия которого выше, чем цена открытия. Медвежьим называется бар, цена закрытия которого ниже, чем цена открытия. Характеристики классических паттернов «двухбаровый разворот» Поиск базовой формы приводит к появлению слишком большого количества паттернов. Следовательно, нужно сосредоточиться на лучших «двухбаровых разворотах». · Лучшие паттерны «двухбаровый разворот» заметно выделяются на фоне Прайс Экшен. Они не прячутся в зоне консолидации. · Два бара представляют собой сильные импульсы, каждый в своем направлении. · Эти два бара значительно перекрываются. Когда я впервые столкнулся с торговлей на сигналах Прайс Экшен, я обнаружил, что такие фразы, как «значительно перекрываются» и «выделяются», бесполезны. Эти расплывчатые описания создают у трейдеров-новичков ощущение, что ценовое движение является сложным для понимания. Поэтому я всегда ищу способы системного представления Прайс Экшен начинающим трейдерам. В этой статье я предлагаю рекомендации, чтобы прояснить эти термины и помочь в поиске паттернов «двухбаровый разворот». Давайте перейдем к техническим аспектам Для ясности: это всего лишь рекомендации. Они помогают выявить специфические характеристики ценовых паттернов, таких как «двухбаровый разворот». Но они ни в коем случае не являются единственным способом определения паттернов «двухбаровый разворот». Прежде чем мы начнем, я хотел бы представить концепцию типичной цены. Типичная цена = (H + L + C) / 3 Чтобы найти типичную цену бара (или свечи), вы берете среднее значение его максимума, минимума и цены закрытия. Для поиска лучших паттернов «двухбаровый разворот» в приведенных ниже рекомендациях мы будем использовать типичную цену. Примечания к графикам: · Синяя линия на каждом баре показывает типичную цену этого бара. · Затенение фона указывает, является ли данный бар трендовым. На представленном ниже графике показаны технические аспекты бычьего паттерна «двухбаровый разворот». (Для медвежьего паттерна применяйте те же принципы.) Технические рекомендации для паттерна «двухбаровый разворот» На представленном графике бары B и C образуют бычий паттерн «двухбаровый разворот». Чтобы определить паттерны «двухбаровый разворот», которые заметно выделяются на фоне Прайс Экшен: Типичная цена бара B должна быть ниже минимума бара A. Чтобы определить силу баров в обоих направлениях: Бар B и бар C должны быть трендовыми барами. Чтобы определить, достаточно ли перекрываются эти два бара: Типичная цена бара B должна находиться в пределах диапазона бара C. Типичная цена бара C должна находиться в пределах диапазона бара B. Прежде чем перейти к примерам, изучите эти рекомендации. В следующих примерах мы покажем паттерны, которые соответствуют рекомендациям. И обсудим, почему паттерны, которые не соответствуют им, тоже могут предлагать разумные сделки. Как входить в рынок на паттерне «двухбаровый разворот» Существует два распространенных способа входа в рынок на паттерне «двухбаровый разворот»: · Входите, как только паттерн сформируется (т. е. по цене закрытия бара C) · Входите, когда рынок пробивает бар данного сетапа (бар C) В примерах ниже мы будем использовать консервативный вариант – метод пробоя. Примеры сделок Для визуализации показана типичная цена каждого бара (синие линии). На графиках ниже все ссылки на «двухбаровые развороты» указывают на второй (финальный) бар паттерна. Пример №1. Дневной график акций Ford На графике ниже показан рынок в бычьем тренде. 1. Паттерн «двухбаровый разворот» отскочил от линии бычьего тренда. Это также было второе тестирование дна обведенной области гэпа. Конфлюэнтность двух зон поддержки дала нам надежный сетап. 2. Посмотрите на более ранний ценовой паттерн «двухбаровый разворот». 3. Его форма уступает паттерну, указанному в пункте №1. Это потому, что он не так сильно выделяется на фоне Прайс Экшен. (Обратите внимание, что типичная цена его бара не была ниже минимума предыдущего бара.) Тем не менее, это была разумная сделка, поскольку она нашла поддержку в зоне консолидации. Пример №2. 3-минутный график фьючерсов FDAX Паттерн «двухбаровый разворот» можно найти практически на всех таймфреймах. Рассмотрим пример на внутридневном графике фьючерсов FDAX. 1. Посмотрите на этот паттерн «двухбаровый разворот». Учитывая, что на тот момент рынок двигался во флэте, этот сетап не был идеальным. Однако успешный толчок рынка вниз подтвердил начало нового медвежьего тренда. 2. Мы соединили самый высокий разворот на графике с новой точкой разворота на ценовом колебании и получили линию медвежьего тренда. 3. Этот паттерн «двухбаровый разворот» был исключительным. Он нашел сопротивление на линии медвежьего тренда. И он завершился нисходящим внешним баром, который подтвердил силу медведей. Пример №3. Дневной график валютной пары EUR/USD Техническое определение паттерна «двухбаровый разворот» дает нам хорошую отправную точку. Но не стоит слишком зацикливаться на точной форме паттерна. В этом примере показаны два паттерна. Первый соответствует нашему определению, а второй – пограничный случай. В конце примера вы обнаружите, что выбор превосходного сетапа не так прост. 1. Этот паттерн «двухбаровый разворот» хорошо вписывается в наше определение. 2. А этот случай был пограничным. 3. Согласно нашим правилам, типичная цена первого бара паттерна «двухбаровый разворот» должна быть выше максимума предыдущего бара. В данном случае типичная цена была просто на максимуме предыдущего бара. Следовательно, вы можете сделать вывод, что первый паттерн должен отработать лучше. Но вспомним обоснование этого правила. Это делается для того, чтобы убедиться, что паттерн не находится в зоне консолидации и заметно выделяется на фоне более раннего ценового движения. Первый паттерн в данном примере проталкивает цену выше двух предыдущих баров. Второй паттерн толкнул цену выше предыдущих пяти баров. С этой точки зрения второй паттерн проделал отличную работу по «выделению» на фоне окружающего Прайс Экшен. Кроме того, трейдеры, недавно начавшие торговать по сигналам Прайс Экшен, склонны считать, что определения являются жесткими и четко ограниченными. Накопив некоторый опыт, вы узнаете, что ценовые паттерны всегда имеют оттенки серого. Перекрытия являются обычным явлением. Например, второй паттерн «двухбаровый разворот» в данном случае также является пробоем внешнего бара. Пример №4. Дневной график акции MCD Структура рынка, поддерживающая паттерн «двухбаровый разворот», имеет решающее значение. Комбинация «двухбарового разворота» и поддерживающей структуры дает отличный торговый сетап. 1. Особенностью этого графика является проверенная зона поддержки/сопротивления. Как видно, на этом уровне сформировалось несколько ключевых разворотов. 2. Гэп на отрыв от уровня поддержки также представлял собой потенциальную зону поддержки. 3. Этот паттерн «двухбаровый разворот» имел отличные характеристики. Он соответствовал всем изложенным выше техническим рекомендациям. И это положило конец резкому падению цены от вершины тренда. Агрессивный трейдер мог разместить лимитный ордер на покупку вблизи уровня поддержки. Для консервативного трейдера идеальной точкой входа был паттерн «двухбаровый разворот». Пример №5. Убыточная сделка на 4-часовом графике валютной пары GBP/USD Чтобы сбалансировать свой обзор, я покажу пример убыточной сделки. Помните, что прибыльным сделкам сопутствуют убыточные. Работа трейдера заключается не в избавлении от убыточных сделок, а в достижении благоприятного баланса между прибыльными и убыточными сделками. 1. Бычий «двухбаровый разворот» на линии тренда, выступающей в роли линии поддержки 2. Тем не менее, вскоре после входа цена достигла уровня стоп-лосс. 3. Пятибаровое нисходящее движение было признаком медвежьего импульса. Разумный трейдер, возможно, ждал бы повторного входа, который был успешным. Когда сделка оказывается убыточной, спросите себя, связано ли это с таймингом рынка, изменилось ли рыночное настроение или вы изначально допустили ошибку. Если это связано с таймингом рынка, подумайте о повторном входе. Заключение Паттерн «двухбаровый разворот» – это классический торговый паттерн. Комбинируя его с зонами поддержки и сопротивления, вы получите прочную основу для стратегии на сигналах Прайс Экшен. Используя типичную цену бара, мы дали определение лучшим паттернам «двухбаровый разворот». (Подобные рекомендации можно разработать и для других ценовых паттернов. Используйте типичную цену как способ определения нечетких концепций Прайс Экшен.) В примерах мы также указали на паттерны, которые не соответствуют нашему описанию. Некоторые из них были действительными и прибыльными. Что же дальше? Технические рекомендации предлагают отправную точку для трейдеров-новичков, торгующих на сигналах Прайс Экшен. По мере накопления опыта вам не нужно будет строго следовать этим рекомендациям. Точное определение паттерна всегда вторично. Вашей основной задачей является рыночный контекст, который включает в себя ключевые уровни поддержки и сопротивления. Это важнейший урок, который вы должны извлечь из приведенных выше примеров. Независимо от ценового паттерна, лучше всего начинать с объективного определения. Затем, по мере накопления опыта, вы можете обосновывать отклонения от первоначальных рекомендаций. Такой торговый подход гарантирует, что вы столь же систематичны, сколь и гибки. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговый метод: ручная дискреционная торговля price action. Моя цель — брать одно-два хороших свинговых движения в неделю в рамках часового графика. Входы в сделку ищу внутри дня, опираясь при этом на дневные графики. Мои основные принципы: - Один торговый подход, одна стратегия; - Определение преимущества на дневном графике. Поиск точек входа на часовом графике; - Нельзя торговать без предварительного плана; - Для каждой сделки должен быть установлен стоп-лосс; - Убытки фиксируются. Мартингейл, усреднения и замки не применяются; - Хорошая сделка после открытия идёт в нужном направлении практически сразу. Плохая сделка заставляет нервничать практически сразу; - Жертвовать краткосрочной выгодой ради долгосрочного результата.

Название стратегии: ICTГод выпуска: 2022Сайт продажи: https://www.youtube.com/c/InnerCircleTraderВалютные пары: любыеТаймфрейм: M1-D1Время торговли: европа и америкаОписание: Стратегия основана на выносе стопов и последующем развороте трендаПравила стратегии: см. видео-обзор ниже

Введение Джим испытывает трудности. Он владелец супермаркетов JCB, и его конкурент на другом конце города обходится с ним со зверской жестокостью – вся бухгалтерская книга Джима кишит убытками. Пришло время проявить решительность: компания JCB выходит на открытый рынок. Он направляет свои финансовые потоки на первичное публичное размещение акций, преследуя цель купить своего конкурента и открыть в городе ещё несколько магазинов. Благодаря растущей базе продаж влияние Джима позволяет ему договариваться о более низких ценах на продаваемые им канцелярские принадлежности. Он передаёт часть сбережений своим клиентам, что обеспечивает рост его маржи, и инвестирует свою прибыль в строительство новых магазинов и расширение существующих. Джим звонит своему другу Тому и рассказывает ему о планах расширить деятельность по всему штату. Они некоторое время беседуют и обмениваются бизнес-тактиками о том, как лучше управлять развитием своего бизнеса. По завершении телефонного разговора Том решает провести собственное исследование компании JCB. Он посещает несколько магазинов и везде видит одну и ту же картину: переполненные парковки, люди везут полные тележки товаров и очереди у касс. Он опрашивает нескольких клиентов, пытаясь получить представление о демографической статистике. В нескольких магазинах он даже беседует с поставщиками, пока те разгружают свои товары. По возвращении в офис он тщательно анализирует финансовые показатели и смотрит на конкурентов. После тщательной проверки он даёт указание своим торговым партнёрам покупать акции по цене не выше 10 $ за акцию. Как только начинают распространяться новости о планируемом расширении, улица впадает в панику. Глупо расширяться в рамках вяло развивающейся экономики, когда вокруг маячит рецессия, а по мнению некоторых новостных агентств, это даже преступно. Акции падают ниже 10, и команда Тома делает ход. Они покупают максимально возможное количество акций, не возбуждая подозрений. Цена на акции растёт до 11, затем до 12 и округляется до 13, после чего начинает падать. Проходит несколько месяцев, а экономические перспективы столь же мрачны, как и всегда. Акции падают ниже 10. После того, как Том связывается с Джимом, чтобы узнать последние новости, команда Тома покупает ещё. Это лёгкая победа, поскольку инвесторы готовы избавиться от акций, особенно по мере приближения продаж ценных бумаг для уменьшения налогового бремени в конце года. Шесть недель спустя компания публикует показатели продаж JCB: они оказались выше ожидаемых. За считанные минуты акции выросли на 15% и закрылись по цене 10,75. И это только начало. Шесть месяцев спустя становится ясно, что экономике никогда и не грозила рецессия, и все видят впереди период бурного роста. Цена акции достигает 20. Проходят годы, акция несколько раз испытывает дробление, приближается сезон отпусков. Том беседует с несколькими покупателями, покидающими супермаркеты JCB, и обнаруживает, что все они жалуются на одно и то же: на полках отсутствуют рекламируемые товары. Том продолжает исследование и обнаруживает серьёзную проблему с дистрибуцией прямо в разгар сезона продаж. Компания JCB перегружена работой, и у неё просто-напросто отсутствует инфраструктура, которая поддерживала бы добавление одного нового магазина каждую неделю. Том понимает, что пора продавать. Он даёт указание своему торговому отделу немедленно продавать акции JCB, но не менее, чем по 28,25. Они ликвидируют около трети своих активов, прежде чем акции падают ниже минимума. Поскольку это период отпусков, по всей видимости, все находятся в покупательском настроении. Начинающие инвесторы запрыгивают в рынок по выгодной, по их мнению, цене. В игру вступают крупные брокерские дома и расхваливают акции, но Тому виднее. Когда акции восстанавливаются до своего прежнего максимума, его торговые партнёры продают оставшуюся часть своих активов. Акция достигает максимума, и её цена округляется. В течение следующих полутора месяцев акции медленно дрейфуют вниз. Нет никакого наплыва для выхода из рынка – просто медленное течение, пока умные деньги тихонько сворачиваются и идут дальше. Затем просачиваются новости о плохих продажах в период отпусков. Начинают ходить слухи о проблемах с дистрибуцией, ошибках в мерчандайзинге и проблемах с денежными потоками. Брокерские фирмы, которые всего несколько недель назад расхваливали данные акции, теперь советуют своим клиентам продавать их. За ночь акции упали на 39%. Один или два аналитика говорят, что акции перепроданы, что это ситуация временного снижения цены и инвесторы должны добавиться к своим позициям. Многие любители покупать на низах следуют советам своих брокеров и покупают данные акции. Но это большая ошибка. Энтузиазм покупателей ненадолго толкает цену вверх, а затем начинается новый раунд продаж. Каждый день акции падают немного ниже, поглощая их, как волны, омывающие замок из песка. За 2 месяца акции падают ещё на 30%. По результатам следующего квартала супермаркеты JCB объявляют, что их прибыль, по всей видимости, окажется значительно ниже согласованных прогнозов. Акции падают ещё на 15%. Компания пытается исправить проблему с дистрибуцией, но это оказывается не так-то просто. Она решает прекратить расширение и сосредоточиться на прибыльности существующей сети магазинов. Спустя два года Том открывает биржевой график. Акции JCB упали так сильно, словно компания прекратила свою деятельность. Он звонит Джиму и обсуждает перспективы супермаркетов JCB. Джим с энтузиазмом рассказывает о новой концепции розничной торговли под названием «торговля через Интернет». Он в восторге от возможности продавать канцелярские принадлежности через Интернет, не прибегая к постройке физических магазинов. Имеется некий риск, поскольку Интернет-сообщество находится в зачаточном состоянии, но Джим прогнозирует, что спрос будет быстро расти. Том впечатлён, он проделывает домашнее задание по исследованию рынка и вскоре снова покупает акции JCB. Инвестиционные следы Если вы представляете себе ценовое движение акций супермаркетов JCB, вы можете распознать в них три графических паттерна: двойное дно, двойная вершина и прыжок дохлой кошки. Для компетентных инвесторов графические паттерны – это не волнистые линии на ценовом графике, а следы, оставленные умными деньгами. Следы – это всё, за чем им нужно следовать, пока они набивают свои карманы всё бо́льшими и бо́льшими богатствами. Другим же, таким как Том, требуется проделать тяжелую работу и изрядно побегать, прежде чем они отважатся открыть позицию по тем или иным акциям. Именно они и оставляют эти следы. Это умные деньги, которые устанавливают правила игры – игры, в которую может играть каждый. Это называется инвестирование. Независимо от того, решите вы использовать в своей торговле технический или фундаментальный анализ, полезно знать, что думает на этот счёт рынок. Стоит поискать следы. Эти следы вполне могут отвести вас от обрыва и помогут вовремя избавиться от той или иной акции. Те же ноги, которые оставляют эти следы, могут дать вам пинок под зад, побуждая вас воспользоваться многообещающей инвестиционной возможностью. Эта книга даёт вам инструменты для обнаружения следов: куда, согласно их прогнозам, может пойти данная акция, как далеко она пойдет и насколько надёжным является этот след. Инструменты не сделают вас богатым – инструменты редко делают такие вещи. Но они являются инструментами для получения бо́льшего богатства. Используйте их с умом. База данных Позвольте мне рассказать вам об акциях, которые я использовал для составления статистики в этой книге. Было использовано 1396 акций, большинство из них анализировались в интервале с июля 1991 года и до 2020 года. Не все акции охватывали весь этот период. Некоторые акции уже больше не торгуются. Важно включить информацию о том, что происходит, когда компания становится банкротом или сливается с другими компаниями. По всем акциям использовались данные о ценовом движении на дневных графиках (внутридневные графики не использовались), но некоторые главы используют данные недельных или месячных графиков. Большинство графических паттернов добавлялись в режиме реального времени, ежедневно, по мере поступления новых данных. Это позволяет избежать упреждающей систематической ошибки (где я могу видеть только те паттерны из каталогов, которые хорошо себя отработали). Добавление данных в режиме реального времени осуществлялось в течение более 20 лет. Все акции корректировались на дроблении до тех пор, пока я активно следил за ними. По мере добавления в базу данных новой акции, она, вероятнее всего, корректировалась поставщиком данных по выплатам дивидендов. Тем не менее, я не корректирую акции, которые использую в своей базе данных для получения дивидендов. Акции становятся частью базы данных при условии, что они торгуются выше 5 $ за акцию (обычно), не торгуются слабо (мне нравится видеть ежедневный объем свыше 100 000 акций) и имеют сердцебиение (иными словами, у них разумный годовой торговый диапазон от максимума до минимума). Рыночная капитализация варьирует в зависимости от представленности всех трёх категорий компаний (малых, средних и крупных). Большинство выбранных акций являются акциями американских компаний, которые торгуются на биржах NYSE или NASDAQ. Тестирование графических паттернов Как протестировать графические паттерны? Ответить на этот вопрос нелегко. Если вы используете общедоступное программное обеспечение, которое тестирует торговые стратегии, вы будете вводить правила для моделирования паттерна «двойное дно», например. Когда цена закрывается выше вершины паттерна, это даёт сигнал для входа, поэтому программное обеспечение имитирует покупку. А что по поводу сигнала для выхода? Когда следует продавать? Должны ли вы использовать ордер стоп-лосс, или сигнал от MACD, или даже простое пересечение со скользящей средней? Нет. Почему нет? Потому что в этом случае вы тестируете не графический паттерн, а то, насколько хорошо работает ордер стоп-лосс, MACD или система пересечения цены со скользящей средней. Итак, для решения задачи тестирования я изобрёл два инструмента, которые называю «абсолютный максимум» и «абсолютный минимум». Давайте посмотрим на график, чтобы я мог объяснить, как работает данный статистический показатель, применяемый в этой книге. На рисунке В.1. показаны два графических паттерна: «двойное дно» и «голова и плечи, вершина». Сначала давайте рассмотрим «двойное дно». Торговля на «двойном дне» Этот паттерн формируется в точках A и B, двух долинах, которые опускаются вблизи уровня одной и той же цены. Сигнал для покупки появляется, когда цена закрывается выше верхней части паттерна. Верхняя часть паттерна находится в точке C, а сигнал для входа (на пробой) происходит в точке D, когда цена закрывается выше верхней части двойного дна. Вход в рынок осуществляется на следующий день по цене открытия, которая составляет 17,06. Допустим, вы используете традиционное программное обеспечение и размещаете ордер стоп-лосс на цент ниже минимальной цены в точке B, которая составляет 15,70. Рисунок В.1. Паттерн «двойное дно» даёт сигнал о входе в рынок на уровне точки D и сигнал о выходе на уровне абсолютного максимума. Паттерн «голова и плечи, вершина» даёт сигнал о входе в рынок на уровне точки I и сигнал о выходе на уровне абсолютного минимума. Видно, как цена акции поднимается до точки E, а затем падает. Когда она касается ордера стоп-лосс, установленного по цене 15,70 (точка F), сделка закрывается. Таким образом, данная сделка на покупку была бы открыта по цене 17,06 и закрылась бы по цене 15,70, принеся убыток в 1,36 $ за акцию. Означает ли это, что паттерн «двойное дно» принёс убыток в 1,36 $ за акцию? Нет. Это означает, что данный убыток принёс нам ордер стоп-лосс. Иными словами, вы протестировали ордер стоп-лосс, а не «двойное дно». Что я хочу этим сказать? Представьте, что когда цена поднялась до точки E, вы переместили вверх ордер стоп-лосс до цены 17,43 (точка максимума G). И когда цена упала до 17,43, акции были бы проданы, это принесло бы вам прибыль в 37 центов за акцию. Означает ли это, что паттерн «двойное дно» принёс прибыль? Нет. Эту прибыль вам принёс ордер стоп-лосс. Когда вы перемещаете ордер стоп-лосс, вы получаете разные цены на продажу. И в этом случае вы уже тестируете не паттерн «двойное дно», а то, насколько хорошо работает ордер стоп-лосс при разных его значениях. Итак, мы не ответили на один основной вопрос: «Как же нам протестировать графический паттерн?» Учитывая тот же сигнал для входа (по цене 17,06), следует сказать, что вы идеально торговали на этой акции. Где бы вам следовало продавать? Когда цена падает ниже точки F, то в случае продажи вы принимаете убыток, поэтому попытка выстрелить с целью в 19 $ в правом верхнем углу графика не является оптимальной. Данная сделка на некоторое время зайдёт в отрицательную зону, прежде чем принесёт прибыль. Абсолютный максимум Как насчёт того, чтобы продать по цене в точке E, когда цена достигает пика? Это даст вам максимальную прибыль до того, как акции упадут, перейдя в убыточную зону. Этот пик я называю абсолютным максимумом. Если бы вы торговали этой акцией идеально, вы бы купили её по цене 17,06, используя цену открытия следующего дня после пробоя вверх, и продали по цене максимума в точке E. Я не проверяю, насколько хорошо работает ордер стоп-лосс, потому что я не использую стоп, MACD или систему пересечения цены со скользящей средней для нахождения точки выхода из рынка. Я продаю по максимально возможной цене, прежде чем что-то пойдёт не так. Я продаю на самом высоком уровне. Идеальная торговля на паттерне «двойное дно». Как я автоматизирую её? Для нахождения абсолютного максимума я использую в своём программном обеспечении два правила (на ценовом графике на истории, а не в режиме реального времени): Найдите наивысший максимум, после которого цена падает на 20%, измеряемый от максимума до цены закрытия; Если цена закрывается ниже нижней части графического паттерна, то поиск абсолютного максимума прекращается, и мы используем самый высокий максимум, найденный после входа в сделку. В данном примере акции падают до точки F и закрываются на уровне 15,70. Минимум в точке B составляет 15,71, поэтому цена закрылась ниже нижней части паттерна в точке F. Таким образом, для нахождения абсолютного максимума мы используем правило 2: самый высокий максимум между начальной ценой (17,06) и точкой F (нижней частью паттерна) – это точка E. Точка E является абсолютным максимумом. Давайте представим, что «двойное дно» находится гораздо ниже, чтобы я мог рассказать вам, как работает правило 1. Давайте также предположим, что цена закрытия в точке J равна 13. Правило 1 гласит: следует искать наивысший максимум до того, как цена упадёт на 20%, измеряемый от максимума до цены закрытия. Максимум между ценой покупки и ценой в точке J находится в точке Е (на 17,80). Следовательно, мы ожидаем, что цена закроется на 20% ниже него (т.е. по цене 14,24). Когда цена закрывается на уровне или ниже 14,24 (опять же, если предположить, что это происходит в точке J, т.е. по цене 13), мы обнаружили, что абсолютный максимум, который равен точке E, составляет 17,80. Итак, мы купили по цене 17,06, продали по цене 17,80 и получили прибыль в 74 цента за акцию. Мы не использовали ордер стоп-лосс. Мы не использовали MACD или пересечение цены со скользящей средней. Мы совершили идеальную сделку, купив именно в то время, когда мы должны были купить, и продав на абсолютном максимуме. Мы проверили, насколько хорошо работает паттерн «двойное дно», если вы торгуете им идеально. Именно так я выполнял измерения того, как работают бычьи графические паттерны. Несколько лет назад кто-то спросил меня, было ли это аналогично размещению ордера трейлинг-стоп на 20% ниже максимальной цены. Нет. Если бы вы разместили плавающий стоп, то он бы сработал в точке J (по нашим предположениям, по цене 13), а не в точке E. Кстати, значение 20% в правиле 1 происходит от идеи бычьих и медвежьих рынков. Снижение на 20% от максимума на рынке означает, что рынок переходит в медвежью фазу. Подъем на 20% от минимума на рынке означает, что рынок переходит в бычью фазу. Я применил эту идею к отдельным акциям при поиске абсолютных максимумов и минимумов. Абсолютный минимум Аналогичным образом работает поиск абсолютного минимума для медвежьих графических паттернов. Возьмём пример паттерна «голова и плечи, вершина», сформировавшегося в точках G, E и H. Мы видим левое плечо в точке G, голову в точке E и правое плечо в точке H. Цена подтверждает данный паттерн, когда закрывается ниже линии шеи. Поскольку линия шеи в этом примере наклоняется вниз (не показана на графике), я рекомендую входить в рынок, когда цена закрывается ниже правой подмышки, которую я показываю горизонтальной линией в точке I. Вам следует продавать по цене открытия следующего дня. Если вы можете запрограммировать свой компьютер, чтобы найти паттерны «голова и плечи, вершина», то это поможет вам открыть сделку. Здесь нет ничего волшебного. А что по поводу сигнала для выхода? Опять же, мы могли бы использовать ордер стоп-лосс, но из нашего предыдущего примера мы уже знаем, что это не сработает. Ибо в этом случае мы будем тестировать различные места размещения стоп-лосса, а не графический паттерн. Итак, давайте определимся с абсолютным минимумом. Два правила: Найдите наинизший минимум, после которого цена растет на 20%, измеряемый от минимума до цены закрытия; Если цена закрывается над верхней частью графического паттерна, то поиск абсолютного минимума прекращается, и мы используем самый низкий минимум, найденный после входа в сделку. В данном случае цена пробивает вниз паттерн «голова и плечи, вершина», падает до точки J, а затем повышается. Минимум в точке J составляет 14,60, таким образом, 20%-ный рост составляет 17,52. Цена закрытия на 17,52 или выше завершит поиск абсолютного минимума. Когда цена закрывается в точке K (на уровне или выше 17,52), поиск абсолютного минимума завершается. Мы нашли абсолютный минимум – это точка J. Если бы точка К была немного выше, то вступило бы в силу правило №2, потому что цена закрылась бы над паттерном «голова и плечи, вершина», тем самым прекращая поиск абсолютного минимума. В данном примере мы идеально торгуем на паттерне «голова и плечи». Мы входим в рынок по цене открытия следующего дня после пробоя вниз и закрываем сделку на абсолютном минимуме, самом низком минимуме до того, как цена повысится. Идеальная сделка. Мы тестируем, насколько хорошо работает данный графический паттерн, а не размещение ордеров стоп-лосс, MACD или систему пересечения цены со скользящей средней. Производительность большинства графических паттернов в данной книге следует этим двум идеям: абсолютному максимуму и абсолютному минимуму. В бычьих паттернах я ищу абсолютный максимум. В медвежьих паттернах я ищу абсолютный минимум. Несрабатывания графических паттернов Как только вы поймёте, что означает идеальная сделка, вы сможете искать несрабатывания паттернов. Что означает несрабатывание графических паттернов? Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось придумать новую концепцию, которую я называю процентом паттернов, не достигающих уровня безубыточности, или процентом паттернов, которые не смогли обеспечить рост или снижение цены более чем на 5%. Эти две фразы являются синонимами. Всё, что я сделал, это посчитал, сколько графических паттернов не смогли обеспечить рост или снижение цены более чем на 5%. Например, на бычьем рынке я обнаружил, что 18,8% паттернов «голова и плечи, вершина» не смогли обеспечить падение цены более чем на 5%. Иными словами, если расходы вашей торговли составляют 5%, то вы будете знать, что почти 20% торгуемых вами паттернов «голова и плечи», даже если вы торгуете ими идеально и достаточно часто, не покроют ваших расходов. Реалистичны ли эти результаты? Вот вкратце и всё. Как только вы поймёте, что я измеряю производительность от цены пробоя до абсолютного максимума или минимума, вы поймёте большинство статистических показателей, упоминаемых в этой книге. Вы поймёте, что показатели эффективности основаны на идеальных сделках, совершаемых сотни или даже тысячи раз, благодаря которым были получены показатели среднего роста или падения цены, которые я привожу в таблице x.2 (где x – это номер главы). Являются ли эти результаты реалистичными? Не совсем. Скорее всего, вы не сможете продублировать их в реальной жизни. Вы можете достигать лучших или худших результатов в зависимости от ваших навыков и удачи. В примере с двойным дном я вошёл в сделку на следующий день после пробоя. Если бы вы разместили ордер buy stop на один цент выше вершины двойного дна, вы вошли бы по лучшей цене (в большинстве случаев основываясь на моих тестах), чем цена открытия следующего после пробоя дня. Таким образом, вы могли бы достичь лучших показателей результативности, чем представленные в этой книге. Всё, что вам нужно сделать, это найти цену абсолютного максимума независимо от того, происходит ли после него падение цены на 20%, подождать отката и продавать по цене выше абсолютного максимума. Люди, стратегия которых основана на покупке и удержании своих позиций, делают это постоянно. Тем не менее, для трейдеров этот подход является более сложным. Найти абсолютный максимум в режиме реального времени (как оказывается) является сложной задачей. Вот почему подобные книги пишут такие люди, как я. Томас Булковски, Переведено специально для Tlap.com

Руководство по торговле на свечном паттерне «просвет в облаках» Я уверен, что вы слышали о свечах «молот»: И о свечном паттерне «бычье поглощение»: Верно, они вам хорошо известны, поскольку эти свечные паттерны очень взрывоопасны! Тем не менее... Есть ещё один свечной паттерн, который можно назвать «самым удобным» для применения из всех существующих паттернов. Это, мой друг, паттерн «просвет в облаках»: И в этом руководстве я расскажу, насколько полезным он может быть для вашей торговли! Итак, сегодня вы узнаете следующее: Чем паттерн «просвет в облаках» отличается от других свечных паттернов Как использование паттерна «просвет в облаках» может упростить вашу торговлю Проверенную временем формулу для торговли на паттерне «просвет в облаках» (и других свечных паттернах) Две ключевые вещи, которые НЕ следует делать при торговле паттерна «просвет в облаках» Если вы анализируете свечные паттерны, то вас ждёт приятный сюрприз. Потому что в конце этого руководства... Держу пари, вы узнаете нечто новое, даже если торгуете свечные паттерны много лет. Итак, начнём. Что такое паттерн «просвет в облаках» и чем он отличается от других свечных паттернов? Согласно определению, имеющемуся в литературе… Паттерн «просвет в облаках» возникает, когда после открытия свечи цена падает: А затем растёт и закрывается выше 50%-го уровня тела предыдущей свечи! Продавцы нырнули в ледяные воды и тут же вынырнули из них! Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Минуточку, это похоже на свечной паттерн бычьего поглощения!» Ну, не так быстро, друг мой! Если вы помните, бычье поглощение происходит, когда следующая свеча полностью «перекрывает» предыдущую свечу! Будто продавцы нырнули в холодные воды и тут же выпрыгнули из них в открытый космос, как Супермен! Итак, если он не похож на бычье поглощение… Тогда как насчёт внутреннего бара? Ага, совсем близко! Но, как видите, всё тело последующей свечи находится «внутри» предыдущей свечи! Вероятно, вы сейчас думаете: «Почему мы сравниваем паттерн «просвет в облаках» с другими свечными паттернами?» Ответ таков: В реальном мире трейдинга «книжные» определения рушатся. Поэтому могут быть исключения. Итак, если я спрошу вас... Что это: внутренний бар или паттерн «просвет в облаках»? Учитываете ли вы фитили и тела свечей? Если вы ответили «внутренний бар», то вы правы. Почему? По одному простому правилу: В паттерне «просвет в облаках» цена закрытия свечи должна быть как минимум на 50%-ом уровне тела предыдущей свечи. И да, это без учёта фитилей! Теперь вы видите, насколько важно отличать паттерн «просвет в облаках» от других свечных паттернов? Быстрый тест... Какой из этих паттернов является «просветом в облаках», внутренним баром и поглощением? Если вы ответили так: Бычье поглощение Внутренний бар Паттерн «просвет в облаках» …значит, вы готовы перейти к следующему разделу! Потому что теперь, когда вы научились распознавать паттерн «просвет в облаках»... Я научу вас, как использовать его для точного входа в рынок. Готовы? Тогда пойдём дальше... Почему паттерн «просвет в облаках» является наиболее удобным свечным паттерном для входа в рынок Позвольте мне задать вопрос... Как входить в рынок по сигналам свечных паттернов? Потому что одно дело – уметь их распознавать, а другое дело – уметь торговать на них! Итак, как же нам торговать этот паттерн? Вход рыночным ордером Позвольте мне объяснить... Как только вы заметите действительную бычью свечу, например: Вы должны разместить рыночный ордер вручную или по цене открытия следующей свечи. Всё очень просто! Ждём формирования свечного паттерна и размещаем рыночный ордер! Однако в этом есть один недостаток... Вам придётся ждать, пока не закроется свеча, и открывать сделку вручную. Конечно, ожидание закрытия свечи поможет избежать ложных сигналов, чтобы не войти в рынок преждевременно. Но... Мы не можем всё время сидеть перед экраном компьютера! И этот метод ещё больше усложняется для тех, кто торгует на низких таймфреймах! Как же нам решить эту проблему? Ордер buy stop Паттерн «просвет в облаках» обеспечивает максимальную гибкость. Потому что вместо рыночного ордера мы можем разместить ордер buy stop! Вот что я имею в виду: Всё верно. Вы хотите, чтобы паттерн «просвет в облаках» подтвердил ваш анализ. Итак, как только вы заметили действительный паттерн «просвет в облаках»: Вы размещаете ордер buy stop прямо над предыдущей свечой! Дело вот в чём... Что, если рынок продолжит снижаться, не дойдя до вашего стоп-ордера? Всё просто! Продолжайте двигать вниз ордер buy stop, и вы получите лучшую цену для входа! Пока он не сработает... P.S. Перемещайте ордер buy stop ниже только тогда, когда снова заметите действительный паттерн «просвет в облаках»! Ещё один вопрос, на который важно получить ответ: Как долго будет действительным ордер buy stop? А вот и самое сложное. Ответ таков: Когда паттерн «просвет в облаках» больше не находится в области ценности: Почему? Позвольте рассказать вам в следующем разделе... Пошаговая методика торговли паттерна «просвет в облаках» Входы в рынок – это лишь небольшая часть торгового плана. Согласны? (Думаю, вы согласитесь.) Ok, вы согласны! Одна из ошибок, которую часто допускают трейдеры, заключается в том, что они слишком сильно полагаются на свечные паттерны! Но правда в том, что один-единственный свечной паттерн не может диктовать направление рынка. Важно учитывать структуру рынка! Итак, как использовать структуру рынка в наших интересах, дополнив то, что вы уже знаете, паттерном «просвет в облаках»? Формула M.A.E.E. Эта простая методология спасёт ваш торговый портфель! Что она означает? Она означает четыре вещи... Market structure (структура рынка) Area of value (область ценности) Entries (входы в рынок) Exits (выходы из рынка) Итак, как интегрировать паттерн «просвет в облаках» в эту методологию? Позвольте мне научить вас... Шаг №1. Определите структуру рынка Это довольно важная часть. Почему? Потому что если вы заметите хороший восходящий тренд: Тогда вам стоит поискать бычьи паттерны «просвет в облаках», чтобы запрыгнуть в тренд. Если вы заметили нисходящий тренд: В этом случае вам следует искать паттерн «завеса из тёмных облаков», противоположный паттерну «просвет в облаках»! А если рынок торгуется в диапазоне: Тогда ищите оба сетапа: паттерн «завеса из тёмных облаков» в области максимума диапазона и паттерн «просвет в облаках» в области минимума диапазона. Логично? Далее в качестве примера мы будем использовать восходящий тренд: Затем... Шаг №2. Определите область ценности Для паттерна «просвет в облаках» это очень важное условие. Почему? Потому что любая свеча никогда не должна рассматриваться изолированно от рыночного контекста! Вот почему важно всегда определять область ценности. Теперь, поскольку наш пример находится в восходящем тренде, мы хотели бы найти область поддержки: P.S. Существует несколько видов областей ценности. Контрольный список вопросов: Какова структура рынка? Проверьте. Где находится область ценности? Проверьте. Переходим к следующему шагу. Шаг №3. Определите точку входа (на паттерне «просвет в облаках») На данный момент это не требует дополнительных объяснений. Сетап для входа мы можем найти здесь: Довольно просто, не так ли? Сделка на паттерне «просвет в облаках» всегда должна осуществляться в области ценности! Итак... Войти в рынок легко, но некоторые трейдеры (в основном новички) зададут вопрос: Когда нужно выходить из рынка? Шаг №4. Определите точки выхода Это не только тейк-профиты, но и стоп-лоссы. Верно! Выход подразумевает не только прибыль, но и то, как вы управляете своим риском! Итак, касательно ордеров стоп-лосс... Вычтите значение 1 ATR из минимумов: И зафиксируйте прибыль (самая лучшая часть, которую я знаю) на уровне ближайшего максимума: При торговле в диапазонных рынках применяется тот же принцип. Но да, я знаю... Соотношение риска к прибыли выглядит не очень красиво. Вот почему вы можете частично зафиксировать прибыль, а затем установить плавающий стоп-лосс: Логично? Я не затронул некоторые моменты, такие как управление рисками и управление сделкой. Но не волнуйтесь, более детальную информацию вы можете найти здесь: Как использовать ордер трейлинг-стоп (5 эффективных рабочих методик) Прежде чем отпустить вас в вольное плавание... Узнайте, как не следует использовать паттерн «просвет в облаках». Продолжайте читать! Как НЕ следует торговать паттерн «просвет в облаках» В любой торговой концепции... Крайне важно знать, как использовать эту концепцию и как не следует её использовать. Почему? Просто потому, что сам паттерн «просвет в облаках» – это торговый инструмент! И эффективность данного инструмента зависит от того, насколько хорошо вы им пользуетесь. Итак, когда и как НЕ следует торговать на паттерне «просвет в облаках»? Не торгуйте паттерн «просвет в облаках» на рынках с гэпами Если вы видите такие графики: Тогда вообще забудьте об использовании каких-либо свечных паттернов. Почему? Потому что вы будете получать МАССУ ложных сигналов! Это означает, что линейный график даст лучшую информацию. (обычно такие графики имеют копеечные акции и неликвидные криптомонеты) Далее... Никогда не торгуйте на паттерне «просвет в облаках» изолированно от рыночного контекста Это большая проблема. Напомню вам о ней ещё раз: Всегда используйте паттерн «просвет в облаках» в контексте общего рынка. Если кратко... Не торгуйте на паттерне «просвет в облаках» в этой ситуации: Торгуйте его в следующих условиях: Знание областей ценности имеет решающее значение! В принципе, это всё! Краткое и лаконичное руководство по определению паттерна «просвет в облаках» и торговле на нём! С учётом всего сказанного, давайте подведём итоги, что вы сегодня узнали. Заключение Из множества свечных паттернов, которые нужно запомнить... Паттерн «просвет в облаках» даёт большую гибкость для входа в рынок на ваших условиях. