Поиск сообщества

Тильт Сегодня нашел очень интересную статью, ее автор не Нил Фуллер и она не о Price Action, но эта статья о психологии торговли, а значит она актуальна для любой торговой стратегии. Многие из нас часто попадали в тильт, сами того не осознавая, и я не исключение :) И эта статья как раз расскажет вам о том, как распознать состояние тильта и как с ним справляться. Статья не короткая, но она стоит прочтения, тем более, она написана очень хорошо и читается с большим интересом и удовольствием. К сожалению, Форекс является мало изученной сферой. Вы можете найти массу книг и пособий по техническому анализу, волнам, фракталам и уровням. Но как быть с самим трейдером? Кто и когда занимался изучением мышления биржевика? Я и мои коллеги испытываем личный интерес к сфере принятия решений, поэтому мы изучаем психологию и пытаемся адаптировать её концепции и результаты исследований к практической торговле. Второй этап обучения был посвящён именно нашим находкам. Сейчас же мы пойдём ещё дальше — мы будем анализировать и применять идеи и стратегии из теории игр. Теория игр в действии Эта область математики занимается изучением эффективности поведения людей в процессе игры. Игрой может быть любая деятельность, включая и работу. Эффективность определяется тем, как рационально используются ресурсы. Поэтому теория игр тесно связана с психологией и социологией. Как лучший образец адекватного применения теории игр можно назвать покер и похожие на него азартные игры, где от игрока зависит его успех. Следует сразу решить, что мы не будем анализировать те элементы игры на Форексе, которые относятся к случайным. Мы поговорим лишь о тех закономерностях, которые можно контролировать. К примеру, мы не рассматриваем идеи и установки (а по-честному — суеверия), которые есть у игрока в рулетку. Он может верить в свою удачу, ставить всё на любимое число или день своего рождения, но здесь нет ничего, кроме случайного совпадения. В этом нам и помогает разобраться математика: есть чёткий генератор случайных чисел, который и отвечает за выпадение номеров. От вас лично ничего не зависит. Как противоположность, есть игрок, который играет в покер и знает, что от его действий будет зависеть его прибыль. Он понимает покерную математику, знает вероятности и силу комбинаций, а потому не питает ложных иллюзий. Он строит свою игру на основе чётких математических правил. Вот именно второй вариант нужен нам. Вы можете принадлежать к одному из типов людей, просто вы ещё не поняли это сами. Во что вы верите? Вы верите либо в то, что поведение котировок на Форексе случайное. Либо вы убеждены в том, что они движутся предсказуемо. Вы не можете быть и там, и там. Примите сторону, которая ближе вам. Теперь, вам следует узнать, что человеческое сознание не умеет определять, где истинная случайность, а где закономерность. Сделаем тест. • Перед вами последовательность — AABBBABBBAAAAABBCABBAAAAB.. • Вопрос: какая буква должна быть следующей? Если вы начнёте искать здесь закономерности (а вы начнёте!), то их здесь нет. Что бы не подсказывал вам ваш мозг, ответ будет сложнее. Но мозг так устроен, что везде он пытается найти последовательность и всё объяснить. Мы быстро и порой незаметно для себя связываем случайные события в цепочки и создаём модели (а для Форекса — системы торговли). Этот процесс приводит к тому, что мы можем оперировать связями, которых на самом деле нет, и строить на их основе своё поведение. Это не очень страшно. Опаснее другое — мы игнорируем закономерности, которые на самом деле есть, но которые не вписываются в нашу модель мышления. Второе ограничивает наше мышление и не позволяет развиваться. Например, мы можем принять за истину некое утверждение, которое получили опытным путём. Мы открыли сделку и проиграли её. Потом ситуация повторилась несколько раз. Что мы сделаем? Введём для себя правило, что такие сделки заключать не следует. Что случилось? Пройдёмся по