Поиск сообщества

Название стратегии: ICTГод выпуска: 2022Сайт продажи: https://www.youtube.com/c/InnerCircleTraderВалютные пары: любыеТаймфрейм: M1-D1Время торговли: европа и америкаОписание: Стратегия основана на выносе стопов и последующем развороте трендаПравила стратегии: см. видео-обзор ниже

36 стратегий китайцев для трейдеров финансового рынка Дэрил Гуппи Стратегии успеха Летя в самолёте где-то между Шанхаем и Пекином, я понял, что успешно реализовал классическую китайскую стратегию создания чего-то из ничего, закрыв параболическую трендовую сделку с существенной прибылью. Это был новый подход к рынку, который дал более широкий стратегический контекст для понимания рыночной активности. Во время этого рейса сошлись воедино мои мысли и впечатления, которые развивались в течение долгих лет. Моё недавнее сотрудничество с китайскими трейдерами финансовых рынков в Шанхае и Нанкине стало катализатором для объединения традиционных концепций с торговлей на финансовых рынках. Вопросы, задаваемые опытными трейдерами и трейдерами-новичками из аудитории в Пекине и Шэньчжэне, выявили различные представления о структуре рынка и его деятельности. Эта книга является подробным исследованием, как древние стратегии интегрировались в современную торговлю на финансовых рынках. Одна из моих китайских подруг негативно отзывается о книге «36 стратегий китайцев». Она говорит, что эта книга сложная, неправдоподобная и предназначена для хитроумных бизнесменов. Во многом она права. Некоторые из 36 стратегий основаны на обмане. Но если мы заглянем по ту сторону обмана, то обнаружим, что эти стратегии на самом деле заключаются в понимании того, как извлечь прибыль из ситуаций, которые на первый взгляд кажутся неблагоприятными для нас. Эта книга о создании и использовании возможностей. Проницательные зрители китайского фильма «Герой» увидели действие и применение многих из этих стратегий в персонажах данной драмы. В основе художественной привлекательности сюжета и взаимоотношений персонажей лежат эти 36 стратегий. Они являются ключевыми для создания драматического напряжения. Это не причудливая китайская реликвия. Это живая философия, ежедневно изучаемая и применяемая с мастерством и решимостью. Некоторые из моих китайских друзей автоматически применяют эти стратегии каждый день, чтобы защитить себя, помочь своим друзьям, включая меня, и не дать другим воспользоваться их преимуществами. Я могу разумно предположить, что все китайские бизнесмены, с которыми я веду этот бизнес, сознательно или подсознательно применяют эти стратегии. Сами по себе эти стратегии не всегда этичны. Они предназначены для обеспечения морального и этического контента. Эти стратегии применяются, когда вы подвергаетесь нападению или хотите защитить себя путем наступательных действий. На рынке мы всегда подвергаемся нападению и стараемся перейти в наступление, чтобы вырвать прибыль у рынка, который удерживает её. «36 стратегий китайцев» содержат древний классический текст, у которого нет какого-то одного автора. Это сборник политических и военных стратегий, которым более 1800 лет. Стратегии взяты из классической китайской поэзии, истории, философии, биографий и романов, таких как «Романтика трёх королевств», и, по-видимому, были собраны воедино около 400 лет назад. Традиционно сборник состоит из 36 глав, разделённых на группы по шесть глав в каждой. Часто говорят, что эти 36 стратегий лежат в основе делового поведения китайцев. Они, безусловно, дают основу для ведения бизнеса и являются основой для других отношений. Эти стратегии имеют мало общего с материалом в «Искусстве войны» Сунь Цзы, который содержит 13 глав с подробным описанием военной тактики и подходит для военных или боевых ситуаций. Ему не хватает более широкой философской и политической основы, на которой базируются «36 стратегий китайцев». Деятельность двух поэтов династии Тан, которая лежит в основе 17-ой стратегии «Выбрось кирпич, чтобы получить нефрит», не имеет аналогов в военных сценариях в «Искусстве войны». Некоторые трейдеры рассматривают рынок как игру с нулевой суммой, в которой есть только победители или проигравшие. Такое мышление легко поддаётся военным метафорам. Финансовый рынок является более сложным, с различными концепциями победы, прибыльными и убыточными. Даже когда по своей сути это игра с нулевой суммой, как на рынках фьючерсов и деривативов, в ней остаётся значительное пространство для более сложного стратегического мышления. «36 стратегий китайцев» охватывают сферу, необходимую для лучшего понимания отношений на финансовых рынках. Как и в бизнесе, эти стратегии сами по себе не гарантируют успеха. Умение трейдера анализировать и оценивать ситуации определяет, насколько он эффективен в выборе и применении правильной стратегии. 36 стратегий китайцев подходят для торговли на финансовых рынках, потому что в трейдинге редко бывает один ответ на любую торговую ситуацию. Лучший ответ и его эффективное применение зависит от трейдера. На финансовом рынке мы торгуем против двух мощных факторов. Первый – это сам рынок. Это самый опытный и дерзкий вор-карманник в мире. В мгновение ока на экране компьютера рынок может снять тысячи долларов с вашего торгового счёта, если вы недостаточно квалифицированы, чтобы тщательно выбирать обстоятельства для входа и выхода из рынка. В этом смысле рынок является непримиримым и неумолимым врагом, способным уничтожить наш торговый счёт. Мы должны разработать стратегии, чтобы перехитрить рынок, защитить себя от его грабежей и использовать такие стратегии, которые приведут нас к союзу с рынком и доходами. 36 стратегий китайцев предлагают решения для различных рыночных условий. Мы изучаем их и предоставляем тематические исследования, чтобы проиллюстрировать эти стратегии. Второй мощный фактор, против которого мы торгуем на финансовом рынке – это другие трейдеры. Большинство из нас являются частными трейдерами. Не заблуждайтесь: мы торгуем против одних из лучших и самых эрудированных умов в мире. Мы не можем знать, кто находится на другой стороне сделки, когда покупаем небольшую сингапурскую компанию, горнодобывающую компанию с арендуемым жильем в отдалённой австралийской глубинке, технологическую компанию, главный офис которой находится где-то в Калифорнии, или производителя-гиганта в одном из китайских городов. Человек, у которого мы покупаем акции, может быть инвестором-новичком, профессиональным институциональным трейдером, маркетмейкером или частным трейдером. Мы не можем предполагать, что человек, находящийся на другой стороне сделки, менее умён, чем мы, даже если считаем, что приняли разумное решение о покупке. Безопаснее предположить, что он, наоборот, знает гораздо больше, чем мы, и что он более квалифицирован и опытен, чем мы. Избегая недооценки нашего противника, мы даём себе лучшую возможность выжить. В этом смысле человек на другой стороне сделки всегда является нашим врагом. Мы побеждаем его, получая прибыль в нашей сделке. Это книга о методах торговли. Она включает в себя конкретные методы торговли на рынке, в том числе чтение информации в книге ордеров, понимание поведения маркетмейкеров и интеграцию новостных событий в ценовую активность. Это книга не о построении графиков или техническом анализе, хотя многие стратегии основаны на этих торговых подходах. Мы предполагаем, что вы знакомы с основами технического анализа и основными индикаторами, поэтому здесь не углубляемся в их изучение. Это не книга по инвестированию, хотя многие примеры стратегий могут использоваться для улучшения точек входа и выхода. Некоторые хаотичные, вводящие в заблуждение и отчаянные стратегии актуальны для инвесторов, потому что рынок применяет эти стратегии в своих интересах. Важно иметь защиту от этих стратегий, если инвесторы и трейдеры хотят внедрить эффективные контрмеры. Оригинальные 36 стратегий делятся на две группы по три категории в каждой. Каждая категория содержит шесть стратегий. Первые 18 стратегий применяются, когда у вас есть преимущество. Вторые 18 стратегий применяются, когда у вас отсутствует преимущество. В данной книге мы сохраняем эту классическую структуру. Каждая из стратегий обсуждается отдельно, но фактически все они объединяются, чтобы обеспечить наиболее эффективные результаты в любой ситуации. Важность заключается не в деталях стратегий, а в более широком мышлении, которое помогает понять стратегический контекст действий на финансовых рынках. Стратегии при наличии преимущества Стратегии с 1-й по 6-ю применяются при наличии преимущества, т. е. когда у вас есть такая роскошь, как время и ресурсы. В их рамках можно выполнять детальное планирование, поэтому вы ждёте лучшего момента, чтобы открыть или закрыть сделку. Обычно оно применяется, когда трейдеры ждут окончания нисходящего тренда и подтверждения начала нового восходящего тренда. Здесь нет никакой спешки. Эта способность ждать лучшей возможности является самым важным преимуществом, которым пользуется частный, или независимый, трейдер. Данное преимущество в планировании и времени отличает эти ситуации от тех, которые подходят для других стратегий. Стратегии с 7-й по 12-ю предназначены для распознавания возможностей и использования их с выгодой для себя. Это подразумевает детальное изучение возможностей, когда мы сидим в засаде, готовые захватить короткие и чётко определённые торговые возможности. Некоторые из них представляют собой краткосрочный метод торговли «хватай и беги», или метод засады. Сюда же входят неожиданные возможности, возникающие, когда цены внезапно взрываются и летят вверх в виде пузыря или движутся в параболическом тренде. Это приводит к ценовому движению значительно выше линии тренда, предлагая значительную прибыль. Мы изучаем методы распознавания и максимизации отдачи от этих возможностей. Стратегии с 13-й по 18-ю являются наступательными (агрессивными) подходами к рынку. У нас есть и время, и ресурсы, но вместо того, чтобы ждать развития возможности, мы агрессивно создаём обстоятельства, необходимые для фиксации прибыли. Понимание книги ордеров и обязательств маркетмейкеров помогает разрабатывать успешные наступательные торговые стратегии. Это прямая атака на те силы, которые мешают нам получать прибыль. Наступление приносит прибыль. Стратегии при отсутствии преимущества Другая категория стратегий не может использоваться трейдерами для одержания победы на рынке. Это стратегии, которые используются против нас и препятствуют нашему успеху. Рынок не применяет эти стратегии сознательно, но влияние рыночной активности одинаково. Польза от этих стратегий заключается в признании того, что реализация одной из них сводит на нет наш успех. И эта осведомлённость даёт нам возможность разработать соответствующие защитные меры. В 31-й стратегии «Отвлечение красотой» речь идёт не о некой уродливой акции, замаскированной под красивую сделку. Она описывает ситуацию, когда наше суждение об управлении сделкой находится под влиянием нашего эмоционального влечения к большой прибыли. Эта стратегия используется против нас, поэтому мы принимаем соответствующие меры защиты, распознавая эту стратегию и создавая торговые процессы, чтобы уменьшить влияние эмоций на наши решения. Стратегии с 19-й по 24-ю применяются, когда у нас нет преимущества во времени или ресурсах. Наша прибыль находится под постоянной атакой рыночных сил, поэтому нам нужно быстро спасаться от них. Наша победа зависит от того, как мы закрываем свою сделку, забирая прибыль. Тщательное понимание поведения книги ордеров и реакций наших противников, находящихся на другой стороне сделки, обеспечивает закрытие сделки на вялых рынках. Цель состоит в том, чтобы запутать противника и совершить побег на наших условиях без ущерба для себя. Это включает защиту прибыли или быстрое сокращение убытка в неблагоприятных рыночных условиях. Стратегии с 25-й по 30-ю – это стратегии обмана. Они чаще всего используются против трейдеров, поэтому мы должны научиться выявлять их. Рынок успешно применяет эти стратегии, в результате чего многие трейдеры несут убытки. Мы также непреднамеренно применяем эти стратегии к самим себе, и наш успех уменьшается из-за психологических факторов. Иногда мы не хотим стать жертвой – в других же случаях активное участие в разворачивающихся рыночных событиях приносит существенную прибыль. Сделки на рыночных пузырях и импульсные сделки – это некий вид обмана, создаваемый рыночными силами. Цены быстро движутся выше разумного значения. Если мы признаем этот обман, мы сможем применить лучшую тактику для торговли на таких событиях, не становясь жертвой этого обмана. Те, кто это знает, могут получить быструю и мощную прибыль. А тем, кто будет обманут этой рыночной активностью, достанутся быстрые и существенные убытки. Стратегии с 31-й по 36-ю – это стратегии отчаяния. Применяйте их, когда кажется, что всё движется против вас. Рынок всегда идёт против трейдера. Каждая сделка имеет три возможных результата, но только один из них приносит прибыль. После открытия сделки цена может двигаться вниз, вверх или вбок. Только восходящее движение приносит прибыль, потому что даже боковое движение является убыточной сделкой из-за комиссионных и транзакционных издержек. Следовательно, шансы складываются против трейдера в соотношении 2:1. Несмотря на это, финансовый трейдинг не погрязает в отчаянии. Шесть стратегий отчаяния применяются только тогда, когда это уместно. Они включают в себя преднамеренную стратегию входа в рынок после того, как на нем зародился тренд, и выхода из рынка после того, как тренд завершился. Эта очевидная схема самоистязания является важным способом управления жадностью, которая представляет постоянную опасность для нашего успеха в трейдинге. Цель в войне – полная победа. На рынке это невозможно. Здесь никогда не бывает полного поражения и покорения врага. Торговые вызовы продолжаются каждый день в непрерывной битве. Наша цель – оставаться стабильно прибыльными, и в данной книге мы заменяем цель полной победы этой целью. Применение 36 стратегий помогает нам выживать, процветать и побеждать перед лицом непрекращающихся невзгод. Некоторые торговые ситуации поддаются единому стратегическому решению. Многие торговые ситуации успешно разрешаются с помощью различных стратегий. Некоторые торговые ситуации требуют применения комбинации стратегий. В этой книге мы сосредоточились на торговых событиях, где чётко проиллюстрирована одна торговая стратегия. В книгах, посвящённых бизнес-исследованиям обанкротившихся и успешных компаний, сложно найти конкретные примеры торговой тактики. Торговая тактика является личной, и лучшие книги написаны теми, кто торгует и знает вкус страха. Это не может быть кабинетным анализом, основанным на тщательно построенных предположениях. Реальная торговля сводит на нет академические теории, поскольку рынок создаёт условия, которые бросают вызов теории и практике. Я усвоил эти стратегии трудным путём – непосредственно на самом рынке. Я стал жертвой некоторых из этих стратегий. Я успешно применял другие стратегии для управления выходами из сделок на вяло торгуемых акциях или для повышения успеха в сделке. Мы углубились в наши архивы, чтобы найти торговые примеры, соответствующие классическим китайским стратегиям. Эти примеры взяты из личных сделок и из тематических исследований портфельных сделок, включённых в наш еженедельный торговый бюллетень, регулярно публикуемый с 1996 года. Некоторые примеры этих стратегий в действии взяты из материалов, опубликованных в моих книгах и статьях в журналах «Ваш успех в трейдинге» (“Your Trading Edge”), «Успех Малайзии» (“The Edge in Malaysia”), «Акции» (“Shares”) и «Технический анализ акций и сырьевых товаров» (“Technical Analysis of Stocks and Commodities”). Они извлекаются и модифицируются, чтобы продемонстрировать проблемы и актуальность каждой стратегии. Они были переработаны с целью выявить стратегические отношения. Это практические методы торговли, основанные на опыте. Для многих стратегий использовались деривативы. Деривативы могут быть лучшим другом или злейшим врагом трейдера. Производные инструменты, такие как варранты и CFD, не являются обыкновенными акциями. Трейдеры, которые не смогли успешно торговать обыкновенными акциями, вряд ли внезапно станут успешными при торговле деривативами. Сопоставление этих 36 стратегий с конкретными торговыми ситуациями на финансовом рынке не всегда будет простой задачей. Необходима некоторая гибкость, поскольку природа нашего противника меняется. В отличие от полей сражений в сельской местности или политических интриг Императорского двора древнего Китая, где разрабатывались эти стратегии, наше поле битвы представляет собой иную среду с множеством врагов, как внешних, так и внутренних. Примеры реализации стратегий, обсуждаемые здесь в тематических исследованиях, не являются исчерпывающими. Рассматривайте их как примеры тактик для реализации этих стратегий. Многие из них могут применяться к связанным рынкам, таким как CFD, опционы, форекс и сырьевые товары. Принципы справедливы для всех рынков и инструментов, потому что мы обычно участвуем в рынке с позиции относительно невыгодного положения. Чтобы выигрывать последовательно, требуется мастерство. Некоторые методы успешно применяются к нескольким различным стратегиям. Методы могут быть по существу одинаковыми, но способы их применения для достижения конкретных результатов стратегии отличаются. Торговля на выпуске новых акций – это способ реализации 1-й стратегии «Обмани небеса, чтобы переплыть море», а также пример 7-й стратегии «Создай что-то из ничего». В 1-й стратегии у нас есть время для тщательного планирования, и мы развиваем эту возможность. В 7-й стратегии мы признаём возможность, созданную внешними обстоятельствами. Вход в рынок или выход из рынка на низких объёмах – это тактика, применяемая в 6-й стратегии «Сделай ложный маневр на востоке, чтобы атаковать на западе», а также используемая в 21-й стратегии «Золотая цикада сбрасывает кожу». 6-я стратегия применяется с позиции преимущества, тщательно планируя тайминг на каждом движении. В 21-й стратегии мы используем те же методы с позиции отсутствия преимущества, поэтому их применение немного отличается и предназначено для того, чтобы скрыть нашу слабость. Мы выбрали тематические исследования, чтобы подчеркнуть эти различия в применении. Эта коллекция примеров торговой техники далеко не исчерпывающая. При выборе примеров тематических исследований мы выделили самые необычные реализации. Обсуждая тактики торговли на слиянии компаний, мы рассматриваем краткосрочные арбитражные возможности, а не традиционный подход «покупай и жди лучшего предложения». Опытные трейдеры быстро распознают другие торговые методы и ситуации, которые легко попадают в рамки этих 36 стратегий. Пробуждение этого понимания является одной из целей данной книги. Она призвана помочь трейдерам думать более структурно и стратегически о своих взаимодействиях с рынком. В прошлом я прочитал несколько книг, иллюстрирующих применение этих стратегий в бизнесе. Они были написаны на английском языке, поэтому их было легко читать и понимать. Эта лёгкость также означала, что истинное значение многих стратегий осталось нераскрытым. Лёгкость чтения иногда приводит к поверхностному пониманию. Работа в Китае и с китайскими друзьями вывела эти стратегии из сферы комфортной теории. Я видел, как они каждый день укрепляли дружеские отношения и открывали для меня новые возможности понимания. Основа этой книги – не моя работа. Она опирается на многовековую китайскую традицию и научную интерпретацию. Моё понимание опирается на работы таких учёных, как Уи Чоу Хоу (Wee Chow Hou) и Лан Лу Лу (Lan Luh Luh), которые успешно перевели эти стратегии на современный рынок. Она опирается на интерпретационную работу таких разных авторов, как Стефан Ферстаппен (Stephan Verstappen), Харро фон Зенгер (Harro Von Senger), Ван Сюаньмин (Wang Xuanming) и Чин-Нинг Чу (Chin-Ning Chu). Моё понимание также опирается на учебники, используемые в китайских средних школах. Эта философия и принципы живы и прекрасно применяются в сингапурской и китайской системах образования. Медленное чтение этих учебников на китайском языке при содействии моего друга Вейли Чена (Weili Chen) подразумевает более тщательное изучение стратегий просто потому, что понимание китайских иероглифов требует дополнительных усилий. Обсуждение и критика Чэнь Цзин (Chen Jing), генерального директора пекинского офиса компании Guppy Traders, укрепили понимание интерпретации 36 стратегий. Она продолжает тренировать меня своим умелым практическим применением этих культурно-философских основ. Лихун Чонг (Leehoon Chong) проделал образцовую работу по вычитке оригинальных рукописей, привнеся в них своё мастерство, энтузиазм и преданность делу. Моя мать Патрисия добавила последние штрихи к этой рукописи, удалив неясные выражения и предложив альтернативы. Она работала преподавателем английского языка и обучила несколько поколений студентов, чем принесла огромную помощь и мне в редактуре этой книги. Благодаря эффективной организации работы Эми Чуи Чу Калдер (Amy Chui Choo Calder) и Деспиной Калтурмндис (Despina Kaltourmndis) я находил время для написания и переписывания этой книги в загруженном офисе, имея напряжённый график поездок и торговли. Когда ранним утром я работал над своим первым проектом, моя жена Манон любезно согласилась подольше поспать во время своего заслуженного отпуска. В мире, который кишит избытком информации и недостатком времени, слишком легко игнорировать контекст нашей деятельности. Финансовый рынок является одновременно опасным и полезным местом. Последовательный успех требует овладения техникой и торговой дисциплиной и постоянного самообразования, поскольку мы работаем в сфере, где жадность и эмоции не ограничены. Может показаться, что борьба за выживание основана на молниеносных реакциях на каждое событие, но это неверно. «36 стратегий китайцев для трейдеров финансового рынка» дают возможность подняться над суетой, присущей каждой сделке, и сосредоточиться на более широком контексте взаимоотношений с финансовыми рынками. «36 стратегий китайцев для трейдеров финансового рынка» являются стратегиями успеха на финансовых рынках, и я призываю вас использовать эти наблюдения для улучшения вашей торговой деятельности. Желаю, чтобы вы торговали исключительно хорошо. Переведено специально для Tlap.com, Дэрил Гуппи Дарвин, Австралия 2006г.