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее: Паттерн «просвет в облаках» формируется, когда свеча закрывается на 50%-ом уровне тела предыдущей свечи (это ключевое правило, которое отличает данный паттерн от других) Для входа в рынок на паттерне «просвет в облаках» можно использовать ордер buy stop Проверенным способом торговли на паттерне «просвет в облаках» является использование формулы M.A.E.E, которая включает в себя пошаговый анализ структуры рынка, области ценности, точки входа и выхода из рынка Паттерн «просвет в облаках» (как и любой свечной паттерн) не предназначен для неликвидных рынков, а также для торговли изолированно без понимания контекста рыночной структуры Теперь я хочу спросить вас... Как вы думаете, можно ли применить упомянутые здесь концепции к другим свечным паттернам? И предпочитаете ли вы входить в рынок вручную по текущим ценам? Или предпочитаете размещать лимитные и стоп-ордера? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен Торговые стратегии, инструменты и методы, которые помогут вам стать последовательно прибыльным трейдером Введение Когда мне было 20 лет, я прочитал книгу по инвестированию под названием «Баффетология». Она объясняла, как самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет выбирал компании для своих инвестиций. Я был очарован тем, как человек может стать таким богатым, просто выбрав правильные акции и удерживая их в долгосрочной перспективе. Кто бы не хотел так? Прочитав «Баффетологию», я заинтересовался инвестированием. Я начал искать всё, что только мог найти, чтобы стать великим инвестором. Я читал книги по оценочному инвестированию и фундаментальному анализу. Через некоторое время я заметил, что авторы повторяют одни и те же три элемента: Убедитесь, что у компании больше активов, чем пассивов. Убедитесь, что выручка, чистый доход и денежный поток компании с каждым годом увеличиваются. Убедитесь, что у компании есть потенциал роста. И, о чудо: в этом весь секрет успешного инвестирования! Теперь, вооружившись своими новыми знаниями, я был готов наброситься на любые возможности, которые появлялись на рынках. Первой акцией, которую я купил, была акция компании Sembcorp Marine в 2009 году, потому что у неё были веские фундаментальные факторы, и в то время рынки восстанавливались после финансового кризиса. Я открыл длинную позицию по цене 3,28 $ и дал себе установку держать эту акцию, пока её цена не удвоится! Спустя пять дней я закрыл позицию с убытком по цене 3,08 $. Каким же я был наивным. Затем после некоторых размышлений я понял, что это действие было спровоцировано моими эмоциями. Таким образом, не желая сдаваться и видя бычье движение на рынках, я знал, что должен вернуться в игру. Будучи наивным и амбициозным, я проводил больше исследований и покупал много акций компаний, используя маржу. Я открыл длинные позиции по акциям компаний Noble Group, Keppel Land и Sembcorp Marine – мои первоначальные затраты составили 20 000 $. За два месяца у меня набежала прибыль около 10 000 $. Но будучи фундаменталистом и пытаясь подражать Уоррену Баффету, я продолжал удерживать свои длинные позиции. В тот момент я чувствовал себя чемпионом, обладающим талантом выбирать нужные акции. Даже мой брокер как-то прокомментировал, что всё, к чему я прикасался, превращалось в золото. Спустя две недели мои 10 000 $ незафиксированной прибыли испарились. Долговой кризис еврозоны ударил по рынкам. Теперь мне нечего было показать, кроме горечи. В конце концов я закрыл все свои позиции, потому что не мог вынести боль от наблюдения за тем, как моя прибыль превращается в убытки. После неудачной попытки стать инвестором я подумал, что лучше быть трейдером, и после этого начал торговать на рынке Форекс (валютном рынке). Поскольку я был новичком в трейдинге на рынке Форекс, я обратился за помощью в Интернет. Я просматривал форумы, книги и всё, что мог раздобыть. Я впервые ощутил вкус трейдинга, когда учился у «гуру» (на онлайн-форуме). У него было огромное количество подписчиков, и многие трейдеры поклонялись ему, как богу. Я подумал, что не могут же все они ошибаться, не так ли? Так что я тоже многому научился у него. Он научил нас использовать полосы Боллинджера, покупать на минимумах и продавать на максимумах. Некоторое время я использовал эту торговую стратегию и в самом начале даже зарабатывал на ней деньги, а позже всё потерял. Затем я наткнулся на цитату, в которой говорилось следующее: «Индикаторы бесполезны, потому что они запаздывают. Лучше сосредоточьтесь на цене». Это привело меня в мир торговли на сигналах Прайс Экшен. Я узнал об уровнях поддержки и сопротивления, трендовых линиях, свечных паттернах и многом другом. Опять же, вначале у меня было несколько прибыльных сделок, но мало-помалу пришли убытки и уничтожили всю мою прибыль. В этот момент я задался вопросом: «Возможно, используемые мною стратегии слишком просты, и мне нужно найти нечто более сложное, чтобы шансы на то, что это будет работать, были выше?» Это привело меня в мир гармонических паттернов, где я узнал о таких вещах, как гартли, краб, акула, шифр и т.д. (Я не шучу. Это реальные названия паттернов.) Но мои результаты были такими же, и этот цикл повторялся в течение четырёх с лишним лет. В тот момент я был разочарован и растерян. Я спросил себя: «Что прибыльные трейдеры делают такого, чего не делаю я?» После многих лет проб и ошибок я наконец понял, что я делал не так. Дело было не в стратегиях, не в системах и даже не в паттернах. Мои ошибки были вызваны непониманием естественных законов трейдинга. Я боролся с этими законами и платил за это. Но когда я наконец принял их, моя торговля изменилась навсегда. Сегодня я управляю миллионным портфелем, торгую на рынке Форекс, фондовом рынке и торгуемом индексном фонде (ETF), и ежемесячно более 100 000 трейдеров читают мой блог TradingwithRayner. Какой успех! Возможно, вы зададитесь вопросом: «Если вы так хороши, зачем же вам писать книгу и раскрывать в ней все свои секреты?» Хороший вопрос. Вот почему: когда дело доходит до торговли, нет никаких секретов. Если вы говорите о торговле на сигналах Прайс Экшен (или дискреционной торговле), то здесь нет секретов, так как бо́льшую часть информации можно найти в книгах, курсах и онлайн-источниках. Торговля на сигналах Прайс Экшен также является субъективной. То, как вы интерпретируете график, естественно, будет отличаться от того, как его видит другой трейдер. Например, если вы попросите пять трейдеров нарисовать на одном и том же графике линии поддержки и сопротивления, вы, скорее всего, получите пять различных ответов. Это означает, что даже если что-то и является секретом, субъективный характер торговли на сигналах Прайс Экшен окажет своё влияние на то, как люди интерпретируют этот секрет. И это подводит меня к вопросу: если в торговле на сигналах Прайс Экшен нет секретов, то зачем же писать об этом книгу? На то есть три причины. Первая причина: Это принесёт мне больше денег. Суть в следующем. Написание книги принесёт мне больше денег и диверсифицирует мои источники дохода. Кроме того, если вы решите, что моя книга является хорошей, то есть отличный шанс, что в будущем вы подпишетесь на мои премиальные обучающие программы (и это принесёт мне ещё больше денег). Вторая причина: Это вдохновит моих детей. Я хочу, чтобы мои дети знали, что они могут достичь всего, чего захотят. Если папа может написать книгу, то и я могу. Если папа может быть трейдером, то и я могу! И третья причина: Я смогу оставить после себя наследие. В конце концов, я хочу оставить что-то в этом мире. Называйте это наследием, сущим эго или чем угодно. Я просто хочу, чтобы обо мне помнили даже после того, как меня не станет. И чтобы достичь этого, я должен написать хорошую книгу, чтобы меня запомнили, и надеюсь, что «Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен» будет как раз той самой книгой, которую запомнят. Вот и всё. Вот те причины, по которым я написал «Секреты торговли на сигналах Прайс Экшен», и надеюсь, что вы получите столько же пользы от прочтения этой книги, сколько я получаю от её написания. Итак, давайте начнём! В этой книге вы узнаете следующие секреты торговли на сигналах Прайс Экшен: Как торговать на рынках, не полагаясь на фундаментальные новости, торговые индикаторы или службы, публикующие сигналы. Как выбрать лучшее время для своих входов и выходов, чтобы сократить убытки и максимально увеличить свою прибыль. Как торговать по пути наименьшего сопротивления, чтобы улучшить процент своих прибыльных позиций и увеличить потенциал своей прибыли. Как определять прибыльные торговые возможности на разных рынках и разных таймфреймах. Как управлять риском, как это делает профессиональный трейдер, и никогда не сливать свой торговый счёт. Как сохранять спокойствие в трейдинге, даже если рынок «преподносит вам сюрпризы». Проверенная структура, которую вы можете использовать, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером (даже если у вас нет опыта торговли). Передовые методы торговли на сигналах Прайс Экшен, о которых вам никто не расскажет. Также предоставлю вам дополнительные ресурсы, которые я включил в эту книгу, чтобы облегчить ваш путь к прибыльной торговле. Наконец, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, никогда никому не доверяйте и всегда всё проверяйте, потому что никто не сделает эту работу за вас. Верно? Тогда поехали! Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Руководство по трейдингу в условиях неполного рабочего дня Если вы относитесь к категории здравомыслящих людей, то, вероятно, захотите начать торговать в условиях неполного рабочего дня. Вряд ли вы в один момент бросите свою предыдущую сферу занятости ради трейдинга. Я обращаюсь к тем людям, которые: - имеют работу на полную занятость; - находятся дома для ухода за своими детьми; - являются студентами дневной формы обучения. Занят, занят, занят Если бы вы задали мне этот вопрос, то я бы рекомендовал не отказываться слишком быстро от своего места работы, которое ежемесячно приносит вам постоянный доход, не бросать своё обучение и определённо не бросать своего ребенка ради того, чтобы уделить время трейдингу на условиях полного рабочего дня. Вам нужно начать обучение трейдингу и торговать в условиях неполного рабочего дня. Но каким образом? Я дам вам несколько рациональных советов. Начнём! В этой статье мы обсудим следующее: Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Управление вашими ожиданиями Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня 1. Типичные проблемы, связанные с трейдингом в условиях неполного рабочего дня Позвольте мне обсудить несколько препятствий, с которыми вы можете столкнуться, если торгуете неполный рабочий день. А. Незнание того, когда следует торговать Здесь вам нужно знать следующее. Рынки не проходят по 100 пунктов ежедневно. В зависимости от таймфрейма, на котором вы торгуете (об этом мы поговорим чуть позже), вам нужно выбрать, когда следует торговать, и делать это мудро. Невозможно просто открывать графики во время своего обеденного перерыва и зарабатывать по 100 пунктов прибыли. Б. Незнание, как управлять своей позицией Вы должно легко понять это. Если вы торгуете неполный рабочий день и заняты в течение дня, то очень трудно обращать внимание на свою сделку и управлять ей должным образом. Вот типичный сценарий: Вы открываете позицию на определённом сетапе. Проверили её через час и увидели, что она в прибыли. Через 2 часа после повторной проверки ваша позиция пропала. Когда вы проверяете свою торговую историю, вы видите, что ваша сделка закрылась либо с прибылью, либо с убытком. Каждый раз, когда вы торгуете, вы в некотором роде чувствуете, что играете в русскую рулетку. Пять из шести человек считают, что русская рулетка является абсолютно безопасной В. Балансирование между обучением трейдингу и самим трейдингом Для новичков в трейдинге знание того, когда следует уделять приоритетное внимание изучению графиков, является столь же важным, если не более важным, чем совершение самих сделок. Иногда бывает сложно найти этот баланс. Итак, вот 3 наиболее распространённых препятствия, с которыми сталкиваются трейдеры-новички, торгующие неполный рабочий день, и я уверен, что если вы подумаете, вы дополните этот список. Но давайте продолжим в том же духе. Прежде чем двигаться дальше, я просто хочу убедиться, что вы понимаете, что означает данная фраза, обычно употребляемая трейдерами-новичками. «Я просто буду меньше спать». Если вам интересно, то я отвечу: это неверный путь. Будучи сам трейдером, я вижу, что продуктивность моей торговли максимальна, когда я сплю не менее 7 часов в сутки. Чтобы хорошо торговать, необходимо хорошо отдохнуть и быть бодрым. 2. Управление вашими ожиданиями Это крайне важный пункт. Особенно когда вы только приходите в трейдинг, обучаетесь ему и торгуете неполный рабочий день. Просто знайте: я говорю это не для того, чтобы развеять все ваши ожидания; позже я дам вам несколько решений. Но это действительно токсичные ожидания, и от них надо избавляться. А. Составление своего последовательного плана-графика. Есть разница между ожиданиями и стремлениями. Вам не следует ожидать, что вы быстро добьётесь значительного прогресса типа «если я сейчас начну обучаться трейдингу и торговать неполный рабочий день, то через год смогу бросить свою работу». Вы можете стремиться к достижению этой цели, но не ждите, что всё гарантированно именно так и произойдёт. Обучение трейдингу требует времени. Если вы будете хорошо торговать, вы сможете зарабатывать столько же, сколько врачи, инженеры и юристы, вместе взятые. Но есть определённая цена, которую вы должны вложить в эту работу, и быть терпеливыми. Продолжайте усердно трудиться и обязательно имейте терпение Обучайтесь и практикуйте в удобном для вас темпе. Я не говорю, что вы должны расслабляться – делайте как можно больше в этом направлении, но будьте терпеливыми. Некоторым нужен год, чтобы овладеть навыками торговли, некоторым – 10 лет; в любом случае это нормально. Б. «Я должен зарабатывать определённую сумму денег каждый месяц». Вы должны помнить: трейдинг не является типичной работой с графиком 9 часов в день и 5 дней в неделю, выполняя которую вы будете стабильно зарабатывать определённую сумму каждый месяц. Таким образом, ваше ожидание в отношении ежемесячного заработка определённой суммы является очень опасным. Поймите: вы должны стремиться к определённой сумме, но не ожидайте, что будете получать её. У меня есть определённый набор навыков Я найду тебя и оправдаю твои ожидания. Будучи трейдером, торгующим неполный рабочий день, ваша цель должна заключаться в том, чтобы иметь возможность торговать последовательно и прибыльно. Это то, к чему вы должны стремиться. Как бы иронично это ни звучало, но ставить перед собой определённую денежную цель в трейдинге может быть крайне рискованно и опасно. Таким образом, не ожидайте, что заработком в трейдинге вы замените ваш текущий доход в первые 6 месяцев торговли. В. У вас будут убыточные сделки. Это единственное, что вы можете гарантировать. Поскольку вы учитесь торговать неполный рабочий день, вы можете ожидать более плавной кривой обучения и более плавной кривой капитала на вашем торговом счёте. И это логично, не так ли? В повседневной жизни вы думаете: «Чем больше знаний я получаю, тем более прибыльным я буду». К сожалению, в трейдинге это не так. Будут времена, когда вы получите так много информации, что у вас может настать аналитический ступор. Что же мне выбрать? Слишком много вариантов. Я к тому, что не ждите плавной отдачи. Смиритесь с этим, и всё будет хорошо. Я ни в коем случае не пытаюсь отбить у вас охоту. Всё, что я пытаюсь сделать – просто изложить факты. Если вы можете принять эти факты, давайте перейдём к некоторым техническим приёмам, которые пригодятся вам для торговли в условиях неполного рабочего дня. 3. Успешная торговля в условиях неполного рабочего дня Не всё из сказанного здесь может быть применимо к вам, но надеюсь, некоторые из этих советов вам помогут. Позвольте мне выделить несколько пунктов: A. Управление временем Это очевидно. Тем не менее, вы хотите тщательно управлять своим временем, отводя его как для обучения, так и для торговли. Я бы сказал, разделите своё время поровну: уделяйте 50% своего свободного времени торговле и 50% – обучению. Хотя важно иметь хорошее образование, но, как и всё остальное, без практики образование окажется бесполезным. Управление временем важно не только для менеджеров Б. Разумно выбирайте свой торговый таймфрейм В зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь и насколько вы доступны, вы можете воспользоваться одним из нижеперечисленных двух сценариев. Первый сценарий: Допустим, вы выходите с работы в 17:00. Если вы находитесь в часовом поясе, когда торговая сессия ещё открыта, вы можете провести остаток дня, торгуя на меньшем таймфрейме. Было бы идеально, если бы ваше свободное время совпадало с активным рыночным временем, то есть временем работы Лондонской или Нью-Йоркской торговой сессии. В таком случае я бы предложил вам в течение этого времени торговать на более низком таймфрейме, например, на 5-минутном. Второй сценарий: Если к тому времени, когда вы уходите с работы, рынки уже затихли (неактивные торговые часы), я бы предложил вообще не смотреть на меньшие таймфреймы. Просто обращайте внимание на более высокие таймфреймы. Более высокий таймфрейм В этом случае вам следует планировать свои сделки на более высоком таймфрейме, то есть 60-минутном. И вы сможете проверять графики каждые 1-2 часа в течение дня, чтобы увидеть, есть ли на рынке возможность для открытия какой-либо сделки. Это подводит нас к следующему пункту. В. Тщательное планирование сделок Независимо от того, работаете вы по графику 9 часов в день и 5 дней в неделю, посещаете какое-либо учебное заведение или имеете работу на полную занятость, ваше время всё равно будет ограничено. Вы должны быть уверены, что когда торгуете, вы никуда не спешите. Следовательно, очень важно, чтобы у вас был убедительный предварительный анализ. Скажем, ваши рабочие часы совпадают с активными рыночными часами, и вам придётся прибегнуть к торговле на более высоком таймфрейме; следовательно, вам нужно тщательно сформулировать свой план того, как вы собираетесь подходить к тому или иному конкретному сетапу каждый день. Что, если я скажу тебе, что нам нужен план? Имея этот план действий, вы будете точно знать, что вам нужно делать, когда рынок достигнет определённой цены в течение дня. То же самое применимо, если вы торгуете на более низком таймфрейме. Не собираетесь же вы просто сесть за свой стол и начать беспорядочно кликать то тут, то там на платформе вашего брокера. Приходя в каждую торговую сессию, вы должны точно знать, что ищете. И единственный способ узнать это – посредством практики. Г. Получение достаточной практики При попытке достичь какой-либо цели или освоить новый навык практика является и всегда будет важной частью этого. Практика делает идеальную ложь. Никто не совершенен, поэтому практика помогает нам становиться лучшими. Если вы обнаружите, что не совершаете необходимого количества сделок, чтобы полагать, что ваша практика является достаточной, вот что вам следует сделать: В выходные потратьте некоторое время на тренировки на симуляторах. Мы рекомендуем использовать функцию "Bar Replay" (побаровое воспроизведение графика) в "Trading View" (обзоре торговли). При этом вы должны имитировать рынок максимально близко к реальному и «представлять, что торгуете на реальном рынке». Это просто ещё один способ тестирования на исторических данных. Давайте представим, что это нечто новое Учитывая это, важно не слишком зацикливаться на результатах ваших бэктестов. Помимо этих упражнений, вы должны в течение недели находить время для торговли на реальных рынках. Заключение Торговля в условиях неполного рабочего дня является лучшим способом начать свою карьеру в трейдинге. По крайней мере, это самый безопасный способ. Просто помните, что для этого потребуется некоторое время. Для достижения славы, как и всего остального, вы должны быть терпеливыми, но при этом умно работать на протяжении всего своего пути в трейдинге. Надеюсь, мои советы в этом блоге смогли помочь вам. А сейчас у меня появилась возможность открыть сделку, и я вынужден покинуть вас. Вам следует понимать разницу между «уделить время чему-либо» и «без толку потратить время». Знайте: вы должны уделять своё время трейдингу, а не просто потратить его на азартные игры на рынках. Pip Love, Лукас на Urban Forex Переведено специально для Tlap.com

3 стратегии успешной торговли на сигналах Прайс Экшен В этой статье... Вы узнаете три стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен, которые помогут вам лучше планировать точки входа и выхода и даже «прогнозировать» разворотные моменты рынка. Первая торговая стратегия... Пробой рыночной структуры Эта стратегия предназначена для трейдеров, которые слишком рано открывают сделки, и у них постоянно срабатывают стопы. Позвольте мне привести пример. В данном случае на дневном таймфрейме рынок находится в диапазоне, происходит нисходящий пробой уровня поддержки, и цена приближается к области сопротивления. Предыдущий уровень поддержки может стать уровнем сопротивления. На 4-часовом таймфрейме вы ищете следующее: Вы видите, что цена формирует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов – иными словами, рынок находится в восходящем тренде. Вам нужно, чтобы цена сформировала более низкий максимум и более низкий минимум. Цена совершает откат и поднимается. В этой критической точке мы размещаем ордер sell stop. Потому что, если цена пробьет этот уровень минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Стоп-лосс можно установить чуть выше максимума. Тейк-профит можно установить чуть выше экстремального минимума ценового колебания. Примеры: Как видим, цена совершила нисходящий пробой данной области поддержки, которая в дальнейшем может стать областью сопротивления. Многие трейдеры делают распространённую ошибку: всякий раз, когда они видят, что рынок демонстрирует признаки разворота или более низкие цены закрытия, они быстро входят в шорт прямо на этой свече... Вот что я имею в виду: ...думая, что рынок вот-вот развернётся и пойдёт вниз. Но прежде чем развернуться, цена, как правило, совершит ещё одно восходящее движение. Как не попасться на этом движении? Вы можете использовать более низкий (в данном случае 4-часовой) таймфрейм, который поможет вам лучше рассчитать тайминг сделки. Давайте спустимся на 4-часовой таймфрейм и посмотрим, что на нём происходит. Красная рамка – это область сопротивления, которую я выделил ранее. Рыночная структура: на этом таймфрейме цена всё ещё находится в восходящем тренде, формируя серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Это говорит о том, что в данный момент ситуацию контролируют покупатели. Прежде чем открывать короткую позицию на этом рынке, сначала нужно увидеть признаки разворота. На данный момент рынок всё еще находится в восходящем тренде, поэтому проявляйте терпение. Давайте посмотрим, что будет дальше... А происходит нечто интересное: цена совершила нисходящий пробой уровня минимума колебания. Сейчас цена демонстрирует более низкий максимум. На этом графике мы видим, что появился более низкий максимум, и если цена совершит нисходящий пробой данного уровня минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Он как раз и служит триггером для входа в шорт. Можно нарисовать линию тренда, и мы увидим, что в этот момент она будет пробита. У нас уже есть несколько факторов, которые говорят о том, что усиливается давление со стороны продавцов, и мы можем открыть короткую позицию. Итак, если цена совершает нисходящий пробой уровня минимума, мы открываем шорт. Давайте посмотрим, что будет дальше... Где поставить стоп-лосс? Мы отступаем вверх на некоторое расстояние от максимума, чтобы стоп не сработал преждевременно. Тейк можно поставить перед этим недавним минимумом; я не хочу устанавливать его на самом экстремуме, потому что цена может немного не дойти до него и развернуться. Этот пример был тщательно подобран. Вы видите, что цена достигла тейка. Управление сделками Теперь поговорим об управлении сделками, потому что не все сделки будут двигаться в вашу пользу. Будут моменты, когда это вызовет у вас негативные чувства. Как вы будете управлять своей сделкой? Поделюсь с вами методикой. Вы можете использовать скользящий стоп-лосс на основе структуры цены. Методика №1 Когда цена пробивает уровень минимума, у вас появляется новый максимум ценового колебания, на который вы можете ориентироваться. Можно установить стоп-лосс чуть выше уровня максимума. Вот так это выглядит на графике: Мы постепенно перемещаем стоп-лосс, следуя за ценовой структурой рынка, пока цена не пересечёт его и тем самым не зафиксирует открытую прибыль. Это один из методов, который вы можете использовать для защиты своей прибыли. В то же время вам нужен буфер, чтобы достичь своей цели. Методика №2 Это ещё одна методика фиксации прибыли в стратегии пробоя рыночной структуры. Она немного сложнее, но дает возможность войти в существующий тренд с низким уровнем риска. Этот рынок находится в нисходящем тренде, и цена подошла к предыдущему пробитому уровню поддержки, который может стать уровнем сопротивления. Как найти точку входа в рынок с низким уровнем риска? Мы переходим на 4-часовой таймфрейм. Но вместо того, чтобы искать пробой рыночной структуры, мы видим, как цена реагирует на этот уровень. Почему этот уровень важен? Это максимум ценового колебания, который совпадает с рыночной структурой на более высоком таймфрейме, как вы уже ранее увидели. Мы хотим, чтобы цена поднялась выше уровня повторного тестирования, а затем отбилась от него и закрылась ниже. Вот что я имею в виду: Это может выглядеть как паттерн «падающая звезда», если вы знакомы со свечными паттернами, что говорит нам о том, что цена отбивается от уровня максимума. Это даёт нам сигнал для входа в шорт. Данный тренд является восходящим только на 4-часовом таймфрейме. Потому что, как вы видели ранее на дневном таймфрейме, рынок находится в нисходящем тренде. Мы ищем точку входа на 4-часовом таймфрейме, но торгуем в направлении тренда на дневном таймфрейме. Понимаете? Давайте посмотрим, что происходит на 4-часовом таймфрейме далее: Мы ждем, когда цена повторно протестирует уровень этих максимумов и даст нам медвежий сигнал. В этом случае рынок действительно вырос. Как мы видим, у нас есть медвежий сигнал: цена повторно тестирует уровень максимумов, отбивается от него и на следующей свече закрывается ниже. Мы можем попытаться войти в шорт по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем выше уровня максимумов. А что по поводу тейк-профита? Поскольку вы входите в сделку раньше, чем на пробое рыночной структуры, о котором я рассказывал выше... Вы можете установить два тейка. Давайте посмотрим, что будет дальше... Цена достигла обоих наших тейков. Опять же, этот график тщательно подобран для иллюстрации. Вы можете протестировать эту методику самостоятельно. Если цена закрывается выше уровня максимумов, то сделка закроется с убытком. Существуют различные способы управления сделками. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 50. Стратегия торговли на ложном пробое Эта стратегия подойдёт вам, если вы относитесь к категории трейдеров, которые торгуют по тренду. «Райнер, я должен торговать в направлении тренда, ведь тренд – твой друг, но я не знаю, когда входить в рынок». Если вы относитесь к такой категории трейдеров, то эта торговая стратегия для вас! И сейчас я поделюсь с вами тем, как мы можем запрыгнуть на борт тренда и прокатиться на нём. Иллюстрация: Рынок находится в восходящем тренде, и вы не знаете, где покупать – в этом случае следует подождать, пока цена повторно не протестирует область поддержки, совершит нисходящий пробой этой области, а затем быстро вернется и закроется выше данной области поддержки. Когда это произойдёт, вы можете входить в рынок по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем ниже ценового минимума. А тейк-профит размещаем перед недавним максимумом колебания. Почему мы не устанавливаем его выше максимумов? Ну, проблема в том, что иногда рынок может дойти до этих максимумов, а затем развернуться и пойти вниз. Иногда рынок может просто не достичь их, а развернуться, пойти вниз и пробить ваши стопы, чего вы, естественно, не хотите. Давайте будем консервативными. Пример: Я хочу поделиться с вами тем, что данные стратегии и методы можно применить и к фондовому рынку. Если вы помните, эта стратегия довольно проста. Мы ищем рынок в восходящем тренде, а затем повторное тестирование области ценности. Как мы видим, рынок находится в восходящем тренде и повторно тестирует данную область поддержки. Рынок совершил нисходящий пробой области поддержки. Многие трейдеры подумают: «О, приятель, самое время шортить на этом пробое». Но теперь вы знаете, что если рынок находится в восходящем тренде и совершает нисходящий пробой уровня минимумов, есть хорошая вероятность, что он может развернуться и пойти вверх. Видите эту зелёную свечу? Но на данный момент этот рынок меня не интересовал бы ещё довольно долго. Потому что у этой зелёной свечи длинный верхний фитиль: Я лучше придержу лошадей и посмотрю, как поведёт себя цена на следующий день. Следующая дневная свеча показала более высокую цену закрытия. Итак, мы видим ложный пробой. Этот ложный пробой немного отличается от предыдущего ложного пробоя. Для этого ложного пробоя потребовались две свечи. Но, тем не менее, это ложный пробой, потому что цена пыталась пробить уровень минимума сверху вниз, после чего снова пробила его снизу вверх и закрылась над этим уровнем поддержки. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Райнер, я не хочу покупать на этих максимумах, это довольно высоко». Что можно сделать в этом случае? Есть одна техника, которой я могу поделиться с вами. Если вы такой же скупердяй, как и я (а я не люблю покупать по высоким ценам), то вы можете разместить ордер buy limit ниже цены закрытия предыдущего дня: Допустим, в предыдущий день цена закрылась на уровне $ 20; вы можете поставить свой ордер на $ 19. Это даст вам лучшую цену входа и повысит соотношение риска к прибыли в этой сделке. Давайте посмотрим, что произошло на следующий день... Рынок открылся гэпом вверх и поднялся выше. Вот что я имею в виду: Если рынок открывается гэпом вверх, ваш ордер не исполнится. Вы можете оставить ордер buy limit или удалить его. Это выглядело бы так: Это длинная позиция. Мы разместили ордер buy limit на уровне $ 19,07. Стоп-лосс вы бы разместили чуть ниже минимумов, чтобы он не сработал преждевременно. Тейк-профит устанавливаем чуть ниже недавнего максимума колебаний. Рынок демонстрирует признаки разворота, но ордер ещё не исполнился; следовательно, у нас есть ордер buy limit, и сейчас рынок, похоже, движется против нас. Но помните: мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... Наш лимитный ордер на покупку исполнился, и сейчас рынок идёт против нас, но помните, что у нас есть стоп-лосс. Позвольте рынку делать то, что он должен делать, и помните, что мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... В данном случае цена упала вниз до уровня минимумов. Теперь вы понимаете, почему я всегда устанавливаю стоп-лосс на некотором расстоянии ниже минимумов. Потому что, если бы я установил его на минимумах, он уже сработал бы на этой свече. Но поскольку стоп-лосс находится ниже, на данный момент моя сделка в безопасности, независимо от того, прибыльная она или убыточная, верно? В этом случае рынок медленно консолидируется, затем появляются признаки разворота, и в конце концов рынок достигает нашей конечной цели. Это очень полезная техника! Стратегия торговли на первом откате Данная стратегия предназначена для трейдеров, которые покупают на пробое, но проблема в том, что вы видите свечу и огромный пробой, затем покупаете, а рынок разворачивается, и у вас срабатывают стопы. Почему так происходит? Потому, что вы гоняетесь за пробоями. Эта стратегия поможет вам избежать погони за пробоями и ненужных убытков. И вот тут самое время применить стратегию торговли на первом откате. Выглядит это следующим образом: Рынок торгуется в диапазоне, происходит пробой, затем откат, и формируется паттерн «бычий флаг». Если вы добавите на график скользящую среднюю с периодом 20, то увидите, что цена использует МА-20 как динамическую линию поддержки. Вы ждете, пока минимум этой консолидации не коснётся МА-20. Как только произойдёт касание, цена начнёт расти. Вы можете разместить ордер buy stop выше этих максимумов, и если цена пробьёт его снизу вверх, вы войдёте в лонг, а затем используйте трейлинг-стоп, чтобы прокатиться вверх по тренду. Пример Как мы видим, недавно цена совершила пробой на этой свече. Многие трейдеры скажут: «Райнер, это бычий сигнал: самое время покупать!» Но проблема в том, где поставить стоп-лосс. Вы можете установить его под минимумами, но этот стоп-лосс будет очень широким: Есть ли некий лучший способ размещения стопа? Да... Именно это я называю стратегией торговли на первом откате, и сейчас поделюсь ею с вами. В этом случае вы видите, что рынок начинает разворачиваться, и трейдеры, покупающие на откате, вероятно, начинают нервничать. Их выкинуло из рынка, особенно тех, у кого были жёсткие стопы. Вы видите, что рынок начинает консолидироваться... Помните, что в этот момент мы также используем скользящую среднюю с периодом 20. Вы видите, что цена уже повторно протестировала МА-20; это говорит о том, что рынок отработал недавнее пробойное движение и накопил достаточно энергии для следующего восходящего пробоя. Трейдеры, которые предпочитают, чтобы свеча пробила MA и закрылась выше максимумов, могут разместить ордер buy stop выше этих максимумов. Рынок в конечном итоге пробил уровень максимумов и продолжил расти. Я не устанавливаю здесь фиксированный тейк-профит, поскольку, как вы видите, цена торгуется в пустой области графика. Поблизости нет ни ценовой структуры, ни уровня сопротивления – вы можете установить плавающий стоп-лосс и прокатиться по восходящему тренду. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Как только цена совершит нисходящий пробой МА-20, ваша сделка закроется. Заключение Все стратегии, которыми я поделился с вами сегодня, помогли мне на протяжении многих лет избегать крупных убытков и получать отличную прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Ожидание пробоя структуры является идеальным способом тайминга рынка на разворотах тренда: вы ждете, когда цена достигнет двух новых более низких минимумов в восходящем тренде (или двух новых более высоких максимумов в нисходящем тренде). Навыки управления сделкой позволяют управлять торговыми идеями, предоставляя вам больше гибкости, например, применение нескольких уровней тейк-профит и плавающего стоп-лосса. Если вы ищете универсальный триггер для входа, то можете использовать сетап ложного пробоя, то есть дождаться отклонения цены от области ценности. Первый откат после пробоя даст вам дополнительное подтверждение, поскольку помогает совершать сделки с более жёстким стопом. Вот так! В завершение я бы хотел спросить вас... Какие ещё стратегии вы могли бы добавить в этот список? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Название: Огурец или Cucumber Таймфрейм: любой Инструмент/валютная пара: любой Платформа: МТ5 Цель - соединить воедино несколько моих разработок и ручную стратегию. Все есть на сайте: Советник ZiCo http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zico-mister-zig-zag-i-miss-korrektsiya/19083/ Вспомогательный советник по уровням Sandwich: http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/vspomogatelnyy-sovetnik-urovni-kak-my-ih-vidim/18462/ Моя ручная стратегия в дневнике: http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/ Идея, заложенная в советнике - уровни, структура цены. Что планирую ввести в советник: 1) Подход Ланса Беггса по структуре ценовых колебаний на нескольких таймфреймах 2) Коррекции Фибоначчи и кластеры Фибо - также на нескольких таймфреймах 3) Оценка уровней по принципу моего советника Сэндвич 4) Добавление нового индикатора уровней - профиля рынка, но я называю это тиковой плотностью. 5) Фрактальный подход к оценке движений цены (вместо индикатора Zig-Zag). 6) Возможно добавить паттерны прайс-экшн. 7) Также возможно добавление пучков Moving Average. 8) Остальные фильтры для входа и выхода - по ходу разработки. 9) Возможно добавление легкого мартингейла и небольших сеток - дальше решу. Последняя версия базового советника - Cucumber_1.36. Стратегия Red. Вход на коррекции от основного свинга. Выход на формировании гармонического паттерна ABCD (формирование свинга после коррекциии на величину предыдущего свинга, т.е. 1 к 1). Стратегия antiRed. Вход на коррекции от основного свинга в сторону продолжения коррекции. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются, как % от основного свинга, выставляемый пользователем. Стратегия Violet. Вход по структуре по выбору - на формировании коррекции, на формировании структуры, на удлинении структуры или на удлинении коррекции. Плюс добавлен вход по индикатору тиковой плотности - вход в момент перехода цены из тонкого тикового уровня в толстый. Стоп-лосс и тейк-профит определяются коэффициентом от величины основного свинга структуры Последние версии советников: Стратегия Red - Cucumber_Red_1.4; Стратегия antiRed - Cucumber_antiRed_1.0 Стратегия Violet - Cucumber_Violet_1.53 Мониторинг в Роботесте Cucucmber_Red_1.4.zip Cucumber_antiRed.zip Cucumber_1.36.ex5 Cucumber_Violet.zip