самой популярной схеме: Во-первых, мы имели негативный опыт. Несколько раз подряд мы проиграли и потеряли деньги. Больше не хотим так. Во-вторых, мы поверхностно оценили всю ситуацию и выяснили, какие именно факторы были замешаны в нашей неудаче. Но нам кажется, что мы видим ситуацию во всех деталях. В-третьих, чтобы не допустить повторения убытка, мы создаём систему, в которой будут защитные ограничения. Теперь, если мы увидим какой-то из признаков, мы не пойдём в сделку. Так и рождаются рамки в нашем мышлении. Проблема в том, что мы проиграли в нескольких, практически не связанных между собой ситуациях. Но наш мозг уловил одну-две схожие детали, по которым мы и сделали вывод: поражение закономерно, если сделку заключать при таких условиях. Чувствуете разницу? Объясню на другом примере: вы знаете пятерых мужчин по имени Николай. Допустим, все пятеро как-то вам насолили, доставили дискомфорт. В разное время, в разных обстоятельствах. Но ваш мозг — хотите вы того или нет — сделает вывод, что все Николаи вам неприятны. Как вы думаете, какой будет ваша первая реакция, когда при знакомстве с новым человеком, он представится Николаем? А если такое имя будет у вашего босса? У вашего неприятного соседа по даче? У вашего оппонента в игре, где вы будете соперничать? Думаю, всё ясно. Каждому Николаю, которого вы встретите в жизни, придётся здорово постараться, чтобы заслужить ваше нейтральное отношение. А чего им будет стоить получить ваше доверие и дружбу? Сложно сказать. Аналогично вы действуете и на бирже. Ситуации проигрыша разные, детали разные, но некий признак их роднит (по секрету, это — вы сами), а потому ваш мозг сразу их группирует и связывает в закономерности. Но закономерности в математическом или объективном смысле между этими событиями не было и нет. Хотя для вас теперь будет срабатывать защитный барьер: я такую сделку уже совершал пару раз, проиграл, значит, так торговать в принципе нельзя. И всё — целая галактика разнообразных возможностей и перспектив торговли пропала для вас навсегда. Вы просто не в силах будете ими воспользоваться. Кстати, ответ на вопрос: вы видите абсолютно случайную последовательность букв. Я использовал генератор случайных чисел, имитирующий рулетку, где А — это красное, В — чёрное, а С — зеро. Задумайтесь, вы ведь уже заметили там порядок, загадку, последовательность. А её там нет в принципе. Вообще нет. Точно так же мы все попадаемся на Форексе. И не только в фокусах с техническим анализом и его фигурами, но и в том, как оцениваем свои действия и умозаключения. Выводы Мы не способны быстро распознать закономерность. Чем сложнее ситуация, чем выше стресс, тем больше шансов выдать случайные события за цепочку взаимосвязанных. Затем мы просто их обобщаем, и смотрим на вещи сквозь эти данные. Мы — заложники своего мышления. Если мы установили в нём некие рамки, это наш барьер на пути к развитию и всему новому. Из всего этого нам важно понять, что нельзя оценивать биржу, как простой механизм, где все трейдеры действуют рационально, ради денег и всё всегда делают верно, по техническому анализу. Выходит, что Форекс заполнен случайными событиями, которые мы пытаемся увязать в ложные закономерности. А если так, то все наши выводы обречены на ложность. Вот поэтому нам и нужен некий опорный механизм, который заставит нас смотреть на Форекс как на случайность, а не как на сборник закономерностей. А если так, то именно теория игр даст нужную базу знаний. Идём дальше, не потеряйте нить. Тильт Психологи называют состояние тильта наиболее разрушительным. Тильт — это крайняя форма эмоционального состояния игрока, которая вызвана его проигрышами и неспособностью адекватно оценивать ситуацию. Тильт объединяет в себе панику, страх, разочарование, досаду и страсть отыграться. Вы понимаете, что это по истине взрывоопасный коктейль эмоций, который может не только уничтожить депозит, но и привести человека к мыслям о самоубийстве. Вот