Название советника: Tripler Год выпуска: 2020 Версия: 1.6, стратегия 1.0 Терминал: MT4 Сайт продажи: эта версия некоммерческая, не содержит никаких ограничений Валютные пары: все пары Таймфрейм: М15-Н1 Время торговли: Круглосуточно (поддерживает расписание) Описание: Советник определяет краткосрочные отклонения цены инструмента от зоны баланса спроса и предложения и входит на возврат в эту зону. Используется алгоритм расчета баланса и нарастающего сопротивления дальнейшего движения цены (TRI - Trading Resistance Index), величина TRI нормирована и колеблется в пределах от 0 до 100. Советник усредняет значение на коротком промежутки для определения потенциальных точек входа и фильтрует сигнал по двум более длинным промежуткам, чтобы избежать рискованных входов в отсутствии устойчиво нарастающего сопротивления. Выходы: по смене сентимента на рынке (краткосрочный TRI пересек определенный уровень) тейк стоп волатильность на последних К барах (после открытия сделки) превысила пороговое значение таймаут (удержание не дольше заданного количества баров) Советник поддерживает конфигурацию, когда в рынке одновременно находится не более одной позиции, в соответствии стандарту FIFO. Можно, однако, разрешить ему повторные входы. При этом не предусмотрено контроля дистанции, общих сборок и трейлингов, каждая сделка открывается и закрывается независимо. Советник хорошо оптимизируется и при правильной оптимизации показывает отличные результаты на форвард тестах. Внимание! Результаты тестов показали, что оптимальные условия входа, фильтрации и выхода, а также оптимальное расписание могут различаться для коротких и длинных позиций Поэтому советник поддерживает раздельные параметры для покупок и продаж и переключение между режимами торговли: только покупки, только продажи, или оба направления. Рекомендуется оптить раздельно покупки и продажи, результирующий сет прогонять в режиме "оба направления" - им можно торговать инструмент с одного графика. Советник может тестироваться и оптимизироваться по ценам открытия, все торговые операции совершаются на открытии баров и расхождения с тестом по тикам минимальны. Советник не требует ТДС для оптимизации и тестирования. Разумеется, оценка влияния спреда и проскальзывания может быть сделана только в ТДС, поэтому все сеты желательно прогонять через стресс-тест в ТДС. Требования к депозиту: $100 на начальные 0.01 лота при торговле 5 пар. По мере набора статистики тестов я планирую составить таблицу максимальных просадок по каждой паре с 2010 года и исходя из этой таблицы определить оптимальное соотношение рисков. Параметры: Пример прогона EURUSD M30 2010-2019, Short only Мониторинг в Роботесте: будет добавлен позже, по мере накопления сетов История изменений: 1.6 Планировщик времени перенесен на GMT, чтобы поддерживать один и тот же сет на любом брокере и правильно обходить ролловер Добавлено разделение летнего и зимнего расписания Реализован обход ролловера по открытию и закрытию раздельно Добавлена фильтрация по текущему и среднему за несколько тиков значению спреда Добавлена отключаемая фильтрация по скользящей средней - выше средней только покупки, ниже средней только продажи Мониторинг в Роботесте: Tripler_v.1.5.ex4 Tripler_v.1.6.ex4 Tripler 1.6 Sets GBPUSD EURUSD USDJPY.rar Стратегия для Коржика TriplerStrategyTester.ex4

Название стратегии: «Против толпы» Год выпуска: 2021 Сайт продажи: https://tlap.com/ Валютные пары: AUDUSD, EURUSD Таймфрейм: D1 Время торговли: несколько раз в сутки Описание: см. статью в блоге Подробнее: https://tlap.com/strategiya-protiv-tolpy/

Год выпуска: апрель 2016 Период времени: W (недельные свечи) Время торговли: С открытия рынка в понедельник до закрытия сделок Валютные пары: Любые Описание: По сути это ещё одна модернизации торговой стратегии "Ва-Банк", только не для разгона депозита, а для стабильного дохода с жёстким соблюдением Мани Менеджмента и выведением всех открытых сделок в прибыль. Сколько Пружину ни растягивай, она обязательно сожмётся, а рынок обязательно скорректируется. Удобна для людей с ограниченным временем для торговли. Индикатор: candle_body_size Вспомогательный советник: ArgoAverager 3.0 Правила стратегии: 1) В выходные ищем тело недельной свечи более 200п (4х знак) (индикатор candle_body_size) 2) Сразу на открытии рынка, в понедельник, входим против недельной свечи на ожидании коррекции 3) Тейк 50п (4х знак), стопов нет. 4) Усреднение тем же лотом через 100п с помощью советника ArgoAverager3.0, тейк в советнике устанавливаем бу+50п (4х знак) 5) ГЕП в сторону открытия позиции более 15п (4х знак)отменяет вход. 6) Мани Менеджмент - лот 0,10 на 10 000 единиц депозита. (при открытии нескольких пар лот 0,10 на каждую, т.е. общий лот будет 0,10*количество пар) 7) Ожидание тейка 48 часов, далее закрываем сделку при выходе в без убыток. 8) Не торгуем последние 2 недели декабря и первые 2 недели января, а так же в преддверии очень значимых новостей. Статистика с 25.04.2016 по 05.09.2016 Открыто 101 сделка 63% закрыто с первого ордера 19% с одним дополнительным ордером 11% с 2-мя доп ордерами 4% с 3-мя 3% с 4-мя 3% с 5-ю 62% сделок закрылось в понедельник 23% во вторник 6% в среду 3% в четверг 3% в пятницу 4% в следующий понедельник Все 100% сделок отработали с прибылью Открывалось одновременно до 9ти валютных пар, самая быстрая отработка 20 минут. Заработано 8 315п (4х знак) _https://prntscr.com/cgj0id Советник от usver73: Spring V8.12.1 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=366322 Spring V8.16 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=370251 Spring V8.22 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=374090 Spring V8.24 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=376174 Spring V8.25 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=377076 Spring V8.26 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=377702 Сеты от NickolaG: https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=376029 Рабочий индикатор VaBank_v3 - https://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/w1-torgovaya-strategiya-spring/14617/?do=findComment&comment=363449 Обзор стратегии на сайте Советник под стратегию и сеты к нему Мониторинг в Роботесте: Старт: 11.05.2017 На мониторинге стоит советник Spring V7_7.3 и сеты от NickolaG с 12.12.2018 Spring V8.26 с сетами от 8.23 Screenshot_1.png Argo+Averager+EA.zip candle_body_size.ex4 candle_body_size.mq4

Название стратегии: Правитель Год выпуска: 2012 Валютные пары: любые Таймфрейм: D1 Время торговли: раз в сутки Описание: Торговая форекс система для дневных графиков. Что-то вроде упрощенной версии методики Price Action. Используются отскоки от уровней поддержки/сопротивления с подтверждением через пересечение 10 sma. Ну и, конечно же, есть еще ряд условий для входов и выходов. Правила стратегии: см. видео Скачать шаблон стратегии "Правитель" Pravitel_bild_600+.zip

Стратегия торговли в якорных зонах Находите надёжные области поддержки и сопротивления с помощью якорных зон на экстремальных участках Прайс Экшен. Л. А. Литтл написал две отличные книги о трендовой торговле: «Трендовые торговые сетапы: как входить и выходить из трендов, чтобы получать максимальную прибыль» (“Trend Trading Set-Ups: Entering and Exiting Trends for Maximum Profit”) «Классификация трендов и трейдинг: техники для выявления лучших трендов для торговли» (“Trend Qualification and Trading: Techniques To Identify the Best Trends to Trade”) В своих книгах он объяснил ключевую концепцию тайминга, называемую якорными зонами, которая может быть очень полезным инструментом для трейдеров, торгующих Прайс Экшен. В нашем обзоре мы рассмотрим якорные зоны и основанную на них торговую стратегию. Однако имейте в виду, что якорные зоны – это лишь часть торговой структуры Л. А. Литтла. Чтобы применять якорные зоны в рамках трендовой системы Л. А. Литтла, обратитесь к его книгам. Что такое якорные зоны? Чтобы разметить якорные зоны, мы должны сначала найти якорные бары. Якорные бары имеют один или несколько признаков экстремальной ценовой активности: Широкой диапазон Гэпы Высокий объём Как только вы найдёте якорные бары, вы сможете нарисовать якорные зоны, отметив границы этих баров. В приведённом ниже графике показано, как это делается. Шаги просты: 1. Найдите бары с экстремальным объёмом, диапазоном или гэпом. На средней панели показан объём каждого бара. Оранжевая линия – это верхняя полоса индикатора полосы Боллинджера, применённая к объёму, которая используется для идентификации пиков объёма. На нижней панели показан диапазон каждого бара. Оранжевая линия – это верхняя полоса индикатора полосы Боллинджера, применённая к диапазону, которая используется для идентификации баров с широкими диапазонами. 2. Это якорные бары. 3. Отметьте на графике зоны по границам якорных баров и посмотрите, как цена будет торговаться в пределах данной зоны. Для приведённых ниже примеров мы выделили якорные зоны, используя этот метод. Для пользователей TradingView Если вы используете платформу TradingView, то для изучения якорных зон можете скопировать этот шаблон графика. Чтобы шаблон графика могли использовать трейдеры с бесплатным аккаунтом на TradingView, нам пришлось изменить реализацию, чтобы график на платформе TradingView отличался от графиков в этой статье. Тем не менее, все графики показывают те же якорные бары. Якорные бары на TradingView На верхней панели график отображает пики объёма, выделяя бары с экстремально высоким объёмом. На нижней панели представлена столбчатая диаграмма среднего дневного диапазона (ADR) – на ней выделяются бары с широким диапазоном. Правила торговли по якорным зонам Торговый подход прост и, по сути, подразумевает наблюдение за Прайс Экшен по мере того, как рынок тестирует якорную зону. Сетап для длинной позиции Бычий разворотный бар, который тестирует область поддержки в якорной зоне Покупайте на пробое максимума разворотного бара Сетап для короткой позиции Медвежий разворотный бар, который тестирует область сопротивления в якорной зоне Продавайте на пробое минимума разворотного бара Примеры сделок в якорной зоне Пример прибыльной длинной сделки Примеры, приведённые в книгах Л. А. Литтла, в основном относятся к фондовому рынку и дневному таймфрейму. Однако в этой сделке мы торговали якорные зоны на 20-минутном графике фьючерсов 6J, торгуемых на Чикагской товарной бирже (CME). Экстремальный диапазон и объём помогли нам выделить якорные бары, по границам которых мы обозначили зоны поддержки и сопротивления. Нашим торговым сигналом стал бычий разворотный бар, который немного пробил область поддержки в якорной зоне. На его максимуме мы разместили ордер buy stop. Цена выросла и остановилась чуть ниже области сопротивления в якорной зоне, что дало нам достаточно места для получения прибыли. Эта якорная зона успешно сдерживала ценовое движение. Красный и зелёный круги выделяют другие потенциальные сделки в якорной зоне. Пример убыточной длинной сделки Перед нами дневной график акции EBAY. Он показывает якорные зоны, которые обеспечили цене поддержку и сопротивление, но не привели к прибыльной сделке. Ориентируясь на диаграммы объёма и диапазонов, мы обозначили якорные зоны. Цена быстро упала в область поддержки якорной зоны, ограниченной бычьим внешним баром и внутренним баром. Однако ни один бычий паттерн не имел продолжения. Наконец, в области поддержки якорной зоны сформировался бычий разворотный бар, и мы купили, когда цена пробила его снизу вверх. Но сделка принесла убыток, поскольку цена пробила якорную зону сверху вниз, чтобы протестировать уровень более раннего минимума колебаний. Резюме Прайс Экшен часто исчерпывается кульминационными движениями. Якорные бары включают в себя гэпы, широкий диапазон баров и высокий объём торгов. Они также являются признаками кульминационных движений. Следовательно, якорные бары означают исчерпывающие движения. Разметка областей поддержки и сопротивления с помощью якорных баров может быть превосходным методом торговли. Он объединяет в себе цену и объём при поиске ключевых диапазонов, которые эффективно сдерживают цену. Эта концепция привязки цен к исчерпывающим движениям работает и во внутридневной торговле. Максимум и/или минимум каждой торговой сессии часто формируется в течение первого торгового часа. Первый час торгового дня обычно имеет широкий диапазон и большой объём. Следовательно, он служит якорем для остальной части торговой сессии. Утренние сделки на развороте и сделки на пробое диапазона, сформировавшегося на открытии дня, работают по одному принципу. Чтобы упростить процесс, наши торговые правила сосредоточены на разворотных барах, которые служат сигналами для входа. Но вы можете применить любой свечной паттерн для совершения сделок. Более опытные трейдеры могут входить лимитными ордерами, устанавливая их недалеко от пределов якорных зон. Использование лимитных ордеров сводит к минимуму неблагоприятное ценовое движение в успешных сделках. Стоп-лосс получается очень узкий, а соотношение прибыли к риску отличное. Тем не менее, вы должны иметь железную дисциплину, чтобы закрыть сделку без колебаний. Если вы находите данную концепцию якорных зон эффективной, вам стоит посмотреть, как она работает в торговой системе Л. А. Литтла, описанной в его книгах, получивших высокую оценку. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Название стратегии: Genesis Matrix Trading Год выпуска: 2012 Валютные пары: предпочтительнее EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/USD. Таймфрейм: М1, М5, M15 Время торговли: 9:00-18:00 (европейская сессия) Описание: Одна из самых горячо обсуждаемых ТС на ForexFactory. ВАЖНО Описание ТС в работе Описание работы ТС с двумя Стохастиками М5 и М15 [MOD] Обсуждение: Genesis Matrix Trading _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=373796 Мануал на русском _https://mail.yandex.ru/disk/public/?hash=xNp3Px79WkmfqU3ZJNqGqI0o9kb78cVNk6dhULXWOV8%3D Полезное: Правило 80% VA VAH VAL - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39548 Genesis + Стохастик - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39643 Genesis + Стохастик [MOD] - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40825 Genesis + PowerbarsFX - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40705 Genesis + Ichimoku + PowerbarsFX - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=49983 Genesis + StepMA - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=56113 Genesis + Fibo - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=62844 Индикаторы: #MTF Stochastic v2.0.mq4 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39643 #MTF Stochastic v2.1.mq4 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39643 SupDem - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=39233 GenesisArrowMatrix 1.00_2 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40190 ASCTrend - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=40825 ASCTrend1i - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=45878 Stoch-MTF - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=42164 GMTS-Tape - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=42164 MTF Arrow 3.00 и GenesisArrowMatrix 1.20 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=45878 Matrix Signal v1.01 - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=47314 Индикатор круглых уровней - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=50784 GenesisMatrix 2.21_1 [Small] - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=56073 Пара индикаторов Ишимоку - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=56746 Stoch-Tape - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=58664 GMTS-Dash - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=60684 Обновление - http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-m15-genesis-matrix-trading/2773/?do=findComment&comment=125285 Видео-обзор базовой версии Genesis Matrix в блоге genesis_ind_templ_build_600+.zip

Валютные пары: любые (в описании - EURUSD) Рабочий таймфрейм: М1 Время торговли: преимущественно европейская и американская сессии Описание: После поисков, неудач и раздумий, а также накануне Дня Победы, хочу предложить Вашему вниманию мою скальперскую стратегию с одноимённым названием "Победа" (надеюсь победить с ней череду поисков и неудач на пути познания секретов торговли на Форексе). Посвящаю эту стратегию также ещё одной дате - ровно год назад я начал заниматься форексом! Идея не нова, - скальпинг с малым ТР и увеличеным лотом (наличие SL обязательно). Для реализации поставленной задачи необходимо правильно выбрать точку входа в сделку. До сегодняшнего дня никак не удавалось успешно реализовать данные цели. Сегодня (отработав ночную смену :) ) мне вдруг довольно быстро и легко удалось "собрать" то, что хотел - мою ТС из подручных средств. Пол-дня тестирования на М1 убедили меня в её жизнеспособности, о чём я и хочу поделиться с Вами! И так ... рабочий ТФ - М1, вспомогательный (для обзора) - М5. Основные рабочие индикаторы: ТМА и SSRC. Остальные индикаторы - вспомогательные. В качестве автоматического ограничения ордеров SL и ТР использовал советника VE_AIMS, в котором задал SL 150 пипсов и ТР 50 пипсов (5-знак). На вспомогательном графике (М5) использую советник для работы с ордерами DDSMM. ММ выставляем в настройках по своему желанию. Маждик в советнике выставлен на"0" - для работы с любыми ордерами. Лот на сделку - согласно Вашего ММ (настраиваем прилагаемый индикатор ММ). По индикатору HP_DIFF можно определить начало разворота, для принятия решения о входе/выходе из сделки (индикатор очень чувствителен). Добавлен индикатор для определения ширины канала ТМА - при ширине ТМА менее 10 пунктов входить в сделку не стоит. При принятии решения на открытие сделки я использую показания индикатора силы валюты (CurrencyPowerMeter) - "против силы не попрёшь"! :d Перед установкой стратегии в терминал готовим два графика. Далее: содержимое папки "Pobeda v.18102012" копируем, как обычно, в корневую папку подготовленного терминала МТ4, соглашаясь на замену (интеграцию). Запускаем терминал, и загружаем шаблоны: для М1 - шаблон pobeda 18102012 eurusd m1.tpl, для М5 - pobeda 18102012 eurusd m5.tpl. Описание данной стратегии - в блоге tradelikeapro.ru При растущем тренде (ТМА идёт на подъём) преимущественны покупки, при снижающемся канале ТМА - продажи, при консолидации - оба варианта. Желаю всем удачи и профитных сделок! Как установить ТС "ПОБЕДА" P.S. Архив с последней версией - в конце первого поста, рядом с первой версией ТС. Скриншоты по первоначальной версии ТС: Версия стратегии v.3 находится здесь. Вспомогательные советники: Sekunden Trader лежит здесь Trade Manager v 6.9 - здесь Версия стратегии 2015 года - тут. Вариант стратегии на 2019 год - тут. Небольшой FAQ по наиболее частым вопросам: Skype-группа по торговле ТС "Победа" ( ссылка - тут). Pobeda_29.06.14.rar Pobeda_v2_18102012_600+.rar