Внутридневная торговля на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Паттерн «Двойной Внутренний Бар» в правильном рыночном контексте даёт возможность совершать сделки с низким уровнем риска и высоким потенциалом прибыли. Освойте этот паттерн для прибыльной торговли на сигналах Прайс Экшен. Знакомы ли вы с «внутренним баром»? Если да, то можете легко добавить в свой арсенал ещё один паттерн – «Двойной Внутренний Бар». Этот ценовой паттерн может быть полезен при применении в правильном рыночном контексте, однако торговля на нём бывает сложной. В этом обзоре будет дано несколько рекомендаций и примеров, которые помогут вам прибыльно использовать его при внутридневной торговле. «Внутренний бар» означает сжатие волатильности. «Двойные внутренние бары» демонстрируют ещё бо́льшее сжатие. Формирование «внутреннего бара» говорит нам о двух вещах: Рынок торгуется примерно по той же цене, что была на предыдущем баре. Рынок торгуется в более узком диапазоне по сравнению с предыдущим баром. Остановка ценового движения готовит рынок к пробою. И перспектива пробоя привлекает достаточно гибких трейдеров, которые смогут воспользоваться его преимуществами. Этот сетап означает переход от ценового движения в узком диапазоне к более мощным толчкам. Следовательно, при тщательном анализе вы сможете точно определить сетапы с фантастическим соотношением прибыли к риску. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» выглядит следующим образом. «Двойной внутренний бар» Родительский бар Внутренние бары Пробойный бар Для удобства мы будем называть первый бар «родительским». Это бар, который предшествует двум «внутренним барам». Многие трейдеры определяют пробой как пересечение ценой уровня максимума или минимума «родительского бара». Вы можете сформулировать другое условие для пробоя , мы обсудим это в первом примере. Чтобы понять этот паттерн, вспомните паттерн «треугольник». Паттерн «Треугольник» концептуально похож на паттерн «Двойной Внутренний Бар». Например, паттерн «Треугольник» может отображаться на более высоком таймфрейме в виде «двойного внутреннего бара». Рекомендации по торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Общие рекомендации по эффективной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар»: Избегайте «двойных внутренних баров», которые формируются в зоне консолидации. Чтобы судить о пробоях, сфокусируйтесь на цене закрытия. Торгуйте в направлении тренда. Неудачные пробои являются более надёжными, но вам, возможно, придётся пожертвовать количеством сделок. Не волнуйтесь, если сейчас вы ещё не до конца понимаете эти концепции. В приведённых ниже примерах мы повторим эти рекомендации. Примеры сделок на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Приведённые ниже примеры взяты из 3-минутного графика фьючерсов FDAX за последние 30 дней. Они демонстрируют различные ситуации, связанные с паттерном «Двойной Внутренний Бар», включая: Стандартную сделку на пробое Сделку на несработавшем пробое Затянувшуюся консолидацию Несколько паттернов Разворот тренда Пример №1. Стандартная сделка на пробое Этот пример иллюстрирует различные варианты входа в рынок на этом паттерне. Входы стоп-ордерами на пробоях Установился бычий тренд Уровень для размещения ордера buy stop Уровень для размещения ордера sell stop «Двойной внутренний бар». Используйте эти бары для более агрессивного размещения ордеров Рынок двигался в бычьем тренде. При стандартном подходе к торговле на пробое паттерна «Двойной Внутренний Бар» используются стоп-ордера. Разместите стоп-ордера на уровнях максимума и минимума «родительского бара». На уровне максимума «родительского бара» разместите ордер buy stop. На уровне минимума «родительского бара» разместите ордер sell stop. Как только один из ордеров будет исполнен, отмените другой. Для более агрессивных входов вы можете использовать уровни максимума и минимума любого из «внутренних баров». Как видите, трейдеры по-разному определяют уровни пробоя, это зависит от агрессивности торговли. Я использую один из двух критериев: Пробой любого уровня (максимума или минимума) «родительского бара»; или Закрытие цены выше уровня максимума или ниже уровня минимума предыдущего бара. В данном примере «пробойный бар» соответствовал обоим критериям. Пример №2. Сделка на несработавшем контртрендовом пробое В этом примере показан отличный для шорта́ пробой, который содержал два паттерна «Двойной Внутренний Бар». Пример сделки на несработавшем контртрендовом пробое Сильный медвежий тренд «Двойной внутренний бар» Бычий контртрендовый пробой Далее следует боковое ценовое движение: бары в значительной степени перекрываются «Двойной внутренний бар» Медвежий пробой – хороший сетап для шорта́ На рынке был сильный медвежий тренд. По мере движения к новому минимуму рынок колебался и сформировал паттерн «Двойной Внутренний Бар». Однако пробой произошёл против устоявшегося медвежьего тренда. Было бы нецелесообразным совершать контртрендовую сделку при отсутствии других подтверждающих факторов. После бычьего «пробойного бара» наблюдалось незначительное движение цены. Последующие пять баров существенно перекрывали друг друга, двигаясь в очевидном боковом направлении. Кроме того, сформировался ещё один паттерн «Двойной Внутренний Бар». Пробой второго паттерна «Двойной Внутренний Бар» произошёл в направлении доминирующего рыночного тренда. Следовательно, это была отличная возможность для шорта. Пример №3: Затянувшаяся консолидация Здесь показан замечательный пример паттерна «Тройной Внутренний Бар». Паттерн «Двойной Внутренний Бар» является сложным, поскольку может быть началом длительной консолидации цены. В результате зигзагообразного движения может сформироваться паттерн «Тройной Внутренний Бар». Избегайте боковых рынков Наблюдайте за более широким рыночным контекстом. В данном случае рынок попал в ловушку диапазона «Тройной внутренний бар» Длинные верхние тени показывают давление со стороны продавцов Длинные нижние тени показывают давление со стороны покупателей Если отслеживать значимые уровни поддержки и сопротивления, то легко понять, что в данной ситуации рынок оказался в ловушке диапазона. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». Учитывая, что рынок торгуется в диапазоне, маловероятно, что его пробой приведёт к сильному направленному импульсу, на котором мы могли бы прокатиться. И действительно, формирование бычьего «пробойного бара» закончилось длинной верхней тенью, подразумевающей давление медведей. Мы рассмотрели возможность торговли на несостоявшемся пробое. Тем не менее, перекрывающиеся нижние тени свечей подразумевали давление быков, сильно противостоящее давлению медведей. Давление с обеих сторон в узком торговом диапазоне не сулит ничего хорошего сделкам на пробое. Таким образом, если вы не хотите скальпировать рынок в пределах диапазона, рекомендуется избегать торговли в боковом рынке, который мы видим в этом примере. Пример №4. Два паттерна с одинаковым исходом На этом графике показан «тройной внутренний бар», за которым следует «двойной внутренний бар». В этом примере вы увидите, как изучение их взаимоотношений помогло нашему анализу. Пример сделки на «тройном внутреннем баре» Два последовательных пробоя Линия слабого медвежьего тренда Давление покупателей привело к неопределённости Линия тренда оказала сопротивление «Тройной внутренний бар» Нисходящий пробой «родительского бара», за которым сразу же формируется «двойной внутренний бар» Этот «пробойный бар» дал хороший сетап для шорта́ Отправной точкой для нашего анализа была эта линия медвежьего тренда. По мере снижения рынка было очевидным давление покупателей (длинные нижние тени). В комбинации с пологой линией тренда они ставят под сомнение медвежий тренд. Тем не менее, линия тренда на данном этапе смогла оказать сопротивление рынку. Следовательно, мы должны сохранять медвежий прогноз. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». (Я использую вольное определение внутреннего бара. Совпадающие максимумы или минимумы бара не мешают мне распознать внутренний бар.) Учитывая прежнюю неопределённость, мы, вероятно, воздержимся от шорта. Когда рынок протестировал минимум родительского бара, сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Медвежий пробой данного паттерна подтвердил наличие на рынке медвежьего тренда. Этот паттерн предложил гораздо более надёжный сетап для шорта́, чем тройной паттерн. Пример №5. Сетап в контексте трендовых каналов Этот пример демонстрирует ценность трендовых каналов, помогающих нам при выборе подходящего торгового метода. Без отображения каналов рыночный тренд не был очевидным, и нам пришлось воздержаться от торговли на паттерне. Но с помощью ценовых каналов мы подчеркнули рыночный контекст. В результате получился разумный подход к торговле. Если вам незнакомы трендовые каналы, прочтите, пожалуйста, эту статью. Пример конфлюэнтности сигналов со стороны зон поддержки и сопротивления Неясный рыночный тренд. Рынок зигзагообразно двигался вдоль линии канала «Двойной внутренний бар»  Бычий пробой Линия медвежьего тренда и линия бычьего канала сформировали зону сопротивления Шортить здесь? Несмотря на наличие бычьего канала (синие линии), рынок запутался с линией канала. В области линии канала появились ценовые качели, и бычий тренд оказался под сомнением. Вдоль линии канала появились ценовые качели, и сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Возобновится ли бычий тренд после этого пробоя? Наша уверенность в возобновлении бычьего тренда в этот момент была слабой, поскольку произошло слияние двух областей сопротивления: линии канала и более поздней линии медвежьего тренда (бордового цвета). (Примечание для студентов нашего курса: для рисования обоих каналов использовались действительные точки разворота.) Медвежьи трейдеры могут открывать короткие позиции на этой медвежьей свече (или на любом из предыдущих медвежьих баров). После того, как медведи выиграют эту битву и сломают тренд, медвежий канал необходимо скорректировать, как показано на графике ниже. Скорректированный канал оказался полезным как для повторного входа в рынок, так и для фиксации прибыли. Открытие шорта на «двойном внутреннем баре» Скорректированный медвежий канал «Двойной внутренний бар» Возможный сетап для шорта́ на откате, если вы пропустили несработавший «двойной внутренний бар» Фиксация прибыли на 200%-ой линии канала После того, как рынок продавил цену вниз, мы скорректировали медвежий канал (бордовые линии), чтобы охватить всё движение цены. Наклон линий канала стал пологим. Для простоты сравнения с первым графиком мы указываем на нём тот же паттерн «Двойной Внутренний Бар». Новая линия канала выступала в роли линии сопротивления и давала шанс войти в шорт на откате. 200%-ая линия была уровнем для фиксации прибыли медвежьими трейдерами. Если вы хотите подробнее узнать о ценовых каналах для внутридневной торговли, вы можете прочитать об этом в одной из моих статей. Резюме по внутридневной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Как вы видели в приведённых выше примерах, недостаточно строго придерживаться метода торговли на данном паттерне. Необходимо широко рассматривать рыночный контекст. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» может сформироваться в середине торгового диапазона или в рамках отката ценового тренда. Поэтому и подходы к торговле на них будут разными. Последовательные внутренние бары не являются типичными, особенно когда рынок не находится в зоне консолидации. Следовательно, имеет смысл наблюдать, как рынок реагирует на них. Уделите больше времени наблюдению за их формированием и реакцией рынка на них. Так вы узнаете, как совершать сделки с низким риском на этих паттернах. Если сомневаетесь, подождите дальнейшего разворачивания Прайс Экшен. Если рынок быстро убегает от вас, примите это как должное и поблагодарите его за внесение ясности. В этом уроке мы сосредоточились на внутридневных торговых графиках. Однако этот паттерн можно найти и на дневных графиках. Следовательно, он будет полезен свинг-трейдерам, которые хотят расширить свой набор инструментов для торговли на сигналах Прайс Экшен. Во всех случаях применяются те же торговые правила. (Примечание для студентов курса: в сетапах несработавших пробоев выполните анализ, используя метод «тревожных зон» из 3-го тома данного курса. Он поможет вам определить, когда входить в рынок на несработавшем пробое.) Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях, использующих «внутренний бар», прочтите следующую статью: Модифицированный паттерн Hikkake Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Учебное пособие по торговле на сигналах Прайс Экшен В этом комплексном учебном пособии вы узнаете о торговле на сигналах Прайс Экшен. Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Как она может помочь вам повысить эффективность торговли? Если вы новичок в торговле на сигналах Прайс Экшен, то в данном учебном пособии вы узнаете об этом увлекательном аналитическом подходе. Помимо получения детального обзора, вы также найдёте ссылки на множество ресурсов, которые помогут вам перейти на следующий уровень. Краткое содержание В этом пособии мы рассмотрим следующее: Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Методы торговли Заключение 1. Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Это процесс наблюдения за движением цены на рынке с целью прогнозирования будущего направления. И, что важно, его задача состоит в том, чтобы дать нам возможность совершать сделки на рынке для получения прибыли. Этот метод использует прошлое и текущее ценовое движение (Прайс Экшен) для прогнозирования дальнейшего движения рынка. Иными словами, это отдельная сфера технического анализа. Традиционные формы технического анализа базируются на изучении графических паттернов, таких как «двойная вершина», «двойное дно», «голова и плечи», «перевернутые голова и плечи», «вымпелы», «флаги» и т. д. Тем не менее, понятие Прайс Экшен всё чаще используется как общий термин, который включает в себя: Графические паттерны Баровые паттерны Свечные паттерны В контексте данной статьи основное внимание уделяется краткосрочным баровым и свечным паттернам. Примеры ниже включают в себя пин-бар, внутренний бар, свечу поглощения, свечу харами. Прайс Экшен в сравнении с индикаторами Торговля на сигналах Прайс Экшен обычно отличается от торговли по индикаторам, которые генерируют сигналы на основе математических формул. Торговля на чистом Прайс Экшен исключает использование любого торгового индикатора. Однако анализ Прайс Экшен и торговых индикаторов не является взаимоисключающим. Напротив, вы обнаружите, что многие индикаторы дополняют стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен. 2. Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Этот раздел мы посвятим развитию торговли на сигналах Прайс Экшен, начиная с теории Доу. Здесь важно отметить, что торговля на сигналах Прайс Экшен существовала задолго до того, как этот термин стал популярным. На протяжении многих лет трейдеры акцентировали внимание на различных аспектах, прежде чем прийти к пониманию этой темы как отдельного направления. Если кратко, то анализ Прайс Экшен развивался ранее и будет развиваться дальше. Теория Доу Торговля на сигналах Прайс Экшен имеет те же корни, что и технический анализ, основанный на теории Доу. Чарльз Доу – отец технического анализа Эта теория объясняет поведение рынка и фокусируется на рыночных трендах. Один из принципов теории Доу заключается в том, что рыночная цена учитывает всё. Цена – это совокупный результат всей рыночной информации. По этой причине технические аналитики используют в своих исследованиях рынков ценовые графики и графические паттерны. Более детальную информацию о техническом анализе трендов и графических паттернов вы можете получить из следующих книг: «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (“Technical Analysis of Stock Trends”), десятое издание (Роберт Д. Эдвардс, Джон Маги и У.Х.К. Бассетти) «Энциклопедия графических паттернов» (издательство “Wiley Trading”) (Томас Булковски) Также мы нашли семь качественных сайтов для изучения технического анализа. Свечные (баровые) паттерны По мере того, как трейдеры стали активно изучать Прайс Экшен, появились краткосрочные баровые паттерны, такие как внутренний бар, NR7 и ключевые разворотные бары. После того, как Стив Нисон представил западной аудитории японские свечные паттерны, краткосрочные ценовые паттерны пережили ренессанс. С тех пор свечные графики стали одним из самых популярных видов графиков для анализа Прайс Экшен. На рисунке ниже показаны характеристики свечи на графике в рамках соответствующего таймфрейма. Например, если таймфрейм дневной, то максимум, минимум и цены открытия и закрытия будут характеризовать торговый день. Характеристики свечи Верхняя тень Тело свечи Нижняя тень Максимум Цена закрытия Цена открытия Минимум Верхняя и нижняя тени (или фитили) свечи показывают давление со стороны продавцов и покупателей. Тело свечи представляет собой результирующее рыночное настроение. Если цена закрытия свечи выше, чем ее цена открытия, такая свеча является бычьей. Если она ниже, то это медвежья свеча. Если же цена закрытия находится вблизи цены открытия, рыночное настроение является неясным, и такая свеча называется доджи. Весь диапазон свечи (расстояние между её максимумом и минимумом) означает волатильность. Побарный анализ Прайс Экшен Впоследствии трейдеры довели до крайности принцип Доу «цена учитывает всё» и начали выполнять побарный анализ Прайс Экшен. В методы торговли на сигналах Прайс Экшен также внесли свой вклад наблюдения чтецов ленты и биржевых трейдеров. Накопление информации о графических паттернах, баровых/свечных паттернах и других ценовых трендах, таких как уровни поддержки и сопротивления, привело к тому, что торговля на сигналах Прайс Экшен стала отдельной темой. Несмотря на то, что торговля на сигналах Прайс Экшен широко обсуждается на торговых онлайн-форумах и курсах, лишь немногие публикации попытались упорядочить эту совокупность знаний. Трехтомник Эла Брукса о торговле на сигналах Прайс Экшен был замечательной попыткой сделать это и вызвал большой интерес к данной теме. 3. Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Анализ Прайс Экшен основывается на распознавании паттернов. Следовательно, он работает на большинстве активно торгуемых рынков при наличии надёжных данных о ценах. В этом и заключается одно из преимуществ методов технического анализа. Как правило, трейдеры, использующие сигналы Прайс Экшен, предпочитают торговать на валютном, фьючерсном, фондовом и даже криптовалютном рынках. Торговля на сигналах Прайс Экшен на 15-минутном графике криптовалютной пары ETH/USD Зоны консолидации, выступающие в роли зон сопротивления Длинные верхние тени и многократные отскоки цены от зоны сопротивления дают сигналы для шорто́в Тестирование линии тренда канала – место для возможного выхода из шорто́в Двойное тестирование 200%-ой линии канала отлично подходит для фиксации прибыли и является хорошим местом для открытия лонгов на бычьих разворотах Вблизи линий канала часто происходят ценовые качели и консолидации Вот ещё несколько примеров анализа Прайс Экшен на различных рынках: фондовом фьючерсном валютном криптовалютном Оптимальным является выбор рынков с достаточной ликвидностью и волатильностью. Эти характеристики позволяют лучше отображать ценовые паттерны и разумно исполнять сделки. 4. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Для торговли на сигналах Прайс Экшен применяется несколько основных блоков: Ценовые паттерны Рыночные колебания Области поддержки и сопротивления Трендовые линии и каналы В этом разделе вы познакомитесь с ними, а также узнаете о множестве ресурсов, которые помогут вам глубже изучить основы. 4.1. Ценовые паттерны Существуют десятки ценовых паттернов, как краткосрочных, так и долгосрочных. В подходящем рыночном контексте эти паттерны предлагают хорошие торговые возможности, также известные как торговые сетапы. Внутренний бар К популярным ценовым паттернам относятся: Паттерн Hikkake Свеча поглощения Внутренний бар Мы также предлагаем статью по баровым паттернам. 4.2. Рыночные колебания Рыночные цены движутся в виде колебаний. Следовательно, зигзагообразное движение формирует базовую структуру рынка. В рамках торговли на сигналах Прайс Экшен восходящий тренд интерпретируется как появление более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд интерпретируется как появление более низких максимумов и более низких минимумов. Восходящий тренд Более высокие максимумы Более высокие минимумы Поначалу расшифровка рыночных колебаний может быть не такой интуитивно понятной. В этих случаях ценным инструментом для прояснения рыночных колебаний могут быть скользящие средние. Наконец, при анализе рыночных колебаний можно применять волновую теорию Эллиотта, которая предлагает 8-волновой паттерн в качестве фрактала движения рынка. Хотя он пытается сформировать всеобъемлющую теорию, его практическая реализация неоднозначна. Если вам интересно, подробно об этой теории вы можете узнать в книге Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» (“Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior”). 4.3. Области поддержки и сопротивления В областях поддержки цена, скорее всего, отобьётся вверх, а области сопротивления не позволят рынку подняться выше них. Эти две концепции являются критически важными для торговли на сигналах Прайс Экшен. Трейдеры проецируют уровни поддержки и сопротивления, используя точки разворотов колебаний и другие ценовые формации, такие как зоны консолидаций. Области поддержки и сопротивления, формируемые максимумами и минимумами ценовых колебаний Максимумы колебаний (потенциальные зоны поддержки и сопротивления) Рынок нашёл здесь зону поддержки и сформировал несколько минимумов колебаний, которые позже выступили в качестве области сопротивления Зона поддержки снова превратилась в зону сопротивления Области поддержки и сопротивления являются основными концепциями торговли на сигналах Прайс Экшен. Следовательно, поиск адекватных областей поддержки и сопротивления является ключом к успеху. Для получения бо́льшей информации прочтите это полное руководство: Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен 4.4. Трендовые линии и каналы Линии тренда соединяют разворотные точки, помогают отслеживать тренды и служат в качестве уровней поддержки и сопротивления. В бычьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-минимумов. В медвежьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-максимумов. Нарисовав и продлив ещё одну линию тренда, параллельную первой линии, мы можем создать полезный инструмент – торговый канал, который будет прогнозировать зоны поддержки и сопротивления. На приведённом ниже графике представлен подобный пример. Каналы трендовых линий являются универсальными торговыми инструментами. Вы можете больше узнать о них в этом учебном пособии: 4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала 5. Методы торговли на сигналах Прайс Экшен Большинство стратегий торговли на сигналах Прайс Экшен основаны на комбинации ценовых паттернов с областями поддержки и сопротивления. Стандартный подход предполагает поиск: Бычьего ценового паттерна в области поддержки для совершения лонга; или Медвежьего ценового паттерна в области сопротивления для совершения шорта́. Вы можете полностью полагаться на анализ Прайс Экшен или использовать другие инструменты для его дополнения. 5.1. Чистый Прайс Экшен Без применения индикаторов Некоторые трейдеры используют исключительно анализ Прайс Экшен. Они придерживаются минималистского подхода и не размещают никаких индикаторов на своих графиках. Эти трейдеры обычно применяют дискреционные торговые стратегии и хорошо разбираются в ценовых паттернах и областях поддержки/сопротивления. 5.2. Прайс Экшен в комбинации с объёмом Помните теорию Доу, которую мы обсуждали выше? Ещё одним принципом теории Доу является то, что объём должен увеличиваться при торговле в направлении тренда и уменьшаться при торговле против него. Поэтому неудивительно, что анализ объёма является стандартным дополнением к торговле на сигналах Прайс Экшен. Классический анализ объёма сочетает в себе паттерны объёма с графическими паттернами для оценки торговых возможностей. Комбинация объёма с Прайс Экшен привела к разработке анализа спредов объёма (VSA), который основан на работе Ричарда Уайкоффа, посвящённой взаимосвязи между объёмом и спредом (диапазоном) бара. Зоны поддержки и сопротивления на большом объёме на графике SPY Два столбца очень большого объёма Ценовая зона, образованная максимумом и минимумом двухбарного торгового диапазона По мере роста рынка данная ценовая зона получила потенциал уровня поддержки Почти идеальный отскок цены от зоны поддержки Наблюдение за Прайс Экшен в комбинации с объёмом приводит к интригующим методам торговли. Однако я рекомендую добавлять объём только после тщательного анализа Прайс Экшен. 5.3. Прайс Экшен в комбинации с индикаторами Несмотря на то, что мы ставим акцент на анализ Прайс Экшен, многие трейдеры по-прежнему находят ценность и в индикаторах. Самым популярным торговым индикатором среди трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, является скользящая средняя. Она одновременно выполняет роль трендового индикатора и динамической зоны поддержки/сопротивления. Примером можно назвать торговый подход Эла Брукса, который использует экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20. На представленном ниже графике показана данная стратегия в действии. Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA В книгах Стива Нисона о японских свечах тоже рассматривается анализ свечных паттернов в комбинации с торговыми индикаторами. Если вас заинтересовал этот подход, прочтите, пожалуйста, следующие статьи: Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Свечной паттерн поглощения в комбинации со скользящей средней 6. Заключение Мы подошли к концу краткого вводного руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен. Что же дальше? Я рекомендую вам следующее. Последовательно изучите, как: Описывать рынок с точки зрения особенностей Прайс Экшен Анализировать, что рынок делает прямо сейчас Выбирать торговые сетапы Большинство трейдеров почему-то сразу же переходят к поиску торговых сетапов. Но перескакивая через первые два пункта, в долгосрочной перспективе вы столкнётесь с неприятными последствиями, поскольку упустите возможность создать прочный фундамент. Лучший способ обучения – самостоятельно наблюдать и изучать Прайс Экшен. Итак, откройте свои графики и начните уделять больше внимания их самой важной переменной – цене. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Том Данте – Сопровождение сделок (часть 2 из 2) Во второй части данного вебинара Том даст несколько примеров сопровождения сделок с применением концепта эволюционирующего риска, а в заключение расскажет о подходе, который позволяет определить, что цена, вероятно, дойдет до стоп-лосса, и заблаговременно закрыть убыточную позицию. Интересного чтения! Ссылка на первую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** А теперь давайте рассмотрим несколько примеров сопровождения сделок от начала и до конца! Сначала я хотел бы показать вам, как я сопровождаю сделки с дневным перевесом. В плане трейд-менеджмента они сильно отличаются от тех, в которых перевеса нет, ведь в этом случае я, как правило, просто выхожу на ближайшей проблемной зоне, до которой цена доходит сравнительно быстро! Так что часто сделки на часовых графиках без дневного перевеса не требуют никакого особого сопровождения! Трейд-менеджмент используется преимущественно в сетапах с дневным перевесом. Перед вами дневной график пары USDJPY. Красивый внешний бар (синяя стрелка)! Очевидный бар-перевес. А еще тут есть медвежий «флаг»! Тоже красивый… «Флаг» на мой вкус немного длинноват, но канал сформирован прекрасный! Цена рисует внешний бар, опускаясь от верхней границы «флага» к нижней… Те трейдеры, которые хорошо знакомы с моим подходом, должны были заметить еще и наличие «штанги»! Потому что наш внешний бар идет сразу после свечи-SFP. На увеличенном графике хорошо видно, что цена зашла за уровень одного из локальных максимумов, но закрылась ниже него – SFP! А за этой свечой сразу последовал наш внешний бар. Итак, что насчет трейд-менеджмента? Сначала нам нужно поставить цель, то есть определить, до какой отметки может дойти рынок. Где на дневном графике будет располагаться ближайшая цель? Вот здесь, на уровне этих минимумов, примерно на 79.68 (фиолетовый пунктир)! А теперь давайте переключимся на часовой таймфрейм. Вход мы обсуждать не будем! Со входами мы уже разобрались, входим на откате к уровню. Вот так выглядел рынок в тот вечер! Цель мы уже определили, и огромную – 79.68! Но как нам известно, рынок не пойдет к ней по прямой. Это, можно сказать, аксиома! Наш следующий шаг – разметить на графике потенциально проблемные зоны, располагающиеся между входом и целью. Для начала отметим вход – 80.79 (желтый пунктир), сделка на продажу на откате к «перевернувшемуся» уровню с тремя касаниями и перевесом на дневных графиках. Как только цена дойдет до 80.79 – продаем! Но какие проблемные зоны ждут нас на пути к цели? Во-первых, вот этот уровень, проведенный по минимумам… Хорошая поддержка. Во-вторых, вот этот, поддержка, проведенная по паре минимумов и скоплению максимумов слева. И, наконец, вот этот уровень! Чтобы дойти до нашей цели, рынку придется преодолеть все эти зоны поддержки. Это стоит учитывать! Он может оттолкнуться от каждой из них, но в конечном счете наша цель все же должна притянуть к себе цену. Каждый из этих уровней мы будем использовать для эффективного сопровождения сделки. Во время входа я сразу представляю, что мне хотелось бы увидеть от рынка. Когда тренд сильный… А именно сильные тренды нам, кстати, и нужны! Мы заинтересованы в торговле мощных импульсов. Так вот, когда тренд на рынке сильный, то цена, как вы, должно быть, догадываетесь, обычно действует так: пробой уровня, ретест, пробой следующего, ретест… Возможно, на каких-то уровнях она задержится, но рано или поздно нам нужно увидеть пробой, ретест, продолжение движения! Если события будут развиваться именно таким образом… Если наш ордер по 80.79 исполнится, что, кстати, и произошло… И если мы пробьем 80.49… В чем будет заключаться наша предпосылка? Открывая сделку, мы всегда должны понимать, чего мы ожидаем от рынка! Недостаточно просто ожидать, что цена как-то сама дойдет до нашей цели! Мы должны понимать, как именно она это сделает. Итак, цена пробила 80.49. Чего мы ожидаем? Что она вернется к этому уровню, потому что цена никогда не ходит по прямой, и возможно, наткнется там на сопротивление. После чего пойдет вниз! Давайте немного увеличу… Для подтягивания стопов я использую пробойные свечи. Помните этот подход, я рассказал о нем в начале вебинара?.. Там мы говорили о входах, но идея одна и та же! Резкое движение, которое пробивает уровень… Импульс, благодаря которому цене удалось преодолеть поддержку, берет свое начало на самой верхушке пробойной свечи. Поставив за нее свой стоп, мы дадим цене немного пространства для маневра, чтобы она смогла спокойно протестировать уровень. Но пространства именно немного! Если мы правы, то цена откатит к пробитому уровню, а затем опустится еще ниже. Поставив свой стоп за пробойную свечу, в данном случае мы защитимся еще и от всех этих минимумов слева… В общем, пробойные свечи используются мной не только для первоначального размещения стоп-лосса, но и для подтягивания стопа по мере движения цены! Правда, динамика пробоев бывает разная. Взгляните, к примеру, на следующий пробойный бар… По идее, нам нужно подтянуть свой стоп к пробойной свече. Но важный нюанс: стоп-лоссы должны являться обоснованными с точки зрения текущей рыночной ситуации! Мы решили провести уровень именно таким образом, однако не стоит сбрасывать со счетов несколько свечных минимумов, которые до него чуть-чуть не дотянулись. А если еще и немного отдалить график… Оказывается, что чуть выше нашего уровня располагается немало минимумов и максимумов! Так стоит ли нам ставить свой стоп прямо над ним?.. Ведь так цена вполне может до него дойти! Нет, нам стоит поставить свой стоп немного повыше... В основе практически всех моих решений лежит свечной анализ! Так что в подобной ситуации я обычно пробую отступить на одну свечу назад. Максимум свечи, предшествовавшей пробойной, располагается на отметке 80.36. Поставлю свой стоп на 80.37! Отмечу этот уровень оранжевым цветом… Выставив уровень для стопа, я проверяю, находится ли он в стороне от большинства ценовых движений. Если да – хорошо! А если нет, значит, нужно поставить его еще выше. Уровень моего стопа, который я отметил оранжевым, действительно находится выше многих разворотных точек (синие прямоугольники). Но, к сожалению, несколько минимумов и максимумов на него все-таки опираются (зеленые стрелки)! Так что я пробую передвинуть свой стоп еще на одну свечу назад. Максимум следующей свечи – 80.42. Давайте посмотрим на уровень 80.43! Вот теперь, думаю, нам удалось прикрыть свои тылы! Мы находимся выше крупной зоны слева и многих других минимумов и максимумов… Так что если рынок вдруг решит к ним откатить, мы не окажемся у него на пути. Я бы передвинул свой стоп именно на 80.43! Возможно, кто-то скажет: «Погоди-ка! Но ведь теперь твой стоп находится рядом с уровнем, на который опираются два недавних минимума! Может, стоило просто оставить свой стоп-лосс в покое и никуда его не двигать?.. Пусть оставался бы над пробойной свечой!». Но дело в том, что рынок пробил достаточно сильный уровень! И у меня нет никакого желания увидеть, как он пробивает его обратно, а за ним еще и следующий! Как мне кажется, цена не должна дойти даже до 80.42… Это называется «uncle point». «Uncle point» – это точка, до которой рынок не должен дойти, а если он все-таки дойдет, то у меня уже не будет никакого желания продолжать удерживать свою сделку. Да, разумеется, цена вполне может подскочить до 80.49, а потом обрушиться вниз! Но куда-то же мне нужно поставить свой стоп! Я должен снизить свои риски. И не забывайте, что минимум нашей пробойной свечи – 80.09… Мы опустились уже далеко вниз! В общем, я перенес бы свой стоп на 80.43. Далее рынок откатил вверх, но до стопа не дошел… А потом обрушился вниз. Давайте, я еще раз увеличу график. Фиолетовый пунктир – наша цель. После того, как сформировалась пробойная свеча, мы подтянули за нее свой стоп. Почему? Во-первых, потому что мы закрылись ниже уровня! А во-вторых – оцените эволюционирующий риск! Мы ужасно близки к цели. Мы до нее еще не дошли! Но подошли к ней ужасно близко... Рискнуть расстоянием от текущей цены до максимума пробойной свечи, чтобы получить шанс дойти до цели – это в данном случае приемлемо! Но не больше. Так что мы подтягиваем свой стоп, пытаясь при этом ухватить последние пункты до нашей цели. При этом мы не забываем, что цена, вероятно, вернется к нашему уровню, чтобы снова его протестировать. Только взгляните на то, какой сильной поддержкой он служил в прошлом! Именно потому мы ставим свой стоп на некотором расстоянии от уровня! Но не только! Наш стоп располагается еще и над этими минимумами (зеленые кружки)! Мы позволяем цене как протестировать уровень, так и опуститься прямо к цели. В данном случае она выбрала второе. Итак, при наличии дневного перевеса я разбиваю сопровождение сделки на несколько шагов. Во-первых, определение цели. Куда направляется рынок? Во-вторых, определение проблемных зон. Я хочу знать обо всех без исключения проблемных зонах, стоящих на пути у моей сделки. Конечно, всякие мелкие уровни меня не интересуют! Но основные зоны со множеством касаний… Их я обязательно учитываю! Потому что не хочу внезапно обнаружить, как цена летит против меня по параболе... Так что – проблемные зоны! А в-третьих, я, по сути, использую трейлинг-стоп, подтягивая свой стоп-лосс за проблемные зоны по мере того, как рынок от них избавляется. Цена пробивает зону – мы переносим к ней свой стоп, выставляя его на некотором отдалении, потому что рынок вполне может вернуться к зоне для ретеста. Теоретически, любой пробитый уровень рано или поздно получает ретест с противоположной стороны. Не знаю почему, но многие трейдеры, особенно новички, любят ставить свой стоп прямо на уровень! Рынок пробивает уровень, они подтягивают к нему свой стоп, и рынок сразу же их выносит! Не знаю, почему они так делают, но хуже просто не придумаешь! Ведь очень часто они вылетают из рынка прямо на точке разворота... Так что ставьте свой стоп за уровень! Давайте цене возможность «подышать». Но при этом не забывайте об эволюционирующем риске! Не нужно ставить свой стоп за уровень, который располагается в 80 пунктах, чтобы дать цене возможность пройти последние 5 до тейк-профита! Используйте этот метод в качестве трейлинг-стопа. А теперь давайте перейдем к следующей сделке! Это – моя недавняя сделка по DAX. Хочу вам ее показать, потому что трейд-менеджмент в ней использовался немного иной… Наш уровень – как ясный день! Три касания (зеленые крестики). Пробой, затем скругленный возврат. Проще некуда! Вход нам известен, теперь нужно определить стоп и цель. Где будет наш стоп-лосс? Как правило, я ставлю его за пробойную свечу, ведь именно от ее максимума и началось наше движение… Стоп получается хороший, узкий и вроде бы правильный… Но давайте попробуем провести по этой отметке уровень! По 6228. Отмечу его белым цветом… Многие подумали бы: продаем по 13, стоп на 28 – прекрасный и короткий! Соотношение риска к прибыли просто великолепное! Но взгляните налево… Действительно ли мы хотим ставить наш стоп прямо на уровень этих минимумов (зеленые стрелки)?.. Ведь они, по сути, и формируют наш уровень! Так что туда я поставить свой стоп не могу. Моя следующая мысль – отступить на одну свечу назад. Очень легко ориентироваться по свечам! Давайте посмотрим… Уровень 6261. Прежде чем развернуться, рынки нередко продвигают цену за уровень! Конечно, мы надеемся, что этого не произойдет… И если мы правильно определяем свои уровни, то высоки шансы, что этого действительно не случится. Но все же это возможно! Так что свои стопы я предпочитаю ставить туда, где будет очевидно, что я ошибся. Могу ли я поставить свой стоп на 6261? Кому-нибудь нравится это место?.. Кто бы обрадовался, если бы его вынесло на уровне этих минимумов?.. Кроме того, у нас есть небольшой гэп! Рынок, возможно, попытается его закрыть. Куда же нам поставить свой стоп? Я отступил бы еще на одну свечу назад. Вот теперь я вижу, что мой стоп располагается выше гэпа и всех этих минимумов. И это расположение стопа меня совершенно устраивает! Конечно, можно придраться, что даже на этом уровне располагается пара минимумов, но придраться можно всегда! Главное, что теперь наш стоп стоит выше большинства зон. Если цена поднимется настолько высоко, значит, мы действительно оказались не на той стороне рынка! Итак, с местом для стопа мы определились. Но есть одна проблема – он получился чертовски большим! Нам нужно задуматься о том, имеет ли смысл открывать сделку с таким соотношением риска к прибыли. Я никогда не ставлю тейк-профит подальше просто для того, чтобы оправдать сделку! Пусть рынок сам скажет мне, стоит ли ее открывать. Для этого мне надо разметить ближайшие проблемные зоны... И тут начинаются сложности! Дневного перевеса у нас нет, поверьте мне на слово, не буду сейчас переключаться на старший таймфрейм, чтобы не потерять это место на графике... Все, что у нас есть – это хороший уровень, и теперь нам нужно определить, куда пойдет цена после отскока. Потенциальная проблемная зона – здесь (желтый пунктир), на ней рынок сначала сформировал свечные максимумы, а потом минимумы… И есть еще один уровень чуть повыше (зеленый отрезок), от которого рынок тоже оттолкнулся. Две зоны! Мой образ мыслей в этой сделке выглядит примерно так: мы отталкиваемся от суперского уровня! Просто суперского! Конечно, мы хотим выйти на ближайшей проблемной зоне, но кажется ли она такой уж серьезной по сравнению с нашим уровнем? Та, что располагается чуть ниже (желтый пунктир), выглядит лучше! На нее опираются много свечей, да еще и «переворот» с сопротивления на поддержку… 6095 выглядит неплохо! Если вы всегда будете выбирать именно ближайшую проблемную зону, даже самую крошечную, то вы не сможете собирать со своих сделок достаточно прибылей. Так что я бы нацелился здесь на 6095! А теперь давайте подробно обсудим сопровождение сделки. Вот на этом баре исполнился наш отложенный ордер (синяя стрелка). Рынок немного прошел против нас, но потом отскочил вниз. На закрытии красного бара мы оказались достаточно близко к цели! А еще – очень близко к максимумам баров слева… Они нас не очень-то беспокоят, так что закрывать сделку мы не будем. Однако нельзя игнорировать то, что цена остановилась прямо над ними. Так что я бы перенес свой стоп и поставил бы его прямо над большой красной свечой – той самой, которая открылась выше нашего уровня, а закрылась ниже. Я не переношу стоп в безубыток! Не верю в этот подход. Профессиональные трейдеры советовали мне никогда так не поступать, потому что перенос стопа в безубыток хорош только для самоуспокоения, логики в нем нет. Рынки часто возвращаются к уровням для ретеста! Так что если вы перенесете свой стоп на уровень, на котором вошли – весьма вероятно, что рынок выбьет вас из сделки, а потом уйдет туда, куда вы и планировали. Так что я не использую перевод стопа в безубыток! Но я все же хочу снизить свои риски. Я просто обязан! Мой