яркий пример тильта: Человек пришёл в казино, поставил все свои деньги — и проиграл. Затем он одолжил ещё денег и тоже их проиграл. Наконец, он закладывает квартиру, чтобы отыграться, но проигрывает и её. Это — жестокий тильт. Но начался он не в момент продажи квартиры или займа. Он начался раньше. Всё, что случилось потом — это его закономерный результат. Вы могли слышать такие истории, и вам, возможно, казалось, что только единицы могут так проиграться. Вы даже могли подумать, что все эти люди — глупцы. Однако будьте осторожны: перед вами не глупость, перед вами эмоциональный ураган, неуправляемый и губительный. Человек попадает в него и идёт по наклонной вниз. Спорим, у вас такое уже было? Вы заключили пару сделок, рынок взбрыкнул, и вы их проиграли. Вы расстроены, но продолжили торговлю. Ещё сделка — минус. Ещё и ещё — опять убытки. Незаметно для себя вы уже заявязли в игре так, что хотите выиграть, чтобы просто закончить торговлю на сегодня. Как правило, слив вашего депозита уже очень близко, это дело пары часов (за которые вы отбросите все Stop Loss’ы, забудете дисциплину и увеличите объёмы сделок). В чём причина? У вас тильт. Если бы у вас было больше денег на счёте, а ставки были выше, вы бы проиграли всё. Прямо здесь и сейчас. Тильт — словно лёд на наклонной поверхности: стоит ступить, как вас понесёт вниз. Сначала вы будете терять деньги, потом контроль, потом депозит, потом дисциплину и самообладание, потом веру в себя… Это жесткая и опасная ситуация. Цель этого урока в том, чтобы вы поняли, что тильт сопровождает вас всякий раз, когда дела не идут. Его верный признак — желание отыграться. Ваша задача сводится к тому, чтобы следить за своим самочувствием. Как только появляется подозрение на тильт, сразу же выходите из торговли! Не позволяйте себе заключать сделки, если вы не в лучшей своей форме. Помните о закономерностях, тильт и наше мышление связаны. Когда вы проигрываете, самое сложное — признаться себе в том, что все ваши убытки сейчас закономерны. Вместо этого вы будете убеждать себя в их 100% случайности, ввергая себя в ещё большую бездну. Тильт и Форекс Понятие тильта — часть теории игр. Дело в том, что когда у игрока тильт, он перестаёт действовать предсказуемо и разумно. Это приводит к тому, что смещается ценность каждого выигранного и проигранного доллара. Вторым аспектом будет факт, что сила игрока (трейдера Форекс) резко падает: он принимает плохие решения. Плохим является всякое решение, которое на дистанции будет приносить вам убытки. Остановимся на этом подробнее. • Вы заключаете сделку с шансами на выигрыш 30%. • В каждой сделке вы рискуете 100$, чтобы заработать 120$. • Как вы оцениваете вашу торговлю, если после 5 сделок вы получите прибыль четыреста долларов? Если вы мыслите как все неудачники, то вам всё равно, что происходит. Главное — вы получаете прибыль, вроде бы всё замечательно… Но если вы хотите улучшать свою игру, то вы должны думать не о величине прибыли, а о дистанции. В нашем примере дистанция — это время всей вашей торговли за будущие годы. Поэтому каждое ваше решение нужно оценивать не потому, сколько вы сразу срубили, а потому, как долго вы продержитесь со своим депозитом. Ведь, согласитесь, какой смысл в такой торговле, когда сегодня вы выиграли на Форексе 500$, а завтра слили свой депозит в 1000$ + всю прибыль? Трейдер зарабатывает только в том случае, когда его депозит не теряет в цене, а сделки положительны на дистанции. Вернёмся к примеру: Каждая ваша сделка имеет ожидание (EV). Вы можете его быстро найти по формуле: 120$ x 0.3 — 100$ x 0.7 = -34$. То есть каждая ваша сделка приносит вам 34 доллара убытка. И если вы пока в плюсе, то убытки скоро вас накроют. Например, ваш депозит равен 500$, тогда с полученной прибылью вы имеете 400 + 500 = 900$. Этого хватит на 900 / 34 = 26 сделок, после чего вы окажетесь банкротом. Суть в том, что каждая ваша сделка потенциально несёт вам убыток, вы идёте