Название стратегии: QUANTUM LONDON.INC Год выпуска: 2015.08.20, актуальная сборка QUANTUM-LONDON.INC v0.02 (2015.08.21) тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=227192 актуальный советник по стратегии QUANTUM-LONDON.INC тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=232816 http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=233664 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=247463 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-1[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=247846 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-2[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=248456 Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-4[staxis][20150914] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=248584 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-4[staxis] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=253697 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-5[staxis][2016.01.13] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=255984 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-15[staxis][2016.02.12] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=262987 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-18[staxis][2016.03.01] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=267232 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-41[staxis][2016.03.23] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=273027 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-70[staxis][2016.04.06] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=276687 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-90[staxis][2016.04.11] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=277946 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-00[staxis][2016.04.16] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=279230 Расшифровка настроек: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=279282 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-20[staxis][2016.04.26] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=281214 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-24[staxis][2016.06.01] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=287804 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-29[staxis][2016.06.27] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=292308 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-51[staxis][2016.09.11] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=307215 Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-10[staxis][2016.10.12] http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=313478 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ СОВЕТНИКА ОФОРМЛЯТЬ ТАК: [move][glow=red,2,300]NEW!!!!![/glow][/move]РАЦИЯ ZELLO для общения по стратегии (2016.04.12) Скачать тут: Валютные пары: GBPUSD, под наблюдением EURUSD, EURJPY. Таймфрейм: M1 Время торговли: Лучшее время: 08:00-11:00МСК или 5:00-08:00GMT. В АВТО версии или при наличии свободного времени на торговлю 00:00-23:59GMT. Описание: Простейшая для понимания стратегия, в основе лежит алгоритм индикаторной сеточной торговли с элементами усреднения. Отличительной особенностью ТС от других является: а)высокая точность входов, за счет сигналов индикатора, времени торгов, ММ. б)большой профит фактор, мат ожидание выигрыша. Правила стратегии: в описании ниже. Первоисточник: [move][glow=red,2,300]NEW!!!!![/glow][/move] Описание в блоге TRADE like a PRO: http://tradelikeapro.ru/strategiya-quantum-london/ Всем любителям простых и понятных вещей, уверенных что чем проще механизм, тем он надежнее. Всем считающим что краткость – сестра таланта, и любые действующие секретные формулы богатства (в том числе и на форексе) должны быть простыми до безобразия …. но и тем, кто привык проверить действенность механизма, прежде чем ему довериться, а так же всем тем, кто любит максимально рационально использовать свои собственные средства посвящается. Итак, бродя по просторам специализированных форумов по торговле на ФОРЕКС мне попалась одна молодая стратегия, родившаяся 01.08.2015г, но буквально взорвавшая умы многих трейдеров своей простотой, логичностью и удобным методом торговли. В настоящее время данная стратегия не слезает с 1-го 2-го мест в ТОП ХОТ стратегий. В отличии от моих предыдущих стратегий, известных своей КРАЙНЕЙ навороченностью и сложностью, данная стратегия проста как 2 копейки! Для начала необходимо рассказать, что большинство стратегий построены на использовании синдрома Лондонской сессии - «Лондонского взрыва», с открытия которой и начинается высокая волатильность на рынке. Но большинство трейдеров забывает про открытие европейской торговой сессии, открытие Франкфурта, с открытия которой так же присутствует повышенная волатильность, в большинстве своем имеющая направление движение отличное от направления движения на Лондонской сессии. Эти знания мы и будем использовать. В основе ТС лежит алгоритм индикаторной сеточной торговли с элементами усреднения. Индикатор по данной стратегии всего лишь … один, да да .. ОДИН индикатор! Индикатор появления новых локальных максимумов/минимумов или ZigZag, только он использует определенный алгоритм (в него вшит фильтр перекупленности/перепроданности по валютной паре). Данный индикатор выводит на график синие/красные квадратики с каждой новой свечой, если был перехай/перелоу предыдущей свечи с квадратиком. Для повышения качества входов, выходов и матожидания выигрыша мы будем использовать следующие приемы: 1.Эффективное использование времени торгов, особенностей торговых сессий. 2.Использование индикатора, позволяющего совершить вход на хае/лоу. 3.Использование сетки при повторном появлении сигнала. 4.Использование усреднителя, с определенного количестве открытых ордеров. 5.Умный выход на появлении обратного сигнала. 6.Использование самой техничной пары, которая показывает лучший пример хождения зигзагом - пары GBPUSD. Франкфурт открывается в 9:00МСК (6:00GMT), соответственно мы начинаем подготовку к данному открытию за 1 час, то есть в 8:00МСК (5:00GMT). Все сигналы индикатора ТС ДО данного времени мы игнорируем. Во время конца американской сессии, Австралийской сессии на рынке присутствует малая волатильность, первая активность как правило происходит с открытия Токио, но она кратковременна и после такого всплеска опять наступает время затишья. Первые проявления активности на рынке происходят как правило в период с 7:00 до 9:00МСК (4:00 до 6:00GMT), именно поэтому мы начинаем мониторить рынок в 8:00МСК (5:00GMT). Итак, точность появления первого квадратика достаточно высока. Но если цена немного побыв в плюсе пошла не в нашу сторону, то при появлении нового квадратика мы открываем новую сделку, тем самым строя сетку. Построение сетки в данном случае весьма оправдано, так как цена уже находится в перекупленности/перепроданности и на хаях/лоу. Это первая отличительная особенность ТС от класической безиндикаторной сетки. После построения сетки очень важно определить МОМЕНТ ВЫХОДА. И тут нам в помощь приходит индикатор, который помогает нам выйти на самом пике движения, то есть с появлением обратного сигнала. ПРАВИЛА РУЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МАНЕЙМЕНЕДЖМЕНТ: 1.Автором рекомендуется к использованию сетка со следующим размером лотов: Ордера #1-12=.01 Lots Ордера #13-21=.02 Lots Ордера #22-29=.05 Lots Ордера #30-36=.13 Lots Ордера #37-39=.34 Lots Ордера #40 =.89 Lots 2.Рекомендуемый автором размер депозита 10000$/0.01lot. МОЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ ММ: ВРЕМЯ ТОРГОВ: 1.Лучшее время: 08:00-11:00МСК или 5:00-08:00GMT. В зимнее время (с 26.10.2015) с 9:00МСК по 12:00МСК или 6:00-09:00GMT, причины тут: http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=243442 2.В день с сильной красной новостью по USD или GBP рекомендуется закрыть сетку ДО выхода новостей. 3.Рекомендуется закрыть сетку до закрытия Нью-Йоркской сессии, даже сетку с убытком. (из-за свопов, низкой волатильности на азии и изменении направления движения на азии) ПРАВИЛА НА ВХОД: (На примере BUY. Для SELL - противоположность). 1.Как появился 1-й синий квадратик открываем ордер бай (на открытии новой свечки после появления синего квадратика). 2.При появлении следующих синих квадратиков открываем ордера сетки (на открытии новой свечки). 3.Периодически увеличиваем размер лота в соответствии с правилами манименеджмента. ПРАВИЛА НА ВЫХОД: 1.При появлении обратного сигнала, то есть красного квадратика, закрываем все ордера скриптом CloseAllTradesCurrent.ex4 ПРИ РУЧНОЙ ТОРГОВЛЕ: 1.Если используйте торговлю только на открытии Франкфурта, то ТП по появлению обратного сигнала. 2.Если используйте несколько торговых сессий, то: АЗИАТСКАЯ СЕССИЯ: а)В Азиатскую сессию рекомендовано закрыть по появлении обратного сигнала, далее взять паузу перед Франкфуртом и не торговать. б)Если Азиатские ордера не закрываются в связи с отсутствием обратного сигнала, то рекомендовано за 1 час ДО открытия Франкфурта искать возможность для закрытия сетки. Возможен БУ и ТП в плюсе. в)Если плюса и ТП не наблюдается, то сетка переходит во Франкфурт и разруливается там. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕССИЯ: а)В Европейскую сессию рекомендовано закрыть только по появлении обратного сигнала. АМЕРИКАНСКАЯ СЕССИЯ: а)В Американскую сессию рекомендовано закрыть по появлении обратного сигнала, далее взять паузу перед Азиатской сессией и не торговать. б)Если Американские ордера не закрываются в связи с отсутствием обратного сигнала, то рекомендовано за 30 минут ДО закрытия дня искать возможность для закрытия сетки. Возможен БУ, ТП в плюсе и также минус. ПРАВИЛА АВТО ТОРГОВЛИ: Так как алгоритм ТС прост как 2 копейки, то помимо ручной версии ТС появился советник с [open source] кодом. МАНЕЙМЕНЕДЖМЕНТ: 1.Автором рекомендуется к использованию сетка со следующим размером лотов: Ордера #1-12=.01 Lots Ордера #13-21=.02 Lots Ордера #22-29=.05 Lots Ордера #30-36=.13 Lots Ордера #37-39=.34 Lots Ордера #40 =.89 Lots 2.Рекомендуемый автором размер депозита 10000$/0.01lot. ВРЕМЯ ТОРГОВ: 1.Тесты показали эффективность круглосуточной торговли. Но лучше исключить торговлю с 23:30-03:00МСК из-за спредов и малой волатильности. 2.В день с сильной красной новостью по USD или GBP рекомендуется закрыть сетку ДО выхода новостей. 3.Рекомендуется закрыть сетку до закрытия Нью-Йоркской сессии, даже сетку с убытком. (из-за свопов, низкой волатильности на азии и изменении направления движения на азии) РЕКОМЕНДАЦИИ: 1.Оптимизация показала эффективность установки параметра xCandles=2. Разрешение на открытие новых ордеров не меньше 2-х свечей с предыдущего ордера. 2.Профит фактор выше, если делать сетку с усреднителем. 3.Рекомендуются счета CENT 4.Рекомендую на одном счете настроить советника на работу по 3-м валютным парам. GBPUSD EURUSD EURJPY, для нивелирования рисков. РАЗРАБОТАННЫЕ СЕТЫ: 1.[QLT1.4.2][GBPUSDM1][24-7][xCandles2][qd420].set Сет для круглосуточной торговли, подбирался по результатам оптимизации за 01.01.2015-14.08.2015год. С баланса 5000 Профит=34000, ПрофитФактор=3.34, Матожидание=6.92, Просадка=33% 2.[QLT1.4.2][EURUSDM1][all2015][24-7][xCandles2][qd290].set Сет для круглосуточной торговли, подбирался по результатам оптимизации за 01.01.2015-14.08.2015год. С баланса 5000 Профит=22500, ПрофитФактор=2.99, Матожидание=3.76, Просадка=25% 3.[QLT1.4.2][USDJPYM1][all2015][24-7][xCandles2][qd250].set Сет для круглосуточной торговли, подбирался по результатам оптимизации за 01.01.2015-14.08.2015год. С баланса 5000 Профит=26300, ПрофитФактор=3.15, Матожидание=3.99, Просадка=24% МОНИТОРИНГ: СТОРОННИЕ МОНИТОРИНГИ: F.A.Q.: ИДЕИ, ОПРОСЫ, ТЕСТЫ: УСТАНОВКА: ССЫЛКИ НА СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ: SCALP.INC ROBOT.INC DASHBOARD.INC BASKET.INC SLOTS.INC QUANTUM-LONDON.INC SCALP.INC MULTI ЧТО НОВОГО. CHANGELOG БЛАГОДАРНОСТЬ: WebMoney: R259741286417 Z275073933229 QL1.png QL_GBPUSDcM1.png QLv0.02-1.png QLv0.02-2.png QLv0.02-3.png

Название системы База05ЛарриВильямса Год выпуска 2015 Валютные пары Любые Таймфрейм D1 Время торговли Два раза в сутки - в конце дня и с утра. Описание+примеры со скриншотами Итак наносим на дневной график валютной пары две скользящие средние EMA с периодом 5, применить к максимумам и к минимумам со сдвигом 1. Получаем следующий график Далее последовательность действий такова. 1. Смотрим куда у нас развернуты MA если вверх, то рассматриваем сигналы на покупку, если вниз то на продажу, если горизонтально, то можно туда или сюда. 2. Смотрим где у нас находится цена. Допустим МА направлены вверх, цена находится над МА. 3 В этом случае в конце дня устанавливаем отложенный ордер на покупку по цене открытия пятибарной МА построенной по максимумам Стоп лосс устанавливаем приблизительно на середину диапазона между двумя МА (хотя с ним в этом случае не все однозначно) Размер лота такой, чтобы возможная потеря не превышала 0.5% от депозита. Тейк профит не ставим. 4. На следующий день утром корректируем положение ордера вследствие того что положение мувингов меняется. 5. Ждем окончания дня. Если в конце дня ордер в плюсе - переводим его в безубыток. Если нет - ничего не делаем. 6. После того как цена прошла удвоенный стоплосс в прибыль - закрываем половину позиции. 7. Стполосс оставшейся позиции двигаем по МА, построенной но минимумам. В том случае если цена находится между скользящими средними лимитный ордер устанавливаем на МА по минимумам в восходящем тренде или на МА по максимумам в нисходящем тренде и закрываем первую половину позиции после того как цена достигает противоположной МА. Ниже точками показаны 1- вход 2 - закрытие первой половины ордера 3 - закрытие второй половины ордера В этом случае стоп может быть весьма маленьким для дневных графиков даже около 30 пунктов. В случае когда линии расположены горизонтально сами выбираем куда устанавливать отложенник, но как и в предыдущем случае тейк первого ордера на противоположную МА и в конце дня переводим в безубыток вторую половину. Линиями показаны точки возможные точки входа

Вы этого ждали. Наконец-то появилась ТС, способная разорить любой ДЦ Смотреть видео и скачать "Форекс Спидометр"

Название стратегии: Стратегия торговли по маржинальным уровням Год выпуска: 2019 Сайт продажи: http://tlap.com/ Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD Таймфрейм: H1 и D1 Время торговли: среднесрочный вариант - любое; краткосрочный - американская сессия Описание: см. статью в блоге Обзор стратегии на сайте

Торговля на импульсе Паттерн внутридневного разворота в 10:00 Внимательно посмотрите на графики основных индексов (S&P, NASDAQ, Dow, Russell) за последний год. Вы увидите, что часто в 10:00 утра, плюс-минус несколько минут, рынки меняют своё направление. В этой статье я опишу стратегию внутридневной торговли на разворотном паттерне в 10:00. Стратегия торговли на разворотном паттерне в 10:00 Стратегия предполагает торговлю на индексных фондах (ETF), связанных с индексами S&P и QQQ, или на индексных фондах (ETF) SQQQ и TQQQ с привлечением заёмных средств. Трейдер просто размещает ордер на покупку ETF для получения прибыли на предстоящем движении. На рисунке 1 (график SQQQ, ProShares UltraPro Short QQQ) можно увидеть, что в 10:00 утра на рынок пришли покупатели, нисходящее ценовое движение развернулось и пошло вверх. Пошаговый план действий Эту стратегию можно использовать следующим образом: Шаг 1. Определите, вверх или вниз движутся рынки в период с 09:30 до 10:00. Обратите внимание, что если на открытии сессии ценовое движение было беспорядочным, данная стратегия применяться не может. Шаг 2. Если в период с 09:30 до 10:00 на рынках есть восходящий тренд, установите ордер sell stop [U1] в ожидании того, что цена ETF развернётся: например, на индексе SQQQ установите этот ордер на $ 0,50 ниже текущей цены. Шаг 3. В качестве альтернативного варианта, если в период с 09:30 до 10:00 на рынках нисходящий тренд, установите ордер buy stop в ожидании того, что цена ETF развернётся и начнёт расти: например, на индексе TQQQ установите этот ордер на $ 0,50 выше текущей цены. Шаг 4. Перемещайте стоп-лосс на $ 0,50 по мере движения цены вверх. Рисунок 1. Торговля на развороте в 10:00 на индексе SQQQ. На графике показан пример покупки на развороте и движение цены вверх. Внутридневной 1-минутный свечной график индекса ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) Нисходящий ценовой тренд до 10:00 Разворот цены в 10:00 Это просто доказанный паттерн, который используют крупные учреждения, а также алгоритмы высокочастотного трейдинга (HFT). Почему работает эта методика Как и многие рыночные паттерны, это просто доказанный паттерн, используемый крупными учреждениями и алгоритмами высокочастотного трейдинга (HFT). Я отношусь к ней так же, как к эффективности SMA с периодом 200: она работает, потому что многие другие тоже торгуют по ней. Обратите внимание, что этот паттерн не появляется ровно в 10:00 утра: я торгую на нём в интервале между 09:55 и 10:05 – он часто возникает именно в этот период. Советы по управлению позициями Помните, что продолжительность этой сделки при входе около 10:00 обычно не превышает 20 минут. Этих 20 минут достаточно, чтобы захватить бо́льшую часть ценового движения. Я диверсифицирую такие сделки. Например, после ралли на открытии рынка я буду открывать контртрендовые сделки в 10:00 по нескольким ETF, таким как индексы SQQQ, SOXS и UVXY. Цель для выхода – ценовая проекция более раннего торгового диапазона в период с 09:30 до 10:00. Например, на рисунке 1 начальный диапазон нисходящего тренда составлял ($ 50 - $ 48,5) = 1,5 пункта, поэтому при входе на уровне $ 48,8 цель для выхода из рынка равна ($ 48,8 + $ 1,5) = $ 50,3, которая и была достигнута. Кен Калхун – модератор биржевого зала для активных трейдеров и основатель интерактивного сайта TradeMastery, предназначенного для проведения вебинаров по трейдингу. Выпускник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Переведено специально для Tlap.com, Кен Калхун