уровень отработал, пока что все идет хорошо, цена направляется к моей цели. Но она все-таки затормозила на проблемной зоне… Так что я перенесу свой стоп, потому что убыток по этой позиции я получать уже не хочу… Ну, скажем так, большой убыток! Я значительно уменьшу свои риски по сделке. А сейчас мы перейдем к не совсем системному моменту… Потому что дальше происходит вот что. Следующей свечкой мы подошли вот к этой небольшой зоне (белый уровень). Но это произошло в то время суток, когда на DAX начинает иссякать ликвидность. Рынок пробивает уровень, но почти не продвигается за него… «Пробойной» эту свечу не назовешь! А раз рынок не закрылся за этой зоной, то свой стоп я решил не трогать. Далее рынок притормаживает на этой зоне! Находит поддержку… Мы позволяем ему немного поторговаться. Мы понимаем, что сейчас – период низкой ликвидности, когда цена особо никуда не двигается. Дело в том, что в это время суток торговля на DAX ограничена электронной… Следующие несколько свечей рынок болтается у зоны, и начинает казаться, что он никуда не пойдет. И я принимаю решение закрыть сделку. Почему? Это – тоже трейд-менеджмент! Мы заметили, что цена остановилась на уровне… Да, уровень не особо сильный, но цена на нем все-таки остановилась, а потом решила задержаться. Конечно, в этом нет ничего удивительного, ведь ликвидность низкая, так что у рынка сейчас просто нет сил на то, чтобы продолжать нисходящее движение! Но проблема в том, что приближается время закрытия. Что это означает? Что цена вполне может сформировать против нас гэп – такой, как справа! Забавно, но гэп и правда сформировался, только в другую сторону. Если бы я оставил сделку на ночь, то утром закрылся бы по тейк-профиту. Но мог ли я знать это заранее? Нет. Готов ли я идти на такие риски? Никаких шансов! Потому что однажды это может меня прикончить. Так что если рынок вот-вот закроется, а цель уже рядом… Я закрываю сделку. Потому что я понятия не имею, что произойдет ночью. Новости, затрагивающие DAX, выходят чуть ли не каждые пять минут, так что гэпы на этом индексе случаются постоянно. Итак, я принимаю решение выйти из сделки! Обычный инструмент моего трейд-менеджмента для снижения рисков – это пробойные свечи, за которые я подтягиваю свои стопы. Но в подобных ситуациях я предпочитаю избавиться от риска полностью, ведь приближается время закрытия… А теперь давайте рассмотрим следующий сетап. Он просто прекрасен! Те, кто с ним знаком, знают, что такие сетапы отрабатывают почти всегда. Сочетание SFP и незакрытого гэпа. Я поторговал таких немало! Но видел только один убыточный. Правда, я его не торговал… Но видел! Он случился на бунде. Этот сетап отрабатывает в подавляющем большинстве случаев! Ясный гэп вверх, формирование SFP… И мы получаем достойную сделку! Мы планируем, что рынок закроет гэп, потому что это случается действительно часто. Цена закрытия гэпа – 0.9913. Давайте отметим (белый пунктир)! Какие проблемные зоны стоят у нас на пути? Для начала – наш верхний уровень… На момент формирования нашего сетапа я не мог знать, что цена на нем притормозит, но я видел, как она вела себя у левого «пика». Является ли этот уровень самым важным на графике? Конечно же, нет! Но он, определенно, является проблемой, пусть и небольшой. И, конечно, проблемой будет и наш следующий уровень (нижний фиолетовый пунктир)! Максимум, максимум, минимум, минимум... Кроме того, именно на этой отметке рынок закрылся в пятницу. Если не считать этих двух уровней, то нас должно ждать спокойное плавание! Но нам обязательно нужно проконтролировать поведение цены на этих уровнях. Куда мы поставим свой стоп? Очевидно, для этого нам нужно отступить от максимума свечи SFP расстояние, равное ATR(24). Это будет 28 пунктов… 1.0034 (верхний белый уровень). Не забываем, что это – цена Bid, а выходить мы будем по Ask. Далее нам нужно оценить соотношение прибыли к убытку. Не буду сейчас вычислять точное значение, так как здесь невооруженным глазом видно, что соотношение получается весьма достойным! Мы им вполне довольны. А теперь давайте обсудим сопровождение сделки! Здесь оно получилось весьма агрессивным… Как мы помним, дневного перевеса у нас нет, но мы все же ожидаем закрытия гэпа. Входим мы на свече 1. Давайте представим, как мы будем мыслить по мере развития сделки... Обсудим бар 2. Бар 2 – это для нас очень позитивный знак! Почему? Мы увидели волатильность на второй час после открытия. Цена вытянулась в сторону максимума, но не смогла его преодолеть и закрылась ниже. Это – хороший знак! Пока что все идет хорошо. Кстати, именно так я себя и веду во время сделки! Постоянно проговариваю происходящее, оцениваю, как разворачиваются события, как они соотносятся с моими ожиданиями, нравится ли мне моя сделка и так далее. Окей, бар 2 – все выглядит хорошо! А вот бар 3 мне уже не очень нравится. Ведь я знаю, что впереди нас ждет проблема! И рынок действительно формирует свечку с хвостом, показывая, что нашел внизу сопротивление. Так что я спрашиваю себя – куда рынок может пойти дальше? Вполне возможно, что он снова дойдет до нашего максимума. Ложный пробой SFP – дело обычное! Но дойдет ли цена до моего стопа? Нет, не должна, все-таки мы подошли к сравнительно мелкому уровню, вряд ли цена улетит от него по параболе! Что для меня означает эта ситуация? То, что я должен оставить свой стоп там, где он стоит! Потому что я не уверен в том, что цена не попробует протестировать наш максимум, а значит, и подтягивать к нему стоп-лосс не стоит. Бар 3 – это знак проявления силы рынка… В общем, я оставляю свой стоп в покое и настраиваюсь на то, что мне придется провести какое-то время в просадке. Бар 4. Вот почему на рынках ничего нельзя утверждать наверняка! На баре 4 я уже практически убежден, что мы пойдем к максимуму. Достойная поддержка, два пин-бара спиной к спине… Я знаю, что мой сетап обладает очень высокими шансами, но воспользоваться ими я смогу только в том случае, если оставлю свой стоп на месте! Если я подтяну его вниз, то меня вполне может выбить из рынка, ведь складывается картина, будто цена планирует посетить уровень максимума. Так что стоп не трогаем! К этому времени я принимаю решение лечь спать, потому что в Великобритании уже середина ночи… Далее рынок немного поторговался в боковике, а за этим последовали бар 5 и бар 6, которые, в общем-то, повторяют то, что я увидел в начале ночи. Но к этому времени я уже начинаю немного беспокоиться! Конечно, я вижу все эти красные свечи, как и то, что при движении к уровню мы формируем более низкие максимумы… Но я все же беспокоюсь, что рынку, возможно, не удастся пробить этот уровень. Мне все еще не хочется перемещать свой стоп, потому что рынок вполне может нарисовать шпильку! Но к этому времени цена уже должна куда-нибудь направиться, потому что приближается открытие Франкфуртской торговой сессии. Что происходит дальше? Мы даем рынку немного времени, и на баре 7 он все-таки пробивает уровень. Мы приближаемся к цели! И наш уровень поддержки превращается в уровень сопротивления. Пробой есть, возврат для ретеста весьма вероятен, но рынок все же должен наткнуться там на сопротивление. Так что к этому моменту я передвигаю свой стоп к максимуму вот этой свечи… Да, кажется, что это слишком близко к уровню. Но! Это, на самом деле, отличное место! Потому что на нашем уровне располагаются все ближайшие свечные минимумы. Так что не думаю, что нужно использовать более широкий стоп, ведь мы имеем дело с четко определенной зоной! Помните пример по DAX? Вот там зона была более размытой, поэтому нам пришлось использовать более широкий стоп. Но здесь ситуация иная. Рынок, конечно, может продавить цену до моего стопа… Тогда я выйду с небольшой прибылью. Но я все же ожидаю, что пустота внизу притянет цену, как вакуум! И она обрушится. А если этого не произойдет… Тогда мне не очень-то хочется удерживать свою сделку! Я даю цене небольшой шанс для ретеста, но и только! И если события начнут разворачиваться не так, как я ожидаю, то я в этом не участвую! Далее рынок начинает снижаться. Ни один из баров не вызывает у меня особенного беспокойства… Бар А меня радует – я вижу, что мы протестировали уровень с нижней стороны и направились дальше вниз. На следующем баре цена еще немного снижается, но я свой стоп не трогаю! Потому что рынок часто тестирует зоны больше одного раза. Да и куда мне поставить свой стоп? За бар А я его поставить не могу! Вдруг произойдет еще один ретест уровня. А вот бар B… На этом баре мне приходится принять решение! Почему? Потому что произошел второй тест уровня, закончившийся формированием внешнего бара, «модели поглощения»! И это очень хорошо! Потому что это – паттерн продолжения движения. Кроме того, мы очень близко подошли к нашей цели…Так что я перемещаю свой стоп к максимуму этого внешнего бара. Возможно, вы подумаете – а есть ли в этом смысл?.. Ведь так мой стоп оказывается практически прямо на уровне! Однако этот уровень был протестирован уже дважды, после чего сформировался внешний бар. Если цена пойдет к нему в третий раз, участвовать в такой сделке я не хочу! В частности потому, что на данный момент цена по моим соображениям должна пойти в сторону цели. Обратите внимание и на то, что соотношение риска к прибыли к этому моменту выглядело уже не лучшим образом, так что я просто обязан был подтянуть свой стоп-лосс. Когда закрылся следующий бар, мы стали очень близки к цели. И я снова передвигаю свой стоп за последнюю свечу! Почему? Ответ кроется в том, что мы обсуждали с вами на прошлых вебинарах… Что происходит, когда формируется внешний бар? Как рынок обычно ведет себя после «модели поглощения»? Давайте увеличу… Происходит откат цены, а потом она опускается еще ниже… Если, конечно, все идет, как надо. И взгляните, что произошло! Цена снизилась, откатила, снизилась! Рынок сделал именно то, на что мы и надеялись! И почти дошел до нашей цели. Мы ставим стоп так, чтобы было понятно, что если цена его выбьет, значит, происходит что-то неладное! Ведь если она действительно пойдет вверх, разумно ли будет продолжать удерживать сделку? Я считаю, что нет, потому что, опять же, учитываю эволюционирующий риск… Следующий бар говорит сам за себя. Цена доходит до нашей цели, и мы закрываемся по тейк-профиту. Все эти примеры призваны наглядно продемонстрировать вам мой подход к сопровождению сделок. Сначала я определяю проблемные зоны, лежащие на пути к цели. В данном случае мы торговали простой гэп, но проблемные зоны все равно нужно было учесть! Как и в случае с торговлей дневных перевесов, когда цели гораздо больше. Нужно отслеживать, как рынок реагирует на уровни… В идеале он должен их пробивать! А мы должны подтягивать свой стоп к пробойной свече, учитывая, чтобы он при этом находился выше ключевых зон поддержки/сопротивления. И не забывая про эволюционирующий риск! Не попадайте в ситуации, когда цена не доходит до вашей цели 3 пункта, а потом откатывает против вас на 50-60… Это просто неразумно! Ведь мы с вами пришли на рынки, чтобы зарабатывать. Если вам кажется, что цена не дойдет до цели, а риски при этом высоки, то такую сделку лучше закрыть. Может, это немного безумно, но вы можете вслух проговаривать все, что видите! Что делает рынок? Пробивает уровень? Возвращается к уровню для ретеста? Великолепно! Подтягиваем стоп за ретест. Что дальше? Возврат для второго ретеста, формирование внешнего бара, движение в сторону закрытия гэпа? Прекрасно! Подтянем свой стоп еще немного. Мне кажется, мой подход к риск-менеджменту – это в некотором роде просто здравый смысл. Иногда требуется мужество, чтобы дождаться тейк-профита. Но не стоит храбриться и завышать риски в стремлении получить полноразмерную прибыль! Разница небольшая, но она есть. На прошлых вебинарах я уже как-то рассказывал о сделках, которые с самого начала идут не так, как надо… Давайте разберемся, что мы можем предпринять, чтобы избежать получения полноразмерного убытка. Я проанализировал все свои убыточные сделки, в которых цена достигала моего стоп-лосса, и обнаружил одно общее свойство, использование которого позволяет заблаговременно закрывать убыточные позиции. Я применяю этот подход по сей день! Он обладает достаточно высокой эффективностью. Конечно, иногда получается, что я выхожу на худшей точке из возможных, но в долгосроке это сэкономило мне немало денег! Сначала нарисую все в Paint… У нас есть какой-то уровень… Цена его пробивает и откатывает обратно для ретеста. Мы входим в покупки. Скажем, наш стоп располагается здесь (красный пунктир)… Очевидно, обычно я ставлю стоп под пробойную свечу! Но в данном случае ради простоты я поставил его под локальный минимум. Я начинаю отслеживать, как цена ведет себя на уровне! Я хочу увидеть отскок. Но иногда приходится перетерпеть небольшую просадку… Не всегда цена разворачивается точно на уровне! Она вполне может немного зайти за него. Однако в этом сетапе мы исходим из предпосылки, что наш уровень – это бывшее сопротивление, которое «перевернулось» на поддержку. Получается, что мы хотим увидеть меньше всего? Вот это… Ловушку! Вы оказались не на той стороне уровня, и поддержка, на которой вы купили, «перевернулась» на сопротивление… Вы в ловушке! И это очень-очень опасно. Раньше я предпочитал выходить быстро! Сразу же, как только замечал признаки ловушки… Однако! Я покажу вам один прием, который поможет вам отсеять преждевременные выходы. Давайте разберем все на барах… Мы пробили уровень, мы вернулись к уровню… Предположим, дальше мы видим вот что: пробойная свеча, а за ней еще одна вниз… Наш стоп располагается ниже! Если цена доходит прямо до него – ладно, ничего не поделаешь, нас вынесло по стопу. Но часто цена не идет прямо к нему, а останавливается и откатывает обратно к уровню! И здесь мы начинаем очень внимательно следить за ней. Потому что именно в этот момент можно определить, оказались ли мы в ловушке или нет! Когда цена подходит к уровню снизу, я ожидаю, что все вот-вот может пойти наперекосяк. Поэтому я провожу уровень по самой низкой точке, до которой рынок продавил цену, которая будет располагаться вот здесь… И смотрю, если дальше рынок пойдет вверх – хорошо, никаких проблем! Сетап остается в силе, просто цена решила немного пройти против нас, прежде чем развернуться. Но если рынок опять начинает движение к минимуму… Я понимаю, что дело плохо. И начинаю отслеживать – ключевой момент! – не закроется ли часовая свеча ниже уровня минимума. Если это произойдет, я сразу же выхожу из сделки. Но если цена просто заходит за этот уровень хвостом свечи, я не закрываюсь… Позвольте, покажу вам пример и расскажу, почему этот подход работает в долгосроке. Моя сделка по новозеландскому доллару! Раньше я выходил в момент, когда рынок формировал новый локальный минимум. Покажу, что я имею в виду! Мы наблюдаем уровень сопротивления – обычный, очевидный! Пробой, ретест, вход в покупки на 0.7645 (фиолетовый пунктир). Где будет стоп? Здесь (белый пунктир). Возможно, вы сомневаетесь, подходит ли эта зона для стопа… Но, во-первых, мы поставили его под пробойную свечу. А во-вторых, я покупаю на верхнем уровне, ожидая, что он выступит в качестве поддержки! Возможно, рынок продвинет цену до одного из небольших локальных максимумов, но он не должен опуститься так далеко вниз! А если он все-таки опустится… Значит, у меня проблемы! В общем, я люблю ставить свой стоп туда, где будет точно ясно, что я ошибся. Куда бы вы ни поставили свой стоп, какой-то уровень там обязательно найдется! Так что ставьте его туда, куда цена дойти не должна. Вот так просто! Давайте увеличим и посмотрим, как развивались события в сделке… Итак, я купил на 0.7645, уровне прошлых максимумов. Бар 1 – пока неплохо! Купил, получил приятный небольшой откат, все счастливы. Бар 2 – мы начинаем потеть! Рынок двигает цену вниз, за уровень. Мне часто задают вопросы по трейд-менеджменту! Один из самых распространенных звучит так: «Стоит ли выходить из сделки, если цена закрывается за уровнем?». Как в данном примере! Я пришел к выводу, что выходить из сделки не стоит. В большинстве случаев такое развитие событий еще не является поводом для закрытия позиции! Многие из таких сделок в итоге оказываются прибыльными. Мне это известно, потому что я проанализировал свою статистику. Так что это еще не повод выходить! Но начинаю ли я потеть?.. Разумеется! Потому что картина далеко не лучшая. Приведет эта сделка в итоге к прибыли или нет, на данный момент она выглядит не очень-то хорошо! Так что я начинаю немного беспокоиться. Бар номер 3 – пин-бар. Цена немного не дошла до нашего стопа, и начинает казаться, что теперь рынок должен пойти вверх. Любители пин-баров, должно быть, очень обрадовались, когда увидели эту свечу! Но у нас проблема! Мы находимся не на той стороне уровня… Далее мы немного продвинулись вверх и… Увидели бар номер 4! Видеть который у нас нет ни малейшего желания! Рынок наткнулся на сопротивление точно на том уровне, где мы купили. Мы, очевидно, угодили в ловушку. Что я делал раньше? Когда я видел, как рынок сформировал новый минимум под уровнем, то думал, что все, мне конец! Надо выходить из сделки. Но потом часто оказывалось, что я вышел точно на развороте! А рынок уходил вверх, прямо к моей цели… Когда я начал анализировать все свои действия, то заметил, что рынок не так уж часто формирует чистый разворот в форме V. Особенно на форекс! Здесь постоянно происходят ретесты максимумов и минимумов. Так что ключевой момент – это не формирование нового минимума, а то, сможем ли мы за ним закрыться! И неважно, как далеко… Даже если мы закроемся всего на пару пунктов ниже уровня – я выхожу! Потому что я проанализировал все свои убыточные сделки и знаю, что если цена закрывается ниже уровня нового минимума, то после этого она в большинстве случаев идет прямо к моему стопу. Так что повода оставаться в рынке у меня нет! Позвольте добавить еще кое-что. Обязательно будут ситуации, когда цена закрывается за минимумом, вы выходите из сделки, и тут она вдруг улетает вертикально вверх, и вы хватаетесь за голову – «надо было мне держать свою сделку до стопа!». В этом случае вам стоит вспомнить о том, что это – единичный случай, одна упущенная прибыльная сделка. Зато такой подход позволяет сократить множество убытков! Но это, конечно, только мой опыт… Хотя, думаю, вы со мной согласитесь, если попробуете проанализировать все свои убыточные сделки. Так что лично я выхожу из рынка, если мы закрываемся ниже нового минимума! В этом примере я не стал закрывать сделку… Когда я показал ее в своем трейдинг-руме, меня начали спрашивать, как мне хватило уверенности довести ее до конца. Ситуация же выглядела просто ужасно! Серьезное сопротивление… Но ответ прост. Мне хватило уверенности довести эту сделку до конца, потому что я знал, что в большинстве случаев такие сделки оказываются прибыльными, если не происходит закрытия ниже минимума. Но представьте, как ведут себя новички! Они паникуют. Они видят новый минимум, видят пин-бар, подтягивают под него свой стоп-лосс… И рынок выбивает их, а потом уходит вверх. Такое происходит постоянно! Покажу вам еще один пример по серебру! Не такой хороший, потому что ситуация здесь выглядела далеко не так угрожающе, но все же… Рынок прошел уровень, не дошел до стопа, который располагался под пробойной свечой. Цена закрылась ниже зоны, на которой мы вошли в покупки. Является ли это поводом для выхода? Нет, не является! Следующим баром мы снова вернулись к уровню для ретеста. Мы ожидаем увидеть рост, но если этого не произойдет, то нужно начинать отслеживать, не закроется ли рынок ниже нового минимума! Если закроется – мы выходим из сделки. Возможно, вы сомневаетесь, есть ли смысл в таких ранних выходах… Ведь цена и так уже практически дошла до нашего стопа! Да, в этом примере это действительно так. Но так получается не всегда! Иногда до стопа остается еще 20-30 пунктов. И если вы торгуете крупными позициями… Дополнительные 20-30 пунктов с одной сделки, дополнительные 20-30 пунктов с другой… В сумме это уже начинает выглядеть впечатляюще! Если у меня есть возможность сократить свой средний убыток – это повод для радости! Когда цена заходит за новый минимум всего на 1-2 пункта, я, бывает, фиксирую всего 0,6 убытка от запланированного. И компенсировать эти 0,6 убытка последующими прибылями гораздо проще, чем убыток в полном размере! Если ситуация начинает выглядеть так, будто рынок идет против меня, то я предпочитаю не брать на себя лишние риски. Забавно, но это – не то правило, которому я следую 24 часа в сутки… Потому что по ночам я обычно сплю! И активным сопровождением сделок не занимаюсь. Как правило, я не просыпаюсь во время азиатской сессии, чтобы подправить свои позиции... Я часто оставляю свои сделки на ночь, но сопровождаю их только в активную торговую сессию. По чистой случайности это позволило мне получить прибыль в последней сделке по USDJPY. Я купил на этом уровне (синяя линия), поставил стоп под пробойную свечу… Рынок опустился, сформировал минимум, вернулся к уровню для ретеста… И сформировал новый минимум, закрывшись ниже прошлого! Я должен был выйти из сделки. Вообще, такие примеры показывать опасно! Ведь кто-то наверняка подумает: «Только взгляните, как здорово все отработало! Все, что потребовалось – немного терпения!». Но, опять же, не нужно учитывать единичные сделки! Думайте о том, что происходит в большинстве случаев… А как утверждает моя статистика, в большинстве случаев цена после этого идет прямиком до стопа! Единственная причина, почему я не вышел из этой сделки, – я просто спал! Мне повезло. Если бы это случилось в активную торговую сессию, я бы вышел с убытком, никаких сомнений! Но! Разумеется, у каждого правила есть небольшие исключения… Например, если цена закрывается ниже уровня минимума, но через 10-15 минут ожидается выход новостей, то я, бывает, оставляю сделку в рынке. Потому что иногда новости вызывают неожиданный всплеск волатильности, который полностью меняет текущую рыночную динамику. Так что на новостях можно немного отступать от технического анализа в сторону краткосрочного фундаментального. Иногда я принимаю решение удерживать сделку! Новости нередко меняют внутридневной тренд. Но в большинстве случаев я все же решаю выйти из рынка. Подводя итог: сопровождение сделок заключается в том, чтобы отслеживать признаки того, что ситуация развивается не в нашу пользу. И если мы замечаем эти признаки, то нужно попытаться выйти из рынка. Тот небольшой приемчик, о котором я вам рассказал, является ключевым инструментом! Он сэкономит вам немало денег… По крайней мере, должен! Многие трейдеры обычно просто подтягивают свой стоп под минимум… А еще есть любители закрываться по безубытку! Они видят – так, мы зашли за уровень, дело плохо, если цена выйдет в ноль, то лучше будет закрыться! Насколько я могу судить, это далеко не лучший подход. Когда цена заходит за уровень – это повод для того, чтобы начать внимательно за ней следить! А не повод для закрытия сделки… Но самое главное, что нужно сделать в первую очередь – это озаботиться своей статистикой! Наберите статистику, а потом проанализируйте каждое свое действие. Не знаю, как подчеркнуть это еще сильнее! Конечно, все советуют вести и анализировать торговый журнал… Но поверьте моему слову: если вы действительно этим займетесь, то станете на голову выше остальных трейдеров. И вы точно станете прибыльным трейдером! Тут не может быть сомнений. Все идеи, придуманные мной за всю мою карьеру – следствие анализа моего торгового журнала! Я изучал все свои действия и то, как ведет себя цена… Именно так я обнаружил паттерн SFP! Именно так я создал правило для выхода из убыточных сделок, которое вам сейчас показал! Так что изучите все свои прибыльные и убыточные сделки. Определите, что у них общего… Есть ли какое-то характерное свойство у всех ваших сделок, в которых цена дошла до стопа? Что-то такое, что могло бы помочь вам выйти раньше? Может, это как-то связано с вашими входами? Может, какой-то сетап просто не очень хорошо работает? И что насчет ваших прибыльных сделок? Может, какой-то сетап гораздо прибыльней остальных? Может, лучшие входы – те, в которых был дневной перевес? В конечном счете все сводится к анализу торгового журнала! Вы не просто торгуете рыночные паттерны. Вы торгуете рыночные паттерны и свои собственные действия! Вам просто необходим торговый журнал. С ним вы сможете выйти в прибыльность, никаких сомнений, главное – не прекращать анализировать свои действия. В качестве дисклеймера я всегда уточняю, что то, о чем я рассказываю, работает лично для меня! Потому что свою статистику я уже накопил. Я могу оглянуться назад и сказать, что, судя по моим сделкам, закрытие ниже нового минимума, сформировавшегося под уровнем – это плохой знак для покупок, и лучше выйти из рынка. Но могу ли я утверждать, что это правило распространяется и на все ваши сделки без исключений? Нет, не могу! Я знаю, что этот подход работает с теми уровнями, которым я учу, но… Как я и сказал, вы сами это поймете, если проанализируете свои сделки и попробуете найти то, что их объединяет. В конце концов, именно это – ваша главная цель! Совершенствоваться в трейдинге, становиться все лучше, и лучше, и лучше, и лучше… А это достигается путем анализа своей торговли. Надеюсь, я помог вам составить неплохое представление о том, как я сопровождаю свои сделки! Если потребуется, можете несколько раз пересмотреть этот вебинар. У кого-нибудь есть вопросы? Я уже превысил время, отведенное на вебинар, но несколько минут у нас есть! Есть ли у меня какое-нибудь общее правило касательно того, какой стоп можно считать слишком маленьким?.. Да нет! Как правило, я ставлю свой стоп туда, где почувствую, что ошибся. И иногда он получается действительно очень коротким! Это касается в первую очередь тех ситуаций, когда мы работаем с чистым уровнем, рядом с которым нет никаких локальных максимумов и минимумов. Но если уровень размыт, и рядом с ним находятся другие, то короткого стопа уже не получится… Сейчас попробую найти пример. Вы, должно быть, помните этот график! Я уже как-то раз давал его в качестве примера. Это – очень, очень чистый уровень! В широком стоп-лоссе здесь просто нет смысла. Мы действуем, исходя из предпосылки, что данный уровень послужит для цены сопротивлением. Как далеко рынок сможет продавить цену? Вот сюда (красный отрезок)?.. Не очень-то далеко! Так что пока ваш стоп находится ниже, чем отметка, до которой рынок может сдвинуть цену – все в порядке! Иногда этот подход позволяет использовать очень короткие стопы. Если вы поставите стоп не за пробойную свечу, а ниже, за локальный минимум, получится всего около 20 пунктов! Но я очень редко использую по-настоящему короткие стопы… По-настоящему – это, скажем, менее 15 пунктов! Такое случается. Но редко! В целом, как я и сказал, размер стопа зависит от силы уровня, его «чистоты» и от того, как далеко рынок может двинуть цену. В данном примере сильного движения можно не ожидать! А вот если взять другой уровень, повыше… Он уже далеко не такой чистый! Взгляните, сколько под ним свечных максимумов. Тут короткого стопа не получится! Я бы поставил его под пробойную свечу – это уберегло бы меня от большинства свечных максимумов… Надеюсь, я смог вам помочь! Но в целом это всегда зависит от ситуации. Закупаясь на сопротивлении, посмотрите, где находится его нижняя граница… Насчет вопроса о дневных перевесах – этой теме я посвятил отдельный вебинар! Дневной перевес – это когда у нас на дневных графиках есть какая-то свеча, которая дает нам представление о том, куда может пойти рынок. Я использую три сетапа: пин-бар, SFP и внешний бар. Они очень надежны! Если я вижу один из этих паттернов на дневном графике, то и цели я буду использовать дневные. Джейсон, величина средней просадки в сделке зависит от того, через какой рыночный цикл мы сейчас проходим. Статистически у входов от уровней просадка достаточно низкая, но нужно уметь адаптироваться к переменам на рынке. В последние два месяца, июнь и июль, просадка была выше обычного. Сделки по-прежнему отрабатывали, но приходилось потерпеть, потому что рынок продвигал цену за уровни. Так что просадка – величина переменная! Она зависит от месяца, от текущего рыночного периода, от волатильности и так далее… Но хорошая идея – вычислить и начать учитывать свою среднюю просадку. Это поможет вам понять, стопы какой величины вам могут сойти с рук. А может, вы обнаружите, что используете слишком широкие стопы! Например, в среднем 80 пунктов при средней просадке в 20! Тогда вы, пожалуй, поймете, что имеет смысл задуматься об использовании более коротких стопов, что позволит значительно улучшить соотношение риска к прибыли. Но для того, чтобы определить это, вам, конечно, потребуется статистика приличного размера, так что еще раз, самое главное – это журнал! В будущем я планирую провести вебинар, на котором покажу, как нужно собирать статистику, какие показатели можно анализировать и что можно при этом обнаружить. Я постоянно так или иначе касаюсь этой темы, но мне хотелось бы посвятить ей отдельный вебинар, на котором я бы подробно рассказал, как именно это нужно делать. Покажу, какие параметры отслеживать особенно полезно! Окей, пожалуй, это все, что я хотел сегодня обсудить! Запись разошлю всем чуть позже. Будут вопросы – отправляйте их на электронную почту! Либо можете задать их на одном из бесплатных вебинаров. Буду рад ответить! Спасибо, ребята! Конец второй, заключительной части Переведено специально для Tlap.com

Торговля ложных срабатываний паттернов Часть 1: «голова и плечи» В данном вебинаре Том расскажет о том, как торговать ложные срабатывания паттернов – проще говоря, как можно извлечь выгоду из ситуаций, когда паттерн не отрабатывает. Первая часть посвящена «голове и плечам». Интересного чтения! Ссылка на вторую часть Том Данте: видео, семинары, интервью *** Окей, наша сегодняшняя тема – концепт ложного срабатывания паттерна! Посмотрим, как это выглядит на примере двух популярных инструментов технического анализа: паттерна «голова и плечи» и трендовых линий, и изучим, как это можно торговать. Если вы посещали мои прошлые вебинары, то, должно быть, хорошо представляете, как торговать эти паттерны, когда они работают! Но вот когда срабатывание оказывается ложным и трейдеры попадают в ловушку… В этом случае я тоже стараюсь извлечь прибыль! А не просто сижу и смотрю, думая «ну, раз паттерн не отработал, то нет смысла его торговать». Для начала проясним, в какой момент происходит ложное срабатывание. Начнем с «головы и плеч»... К графикам перейдем через минуту! У паттерна «голова и плечи» есть много вариаций, но в целом он выглядит так. Это – разворотный паттерн… В данном случае – медвежий. Рынок делает максимум, потом минимум, потом новый более высокий максимум… То есть цена идет вверх, по-бычьи! Наблюдается тренд… Вообще, наличие тренда – предварительное условие «головы и плеч». Раз это разворотный паттерн, значит, нам нужно, чтобы у нас было, чему разворачиваться! После нового максимума рынок откатывает вниз, формируя минимум. Иногда он оказывается на том же уровне, что и предыдущий, иногда чуть выше или чуть ниже… По ним мы проводим трендовую линию. В данном случае она получилась восходящей, но, как я и сказал, она может быть и нисходящей, и горизонтальной. Потом рынок предпринимает попытку сформировать новый максимум… В этот момент мы и получаем «голову и плечи»! Рынок разворачивается, новый максимум оказывается ниже предыдущего. Ситуация выглядит так, как будто тренд действительно сменился. Мы получили максимум, минимум, более высокий максимум, более высокий минимум, а потом – более низкий максимум… По крайней мере, он выглядит таковым, когда цена начинает идти вниз! Мы не знаем, действительно ли тренд развернулся, пока цена не пробьет уровень последнего минимума. В классическом техническом анализе принято считать, что срабатывание «головы и плеч» происходит тогда, когда цена пробивает трендовую линию. В этом случае предписывается входить, поставив тейк-профит на расстояние, которое равняется отрезку от «головы» до трендовой линии. Я же торгую этот паттерн так… Если я замечаю, что на графике сформировались чистые «голова и плечи», то жду, пока цена не пробьет трендовую линию и не произведет ретест с нижней стороны. Вот тогда я вхожу! Ожидая продолжения нисходящего движения. В чем преимущество этого подхода? В том, что мы уже точно знаем, что паттерн сработал, цена пробила трендовую линию, уровень последнего минимума и закрепилась ниже. У руля продавцы! Я присоединяюсь к ним на откате, удостоверившись, что рынок действительно слаб. Иногда происходит ложное срабатывание. После формирования правого «плеча» цена падает, пробивает линию «шеи»… Но движение вниз не продолжается! Рынок выстреливает вверх. В этом случае можно подумать: «Так, мы не получили чистого пробоя со скругленным ретестом, значит, нам здесь делать нечего, возможность для сделки отсутствует». И это разумно, ведь рынок не повел себя так, как мы ожидали. Но можно попробовать извлечь выгоду и из этой ситуации! Если паттерн «голова и плечи» чистый, мы можем быть уверены, что его увидело большинство участников рынка… И некоторые из них продали буквально на пробое линии «шеи»! А некоторые – на пробое зоны последнего минимума. Одни сразу, другие – после закрытия свечи того таймфрейма, который они торгуют… Так или иначе, точка срабатывания паттерна играет для нас решающую роль, потому что там в рынок начинают поступать ордера на продажу. Расскажу о том, как я вообще задумался о возможности торговать ложные срабатывания. Я торгую в плюс уже достаточно давно! С середины 2007 года. В том числе и по паттернам… Но я даже не думал о том, что можно торговать их ложные срабатывания! Пока своими глазами не увидел, как трейдеры моей проп-фирмы угодили в эту ловушку. Давайте обратимся к одному старому примеру с дневного графика S&P. На рынке появились прекрасные «голова и плечи»! Кстати, не совсем по теме вебинара, но во время формирования этого паттерна иногда получается войти с отличным соотношением риска к прибыли, открыв сделку на пике правого «плеча». Многие профессионалы, с которыми я работал, пытались входить именно там. В данном случае рынок сформировал максимум, потом другой, более высокий, потом пошел на третий заход… И тут вы, возможно, начали бы гадать, не «голова и плечи» ли это! Цена подошла к уровню, который в прошлом являлся структурной поддержкой свечных минимумов (розовый отрезок). Можно было бы продать на нем! Не потому, что это «голова и плечи», ведь на тот момент правое «плечо» еще не сформировалось! А потому, что цена подошла к уровню предыдущей структуры. Рынок начинает от нее отталкиваться – вы получаете сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, если взять в качестве цели линию «шеи»… Мы обсудим это подробнее через минуту, но многие трейдеры совершают ошибку, когда решают удерживать подобную сделку. Цена заходит за трендовую линию, и они думают: «Ну, погнали! Вход у меня просто великолепный, я вошел от прекрасной зоны, уже в неплохом плюсе, сейчас цена упадет еще ниже, и я сделаю хорошие деньги». Размечтались… Но давайте вернемся к паттерну. Мы получили «голову и плечи»! Провели линию «шеи» по минимумам «плеч»... Когда этот паттерн сформировался, о нем столько говорили!.. И в моей проп-фирме, и в блогах, посвященных Price Action… Дело в том, что тогда как раз недавно произошел крах Lehman и финансовый кризис 2008 года. Воспоминания о них были еще свежи! Хотя паттерн сформировался летом 2009… Рынок долго падал вниз, но вдруг подскочил. Забавно сейчас вспоминать об этом! Теперь-то мы знаем, что это была нижняя точка кризиса, и после этого рынок шел только вверх. Но тогда мы об этом не знали! Все думали, что это так называемый «прыжок дохлой кошки». И вот сразу после него сформировались крупные «голова и плечи»… Медвежьи настроения росли! Все думали, что сейчас начнется вторая волна кризиса и нисходящий тренд возобновится. Давайте увеличим график и посмотрим, как повел себя рынок… Линия шеи была пробита вот здесь (розовая стрелка). Эта свеча – первый знак, что у продавцов, похоже, проблемы… Цена активировала ордера Sell Stop, уверен, входы по рынку тоже были… Она сдвинулась вниз достаточно сильно, чтобы заманить продавцов в ловушку, но в итоге свеча закрылась выше линии «шеи» и предыдущего минимума! Правда, на следующий день, как мы видим, рынок все-таки смог закрыться за трендовой линией. Кстати говоря, на пин-баре мы вполне могли бы войти в покупки. Да, как мы видим, мы получили бы убыток, но это неважно! В масштабах долгосрочной торговли одна сделка роли не играет. Так что да, действительно, если вы торгуете дневные графики, это был бы неплохой вход, и неважно, что он не отработал. Это была хорошая возможность для того, чтобы попробовать заработать на продавцах, угодивших в ловушку. Но цена все же опустилась ниже и закрылась за зоной. Если бы вы вошли на пин-баре в покупки… Сам я дневные графики не торгую! Я использую их только для определения перевеса. Но если бы вы вошли на пин-баре в покупки, то последовавшая за ним крупная медвежья свеча, вероятно, дала бы вам понять, что ваш стоп в опасности! И что стоит ожидать движения вниз… Возможно, с ретестом уровня. События начали развиваться весьма интересным образом… К сожалению, мы не сможем посмотреть, как это выглядело на низких таймфреймах, потому что это – график D1… Не думаю, что терминал позволит нам отмотать короткий таймфрейм так далеко назад, в 2009 год… Но нам и не нужно, потому что я прекрасно все помню. Случилось вот что! После того, как свеча закрылась за зоной, все подумали, что рынок пойдет вниз, причем пойдет достаточно резко, ведь множество трейдеров вошли в продажи, заметив срабатывание паттерна. Но вместо этого мы получили очередной пин-бар! Продавцы, которые вошли на нем в рынок, угодили в ловушку, цена подскочила вверх… Закрытие свечи, правда, получилось медвежьим! Но все же было видно, что рынок собирается устроить разворот, хотя бы небольшой… Впрочем, учитывая ситуацию, серьезного разворота от него никто не ожидал! Все думали, что дело ограничится ретестом линии «шеи», а потом мы снова пойдем вниз. Следующий день – ничего… Цена попыталась пойти вверх, продавцы ее оттолкнули, в итоге она никуда не сдвинулась… Следующий день тоже оказался спокойным, цена немного опустилась… По сути, началась стагнация, движение рынка в боковике. Со стороны Price Action не поступало ни одного сигнала, который мог бы намекнуть на то, что может произойти дальше. Наконец, произошло кое-что интересное (бар 4)! Сначала рынок пошел вниз, опустился до предыдущего минимума, но не смог пробить его! Хотя подошел вплотную. А после этого он улетел вверх, как снаряд! Возможно, вы задумались о том, что можно было бы продать на трендовой линии, рассчитывая на отскок и возобновление нисходящего движения. Да, действительно, на часовом таймфрейме можно было бы попробовать войти в продажи. Но многие забывают одну важную вещь… Когда торгуешь часовой график, очень важно поглядывать на дневной! Возьмем к примеру такую ситуацию… Вы торгуете S&P. В восемь вечера вы замечаете, что цена подошла к хорошему уровню для продаж. Но переключившись на D1, вы видите, что когда дневная свеча закроется, она окажется бычьим внешним баром! В этом случае вы, вероятно, не станете открывать сделку, ведь это означает вход против перевеса на дневном графике. Исключение можно сделать только в том случае, если ваша цель находится очень близко ко входу… На момент подхода цены к нашей трендовой линии было уже очевидно, что дневная свеча окажется внешним баром, если только не случится огромного отката прямо перед закрытием рынка. Итак, когда дневная свеча закрылась, стало ясно, что рынок собирается совершить рывок вверх. У него была возможность опуститься ниже, он попробовал, не смог… И сформировал очевидный разворотный бар, который закрылся над трендовой линией. В этот момент нам нужно снова переключиться на покупки! Как и тогда, когда появился пин-бар (1)! Нужно было постараться купить на трендовой линии, чтобы извлечь выгоду из трейдеров, угодивших в ловушку. Торгуя ложное срабатывание паттерна, важно учитывать, где находится «уязвимая точка». Если трейдеры действительно вошли в продажи и действительно угодили в ловушку… Недостаточно просто подумать «ну, по мере роста рынка они начнут выходить, и движение будет ускоряться». Нам нужно знать, где