против вероятности. Это объясняет те случаи, когда вы сразу после начала торговли и получения крупной прибыли, внезапно терпите убытки и в итоге сливаете депозит. Вы потенциально в тильте, а это значит, что вы скорее всего пополните депо и продолжите игру, чтобы вернуть свои деньги. Но проиграете ещё больше. Вы не исправили ситуацию со сделками. Чем больше вы будете торговать, тем быстрее вы всё проиграете. Кажется очевидным? А вы тестировали свою систему торговли? Какое у неё ожидание? Как долго вы ещё будете играть? Как часто вы заливаете депозит? Эти простые вопросы вы не сможете себе задать в тильте. Этим он и опасен. Теория игр позволяет оценивать свою игру с точки зрения перспективы. Вы должны искать способ получения прибыли на дистанции, а не бороться за каждую сделку или играть с риском, который выше прибыли. Но трейдеру сложно помнить об этой простой стратегии тогда, когда он в тильте. Опишу основные признаки, которыми вы сможете проверять себя в любой момент торговли. Диагностика тильта: Вы проиграли сделку, хотя всё делали верно. Вы — практически клиент тильта. Ведь это состояние является реакцией на вашу правоту. То есть если вы играете посредственно и нарушаете свою систему и при этом проигрываете деньги, вам не грозит разочарование. Скажем так, небольшое. А вот если вы всё делали правильно, по системе, чётко, но неожиданно проиграли деньги, готовьтесь. Досада от незаслуженного поражения — основная причина тильта. Другой признак — у вас серия поражений, но вам не кажется это закономерным. Фактически, ваша неспособность признать эту закономерность и указывает на тильт. Вы не отдаёте себе отчёт. Третий признак — рынок идёт против вас. Обычно человек не принимает в штыки объективные вещи (например, плохую погоду). Однако если он в неуравновешенном состоянии, то его будет раздражать всё вокруг. На Форексе вам может быть неприятным любое движение против вас, новости, прогнозы, проблемы с сетью и так далее. Следите за собой. Важна здесь не справедливость вашего раздражения и недовольства, а сам факт его проявления. Четвёртое — если вы замечаете у себя несвойственную склонность рисковать, менять план торговли или резко увеличивать объёмы сделок, бейте тревогу. Вы в серьёзном тильте. Как итог, ко всем четырём можно добавить сильное желание отыграться, не способность прекратить торговлю, отказ от сна и еды в связи с привязанностью к торгам либо из-за растройства. Если вы сильно привязаны к торгам, вы в тильте Я не зря писал про точку вовлечённости: вы настолько увязли в сделках, что потеряли контроль. Решение одно и простое — прекратите торговлю прямо сейчас и выключите компьютер. Вы можете вернуться к торгам, когда придёте в себя. Проявится это тоже оригинально: вы будете не понимать, как вы могли заключать настолько глупые сделки, как не могли заметить очевидные вещи, и почему отошли от системы. Если эти вопросы у вас появились, поздравляю — вы вышли из тильта. • Тильт заметить трудно (вам ведь кажется, что его нет, он не у вас, и вы вообще не склонны к реваншам и горячности). • А вылечить легко — стоп торговли и отдых. Самое главное, что должен понимать опытный трейдер и любой начинающий на Форексе — тильт неизбежен, он всегда приводит к поражению и вашей самой худшей торговле. Не торгуйте в тильте Если вы в тильте, но продолжаете заключать сделки, вы обречены на провал. Вы будете напряжены, станете нервничать, вас будет мучить усталость, а вы всё равно будете продолжать борьбу. Сколько бы усилий, терпения, денег вы ни задействовали, вы всё равно будете проигрывать. Дело в том, что ваше мышление в эти периоды будет худшим из возможных, ваша система не будет работать — имейте это в виду. Всё, что делается в тильте, как правило, приносит только разочарование и ещё большие убытки. Слишком часто трейдеры не обращают внимания на своё состояние во время торговли. Им кажется, что они должны просто продолжать торговлю, что не могут упустить выгодный