3 стратегии успешной торговли на сигналах Прайс Экшен В этой статье... Вы узнаете три стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен, которые помогут вам лучше планировать точки входа и выхода и даже «прогнозировать» разворотные моменты рынка. Первая торговая стратегия... Пробой рыночной структуры Эта стратегия предназначена для трейдеров, которые слишком рано открывают сделки, и у них постоянно срабатывают стопы. Позвольте мне привести пример. В данном случае на дневном таймфрейме рынок находится в диапазоне, происходит нисходящий пробой уровня поддержки, и цена приближается к области сопротивления. Предыдущий уровень поддержки может стать уровнем сопротивления. На 4-часовом таймфрейме вы ищете следующее: Вы видите, что цена формирует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов – иными словами, рынок находится в восходящем тренде. Вам нужно, чтобы цена сформировала более низкий максимум и более низкий минимум. Цена совершает откат и поднимается. В этой критической точке мы размещаем ордер sell stop. Потому что, если цена пробьет этот уровень минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Стоп-лосс можно установить чуть выше максимума. Тейк-профит можно установить чуть выше экстремального минимума ценового колебания. Примеры: Как видим, цена совершила нисходящий пробой данной области поддержки, которая в дальнейшем может стать областью сопротивления. Многие трейдеры делают распространённую ошибку: всякий раз, когда они видят, что рынок демонстрирует признаки разворота или более низкие цены закрытия, они быстро входят в шорт прямо на этой свече... Вот что я имею в виду: ...думая, что рынок вот-вот развернётся и пойдёт вниз. Но прежде чем развернуться, цена, как правило, совершит ещё одно восходящее движение. Как не попасться на этом движении? Вы можете использовать более низкий (в данном случае 4-часовой) таймфрейм, который поможет вам лучше рассчитать тайминг сделки. Давайте спустимся на 4-часовой таймфрейм и посмотрим, что на нём происходит. Красная рамка – это область сопротивления, которую я выделил ранее. Рыночная структура: на этом таймфрейме цена всё ещё находится в восходящем тренде, формируя серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Это говорит о том, что в данный момент ситуацию контролируют покупатели. Прежде чем открывать короткую позицию на этом рынке, сначала нужно увидеть признаки разворота. На данный момент рынок всё еще находится в восходящем тренде, поэтому проявляйте терпение. Давайте посмотрим, что будет дальше... А происходит нечто интересное: цена совершила нисходящий пробой уровня минимума колебания. Сейчас цена демонстрирует более низкий максимум. На этом графике мы видим, что появился более низкий максимум, и если цена совершит нисходящий пробой данного уровня минимума, у нас будет более низкий максимум и более низкий минимум. Он как раз и служит триггером для входа в шорт. Можно нарисовать линию тренда, и мы увидим, что в этот момент она будет пробита. У нас уже есть несколько факторов, которые говорят о том, что усиливается давление со стороны продавцов, и мы можем открыть короткую позицию. Итак, если цена совершает нисходящий пробой уровня минимума, мы открываем шорт. Давайте посмотрим, что будет дальше... Где поставить стоп-лосс? Мы отступаем вверх на некоторое расстояние от максимума, чтобы стоп не сработал преждевременно. Тейк можно поставить перед этим недавним минимумом; я не хочу устанавливать его на самом экстремуме, потому что цена может немного не дойти до него и развернуться. Этот пример был тщательно подобран. Вы видите, что цена достигла тейка. Управление сделками Теперь поговорим об управлении сделками, потому что не все сделки будут двигаться в вашу пользу. Будут моменты, когда это вызовет у вас негативные чувства. Как вы будете управлять своей сделкой? Поделюсь с вами методикой. Вы можете использовать скользящий стоп-лосс на основе структуры цены. Методика №1 Когда цена пробивает уровень минимума, у вас появляется новый максимум ценового колебания, на который вы можете ориентироваться. Можно установить стоп-лосс чуть выше уровня максимума. Вот так это выглядит на графике: Мы постепенно перемещаем стоп-лосс, следуя за ценовой структурой рынка, пока цена не пересечёт его и тем самым не зафиксирует открытую прибыль. Это один из методов, который вы можете использовать для защиты своей прибыли. В то же время вам нужен буфер, чтобы достичь своей цели. Методика №2 Это ещё одна методика фиксации прибыли в стратегии пробоя рыночной структуры. Она немного сложнее, но дает возможность войти в существующий тренд с низким уровнем риска. Этот рынок находится в нисходящем тренде, и цена подошла к предыдущему пробитому уровню поддержки, который может стать уровнем сопротивления. Как найти точку входа в рынок с низким уровнем риска? Мы переходим на 4-часовой таймфрейм. Но вместо того, чтобы искать пробой рыночной структуры, мы видим, как цена реагирует на этот уровень. Почему этот уровень важен? Это максимум ценового колебания, который совпадает с рыночной структурой на более высоком таймфрейме, как вы уже ранее увидели. Мы хотим, чтобы цена поднялась выше уровня повторного тестирования, а затем отбилась от него и закрылась ниже. Вот что я имею в виду: Это может выглядеть как паттерн «падающая звезда», если вы знакомы со свечными паттернами, что говорит нам о том, что цена отбивается от уровня максимума. Это даёт нам сигнал для входа в шорт. Данный тренд является восходящим только на 4-часовом таймфрейме. Потому что, как вы видели ранее на дневном таймфрейме, рынок находится в нисходящем тренде. Мы ищем точку входа на 4-часовом таймфрейме, но торгуем в направлении тренда на дневном таймфрейме. Понимаете? Давайте посмотрим, что происходит на 4-часовом таймфрейме далее: Мы ждем, когда цена повторно протестирует уровень этих максимумов и даст нам медвежий сигнал. В этом случае рынок действительно вырос. Как мы видим, у нас есть медвежий сигнал: цена повторно тестирует уровень максимумов, отбивается от него и на следующей свече закрывается ниже. Мы можем попытаться войти в шорт по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем выше уровня максимумов. А что по поводу тейк-профита? Поскольку вы входите в сделку раньше, чем на пробое рыночной структуры, о котором я рассказывал выше... Вы можете установить два тейка. Давайте посмотрим, что будет дальше... Цена достигла обоих наших тейков. Опять же, этот график тщательно подобран для иллюстрации. Вы можете протестировать эту методику самостоятельно. Если цена закрывается выше уровня максимумов, то сделка закроется с убытком. Существуют различные способы управления сделками. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 50. Стратегия торговли на ложном пробое Эта стратегия подойдёт вам, если вы относитесь к категории трейдеров, которые торгуют по тренду. «Райнер, я должен торговать в направлении тренда, ведь тренд – твой друг, но я не знаю, когда входить в рынок». Если вы относитесь к такой категории трейдеров, то эта торговая стратегия для вас! И сейчас я поделюсь с вами тем, как мы можем запрыгнуть на борт тренда и прокатиться на нём. Иллюстрация: Рынок находится в восходящем тренде, и вы не знаете, где покупать – в этом случае следует подождать, пока цена повторно не протестирует область поддержки, совершит нисходящий пробой этой области, а затем быстро вернется и закроется выше данной области поддержки. Когда это произойдёт, вы можете входить в рынок по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс устанавливаем ниже ценового минимума. А тейк-профит размещаем перед недавним максимумом колебания. Почему мы не устанавливаем его выше максимумов? Ну, проблема в том, что иногда рынок может дойти до этих максимумов, а затем развернуться и пойти вниз. Иногда рынок может просто не достичь их, а развернуться, пойти вниз и пробить ваши стопы, чего вы, естественно, не хотите. Давайте будем консервативными. Пример: Я хочу поделиться с вами тем, что данные стратегии и методы можно применить и к фондовому рынку. Если вы помните, эта стратегия довольно проста. Мы ищем рынок в восходящем тренде, а затем повторное тестирование области ценности. Как мы видим, рынок находится в восходящем тренде и повторно тестирует данную область поддержки. Рынок совершил нисходящий пробой области поддержки. Многие трейдеры подумают: «О, приятель, самое время шортить на этом пробое». Но теперь вы знаете, что если рынок находится в восходящем тренде и совершает нисходящий пробой уровня минимумов, есть хорошая вероятность, что он может развернуться и пойти вверх. Видите эту зелёную свечу? Но на данный момент этот рынок меня не интересовал бы ещё довольно долго. Потому что у этой зелёной свечи длинный верхний фитиль: Я лучше придержу лошадей и посмотрю, как поведёт себя цена на следующий день. Следующая дневная свеча показала более высокую цену закрытия. Итак, мы видим ложный пробой. Этот ложный пробой немного отличается от предыдущего ложного пробоя. Для этого ложного пробоя потребовались две свечи. Но, тем не менее, это ложный пробой, потому что цена пыталась пробить уровень минимума сверху вниз, после чего снова пробила его снизу вверх и закрылась над этим уровнем поддержки. Некоторые из вас, возможно, подумают: «Райнер, я не хочу покупать на этих максимумах, это довольно высоко». Что можно сделать в этом случае? Есть одна техника, которой я могу поделиться с вами. Если вы такой же скупердяй, как и я (а я не люблю покупать по высоким ценам), то вы можете разместить ордер buy limit ниже цены закрытия предыдущего дня: Допустим, в предыдущий день цена закрылась на уровне $ 20; вы можете поставить свой ордер на $ 19. Это даст вам лучшую цену входа и повысит соотношение риска к прибыли в этой сделке. Давайте посмотрим, что произошло на следующий день... Рынок открылся гэпом вверх и поднялся выше. Вот что я имею в виду: Если рынок открывается гэпом вверх, ваш ордер не исполнится. Вы можете оставить ордер buy limit или удалить его. Это выглядело бы так: Это длинная позиция. Мы разместили ордер buy limit на уровне $ 19,07. Стоп-лосс вы бы разместили чуть ниже минимумов, чтобы он не сработал преждевременно. Тейк-профит устанавливаем чуть ниже недавнего максимума колебаний. Рынок демонстрирует признаки разворота, но ордер ещё не исполнился; следовательно, у нас есть ордер buy limit, и сейчас рынок, похоже, движется против нас. Но помните: мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... Наш лимитный ордер на покупку исполнился, и сейчас рынок идёт против нас, но помните, что у нас есть стоп-лосс. Позвольте рынку делать то, что он должен делать, и помните, что мы торгуем в направлении тренда. Чтобы достичь нашего ордера стоп-лосс, цена должна сначала пробить сверху вниз данную область поддержки, которая является барьером, чтобы удержать эту более высокую цену. Так что рынок должен приложить много усилий, чтобы достичь нашего стоп-лосса. Давайте посмотрим, что будет дальше... В данном случае цена упала вниз до уровня минимумов. Теперь вы понимаете, почему я всегда устанавливаю стоп-лосс на некотором расстоянии ниже минимумов. Потому что, если бы я установил его на минимумах, он уже сработал бы на этой свече. Но поскольку стоп-лосс находится ниже, на данный момент моя сделка в безопасности, независимо от того, прибыльная она или убыточная, верно? В этом случае рынок медленно консолидируется, затем появляются признаки разворота, и в конце концов рынок достигает нашей конечной цели. Это очень полезная техника! Стратегия торговли на первом откате Данная стратегия предназначена для трейдеров, которые покупают на пробое, но проблема в том, что вы видите свечу и огромный пробой, затем покупаете, а рынок разворачивается, и у вас срабатывают стопы. Почему так происходит? Потому, что вы гоняетесь за пробоями. Эта стратегия поможет вам избежать погони за пробоями и ненужных убытков. И вот тут самое время применить стратегию торговли на первом откате. Выглядит это следующим образом: Рынок торгуется в диапазоне, происходит пробой, затем откат, и формируется паттерн «бычий флаг». Если вы добавите на график скользящую среднюю с периодом 20, то увидите, что цена использует МА-20 как динамическую линию поддержки. Вы ждете, пока минимум этой консолидации не коснётся МА-20. Как только произойдёт касание, цена начнёт расти. Вы можете разместить ордер buy stop выше этих максимумов, и если цена пробьёт его снизу вверх, вы войдёте в лонг, а затем используйте трейлинг-стоп, чтобы прокатиться вверх по тренду. Пример Как мы видим, недавно цена совершила пробой на этой свече. Многие трейдеры скажут: «Райнер, это бычий сигнал: самое время покупать!» Но проблема в том, где поставить стоп-лосс. Вы можете установить его под минимумами, но этот стоп-лосс будет очень широким: Есть ли некий лучший способ размещения стопа? Да... Именно это я называю стратегией торговли на первом откате, и сейчас поделюсь ею с вами. В этом случае вы видите, что рынок начинает разворачиваться, и трейдеры, покупающие на откате, вероятно, начинают нервничать. Их выкинуло из рынка, особенно тех, у кого были жёсткие стопы. Вы видите, что рынок начинает консолидироваться... Помните, что в этот момент мы также используем скользящую среднюю с периодом 20. Вы видите, что цена уже повторно протестировала МА-20; это говорит о том, что рынок отработал недавнее пробойное движение и накопил достаточно энергии для следующего восходящего пробоя. Трейдеры, которые предпочитают, чтобы свеча пробила MA и закрылась выше максимумов, могут разместить ордер buy stop выше этих максимумов. Рынок в конечном итоге пробил уровень максимумов и продолжил расти. Я не устанавливаю здесь фиксированный тейк-профит, поскольку, как вы видите, цена торгуется в пустой области графика. Поблизости нет ни ценовой структуры, ни уровня сопротивления – вы можете установить плавающий стоп-лосс и прокатиться по восходящему тренду. В качестве плавающего стоп-лосса вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20. Как только цена совершит нисходящий пробой МА-20, ваша сделка закроется. Заключение Все стратегии, которыми я поделился с вами сегодня, помогли мне на протяжении многих лет избегать крупных убытков и получать отличную прибыль. Итак, сегодня вы узнали следующее: Ожидание пробоя структуры является идеальным способом тайминга рынка на разворотах тренда: вы ждете, когда цена достигнет двух новых более низких минимумов в восходящем тренде (или двух новых более высоких максимумов в нисходящем тренде). Навыки управления сделкой позволяют управлять торговыми идеями, предоставляя вам больше гибкости, например, применение нескольких уровней тейк-профит и плавающего стоп-лосса. Если вы ищете универсальный триггер для входа, то можете использовать сетап ложного пробоя, то есть дождаться отклонения цены от области ценности. Первый откат после пробоя даст вам дополнительное подтверждение, поскольку помогает совершать сделки с более жёстким стопом. Вот так! В завершение я бы хотел спросить вас... Какие ещё стратегии вы могли бы добавить в этот список? Сообщите мне в комментариях ниже! Переведено специально для Tlap.com, Райнер Тео

Сайт продажи: Вконтакте Таймфрейм: М5-Н1 Валютные пары: универсальна Время торговли: круглосуточно Описание: ТС Снайпер представляет собой метод внутридневной торговли на 5-минутках. Ииспользуются уровни поддержки/сопротивления (в тексте автор придумал им идиотские названия) построенные на старшем таймфрейме М30-Н1, с последующим поиском точки входа на этих уровнях на М5. В общем в основе лежит кусок из теханализа. Скачать: Снайпер 1.0 База + дополнения(VIP) в .pdf Скачать. отдельное спасибо alex29001. ЗЕРКАЛО на базу. (отредактировано mrDS) "Гипнотическая аудиосессия", которая упоминается в "дополнении". Ссылка на этот хлам Снайпер 2.0 — Скачать "Закрытые секреты и правильный психологический подход к торговле" — Скачать Снайпер 3.0 — Скачать Советник "Sniper": Скачать Ручной помощник для открытия двух ордеров (делит рабочий лот на 2-а ордера) с одним sl, но разными tp, для так называемого "сейфа". Сам ордера не открывает - не дождетесь. (в архиве есть мануал, что к чему, читайте) Видео по ТС "Sniper": Видео1 Видео2 Видео3 Разгон Разгон(продолжение) RM и RD1 RM и RD2 Обзор стратегии Снайпер на сайте

Название стратегии: MALevel Год выпуска: 2023 Валютные пары: all Таймфрейм: D1-m30 Время торговли: круглосуточно Описание: Тригером послужил диалог с одним "старым" трейдером, который до сих пор использует в своей торговле: простой, можно сказать забытый многими в его первозданном виде инструмент - moving average. Не выудив никакой информации у трейдера, как истинного волка с уол стрит, который не раскрывает своих секретов))Ради интереса, вновь, как несколько лет назад, открыл чистый терминал и накинул свой первый индикатор EMA на график. Собственно как и тогда, ничего особенного в этом инструменте я не увидел, кроме одного, реакции цены на уровни пересечения мувингов. Не исключаю факт, что это давно используют, поэтому заранее прошу прощения за "открытие америки" Меня давно поглотили другие инструменты анализа, а простота этого меня очень удивило, при этом, выстраивание стратегии показало хорошее мат.ожидание. Правила стратегии: 1: На график D1 наносим 4 EMA 22;66;132;264 (по логике месяц/квартал/пол года/год) 2: Отмечаем уровни по цене пересечении мувинга, снизу вверх это будет служить поддержкой, сверху вниз сопротивлением (рис.1) 3: Далее мы ожидаем возврата цены к отмеченному уровню для поиска точки входа. В идеале, уровень мувинга, на момент соприкосновения с ценой, не должен быть старше 2 месяцев. Более старые уровни тоже можно рассматривать, но их точность может "рассеиваться" (рис. 2) 4: Точка входа (рис.3,4,5): Вход рассматриваем на графике м30, цена должна "погулять" за уровнем и хотя-бы одной свечей там закрепиться, после, как только свеча закрепляется в обратном направлении касательно нашего уровня - открываем сделку (проекция ложного пробоя) SL: стоп ставится за экстремум текущего дня, если визуально стоп слишком большой от 50п и более - такую сделку лучше пропустить (пробой уровня не должен быть сильным) TP: тейк профит не ставим, мы ожидаем максимальный всплеск от нашего уровня и возможности увеличить соотношение риск/прибыль. В конце торговой сессии, на экстремум дня выставляем полное или частичное закрытие сделки - это основная цель. Без убыток: Если реакция цены на уровень слабая, и на следующий день не может преодолеть ценовой экстремум - сделку стоит перевести в бу. Собственно и все, довольно просто и на мой взгляд действенно. Всем профита!

SUPREMACY Итак! Всем новичкам и просто любознательным, перед тем как написать слово "почему" обязательно к прочтению: все нижеприведённые параметры стратегии тщательно в течение полугода подбирались методом исключения, вероятности, тыка, логически, проходили тесты на успешность, рзумность, полезность и тп. Если вы заметили, что можно что-то изменить - учитывайте, что автор это уже учёл. И так же подумайте над тем почему так, а не эдак. Если всё же ваша идея кажется вам гениальной, то я-то совсем не против. Но основа здесь изложена именно так потому что для меня она работает и точка. Итак приступим! Стратегия уникальна своими особенностями. Краткое описание преимуществ, поможет вам понять почему. 1. Торговля осуществляется раз в день, и занимает при определённом навыке не более получаса. 2. Ордера не висят долгое время и на выходных, что совсем не напрягает. 3. Чёткое открытие и закрытие ордеров, не надо ничего думать и гадать. 4. Поскольку средства диверсифицированы на множество пар и ордеров, попасть в глубокую просадку или потерять значительную часть депозита практически нереально. 5. Благодаря основе системы она никогда не устареет. 6. Диверсификация средств позволяет повышать риски до предела. 7. Фиксированный убыток и не фиксированная прибыль позволяет при благоприятном раскладе брать неплохой профит. 8. Приятные мелочи вроде свопа как дополнительный бонус. 9. Благодаря основе системы мы практически всегда торгуем уже по сложившемуся тренду и первыми узнаём о его смене. А как мы все знаем – Trend is our friend. 10. Далеко не всегда мы торгуем все пары одновременно, что повышает точность сигналов и уменьшает риск просадки. 11. Половину профита можно снимать каждый раз после его получения. 12. Отсутствие каких-либо индикаторов спасает от лишних ложных сигналов, поиска ошибок, доработок, гаданий и прочей головной боли. 13. Для успешной торговли достаточно любого простого ноутбука, планшета, смартфона и доступ к интернету всего на час в день. 14. При флэте мы зачастую не только не теряем деньги, но благодаря лимитным ордерам можем так же заработать. 15. Система имеет множество стилей, каждый может подобрать что-то себе по душе. Немного о недостатках. Систему невозможно протестировать на истории, впоследствие вы поймёте почему. Ну и, если это можно отнести к минусам, система спокойна как танк, никаких разгонов и прочего экстрима. Приобрести стратегию можно на сайте: http:// tradelikearioh.ru Итак, всё что будет сказано ниже - это моя личная версия, мои инструменты и мои разработки. Это не значит, что нельзя экспериментировать с количеством пар, их разновидностью и ММ, и прочим. Просто хочу сказать, что предоставленный мной вариант устраивает лично меня, и он работает, и дальше ковыряться в этом у меня желания нет. Так что если вас что-то интересует, то проверяйте это сами. Валютные пары. 10 штук, используются все без исключения: EURUSD, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY, USDJPY, GBPJPY. TimeFrame: D1 (Daily) Правила входа. Как нам известно цена движется против толпы. На этом и основана эта замечательная система. Ордера открываются раз в день, в течение 30 минут до и 30 минут после закрытия дневной свечи. Первым делом открываем http://www.myfxbook.com/community/outlook Этот сайт хорошь тем, что его пользователи не привязаны к определённым ДЦ, поэтому их мнение вполне непредвзятое. Ищем все нужные пары и смотрим соотношение покупателей к продавцам. Если соотношение в процентах между 40 и 60, эту пару пропускаем. Если разница в процентах более 40 и 60, то мы либо покупаем, либо продаём против большинства. На рисунке явная покупка. Как мы будем это делать. Если процентное соотношение благоволит , то просто открываем позицию в нужную нам сторону. На хай или лоу закрытой свечи мы выставляем лимитный ордер в ту же сторону (поскольку ордер лимитный тут ну не спутаешь направление) Ордер выставляется независимо от того, насколько близко к нему цена закрытия свечи. На рисунке свеча закрыта, проценты говорят покупать, входим сразу же в покупки и на лоу свечи отложенный лимитный ордер. Продажи зеркально. Выход из позиции предельно прост, в конце дня закрываем и отменяем все ордера. Неважно что в плюсе или минусе. Общяя сумма в итоге даёт плюс. Если с этим проблем нет, то циферки: StopLoss для обычного ордера будет 100 пунктов (4х-знак) для лимитного ордера 50 пунктов. таким образом при плохом раскладе мы теряем всего 150 пунктов с одной пары. TakeProfit не ставим, смотрим что получится в конце дня. (Хотя при желании можно побаловаться или если есть время потралить.) Плечо: 1-200. Депозит Для минимального консервативного лота 0.01 (в сумме у нас получится 20 ордеров по 0.01) депозит не менее 2000eur или баксов. (Рассчёт на экстремальный вариант, приведён ниже) В итоге схватив все 20 стопов, мы теряем всего 7,5% от депозита, что впринципе ерунда. Вариации на тему торговли: Торгуем потихоньку и не спеша. Можно удваиваться после каждого убыточного дня (но не рекомендуется). Можно удваиваться после каждой убыточной недели. Можно удваиваться после каждого убыточного месяца. (рекомендуется) Это повышает слегка риск, но существенно увеличивает профит. Так же удваиваться можно только при потере определённого количества пунктов. К примеру убыток за неделю составил более чем 200 пунктов, следующую неделю торгуем удвоенным лотом. Но без фанатизма, все знают, что мартин - скорейший путь к сливу. Не рекомендуется удваиваться без веских на то причин. По советам участников демагогий насчёт системы: кому очень лень, или крайне неудобно, как мне, вставать среди ночи - можно не дожидаясь закрытия свечи, но хотябы не раньше двух часов до этого выставлять лимитные ордера вместо рыночных, отступая 10-20 пунктов от цены. тем самым сокращая стоп лосс на эти пункты. Несработавшие ордера можно открыть самому утром (но тут обращаем внимание насколько далеко цена уже ускакала) Вообще пришли к выводу, что каждый может сам подобрать себе удобную ему тактику: время и вариант открытия ордеров, отступы страховочных лимитных ордеров, рамер лота, тэйк профит, сайт со статистикой и так далее. Главное в этом деле стабильность - не скакать каждый день из угла в угол, а менять что-то не чаще, чем раз в неделю. Маленькие хитрости: Поскольку по таким парам как AUDUSD, NZDUSD, AUDJPY при покупках положительный своп, открываем сделки до закрытия свечи, и закрываем после закрытия свечи, таким образом получаем двойной своп. Пары с отрицательным свопом открываем после закрытия дневной свечи и закрываем до закрытия свечи. Тем самым не теряем на свопах. Предложение не касается пятницы. На выходные ничего не оставляем. Половину каждого профита можно смело снимать при получении. Остальное оставляем на рост депозита или на просадку. По окончании месяца можно спокойно снять остатки. Если близко к закрытию свечи есть новости, старемся как можно больше прижаться к нужному моменту. Очень важно стараться не пропускать ни одного торгового дня. Делать это как минимум периодами, к примеру месяц торгуем, неделю-две отдыхаем, а не выбирать отдельные дни для торговли. Ну и экстремальный вариант, для любителей острых ощущений: Поскольку средства наши диверсифицированны на множество ордеров и валютных пар, попасть в абсолютную просадку практически нереально. Поэтому можно увеличить риски до предела. Умножаем минимальный лот на 10 (для 5000 eur/usd - лот 0,1). Таким образом при всех стопах мы потеряем 30% депозита, что крайне маловероятно, но соответственно прибыль вырастает в 10 раз. Единица депозита специально рассчитана на две абсолютных просадки, плюс маржа, а так же необычно высокая маржа по USDCHF. При таком методе торговли все удвоения категорически исключены. И в заключение немного голословной статистики. Что я сам лично на реале наторговал по этой системе (мониторинг смешанный, так что смысела вылаживать нет): 2014: Август +700п Сентябрь +2215п Октябрь -425п Ноябрь +1850п Тесты по разработкам велись с марта 2014г, но вести постоянную статистику не позволяли обстоятельства. С уважением, Arioh. Полезное Советник 1.06 - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ts-d1-supremacy/9546/?do=findComment&comment=207223 Для тестов - http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ts-d1-supremacy/9546/?do=findComment&comment=205813 Обзор стратегии на сайте