именно продавцы будут ждать со своими стопами! Большинство ритейл-трейдеров, торгуя «голову и плечи», ставят стопы над последним максимумом. Обычно он совпадает с максимумом правого «плеча»! Некоторые, конечно, ставят стоп за «голову», но когда я торгую ложное срабатывание «головы и плеч», я рассчитываю, что большинство стопов будет располагаться именно за правым «плечом»... Примеры покажу чуть позже! Именно «плечо» я использую в качестве цели. И именно это я называю «уязвимой точкой»! Потому что именно там большинство продавцов почувствуют свою уязвимость и выйдут из рынка. Итак, мы ознакомились с первым примером того, как может выглядеть ложное срабатывание паттерна. Как я и сказал, я решил показать вам его потому, что знаю, что многие профессионалы пытались здесь продавать… Долгосрочные трейдеры, с которыми я работал, были уверены, что это – максимум, и выстраивали свою позицию соответственно… Все они в итоге попались в ловушку! Я в реальном времени наблюдал за тем, как по мере роста цены они все больше и больше нервничали и выходили из рынка… Неудивительно, что благодаря этому опыту я начал лучше понимать то, как ведут себя трейдеры, попавшие в ловушку, куда они ставят свои стопы и так далее… Давайте взглянем на другой пример с часового графика S&P… Пример более актуальный! Хотя, пожалуй, будет лучше начать с четырехчасового, чтобы вы смогли лучше оценить паттерн… Пример не вполне очевидный, потому что левое «плечо» получилось достаточно длинным! А правое – коротким, так как цена быстро подскочила и быстро упала обратно. Некоторые, возможно, даже не заметили бы тут паттерна… Есть такое популярное высказывание: «Технический анализ – скорее искусство, чем наука». Но я считаю так… Если вам приходится щуриться, пытаясь понять, «голова и плечи» это или нет… Такой паттерн я бы торговать не стал! Потому что именно чистые примеры паттернов привлекают внимание практически всех участников рынка. Так что лучше торговать именно их! Любопытно, но я в свое время обратил внимание на данный паттерн потому, что его широко освещали в блогах, на которые я подписан. О нем даже рассказали на каком-то финансовом телеканале! На одном из тех, куда приглашают технических аналитиков, чтобы те с умным видом рассказали о появлении какого-нибудь паттерна. Уже не помню, как назывался этот канал! В общем, было ясно, что толпа этот паттерн заметит. Конечно, если тебе говорят, что где-то есть паттерн, твое зрение подстраивается и ты действительно его замечаешь, но… Паттерн ведь действительно есть! Слева максимум, потом более высокий максимум, потом более низкий… Если провести по минимумам линию «шеи», можно увидеть кое-что интересное! Рынок пробил ее, произошло срабатывание паттерна. Как вы знаете, мой подход таков: дождаться пробоя с закрытием под уровнем, а потом – продолжения нисходящего движения, чтобы слева от цены было свободное пространство, когда она вернется к уровню для ретеста. А на ретесте можно входить в продажи! Ведь это не только линия «шеи», но еще и уровень предыдущих минимумов! Так что весьма вероятно, что цена оттолкнется и уйдет вниз. Но в данном случае всего этого не произошло! Цена мгновенно вернулась наверх за линию «шеи». На тему «торговля ложных срабатываний паттернов» не так-то просто найти чистые примеры, подобные тем, которые я использовал на прошлых вебинарах… Здесь нужно уметь «чувствовать» Price Action. Но если вы хотите торговать это явление системно, как я учил в прошлых вебинарах… Могу посоветовать такой подход! Если вы видите, что у цены не получается опуститься ниже линии шеи, дождитесь пробоя какого-нибудь уровня сопротивления над ней, например, вот этого… А потом войдите в покупки на откате к нему. Пример так себе! Уровень слабый, да еще и мгновенный откат после пробоя… Тем не менее, это – один из способов торговать ложное срабатывание «головы и плеч»! Если вы видите, что паттерн сформировался, но после пробоя линии «шеи» цена сразу же начала расти, а потом еще и пробила какой-нибудь уровень сопротивления и вернулась к нему скругленным ретестом… Это – достойная возможность для того, чтобы войти в покупки! При этом, опять же, нужно учитывать, где находятся стопы продавцов. Вероятно, они будут стоять примерно на уровне последнего локального максимума до пробоя, в данном случае вот здесь (верхний уровень): Таков системный подход. Но иногда ты действительно чувствуешь цену! Правда, для этого нужно хорошо понимать Price Action. Я обнаружил интересный момент: когда рынок формирует ложный пробой зоны… Так, давайте помечу свечи цифрами! Свеча номер 1 – пробойная, закрылась за уровнем. После нее мы переключаемся на продажи! Свеча номер 2 – мы понимаем, что что-то не так… Цена вернулась обратно за зону. Свеча номер 3… Очень интересная! По ней видно, что рынок попытался снова пробиться под линию «шеи», но не смог! Мы опять закрылись над ней. Это – первый знак! Мы начинаем думать «так, а здесь вполне можно войти в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли». Представьте: стоп под минимум, тейк-профит – на уровень правого «плеча»… Весьма неплохо! Но даже если бы мы пропустили этот вход… Ничего страшного! Потому что потом рынок снова посетил этот уровень – взгляните на свечу номер 4! Он снова отскочил от линии «шеи». Мы видим, что она важна для рынка, но ему никак не удается пробиться под нее. Заметив это бессилие, можно попробовать найти сделку с хорошим соотношением риска к прибыли… В нашу пользу играет еще и то, что в рынке сейчас, вероятно, находится немало продавцов – но не на той стороне, в ловушке! И мы знаем, где находится их уязвимая точка. Так что можно попытаться извлечь из этого выгоду! Но все это, конечно, уже торговля чистого Price Action… Ведь в данном сценарии отсутствует классический уровень. А теперь я хотел бы показать вам пример с EURUSD. В свое время меня очень расстроило то, как его торговали некоторые трейдеры… Перед вами, очевидно, график EURUSD, часовой таймфрейм. Еще один хороший пример паттерна «голова и плечи». Длинное левое «плечо», «голова», достаточно длинное правое «плечо»… Линия «шеи» нисходящая! Отличная поддержка: четыре чистых отскока, очевидная диагональная линия… Кстати, когда вы в следующий раз заметите паттерн на H1, попробуйте переключиться на H4 и на D1 – часто бывает, что на этих таймфреймах паттерн выглядит даже более очевидно! Ведь на них он будет состоять из меньшего числа баров. В данном случае «плечи» получились бы там не такими длинными. Но данный паттерн я заметил на H1. И… Если мы ненадолго забудем про «голову и плечи», то увидим, что тут есть сетап, которому я учу. Уровень поддержки с тремя касаниями! Цена его пробивает, возвращается скругленным ретестом – надо продавать! Можете представить, что произошло дальше… Народ вошел в продажи, многие написали мне об этом на электронную почту. А потом рынок вошел в боковик… Но трейдеры хотя бы находились при этом в прибыли! Если не считать одного короткого сквиза. А потом рынок упал, как камень (голубая стрелка). Я обсуждал эту ситуацию с двумя трейдерами, и оба решили не закрывать свои сделки! Они решили подождать, перенеся свой стоп в безубыток. При этом они отталкивались от двух предпосылок… Первая: они продали, цена вышла в прибыль на 60 пунктов… И закончила формирование огромных «головы и плеч». Если паттерн отработает (упор на слово «если»), они получат огромную прибыль. Это была их первая причина для удержания сделки… Вторая – они не боялись разворота цены, потому что перенесли свой стоп в безубыток и обеспечили себе «бесплатную сделку». Ну и что, что они в прибыли на 60 пунктов, не страшно, откатит – значит, откатит! Как вы видите, цена пробила линию «шеи»… Просто идеально! А потом развернулась и сформировала бычью модель поглощения… Остальное – уже история. Рынок совершил небольшой сквиз, а потом пошел прямиком к уязвимой точке – последнему локальному максимуму перед пробоем. И даже выше! Все, ловушка для продавцов захлопнулась… Price Action в лице бычьей модели поглощения ясно дал понять, что «голова и плечи» не отработают, так что нужно искать вход в покупки. Хочу сказать пару слов на тему всей этой ситуации… На мой взгляд, удерживать продажи в данном случае было ошибкой. Во-первых, не стоит забывать о концепте «горячей картошки», который я, ребята, пытаюсь вам привить. Если вы знаете, что это такое – заранее извиняюсь! Но если нет… Стоит рассказать об этом, потому что это очень важно. «Горячая картошка» – игра, в которую раньше играли на детских вечеринках. Современные дети, наверное, на вечеринках слушают айподы и танцуют брейк-данс или что там сейчас модно... Но я в детстве играл в «горячую картошку». Обычно для этой игры используют мешочек с бобами или типа того. Ведущий включает музыку, дети садятся в круг и начинают передавать друг другу этот мешочек – настолько быстро, насколько это возможно! В какой-то момент музыка резко останавливается. Кто в этот момент держит мешочек, выбывает из игры. А потом по новой! И так до тех пор, пока не останется один игрок, который и получает приз. Суть игры – получить мешочек, а потом как можно быстрее избавиться от него, передав другому! Чтобы не проиграть, если музыка остановится именно на вас. Такой же принцип я использую и в трейдинге! И это, по-моему, лучший подход к торговле… Если, конечно, у вас нет перевеса на D1! Мы выхватываем у других трейдеров «горячую картошку»… В данном примере на бывшем уровне поддержки с тремя касаниями. При возврате цены на нем наверняка кто-то закупится! Но мы знаем, что тут лучше не покупать… Так продайте! А потом… Цена доходит до линии «шеи» и пересекает ее. Вы знаете, что в рынок сейчас ввалится огромная толпа ритейл-трейдеров, которые будут продавать. Так купите у них! Купите у кого-то, кто находится в уязвимой позиции, отдайте ему «горячую картошку». Вы можете подумать: а если цена продолжит падение? Если я выйду из сделки, то могу упустить прибыль! На это у меня есть два ответа. Во-первых, вы уже получили прибыль. Вы продали на ретесте уровня и довели сделку до линии «шеи» – вы получили прибыль! А во-вторых, если пробой действительно окажется истинным… В подавляющем большинстве случаев цена после него все равно возвращается к уровню для ретеста, так что вы сможете снова войти в продажи – практически там же, где вышли! Зато теперь вы будете обладать дополнительным аргументом в пользу отработки сделки, ведь вы убедились, что пробой истинный, а потом получили скругленный ретест со свободным пространством слева от цены. Угадайте, что произойдет, если вы войдете в продажи на ретесте?.. Те, кто продал на пробое вслепую, не дождавшись подтверждения, перетащили туда свои стопы – на уровень безубытка! Цена их выбьет, и вы заберете у них «горячую картошку»! Получается, вы обчистите их целых два раза. Так что не стоит удерживать сделку на пробое… И еще кое-что… Позвольте мне сказать пару слов о втором аргументе в пользу удержания сделки, который использовали те два трейдера. «Я в прибыли на 60 пунктов, если откатит – не страшно, я не получу убытка». Не буду тратить на это много времени, потому что я и так постоянно это повторяю, словно испорченная пластинка… Но очень важно понять, что бесплатных сделок не бывает. Сделайте себе напоминание! Может, на компьютере, может, на бумажке над монитором… И постоянно повторяйте про себя: «Бесплатных сделок не бывает». Да, если цена выбьет вас по безубытку, развернувшись после движения в 60 пунктов… Ваш первоначальный капитал останется нетронутым, он не пострадает. В этом смысле сделка бесплатна, согласен. Но! Вы потеряете 60 пунктов. Мне обычно отвечают: «Да нет, эти 60 пунктов – это деньги рынка». Это не деньги рынка! Потому что вас от них отделяет всего один клик мыши. Если вы торгуете с рисками в 20 фунтов за пункт, это целых 1200 фунтов! 1200 фунтов за один клик! Это – ваши деньги! Вы можете выходить, когда захотите, не обязательно дожидаться выноса безубытка! Так что, на мой взгляд, бесплатных сделок не бывает. Если цена прошла в вашу сторону 60 пунктов, а потом развернулась и выбила вас по безубытку, значит, вы только что потеряли 60 пунктов. Я смотрю на это именно так! Стоит задуматься и о том, что когда цена дошла до линии «шеи», шансы были уже не в вашу пользу! Они были на вашей стороне, когда вы вошли в продажи на хорошей зоне, которая до этого трижды послужила для цены поддержкой. Отличное место для продаж! Но линия «шеи»… Мы знаем, что толпы ритейл-трейдеров будут входить там изо всех сил в продажи! А торговать в том же направлении, что и толпы ритейл-трейдеров, выучивших паттерн «голова и плечи» из книжки «Технический анализ для чайников»… Не лучшая идея! Так отдайте им «горячую картошку»! Таков мой подход. Позвольте показать вам еще один пример с EURUSD… Ему всего пара дней! На самом деле, ложное срабатывание произошло как раз в пятницу. Давайте покажу, что именно произошло… Я не рассматривал этот пример на прошлом вебинаре, потому что паттерн тогда еще не закончил свое формирование. Это – просто прекрасный пример… Левое «плечо», «голова»… Рынок опускается вниз, потом начинает расти, и мы понимаем, что впереди нас, возможно, ждут «голова и плечи». По-моему, это очевидно! Конечно, паттерн далек от идеала, но потенциал для «головы и плеч» в нем точно есть. Что можно ожидать на пробое линии «шеи»? Что продавцы попадут в ловушку! Хотя, конечно, может случиться и истинный пробой с закрытием под уровнем. Вариант с ловушкой не оказался бы для нас особенно прибыльным, потому что… Где в данном случае находилась бы уязвимая точка? Давайте увеличим график! Произошло вот что… Рынок обрушился вниз, произошло срабатывание паттерна «голова и плечи» (кружок справа). Но давайте на секунду забудем об этом и взглянем на левую часть графика. Что там находится? Предыдущие максимумы (крестики слева)! Получается, трейдеры продавали на движении цены к уровню предыдущих максимумов… Плохая идея! Но срабатывание «головы и плеч» все-таки действительно произошло… Правда, оно оказалось ложным, так как завершилось формированием бычьего внешнего бара! Возможно, вы подумали: «Ага! Бычий внешний бар, ложное срабатывание! Может, стоит войти в покупки?». На самом деле не стоит! Потому что рынок уже достиг своей цели и вынес уязвимую точку, которая располагалась на уровне свечных максимумов до пробоя (красный отрезок над уровнем). Так что лично я не стал бы здесь закупаться, надеясь на продолжение роста… Может, рынок действительно пошел бы вверх! Но меня в первую очередь всегда интересует именно уязвимая точка. Быстро войти и быстро выйти, забрав деньги участников рынка – вот это по мне! Так что… На часовом таймфрейме делать здесь было просто нечего. Мы не получили возможности для входа. Продавцы открыли свои сделки – рынок вынес их стопы. Бинго. Однако! Посмотрите, что произошло дальше… Точка А – истинный пробой линии «шеи». Точка B… Возврат рынка к ней для ретеста. Со свободным пространством слева. После чего цена упала! Упала до уровня прошлого минимума. Причем, если бы вы вошли на этом ретесте в продажи… Вам нужно было бы быстро избавиться от своей сделки, потому что в противном случае вы получили бы вынос по безубытку или даже убыток. Снова концепт «горячей картошки»! Пусть на минимумах продает кто-то другой, нам нет смысла удерживать там свои продажи! «Бесплатная сделка» – не аргумент. Вы же понимаете, что это далеко не лучшее место для продаж… А если это далеко не лучшее место для продаж, зачем же удерживать там свою сделку на продажу? Понимаете, о чем я? Когда цена упала до минимума, у нас не осталось ни единой причины удерживать свою сделку! Потому что цена сформировала SFP! Если вы к этому моменту еще не закрылись по тейк-профиту, вам стоило бы зафиксировать прибыль, выйдя на закрытии свечи. Это – хороший пример! Сначала ложное срабатывание, на котором мы не смогли бы заработать... А потом – корректная отработка паттерна! Цена вернулась к линии «шеи» для ретеста – и упала… Кстати, забавно, но данный паттерн «голова и плечи» – это «голова» более крупного паттерна! Так что на следующей неделе следите за уровнем «шеи»! Что там произойдет? Истинный пробой? Или ложное срабатывание? Если второе, то где будет уязвимая точка? Как правило, обычно она располагается на последнем максимуме до прорыва. В данном случае она будет здесь! Но это, конечно, может измениться! Она останется на этом же месте только в том случае, если рынок упадет вниз по прямой. Если хотите заработать на ложном срабатывании, советую отслеживать бары-перевесы (пин-бары и модели поглощения), рассмотренные нами на прошлых вебинарах. Бычья модель поглощения была и в нашем первом примере по S&P, и в предыдущем примере по EURUSD. В другом примере по S&P ее не было, там нам пришлось отталкиваться от характера движения цены… Цена там вошла в консолидацию в виде трех последовательных внутренних баров! Но даже после того, как она перевела дыхание, она не пошла вниз. Торговля ложных срабатываний принципиально ничем не отличается от любого другого торгового подхода… Иногда вы будете получать просто прекрасные примеры, как было на S&P… Конечно, ничто не работает в 100% случаев! Но тут мы получили возможность для входа с отличным соотношением риска к прибыли. Еще один плюс этой сделки – у нас была ясная цель! Место, где продавцы ждали со своими стопами… Вот так я и торгую ложные срабатывания паттерна «голова и плечи»! Очевидно, для перевернутых «голов и плеч» все зеркально. Переведено специально для Tlap.com Ссылка на вторую часть

Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Полное руководство по торговле на боковых рынках Представьте себе следующую ситуацию. У вас хороший торговый день, вы получили серию прибыльных позиций. Вы даже утроили свой капитал! Следовательно, с большой уверенностью... Вы решили совершить сделку с высоким риском и высоким потенциалом прибыли. Ордер тейк-профит Точка входа Ордер стоп-лосс Но цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) А цена продолжала снижаться... Ордер тейк-профит Точка входа Сработал ордер стоп-лосс (но вы продолжали удерживать сделку) Теперь вы, наверное, думаете: «Что это такое?!» «Должен ли я выйти из этой сделки?» Но вы зашли слишком далеко! Слушая свое эго, вы добавляетесь к убыточной позиции. Вы добавились к своей убыточной позиции И что происходит потом? Правильно, цена опускается всё ниже и ниже... Вы добавились к своей убыточной позиции На этом этапе... Вы принимаете поражение, поскольку не хотите в одной сделке потерять всю ранее полученную прибыль. Таким образом, вы закрываете сделку... Ордер тейк-профит Точка входа Сработавший ордер стоп-лосс Фактическая точка выхода И что происходит, когда вы закрываете свою сделку? Правильно, цена обычно разворачивается и идёт в вашу сторону, но уже без вас! Фактическая точка выхода Цена развернулась и пошла вверх Случалось ли с вами такое когда-нибудь? Если да, то в чем проблема? Ну, скорее всего, в том, что вы торгуете в боковом рынке. Поверьте мне, это периодически случается и со мной! Именно поэтому в данном подробном руководстве мы рассмотрим: Горькую правду о торговле на боковых рынках и как точно определить, что вы торгуете именно на них Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Правильный и простой способ торговли на боковых рынках Интересно? В этом руководстве мы обсудим все эти вопросы! Что ж, давайте приступим к делу! Что такое боковые рынки (и почему на них трудно торговать) Я, конечно же, не сомневаюсь в ваших знаниях о боковых рынках. Но давайте всё же вспомним азы. Итак, как следует из названия... Диапазонные, или боковые, рынки – это рыночные условия с низкой волатильностью: Боковой рынок (низкая волатильность) Трендовый рынок (высокая волатильность) Это вид рыночных условий, когда покупатели и продавцы сражаются друг с другом! Боковые рынки похожи на окопные сражения в период Первой мировой войны. Где обе противоборствующие стороны зашли в тупик! Время от времени одна нападающая армия атаковала другую сторону, завоёвывая несколько дюймов земли! Но когда защитники совершали контратаку, они возвращались на прежние рубежи. Это же происходит и в боковых рынках. Покупатели и продавцы постоянно атакуют друг друга И нет чёткого указания на то, кто из них выигрывает! Покупатели и продавцы постоянно сражаются друг с другом! Вот почему диапазонные рынки зачастую являются самым сложным условием для торговли... Возможно, вы сейчас удивитесь... Когда диапазонные рынки являются действительными? В этой части... Вы должны сосредоточиться на том, где находится цена сейчас, а не на том, где она была ранее! Торгуйте по той цене, которую вы видите, а не по той, которую предполагаете увидеть! Как же нам точно определить, что рынок торгуется в диапазоне? Очень просто. Он начинается с чёткой структуры предыдущего рыночного максимума и минимума, например: Предыдущий максимум Предыдущий минимум Но это ещё не диапазонный рынок! В тот момент, когда цена совершает чёткий разворот на уровне предыдущего минимума (или наоборот, если цена касается уровня предыдущего максимума и разворачивается на нём): Предыдущий максимум Предыдущий минимум Теперь у вас есть действительный боковой рынок! Почему? Потому что текущая цена сейчас находится в середине диапазона! Сейчас текущая цена находится между максимумами и минимумами Предыдущий максимум Текущая цена Предыдущий минимум Логично? С учётом сказанного... Вот одна важная вещь, которую вы должны знать о боковых рынках. Правда о боковых рынках, которую вы должны знать На боковых рынках трудно торговать не только из-за рыночных условий... Но также из-за возможности того, что боковые рынки могут: Расширить свой диапазон Сузить свой диапазон Позвольте мне объяснить... Расширение диапазона Диапазон может расшириться Когда вы читаете учебники по трейдингу, что вы обычно видите? Верно! Идеальный боковой рынок Конечно, такие простые схемы важны для понимания его концепции. Но на реальных рынках… Первоначальный диапазон Расширенный диапазон Это как новый зверь! Это рынок, нечасто бывающий в диапазоне, но диапазон его может расшириться! В следующих разделах я научу вас, как приручать такие рынки. В то же время боковые рынки могут... Сужение диапазона Диапазон может сузиться Это очень похоже на графические паттерны, которые вы, возможно, видели раньше. Бычьи разворотные графические паттерны: Двойное дно Перевёрнутые голова и плечи Тройное дно Медвежьи разворотные графические паттерны: Двойная вершина Голова и плечи Тройная вершина Бычьи графические паттерны продолжения ценового движения: Чашка с ручкой Восходящий треугольник Бычий флаг Медвежьи графические паттерны продолжения ценового движения: Перевёрнутая чашка с ручкой Нисходящий треугольник Медвежий флаг Это просто разные формы сужения диапазона! За исключением того, что… Иногда они могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет: Восходящий треугольник, формирующийся в течение 26 недель И сегодня мы сосредоточимся на этих боковых рынках-монстрах! Логично? А тем временем... Позвольте мне показать вам, как именно торговать на боковом рынке. Потому что какая польза знать всё это, если вы не можете применить эту информацию для зарабатывания денег на рынках, верно? Итак, перейдём к следующему разделу... Один трюк, с помощью которого можно мгновенно исправить большинство ошибок при торговле на боковых рынках Если вы хотите торговать на боковых рынках, вы должны действовать как командир. Позвольте мне объяснить... Будучи командиром, вы отдаёте тактические приказы своим батальонам! Вы можете использовать танки! И даже наносить авиаудары! Пока вы командир… Вы остаётесь в стороне, чтобы командовать своей армией. Возможно, это вы Используйте этот же трюк для торговли в боковых рынках! Будьте командиром на боковых рынках и оставайтесь в стороне, пока сражаются покупатели и продавцы. Командир противника Вы Избегайте торговли в середине диапазона – торгуйте только в верхней и нижней части диапазона! А когда цена достигает вершины или дна диапазона... Что вам следует делать? Да, ждать подтверждения! Что я подразумеваю под подтверждением? В следующем разделе позвольте мне показать вам это... Простая стратегия торговли на боковых рынках Давайте составим краткий контрольный список наших действий... Проверьте, торгуется ли рынок в диапазоне? Да. Проверьте, находится ли рынок в области поддержки или сопротивления, а не в середине диапазона? Да. Ждать сигнал подтверждения и входить? Один из способов сделать это... Ложные пробои Ложный пробой Помните, я говорил, что диапазоны могут расширяться? Хорошо. Потому что с помощью ложных пробоев можно воспользоваться этим феноменом! Итак, выше я показал вам, как выглядит ложный пробой при торговле на боковых рынках. Теперь внимательно послушайте, как можно ловко торговать на ложном пробое! Предположим, что цена находится в области поддержки (естественно, при условии, что данный диапазон является действительным). Чтобы это произошло, необходимы две вещи. Во-первых, вам нужно подождать, пока цена не закроется в зоне поддержки или за её пределами. Область сопротивления Область поддержки Закрытие свечи внутри диапазона Верно! Вы хотите, чтобы цена была в пределах диапазона или ниже него и пока ничего не совершала! Не гонитесь за ценой! Итак, на этом этапе... Если цена продолжит двигаться вниз, мы пропустим сделку. А если она вернётся в диапазон? Область сопротивления Область поддержки Ложный пробой Затем бум! На ваших глазах произошёл действительный ложный пробой! Конечно, вы можете рассмотреть возможность входа в рынок по цене открытия следующей свечи и установить ордер стоп-лосс всего на один пункт ниже минимума... Область сопротивления Область поддержки Точка входа Ордер стоп-лосс Поскольку вы совершаете сделку на боковом рынке, вы хотите забрать свою прибыль до того, как на рынок выйдет давление покупателей: Область сопротивления Область для размещения ордера тейк-профит Точка входа Область поддержки Ордер стоп-лосс Никогда не будьте слишком жадными: не размещайте ордер тейк-профит непосредственно под уровнем сопротивления! Потому что... Диапазон может сузиться. Итак, вот краткий обзор, как торговать в боковом рынке на сетапе ложного пробоя: Подождите, пока цена не закроется в зоне поддержки/сопротивления или за её пределами Затем подождите, когда цена вернётся в диапазон и закроется в нём, и входите по цене открытия следующей свечи Зафиксируйте прибыль до того, как на рынке возникнет давление противоположных игроков. Торговля на ложных пробоях в боковых рынках обеспечивает хороший баланс между риском и консервативностью. Вот почему это может быть очень гибким сетапом для торговли, поскольку он работает на большинстве таймфреймов. Хорошо? С учётом всего сказанного давайте кратко подведём итоги того, что вы сегодня узнали... Заключение Торговля в боковых рынках иногда может быть сложной. Но как только вы поймете, когда следует «атаковать» рыночную возможность, а когда нет... Такие рыночные условия могут приносить вам хорошую прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Диапазонные рынки – это сложные рыночные условия, когда покупатели и продавцы находятся в равновесии, и они действительны, когда цена застревает между максимумами и минимумами Торговля в боковых рынках означает, что вы должны иметь в виду, что диапазоны могут как расширяться, так и сужаться Использование универсального сетапа, такого как ложный пробой (расширение диапазона), поможет вам получить прибыль на диапазонных рынках Вот так выглядит простое руководство по торговле на боковых рынках! Теперь я хочу услышать от вас... Часто ли вам бывает очень сложно торговать на боковых рынках? Срабатывали ли у вас когда-нибудь стопы на диапазонном рынке, а затем цена разворачивалась и снова двигалась в вашу сторону? Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Графический паттерн «тройное дно» (основное руководство) Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. На данном этапе... Вы, вероятно, уже изучили множество графических паттернов, таких как «двойное дно», «восходящий треугольник» и «перевёрнутые голова и плечи»: Плечо Голова Но, как вы знаете... Не все графические паттерны работают постоянно. Итак, что делать, когда эти графические паттерны терпят неудачу? Двойное дно Что вы будете делать, когда расширится ценовой диапазон? Восходящий треугольник Расширение диапазона Как торговать на рынке в это время? Перевёрнутые голова и плечи Расширение диапазона Именно здесь, мой друг, и появляется паттерн «тройное дно». Это один из наименее распространённых графических паттернов, однако он является важным инструментом, когда рынки находятся в неопределённости. В этом учебном пособии вы узнаете: Как работает паттерн «тройное дно» Как не следует торговать на «тройном дне» (и что делать вместо этого) Правильный способ торговли и анализа паттернов «тройное дно» Пошаговый процесс определения паттерна «тройное дно» и торговли на нём Интересно? Тогда начнём! Что такое «тройное дно» и как оно работает Приготовьтесь, мой друг, стать свидетелем грандиозного зрелища – паттерна «тройное дно»! Этот паттерн похож на суперзвёздного исполнителя, выходящего на сцену со своим уникальным талантом. Начинается он с линии шеи, которая является основой всего паттерна. Линия шеи А затем он демонстрирует ослепительную рыночную хореографию... Далее формируются три дна, каждое из которых играет свою роль в этом увлекательном паттерне: Линия шеи 1-е дно 2-е дно 3-е дно Это похоже на синхронизированный танцевальный номер, поскольку он привлекает внимание и подготавливает почву для многообещающих торговых возможностей. Его довольно легко определить, не так ли? Теперь, когда вы знаете, как выглядит данный паттерн, давайте рассмотрим... Почему формируется паттерн «тройное дно»? Если вам тоже интересно, то вы на правильном пути, мой друг. Потому что знать «почему» важнее, чем «что»! Итак, первая причина, по которой формируется этот паттерн... 1. Нерешительность рынка Представьте, что рынок – это нестабильный персонаж, неспособный принять решение. Он как тот друг, который никогда не может решить, где ему поесть или какой фильм посмотреть. Торгуйте на паттерне «тройное дно»! Этот паттерн возникает из хаоса нерешительности рынка: Тройное дно Двойное дно Как будто сам рынок говорит: «Я понятия не имею, куда мне идти!» Видите, как расширяется ценовой диапазон в приведённом выше примере? Он словно находится в замешательстве, застыв во времени и давая трейдерам возможность извлечь прибыль из предстоящего решения. Итак, по сути, мы говорим о том, что... Паттерн «тройное дно» является результатом нерешительности рынка. Но вот ещё один факт об этом паттерне... 2. Ему требуется некоторое время, чтобы сформироваться Этот паттерн любит тратить своё время на то, чтобы сформироваться. Но это просто делает его приготовленным на медленном огне блюдом для гурманов, которого стоит подождать! Подобно просмотру напряжённого фильма, знающие зрители могут предвидеть его кульминацию. Рынок испытывает ваше терпение, дразня своими тонкими движениями. Но не бойтесь, мой дорогой друг! Для тех, кто хочет подождать и понаблюдать... «Тройное дно» предлагает потенциальный банкет по поводу полученной прибыли. Итак, успокойтесь, расслабьтесь и позвольте этому паттерну раскрыть свои восхитительные торговые возможности. И действительно, вы можете воспользоваться паттерном «тройное дно», если... 3. Вы пропустили паттерн «двойное дно» Если вы пропустили паттерн «двойное дно». Двойное дно Но не нужно сожалеть, мой коллега-трейдер! Потому что паттерн «тройное дно» пришёл к вам, чтобы спасти ваш день, дав второй шанс присоединиться к вечеринке. Тройное дно Это как найти тайный сундук с сокровищами, когда вы свыклись с мыслью, что вся надежда потеряна. Таким образом, паттерн представляет собой альтернативную точку для входа в рынок. Как будто рынок говорит: «Эй, я тебя прикрою, приятель!» Итак... Я знаю, что торговать на паттерне «двойное дно» имеет смысл... но всё зависит от того, поймаете ли вы его, верно? Если вы консервативный трейдер, который нуждается в дополнительном подтверждении, то вам стоит обратить внимание на паттерн «тройное дно». Это паттерн, который предлагает возмещение, волнение и шанс взять с рынка прибыль. Интересно? Итак, теперь, когда вы знаете, как выглядит паттерн «тройное дно» и как он работает... Самое время рассказать вам, как не следует торговать на нём! Потому что помните... Все торговые паттерны имеют свои преимущества и недостатки. Согласны? Тогда продолжайте читать дальше... Самые большие ошибки при торговле на паттерне «тройное дно». Избегайте этих ловушек! Итак... Давайте поговорим о самых больших ошибках при торговле на паттерне «тройное дно». Ошибка №1. Торговля в середине паттерна «тройное дно» Во-первых, торговля внутри диапазона похожа на попытку надеть на себя слишком тесные джинсы. Помните: «тройное дно» возникает, когда рынок находится в состоянии нерешительности. Он ведёт себя как ребенок в кондитерской, изо всех сил пытаясь выбрать один из множества вкусных продуктов. Таким образом, не поддавайтесь искушению совершать сделки в пределах ценового диапазона данного паттерна. Вместо этого... Подождите, пока рынок определится! Иными словами... Избегайте торговли в середине ценового диапазона данного паттерна. Середина диапазона Сосредоточьтесь на областях ценности (иначе называемыми областями поддержки и сопротивления). Возможности для входа в рынок Очень просто, не правда ли? Но будьте внимательны, потому что именно здесь случается парадокс. Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №2. Слепая продажа на максимумах и покупка на минимумах «Но подождите-ка, вы о чём?» «Если мы не можем торговать в середине паттерна «тройное дно», то почему же продажа на максимумах и покупка на минимумах тоже является ошибкой?» Позвольте мне объяснить... Видите ли, «тройное дно» печально известно ложными пробоями: Ложный пробой Потому что именно это происходит на рынках, торгующихся в диапазоне! Они то расширяются, то сжимаются, и «тройное дно» может превратиться в «четырехфазное дно»! Оно как проказник, прячущийся в тени, готовый выскочить и напугать тебя! Так что не гоняйтесь слепо за этими ценовыми взлётами и падениями, как белка за орехами. Что же вам следует делать? Просто дождитесь подтверждения, прежде чем бросаться в сделку, как в омут с головой. Это означает, что вам следует ожидать действительного пробоя на 3-м дне: Пробой И входить в рынок, когда цена возвращается в границы диапазона, тем самым подтверждая 3-е дно: 1-е дно 2-е дно 3-е дно Следовательно, только один факт, что цена находится на максимумах и минимумах, ещё не означает, что вы немедленно должны торговать на них. Вместо этого будьте бдительны и дождитесь дополнительного подтверждения! Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №3. Использование паттерна «двойное дно» для определения направления рыночного движения Теперь давайте проясним эту ситуацию и развенчаем распространённое заблуждение. Паттерн «тройное дно» может оказаться душой компании... Но это не ворожея-экстрасенс, которая предсказывает направление рыночного движения. То, что вы видите паттерн «тройное дно», не означает, что рынок обязан пробить его снизу вверх. Может произойти и следующая картина: Тройное дно Падение цены Это всё равно что смотреть в магический шар, чтобы предсказать числа завтрашней лотереи – это крайне маловероятно! Поэтому не полагайтесь исключительно на «тройное дно», чтобы определить предстоящее рыночное движение! Проанализируйте другие факторы и используйте паттерн «тройное дно» в качестве дополнительного инструмента, а не единственного индикатора. Наконец, ещё одна ошибка, которую многие трейдеры (и даже я) допускают – это... Ошибка №4. Слишком много полагаться на классические объяснения тройного дна Позвольте мне объяснить... Когда дело доходит до торговли на паттерне «тройное дно», не зацикливайтесь на определениях, написанных в учебниках. Этот паттерн похож на хамелеона, принимающего различные окраски тела и удивляющего вас на каждом шагу. Это означает, что существует множество действительных паттернов «тройное дно», таких как тот, что вы видели ранее: Линия шеи А также как вот этот: Линия шеи Итак, отбросьте свои жёсткие ожидания и примите красоту его разнообразных форм. Потому что самой важной характеристикой является «резкое дно», которое вы видите на своём графике! Понятно? Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хорошо, теперь я знаю, как определить этот паттерн и как не следует торговать на нём». «Но как же мне торговать на этом паттерне?» И если вы действительно задаётесь этим вопросом, то сейчас самое время поговорить об этом. Я поделюсь с вами тремя простыми рыночными движениями, на которые следует обращать внимание при торговле на паттерне «тройное дно». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Рок на торговой танцплощадке: лучшие ценовые движения для успешной торговли на паттерне «тройное дно» Готовы пересмотреть свою торговую игру на паттерне «тройное дно»? Вот движение, которое сделает вас звездой танцплощадки: Убедитесь, что «тройное дно» сформировалось в рамках существующего восходящего тренда Это всё равно что присоединиться к танцевальной вечеринке, где каждый находится в ликующем настроении и готов танцевать буги-вуги. Согласовывая свои сделки с преобладающим восходящим трендом... Восходящий тренд Вы повышаете свои шансы на успех и двигаетесь в ритме рынка. Следите за этим восходящим трендом как опытный танцор, заметивший идеального партнёра, и будьте готовы к вращению и падению на паттерне «тройное дно»! Теперь давайте поговорим о виртуозной работе ног в рамках паттерна «тройное дно» и о том, что следует искать дальше при торговле на нем... Ищите ложный пробой или консолидацию Так же, как опытный танцор, исполняющий неожиданные трюки и движения, паттерн «тройное дно» иногда может нас приятно удивить. При обнаружении ложного пробоя на третьем дне: Ложный пробой Это всё равно что поймать своего партнера по танцам, имитирующего падение, но быстро поднимающегося, демонстрируя особый талант. Это сигнал о том, что данный паттерн заслуживает пристального внимания. Точка входа С другой стороны... Если вы: пропустили точку входа на паттерне «двойное дно» пропустили сделку на ложном пробое на паттерне «тройное дно» Тогда не волнуйтесь, у вас ещё есть шанс! Если вы заметили консолидацию цены на максимумах: Консолидация Это как наблюдать момент задержки перед началом энергичного подъёма. Так как это признак того, что цена готовится к взрывному пробою паттерна «тройное дно». Точка входа Таким образом, следите за этими шикарными движениями и приготовьтесь раскрыть своё торговое мастерство на танцплощадке! На этом этапе... У вас уже есть все камни бесконечности, чтобы успешно торговать на паттерне «тройное дно». Но, как вы знаете... Эффективность вашей перчатки бесконечности зависит от того, сможете ли вы умело использовать её! Итак, если вы длительное время торговали на подобных паттернах, таких как «двойное дно»... Значит, всё готово! Но если вам нужен простой и понятный процесс определения паттернов «тройное дно», торговли на них и управления своими сделками... ...