момент на рынке, что обязаны быть в сделках. Но если вы в тильте, то по теории игр вы будете играть в свою худшую игру, а значит все ваши решения будут иметь отрицательное ожидание на дистанции. Это доказывается математически: заработанный в тильте доллар хуже проигранного из-за их разной ценности на дистанции. То есть вы, возможно, отыграете проигранные деньги сейчас, но рисковать будете всем депозитом и своим эмоциональном состоянием в будущем. Два варианта: • Первый — вы просто сдаётесь, признаётесь себе, что в тильте, и выходите с рынка. Да, у вас останется убыток, но зато вы смогли остановиться как раз тогда, когда чувствовали свою слабость. • Второй — вы продолжаете торговлю. Допустим, вам повело отыграться в этот раз. Но платой за такую победу будет риск в будущем. Как вы поступите в следующий раз? Точно так же (будете отыгрываться), потому что в этот раз вам повезло. Смотрите: вы проиграли 500$, и чтобы отыграться, вы увеличили объём и заключили сделку не по системе. Вы выиграли деньги. Теперь вы довольны собой и вышли из рынка. Но при этом вы рисковали своим депозитом (играя не по системе) и своей уверенностью (если бы вы сейчас тоже проиграли, вы бы испытали мощное разочарование и, возможно, депрессию). Но на этом ведь не конец второго варианта. В следующий раз вы сделаете точно такой же рискованный ход — сыграете с огромным риском. По сути, чем чаще вам будет везти, и вы будете отыгрываться в решающие моменты, тем вероятнее, что в следующий раз вы сыграете и проиграете всё. Это не значит, что именно следующий раз будет провальным, нет. Вам может улыбаться удача сколь угодно долго. Но в тот самый раз, когда вы будете вновь отыгрываться и проиграете, вы потеряете всё. Сколько верёвочке не виться, а конец всегда есть. И этот конец — ваше банкротство. Теперь в цифрах Вы спасали свой депозит несколько раз, делая рискованные сделки. У вас стало, скажем, 2500$ на счете в ДЦ. Вы торговали ещё месяц и общая сумма уже 3700$. И вот случается очередной тильт, и вы идёте в отыгрыш. Но ставки уже выше, ваше принятие риска (глупого риска) мягче, а сумма, на которую вы будете рисковать — выше. Вы бывали в такой ситуации и раньше вам везло, поэтому сейчас вы тоже будете спокойны. Но есть одна вещь, которую вы упустили: дистанцию и ожидание вашего хода. Всё то время, когда вы отыгрывались, вы накапливали отрицательное ожидание, вы как бы избегали закономерное поражение. В один момент эта вероятность сработает против вас. И будет это как раз тогда, когда вы поставите всё на кон. В нашем примере вы можете отыгрываться в очередной раз и проиграть всё сразу, что зарабатывали весь предыдущий период. И не потому, что вам вдруг не повезло. А потому, что в те, другие случаи, вам глупо и случайно везло (вы же принимали то случайное везение как закономерность). Таким образом, для вас лучше было бы проиграть в первый раз свой небольшой депозит, чем проиграть в конце большой депозит. При этом вероятность проигрыша вначале была меньше, чем вероятность проиграть всё в последней ситуации. Это не понимают многие люди. Торговля в состоянии тильта рано или поздно приведёт к тому, что чем больше сделок вы совершите, тем быстрее проиграете депозит. Это неизбежно для трейдера любого уровня мастерства. Хотя в момент тильта вам будет хотеться только одного — выиграть одну сделку, чтобы чуть-чуть уменьшить боль от предыдущего поражения. Запомните Никогда не торгуйте на Форексе, если у вас есть подозрение, что вы сейчас в тильте. Вы не сможете сразу понять, что с вами происходит, но вам нужно прекращать сделки сразу же, как только появится сомнение, что вы работаете слабее, чем обычно. Если вы хотите серьёзно увеличить свою общую прибыль на дистанции, не торгуйте во время тильта. Просто уходите с рынка, пока не почувствуете, что ваша уверенность и спокойствие возвращаются к вам. Этот совет сэкономит вам не только несколько депозитов, но и даст серьёзную защиту в торговле.