Название стратегии: Простая ежедневная торговая система разворота тренда Год выпуска: 2017 Сайт продажи: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=713593 Валютные пары: любые Таймфрейм: H4, пробуют и H1 Время торговли: круглосуточно Описание: Автор использует стратегию с начала года. При четком следовании правилам торговой стратегии можно достичь 80% успешных сделок. Торговля ведется главным образом на графике H4, хотя более низкие временные рамки могут быть использованы, но с более низкой точностью, и более высоким риском, поэтому рекомендуется делать это с осторожностью. Установка уровней TP & SL-это личный выбор. Можно ставить стоп лосс на предыдущий максимум или минимум. ТП может быть фиксированной целью (50-100 пипсов) или с помощью отката Фибоначчи, либо при следующем подтвержденном сигнале, чтобы получить максимальный выигрыш. Правила стратегии: Правила покупки: Появится зеленая стрелка Zig Zag. Индикатор MBFX Timing находится в зоне перепроданности (ниже 30%) и указывает на зеленый тренд. Индикатор Trend Line показывает зеленый восходящий тренд. Свеча пересекает снизу вверх и закрывается выше 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами. Правила продажи: Появится красная стрелка Zig Zag. Индикатор MBFX Timing находится в зоне перекупленности (выше 70%) и указывает на красный тренд. Индикатор Trend Line показывает красный нисходящий тренд. Свеча пересекает сверху вниз и закрывается ниже 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами. Когда все 3 индикатора подтвердили действительную торговлю, и все находятся в согласии на покупку или продажу по правилам, а свеча пересекается и закрывается выше или ниже 15 SMA, торговля открывается. Также во вложении имеется советник для автоматической торговли который показывает сигналы на 28 парах валют. Попробовал поторговать несколько дней результаты впечатлили. Мониторинг: Обзор стратегии в блоге Valid_Buy_Entry.png Valid_Sell_Entry.png SimpleDailyTrendReversal.ex4 SDTR_EA_H4.set STDR_EA_D1.set SDTR_1.25_ex4_+_source_code+_Updated_Set_Files.rar

Три торговые техники от Тома Хугаарда Ссылка на оригинал Здравствуйте! Добрый вечер… Доброе утро, добрый день, доброй ночи – смотря в какой части света вы находитесь! Мое имя – Том Хугаард, и я очень рад возможности поразвлечь вас в течение ближайшего часа… Ну, или сколько нам потребуется на то, чтобы познакомить вас с несколькими торговыми концептами. Их будет три! Но для начала я хотел бы потратить тридцать секунд на то, чтобы рассказать о себе. Каждый день я занимаюсь торговлей – примерно с 6:30 утра до 7-8 часов вечера. Торгую я пять дней в неделю. А по выходным стараюсь максимально дистанцироваться от графиков, новостей и всего, что связано с трейдингом. Я провел немало лет, работая в лондонском Сити… Развлекал людей, выступая на CNBC и Bloomberg, проводил семинары и, конечно, занимался трейдингом – каждый день, днями напролет! Почему я решил провести этот вебинар? Дело в том, что в период с февраля по апрель я опубликовал в City A.M. серию из 16 статей. Я подумал, что некоторые из описанных в них концептов стоит осветить в формате вебинара, поскольку при написании мне было поставлено условие – не более 350 слов на статью и никаких иллюстраций! Описывать на словах конкретные графические сетапы – настоящее испытание. Поэтому я и решил провести этот вебинар. В этом формате я смогу описать все гораздо более развернуто и подробно. Я буду рад вашим вопросам! Но поскольку я планирую рассказать вам о трех конкретных торговых сетапах, я подумал, что было бы неплохо, если бы вы придержали свои вопросы до окончания описания каждого из них. Так я смогу ответить на все вопросы сразу, и мне не придется отвлекаться на них в течение вебинара. Надеюсь, вас устроит такой план. Итак, давайте начнем… Первый сетап включает в себя новости. Думаю, сейчас самое время его обсудить, учитывая, какую волатильность вызвало сегодняшнее выступление Бена Бернанке и, что важнее, «ястребиное» заявление Трише из ЕЦБ. Эти новости спровоцировали на EURUSD внутридневное движение размером в 330 пунктов… Что и говорить, событие достаточно беспрецедентное! Этот день точно попал на границу нормального распределения, в его двухпроцентный «хвост». Я проверяю новостной календарь каждое утро. Так уж вышло, что я использую календарь от Forex Factory. Я не рекламирую этот сайт и не продвигаю его! Но мне нравится им пользоваться. Каждое утро я смотрю, выход каких новостей ожидается в течение дня. Это немного похоже на предполетный инструктаж… Я записываю, в каких странах ожидается выход экономических данных. Например, завтра пятница, выход новостей Nonfarm payrolls. Сегодня вышли британские данные Manufacturing, а ранее на неделе – CPI. Я делаю пометку, указывая, на какую валюту повлияет новость. Те, кто начинают торговать новости, часто замечают, что на них появляется особый паттерн. Можно даже сказать, что он достаточно предсказуем. Кстати говоря, для меня «торговля на новостях» – это открытие позиции сразу же после выхода данных. А не до! Причем позиции краткосрочной. Обычно я стараюсь получить в этой сделке от 10 до 30 пунктов. Так что о свинговой торговле речи не идет! Я просто стараюсь принять участие в резком движении. При этом я совершенно не обращаю внимания на то, какая именно новость выходит. Для меня неважно, что торговать – CPI, PPI, Nonfarm payrolls, Earnings или что-то другое… Все, что меня интересует – направление, в котором цена выстреливает сразу после выхода новости. Больше всего я люблю торговать этот сетап на GBPUSD, в основном потому, что британским новостям нередко удается удивить рынок. Удивление вызывает дисбаланс спроса и предложения, что меня, собственно, и интересует. Итак, мой подход таков… Шаг первый – дождаться публикации данных! Я никогда не пытаюсь заранее определить, какие значения мы получим. Ни при каких обстоятельствах! Шаг второй – после выхода новости и получения ее рынком (обычно на это уходит 2-3 секунды) я начинаю искать возможность войти в направлении «выстрела» цены на откате, любом, даже небольшом. Шаг третий – цели, их две… Первая цель – перенести стоп-лосс в безубыток. Вторая – забрать с рынка 15 пунктов или больше, причем быстро! В большинстве случаев я удерживаю сделку меньше 5 минут (или 300 секунд). Уверен, у вас масса вопросов… Так что давайте рассмотрим каждый этап более подробно. Сейчас я покажу вам то, что мне недавно пришлось описывать на словах! К счастью, формат вебинара позволяет показывать вам графики. Кстати, дополнение ко второму шагу… Критически важно научиться понимать Price Action. Настоящее понимание, на мой взгляд, приходит с практикой. Этим Price Action похож на сквош! Люблю сквош. Я провел немало времени, сидя в углу спортзала и читая книги с описанием различных техник удара… Но реальную пользу книги приносили мне только тогда, когда я начинал применять прочитанное на практике. Новости выходят достаточно часто! Возможность попрактиковать данный сетап появляется почти каждый день. Лучше всего для него подходят новости из Великобритании и Швейцарии. Новости Евросоюза обычно освещаются заранее, так что им редко удается удивить рынок. Хотя сегодняшнему комментарию Трише, очевидно, это удалось! Причем сильно. Итак, давайте перейдем к первому слайду… Это минутный график пары GBPUSD. 20 апреля, выход новостей… Кажется, CPI. Для начала я хотел бы рассказать о том, какие графики использую… Это – свечной график. Голубая линия, которую вы на нем видите – скользящая средняя. Я использую экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 89 практически на всех своих графиках. Это – мое «правило большого пальца». Не спрашивайте меня, почему период должен быть именно 89! Должно быть, вы знаете, что это – число Фибоначчи. Просто я обнаружил, что экспоненциальная скользящая средняя с периодом 89 мне отлично подходит. «Выстрел» цены на новостях – крупная красная свеча, отмеченная стрелкой. Насколько я могу судить, перед выходом новости все маркет-мейкеры валютного рынка обычно «садятся на забор» и ликвидности в рынке остается совсем мало. Этим рынок форекс значительно отличается от фьючерсов, которые торгуются на централизованных биржах – EUREX, CME, CBOT и так далее. На рынке форекс доминирует небольшое число крупных маркет-мейкеров, например, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson, UBS… И ряд более мелких игроков, в том числе и банк из моего родного города – Danske Bank… Или, например, Saxo Bank. Все эти банки входят в топ-10 маркет-мейкеров валютного рынка. И все они накануне выхода новости садятся на забор! Когда вы видите, как цена мощно выстреливает в момент выхода новости… Не стоит думать, что в направлении «выстрела» вошли все участники рынка, кроме вас. Ни на секунду в этом не заблуждайтесь! На самом деле этот «выстрел» – просто показуха! Конечно, это движение вполне может обуславливаться исполнением реальных сделок. Но количество этих сделок будет мизерным. Хочу дать вам пример. Примерно три года назад Банку Англии удалось удивить рынок неожиданным подъемом процентных ставок. Пара GBPUSD выросла на 150 пунктов – менее чем за пять секунд! Мой друг из трейдинговой фирмы, в которой я тогда работал, проверил на своем терминале Bloomberg так называемые price and sales… И обнаружил, что для того, чтобы сдвинуть рынок на 150 пунктов, потребовалось всего три сделки – все верно, три сделки, раз, два, три! И это на рынке, на котором каждый день проходят если не миллионы, то сотни тысяч транзакций! Так что когда я говорю, что этот «выстрел» цены – показуха, мы должны подумать вот что… Рынок сильно сместился. А значит, огромное количество людей оказались застигнуты врасплох – не на той стороне рынка! И начали исполняться стопы… Мы, трейдеры, торгующие через спред-беттинговые компании [британский подвид форекс-брокеров], обладаем привилегией получать исполнение своих стопов там, куда мы их поставили. Конечно, иногда случаются небольшие проскальзывания, но все же… Но институциональные трейдеры, торгующие на открытом рынке, такой привилегией не обладают. Поэтому к «выстрелу» цены вниз нужно отнестись так... «Окей, цена оказалась на новом уровне – начинаем вести дела!» Когда рынок доводит до моего сведения, что он хочет сдвинуться вниз, я делаю вот что… Как только появляется откат в 10-20 пунктов – я просто продаю! Как видите, рынок действительно немного подрос в свече, последовавшей за крупной красной. Для того, чтобы заскочить на борт, я использую несколько техник. Иногда я вхожу на откате к фибо-уровню 38. Цена до него подскакивает – продаю! Альтернативный вариант… Иногда «выстрел» цены получается незначительным, и рынок быстро возвращается обратно, к зоне, которая раньше служила поддержкой. Достаточно очевидное место для того, чтобы продать! Все знают старую аксиому: старая поддержка – это новое сопротивление, старое сопротивление – это новая поддержка. Но гораздо чаще я просто даю рынку переварить новость на первом минутном баре, а потом продаю на любом подскоке на втором. В этих сделках я обычно стараюсь получить не более 15-20 пунктов. Иногда я не получаю даже этого! Если рынок ведет себя после выхода новости неуверенно и нисходящее движение не продолжается, я снижаю размер своей позиции в два раза. Давайте еще разок пройдемся по правилам. Если есть уровень Фибоначчи – вхожу на нем. Альтернативный вариант – вход на втором минутном баре после выхода новости или вход на ретесте уровня поддержки, который превратился в уровень сопротивления. И, наконец, если цена не идет в мою сторону, я снижаю размер позиции. Я торгую новости уже давно, так что успел неплохо освоить этот подход. Причем я использую любые новости – Nonfarm payrolls, изменение процентных ставок и так далее… И я хорошо понимаю, что при торговле новостей иногда приходится сталкиваться с просадкой. Что само собой подводит нас к вопросу рисков. Задам его себе сам: а что насчет стоп-лосса? Это может вас удивить… Но я часто торгую этот сетап вообще без стоп-лосса. Потому что мне нравится обладать некоторой гибкостью. Это дает мне возможность спокойно оценить силу рынка. Короткий стоп этому бы помешал. Конечно, можно было бы поставить стоп за последним локальным максимумом, успевшим сформироваться перед выходом новости, но… Честно говоря, я все равно не дам рынку пройти против меня это расстояние. Потому что если рынок так сильно вырастет, это будет означать, что опубликованные данные не оказали на него того влияния, которого я от них ожидал. На самом деле, если говорить о процентах… Предупреждаю, это не эмпирические данные, а просто мой опыт! Но… Любой откат более чем в 50% от новостного «выстрела» должен заставить вас серьезно задуматься о том, есть ли смысл удерживать позицию. Хочу поделиться с вами двумя примерами, когда паттерн не отработал. Первый случился на этой неделе, тоже на GBPUSD. Я продал точно на уровне Фибоначчи 50! И был вознагражден 10 пунктами плавающей прибыли. Предвкушая триумф, я решил закрыть сделку… Но не успел оглянуться, как моя позиция уже показывала 2 пункта убытка. Я усомнился в том, что цена пойдет вниз, и решил зафиксировать убыток. Правда, сделку мне удалось закрыть в плюсе – я получил целый пункт прибыли! Но это была чистая удача. Я рад, что принял это решение, потому что рынок продолжил расти. А второй пример достаточно старый… Это произошло на японской иене. После выхода медвежьих новостей рынку не удалось повторно сдвинуться вниз… Судя по моему опыту, на иене новости часто абсорбируются на первой же свече и продолжение движения случается далеко не всегда. Так что иену приходится торговать очень осторожно… Давайте взглянем еще на пару примеров, а потом перейдем к вашим вопросам. Еще один пример с пары GBPUSD. Очень мощный «выстрел». К сожалению, запрыгнуть на борт мне здесь не удалось. Небольшое отступление, если позволите… Как видите, я использую Стохастик с настройками по умолчанию – 14, 3, 3. Пожалуйста, не думайте, что с его помощью можно успешно торговать в краткосрок. Не пытайтесь использовать его для тайминга краткосрочных сделок – ошпаритесь! По крайней мере, я получил именно такой опыт. Не хочу указывать вам, как торговать… Каждому нужно найти свой собственный ритм. Но данный график прекрасно показывает, почему я скептически отношусь к использованию Стохастика для определения уровней перекупленности и перепроданности. Как видите, индикатор вошел в зону перекупленности примерно в 9:30, но это не помешало рынку вырасти еще на 30-40 пунктов. Итак, на этом примере цена выстрелила вверх… На следующей свече она поднялась еще немного повыше, но в течение трех-четырех минут сформировала откат. Вот тут я попытался бы найти возможность для входа! К сожалению, как видите, цена немного не дошла до уровня предыдущего максимума, так что войти на поддержке у нас бы не получилось… Но я бы обязательно открыл сделку, если бы цена все-таки дошла до нее или даже опустилась чуть ниже. И если бы мне удалось ухватить с этой сделки всего 10 пунктов прибыли – да будет так! Ведь в неделю выходит около пяти новостей, по 10-15 пунктов с каждой – в сумме получается совсем неплохо! Насколько я могу судить, эта техника достаточно надежна. Протестировать ее сложно! Потому что при исполнении приходится полагаться на свою сообразительность… А иногда – на хладнокровие. Очень важно не заскакивать в сделку слишком рано… И стойко терпеть, когда цена идет против вас. Но… Могу сказать: рынок очень редко возвращается обратно сразу же после «выстрела»! Не скажу, что никогда с этим не сталкивался, но… Это случается очень, очень редко. Гораздо чаще происходит что-то вроде такого: Цена выстреливает, откатывает, я вхожу, она откатывает еще немного – и снова уходит в направлении «выстрела». Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы сказать: я торгую эти сетапы, используя сравнительно небольшие риски. Если мой нормальный риск составляет, скажем, 50 фунтов за пункт, эти сетапы я могу торговать с риском в 10 фунтов за пункт… Но чаще я просто снижаю размер своей позиции в два раза, до 20-25 фунтов за пункт. Кому-то этот риск может показаться низким, кому-то – высоким… Здесь все зависит от размера вашего торгового капитала. А вот еще один пример. Вчерашний! Рынок долго шел вниз. А потом произошел «выстрел»! Следующим баром рынок откатил обратно вверх, и я расположил на уровне 38 отложенный ордер sell limit. Цена до него не дошла, и я даже немного расстроился… Но вскоре он все-таки исполнился! Я получил в этой сделке всего 11-12 пунктов. Точно не помню, что произошло дальше… Кажется, рынок начал расти и вернулся на отметку, на которой был до «выстрела», и я попытался снова продать, когда он поднялся до уровня 50%. Интересный момент: я торговал этот сетап очень осторожно, потому что перед выходом новости не было флета! Рынок шел вниз, причем достаточно долго – на протяжении почти целого часа! «Выстрел» произошел только после того, как он упал на 70-80 пунктов. Думаю, это объясняет, почему после «выстрела» рынок так быстро вернулся обратно. Итак, с первой техникой мы закончили. Теперь я хотел бы спросить: есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Вопрос от Майкла: использую ли я цели? Нет, Майкл, в этих сделках я не использую цели (выставленные, например, с помощью расширения Фибоначчи­). Я просто пытаюсь урвать с рынка 10-15 пунктов. Если он мне их дает – я их забираю! Шон спрашивает, можно ли использовать эту технику для торговли опционами. В некоторых спред-беттиновых компаниях есть бинарные опционы. А за их исключением… Даже не знаю, как эту технику можно использовать. Крэйг: «Можно ли использовать направление, в котором цена идет до выхода новостей, для прогнозирования направления «выстрела» цены?» Хороший вопрос… Я бы сказал так. В целом рынок обычно не знает, какими окажутся новости. Поэтому лично мне больше нравится, когда перед публикацией данных рынок флетит. Как я уже сказал, в последнем примере меня несколько смущало то, что рынок перед выходом новости упал почти на 70 пунктов. Я подумал – вдруг эту новость уже кому-то слили… Знаете, за кулисами рынка форекс происходит столько всего, о чем мы, простые ритейл-трейдеры, даже не догадываемся. Просто потому что это – нерегулируемый рынок! Иэн: как долго вы обычно держите позицию? Иэн, очень хороший вопрос! Но, должно быть, вы пропустили ту часть, в которой я рассказал, что обычно удерживаю эту позицию считанные минуты. Лирой спрашивает, как я организую свое торговое время… Не могли бы вы объяснить, что имеете в виду? Новости я всегда торгую на минутном графике. Фил спрашивает, пробовал ли я использовать графики Range Bars. Нет, не пробовал! Однако у меня есть опыт торговли на transaction-графиках. Возможно, вам они больше знакомы под названием «тиковые». Простите, Лирой, не понимаю, что вы имеете в виду… Мое расписание диктуется солнечным циклом. Я просыпаюсь примерно в 5:30. Утром торгую… Свой день планирую соответственно. Это – мои рабочие часы. Фил, простите, что ответил на ваш вопрос недостаточно подробно! *** Давайте перейдем ко второй технике. Кстати, народ, все это – техники моей собственной разработки! А не выписки из какой-нибудь книжонки по техническому анализу. Я, трейдер, рассказываю вам, трейдерам, о реальных техниках, которые, как я обнаружил, работают... По крайней мере у меня. О второй технике я уже как-то писал… Мы с моим партнером, Дэвидом Полом, каждый месяц проводим двухдневный семинар. На нем я обычно и учу этой технике. Я засекал – на то, чтобы подробно ее объяснить, у меня обычно уходит полтора часа! А сейчас мне придется сделать это за несколько минут… Так что если кто-то что-то не поймет – это целиком и полностью моя вина. Добиться полного понимания этой техники можно только с помощью подробных объяснений. Но я сделаю все возможное, чтобы донести до вас ее суть… Примерно за пять минут. Два самых крупных биржевых индекса Европы – FTSE и DAX. Между ними наблюдается высокая корреляция! Если DAX вырастает за месяц на 10%, FTSE часто поднимается от 9 до 11%. Если DAX подскакивает за день на 100 пунктов, FTSE вырастает примерно на столько же [здесь стоит уточнить, что данный вебинар был проведен до Брекзита, когда цены на DAX и на FTSE были сопоставимыми]. До восьми утра [по Великобритании] цены на FTSE обычно контролируются брокерскими и спред-беттинговыми компаниями. На DAX – тоже. Я проработал в этой сфере 8 лет, так что достаточно неплохо понимаю, как эти фирмы работают с ценами. В нерабочие часы маркет-мейкеры обычно стараются делать все так, как на фьючерсном рынке. Однако! Что происходит в промежутке между 7 и 8 часами? Торговая сессия фьючерсами на DAX начинается на бирже EUREX в 7 часов утра, но FTSE начинает торговаться только в 8. Я заметил, что достаточно часто происходит одно явление… Явление, которое принесло мне приличное количество пунктов. Представьте такой сценарий… Ожидается, что и FTSE, и DAX за ночь значительно вырастут, потому что на Уолл-стрит выдался особенно бычий день. 7 часов утра, на DAX начинается нормальная торговля. Но FTSE еще не знает, где будет открытие. Ради примера представим, что ночью DAX вырос на 50 пунктов… И FTSE тоже! На 40-50 пунктов. Но когда на DAX начинается торговая сессия, рынок подскакивает вверх на 100 пунктов! Когда это происходит, я сразу же продаю DAX… И точно такой же позицией покупаю FTSE. Потому что, насколько я могу судить по своему опыту, очень редко бывает, что FTSE открывается на 50 пунктов выше, а DAX – на 100! Если в предыдущий день они показали примерно сопоставимый рост. Так что если вчера на обоих индексах велась торговля и не было выходных, и за день они оба выросли или упали на одинаковое число пунктов или процентов… Весьма маловероятно, что на следующий день один индекс вырастет на открытии на 50 пунктов, а другой – на 100. Однако маркет-мейкеры не всегда расторопно учитывают информацию, которую рынок дает им на открытии DAX. Для того, чтобы проиллюстрировать свою идею, я взял тридцатиминутные графики фьючерсов на DAX и на FTSE и наложил их друг на друга. Черные бары – FTSE, голубые – DAX. Думаю, вы сами видите, как высока корреляция… Однако, как вы могли заметить, иногда случается, что цена на DAX выстреливает, а на FTSE – нет. Те «выстрелы», которые я отметил, случились как раз в 7 утра. Я слежу за графиками, как ястреб! И когда замечаю, что на них появилось расхождение более чем в 30 пунктов, я делаю ставку на то, что они сойдутся обратно. Так что, пожалуй, можно сказать, что это – сделка на возврат к среднему. Как я уже сказал, я заработал на этом немало пунктов… Но сейчас хотел бы рассказать вам историю о том, как эта сделка привела к катастрофе. Это случилось примерно пять лет назад. Я заметил, что DAX показывает признаки силы, но FTSE… FTSE флетит и ничего не делает. DAX вырос на 30 пунктов, а FTSE – нет. Тогда я решил купить FTSE и продать DAX равными позициями, рассчитывая, что случится одно из двух: либо DAX упадет, либо FTSE за ним подтянется. Прошло около часа. DAX поднялся с 30 до 35 пунктов… А FTSE упал на 5! Я подумал – должно быть, рынку нужно еще немного времени… И удвоил свою позицию. Купил еще больше FTSE, продал еще больше DAX, решив, что к началу американской торговой сессии цена на эти индексы вернется к среднему. У этой техники есть одна проблема, леди и джентльмены… В ней нельзя применять стоп-лоссы. И поэтому она, несомненно, подойдет далеко не всем. Когда ты торгуешь арбитраж между двумя индексами, ставить стоп нельзя… Потому что просто некуда. В этот вторник, например, DAX вырос на 135 пунктов… А FTSE – упал на 50. Я продал DAX и купил FTSE. FTSE падал, но не так быстро, как DAX. DAX был открыт в банковский выходной и королевскую свадьбу. Он устроил приличное ралли... Я сделал ставку на то, что случится одно из двух: либо FTSE его догонит, либо DAX откатит назад. Но примерно в 11 часов дня банк Barclays опубликовал предупреждение о снижении прибылей. И FTSE упал на 85 пунктов – практически по прямой! А DAX не сдвинулся ни на пункт. В итоге я получил по нему небольшой убыток. А вот по FTSE приличный… Я извлек из этих убытков два урока. Если рынок в течение дня ведет себя слабо, при появлении расхождения лучше ставить не на сужение, а на расширение. Когда рынок ведет себя таким образом, он намекает на какие-то новости, которые еще не были опубликованы. А второй урок – никогда не доливайтесь к убыточным позициям! И не удваивайте позиции на спредовой сделке. Так что… Если кто-то из вас торгует индексы – возможно, вам стоит обратить внимание на эту технику! Есть ли у вас вопросы? Обычно я трачу на объяснение этой техники полтора-два часа. А сейчас я попытался сделать это за несколько минут… Асонис спрашивает, почему биржевые индексы открываются на разных уровнях. Просто потому, что маркет-мейкеры устанавливают цены в зависимости от спроса и предложения. Тревор спрашивает, в какое время нужно торговать эти сделки. Где-то между 6:15 и 8:00. Обычно убыток по ним не превышает 20-25 пунктов. А если я вижу прибыль в 10-15 пунктов, я ее фиксирую, спасибо большое. Винрейт этих сделок – выше 85%. Гурдит спрашивает, торгую ли я по этой стратегии только индексы – нет, я торгую по ней еще и валюты! Но это – тема для другого дня, Гурдит. Кит задал прекрасный вопрос – как я справляюсь с широкими спредами на FTSE до открытия? Именно поэтому я жду открытия DAX! После него спред становится меньше 10 пунктов. Конечно, он все равно получается больше, чем в активную торговую сессию, что плохо сказывается на моем преимуществе… Но иногда соотношение риска к прибыли оказывается таким привлекательным, что я открываю сделку с удовольствием – даже с учетом большого спреда! Джон задал хороший вопрос – что за цену на FTSE мы видим ночью? На самом деле, с сентября 2010 года фьючерсная торговля на FTSE начинается в 1 час ночи! Когда было объявлено о том, что ночные часы тоже станут торговыми, я подумал – ну все, моей спредовой сделке пришел конец, больше не смогу ее торговать! Но понаблюдав за ночной торговлей, я понял, что объемы там просто крошечные. Всего несколько контрактов в час – и это в лучшем случае! Ликвидность просто отсутствует. Так что случаи некорректного прайсинга по-прежнему случаются! Можете начать осваивать эту технику вот с чего… Начните отслеживать, как часто маркет-мейкерам удается верно угадать восьмичасовую цену открытия FTSE. Сравнивайте ее с котировкой, которую они дают, скажем, за 15 минут до этого. …Нет, я бы не стал удерживать эту позицию ночью. Еще раз: техники, которые я вам сегодня показываю, относятся к категории краткосрочных. Какие еще корреляции я еще использую? Майкл, вынужден вас разочаровать, это – тема для другой дискуссии! Йорис спрашивает: я не понял, иногда вы используете расхождения, а иногда – нет? Йорис, простите, если я ввел вас в заблуждение! Позвольте мне пройтись по правилам еще раз. Если я вижу, что DAX с утра вырос на 100 пунктов, а FTSE – всего на 50, я выдвигаю предположение, что в начале торговой сессии случится одно из двух: либо DAX откатит вниз, либо FTSE догонит DAX. Следить за графиками FTSE и DAX я начинаю примерно в 6:30 утра. В 7:00 на бирже Eurex начинается торговая сессия. Я смотрю, какой эффект это оказывает на цену DAX… И на цену FTSE. Предположим, мы видим, что FTSE в 8:00 должен открыться на 100 пунктов ниже. А он упал всего на 10… Маркет-мейкеры понимают – у нас проблемы! Не может быть такого, чтобы DAX открылся на 100 пунктов ниже, а FTSE – всего на 10. Видя такую картину, я понимаю, что какая-то из цен ошибочна. Но я не знаю, какая! Может, DAX зашел слишком далеко, а может, FTSE отстает. Я позволяю рынку самому с этим разобраться и просто покупаю DAX и продаю FTSE. Нередко бывает, что к 8:15 у меня уже не остается открытых позиций. Получается, на весь процесс уходит около полутора часов! Очень часто ситуация разрешается за 10-15 минут до открытия рынка в 8 утра. Кажется, мы еще долго можем обсуждать эту технику. Чат полон вопросов! Давайте сделаем вот что… Я очень надеюсь, что вам удалось ухватить суть! Но если нет – я дам вам адрес своей личной электронной почты, пообещайте мне, что не будете публиковать его на всяких сомнительных сайтах, окей? Есть вопросы – пишите на почту! Давайте перейдем к последней технике… Знаете, ребята, я использую 16 торговых техник. Но я решил рассказать вам всего о трех. Когда я сказал об этом джентльмену, который пригласил меня провести этот вебинар, он удивился – не слишком ли мало? Но мы потратили уже целых 50 минут! Так что, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы не распыляться. Лучше сосредоточиться всего на паре вещей – и постараться сделать их максимально хорошо. *** Последняя техника, которую я хотел бы сегодня обсудить, называется «потеря импульса». Она основывается на тенденции рынка к выносу – крошечному! – старых максимумов и минимумов с последующем возвратом в канал. Я открываю сделку только после возврата. Когда меня попросили описать эту технику в текстовом формате, это вызвало у меня ужасные затруднения. Я очень рад, что сейчас у меня есть возможность прибегнуть к помощи иллюстраций. Это – тридцатиминутный график иены. Часовой тренд направлен вниз. Как видите, рынок вынес уровень старого максимума… Думаю, подавляющее большинство трейдеров вошли на пробое в покупки, ожидая сильного роста. А некоторые – на ретесте уровня после пробоя. Ничего не имею против этой техники! Но проиллюстрировать я хочу совершенно другую. Итак, мы определили, что в данном случае тренд направлен вниз. Для определения тренда можно использовать разные методы, например, экспоненциальную скользящую среднюю. Здесь важно определить для себя таймфрейм… В этом, леди и джентльмены, нет никакой эзотерики. Просто решите – что вам больше нравится торговать? Часовой график? Получасовой? Мой наставник учил меня, что всегда нужно учитывать тренд на таймфрейме, который в два раза больше торгуемого. То есть если вы торгуете M15, учитывайте тренд на M30. Дождитесь, когда рынок вынесет максимум или минимум. Будьте готовы разместить ордер на вход в направлении канала. Когда рынок пробивает уровень, я не пытаюсь определить, куда он пойдет – вверх или вниз. Я просто жду! И даю ему сделать то, что он хочет. Но после пробоя уровня, скажем, максимума, я ставлю на 10 пунктов ниже отложенный ордер на продажу. Кстати, насчет 10 пунктов – не воспринимайте это слишком буквально! Потому что эта величина зависит от того, какую валюту я торгую. Японская иена – валюта со сравнительно низкой волатильностью, так что это число может быть немного меньше. Если бы я торговал что-то вроде GBPJPY… В этом случае я отступил бы от уровня около 20 пунктов. Но суть в том, что мы не пытаемся определить, какой случился пробой – ложный или истинный. Мы просто говорим: если пробой все-таки окажется ложным, мы будем продавать под уровнем. Это немного напоминает серфинг – мы просто ждем волну, надеясь, что нам удастся на нее запрыгнуть. Стоп-лосс ставится за разворот, так что придется последить за графиком… В нашем примере мы бы вошли примерно на 81, а стоп поставили бы на 81.20. Преимущество данной техники, леди и джентльмены, состоит в том, что она позволяет нам точно определить риск в пунктах. Если стоп получается небольшим, мы можем войти позицией более крупного размера. Скажем, наш депозит – 10 000 фунтов, и мы хотим торговать с риском размером в 1% на сделку... 1% – это 100 фунтов. Стоп в 20 пунктов означает, что нужно торговать с рисками размером в 5 фунтов за пункт. А если стоп будет 40 пунктов, очевидно, риск нужно снизить в два раза. Это будет правильно с точки зрения мани-менеджмента. Давайте посмотрим еще на один пример. Вот пример с рынка золота… На самом деле их тут два! Но в первой сделке прибыль получилась не особенно крупной. А вот вторая сделка меня порадовала! Если вы не против, потрачу 10 секунд на то, чтобы поделиться с вами своей философией трейдинга. Я считаю, что мы видим на графиках только то, что мы натренировали себя видеть. Конечно, хорошая книга или курс может познакомить вас с полезными паттернами. Но чтобы научиться видеть их, требуется практика. Практика, практика, практика! Поэтому я считаю, что техническому анализу можно научиться очень быстро, но вот торговле… Нам нужно постоянно адаптироваться к новым реалиям. Смотреть на мир свежим взглядом. И самое главное – беречь свою психологию. Сегодняшний торговый день оказался для меня достаточно плохим, что, возможно, удивит вас, учитывая текущую волатильность… Но убыточные дни не должны выбивать нас из колеи. Потому что завтра мы должны вернуться на рынок и продолжить сражение. В общем, я просто дождался бы, когда рынок заступит за уровень, и разместил бы под ним отложенный ордер на продажу. Повезет – он исполнится, не повезет – ну и ладно. Должен уточнить… Сегодня я показал вам много примеров прибыльных сделок. И это мне совершенно не нравится! Когда мы с моим партнером по трейдингу проводим семинары, мы не используем подобные презентации. Мы все делаем в реальной рыночной среде! Два дня торгуем в прямом эфире. Мы не хотим, чтобы у наших клиентов, инвестировавших деньги в свое образование, создалось впечатление, что трейдинг – это легко и каждая их сделка будет оканчиваться получением прибыли. Вот почему я указал у себя в заметках, что обязательно должен рассказать вам о том, как я лишился своих штанов, открыв сделку по FTSE прямо перед публикацией негативной новости от Barclays. Мы общаемся уже почти час… Думаю, нам пора заканчивать. Расскажу вам напоследок одну интересную историю о последней технике. «Потерю импульса» сформулировал мой партнер по торговле. Примерно десять лет назад он решил потратить свое лето на то, чтобы проанализировать все сделки Ганна. Не знаю, слышали ли вы о нем, это – один из известнейших технических аналитиков… Если не слышали – загуглите! Так вот, мой партнер по трейдингу отправился в Британскую библиотеку, прочитал все его работы, расчертил графики и разметил на них сделки… Только представьте – графики пшеницы двадцатых-тридцатых годов прошлого века! И в итоге… Мой партнер обнаружил, что все методы Ганна можно свести к технике, которую я вам описал. Я открыл ее самостоятельно, но немного иным путем. Как-то раз я сидел на семинаре по трейдингу… Спикер оказался ужасно скучным, так что не буду называть его имени. Может, потому, что мне было нечем заняться, может, потому, что экран для презентации был просто огромным, не знаю… Но я внезапно заметил, что рынок очень часто выходит из торгового диапазона только для того, чтобы вернуться в него обратно. Позвольте кое-что вам нарисовать… В книжках по техническому анализу нас учат: если рынок ходит вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, то мы должны провести границы канала… И как только цена пересечет его верхнюю границу – нужно покупать! Рассчитывая на то, что цена пойдет до луны, а мы озолотимся. Но я обнаружил, что гораздо чаще рынок после пробоя возвращается обратно! Страшно вспомнить, сколько раз я входил на бычьем пробое в покупки только для того, чтобы увидеть, как цена возвращается обратно в канал… Но в тот день, когда я сидел на скучном семинаре перед графиком, выведенным на огромный экран, меня постигло озарение. На данный момент это одна из моих лучших техник. Она проста, но… Что с того? Что с того, что она проста? Главное, что она работает! Причем работает хорошо. Переведено специально для Tlap.com