тогда продолжайте читать дальше до грандиозного финала. Освоение торговли на паттерне «тройное дно». Торговая стратегия, которая заставит вас танцевать в прибыли! Готовы ли вы протестировать свои торговые навыки с помощью простой, но эффективной стратегии торговли на паттерне «тройное дно»? Давайте разберём её пошагово. Точно так же, как мы разучиваем новый танцевальный номер. Шаг №1. Начните с определения восходящего тренда на дневном таймфрейме Представьте, что вы находите идеальный ритм, который задаёт настроение для увлекательного выступления. Ищите более высокие максимумы и более высокие минимумы, которые указывают на сильное восходящее движение. Восходящий тренд Как только вы зафиксируете этот восходящий тренд... Пора переходить к следующему шагу и двигаться в ритме рынка! Шаг №2. Определите потенциальный паттерн «тройное дно» на 4-часовом таймфрейме Теперь... Переключите своё внимание на 4-часовой таймфрейм, где формируется потенциальный паттерн «тройное дно». Представьте это как хореографию танца, где у каждого движения есть своя цель. Определите паттерн «тройное дно», состоящий из трёх отдельных днищ, соединённых между собой линией шеи: Тройное дно Это как заметить синхронизированную работу ног группы танцоров, создающих привлекательный паттерн на танцплощадке. Как только вы заметили этот шедевр «тройное дно» в игре, пришло время подготовиться к идеальной точке входа в рынок! Шаг №3. Открывайте сделку на ложном пробое на 3-м дне Это похоже на ошеломляющее вращение или быструю смену направления ценового движения, которое вызывает у всех трепет. Когда цена на мгновение пробивает сверху вниз уровень третьего дна, но затем быстро отскакивает вверх... Ложный пробой Это сигнал о том, что на этот паттерн следует обратить пристальное внимание. Итак, открывайте свою сделку и прокатитесь на восходящем импульсе, как опытный танцор, танцующий в свете рампы. Помните, что время является ключевым фактором. Дождитесь этого ложного пробоя и куйте железо, пока горячо! Шаг №4. Добавьтесь к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи Пришло время повысить вашу торговую эффективность. «Как?» – спросите вы. Просто – путём добавления к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи. Консолидация Представьте, что это грандиозный подъём в танцевальном номере, который под действием энергии взлетает на новые высоты. Когда цена уверенно пробивает линию шеи, это признак того, что «тройное дно» вот-вот раскроет весь свой потенциал. И что же делать, когда это происходит? Добавьтесь к позиции, опираясь на свою первоначальную сделку и максимально увеличивая потенциал прибыли. Добавление к своей позиции Это как крещендо в музыке. И, что очень важно, этот пробой даёт вам возможность прокатиться на волне успеха! Шаг №5. Перемещайте свой плавающий стоп-лосс с помощью скользящей средней с периодом 20 Теперь, когда вы в сделке... Как вам следует управлять ею? В этом случае я предлагаю установить плавающий стоп-лосс и перемещать его, используя скользящую среднюю с периодом 20. Плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 20 Этот индикатор похож на надёжного партнера по танцам, который обеспечивает вашу безопасность на танцплощадке. По мере того, как цена движется в вашу пользу, перемещайте стоп-лосс с помощью этого динамического индикатора для защиты своей прибыли. Выходите из рынка, когда цена пересекает MA с периодом 20 сверху вниз Это способ зафиксировать прибыль, в то же время позволяя рынку двигаться к более высоким уровням. Оставайтесь ловкими и гибкими, корректируя свой уровень стоп-лосс по мере восходящего движения рыночного ритма! И вот ещё кое-что, что вы должны знать... У вас всегда есть свобода выбора между шагом №3 и шагом №4. Если вы рискованный трейдер. Попробуйте выполнить оба шага (№3 и №4). Если вы консервативный трейдер. Вы можете войти в рынок, когда цена пробивает линию шеи (шаг №4). Если вы находитесь где-то посередине (не слишком рискованный и не слишком консервативный трейдер). Вы можете выполнить шаг №3, а вместо добавления к своей сделке частично зафиксировать прибыль в шаге №4. Интересно? Итак, отработайте эти шаги на практике, и пусть эта простая стратегия торговли на паттерне «тройное дно» станет вашим билетом к успеху в трейдинге! Заключение В заключение следует сказать... Паттерн «тройное дно» является мощным инструментом в арсенале трейдера, предлагая второй (или даже третий) шанс для тех, кто, вероятно, упустил возможность открыть сделку на паттерне «двойное дно». Кроме того, он может быть отличным паттерном для освоения торговли и анализа диапазонных рынков. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее... Паттерн «тройное дно» предлагает второй шанс для трейдеров, которые упустили возможность торговли на паттерне «двойное дно» Он состоит из линии шеи и трёх отдельных днищ, возникающих во время нерешительности рынка и требующих времени для своего формирования Избегайте распространённых ошибок, таких как торговля внутри диапазона и чрезмерное увлечение информацией о паттернах, написанной в учебниках Лучший способ торговли на паттерне «тройное дно» – это согласование с существующим восходящим трендом и наблюдение за ложными пробоями на ценовых минимумах или консолидацией на ценовых максимумах Простая торговая стратегия включает в себя определение восходящего тренда, начало формирования паттерна «тройное дно», открытие сделки на ложном пробое, добавление к открытой позиции на пробое и перемещение плавающего стоп-лосса с использованием скользящей средней с периодом 20. Довольно хорошая комбинация, не так ли? Ещё меня интересует... Торговали ли вы ранее на паттернах «двойное дно» или «тройное дно»? Какие ваши любимые графические паттерны помимо «тройного дна»? Сообщите мне, пожалуйста, в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Фильтрация сделок с помощью паттерна нисходящего тренда Паттерн «Day Drop» Стоит ли использовать ценовые паттерны в торговой системе? Да, но никогда не используйте их в качестве отправной точки. В Unger Academy мы учим, когда и как применять ценовые паттерны при различных подходах к торговле. В этой статье мы обсудим “day drop” – фильтр нисходящего тренда, который мы применим к хорошо диверсифицированной корзине инструментов, а затем протестируем его с помощью реальной стратегии торговли на самом ликвидном рынке в мире – фьючерсе на S&P 500. Что такое “day drop”? Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Чем ближе цена закрытия к минимумам торговой сессии, тем более устойчивой является конфигурация нисходящего тренда. Рисунок 1 помогает объяснить эту концепцию. Эта диаграмма показывает, что цена закрытия дня находится очень близко к минимуму дня, и вчерашняя торговая сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Другими словами, DDr говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи достигнутых минимумов. Чтобы проверить, была ли цена закрытия вчерашнего дня вблизи минимума торговой сессии, воспользуемся следующим кодом: (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) где параметр DayDropValue может принимать значение от 0 до 1 и говорит нам о степени силы нашего DDr: чем меньше DayDropValue, тем сильнее нисходящий тренд в рамках последней торговой сессии. Если эта строка кода связана с булевой переменной, она может принимать значение «истина» или «ложь» в зависимости от того, имело место неравенство в строке кода выше или нет. Другими словами, переменная будет истинной или ложной в зависимости от того, был ли DDr вчера или нет. Чтобы лучше проиллюстрировать данную концепцию, давайте рассмотрим два примера (рисунки 2 и 3). В первом примере (рисунок 2) мы устанавливаем значение DayDropValue = 0,35, которое при подстановке в нашу формулу даёт контрольное значение 35% диапазона, поэтому оно не слишком строгое. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Во втором примере (рисунок 3) мы установили значение DayDropValue = 0,15, которое даёт контрольный уровень 15% от диапазона и, следовательно, является гораздо более строгим. Как и прежде, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Цена закрытия дня Максимум дня Минимум дня Дневной диапазон Рисунок 1. Ценовой паттерн «day drop». Дневной бар называется «day drop» (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. В данном случае цена закрытия дня очень близко к дневному минимуму, а вчерашняя сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Дневной диапазон DayDropValue = 0,35 Рисунок 2. Значение «day drop» установлено на 35% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,35, что обеспечивает контрольное значение 35% диапазона. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Дневной диапазон DayDropValue = 0,15 Рисунок 3. Значение «day drop» установлено на 15% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,15, что обеспечивает контрольный уровень 15% диапазона. Таким образом, этот параметр является гораздо более строгим, чем на рисунке 2. Опять же, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Насколько хорошим фильтром он является? Мы установили, что чем ниже значение DayDropValue, тем более избирательной будет наша фильтрация. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может являться DDr, используя простой код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts), который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года: input: DayDropValue(0); var: countDDr(0), countsession(0), dateInDateTimeFormat(0), datereadable(""); dateInDateTimeFormat = ELDateToDateTime(date); datereadable = FormatDate("dd-MM-yyyy", dateInDate-TimeFormat); if (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) then begin countDDr = countDDr+1; end; countsession=countsession+1; print(File("C:\test.txt"),datereadable," ",countDDr," ",countsession); По сути, мы подсчитываем все DDr, созданные рынком, и соотносим их с общим количеством сессий, при этом оценивая различные значения DayDropValues. Как мы знаем, по мере снижения значения DayDropValue у нас будет генерироваться меньше DDr; если мы будем использовать этот паттерн для фильтрации наших входов в рынок, количество сделок будет пропорционально значению DayDropValue. Рисунок 4. Фильтрация сделок по паттерну day drop. В этой таблице мы видим, что использование DayDropValue от 15% до 25% приводит к значительной фильтрации сделок. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 5. Тестирование фильтра на корзине инструментов. Для корзины инструментов хорошие результаты показало значение DayDropValue 20%. Первое тестирование на нескольких инструментах В таблице на рисунке 4 мы видим, что значение DayDropValue от 15% до 25% уже приводит к значительной фильтрации; поэтому для тестирования DDr на корзине инструментов мы решили использовать значение DayDropValue 20%. Для первого теста мы рассмотрим корзину, состоящую из фьючерсов на @ES, @CL, @EC, @GC и @US, и к каждому инструменту применим представленную ниже простую стратегию торговли на 15-минутном таймфрейме, используя данные с 2008 года по сегодняшний день. Данная система открывает только длинные позиции каждый раз, когда в предыдущей торговой сессии был DDr, и закрывает их в конце торговой сессии или при достижении стоп-лосса $ 1750, который я выбрал в качестве промежуточного значения между $ 1500 и $ 2000. input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); Глядя на рисунок 5, мы можем с уверенностью сказать, что лучшие результаты продемонстрировал фьючерс @ES. Поэтому мы решили создать специальную стратегию для этого базового актива. Паттерн «day drop» говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи минимумов. Давайте разработаем простую стратегию для фьючерсов e-mini S&P 500 Возьмём код, приведённый в предыдущем разделе, и проверим, улучшит ли производительность системы добавление временно́го фильтра для входов. Для этого мы добавим два параметра входа myday1 и myday2 для выбора только двух торговых сессий в неделю. Программный код для этой стратегии был первоначально написан в 2017 году, и на основе данных, доступных на тот момент, я решил установить myday1 = 2 и myday2 = 4, позволяя входить в рынок только во вторую и в четвёртую сессию в течение недели. Мы добавляем в наш код это новое временно́е условие, внеся в него представленные ниже изменения: input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750), myday1(2), myday2(4); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false), mydow(0); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin mydow = dayofweek(d)+1; daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop and (mydow = myday1 or mydow = myday2) then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); И получаем новые результаты, показанные в таблице на рисунке 6. Чистая прибыль системы значительно снизилась, но это связано с тем, что мы торгуем только в течение 2-х из 5-ти дней в неделю; тем не менее, максимальная просадка сократилась вдвое, а средняя прибыль в сделке увеличилась со $ 146 до $ 197. Поэтому мы решили сохранить выбранный фильтр времени. Торговая сессия по фьючерсам на S&P 500 начинается в 17:00 (биржевое время) и заканчивается в 16:00 на следующий день, и учитывая сетап кода, мы будем входить в рынок в начале торговых сессий во вторник и четверг. Однако во время тестирования в 2017 году мне пришло в голову, что начало торговли в полночь (биржевое время) будет выгодно для системы, поэтому давайте заменим выделенную жёлтым строку в приведённом выше коде следующей инструкцией: if daydrop and Time<1500 and (mydow = myday1 or mydow = myday2) and oktrade then buy next bar market; Мы добавили дополнительное условие (Time<1500), которое позволит нам торговать во вторник и четверг, начиная с 0:00 (биржевое время) – другими словами, мы войдём на первом баре после полуночи. С введением этого нового временно́го интервала мы получим следующие показатели (рисунок 7). Количество сделок не изменилось, так как мы сместились вперёд только на несколько часов. Чистая прибыль осталась практически такой же (как и средняя прибыль в сделке), но мы значительно снизили максимальную просадку нашей стратегии. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 6. Использование дня недели в качестве временно́го фильтра. Улучшает ли добавление временно́го фильтра для входа производительность системы? Этот тест позволил системе входить в рынок только во вторую и четвёртую торговую сессию в течение недели. Здесь представлены результаты. Чистая прибыль снизилась, просадка уменьшилась, а средняя прибыль в сделке увеличилась. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 7. Использование времени входа в качестве временно́го фильтра. В качестве времени входа было протестировано дополнительное условие для входа в рынок: сразу же после полуночи. Здесь представлены результаты. Хотя большинство показателей не изменилось по сравнению с предыдущим улучшением системы, представленным на рисунке 6, следует отметить, что уменьшилась просадка. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 8. Увеличение продолжительности сделки. Можно ли улучшить производительность системы, предоставив сделкам больше времени для отработки? В этом тесте открытые сделки удерживались в течение 4 торговых сессий. Мы видим, что переход от внутридневной к многодневной торговле привёл к увеличению просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 9. Добавление ордера тейк-профит. Уменьшит ли просадку добавление ордера тейк-профит? Здесь представлены результаты тестирования. Максимальная просадка действительно снизилась. При этом увеличилась средняя прибыль в сделке, что делает ордер тейк-профит хорошим дополнением к торговой стратегии. Рисунок 10. Кривая капитала для итогового примера торговой системы. Здесь показана гипотетическая кривая капитала для торговой стратегии, полученной в результате добавления правил, обсуждаемых в этой статье, при условии совершения только длинных позиций по фьючерсу E-mini S&P 500 (ES). Кривая капитала построена на данных с 2008 года по настоящее время, которые включают в себя более чем пятилетние данные вне выборки. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может быть DDr, используя простой код, который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года. Можем ли мы ещё улучшить нашу систему? Мы торгуем внутри дня, поэтому закрываем каждую сделку в конце торговой сессии. Что произойдёт, если мы дадим сделкам больше времени для отработки? Чтобы ответить на этот вопрос, введите новый входной параметр MaxDays, новую переменную DaysInTrade и замените команду для выхода setexitonclose последними 4 строками следующего кода: input: MaxDays(0); var: DaysInTrade(0), if MP<>MP[1] and MP<>0 then DaysInTrade=1; if marketposition<>0 and DaysInTrade>=MaxDays and MaxDays>0 then begin if Time>=1530 and Time<1600 then sell next bar market; end; Оптимизируя параметр MaxDays данными, доступными во время первоначальной разработки, я обнаружил, что выгодно оставлять сделки открытыми в течение максимум 4 торговых сессий. Итак, давайте установим MaxDays=4 и проанализируем новые результаты, показанные на рисунке 8. Изменение стратегии с внутридневной на многодневную оказало существенное влияние на систему: мы действительно наблюдаем рост максимальной просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%, достигнув отличного уровня для актива, которым мы торгуем. Можем ли мы пойти ещё дальше в плане совершенствования этой торговой системы? Данная стратегия является очень простой и уже даёт нам отличные результаты; тем не менее, добавление специальных условий может улучшить её ещё больше, но увеличит риск чрезмерной подгонки результатов. Поэтому мы решили не вводить никаких дополнительных правил для входа, а только понаблюдать, поможет ли нам использование ордера тейк-профит сдержать максимальную просадку системы. На рисунке 9 представлены результаты после введения ордера тейк-профит в размере $ 4000. Как видно, мы снизили максимальную просадку, увеличив чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке, поэтому мы были удовлетворены этим выбором. Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Заключительные ремарки и выводы Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Первоначальная система уже показала хорошие результаты, что привело нас к разработке комплексной стратегии для нашего портфеля. Финальная система содержит несколько условий, что убеждает нас в надёжности стратегии. Представленная на рисунке 10 кривая капитала за период с 2008 года по сегодняшний день, которая содержит более пяти лет данных вне выборки, показывает, что когда важнейший фондовый индекс в мире подвергался серьёзным потрясениям, наша стратегия продолжала работать очень гладко. Андреа Ангер – профессиональный трейдер, президент Академии Ангера и автор книги «Метод Ангера». Он является четырёхкратным чемпионом мира по трейдингу (2008, 2009, 2010 и 2012 годов), почётным членом Итальянского общества по техническому анализу (филиала Международной федерации технических аналитиков) и выступает в Европе, Америке, Австралии и Азии. Академия Ангера предоставляет услуги трейдерам, в том числе физическим лицам, помогая им улучшать подходы к торговле. Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Название Индикатора: PinBar Сайт продажи: free Описание: Самый "вменяемый", на мой взгляд, индикатор поиска пин-баров на свечном графике Доп. Инфо: использовать индикатор на таймфреймах от H1, но не тупо, а по правилам прайс-экшн Информация по использованию можно почерпнуть из видео Павла _http://tradelikeapro.ru/2011/12/02/price-action-pin-baryi/ _http://tradelikeapro.ru/2012/03/11/price-action-fakey/ Для знающих англицкий язык также рекомендую посмотреть The Fake Breakout Forex Strategy тут: _http://www.LearnForexLive.com/webinar/webinar-replay.php Успехов! ;) PinBar.mq4

Свечной паттерн «три белых солдата» (основное руководство) Итак, хотите узнать о паттерне «три белых солдата»? Значит, вы пришли по адресу. В этой статье вы узнаете всё, что нужно, чтобы в полной мере использовать паттерн «три белых солдата» в своей торговле. Хорошие, плохие и неприятные моменты! В этой статье вы узнаете: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите И, конечно же, всё это будет сопровождаться множеством примеров! Интересно? Вперёд! Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Паттерн «три белых солдата» (ТБС) формируется, когда после нисходящего тренда на графике появляются три сильные бычьи свечи. Характеристики сильной бычьей свечи следующие: Свеча закрывается вблизи максимумов Имеет широкое тело: то есть цена сильно сдвинулась и закрылась значительно выше цены открытия Маленькая верхняя тень или ее отсутствие Профессиональный совет: длинная нижняя тень является бычьим сигналом, указывающим на высокий спрос. Это показывает, что в течение дня произошла сильная покупка, которая развернула продажу. Чтобы понять, как может выглядеть сильная бычья свеча, рассмотрите представленное ниже изображение: Сильная бычья свеча Вид №1 Вид №2 И когда у вас последовательно образуются три такие свечи, вы получаете… Опа! Паттерн «три белых солдата» Теперь важно рассмотреть некоторые ошибки, которые совершают многие трейдеры при торговле на паттерне «три белых солдата», чтобы вы могли ускорить свой процесс обучения... Распространённые ошибки, которых следует избегать при торговле на паттерне «три белых солдата» Как вы, возможно, уже знаете, существует 3 вида трендов: Восходящий тренд Боковой тренд Нисходящий тренд И принято говорить, что паттерн «три белых солдата» сигнализирует о потенциальном бычьем развороте после нисходящего тренда... Но… Ошибка №1. Не используйте паттерн «три белых солдата» в нисходящем тренде «Три белых солдата» в нисходящем тренде могут быть просто реакцией/откатом, после чего цена продолжает свое движение вниз. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» является просто откатом в рамках нисходящего тренда Цена продолжает снижаться И вот несколько реальных примеров: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Паттерн «три белых солдата» Цена продолжает снижаться Увеличим этот дневной график: Цена в нисходящем тренде Время, потраченное впустую + цена продолжает снижение Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена в нисходящем тренде Дневной график акции Google: Цена в нисходящем тренде Томас Булковски, автор книги «Энциклопедия графических паттернов», говорит о паттерне «три белых солдата» следующее: «Тем не менее, после нисходящего пробоя (паттерна «три белых солдата») на медвежьем рынке цена может упасть в среднем на 7,66% за 10 дней, но в моём анализе использовалось всего лишь 56 паттернов. Я считаю движение в 6% подарком. Лучший 10-дневный рейтинг производительности для свечного паттерна «три белых солдата» относится к нисходящим пробоям на бычьем рынке. Я обнаружил 537 таких примеров, поэтому количество паттернов-образцов немного меньше». Примечание: нисходящий пробой означает, что цена опускается ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата». Интересно, правда? Да, размер выборки мал, согласен, но это потому, что данный паттерн редко можно найти, и даже тогда цифры выглядят не очень хорошо. Данная статистика касается паттернов «три белых солдата» в нисходящем тренде, но как насчёт того, когда цена находится в диапазоне? Ошибка №2. Не торгуйте на паттерне «три белых солдата», когда цена находится в боковом тренде Это связано с тем, что «три белых солдата» в боковом тренде с большей вероятностью приведут к развороту цены. Подумайте над этим... Когда цена движется в боковом направлении, она балансирует между зоной поддержки и зоной сопротивления. И к тому времени, когда паттерн «три белых солдата» будет полностью сформирован, цена, скорее всего, будет находиться вблизи зоны сопротивления, где может развернуться. Я имею в виду вот что: Паттерн «три белых солдата» формируется вблизи уровня сопротивления Понимаете, о чем я? Позвольте показать вам несколько реальных примеров. 4-часовой график валютной пары GBP/USD: Цена движется в диапазоне Дневной график акции NVIDIA: Цена движется в широком диапазоне Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена движется в диапазоне Видите? Ну а теперь, когда вы увидели некоторые ошибки, которых следует избегать... Хотите узнать, как на паттерне «три белых солдата» торгуют профессионалы? Как эффективно торговать на паттерне «три белых солдата» Профессионалы используют паттерн «три белых солдата» в качестве вероятного сигнала о возобновлении восходящего тренда. Вот как они рассматривают его: 1. Принятие того, что не подлежит обсуждению Цена должна находиться в восходящем тренде. На графике должны формироваться более высокие максимумы и более высокие минимумы. 2. Понимание того, в чём заключается возможность Трейдер должен чётко понимать, где находится зона возможностей для его торговой стратегии. Для паттерна «три белых солдата» и других долгосрочных стратегий в целом зона возможностей находится в консолидации или откате, который следует после того, как цена достигла более высокого максимума. Восходящий ценовой тренд и зона возможностей для трейдеров: Зона возможностей для трейдера 3. Визуализация психологии Представьте себе следующее. Каждый день идёт ожесточённая ценовая битва между быками и медведями. Когда цена находится в восходящем тренде, это означает, что битву выигрывают быки. После значительного продвижения (формирования более высокого максимума)... …вполне естественно, что армия быков берёт паузу на некоторое время, чтобы отдохнуть и разбить лагерь, верно? (период консолидации/отката) Но медведи ошибочно считают, что эта пауза означает, что армия быков стала слабой. Итак, они начинают продвигать свою кампанию, когда вдруг... На поле битвы выходят три храбрых солдата с безумной огневой мощью и хорошо накачанными мышцами! Эти три солдата не похожи ни на что, что медведи видели когда-либо... Им удаётся полностью одолеть медведей и эффективно поймать их в ловушку, заставляя медведей отступить. С помощью этих трёх солдат быки могут значительно продвинуть кампанию и обернуть битву в свою пользу. Знакома ли вам эта ситуация с тремя храбрыми солдатами? Уверен, что да! Именно эта психология лежит в основе паттерна «три белых солдата». Они указывают на признак силы, а именно на признак того, что восходящий тренд возобновляется, и если признак силы – это всё, что вам нужно, зачем же быть таким жёстким? Это приводит к 4-му пункту... 4. Будьте гибкими и применяйте здравый смысл Будет ли этот паттерн действительным, если в нём будут всего лишь две бычьи свечи? А если четыре? Что, если эти свечи не формируются одна за другой, а между ними появляется небольшой доджи или внутренний бар? Ну, важно понимать, что рынок просто делает своё дело. Считаете ли вы, что рынок выравнивается, чтобы сформировать точный паттерн «три белых солдата», чтобы трейдеры могли торговать на точном паттерне? Конечно же нет! Звучит нелепо, когда я говорю это вслух, верно? Но именно в результате этого многие трейдеры могут в конечном итоге оказаться в ловушке. Вы должны быть гибкими и искать общие характеристики, а не точные паттерны. Итак, ищите признаки силы, которые показывают, что восходящий тренд возобновляется. Вы даже можете называть их «свечами силы», если хотите... Понятно? Отлично! 5. Подведём итоги Прежде чем перейти к примерам, давайте подведём итоги самого основного: Шаг 1. Цена должна находиться в явном восходящем тренде. Шаг 2. Следите за консолидацией/откатом восходящего тренда. Шаг 3. Подтвердите наличие признаков силы и возобновления восходящего тренда: появление сильных бычьих свечей. Совет №1. Дополнительным фактором, особенно для акций, является большой объём, сопровождающий эти сильные свечи. Совет №2. Если цена совершила большое движение, лучше подождать, когда цена закрепится и снова пробьётся, или просто позвольте сформироваться данному сетапу. Вы не можете поймать их всех! (Опять же, используйте здравый смысл...) Примеры: Дневной график валютной пары EUR/USD: Цена находится в восходящем тренде Консолидация цены Признаки силы На этом графике цена имела чистое восходящее движение, после чего перешла к консолидации. По мере консолидации обратите внимание на то, как сокращается волатильность. В результате сокращения волатильности появились сильные бычьи свечи, демонстрирующие признаки силы. За этим последовало плавное восходящее движение. Дневной график акции Spotify: Восходящий тренд Пауза Признаки силы: паттерн «три белых солдата» Медленное и устойчивое восходящее ценовое движение Здесь цена действительно хорошо поднялась. Она на некоторое время остановилась, и, самое интересное, в этой консолидации практически не было медвежьих свечей с широким диапазоном. Затем появился классический паттерн «три белых солдата». Это был явный признак силы. Следовательно, восходящий ценовой тренд возобновился и имел устойчивое движение вверх. Дневной график акции Enphase Energy: Цена находится в восходящем тренде Признаки силы Это немного дикая акция в том смысле, что на графике появились медвежьи свечи с широким диапазоном. Но обратите внимание, что ни одна из этих имеющих робкий вид свечей не имела значимого продолжения. Кроме того, на протяжении всего графика была сохранена структура более высоких максимумов и более высоких минимумов, что является самым важным. Затем сформировался паттерн «три белых солдата», и цена показала признаки силы. Возобновился восходящий тренд, и цена двинулась выше. Теперь, прежде чем вы начнёте применять паттерн «три белых солдата» в своей торговле, думаю, вам лучше услышать всю историю. Я говорю о той стороне истории, о которой не очень часто говорят просто потому, что она не столь гламурна! В частности, мы должны учитывать ограничения паттерна «три белых солдата»... Ни один торговый инструмент или индикатор не является идеальным, и понимание ограничений паттерна поможет вам решить, соответствует он вашей личности или нет. Готовы? Правда о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите Но сначала о главном... Ваша задача как трейдера состоит в том, чтобы определить преобладающий рыночный тренд и открыть позицию, когда цена совершает трендовое движение, верно? Вероятно, вы думаете, что лучше запрыгнуть в тренд как можно раньше. В конце концов, говорят, что трейдер не должен пытаться продать на вершине или купить на дне, а, скорее, захватить середину движения… Но если вы ждёте формирования паттерна «три белых солдата», то прежде чем открыть длинную позицию, вы, вероятно, пропустите значительную часть движения, особенно если захотите захватить краткосрочное колебание. Учитывайте соотношение прибыли к риску... Если вы входите в рынок после того, как паттерн «три белых солдата» уже сформировался, вы можете разместить свои ордера стоп-лосс в любом из этих двух мест: Ниже самого низкого минимума паттерна «три белых солдата» (минимума первой свечи) Ниже самого последнего минимума колебания. Оба эти уровня дают широкий стоп-лосс от точки входа, и цена должна совершить значительное движение, чтобы ваше соотношение прибыли к риску составило хотя бы 1:1. Таким образом, имейте в виду, что вход в рынок на основе паттерна «три белых солдата» уже сам по себе является широким. Помните, что сделке может потребоваться некоторое время для отработки... После формирования паттерна «три белых солдата» цена может на некоторое время консолидироваться, а затем снова продолжить своё движение. Имейте это в виду и оцените альтернативные издержки от удержания капитала в сделке. Наконец, данный паттерн встречается редко... Я использовал автоматический поиск этих паттернов на платформе Tradingview и получил вот такие результаты: На недельном графике акции Apple не было обнаружено ни одного такого паттерна. Сравните с результатами поиска паттерна «бычье поглощение» на том же графике: Чувствуете разницу? Возможно, вы станете утверждать, что у программы автоматического поиска очень жёсткие правила и лучше искать вручную, но определив некоторые основные критерии, вы получите объективный подход. Это также поможет вам исключить синдром упущенной выгоды (СУВ) и эффект знания задним числом, которые могут сыграть пагубную роль в вашей торговле. В общем, это те моменты, которые вы обязательно должны запомнить, прежде чем начать использовать паттерн «три белых солдата». Мои поздравления: вы только что получили детальную информацию о паттерне «три белых солдата». Давайте подведём итоги. Заключение В этой статье вы узнали: Что такое паттерн «три белых солдата» и как он работает Я показал вам ошибки, которых следует избегать при торговле на этом паттерне Вы увидели, как профессионалы используют этот паттерн в своей торговле Правду о паттерне «три белых солдата», которую вы больше нигде не услышите В завершение У меня к вам один быстрый вопрос: Как вы планируете использовать паттерн «три белых солдата» для повышения уровня вашей торговли? С нетерпением жду ваших идей и мыслей. Райнер Тео, Переведено специально для Tlap.com

Стремление к богатству и финансовой свободе с помощью спекуляций может дорого обойтись как в финансовом, так и в духовном плане. В отличие от глянцевой рекламы в газетах, финансовых журналах и нежелательных электронных письмах, требуется достаточно много времени и усилий, чтобы достичь того уровня, на котором вы можете назвать себя прибыльным трейдером. Это стоящее занятие, но многие трейдеры просто сходят с дистанции. Они слишком рано сдаются или доверяются некоему образовательному гуру, который просто сдирает с людей деньги, не давая взамен всей достоверной информации. Данное руководство написано мной именно для вас. Его цель не заключается в том, чтобы дать вам всё, что я знаю о трейдинге. Я потратил на его изучение тысячи часов, применив всевозможные подходы. Некоторые из них были полезными. Некоторые оказались бесполезными. Это руководство предназначено для того, чтобы вы встали на правильный путь. Данный курс содержит много уроков. Он разработан, чтобы конкурировать и превзойти курсы выходного дня за 3000 £, предлагаемые разными обучающими компаниями по всему миру. Я решил дать вам эту информацию бесплатно. Я тоже провожу курсы по трейдингу, но сейчас отдаю приоритет методам, которые были разработаны мной и моей командой трейдеров. Они прошли испытание временем. Надеюсь, ваш путь будет прибыльным и даст вам возможность жить той жизнью, о которой вы мечтаете. Торговля акциями, фьючерсами, опционами, финансовый беттинг, торговля спредами и контрактами на разницу, а также любая другая торговая деятельность с использованием заемных средств сопряжена с риском. Не следует полагаться на то, что методы, описанные в данном руководстве по трейдингу, а также представленные здесь методики и технические сетапы будут прибыльными. Трейдинг – это рискованное занятие, которое может как улучшить финансовую сторону вашей жизни, так и разрушить ее прочную экономическую основу. Я написал это руководство с целью сопровождения как абсолютного новичка , так и более опытного трейдера и инвестора по финансовым рынкам. Однако я не гарантирую, что прошлые результаты предполагают или предсказывают результаты будущих усилий. Вы должны торговать только той суммой денег, которую можете позволить себе потерять. Кривая обучения Данное руководство сосредоточено на практических аспектах трейдинга – искусстве зарабатывания денег на спекуляциях. Между пониманием чего-либо в теории и реализацией этого на практике имеется большая разница. Трейдинг аналогичен любой другой профессии: чем больше вы торгуете, тем больше узнаете о трейдинге. Я собираюсь сократить ваше время обучения, преподнеся вам самую суть трейдинга. Попутно я буду предлагать вам дополнительную литературу, которая будет вам интересной и полезной. Итак, давайте начнем. Финансовые рынки невероятно сложны. Если вы поставите перед собой задачу изучить рынки, вы можете потратить на это всю свою жизнь. Однако вас интересует не сложность рынков, а то, как зарабатывать на них деньги. В университете я изучал экономику. Я даже получил степень магистра в одном из лучших университетов мира, которая не уступает степени магистра в «Банковском деле и финансах». Я до сих пор не совсем понимаю финансовые рынки. Я не знаю, что будет на рынках сегодня днем или завтра утром. Чтобы зарабатывать деньги в трейдинге, вам не нужно разбираться в рынках. В этом руководстве я научу вас двум вещам: 1. Сущности технического анализа и трейдинга; 2. Нескольким торговым приемам. Возможно, вы подумаете, что вам нужно знать гораздо больше. На самом деле нет. Взяли бы вы уроки боевого искусствам у этого человека? Брюс Ли не стал бы обучать вас сотням различных техник. Он не заставил бы вас изучать все виды боевых искусств. Он заставлял бы вас отрабатывать на практике одно и то же снова и снова. «Я боюсь не того человека, который однажды отработал 10 000 ударов ногами – я боюсь того человека, который отработал на практике один удар 10 000 раз». Это руководство научит вас: • Когда входить и когда выходить из рынка, на котором вы торгуете; • Как определять максимальную сумму, которой вам стоит рисковать; • Как управлять своей позицией; • Также мы рассмотрим брокерские платформы и предлагаемые ими инструменты. По мере отработки ваших навыков на практике будет расти и ваша уверенность. Если вы будете следовать инструкциям, представленным в данном руководстве, вы значительно увеличите шансы на успех своей торговли на финансовых рынках. Тренды Рынок движется в одном из трех направлений: • В восходящем тренде, • В нисходящем тренде или • В боковом тренде. В восходящем тренде мы покупаем. В нисходящем тренде мы продаем. Рынок ритмично движется вверх и вниз. Наша работа главным образом состоит в том, чтобы отслеживать рыночные движения и решать, является ли этот ритм преимущественно восходящим или преимущественно нисходящим. Тем не менее, на рынке, который находится в восходящем тренде, будут присутствовать менее выраженные контртрендовые нисходящие движения. Общая же картина будет демонстрировать восходящее рыночное движение. Красные линии символизируют небольшие коррекции рынка. Я стремлюсь игнорировать краткосрочный тренд и торговать в направлении долгосрочного тренда Что значит игнорировать краткосрочный тренд? Это значит идти против него. В примере, представленном на последней странице, это означает, что вы ПОКУПАЕТЕ на рынке в подходящее время. Позже мы вернемся к этому. А пока важно, чтобы вы понимали, что мы стремимся торговать в направлении долгосрочного тренда. Давайте внимательно посмотрим на график трендового рынка. Вот график рынка в нисходящем тренде. Заметьте, что даже несмотря на нисходящий тренд, рынок время от времени движется вверх. Для простоты я отдельно изобразил на графике только восходящие движения, которые я называю «контртрендовыми». И отдельно изобразил на графике только нисходящие движения – это «общая картина» тренда. Мы должны торговать в направлении долгосрочного тренда. Когда рынок движется против долгосрочного тренда, наша задача – определить область, в которой мы хотим войти в рынок. Мы должны торговать в направлении тренда, а не против него. Я знаю профессионально торгующих институциональных трейдеров, которые постоянно ищут области, где они могут войти в рынок. Когда «общая картина» указывает на нисходящий тренд, а рынок подскакивает, они ищут место, где можно продать. Когда рынок растет, они ищут места, где можно купить. Разница между профессионалом и начинающим трейдером заключается только в опыте. Повторюсь: Мы должны торговать в направлении тренда. Это означает, что наша задача как трейдеров состоит в определении того, когда рынок движется вверх, а когда он движется против «общей картины тренда». Давайте пойдем дальше и разберемся, как работать на трендовом рынке и когда завершается контртрендовое движение. Практический совет Если вы хотите научиться торговать, вам необходимо открыть торговый счет. Лучший способ обучиться трейдингу – это торговать на реальном счете. Вы также можете открыть и демо-счет. Давайте посмотрим на разницу между ними. Демо-счет Преимущества демо-счета: • Вы познакомитесь с торговой платформой и сможете отработать на практике исполнение сделок и ордеров, не переживая об ошибках. • Вы торгуете фиктивными деньгами. • Это отличное место, чтобы отработать свои навыки торговой техники на практике. • Это отличное место для изучения графиков. Недостаток демо-счетов: • Цель трейдинга заключается в зарабатывании денег. Демо-счет не является реальным, а это означает, что вы не будете знать, как справляться с давлением реальной торговли, имея на кону реальные деньги, пока не переключитесь на реальный счет. На одной из конференций по трейдингу один из участников задал мне следующий вопрос: «Рекомендуете ли вы использовать ДЕМО-счета?» Я ответил, что ДЕМО-счета хороши по нескольким причинам, включая привыкание к новой торговой платформе и ее функциям, тестирование новых стратегий и в первую очередь просто привитие тяги к трейдингу. Далее я сказал, что не являюсь поклонником ДЕМО-аккаунтов помимо причин, упомянутых выше. Я высказал утверждение о том, что ДЕМО-счета снимают эмоциональную окраску, которая придает ложно-психологический профиль успешной торговли. Я привел доводы о том, что начинать с демо-счета является хорошей идеей, но как только вы освоитесь с платформой, вы должны начать думать об открытии реального счета. Вы можете начать с небольшого счета, постепенно увеличивая размер сделок по мере роста вашего опыта. Я рассказал присутствующим историю о своем клиенте, 20-летнем студенте-медике из Копенгагенского университета, который в течение месяца торговал на валютной паре EURUSD внутри дня по 5-6 часов в день. К тому времени, когда он начал работать на реальном счете, он уже чувствовал себя достаточно уверенно в своем способе торговли, и у него все хорошо получалось, потому что он продолжал делать на своем реальном счете то же, что и на демо-счете. Технический анализ Что такое тренд? Что такое тренд? Что вы видите на данном графике? Восходящий или нисходящий тренд? Что вы видите с точки зрения движения в направлении тренда и против тренда? Синяя линия называется скользящей средней. Она показывает среднюю цену и является отличным способом определения общей картины тренда. Об этом мы узнаем позже. На данном графике вы должны отметить следующее: 1. Общая картина демонстрирует НИСХОДЯЩИЙ тренд. 2. Во время нисходящего тренда рынок отскакивает вверх, но ни один из максимумов красной линии не поднимается выше максимума предыдущей красной линии. Это четкий признак НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА. 3. Минимумы синих линий находятся ниже минимума предыдущей синей линии. Это еще один четкий признак нисходящего тренда. Основы торговли на валютном рынке Валюты торгуются парами. Обменный курс валютной пары означает, что вы можете обменять одну валюту на другую. Обменный курс валютной пары GBPUSD 1,6050 означает, что за один фунт стерлингов (1 GBP) можно купить 1,6050 доллара США (USD). Обменный курс валютной пары EURUSD 1,3500 означает, что за один евро (1 EUR) можно купить 1,3500 доллара США (USD). Цены на валютном рынке всегда указываются как «одна валюта по отношению к другой валюте». Таким образом, валютная пара GBPUSD означает фунт стерлингов по отношению к доллару США. На первом месте валютной пары стоит собственная валюта, которая обменивается на иностранную. Фунт стерлингов стоит на первом месте, а доллар США на последнем. Следовательно, цена данной валютной пары означает, сколько долларов США мы можем получить за 1 фунт стерлингов. GBP – фунт стерлингов, валюта Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс); USD – доллар США, валюта Соединенных Штатов Америки; EUR – евро, валюта стран-членов Еврозоны; CHF – швейцарский франк, валюта Швейцарии; JPY – японская иена, валюта Японии. Пример: Вы хотите поехать в США и обмениваете 3000 £ на доллары США. Сколько долларов США вы получите, если обменный курс пары GBPUSD составляет 1,5000? ОТВЕТ Ответ: 3000 * 1,5000 = 4500 $. Это график валютной пары GBPUSD. Когда цена на графике движется вверх, это значит, что доллар США обесценивается по отношению к фунту стерлингов. В начале графика вы получаете 1,6020 $ за 1 £. На пике графика, в правой его части, вы получаете 1,6300 $ за 1 £. Новичков вводит в замешательство, когда они слышат, как люди говорят, что доллар США «растет» – они думают, что доллар США становится более ценным. Всё как раз наоборот. Трейдеры ХОТЯТ «ПУНКТЫ». Наименьшее движение цены на валютном рынке называется «пунктом». Трейдеры стремятся заработать как можно больше пунктов. Пункт – это четвертый знак после запятой в обменном курсе валютной пары. В данном случае обменный курс GBPUSD = 1,6020. Пример: Вы ПОКУПАЕТЕ валютную пару GBPUSD по цене 1,6020. Цена приближается к 1,6021. Вы заработали один пункт. Покупка с целью заработка пунктов Вы решили купить пару GBPUSD по цене 1,5255. Позже вы закрываете эту позицию по цене 1,5315. Вы получили прибыль в размере 60 пунктов. Чуть позже мы поговорим о том, сколько стоит «пункт» в вашем кармане. Жаргоны валютного рынка *У некоторых валютных пар после целого числа имеется только 2 цифры. Например, пара USDJPY в настоящее время торгуется на уровне 95,18. Это означает, что цифра «8» – это один пункт. Движение от 95,18 до 95,30 составляет 12 пунктов. Самый простой способ торговать на валютном рынке состоит в открытии счета у брокера, который позволит вам торговать ставками на спред, а не контрактами на разницу. Причина, по которой это является самым простым способом, заключается в том, что это делает ваш торговый риск исключительно прозрачным. Ставка на спред работает следующим образом: вы решаете, чем хотите рискнуть на пункт. Если вы рискуете 5 £ на пункт и заработали 10 пунктов, тогда ваш заработок составил 5 £ * 10 = 50 £. Когда вы торгуете контрактами на разницу на валютном рынке, вы имеете дело с совершенно другим инструментом. Вы будете торговать реальными суммами в долларах. Ставка в 100000 долларов США называется одним лотом. Торговать ставками на спред намного проще. Если вам нужен хороший торговый счет, напишите мне. Я часто получаю специальные предложения от брокеров, которые дают 50% дополнительных денежных средств сверх депозита на вашем счете. Факты: 1. Валютный рынок является крупнейшим рынком в мире. 2. Торговля на рынке Форекс не осуществляется на бирже, как это происходит с акциями. 3. Форекс – это самый ликвидный рынок в мире с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой. Он торгуется 24 часа в сутки: с вечера воскресенья, когда наступает понедельник в Новой Зеландии, и до вечера пятницы в США. 4. «Пункт» означает «процентные пункты». Это наименьший прирост цены на валютном рынке. Это всегда 4-я цифра после запятой в основных валютных парах, за исключением валютных пар, содержащих японскую иену, где пунктом является 2-я цифра после запятой. 5. К ОСНОВНЫМ мировым валютам в примерном порядке важности относятся: ДОЛЛАР США, евро, японская иена, фунт стерлингов, швейцарский франк, австралийский доллар и новозеландский доллар. 6. На валютном рынке не происходит физического обмена. Вся торговля на рынке Форекс – это чистая спекуляция. Сколько пунктов можно заработать за день? Ответ на этот вопрос зависит только от вас самих. На приведенном ниже графике можно посчитать, сколько можно зарабатывать за ОДИН день только на ОДНОЙ валютной паре EURUSD. Если просто посчитать движение в пунктах на больших колебаниях в течение дня, то вы увидите, что пара EURUSD продемонстрировала движение на 265 пунктов. Вам не нужно зарабатывать 265 пунктов в день, чтобы получать действительно хороший доход. Представьте, что вы поймали только 10% всех движений и каждый пункт стоит 10 £. Это составит 265 £ в день. А теперь с помощью простой математики посчитайте, сколько это составит за год!!! Определение долгосрочного тренда Торгуя на валютном рынке, мы определяем долгосрочный тренд с помощью трех таймфреймов: дневного, 4-часового и часового. Краткосрочный же тренд определяется с помощью 5-минутных, 10-минутных или 15-минутных таймфреймов. Это 4-часовой график валютной пары EURUSD. На левой половине графика мы видим восходящий тренд. Примерно с середины графика цена валютной пары начинает снижаться. Обратите внимание на синий заштрихованный квадрат: рынок в краткосрочной перспективе движется вверх, однако в долгосрочной перспективе превалирует нисходящий тренд. Технический анализ Свечные графики Свечные графики Бар на свечном графике несет в себе те же данные, что и на баровом графике, а именно: цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия определенного временного интервала, отображаемого на графике. Различие между знакомым нам баровым графиком и свечным графиком состоит в том, что на свечном графике используется цветовая маркировка (обычно это красный цвет для свечи, где цена закрытия ниже цены открытия, и зеленый цвет для свечи, где цена закрытия выше цены открытия), что позволяет легко увидеть, какая «сила» превалирует на рынке. Я использую слово «сила», чтобы описать, чье давление – быков или медведей – превосходит на рынке. Быки хотят, чтобы рынок двигался вверх, а медведи хотят, чтобы рынок двигался вниз. Как создается свечной график? Реальные тела и тени свечей Доджи Тело свечи Тело свечи – это разница между ценами открытия и закрытия. В графиках японских свечей значительную роль играет тело свечи. Причина в том, что свечные графики по сути представляют собой систему распознавания ПАТТЕРНОВ. Сейчас мы рассмотрим наиболее важные паттерны свечного графика. Отображение свечей на графике Тело свечи Свеча состоит из двух частей: тела и хвоста. Хвост также известен как тень свечи. Обе концепции важны для понимания картины формирования паттерна. Новичку свечи могут показаться неинформативными из-за огромного количества сигналов. Истина (по крайней мере, это верно для меня) заключается в том, что свечные графики исключительно просты в оформлении, даже если вам нужно отфильтровать большое количество сигналов, которые возникают во время торговли. В рамках данного раздела спросите себя: что мы пытаемся выяснить? Ответ, конечно же, прост: мы хотим знать, кто побеждает в постоянной битве между давлением покупателей и давлением продавцов. И, что еще более важно, мы хотим знать как можно раньше, когда баланс сил меняется от одного лагеря к другому. Свечные графики дают нам самые ранние подсказки, когда баланс сил смещается от одного лагеря к другому. Сигналы могут быть и ложными, поэтому свечные графики сами по себе никогда не будут Святым Граалем, но без понимания свечных графиков вы часто остаетесь в неведении в ключевые разворотные моменты на рынке. Тени свечи В некоторых учебниках сказано, что рынок открывают любители, а закрывают профессионалы. Я считаю, что это ложное утверждение, к которому следует относиться скептически. Рынок такой, какой он есть; он представляет собой постоянное отражение равновесия спроса и предложения. Меня не интересует, кажется ли один лагерь более сложным, чем другой. Я торгую на том, что вижу, а не на том, что я думаю. Тем не менее, когда дело доходит до тени свечи, мы говорим о спросе и предложении, которые имеют место ПОСЛЕ открытия рынка, но ДО его закрытия. Мы рассматриваем ценовое движение, которое толкает рынок от одной до другой экстремальной точки. Меня не интересует, кажется ли один лагерь более сложным, чем другой. Я торгую на том, что вижу, а не на том, что я думаю. Тень показывает экстремальную точку для данного таймфрейма: максимум и минимум. Помня об этом, мы можем сделать выводы о некоторых фактах, касающихся тени: 1. Тень показывает, где власть переходит из одного лагеря в другой. В экстремальной точке максимума или минимума свечи власть переходит из одного лагеря в другой. 2. Тень указывает на степень неопределенности будущего направления тренда. Произошел переход власти от одного лагеря к другому, и теперь трейдеры, спекулянты и инвесторы во всем мире должны решить, является ли «неспособность» одного лагеря продвигать рынок в их предпочтительном направлении окончательным или временным поражением. В восходящем тренде верхние тени можно рассматривать как неспособность части быков доминировать на графике данного таймфрейма. Более того, в восходящем тренде длинные медвежьи тени могут быть предвестниками грядущих событий, хотя на данный момент поступившее на рынок предложение было поглощено теми, кто всё еще настроен на повышение. В нисходящем тренде верно обратное. Верхние тени могут предупреждать о том, что быки пытаются набраться сил, в то время как нижние тени могут означать, что хотя рынок и был медвежьим на свечном графике данного таймфрейма, но медведи не смогли удержать своего преимущества. Что мы хотим знать? Мы хотим знать, кто побеждает в постоянной битве между давлением покупателей и давлением продавцов. И мы хотим знать как можно раньше, когда баланс сил меняется от одного лагеря к другому. Быки против медведей Тело свечи – это вся сущность ценового движения. Кто превалирует на рынке? Свечи с маленькими телами (волчки) Критерии: свечи с маленькими телами не являются важными Значение: предыдущий тренд теряет свою силу. Доджи Критерии: одинаковые цены открытия и закрытия Значение: рынок «устал» Свечные и баровые графики используют одни и те же данные: ЦЕНУ ОТКРЫТИЯ – МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ – МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ – ЦЕНУ ЗАКРЫТИЯ Поэтому все индикаторы, которые используются на баровых графиках, могут также использоваться и на свечных графиках, например, RSI, MA, Stochastic и многие другие. Высокая белая (положительная) свеча пробивает уровень сопротивления снизу вверх, но в следующую торговую сессию рынок нерешителен. Иногда рынок пробивает уровень сопротивления и некоторое время идет выше него, но с появлением доджи возникают реальные сомнения в отношении того, имеется ли у рынка потенциал для дальнейшего роста. Это очень полезный инструмент для размещения стопов на правильном ценовом уровне. Когда дело доходит до анализа свечей, вам не нужно вкладывать деньги в оплату обучающих курсов или покупку книг. В Интернете содержится очень много бесплатной информации о свечных графиках. Вероятно, она потому и бесплатна, что на самом деле не стоит многого. ☺ Прошу прощения, если это звучит шутливо, но я серьезно. Свечные графики таят в себе огромное количество всевозможных паттернов. Но все они служат лишь для увеличения продаж книг и курсов, в конечном итоге сбивая новичка с толку. Как происходит развитие трейдера? На каком таймфрейме вы хотите торговать? На тиковом графике? На 5-минутном графике? На 60-минутном графике? На месячном графике? Ваша эволюция как трейдера отчасти заключается в том, чтобы узнать, на каком таймфрейме вы хотите торговать, и соответственно торговать по тренду в рамках вашего таймфрейма. Ложные движения Когда я начинал торговать, я очень любил пробои уровней и покупал на пробоях. Спустя время я понял, что чаще всего рынок заманивает меня для совершения сделки на пробое снизу вверх уровня предыдущего максимума или сверху вниз уровня предыдущего минимума, после чего он разворачивается и идет в другом направлении. Осознание этого пришло ко мне, когда я однажды посетил один семинар. Я смотрел на изображение графика на очень большом экране, что, вероятно, подчеркнуло визуализацию данного графика. Это было озарением: я понял, как часто рынок склонен тестировать уровни предыдущих максимумов или минимумов, а затем возвращаться обратно в диапазон. Я просмотрел прошлые и настоящие графики, чтобы лучше понять этот паттерн, который я называю «ложный пробой уровня вверх» и «ложный пробой уровня вниз». Он очень часто встречается на многих таймфреймах. Ложный пробой уровня вниз и ложный пробой уровня вверх Помните Даже «идеальный» свечной сигнал не гарантирует совершения идеальной сделки. Это означает, что вы НИКОГДА не должны нарушать правила управления капиталом, независимо от того, насколько вы уверены в той или иной сделке. Паттерны поглощения для внутридневной торговли Паттерн поглощения – это свечной паттерн, на котором ценовое движение, определяемое ТЕЛОМ текущей свечи, поглощает тело предыдущей свечи. Мне нравится использовать их на 10-минутном таймфрейме и выше для таких индексов, как FTSE, DAX (хотя они сильно коррелируют друг с другом), а также SP500 и Dow. Они отлично работают как сигнал разворота или сигнал продолжения. Они говорят нам, где именно нужно входить в рынок. Они говорят нам, насколько большой риск в сделке мы можем понести. Есть 3 потенциальных критерия для входа в рынок, которые зависят от того, насколько трейдеры уверены в данном сетапе: 1. Агрессивный вход в рынок, основанный на предположении, что формируется паттерн поглощения. Если трейдер входит в рынок, предполагая, что на нем формируется паттерн поглощения, а на самом деле формирования этого паттерна не происходит, трейдер должен закрыть данную сделку. 2. Обычный метод входа – ожидание завершения формирования паттерна поглощения. 3. Осторожный метод – ожидание, когда следующий бар пробьет уровень максимума/минимума бара поглощения. Паттерны поглощения Тело зеленой свечи ПОГЛОЩАЕТ тело красной свечи. Стратегия торговли на паттерне поглощения: открывайте позицию и устанавливайте стоп-лосс – 10-минутный график SP500 Приведенный выше пример не идеален, но он служит для достаточно хорошей демонстрации данной концепции. Движение выше бара поглощения дает сигнал на покупку. Вы можете установить время для входа с помощью ордера, расположенного чуть выше максимума бара поглощения, или просто выполнить сделку вручную в тот момент, когда вы увидите, что рынок толкает цену выше максимума бара поглощения. Паттерн медвежьего поглощения: точка входа и стоп-лосс определены – 10-минутный график SP500 На коротком контртрендовом движении формируется паттерн бычьего поглощения на 10-минутном графике. Паттерн бычьего поглощения приносит 7-8 пунктов на графике SP500. Мне нравится приведенный выше пример, потому что я осознаю, что совершил ошибку. Я выделил прямоугольником другую часть графика. Выделенная область является актуальным паттерном поглощения, но я бы хотел выделить еще одну. Видите ли вы ее? Она дает нам сигнал на покупку. Паттерн медвежьего поглощения: точка входа и стоп-лосс определены – 10-минутный график SP500 Паттерн медвежьего поглощения составляет движение в 8 пунктов. Несработавший сетап. Многие трейдеры побоялись бы открывать короткую позицию на рынке, который и так уже сильно упал. Я называю эти длинные бары барами дорожной карты. Именно здесь этот паттерн и не сработал. На рынке нисходящий тренд. Давайте назовем самый нижний бар на этом графике баром № 1, чтобы вы могли следовать за моими мыслями. Бар № 1 красного цвета – это самый нижний бар. Бар № 2 зеленый – это длинный положительный бар. У этого бара нет хвостов с обеих сторон. Он закрывается на импульсе. Бар № 3 красный. Бар № 4 зеленый. Бар № 5 красный, и тело бара № 5 поглощает тело бара № 4. Это сетап – «бар поглощения», и я открываю короткую позицию. Поскольку на рынке нисходящий тренд, это имеет смысл. Как видите, у меня моментально сработали стопы. Критерии выхода для паттерна поглощения Выход из рынка может осуществляться одним из нескольких способов, но помните, что цель состоит в том, чтобы быть на борту «бегущего» рынка, поэтому мы не должны фиксировать прибыль только потому, что были соблюдены некоторые критерии управления капиталом. Если рынок быстро движется в ожидаемом направлении, трейдеры должны переместить стоп-лосс на уровень безубыточности. Если тренд продолжает развиваться, трейдер может постепенно перемещать стоп-лосс в направлении тренда. Если формируется свеча, например, доджи, которая указывает на возможный разворот тренда, трейдер должен подтянуть стоп-ордер поближе к цене. Если на предыдущем уровне поддержки или сопротивления происходит резкий рост объема, будет разумным удерживать стоп-лосс на месте. В ином случае постарайтесь удерживать позицию открытой и прежде всего наберитесь терпения. При хорошем паттерне поглощения на 10-минутном графике можно легко удерживать позицию в течение целого часа или даже дольше. Том Хугаард, Переведено специально для Tlap.com

Название стратегии: Семидневные диапазоны Тоби Крабела Год выпуска: 1987 Сайт продажи: https://tlap.com/ Валютные пары: основные валютные пары Таймфрейм: D1 Время торговли: торговля отложенными ордерами при появлении сигнала Описание: см. статью в блоге Мониторинг в Роботесте Обзор стратегии на сайте

Трейдеры, попавшие в ловушку: как выявлять ловушки, использовать их и извлекать из них максимальную прибыль Трейдер, пойманный в ловушку – это термин, используемый для описания сложной ситуации на рынке. Это происходит, когда трейдеры совершают сделку, но цена движется против них, в результате чего они несут убытки или оказываются «в ловушке» своих сделок. Такое может происходить по разным причинам, таким как вход в сделку в неподходящее время или же неправильная интерпретация рыночных сигналов. Трейдеры, попавшие в ловушку – это те, кто открывает позицию и не может закрыть её, не понеся убытков. Причин для этого может быть много: неожиданные новостные события, плохое управление рисками и т.д., но результат один: значительные изменения цены, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются выйти. Но что, если я скажу вам, что знание о попавших в ловушку трейдерах на самом деле может быть преимуществом в трейдинге? Определив эти уровни на графике, вы можете использовать их в качестве уровней поддержки или сопротивления и потенциально получать прибыль от рыночных движений, вызванных другими трейдерами, которые закрывают свои позиции. Торговля на сигналах Прайс Экшен – стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку Нетрудно использовать динамику Прайс Экшен, возникающую в результате действий пойманных в ловушку трейдеров, как часть торговой стратегии. Это простая стратегия, которая использует общий технический анализ и благодаря которой вы можете определить не только область для торговли, но и точки входа и выхода из ваших сделок. Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Трейдеры, попавшие в ловушку на коротких позициях Сдвиг импульса Выявление попавших в ловушку трейдеров Ищите уровни поддержки и сопротивления на основе предыдущей истории цен, линий тренда или скользящих средних. Ценовые паттерны, которые предполагают попадание трейдеров в ловушку – это ложные пробои, несостоявшиеся пробои или длительные консолидации. Правила входа для длинных позиций (для коротких позиций совершайте обратные действия) Дождитесь пробоя над свечой, который укажет на попавших в ловушку трейдеров. Открывайте длинную сделку, если цена пробьёт снизу вверх уровень сопротивления, что приведёт к тому, что пойманные в ловушку продавцы закроют свои позиции. Подтверждение и достоверность пробоя Подтвердите пробой дополнительными техническими индикаторами, такими как пики объёма, бычьи или медвежьи свечные паттерны или индикаторы импульса. Пробой считается достоверным, если цена продолжает двигаться в ожидаемом направлении на высоком объёме. Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит Установите ордер стоп-лосс чуть выше точки пробоя, чтобы ограничить убытки, если цена пойдёт вразрез с вашими ожиданиями. Установите ордер тейк-профит на основе близлежащих уровней поддержки и сопротивления или используйте скользящий ордер стоп-лосс для фиксации потенциальной прибыли по мере движения цены в вашем направлении. Управление сделками Внимательно следите за сделкой, корректируя уровень стоп-лосс для защиты прибыли по мере движения цены в нужном направлении. Рассмотрите возможность частичного закрытия позиции, чтобы зафиксировать часть прибыли и минимизировать риск. Если цена не сможет продолжить движение в ожидаемом направлении, оперативно закройте сделку, чтобы ограничить убытки. Управление рисками Рассчитайте размер позиции на основе желаемого соотношения риска к прибыли и вашей толерантности к риску. Ограничьте максимальный риск в сделке до заранее определённого процента от вашего торгового капитала. Анализ и оценка Регулярно пересматривайте и анализируйте производительность сделок, внося необходимые корректировки в свою торговую стратегию на основе рыночных условий в режиме реального времени. Протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы оценить её эффективность и уточнить параметры. Выявление пойманных в ловушку трейдеров Трейдеры, попавшие в ловушку, относятся к категории участников рынка, которые не могут закрыть свои сделки, не понеся больших убытков. Обычно эти трейдеры понимают, что они в «ловушке», поскольку не могут закрыть свои позиции, не понеся убытков. Попасть в ловушку могут как розничные трейдеры, так и институциональные игроки, и их можно выявить на различных финансовых рынках. Выявление пойманных в ловушку трейдеров основывается на анализе паттернов Прайс Экшен, таких как ложные пробои, свечи поглощения или свечи истощения, которые дают представление о психологии и поведении участников рынка. Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке Значимость пойманных в ловушку трейдеров на рынке заключается в их влиянии на цену и предоставлении потенциальных торговых возможностей. Вот несколько ключевых моментов, подчеркивающих их значимость: Значимость пойманных в ловушку трейдеров 1. Ликвидность и движение рынка. Трейдеры, попавшие в ловушку, способствуют ликвидности на рынке. Поскольку они оказываются в ловушке своих позиций, их потенциальные действия по закрытию своих позиций или открытию противоположных позиций могут влиять на рыночное движение и способствовать волатильности. 2. Развороты и пробои цены. Трейдеры, попавшие в ловушку, служат катализаторами для разворотов или пробоев цены. Когда значительное количество трейдеров оказывается на неправильной стороне рынка, их коллективные действия по закрытию своих позиций могут вызывать резкие ценовые движения в противоположном направлении. 3. Уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут установить или подтвердить имеющиеся уровни поддержки и сопротивления. Если группа трейдеров попала в ловушку на определённом ценовом уровне, она может выступать в качестве психологического барьера в будущих ценовых движениях, создавая зоны поддержки или сопротивления, которые вы можете отслеживать на предмет потенциальных торговых возможностей. 4. Охота на стоп-лоссы. Профессиональные трейдеры и участники рынка могут охотиться на ордера стоп-лосс, размещённые розничными трейдерами. Эти участники рынка могут намеренно перемещать цену, чтобы вызвать срабатывание этих ордеров стоп-лосс, что приведёт к каскаду принудительной ликвидации позиций и усилению ценового движения на рынке. 5. Торговые возможности. Признавая присутствие пойманных в ловушку трейдеров, участники рынка могут определить потенциальные торговые возможности. Понимание их поведения и потенциала для разворотов цены или пробоев позволяет трейдерам разрабатывать стратегии, которые используют в своих целях попавших в ловушку участников рынка. Использование пойманных в ловушку трейдеров для торговли в своих целях Узнав, как использовать концепцию пойманных в ловушку трейдеров в своей торговой стратегии, вы можете получить более глубокое понимание динамики рынка и потенциально увеличить свою прибыльность. Трейдеры, попавшие в ловушку, могут создавать уровни поддержки или сопротивления, предоставляя вам ключевые уровни для отслеживания возможных пробоев или разворотов ценового движения. Продавцы, оказавшиеся в ловушке своих позиций, будут вынуждены закрывать свои позиции, если цена движется против них, что может привести к резкому ценовому движению в противоположном направлении. Чтобы построить эффективную торговую стратегию на основе попавших в ловушку трейдеров, важно понимать динамику Прайс Экшен и искать на графике подсказки, указывающие, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Например, бычья свеча с длинной тенью может означать, что продавцы не смогли подтолкнуть цену вниз и впоследствии попали в ловушку своих коротких позиций. Если уделять пристальное внимание этим паттернам и использовать их для принятия торговых решений, это поможет вам быть впереди и извлекать выгоду из рыночных движений. Виды бычьих и медвежьих ловушек Бычья ловушка – это ложный сигнал, который предполагает восходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена падает. Трейдеры, открывающие длинные позиции во время бычьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок развернётся, в результате чего они понесут убытки. Чтобы избежать попадания в бычью ловушку, крайне важно использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления или линии тренда, чтобы подтвердить, действительно ли данный бычий тренд является сильным. Бычья ловушка Уровень сопротивления Уровень поддержки Медвежья ловушка С другой стороны, медвежья ловушка – это ложный сигнал, указывающий на нисходящее ценовое движение, но вместо этого после достижения определённой точки цена растёт. Трейдеры, которые открывают короткие позиции во время медвежьей ловушки, могут попасть в ловушку, когда рынок становится бычьим и демонстрирует восходящий тренд. Поэтому при открытии сделок во время волатильных рынков, где ожидаются внезапные изменения трендов, трейдеры всегда должны соблюдать осторожность. Трейдерам важно использовать правильные стратегии управления рисками, такие как ордера стоп-лосс и определение размера позиции – это поможет им минимизировать свои убытки, если вдруг они станут жертвой этих ловушек. Как не попасть в ловушку Во избежание попадания в убыточные сделки и для увеличения прибыльности вы должны чётко понимать динамику ценового движения и искать паттерны, которые указывают на то, где покупатели или продавцы могут оказаться в ловушке. Вот несколько советов о том, как избежать попадания в ловушку на рынке: Избегайте погони за пробоями: пробои часто могут быть ложными, и трейдеры, которые входят в рынок во время пробоя, могут легко попасть в ловушку на развороте рынка. Вместо того, чтобы пытаться поймать пробои, сосредоточьтесь на покупке на падениях цены и продаже на подъёмах цены. Помните об эмоциональных реакциях: эмоциональные трейдеры легко поддаются влиянию краткосрочного импульса и могут попасть в ловушку в сделках, когда у них нет чёткого плана или стратегии. Принимайте обоснованные торговые решения: перед открытием сделки убедитесь, что у вас есть чёткое понимание контекста и возможных рисков. Не входите в рынок только потому, что это делают все остальные. Используйте ордера стоп-лосс: ордера стоп-лосс помогут ограничить убытки, если цена пойдёт против вас, и не позволят вам попасть в ловушку. Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риск совершения убыточных сделок из-за попадания в ловушку. Не забывайте всегда сосредотачиваться на своей стратегии, управлять эмоциями и принимать просчитанные риски, основанные на здравом анализе, а не на импульсивных решениях. Тестирование на несрабатывание Некоторые называют это ложными пробоями. Они обычно происходят, когда рынок тестирует уровни выше или ниже определённых областей для некоего рыночного движения. Эти тестирования предназначены для того, чтобы захватывать стопы трейдеров, расположенные выше ключевых уровней, а также побуждать покупателей или продавцов запрыгивать в рынок на пробоях. Они также используются для оценки интереса к ценам, которые тестируются. Это называется тестированием на несрабатывание; данный термин описан настоящим изобретателем этого вида торговли Ричардом Уайкоффом, который называл его «выбросом». Уровень сопротивления на недельном графике Дневной максимум Несостоявшийся пробой = Трейдеры, попавшие в ловушку на длинных позициях Это дневной график, и я перенёс на него уровень сопротивления с недельного графика (с 2013 года). Цена консолидируется вокруг зоны, и это часто указывает на потенциал движения в том же направлении. Лично я ищу сильные толчки и консолидацию цены на максимумах Прайс Экшен. Это может привести к дальнейшему восходящему движению. Трейдеры видят большую зелёную свечу, консолидацию, тестирования уровня и, наконец, сильный толчок вверх. Помните, что в какой-то момент эта сильная зеленая свеча на самом деле оказалась свечой несостоятельности. Трейдеры начинают активно открывать длинные сделки, и этот максимум разворотной свечи попадает прямо в экстремальный максимум зоны! На той же дневной свече цена падает обратно в зону консолидации, и длинные позиции оказываются в ловушке на неправильной стороне рынка. Они должны закрыть свои позиции. На следующий день красная свеча рассказывает историю о том, как все эти трейдеры, оказавшиеся в ловушке, вышли из рынка и открыли короткие позиции. Трейдеры, попавшие в ловушку на откате Рынки движутся волнами, формируя импульсные и корректирующие движения. Очень популярным методом торговли является торговля на корректирующих движениях и открытие сделки в направлении тренда после завершения корректирующего движения. Проблема в том, что многие трейдеры нетерпеливы и не хотят рисковать, не находясь в импульсном движении. Они открывают сделки слишком рано при первых же признаках завершения корректирующего движения. Когда у них срабатывают стопы, они всё равно не хотят пропустить импульсное движение и поэтому снова входят в рынок. Сложные откаты немного каверзны тем, что они могут скрываться внутри рыночной структуры на более высоком таймфрейме. То, что может показаться простым откатом, на самом деле будет двуногим (сложным) откатом на более низком таймфрейме. Опять же, именно так движутся рынки, и никто не придумал эту концепцию. Если вы трейдер и вам нужно выйти из убыточной позиции, когда вы это сделаете? Стопы Сделка на пин-баре? Кто открыл сделки здесь? До этого сложного отката у нас было то, что на данном таймфрейме казалось простым откатом. Помните, что простые откаты на более высоких таймфреймах могут быть сложными откатами на более низких таймфреймах. Цена несколько поднялась после первого нисходящего движения, но когда этот комплекс завершился, цена продолжила восходящее движение. Первая черная линия указывает на первую ногу этого отката, а сформировавшийся далее пин-бар словно указывает на возможное возобновление восходящего тренда. Трейдеры входят в покупки и размещают свой стоп-лосс ниже этой свечи. Если бы ваш подход к торговле заключался только в сложных коррекциях, вы бы не совершили эту сделку. Затем цена разворачивается, и трейдеры, открывшие длинные позиции, попадают в ловушку, и у них срабатывают стопы. Это также может побудить к действию коротких игроков, которые окажутся в ловушке, когда цена развернётся и пойдёт в направлении восходящего тренда. Следующая большая зелёная свеча представляет собой комбинацию терпеливых трейдеров, трейдеров, закрывающих свои короткие сделки, и трейдеров первого этапа, возвращающихся в рынок. Часто задаваемые вопросы 1. Что значит быть пойманным в ловушку трейдером? Трейдер, пойманный в ловушку – это участник рынка, который попал в убыточную позицию и не может выйти из неё, не понеся убытков. 2. Как можно эффективно использовать стратегию торговли на трейдерах, пойманных в ловушку? Стратегия торговли на пойманных в ловушку трейдерах включает в себя определение их позиций, использование ценовых паттернов или индикаторов и стратегическое открытие сделок с целью извлечения прибыли из их возможных действий. 3. Каковы общие причины отсутствия прибыльности у большинства трейдеров? Большинство трейдеров не могут стать прибыльными из-за отсутствия надлежащего управления рисками, эмоционального принятия решений, неадекватных торговых стратегий и недостаточного знания рынка. Заключение Если вы хотите совершать прибыльные сделки на рынке, то стратегия торговли на трейдерах, пойманных в ловушку, является для вас обязательным инструментом. Определяя эмоции и поведение других трейдеров, вы можете воспользоваться их ошибками и извлекать прибыль из рыночных движений. Поэтому в следующий раз, когда вы будете торговать, следите за трейдерами, оказавшимися в ловушке, и используйте эту стратегию в своих интересах. Переведено специально для Tlap.com Коуч Шейн