Графический паттерн «тройное дно» (основное руководство) Этот пост написан трейдером и коучем по трейдингу Джетом Тойко. На данном этапе... Вы, вероятно, уже изучили множество графических паттернов, таких как «двойное дно», «восходящий треугольник» и «перевёрнутые голова и плечи»: Плечо Голова Но, как вы знаете... Не все графические паттерны работают постоянно. Итак, что делать, когда эти графические паттерны терпят неудачу? Двойное дно Что вы будете делать, когда расширится ценовой диапазон? Восходящий треугольник Расширение диапазона Как торговать на рынке в это время? Перевёрнутые голова и плечи Расширение диапазона Именно здесь, мой друг, и появляется паттерн «тройное дно». Это один из наименее распространённых графических паттернов, однако он является важным инструментом, когда рынки находятся в неопределённости. В этом учебном пособии вы узнаете: Как работает паттерн «тройное дно» Как не следует торговать на «тройном дне» (и что делать вместо этого) Правильный способ торговли и анализа паттернов «тройное дно» Пошаговый процесс определения паттерна «тройное дно» и торговли на нём Интересно? Тогда начнём! Что такое «тройное дно» и как оно работает Приготовьтесь, мой друг, стать свидетелем грандиозного зрелища – паттерна «тройное дно»! Этот паттерн похож на суперзвёздного исполнителя, выходящего на сцену со своим уникальным талантом. Начинается он с линии шеи, которая является основой всего паттерна. Линия шеи А затем он демонстрирует ослепительную рыночную хореографию... Далее формируются три дна, каждое из которых играет свою роль в этом увлекательном паттерне: Линия шеи 1-е дно 2-е дно 3-е дно Это похоже на синхронизированный танцевальный номер, поскольку он привлекает внимание и подготавливает почву для многообещающих торговых возможностей. Его довольно легко определить, не так ли? Теперь, когда вы знаете, как выглядит данный паттерн, давайте рассмотрим... Почему формируется паттерн «тройное дно»? Если вам тоже интересно, то вы на правильном пути, мой друг. Потому что знать «почему» важнее, чем «что»! Итак, первая причина, по которой формируется этот паттерн... 1. Нерешительность рынка Представьте, что рынок – это нестабильный персонаж, неспособный принять решение. Он как тот друг, который никогда не может решить, где ему поесть или какой фильм посмотреть. Торгуйте на паттерне «тройное дно»! Этот паттерн возникает из хаоса нерешительности рынка: Тройное дно Двойное дно Как будто сам рынок говорит: «Я понятия не имею, куда мне идти!» Видите, как расширяется ценовой диапазон в приведённом выше примере? Он словно находится в замешательстве, застыв во времени и давая трейдерам возможность извлечь прибыль из предстоящего решения. Итак, по сути, мы говорим о том, что... Паттерн «тройное дно» является результатом нерешительности рынка. Но вот ещё один факт об этом паттерне... 2. Ему требуется некоторое время, чтобы сформироваться Этот паттерн любит тратить своё время на то, чтобы сформироваться. Но это просто делает его приготовленным на медленном огне блюдом для гурманов, которого стоит подождать! Подобно просмотру напряжённого фильма, знающие зрители могут предвидеть его кульминацию. Рынок испытывает ваше терпение, дразня своими тонкими движениями. Но не бойтесь, мой дорогой друг! Для тех, кто хочет подождать и понаблюдать... «Тройное дно» предлагает потенциальный банкет по поводу полученной прибыли. Итак, успокойтесь, расслабьтесь и позвольте этому паттерну раскрыть свои восхитительные торговые возможности. И действительно, вы можете воспользоваться паттерном «тройное дно», если... 3. Вы пропустили паттерн «двойное дно» Если вы пропустили паттерн «двойное дно». Двойное дно Но не нужно сожалеть, мой коллега-трейдер! Потому что паттерн «тройное дно» пришёл к вам, чтобы спасти ваш день, дав второй шанс присоединиться к вечеринке. Тройное дно Это как найти тайный сундук с сокровищами, когда вы свыклись с мыслью, что вся надежда потеряна. Таким образом, паттерн представляет собой альтернативную точку для входа в рынок. Как будто рынок говорит: «Эй, я тебя прикрою, приятель!» Итак... Я знаю, что торговать на паттерне «двойное дно» имеет смысл... но всё зависит от того, поймаете ли вы его, верно? Если вы консервативный трейдер, который нуждается в дополнительном подтверждении, то вам стоит обратить внимание на паттерн «тройное дно». Это паттерн, который предлагает возмещение, волнение и шанс взять с рынка прибыль. Интересно? Итак, теперь, когда вы знаете, как выглядит паттерн «тройное дно» и как он работает... Самое время рассказать вам, как не следует торговать на нём! Потому что помните... Все торговые паттерны имеют свои преимущества и недостатки. Согласны? Тогда продолжайте читать дальше... Самые большие ошибки при торговле на паттерне «тройное дно». Избегайте этих ловушек! Итак... Давайте поговорим о самых больших ошибках при торговле на паттерне «тройное дно». Ошибка №1. Торговля в середине паттерна «тройное дно» Во-первых, торговля внутри диапазона похожа на попытку надеть на себя слишком тесные джинсы. Помните: «тройное дно» возникает, когда рынок находится в состоянии нерешительности. Он ведёт себя как ребенок в кондитерской, изо всех сил пытаясь выбрать один из множества вкусных продуктов. Таким образом, не поддавайтесь искушению совершать сделки в пределах ценового диапазона данного паттерна. Вместо этого... Подождите, пока рынок определится! Иными словами... Избегайте торговли в середине ценового диапазона данного паттерна. Середина диапазона Сосредоточьтесь на областях ценности (иначе называемыми областями поддержки и сопротивления). Возможности для входа в рынок Очень просто, не правда ли? Но будьте внимательны, потому что именно здесь случается парадокс. Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №2. Слепая продажа на максимумах и покупка на минимумах «Но подождите-ка, вы о чём?» «Если мы не можем торговать в середине паттерна «тройное дно», то почему же продажа на максимумах и покупка на минимумах тоже является ошибкой?» Позвольте мне объяснить... Видите ли, «тройное дно» печально известно ложными пробоями: Ложный пробой Потому что именно это происходит на рынках, торгующихся в диапазоне! Они то расширяются, то сжимаются, и «тройное дно» может превратиться в «четырехфазное дно»! Оно как проказник, прячущийся в тени, готовый выскочить и напугать тебя! Так что не гоняйтесь слепо за этими ценовыми взлётами и падениями, как белка за орехами. Что же вам следует делать? Просто дождитесь подтверждения, прежде чем бросаться в сделку, как в омут с головой. Это означает, что вам следует ожидать действительного пробоя на 3-м дне: Пробой И входить в рынок, когда цена возвращается в границы диапазона, тем самым подтверждая 3-е дно: 1-е дно 2-е дно 3-е дно Следовательно, только один факт, что цена находится на максимумах и минимумах, ещё не означает, что вы немедленно должны торговать на них. Вместо этого будьте бдительны и дождитесь дополнительного подтверждения! Ещё одной ошибкой при торговле на паттерне «тройное дно» является… Ошибка №3. Использование паттерна «двойное дно» для определения направления рыночного движения Теперь давайте проясним эту ситуацию и развенчаем распространённое заблуждение. Паттерн «тройное дно» может оказаться душой компании... Но это не ворожея-экстрасенс, которая предсказывает направление рыночного движения. То, что вы видите паттерн «тройное дно», не означает, что рынок обязан пробить его снизу вверх. Может произойти и следующая картина: Тройное дно Падение цены Это всё равно что смотреть в магический шар, чтобы предсказать числа завтрашней лотереи – это крайне маловероятно! Поэтому не полагайтесь исключительно на «тройное дно», чтобы определить предстоящее рыночное движение! Проанализируйте другие факторы и используйте паттерн «тройное дно» в качестве дополнительного инструмента, а не единственного индикатора. Наконец, ещё одна ошибка, которую многие трейдеры (и даже я) допускают – это... Ошибка №4. Слишком много полагаться на классические объяснения тройного дна Позвольте мне объяснить... Когда дело доходит до торговли на паттерне «тройное дно», не зацикливайтесь на определениях, написанных в учебниках. Этот паттерн похож на хамелеона, принимающего различные окраски тела и удивляющего вас на каждом шагу. Это означает, что существует множество действительных паттернов «тройное дно», таких как тот, что вы видели ранее: Линия шеи А также как вот этот: Линия шеи Итак, отбросьте свои жёсткие ожидания и примите красоту его разнообразных форм. Потому что самой важной характеристикой является «резкое дно», которое вы видите на своём графике! Понятно? Возможно, вы сейчас зададите вопрос: «Хорошо, теперь я знаю, как определить этот паттерн и как не следует торговать на нём». «Но как же мне торговать на этом паттерне?» И если вы действительно задаётесь этим вопросом, то сейчас самое время поговорить об этом. Я поделюсь с вами тремя простыми рыночными движениями, на которые следует обращать внимание при торговле на паттерне «тройное дно». Заинтригованы? Тогда продолжайте читать дальше! Рок на торговой танцплощадке: лучшие ценовые движения для успешной торговли на паттерне «тройное дно» Готовы пересмотреть свою торговую игру на паттерне «тройное дно»? Вот движение, которое сделает вас звездой танцплощадки: Убедитесь, что «тройное дно» сформировалось в рамках существующего восходящего тренда Это всё равно что присоединиться к танцевальной вечеринке, где каждый находится в ликующем настроении и готов танцевать буги-вуги. Согласовывая свои сделки с преобладающим восходящим трендом... Восходящий тренд Вы повышаете свои шансы на успех и двигаетесь в ритме рынка. Следите за этим восходящим трендом как опытный танцор, заметивший идеального партнёра, и будьте готовы к вращению и падению на паттерне «тройное дно»! Теперь давайте поговорим о виртуозной работе ног в рамках паттерна «тройное дно» и о том, что следует искать дальше при торговле на нем... Ищите ложный пробой или консолидацию Так же, как опытный танцор, исполняющий неожиданные трюки и движения, паттерн «тройное дно» иногда может нас приятно удивить. При обнаружении ложного пробоя на третьем дне: Ложный пробой Это всё равно что поймать своего партнера по танцам, имитирующего падение, но быстро поднимающегося, демонстрируя особый талант. Это сигнал о том, что данный паттерн заслуживает пристального внимания. Точка входа С другой стороны... Если вы: пропустили точку входа на паттерне «двойное дно» пропустили сделку на ложном пробое на паттерне «тройное дно» Тогда не волнуйтесь, у вас ещё есть шанс! Если вы заметили консолидацию цены на максимумах: Консолидация Это как наблюдать момент задержки перед началом энергичного подъёма. Так как это признак того, что цена готовится к взрывному пробою паттерна «тройное дно». Точка входа Таким образом, следите за этими шикарными движениями и приготовьтесь раскрыть своё торговое мастерство на танцплощадке! На этом этапе... У вас уже есть все камни бесконечности, чтобы успешно торговать на паттерне «тройное дно». Но, как вы знаете... Эффективность вашей перчатки бесконечности зависит от того, сможете ли вы умело использовать её! Итак, если вы длительное время торговали на подобных паттернах, таких как «двойное дно»... Значит, всё готово! Но если вам нужен простой и понятный процесс определения паттернов «тройное дно», торговли на них и управления своими сделками... ...тогда продолжайте читать дальше до грандиозного финала. Освоение торговли на паттерне «тройное дно». Торговая стратегия, которая заставит вас танцевать в прибыли! Готовы ли вы протестировать свои торговые навыки с помощью простой, но эффективной стратегии торговли на паттерне «тройное дно»? Давайте разберём её пошагово. Точно так же, как мы разучиваем новый танцевальный номер. Шаг №1. Начните с определения восходящего тренда на дневном таймфрейме Представьте, что вы находите идеальный ритм, который задаёт настроение для увлекательного выступления. Ищите более высокие максимумы и более высокие минимумы, которые указывают на сильное восходящее движение. Восходящий тренд Как только вы зафиксируете этот восходящий тренд... Пора переходить к следующему шагу и двигаться в ритме рынка! Шаг №2. Определите потенциальный паттерн «тройное дно» на 4-часовом таймфрейме Теперь... Переключите своё внимание на 4-часовой таймфрейм, где формируется потенциальный паттерн «тройное дно». Представьте это как хореографию танца, где у каждого движения есть своя цель. Определите паттерн «тройное дно», состоящий из трёх отдельных днищ, соединённых между собой линией шеи: Тройное дно Это как заметить синхронизированную работу ног группы танцоров, создающих привлекательный паттерн на танцплощадке. Как только вы заметили этот шедевр «тройное дно» в игре, пришло время подготовиться к идеальной точке входа в рынок! Шаг №3. Открывайте сделку на ложном пробое на 3-м дне Это похоже на ошеломляющее вращение или быструю смену направления ценового движения, которое вызывает у всех трепет. Когда цена на мгновение пробивает сверху вниз уровень третьего дна, но затем быстро отскакивает вверх... Ложный пробой Это сигнал о том, что на этот паттерн следует обратить пристальное внимание. Итак, открывайте свою сделку и прокатитесь на восходящем импульсе, как опытный танцор, танцующий в свете рампы. Помните, что время является ключевым фактором. Дождитесь этого ложного пробоя и куйте железо, пока горячо! Шаг №4. Добавьтесь к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи Пришло время повысить вашу торговую эффективность. «Как?» – спросите вы. Просто – путём добавления к своей позиции при пробое ценой зоны консолидации на линии шеи. Консолидация Представьте, что это грандиозный подъём в танцевальном номере, который под действием энергии взлетает на новые высоты. Когда цена уверенно пробивает линию шеи, это признак того, что «тройное дно» вот-вот раскроет весь свой потенциал. И что же делать, когда это происходит? Добавьтесь к позиции, опираясь на свою первоначальную сделку и максимально увеличивая потенциал прибыли. Добавление к своей позиции Это как крещендо в музыке. И, что очень важно, этот пробой даёт вам возможность прокатиться на волне успеха! Шаг №5. Перемещайте свой плавающий стоп-лосс с помощью скользящей средней с периодом 20 Теперь, когда вы в сделке... Как вам следует управлять ею? В этом случае я предлагаю установить плавающий стоп-лосс и перемещать его, используя скользящую среднюю с периодом 20. Плавающий стоп-лосс с помощью MA с периодом 20 Этот индикатор похож на надёжного партнера по танцам, который обеспечивает вашу безопасность на танцплощадке. По мере того, как цена движется в вашу пользу, перемещайте стоп-лосс с помощью этого динамического индикатора для защиты своей прибыли. Выходите из рынка, когда цена пересекает MA с периодом 20 сверху вниз Это способ зафиксировать прибыль, в то же время позволяя рынку двигаться к более высоким уровням. Оставайтесь ловкими и гибкими, корректируя свой уровень стоп-лосс по мере восходящего движения рыночного ритма! И вот ещё кое-что, что вы должны знать... У вас всегда есть свобода выбора между шагом №3 и шагом №4. Если вы рискованный трейдер. Попробуйте выполнить оба шага (№3 и №4). Если вы консервативный трейдер. Вы можете войти в рынок, когда цена пробивает линию шеи (шаг №4). Если вы находитесь где-то посередине (не слишком рискованный и не слишком консервативный трейдер). Вы можете выполнить шаг №3, а вместо добавления к своей сделке частично зафиксировать прибыль в шаге №4. Интересно? Итак, отработайте эти шаги на практике, и пусть эта простая стратегия торговли на паттерне «тройное дно» станет вашим билетом к успеху в трейдинге! Заключение В заключение следует сказать... Паттерн «тройное дно» является мощным инструментом в арсенале трейдера, предлагая второй (или даже третий) шанс для тех, кто, вероятно, упустил возможность открыть сделку на паттерне «двойное дно». Кроме того, он может быть отличным паттерном для освоения торговли и анализа диапазонных рынков. Из сегодняшнего руководства вы узнали следующее... Паттерн «тройное дно» предлагает второй шанс для трейдеров, которые упустили возможность торговли на паттерне «двойное дно» Он состоит из линии шеи и трёх отдельных днищ, возникающих во время нерешительности рынка и требующих времени для своего формирования Избегайте распространённых ошибок, таких как торговля внутри диапазона и чрезмерное увлечение информацией о паттернах, написанной в учебниках Лучший способ торговли на паттерне «тройное дно» – это согласование с существующим восходящим трендом и наблюдение за ложными пробоями на ценовых минимумах или консолидацией на ценовых максимумах Простая торговая стратегия включает в себя определение восходящего тренда, начало формирования паттерна «тройное дно», открытие сделки на ложном пробое, добавление к открытой позиции на пробое и перемещение плавающего стоп-лосса с использованием скользящей средней с периодом 20. Довольно хорошая комбинация, не так ли? Ещё меня интересует... Торговали ли вы ранее на паттернах «двойное дно» или «тройное дно»? Какие ваши любимые графические паттерны помимо «тройного дна»? Сообщите мне, пожалуйста, в комментариях! Переведено специально для Tlap.com, Джет Тойко