Доктор Дэвид Пол Доктор Дэвид Пол – трейдер родом из ЮАР, карьера которого началась в 1982 году. В этом интервью он расскажет, как торгует целый ряд рынков (форекс, акции, индексы, товары и облигации), используя Price Action, метод Вайкоффа и доливки к прибыльным позициям. Интересного чтения! Ссылка на оригинал *** — Привет, трейдеры! С вами Тхиру Нагаппан, основатель MasterTheMarkets. Дэвид, я сейчас работаю с человеком, который в свое время познакомил вас с графиками! Еще когда вы еще были сотрудником De Beers. Знаю, он произвел на вас впечатление своим красным «Ягуаром»… И вот мы здесь! — Да уж! А ведь я, между прочим, был главой исследовательского отдела! Когда я уволился, чтобы заняться торговлей, у моей бедной матери случился сердечный приступ. Дело дошло до госпитализации! То, что я отказался от хорошего места, чтобы стать трейдером, разбило ей сердце. Конечно, трейдинг сам по себе – сложное дело! Даже если вы торгуете давно. Но особенно он сложен в том случае, если у вас нет стабильного источника дохода… Это – серьезное давление. Уверен, нашим слушателям знакома книга «Воспоминания биржевого спекулянта». Если нет – очень советую найти ее и прочитать! — Да, отличная книга! — В одной из глав описывается, как Джесси Ливермор однажды решил подарить своей жене меховое пальто. Он торговал много месяцев, но так и не смог на него заработать! И сказал – «когда вам по-настоящему нужно меховое пальто, на рынок можете не рассчитывать». Тяжело торговать, когда боишься потерять деньги! Чтобы преодолеть этот страх, нужно провести на рынках немало времени. Я знаю многих трейдеров, которым это так и не удалось! Причем они неплохо торгуют, когда у них есть дополнительный источник дохода. Но без него они начинают творить всякие глупости. Хорошо их понимаю, это совсем непросто! Мне потребовалось немало времени, чтобы свыкнуться с этим страхом. — Логично! Чтобы привыкнуть к чему-то, требуется время. Все мы через это прошли! Мы хорошо понимаем, о чем вы. — Да, это требует от трейдера немалой, как я люблю говорить, тестикулярной стойкости! — Вот это выражение [смеются]! Я хотел бы сначала задать вам несколько вопросов, а потом перейдем к графикам, если вы не против. Во-первых, не могли бы вы рассказать нам о своем стиле трейдинга? Кто вы: свинг-трейдер? Скальпер? Позиционный трейдер? Торгуете в основном внутри дня? Или как?.. — Большую часть своей жизни я провел, занимаясь свинг-трейдингом! Но иногда я торгую и внутри дня. Вчера после обеда я, например, торговал индекс Dow… Или, как его называют в лондонских спред-беттинговых фирмах, Wall Street 30. Провел три сделки! Так что… Иногда я торгую внутри дня, но не каждый день! Только время от времени. Причем торгую я в основном Dow после двух часов по британскому времени. Вхожу, если замечаю хорошую возможность! Но все же мой основной стиль торговли и инвестирования – это свинг-трейдинг. Я подготовил для вас несколько слайдов, покажу их чуть позже! Там наглядно представлена и моя торговля, и идеи, лежащие в ее основе. На самом деле все очень просто. У меня есть четыре основных правила, и я делаю все, что в моих силах, чтобы эффективно применять их на практике. Я учу им на закрытых вебкастах VectorVest по понедельникам, стараюсь привить трейдерам правильный образ мышления. Неважно, что мы торгуем – акции или форекс, заработать можно только одним способом – определив тренд в той или иной его форме. Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы совершить точный вход, в котором риски минимальны, а вознаграждение максимально. Вот на этом я и специализируюсь! Я – трендовый трейдер, я торгую по трендам, но при этом очень избирательно подхожу к своим входам. Люблю входить в так называемых «критических точках»! В которых, как я и сказал, риск невелик, а вознаграждение огромно. Могу сказать, что за всю мою карьеру, которая берет начало в 1982 году, максимизация соотношения риска к прибыли внесла в мою доходность наибольшую лепту, тут никаких сомнений! Для большинства трейдеров практическое применение систем с низким винрейтом кажется очень сложным, причем уровень опытности здесь не играет большой роли. Если вы выигрываете в пяти случаях из десяти, ваша вероятность получить два убытка подряд – это одна вторая в квадрате. Пять убытков подряд – одна вторая в пятой степени, то есть одна тридцать вторая. Винрейт в 50% – весьма хороший показатель для трендовой торговли! Но... Примерно каждые 32 сделки у вас будет случаться период в пять убытков подряд. Задумайтесь: сможете ли вы безупречно следовать своим правилам после пяти убытков подряд? Для многих это оказывается очень нелегко. На своих семинарах я часто касаюсь темы кластеров. Кластеры действительно существуют! Уж поверьте. — Мы верим, Дэвид! Все мы с ними сталкивались. Продолжайте, пожалуйста. — Причем кластеры бывают как прибыльными, так и убыточными! Чтобы преодолеть убыточный кластер, главное, что вам нужно – это математика! Просто не разоритесь на них. Рисковать нужно не более чем 1-2% от депозита на сделку. И, конечно, нужно уметь справляться с кластерами в эмоциональном плане. Если два-три убытка подряд выбивают вас из колеи... Так торговать просто нельзя. Так что, как я и сказал, в трейдинге нужно обладать определенной тестикулярной стойкостью! Убыточные кластеры превращают эту игру в настоящий ад. Вот почему торговать акции так просто! По крайней мере, по моему методу. Главное – отбирать акции с безупречными фундаментальными показателями и торговать только тогда, когда тренд на общем рынке восходящий. В таких условиях мой винрейт значительно превышает 50%! А чем больше винрейт, тем меньше вероятность столкнуться с убыточным кластером. Конечно, она по-прежнему есть! Но… Это случается далеко не так часто. Что хорошо сказывается и на эмоциях. — Да, эмоции – это самое важное! Нужно уметь правильно торговать, несмотря ни на что. У меня есть еще несколько простых вопросов, а потом перейдем к графикам… У нас столько всего запланировано, не хотелось бы задерживаться на одном вопросе! Уверен, когда придет время для слайдов, вы подробно опишете нам свою стратегию. Но все же пара коротких вопросов… Скажите, лежит ли в основе ваших входов какой-то единый концепт? — Да. Так достаточно кратко [смеются]? — Может, еще пару слов! Всего лишь пару. Уверен, вы подробно объясните чуть позже, но… — Да, объясню! Я с легкостью все это объясню, когда мы дойдем до слайдов. С ними получится гораздо нагляднее. Те, кто посещал мои семинары, знают, что во время выступления я всегда рисую на флипчарте. В моем подходе нет ничего сложного! И тем не менее, следовать ему трудно. Хорошие сделки – это трудные сделки, эту тему мы тоже обсудим чуть позже. — Окей, нет проблем! Мой следующий вопрос вытекает из предыдущего… Что из себя представляет ваш обычный вход? Думаю, это вы тоже покажете нам чуть позже? — Да, без сомнений. — Используете ли вы поэтапное наращивание позиции? — Да! — Хорошо, а можете рассказать о своей лучшей сделке? И как вы к ней пришли? — Ну, я всегда использую одни и те же входы! Всегда одни и те же... Знаете, есть одна вещь, которую нужно всеми силами избегать. Это – одно из главных поведенческих искажений в сфере трейдинга и инвестирования… Нужно различать процесс и результат! На своих семинарах я не раз задавал аудитории тот самый вопрос, который вы задали мне. И в ответ посетители всегда рассказывали мне о сделках, которые принесли им больше всего денег. А когда я просил их рассказать о худшей сделке, они описывали мне самый крупный убыток. Но… К сожалению, многие путают процесс и результат, ведь это так просто... Скажем, если бы вы продали рынок акций в феврале, вы заработали бы гору денег – спасибо коронавирусу! Но это была бы чистая удача. Конечно, она тоже играет свою роль в трейдинге, но… Моя лучшая сделка? Правильным ответом будет такой: лучшая сделка – та, в которой я идеально следовал своим правилам. Но если говорить о прибыли… Моя лучшая сделка была по меди! Это была чистая удача. Я тогда был в ЮАР… Открыл по меди сделку на покупку, но цена упала. Я был уверен, что мой стоп вынесло! На лето я приехал в Лондон, и мой брокер… Не буду называть его имени! Это была одна из лондонских спред-беттинговых фирм. Единственное, что могу вам сказать – у них была красная реклама! Возможно, кто-нибудь догадается, о ком я. В общем, я встретился со своим брокером, и он пригласил меня на обед с выпивкой, в те времена это было обычной практикой. Брокер спросил меня о моей прекрасной сделке по меди, и я сказал – да нет же никакой сделки, меня вынесло… Несколько месяцев назад! А он – нет, не вынесло! Цена не дошла до моего стопа один тик! После чего на меди начался мощный восходящий тренд. На моем торговом счете лежала огромная незафиксированная прибыль, а я о ней даже не подозревал! Это была моя лучшая сделка в денежном плане. Это случилось давным-давно! Вспомнил, в 1999 году. Но если говорить о процессе… Так себе! Чистая удача. Есть одна вещь, которую я хотел бы посоветовать всем нашим слушателям. Ведите торговый журнал. И старайтесь при этом разграничивать процесс и результат, насколько это возможно. Потому что часто бывает, что трейдер получает впечатляющие, даже окрыляющие результаты, которые на самом деле обусловлены одной только удачей! — В самую точку, Дэвид! Мы твердим это нашим клиентам, как мантру. Отделяйте процесс от результата! Чтобы привыкнуть к этому, требуется время… Но да, несомненно, вы правы! Спасибо, что отметили это, действительно, большинство трейдеров считают, что лучшая сделка – значит «самая прибыльная». Но на самом деле лучшая сделка – это та, которая принесла вам самый ценный урок… Или, как вы сказали, та, в которой вы идеально следовали своему плану, потому что осознали, насколько это важно. Здорово, что вы поделились с нами этим инсайтом! — Думаю, среди трейдеров есть немало перфекционистов! Ведь для многих трейдинг – это не первая профессия... Поделюсь опытом, полученным мной за долгие годы наблюдений за ритейл-трейдерами: по моему скромному мнению, для того, чтобы добиться успеха, нужно перенастроить свой ум на стремление к перфекционизму не в результатах, а в исполнении сделок! Если вы будете следовать прибыльному набору простых правил на протяжении долгого периода времени, прибыли позаботятся о себе сами. Старайтесь радоваться не тогда, когда получаете деньги, а тогда, когда вам удается провести сделку, идеально следуя своим правилам! И ведите подробный журнал! Могу посоветовать на эту тему книгу Джулии Кэмерон, называется «Путь художника». У нее есть и другие книги, все – очень хорошие. — Джулия Кэмерон, хорошо! Добавим ее в книги в библиотеку по трейдингу. Вопрос по стоп-лоссам: вы их используете? — Да! — Окей, уверен, как именно – вы покажете нам чуть позже! — Да! Я верю в короткие стопы. Я считаю, что стоп-лосс нужно держать в стороне от ценовых движений, но при этом он должен быть коротким! Чтобы добиться этого, нужно использовать смелые входы. Входить в «критических точках»! Тогда ваш короткий стоп не будет стоять у цены на пути. И еще один момент… Чем больше вы используете подтверждений, тем дальше будут ваши стопы! Дополнительные подтверждения – лишняя трата долларов, ну или пунктов, как вам больше нравится. Очевидно, пока ты ждешь пару баров для подтверждения, цена может далеко улететь от уровня. С вами такое случалось? Так что для того, чтобы войти на правильном уровне с коротким стопом, стоящим в стороне от ценовых движений, требуется смелость… И, как я и сказал, тестикулярная стойкость. — Согласен с вами! Давайте не будем задерживаться на этой теме, уверен, вы подробно покажете нам все на графиках. Используете ли вы трейлинг-стопы, Дэвид? Стопы по времени? Денежные стопы? Технические стопы? Может, комбинации?.. — Я применяю технические стопы, использую для их определения графические паттерны. На первом этапе я вхожу с риском в 0,5%. Что я делаю дальше – покажу через минуту. — То есть в риск-менеджменте вы используете процент от депозита? — Верно, не более 1% на сделку, это – максимум! Я тщательно определяю место для стопа, нужно, чтобы он стоял в стороне от ценового движения. Потом я вычисляю величину ставки или количество акций… Если все полетит к черту, я хочу потерять не более 1%. Разобравшись с этим, я просто перехожу к следующей сделке. Думаю, вам могут сойти с рук и риски в 2%, но нужно понимать: если вы столкнетесь с пятью убытками подряд, ваш минус составит 10%! Подумайте, сможете ли вы выбраться из такой просадки, не натворив при этом глупостей? Если бы вы получили убыток в 10%, торгуя в фонде… Вы почувствовали бы на себе очень долгий и пристальный взгляд риск-менеджера. Он задумался бы о том, не работает ли у него в фирме потенциальный источник проблем. Вас вполне могли бы перевести от греха подальше в бэк-офис, штамповать гербовые сборы на акции – метафорически! Поверьте, вы не захотите работать в бэк-офисе. Когда приходит время рождественских праздников, трейдинговые фирмы отправляют сотрудников мидл-офиса на Барбадос, в отель Park Lane. А рождественская вечеринка бэк-офиса проводится перед караоке-автоматом в Pizza Express! Так что поверьте, вы не захотите в бэк-офис. Просадки – это сложно! Просадка в 8-10% в фонде обязательно привлечет нежелательное внимание. В своей личной торговле я стараюсь мыслить на уровне институциональных фирм. Многие институциональные трейдеры рискуют всего 0,3% на сделку! Так что когда они сталкиваются с серией убытков, просадка получается сравнительно небольшой. Конечно, есть независимые фонды с толковыми управляющими, использующими более высокие лимиты по просадкам. Есть одна хорошая книга по трендовой торговле, «The Little Book of Trading» Майкла Ковела. Так вот, один из ее героев сказал: «Если вы получаете прибыль в 50%, торгуя по трендовой системе, можете ожидать в тот же год такой же просадки». Если вы торгуете на средства инвесторов, это просто неприемлемо! Просто неприемлемо. От вас сбегут все клиенты. Просадки – это ад! Они толкают на глупости... Если вы не в состоянии справиться с просадкой в 10%, ваши риски должны быть гораздо меньше, чем 2% на сделку. — Полностью с вами согласен! Просадки ужасно сказываются на психологии. Дэвид, можете рассказать нам о сделке, которая преподала вам самый ценный урок? — В 1984 мне удалось заработать немного денег… Вообще-то достаточно много, учитывая мое скромное преимущество! Ведь на тот момент я торговал всего два-три года. В 1984 я по-настоящему привязался к одним акциям Фондовой биржи Йоханнесбурга. Я был уверен, что они пойдут вверх! И долился к убыточной сделке… Я потерял на этом половину заработанного. Прекрасно помню, как это заставило меня на некоторое время уехать из Йоханнесбурга… Жители ЮАР хорошо знают место, куда я отправился, оно называется Магалисбург. Я залез там на гору и долго медитировал, чтобы больше никогда так не делать. Мораль – не доливайтесь к убыточным сделкам! — Здорово, отличный урок! Вопрос по целям. Используете ли вы заранее определенные тейк-профиты? Или выходите по рынку, принимая решение дискреционно? — Зависит от обстоятельств! Например, в свинговой торговле акциями я не использую тейк-профиты. Но я всегда учитываю проекции Фибоначчи с дневных графиков. — То есть когда вы открываете сделку, вы не выставляете тейк-профит? — Нет, но… К примеру, сегодня на AUDUSD цена сначала росла, но потом затормозила, дойдя до уровня Фибоначчи 78. Определенно, это был хороший момент, чтобы зафиксировать прибыль. В общем, я всегда отслеживаю основные уровни Фибоначчи с дневного графика. Если вы в хорошей прибыли, а цена дошла до одного из них и затормозила, имеет смысл закрыть сделку. Я, правда, этого не сделал… Меня вынесло по стопу, который я перенес в плюс, так что пришлось вернуть рынку немного денег. Но ничего, это не конец света! — Получается, вы выходите либо по рынку, либо с помощью трейлинг-стопа? — В основном с помощью трейлинг-стопа! Особенно на акциях. Но на AUDUSD сегодня появился отличный гармонический паттерн, основывающийся на фибо, Гартли 222, с ним меня познакомил мой хороший друг Ларри Песавенто. Гарольд Мак-Кинли Гартли открыл этот паттерн около века назад. На австралийском долларе он сегодня сложился тик-в-тик! Я хорошо разбираюсь в гармонических паттернах и всегда стараюсь отслеживать их. Их не так уж много! — С удовольствием посмотрим на примеры на графиках! Но давайте сначала закончим с вопросами. Используете ли вы какие-то количественные параметры для выхода? — Да нет. Насчет паттернов Фибоначчи… Сомневаюсь, что успею вам рассказать про них за отведенное нам время, но… Если я ищу возможность для закрытия свинговой сделки и замечаю, что в пятницу сформировался паттерн Фибоначчи… Это – соблазн, перед которым тяжело устоять! Я не люблю оставлять сделки в рынке на выходные. К примеру, если бы австралийский доллар остановился на уровне 78% в пятницу утром, я закрылся бы с прибылью! Но сейчас только начало недели, поэтому я решил не закрываться. Я в последнее время столько работаю над материалами для VectorVest, что даже не заметил этого паттерна. Я узнал о нем от одной из моих учениц! Она отправила мне письмо, в котором восхищалась: это что, Гартли 222? Она как раз читает книгу Ларри Песавенто! И уже заметила Гартли. Хорошая работа! В общем, я люблю гармонические паттерны. Конечно, они подходят далеко не всем! Но за годы торговли они принесли мне немалую пользу. Мой первый публичный сигнал был как раз по идеальному паттерну «бабочка», сформировавшемуся на акциях Harmony, золотодобывающей компании из ЮАР. Цена на них тогда была 29 южноафриканских рэндов! Я поделился этим сигналом на местном Business TV. Вход был по 19. Через шесть недель цена была уже на 120! И на меня посыпались тысячи вопросов… Тогда они поступали в форме бумажных писем! Давно это было… Люди спрашивали – как вам это удалось? Все благодаря гармоническим паттернам! В интернете по ним есть масса информации. Конечно, они непростые! К ним нужно привыкнуть. Но попробовать стоит! Только постарайтесь сразу смириться с тем, что у вас может уйти немало времени, прежде чем вы научитесь быстро их определять. — Еще один короткий вопрос, можете ответить просто да или нет! Вы используете поэтапный выход из позиции? — Зависит от ситуации! Перед тем, как рухнуть, британский рынок акций топтался на месте примерно два-три года. Застрял в горизонтальном диапазоне! В этот период я заметил, что поэтапные выходы приносят мне хорошие результаты. Так что если я вижу, что рынок застрял в горизонтальном диапазоне, поэтапные выходы начинают казаться мне привлекательным вариантом. Также я рекомендую их трейдерам-новичкам. Вообще, это – извечные вопросы! Стоит ли использовать поэтапные входы? Поэтапные выходы? На эти вопросы не может быть правильного ответа! Я знаю многих исключительно успешных трейдеров. Так вот, некоторые из них используют поэтапные входы, а некоторые – поэтапные выходы! На мой взгляд, если вы не обделены храбростью, доливки к прибыльным позициям несут в себе потенциал для огромных прибылей. Но это так тяжело… Представьте, вы покупаете акции по 10 фунтов, и цена доходит до 12… Если вы используете поэтапные выходы, вы просто закрываете половину позиции, а стоп-лосс по другой половине переносите в безубыток, позволяя прибыли расти. Может, вам удастся прилично заработать, может, нет, но если цена обрушится, по крайней мере, пару фунтов в карман вы себе положили – по половине позиции… Вы засыпаете счастливым, вы довольны, что оказались правы, что, возможно, даже важнее, чем прибыль. А теперь представьте, что вместо этого вы доливаетесь к своей позиции… Вы открываете дополнительную сделку – а цена падает! Вам приходится отправляться в постель с чувством разочарования. Доливаться гораздо сложнее! Так что трейдерам-новичкам, которые пока плохо разбираются, что к чему, я советую использовать поэтапные выходы. Особенно если рынок застрял в горизонтальном диапазоне! — Полностью с вами согласен, Дэвид! Мы тоже рекомендуем своим трейдерам поэтапные выходы. Как вы верно подметили, в трейдинге важно испытывать чувство удовлетворенности. Это дает психологические силы продолжать торговлю. — Да, верно. Никаких сомнений, поэтапные выходы – это гораздо легче. С ними ты лучше себя чувствуешь, что хорошо отражается на процессе. Но! Когда ты оказываешься неправ, ты оказываешься неправ по всей позиции! А когда оказываешься прав, ты прав только по половине позиции или даже меньше! С математической точки зрения это не очень-то хорошо. Но несмотря на это, любая из методологий может принести исключительные результаты. Скажу только вот что! Если вы – новичок, использующий поэтапные выходы… Скажем, вы покупаете акции по 10 фунтов со стопом на 8.50. Когда сделка выходит в прибыль на величину стоп-лосса, то есть когда цена достигает 11.50, вы закрываете половину позиции, а стоп оставшейся половины переводите в безубыток, давая прибыли возможность расти. Но эта методология прибыльна, только если вы действительно не вмешиваетесь во вторую половину позиции. Вот что я пытаюсь донести до людей! Поэтапные выходы прибыльны только в том случае, если трейдер в состоянии держать свои потные ручонки вдали от второй половины позиции. Если страх будет заставлять вас слишком быстро покидать рынок, у вас не будет возможности ухватить те 30% сделок, которые приводят к крупным прибылям. А без них данная стратегия будет убыточна. — Верно подмечено! Последний вопрос, Дэвид. Он вдохновлен книгой «Новые маги рынка». Спокойно ли вы относитесь к своим выходам? Что вы чувствуете, когда сделка закрывается? Удовлетворенность? Разочарование?.. — Да, бывало, я закрывал позицию вечером в пятницу, а в понедельник рынок открывался с гэпом в мою сторону, и я думал – почему я не оставил эту сделку на выходные?.. Но я уже перестал расстраиваться из-за подобных ситуаций. Когда это случается, я просто пожимаю плечами и перехожу к следующей сделке. Бывает, я расстраиваюсь, когда совершаю ошибку, особенно если ошибка оказывается очевидной! Например, сегодня утром мне стоило закрыть свою сделку по AUDUSD, когда цена затормозила на уровне 78%. Пожалуй, это было очевидно. Мне стоит работать усерднее. Я бы это заметил, если бы не отвлекся на работу над видео и вебкастом… Но нет, выходы меня больше не расстраивают. Особенно когда рынок выкидывает какую-нибудь дикость! Что меня расстраивает, так это те случаи, когда я не следую своим правилам. Это до сих пор случается, но редко. — Прекрасно, Дэвид! Думаю, это – важный этап развития для каждого трейдера… Когда ты чувствуешь умиротворение, следуя системе, и перестаешь запрыгивать в рынок из-за разочарования или алчности… Это – отметка, показывающая определенный уровень профессионализма. Еще один быстрый вопрос, прежде чем мы перейдем к графикам… Есть ли у вас какая-нибудь особая психологическая практика, помогающая вам в трейдинге? — Да, называется спортзал! Правда, сейчас они все закрыты! Что меня сильно напрягает. Но… Я делаю отжимания, планки, хожу на долгие прогулки в Хампстед-Хит. Стараюсь держать себя в форме! Но я ужасно скучаю по спортзалу. Обычно я посещаю его два раза в день, в шесть тридцать утра и в пять-шесть часов вечера. Без спортзала торговля у меня идет далеко не так хорошо… В общем-то это единственное, что я делаю для психологии. Хотя еще умею замечать, когда я не в форме! Я торгую уже достаточно давно, так что знаю, что если я чем-то расстроен или просто нахожусь в настроении, не подходящем для трейдинга, то мне лучше вообще не торговать. Думаю, важно отслеживать свои мысли и честно признаваться в плохом самочувствии. — Для тех, кто не знаком с Дэвидом лично – он подтянут, как восемнадцатилетний юноша! Уверен, он обогнал бы в забеге любого из нас. — Ох, хотелось бы, хотелось бы [смеются]! Через пару недель мне исполнится 65. — Определенно, вы выглядите моложе своих лет! В вас чувствуется здоровье и сила. Ладно, Дэвид, давайте перейдем к практической части. Понимаю, времени у нас немного, может, постараемся уложиться минут в десять? А потом, если успеем, ответим на вопросы слушателей. — Окей! Народ, я вынужден начать с дисклеймера! Из всех фирм, которые занимаются в Великобритании образованием в области трейдинга, VectorVest, кажется, единственная, у которой есть все необходимые регуляции. Так что… Через минуту я расскажу вам о том, по каким акциям я сейчас удерживаю свои позиции, но должен уточнить: то, что подходит мне, может не подойти вам! И, конечно, я обязан напомнить о том, что торговля с использованием кредитного плеча несет в себе высокие риски. Итак, как выглядит мой трейдинг? Во-первых, я торгую некоторые инструменты внутри дня… Сейчас уже далеко не так активно, как раньше! В основном это Dow и несколько форекс-пар: Кабель, EURUSD и AUDUSD. Во-вторых, я занимаюсь свинг-трейдингом, ищу торговые возможности протяженностью от 3 до 21 дня, используя акции США и Великобритании, форекс-пары, золото, нефть и казначейские облигации США. В-третьих, у меня есть долгосрочные сделки по акциям, которые я удерживаю от двух до шести месяцев. И в-четвертых… Поскольку мне уже почти 65, у меня есть свой маленький пенсионный фонд – отдельный портфель акций. Я считаю, что для прибыльной торговли на любом таймфрейме требуются три вещи. Во-первых, метод! Я использую комбинацию стратегии VectorVest и метода Ричарда Вайкоффа. С их помощью я определяю сетапы с низкими рисками. Во-вторых, мани-менеджмент. Этой темы мы уже коснулись несколько минут назад… Кластеры убыточных сделок – это настоящий ад! Если торговать с рисками в 5%, можно оказаться в просадке на 15% всего из-за трех неудачных сделок! А просадка в 15% – это уже пугает… А в-третьих, конечно, нужно уметь управлять самим собой. О прибыльности торгового подхода можно судить по трем вещам. Во-первых, соотношение прибыли к убытку… Сколько вы делаете, когда оказываетесь правы? И сколько вы теряете, когда оказываетесь неправы? Во-вторых, винрейт, то есть то, как часто вы оказываетесь правы. А в-третьих, конечно, нужно учитывать комиссии и спреды. Кроме того, если вы торгуете акциями в Великобритании, вам нужно платить гербовый сбор [государственная пошлина, взимаемая при оформлении определенных документов, заключении контрактов, напр., при оформлении сделок по купле-продаже ценных бумаг, недвижимости и т. п.]. Из этих трех переменных складывается концепт математического ожидания, суть которого можно выразить такими словами: когда ваша система оказывается права, вы должны получать больше денег, чем вы теряете, когда она оказывается неправа. Вообще, мы, трейдеры, позаимствовали термин «математическое ожидание» из мира азартных игр. Казино давным-давно используют его для создания статистического преимущества в своих играх. Как вы, должно быть, знаете, их правила устроены таким образом, чтобы казино всего оставалось в выигрыше… Причем в таком крупном, что на эти деньги буквально строятся целые города! Парень, закидывающий в игровой автомат монетку достоинством в один фунт, по сути торгует по системе с отрицательным матожиданием. Чем дольше он играет, тем выше вероятность его разорения. Вы можете легко проверить это самостоятельно [смеется]! И, конечно, огромную роль в трейдинге играет дисциплинированность. Как сказал Майк Тайсон, «у каждого есть план, пока ему не заедут по морде». Есть еще одна цитата, которую я вспоминаю каждое утро… Она из фильма с Клинтом Иствудом и Хилари Суэнк, он выиграл «Оскар», называется «Малышка на миллион». Кино про бокс! Там у Клинта Иствуда был свой тренировочный зал, и ему не нравилось, что к нему ходит заниматься одна боксерша. В одной из сцен он бросил на нее свой фирменный прищуренный взгляд и сказал: «Это ты работаешь по мешку? Или мешок работает по тебе?». Хороший вопрос! Стоит задаваться им каждое утро, народ. Это вы работаете по мешку? Или мешок работает по вам? Итак, что же я делаю? Я стараюсь входить в «критических точках», в которых риск минимален, а потенциал прибыли максимален. Эту идею я почерпнул в одной небольшой книжке Вайкоффа, написанной им в 1930 году. В торговле меня направляют четыре главных правила. Первое: хорошая сделка – это трудная сделка. Трудная сделка – не значит сложная! Она трудна в эмоциональном плане. В трейдинге не нужно быть гением, я считаю, что чем трейдер глупее, тем лучше. Но хорошая сделка – это трудная сделка! Правило второе: я вхожу против краткосрочного тренда, но в направлении долгосрочного. В VectorVest мы каждое утро определяем краткосрочный и долгосрочный тренды. Я вхожу против краткосрочного! Но по долгосрочному. Правило номер три… Возможно, оно устроит в вашем трейдинге настоящую революцию. Я располагаю свои входы там, где массы располагают свои стопы! Задумайтесь об этом… Я располагаю свои входы там, где массы располагают свои стопы. И правило номер четыре. Если я оказываюсь прав, я оказываюсь прав по крупной позиции. Если я оказываюсь неправ, я оказываюсь неправ по крошечной. Все благодаря доливкам к прибыльным сделкам! Вне всяких сомнений, это очень сложно. И я не имею ничего против поэтапных выходов. Но, народ… Если вы их используете, вам нужно уметь отпускать свою сделку после того, как вы закрыли половину позиции и перевели стоп-лосс в безубыток. Если вы не в состоянии отпустить ее, если вы используете слишком короткий трейлинг-стоп, то этот подход будет убыточен. Но если вы хотите делать большие деньги, со временем вы неизбежно дойдете до доливок к прибыльным сделкам. Мы с моим добрым другом и партнером по трейдингу Томом Хугаардом доказали эту идею на практике и не раз. Мы оба практикуем доливку к прибыльным позициям. Вайкофф говорил, что можно заработать состояние, торгуя только «пружины», «толчки вверх» и «свит споты». Это – краеугольные камни его метода. Опять же, я почерпнул это из его книги. И, как я уже сказал, если добавить к этому фундаментальные данные VectorVest и входить только по тренду общего рынка, это значительно улучшит винрейт и соотношение риска к прибыли. По этой причине я считаю, что рынок акций проще. Легких денег не бывает! Их нет нигде. И тем не менее, я считаю, что рынок акций проще. Итак, что нам нужно для входа? Нам нужен растущий тренд, серия повышающихся пиков и впадин. Думаю, вам всем знаком концепт трендовых линий. Согласно Чарльзу Доу, существует три типа тренда. Первый – быстрый тренд. Тренд считается быстрым, если новая «впадина» не доходит до предыдущего «пика». Я торгую пробои только в быстрых трендах. Если я вижу, что рынок растет, но «впадины» не доходят до предыдущих «пиков», я понимаю, что можно закупиться на очередном пробое… Или докупиться, долившись к прибыльной сделке! Второй тип тренда – тот, который Доу называл нормальным. Это самый распространенный вид тренда. В нем рынок при откате доходит «впадинами» до предыдущих «пиков». Чем обуславливается это явление? Чтобы разобраться, вам придется почитать литературу по поведенческим финансам! В двух словах, виноват «эффект недавнего». У ребят, изучающих в университетах поведенческие финансы, очень много свободного времени, так что они выдумали тысячи терминов, пытаясь дать определение тому, что мы делаем. Наверное, это помогает им отвлечься от мыслей о выпивке в рабочие часы. Итак, в нормальном тренде рынок возвращается «впадинами» до предыдущих «пиков», и это, народ, просто прекрасная возможность для входа. Вайкофф называл эти точки «свит спотами». Я использую их постоянно! Возможно, вы считаете, что все и так знают про эти точки. Может, и знают, но уверяю вас – торговать их непросто! Потому что когда рынок совершает откат, ваш внутренний голос начинает твердить: «Эй, да это же не откат, это разворот тренда!». Так что, опять же, чтобы торговать их, требуется определенная тестикулярная стойкость. Ну и, конечно, последний тип тренда – медленный. В нем цена опускается впадинами ниже предыдущих пиков! Это – сигнал либо разворота, либо консолидации. Если видите подобное на графике, будьте осторожны. Я стараюсь торговать только быстрые и нормальные тренды. Медленные тренды опасны! Конечно, рынок вполне может сформировать очередной пробой и в медленном тренде. Но все же стоит их избегать. Объемы. Объемы – это прекрасно! Я отслеживал объемы большую часть своей жизни. Это – тема, на которую я мог бы говорить три дня без остановки! Не знаю, используете ли вы, ребята, профиль рынка… Это – просто один из методов отображения объемов. Но… Если вкратце, откат должен происходить на падающих объемах! Вот так все просто. Это – иллюстрация из книги Вайкоффа, только раскрашенная. Народ, если вы торгуете пробои, берите только те, которые происходят на растущих объемах! А на откатах объемы должны падать. И покупайте на «критических точках» [крестик]! А это – «свит споты». Простой откат к уровню предыдущего максимума/минимума. Примеры покажу через минуту. Это – очень, очень старый график… Кажется, это акции Harmony, золотодобывающей компании из ЮАР! По-моему, они больше не торгуются. Цена откатила к зоне поддержки-сопротивления – и начала расти. Адепты Фибоначчи и гармонических паттернов сказали бы, что это – паттерн ABCD! Но о Фибоначчи мы поговорим чуть позже. А вот график британских акций Liontrust Asset Management. В прошлом году мы открыли первую позицию на покупку по 780, вот здесь [красный крестик]. Цена поднялась, откатила, сформировав горизонтальный диапазон… Я долился к позиции вот здесь и вот здесь [красные кружки]. И позволил своей прибыли расти. Можно было бы долиться еще вот здесь [красный уровень сверху], но я этого не сделал… Получается, я открыл три сделки! Оказался прав по позиции, которая превышает обычную в три раза. В общем, я просто использую откаты для доливок к позициям. Ничего сложного! А вот акции Avon Rubber. Под графиком цены – график прибыли на акцию. Цена пробила уровень, вернулась… Обычно я просто закупаюсь на уровне. Потом опять пробой – ретест… В итоге я набрал позицию в три раза больше стартовой, просто закупаясь на «свит спотах». А это были продажи! Я продал акции компании из США под названием Helen of Troy. Кстати, я иногда использую скользящие средние, они бывают полезны. Можно входить на откатах к ним. Например, вот сигнал – откат к скользящим средним и к уровню поддержки-сопротивления [кружок в левой половине графика]. Я, правда, там не вошел… Цена сформировала внешний бар, пошла вверх – а потом внезапно начала падать! В падении она откатилась до уровня предыдущего минимума. Это была хорошая возможность для входа в продажи! Позже мой трейлинг-стоп, правда, вынесло, но я успел взять неплохую прибыль. Вторая и самая полезная техника Вайкоффа – «пружины» и «толчки вверх». Я использую их чаще, чем что бы то ни было. Давайте на секунду сосредоточимся на сигнале на покупку… Наша цель, народ – найти тренд, а потом определить вход в его направлении с минимальным риском! А дальше – использовать доливки. Примеры покажу через секунду! Что мы здесь имеем? Уровень сопротивления оказывается пробит. После пробоя цена откатывает к «свит споту», отталкивается от него… Но ей не удается сделать новый максимум. Она снова падает, выносит минимум, а потом разворачивается и улетает вверх! Это – «пружина». «Толчок вверх» – зеркальная ситуация. Поддержка, сопротивление… Цена не может сделать новый минимум, уходит наверх, заступает за максимум, вынося стопы, и падает вниз. Паттерн называется «пружиной» неспроста. Цена от него не уходит, а прямо-таки улетает! Это – мой любимый сетап, я использую его постоянно. График Кабеля, часовой таймфрейм. Конечно, дневной я тоже отслеживаю, на нем я определяю долгосрочный тренд и растягиваю Фибоначчи. Пожалуй, это выходит за рамки нашей беседы, но для определения тренда я использую простую скользящую среднюю с периодом 89 дней. Применяю ее дольше, чем себя помню! Она хорошо подходит для торговли акциями, если цена выше скользящей средней с периодом 89 дней – вперед, можете покупать! Но что касается данного графика… Обратите внимание: цена пробила уровень сопротивления, откатила, пошла на второй заход вверх, но не смогла подняться выше максимума! Упала обратно, вынесла минимум – и развернулась... Можно было закупиться на пробое уровня вниз, а можно было прямо на уровне. Это был мой первый вход по Кабелю после разворота тренда на восходящий. Позже я доливался к своей позиции, и не раз! Например, вот здесь [красный уровень сверху]. «Свит спот»! Пока цена шла в мою сторону, я доливался к своей позиции. Конечно, можно было бы торговать этот график, как это делают внутридневные трейдеры: взять с рынка несколько пунктов и выйти. Но что по-настоящему круто, так это дождаться формирования тренда, запрыгнуть в него с небольшим риском, а потом дать прибыли расти! Совершая при этом новые входы с небольшими рисками. В этом вся суть! Когда я оказываюсь прав, я оказываюсь прав по огромной позиции. Когда я оказываюсь неправ, я оказываюсь неправ по маленькой позиции. Да, признаю, чтобы наловчиться определять эти сетапы, вам может потребоваться время. Знаете, как говорится, «первые 20 лет – самые сложные». Но со временем вы начнете легко их различать! И уже не будете оглядываться назад. — Дэвид, то, что вы рассказываете – это очень интересно, но, к сожалению, у нас не осталось времени! Может, будем заканчивать? — Я уже заканчиваю! Это – график Осси. Вот сопротивление [синий уровень]. Цена откатила от него… Тут мне стоило закупиться, но я упустил этот сигнал! Цена пробила уровень, вернулась к нему, откатила, не смогла сформировать новый максимум, снова откатила, вынесла минимумы – и улетела вверх! «Пружина»! Это и есть сетап. Риски были крошечными, вознаграждение – огромным. Это – единственный метод, который был для меня неизменно прибыльным. Вы могли бы совершить еще один вход чуть раньше, под сопротивлением, когда цена оттолкнулась от скользящей средней, сформировав прекрасный паттерн – двойной внутренний бар. Он редко подводит! А вот пара USDJPY. Я ожидал, что тут сформируется «толчок вверх»! Ведь цена оттолкнулась от сопротивления, а потом не смогла сформировать более низкого минимума… Но его не случилось. Впрочем, я решил, что мне все равно стоит войти в продажи, когда цена сформировала внешний бар. И она здорово упала! На пути у цены сейчас стоит сильный дневной уровень [нижний красный уровень]… Но она так красиво поцеловала «свит спот», что на нижнем уровне я снова вошел в продажи. Посмотрим, чем все закончится! Те, кто применяет Стохастик, наверняка заметили, что на нем сформировалась обратная дивергенция. Так что… Первый вход у меня был на верхнем уровне. Второй я планировал ниже, после «толчка вверх» [красный уровень посередине], но его не произошло. Так что второй раз я вошел на «свит споте» ниже. Позиция должна была получиться тройного размера, но пока она только двойного. А это снова Осси. Слева внизу виднеется уровень, который мы обсуждали минуту назад. Я долился к позиции на среднем уровне, но потом цена внезапно обрушилась. Если завтра утром она поднимется и я увижу возможность для входа в продажи на уровне предыдущего максимума и минимума, я этим воспользуюсь. Мощный уровень! На этом пока все. Это – тот же график, только более мелкого масштаба. Первый раз я вошел на нижнем уровне… Потом я мог бы долиться на откате к уровню предыдущего максимума [нижний красный уровень], но я упустил этот вход. Вторую сделку я открыл на «пружине» на втором синем уровне, третью – на третьем, там мне тоже удалось войти. Три входа! Прошлой ночью рынок вынес мои стопы примерно на уровне последнего минимума [верхний красный уровень]. Теперь я ищу вход в продажи, планирую открыть сделку завтра утром. Сейчас продавать не буду! Несмотря на то, что рынок выглядит соблазнительно. Но это наверняка окажется минимумом дня, цена развернется и выбьет мой стоп… Так что нет, спасибо! Я занимаюсь этим делом уже слишком долго, чтобы вестись на подобные уловки. А вот «пружина» на акциях ODFL. Просто хотел напоследок показать вам несколько примеров с акций… Это – уже более долгосрочная торговля. Я обсуждаю ее на вебкастах VectorVest по понедельникам. Это – недельный график Avon Rubber! На данный момент я рекомендую нашим клиентам проявлять осторожность и выбирать для торговли только акции с безупречными фундаментальными показателями. У нас на VectorVest есть параметр «относительная безопасность» [«Relative Safety»]. Можно отсортировать по нему список, оставив только акции с прекрасным балансовым отчетом, доходностью и огромными капиталами, позволяющими справиться с разворотом общего рынка. В сегодняшнем выпуске газета The Daily Telegraph сравнила текущее падение ВВП с теми, которые случились в 1905 и в 1720 году! Или речь шла о 1730?.. Не помню, но дата была впечатляющая! Эта новость была на первой полосе. Определенно, время сейчас непростое, так что имеет смысл проявить осторожность. Как видите, цена дошла до «свит спота» и развернулась. Плюс растущая прибыль на акцию… Я, правда, входить здесь не стал. Но это был прекрасный уровень! Как и уровень до него… А вот акции Polymetal. Все как по учебнику! С прибылью на акцию все в порядке, это – золотодобывающая компания. Простая трендовая линия. И если провести фибо, видно, что третий отскок произошел точно от уровня 61%! Цена по-настоящему выросла. А вот акции Liontrust, отличный инструмент! Прибыль на акцию растет. Горизонтальный уровень – уровень старого максимума. Плюс трендовая линия… И фибо! Все складывается в прекрасную общую картину. Если планируете написать книгу по техническому анализу, обязательно включите в нее этот пример. В этом и заключается смысл деятельности VectorVest! Мы помогаем найти акции с безупречными фундаментальными показателями и предоставляем своим клиентам набор навыков, с помощью которого они могут войти по ним в покупки на исключительно хороших уровнях. Я вошел по цене чуть меньше 800 фунтов, что просто прекрасно! А вот акции Games Workshop. Над этой сделкой все смеялись! Даже не за моей спиной, а в лицо… Но взгляните. Трендовая линия. Прибыль на акцию растет. И уровень Фибоначчи 78%, который располагается точно на предыдущем максимуме. «Свит спот»! 78,6% – это сильный уровень, квадратный корень 0,618, исключительно важного числа Фибоначчи. Я постоянно рассказываю о нем на своих вебкастах по понедельникам, это один из моих самых любимых уровней, особенно на форекс. Хорошая сделка – это трудная сделка. Чтобы закупиться на этом уровне, не потребовалось бы великого ума, не так ли? Но вот тестикулярная стойкость пригодилась бы, это точно! Так что хорошая сделка – трудная сделка… Долгосрочный тренд направлен вверх, но вхожу я против краткосрочного. Вход – там, где массы поставили свои стопы. И когда я прав, я хочу быть правым по крупной позиции. Правда, к этой сделке я пока не долился. На мой взгляд, рынок акций еще не закончил откат вниз. Сегодняшний выпуск The Daily Telegraph не внушает уверенности в завтрашнем дне… А вот акции JD Sports. Да, сомнительно, что их магазины в ближайшем будущем продадут много пар обуви. Но они торгуют и онлайн! Прибыль на акцию безупречна. Цена отскочила от уровня минимумов… Что будет дальше? Поживем – увидим! Акции GB Group. Думаю, вы сами уже все видите… Прибыль на акцию – все отлично! Уровень поддержки, откат к фибо 78% и мощный отскок… Правда, после ужасного «шума» на уровне. Просто кошмар! А вот Diploma PLC! Все то же самое. Это – некоторые из акций, по которым я в данный момент удерживаю покупки. Акции с прекрасными фундаментальными показателями! Это VectorVest определяет автоматически, достаточно отсортировать список по относительной безопасности. Вот отсортированная таблица… Первое место на данный момент занимает Avon Rubber! Потом идут Liontrust, Games Workshop и Porvair… Cranswick – тоже прекрасная компания! Creightons – производитель дезинфицирующего геля для рук, который используется Национальной Службой Здравоохранения Великобритании! Параметр относительной безопасности позволяет отфильтровать акции с безупречными балансовыми отчетами. Именно на них мы сейчас и должны сосредоточиться… По крайней мере, по моему скромному мнению. Мой дед однажды сказал мне: цель рецессии – преодолеть ее! Компании, у которых хватит денег, чтобы справиться с рецессией, получат великолепные условия для развития после ее окончания. Например, мне нравится строительная фирма Berkeley Group, там у руля мой хороший знакомый, Тони Пиджли. Его капитал – миллиард фунтов! 2007 и 2008 год он тоже преодолел с огромным запасом. И после окончания кризиса скупил по дешевке столько земли, что у него ушло десять лет, чтобы все застроить! Мой контакт сказал, что в данный момент он делает то же самое. Так что у тех фирм, у которых хватит денег, чтобы пережить рецессию, дела после нее будут идти просто прекрасно. А для акций США у меня есть отдельный вотчлист под названием Cash Leading Tech Giants. К примеру, в нем состоит фирма Microsoft, у которой на аквизиции отложено 146 миллиардов. Показатель относительной безопасности у нее высокий! У Уоррена Баффетта выделено на аквизиции сто пять миллиардов. Apple находится примерно на том же уровне. Через неделю-две, когда этот кошмар закончится, эти компании будут скупать все по дешевке. Все эти гендиректоры, закупающие акции на свою наличку, должно быть, спят сейчас, как младенцы. Наличка станет королем для всех компаний из листингов. Как и для нас с вами, леди и джентльмены! Когда этот кошмар закончится… Но главное – это безопасность. Как сказал Борис Джонсон, мойте руки каждые несколько минут! — Дэвид, вы совершенно правы! Но давайте заканчивать. Вы поделились с нами невероятно ценной информацией. Начали со своей истории, рассказали теорию, а потом показали, как применять ее на практике. Мы убедились, что ваш подход действительно работает. В этом и заключается цель наших вебинаров! Показать зрителям настоящих трейдеров, которые получают с рынков настоящие прибыли, демонстрируя стабильные торговые результаты. Думаю, на этом все, народ! Большое спасибо, что уделили нам время, Пол. Мне очень понравилось! — Мне тоже, сэр! Уверен, мы встретимся с вами в ближайшем будущем, когда снова начнут проводить передачи по трейдингу! Master Investors были отложены до декабря, а Mello – до сентября… Вот это суета нас ждет в конце года! Желаю всем оставаться в безопасности, заботьтесь о себе и своих близких! Переведено специально для Tlap.com