Последовательность и диверсификация Стратегия торговли на сезонных и несезонных рынках Сезонные паттерны привлекательны, потому что реальны и не подвержены манипуляциям, они естественным образом формировались веками в результате выращивания сельскохозяйственных культур и модификаций агробизнеса и технологий. Они предлагают трейдерам последовательность и диверсификацию. Несколько лет назад я был партнёром в крупном фермерском хозяйстве, находящемся в центре штата Иллинойс. У меня сложилось мнение, что цены на зерно вырастали в середине лета из-за опасений по поводу предстоящего плохого урожая, связанных с отсутствием дождей, слишком большим количеством осадков, нашествием насекомых и множеством других неприятных вещей. С тех пор я внимательно отслеживал ценовые паттерны и обратил внимание, что они стали сильно отличаться от тех, какими были ранее. Экскурс в историю Фермеры в Северной Америке обычно сажают свои летние сельскохозяйственные культуры в апреле и собирают урожай в октябре. Вы не можете изменить сезон, однако вы можете изменить устойчивость культур к экстремальным погодным условиям – жаре, засухе и дождю – и возможность хранения бо́льшего количества урожая, чтобы избежать избыточных продаж. Фермеры также стали хитрее: они умышленно сеют культуры, которые могут дать более высокие цены, но сообщают иные данные, а не те, которые публикует Министерство сельского хозяйства США. С другой стороны, Министерство сельского хозяйства США может оценить масштабы такого искажения данных, и это становится игрой в кошки-мышки. В данной статье мы рассмотрим сезонные и несезонные паттерны. Эти паттерны находятся под влиянием погодных условий, экспортных соглашений и технологических факторов. Технологии неуклонно улучшают урожайность (благодаря выведению гибридов и внесению удобрений), поэтому доходность с поправкой на инфляцию фактически снизилась. Мы уже давно не видели плохих урожаев.  Представленную в этой статье сезонную стратегию я ограничу тремя основными северными культурами: кукурузой, пшеницей и соей. Они имеют одинаковую сезонность. Ещё одной традиционной культурой США является хлопок, но он выращивается на юге и имеет несколько иную сезонность. Вы должны уметь применять эту стратегию к хлопку и более мелким культурам, даже к энергии, но эту задачу я оставлю вам. Сезонность пшеницы, кукурузы и сои Вы видели сезонные графики, поэтому я не буду обсуждать их здесь – нам нужно уметь распознавать эти паттерны, чтобы прибыльно торговать на них. На рисунке 1 показана сезонность фьючерсов на кормовое зерно, пшеницу, кукурузу и соевые бобы с использованием ближайших фьючерсных данных за последние 20 лет, до июля 2022 года включительно. Для тех из вас, кто не занят в сельском хозяйстве, следует отметить, что пшеница, продаваемая на бирже, является кормовым товаром, она не предназначена для выпекания хлеба. Например, твёрдая краснозерновая озимая пшеница из Канзаса. Я использовал метод среднегодовых значений, который усредняет цены товара на конец месяца каждого года, а затем подсчитывает ежемесячный доход относительно его среднегодового значения путём деления цены товара на конец месяца на среднегодовое значение этих цен на конец месяца. Так как некоторые методы используют среднюю цену за месяц, цена на конец месяца является более практичной и позволяет избежать задержки. В разделе «Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage» генерируются две таблицы: цены и ежемесячная доходность на конец месяца. Вы можете импортировать их в файл Excel и каждый месяц усреднять доходность, а затем построить график сезонной картины из среднемесячных цен. Он будет работать для любого фьючерса или фондового рынка. Сезонные паттерны цен на зерно Три зерновых культуры имеют сходство, начиная с максимумов при их посеве и заканчивая минимумами при сборе урожая, который, как правило, происходит в сентябре и октябре. Соевые бобы демонстрируют рост цен в середине лета, перед сбором урожая. Тем не менее, цены на все три зерновые культуры могут взлетать летом, даже несмотря на то, что средние их значения сглаживают данное ценовое движение. Соевые бобы имеют несколько другую динамику, поскольку их можно посадить позже и собрать раньше. Если погода задерживает посев кукурузы, фермеры могут переключиться с кукурузы на сою. Даже в 2022 году, когда цены взлетели, сезонный паттерн, похоже, сохранялся. Сезонность кормового зерна Пшеница и кукуруза Пшеница Соя Кукуруза Рисунок 1. Сезонность фьючерсов на пшеницу, кукурузу и сою. На этом графике показана сезонность кормового зерна, ближайшие фьючерсы в течение 20 лет до августа 2022 года. Сезонные паттерны привлекательны, потому что они реальны. Торговая система Теперь, когда мы видим сезонный паттерн, можем ли мы воспользоваться им для получения прибыли? На первый взгляд всё выглядит просто, но это не так. Мы увидим, что обычно цены на зерно снижаются с весны и до сбора урожая. Ценового всплеска в середине лета в некоторые годы достаточно, чтобы его можно было увидеть на графике, но он происходит гораздо реже, чем ожидается. Превращение сезонных паттернов в правила Паттерн определяется как «сезонный», если его цена начинается с низкого уровня зимой, увеличивается летом, а затем снижается к периоду сбора урожая. К нему можно применить следующие правила: Средняя ежемесячная доходность за предыдущие пять лет. Если цена на конец апреля (месяц для высаживания с/х культур) ниже средней за последние 5 лет, значит, мы имеем дело с «сезонным» паттерном. Если цена на конец апреля выше средней за последние 5 лет, значит, мы имеем дело с «несезонным» паттерном. После того, как мы определили вид паттерна, мы применяем правила: Если имеется «сезонный» паттерн, то покупайте по цене закрытия на конец апреля. Если цена в июле этого года выше средней, то в конце июля мы закрываем длинную позицию и открываем короткую. Если мы не выходим в июле, мы всегда выходим в конце августа и открываем короткую позицию. В конце сентября мы закрываем все свои позиции. Если имеется «несезонный» паттерн, мы продаём по цене закрытия на конец апреля. Закрываем короткую позицию в конце сентября. Используя эти правила, мы получаем результаты, представленные на рисунках 2, 3 и 4. Доходность по пшенице с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 2. Результаты торговли фьючерсами на пшеницу. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на пшеницу. Доходность по кукурузе с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 3. Результаты торговли фьючерсами на кукурузу. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на кукурузу. Доходность по сое с нулевым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 4. Результаты торговли фьючерсами на сою. Здесь показана доходность после применения этой торговой стратегии к фьючерсам на сою. Доходность по кукурузе с 5%-ым порогом Прибыль/убыток по длинным позициям Прибыль/убыток по коротким позициям Общая прибыль/убыток Рисунок 5. Сделаем более строгое условие для входа. Здесь представлены результаты торговли на кукурузе с использованием 5%-го порога для входа (то есть мы открываем длинную позицию, если текущая месячная цена на 5% ниже средней, и короткую, если она на 5% выше средней). Эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Применим более строгое условие для входа В приведённом выше примере мы открывали длинную позицию, когда ежемесячная доходность была ниже средней, и короткую позицию, когда она была выше средней. Теперь можно видеть, являются ли результаты более надёжными, если мы открываем длинную позицию, когда текущая месячная цена на 5% ниже средней, и короткую позицию, когда она на 5% выше средней. На рисунке 5 представлены результаты по кукурузе. Другие зерновые культуры показали не такие хорошие результаты при использовании порогового значения 5%. Тем не менее, вы можете протестировать другие пороговые уровни. Отсутствие сезонного паттерна – нормальное явление Когда мы смотрим на все результаты, мы можем сделать вывод, что торговля на несезонном паттерне, когда цены этого года стартуют выше, чем в среднем за последние 5 лет, является нормой. Но это противоречило бы идее технологии, потому что более высокая доходность привела бы к снижению цен. Причиной может быть инфляция, но это не приведёт к увеличению переходящих запасов. У нас имеются более высокие цены и бо́льшее количество зерна – необычное сочетание. Единственным объяснением будет более высокий спрос. Даже при более высоких запасах зерно, находящееся на хранении, исчезает до сбора нового урожая. Вы можете убедиться в этом, взглянув на декабрьские цены акций и цены акций следующего августа, как показано на рисунке 6. Улучшение тайминга Недостатком месячных данных является то, что они допускают большие колебания цен без возможности как-либо отреагировать на них. Амбициозный разработчик должен рассмотреть возможность использования дневных данных наряду с месячными сигналами. Если позиция длинная (сезонный паттерн), то её закрытие в середине лета будет обосновано индикатором дневного импульса. Я бы предложил RSI с фильтром Элерса, который сглаживает эти значения. Эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Запасы сои в июне 2022 г. Соединенные Штаты Миллиард бушелей Предложение 1 Дек 1 Марта 1 Июня 1 Сент Министерство сельского хозяйства США Национальная служба сельскохозяйственной статистики 30 июня 2022 г. Рисунок 6. Переходящие запасы соевых бобов. Низкое или высокое предложение в этом сельскохозяйственном продукте? Об этом вам расскажут переходящие запасы. На графике показаны переходящие запасы соевых бобов по состоянию на июль каждого года. Мы видим, что запасы в 2011-2012 годах были низкими, а запасы в 2019-2020 годах были высокими. Влияние переходящих запасов Низкие запасы в 2011-2012 гг. Высокие запасы в 2019-2020 гг. Рисунок 7. Влияние переходящих запасов соевых бобов. Здесь показана динамика цен на сою за два года: 2012 год (низкое количество переходящих запасов) и 2020 год (высокое количество переходящих запасов). Переходящие запасы Переходящие запасы сообщают нам, является ли предложение зерна низким или достаточным для того, чтобы пережить зиму до сбора нового урожая. Если переходящие запасы низкие, рынок будет нервничать и, вероятно, поднимется выше в середине лета при первом же опасении по поводу погодных условий. Большие запасы ослабят эти опасения. На рисунке 6 показаны запасы сои по состоянию на июнь каждого года. Вам нужно найти аналогичный график за декабрь. Раньше его было легко найти в Интернете, но, похоже, он исчез, поэтому вам нужно найти график, аналогичный показанному на этом рисунке. Мы видим, что запасы в 2011-2012 годах были низкими, а запасы в 2019-2020 годах были высокими. На рисунке 7 показаны ценовые паттерны в течение 2012 и 2020 гг. Низкие запасы в 2012 году вызвали всплеск цен летом, которые затем упали со сбором нового урожая. Высокие запасы в 2020 году привели к очень спокойным и снижающимся ценам. Что касается стратегии торговли, то низкие запасы изменят несезонный год (в котором происходят продажи) на сезонный год (в котором происходят покупки) в ожидании летнего всплеска цены. Продолжающееся увеличение переходящих запасов также должно быть связано с технологией. Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage Представленный здесь код на языке EasyLanguage компилирует данные, которые помогают пользователю искать сезонные паттерны. Данный код создаёт две таблицы, содержащие цены и ежемесячную доходность на конец месяца для выбранных фьючерсов или акций. Затем статистику можно импортировать в файл электронной таблицы. В электронной таблице доходность может быть усреднена и отображена в графическом виде. Как рассчитать среднее значение за 5 лет Я запрограммировал её на компьютерном языке, который позволяет оперировать массивами данных. Это можно сделать в большинстве торговых платформ, но это будет сложно. Вместо этого вы можете создать таблицы сезонных цен и ежемесячной доходности, а затем усреднить ежемесячную доходность за последние пять лет, не включая текущий год. Это нужно делать только раз в год. В таблице на рисунке 8 показаны цены на конец месяца, сгенерированные в разделе «Программный код сезонных цен и ежемесячной доходности на конец месяца на языке EasyLanguage». В последнем столбце таблицы также отображена среднегодовая цена. В таблице на рисунке 9 показана ежемесячная доходность, сгенерированная тем же кодом. Рисунок 8. Цены на кукурузу на конец месяца. В таблице показаны цены на конец месяца, полученные из сопутствующего листинга кода. В последнем столбце указана среднегодовая цена. Рисунок 9. Доходность кукурузы на конец месяца. Данная таблица является результатом деления цены на конец месяца на среднегодовую цену минус 1, что даёт нам доходность на конец месяца. Резюме Хотя доходность данной стратегии не так хороша, как доходность оптимизированной системы торговли в направлении тренда, эта стратегия предлагает способ диверсификации на основе естественного явления сезонности. Результаты можно улучшить путём включения переходящих запасов и ежедневных данных. Причем эту концепцию можно применить к любому аграрному рынку. Предположения о том, что при сборе урожая цены как в сезонном, так и в несезонном паттернах (почти) всегда снижаются в конце, по всей видимости, являются верными. Природа играет свою роль. Переведено специально для Tlap.com, Перри Дж. Кауфман

Фильтрация сделок с помощью паттерна нисходящего тренда Паттерн «Day Drop» Стоит ли использовать ценовые паттерны в торговой системе? Да, но никогда не используйте их в качестве отправной точки. В Unger Academy мы учим, когда и как применять ценовые паттерны при различных подходах к торговле. В этой статье мы обсудим “day drop” – фильтр нисходящего тренда, который мы применим к хорошо диверсифицированной корзине инструментов, а затем протестируем его с помощью реальной стратегии торговли на самом ликвидном рынке в мире – фьючерсе на S&P 500. Что такое “day drop”? Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Чем ближе цена закрытия к минимумам торговой сессии, тем более устойчивой является конфигурация нисходящего тренда. Рисунок 1 помогает объяснить эту концепцию. Эта диаграмма показывает, что цена закрытия дня находится очень близко к минимуму дня, и вчерашняя торговая сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Другими словами, DDr говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи достигнутых минимумов. Чтобы проверить, была ли цена закрытия вчерашнего дня вблизи минимума торговой сессии, воспользуемся следующим кодом: (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) где параметр DayDropValue может принимать значение от 0 до 1 и говорит нам о степени силы нашего DDr: чем меньше DayDropValue, тем сильнее нисходящий тренд в рамках последней торговой сессии. Если эта строка кода связана с булевой переменной, она может принимать значение «истина» или «ложь» в зависимости от того, имело место неравенство в строке кода выше или нет. Другими словами, переменная будет истинной или ложной в зависимости от того, был ли DDr вчера или нет. Чтобы лучше проиллюстрировать данную концепцию, давайте рассмотрим два примера (рисунки 2 и 3). В первом примере (рисунок 2) мы устанавливаем значение DayDropValue = 0,35, которое при подстановке в нашу формулу даёт контрольное значение 35% диапазона, поэтому оно не слишком строгое. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Во втором примере (рисунок 3) мы установили значение DayDropValue = 0,15, которое даёт контрольный уровень 15% от диапазона и, следовательно, является гораздо более строгим. Как и прежде, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Цена закрытия дня Максимум дня Минимум дня Дневной диапазон Рисунок 1. Ценовой паттерн «day drop». Дневной бар называется «day drop» (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. В данном случае цена закрытия дня очень близко к дневному минимуму, а вчерашняя сессия закрылась очень низким значением по сравнению с дневным диапазоном. Дневной диапазон DayDropValue = 0,35 Рисунок 2. Значение «day drop» установлено на 35% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,35, что обеспечивает контрольное значение 35% диапазона. Как видно на рисунке 2, DDr будет иметь место только в том случае, если цена закрытия вчерашнего дня была ниже этого значения. Дневной диапазон DayDropValue = 0,15 Рисунок 3. Значение «day drop» установлено на 15% от дневного диапазона. В этом примере значение DayDropValue установлено на 0,15, что обеспечивает контрольный уровень 15% диапазона. Таким образом, этот параметр является гораздо более строгим, чем на рисунке 2. Опять же, DDr будет иметь место только в том случае, если вчерашняя цена закрытия окажется ниже этого уровня. Дневной бар называется “day drop” (DDr), когда его цена закрытия находится в нижней части торгового диапазона. Насколько хорошим фильтром он является? Мы установили, что чем ниже значение DayDropValue, тем более избирательной будет наша фильтрация. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может являться DDr, используя простой код (написанный на языке PowerLanguage, разработанном компанией MultiCharts), который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года: input: DayDropValue(0); var: countDDr(0), countsession(0), dateInDateTimeFormat(0), datereadable(""); dateInDateTimeFormat = ELDateToDateTime(date); datereadable = FormatDate("dd-MM-yyyy", dateInDate-TimeFormat); if (closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)) then begin countDDr = countDDr+1; end; countsession=countsession+1; print(File("C:\test.txt"),datereadable," ",countDDr," ",countsession); По сути, мы подсчитываем все DDr, созданные рынком, и соотносим их с общим количеством сессий, при этом оценивая различные значения DayDropValues. Как мы знаем, по мере снижения значения DayDropValue у нас будет генерироваться меньше DDr; если мы будем использовать этот паттерн для фильтрации наших входов в рынок, количество сделок будет пропорционально значению DayDropValue. Рисунок 4. Фильтрация сделок по паттерну day drop. В этой таблице мы видим, что использование DayDropValue от 15% до 25% приводит к значительной фильтрации сделок. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 5. Тестирование фильтра на корзине инструментов. Для корзины инструментов хорошие результаты показало значение DayDropValue 20%. Первое тестирование на нескольких инструментах В таблице на рисунке 4 мы видим, что значение DayDropValue от 15% до 25% уже приводит к значительной фильтрации; поэтому для тестирования DDr на корзине инструментов мы решили использовать значение DayDropValue 20%. Для первого теста мы рассмотрим корзину, состоящую из фьючерсов на @ES, @CL, @EC, @GC и @US, и к каждому инструменту применим представленную ниже простую стратегию торговли на 15-минутном таймфрейме, используя данные с 2008 года по сегодняшний день. Данная система открывает только длинные позиции каждый раз, когда в предыдущей торговой сессии был DDr, и закрывает их в конце торговой сессии или при достижении стоп-лосса $ 1750, который я выбрал в качестве промежуточного значения между $ 1500 и $ 2000. input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); Глядя на рисунок 5, мы можем с уверенностью сказать, что лучшие результаты продемонстрировал фьючерс @ES. Поэтому мы решили создать специальную стратегию для этого базового актива. Паттерн «day drop» говорит нам о том, что сила продавцов подтолкнула рынок вниз, чтобы закрыть торговую сессию вблизи минимумов. Давайте разработаем простую стратегию для фьючерсов e-mini S&P 500 Возьмём код, приведённый в предыдущем разделе, и проверим, улучшит ли производительность системы добавление временно́го фильтра для входов. Для этого мы добавим два параметра входа myday1 и myday2 для выбора только двух торговых сессий в неделю. Программный код для этой стратегии был первоначально написан в 2017 году, и на основе данных, доступных на тот момент, я решил установить myday1 = 2 и myday2 = 4, позволяя входить в рынок только во вторую и в четвёртую сессию в течение недели. Мы добавляем в наш код это новое временно́е условие, внеся в него представленные ниже изменения: input: DayDropValue(0.2), stoploss(1750), myday1(2), myday2(4); var: daydrop(false), slb(false), MP(0), oktrade(false), mydow(0); slb=sessionlastbar; MP=marketposition; if slb[1] then begin mydow = dayofweek(d)+1; daydrop = (closeS(1)-lowS(1))<DayDropValue*(highS(1)-lowS(1)); oktrade = true; end; if oktrade and daydrop and (mydow = myday1 or mydow = myday2) then buy next bar market; if MP<>MP[1] and MP=1 then oktrade=false; setexitonclose; if stoploss>0 then setstoploss(stoploss); И получаем новые результаты, показанные в таблице на рисунке 6. Чистая прибыль системы значительно снизилась, но это связано с тем, что мы торгуем только в течение 2-х из 5-ти дней в неделю; тем не менее, максимальная просадка сократилась вдвое, а средняя прибыль в сделке увеличилась со $ 146 до $ 197. Поэтому мы решили сохранить выбранный фильтр времени. Торговая сессия по фьючерсам на S&P 500 начинается в 17:00 (биржевое время) и заканчивается в 16:00 на следующий день, и учитывая сетап кода, мы будем входить в рынок в начале торговых сессий во вторник и четверг. Однако во время тестирования в 2017 году мне пришло в голову, что начало торговли в полночь (биржевое время) будет выгодно для системы, поэтому давайте заменим выделенную жёлтым строку в приведённом выше коде следующей инструкцией: if daydrop and Time<1500 and (mydow = myday1 or mydow = myday2) and oktrade then buy next bar market; Мы добавили дополнительное условие (Time<1500), которое позволит нам торговать во вторник и четверг, начиная с 0:00 (биржевое время) – другими словами, мы войдём на первом баре после полуночи. С введением этого нового временно́го интервала мы получим следующие показатели (рисунок 7). Количество сделок не изменилось, так как мы сместились вперёд только на несколько часов. Чистая прибыль осталась практически такой же (как и средняя прибыль в сделке), но мы значительно снизили максимальную просадку нашей стратегии. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 6. Использование дня недели в качестве временно́го фильтра. Улучшает ли добавление временно́го фильтра для входа производительность системы? Этот тест позволил системе входить в рынок только во вторую и четвёртую торговую сессию в течение недели. Здесь представлены результаты. Чистая прибыль снизилась, просадка уменьшилась, а средняя прибыль в сделке увеличилась. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 7. Использование времени входа в качестве временно́го фильтра. В качестве времени входа было протестировано дополнительное условие для входа в рынок: сразу же после полуночи. Здесь представлены результаты. Хотя большинство показателей не изменилось по сравнению с предыдущим улучшением системы, представленным на рисунке 6, следует отметить, что уменьшилась просадка. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 8. Увеличение продолжительности сделки. Можно ли улучшить производительность системы, предоставив сделкам больше времени для отработки? В этом тесте открытые сделки удерживались в течение 4 торговых сессий. Мы видим, что переход от внутридневной к многодневной торговле привёл к увеличению просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%. Средняя прибыль в сделке Количество сделок Чистая прибыль Максим. просадка Рисунок 9. Добавление ордера тейк-профит. Уменьшит ли просадку добавление ордера тейк-профит? Здесь представлены результаты тестирования. Максимальная просадка действительно снизилась. При этом увеличилась средняя прибыль в сделке, что делает ордер тейк-профит хорошим дополнением к торговой стратегии. Рисунок 10. Кривая капитала для итогового примера торговой системы. Здесь показана гипотетическая кривая капитала для торговой стратегии, полученной в результате добавления правил, обсуждаемых в этой статье, при условии совершения только длинных позиций по фьючерсу E-mini S&P 500 (ES). Кривая капитала построена на данных с 2008 года по настоящее время, которые включают в себя более чем пятилетние данные вне выборки. Давайте теперь посмотрим, насколько хорошим фильтром может быть DDr, используя простой код, который вычисляет на дневных барах процент вхождений на разных рынках, начиная с 2008 года. Можем ли мы ещё улучшить нашу систему? Мы торгуем внутри дня, поэтому закрываем каждую сделку в конце торговой сессии. Что произойдёт, если мы дадим сделкам больше времени для отработки? Чтобы ответить на этот вопрос, введите новый входной параметр MaxDays, новую переменную DaysInTrade и замените команду для выхода setexitonclose последними 4 строками следующего кода: input: MaxDays(0); var: DaysInTrade(0), if MP<>MP[1] and MP<>0 then DaysInTrade=1; if marketposition<>0 and DaysInTrade>=MaxDays and MaxDays>0 then begin if Time>=1530 and Time<1600 then sell next bar market; end; Оптимизируя параметр MaxDays данными, доступными во время первоначальной разработки, я обнаружил, что выгодно оставлять сделки открытыми в течение максимум 4 торговых сессий. Итак, давайте установим MaxDays=4 и проанализируем новые результаты, показанные на рисунке 8. Изменение стратегии с внутридневной на многодневную оказало существенное влияние на систему: мы действительно наблюдаем рост максимальной просадки, но чистая прибыль увеличилась более чем на 60%, а средняя прибыль в сделке выросла примерно на 80%, достигнув отличного уровня для актива, которым мы торгуем. Можем ли мы пойти ещё дальше в плане совершенствования этой торговой системы? Данная стратегия является очень простой и уже даёт нам отличные результаты; тем не менее, добавление специальных условий может улучшить её ещё больше, но увеличит риск чрезмерной подгонки результатов. Поэтому мы решили не вводить никаких дополнительных правил для входа, а только понаблюдать, поможет ли нам использование ордера тейк-профит сдержать максимальную просадку системы. На рисунке 9 представлены результаты после введения ордера тейк-профит в размере $ 4000. Как видно, мы снизили максимальную просадку, увеличив чистую прибыль и среднюю прибыль в сделке, поэтому мы были удовлетворены этим выбором. Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Заключительные ремарки и выводы Мы использовали DDr в качестве торгового фильтра для совершения только длинных позиций по фьючерсу @ES, и этот паттерн оказался очень эффективным. Первоначальная система уже показала хорошие результаты, что привело нас к разработке комплексной стратегии для нашего портфеля. Финальная система содержит несколько условий, что убеждает нас в надёжности стратегии. Представленная на рисунке 10 кривая капитала за период с 2008 года по сегодняшний день, которая содержит более пяти лет данных вне выборки, показывает, что когда важнейший фондовый индекс в мире подвергался серьёзным потрясениям, наша стратегия продолжала работать очень гладко. Андреа Ангер – профессиональный трейдер, президент Академии Ангера и автор книги «Метод Ангера». Он является четырёхкратным чемпионом мира по трейдингу (2008, 2009, 2010 и 2012 годов), почётным членом Итальянского общества по техническому анализу (филиала Международной федерации технических аналитиков) и выступает в Европе, Америке, Австралии и Азии. Академия Ангера предоставляет услуги трейдерам, в том числе физическим лицам, помогая им улучшать подходы к торговле. Переведено специально для Tlap.com, Андреа Ангер

Название стратегии: ТС "Рыбалка" Год выпуска: 2013 Сайт продажи: http://tradelikeapro.ru/ -ссылка при размещении где бы то ни было-ОБЯЗАТЕЛЬНА! Валютные пары: 20 и более основных пар в терминале Таймфрейм: H1-H4-D1+ Ренко Время торговли: круглосуточно Описание:Многовариантная универсальная пробойная (на выбор: ручная,полуавтомат или автоматическая ) система, дающая возможность фиксировать максимально большой профит- учитывая одновременное участие нескольких пар. Трейдер-Программист- виртуоз под ником pavelg-Павел. Соавтор дополнений и ведущий ветки - трейдер pavka69 - так же Павел. Выражаем благодарность всем активным пользователям данного продукта за помощь в уже осуществлённой и будущей доработке работы системы! Большой респект таким активным разработчикам дополнений системы как трейдеры : useruserov -автор идеи двух направлений работы рыбалки-на графиках ренко и по зигзагу! barrel - постоянно вносит идеи по улучшения работы советника и внесению нового функционала! fumemoru-предложил идею о взятии сигналов при пробитии канала от зигзага! Makkss -предложил производить выход из сделки по пересечению 2 МА и ССI! shrike74-переделанный индикатор Алекс активити с перенастраиваемыми уровнями, стопы по АТР. Да прибудет с нами профит! Правила стратегии: Основной приоритет и максимально идеальное исполнение системы-D1-H4-с использованием индикатора 2.04 по максминимумам-по умолчанию идентичен индикатору Ind-TD-DeMark-3 (http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=114705 ). Нижеследующая информация обязательна к изучению: Основа системы –индикатор Fishingind , который по последним двум экстремумам , образовавшихся по трём свечам, строит трендовые линии ( по двум нисходящим экстремумам-красная ,по двум восходящим-синяя). Индикатор 2.04 стоит линии уже по максимумам минимумам . При пробитии ценой этих трендовых линий мы или в ручную будем открывать ордера в бай-сел, или наш СОВЕТНИК будет делать эту опцию с дальнейшим сопровождением. В индикаторе есть параметр –отступ-это расстояние удаления точек экстремума от ХАЯ и ЛОУ свечи. Выставляя различные значения отступа в пунктах мы можем избежать лишнего «шума рынка» , и не входить в покупки-продажи при несущественных колебаниях цены. Также в fishingind можно задать оповещение алертом об образовании нового экстремума и о касании цены построенной индикатором трендовой линии. Есть возможность задать в индикаторе отображение линий, построенных по такому же принципу , со старшего таймфрейма-информация о настройке прилагается в инструкции. Второй индикатор ТС «Рыбалка»- fishingZZ- строит аналогичные трендовые линии по максимумам –минимумам Зигзага. Соответственно в fishingZZ можно также задать отступ и выбрать параметры построения углов Зигзага. Также в индикаторе по ZZможно задать параметр showrline , и строительство линии станет возможно по двум максимумам-минимумам углов Зигзага вне зависимости от возрастания –убывания значений пиков ZZ, образуя ценовой каналю Настройки индикатора аналогичны предидущему. Существуют сопутствующие ТС индикаторы: ZZshow при размещении на графике будет показывать линии построенные по ZZ, при этом на графике можно также разместить fishingind, который будет отображать линии , построенные по экстремумам, но сделки СОВЕТНИК будет открывать только по fishingind. Так же ТС "Рыбалка" закидывает удочки на графиках РЕНКО!Рекомендуемый размер кирпичей-10 старых пунктов, и можно 5 и 15 использовать в зависимости от целей взятия профита и разного уровня обхождения "шума рынка" . Работа осуществляется или с fishingind или с fishingZZ- настройки индикаторов аналогичны обычным графикам Прилагаем небольшую экспресс-инструкцию по установке графиков РЕНКО: Второй частью нашей системы является советник fishingbot . Он открывает сделки по системе согласно пробития наших трендовых в обоих индикаторах: РАБОТАЕТ НА ВЫБОР-или с fishingind или с fishingZZ. Советник открывает автоматом ордер в бай или в сел при достижении ценой параметра советника delta(смотрим рисунок под первым спойлером) после пробития линии и осуществляет дальнейшее сопровождение сделки: устанавливает заданный стоп и профит, автоматическое закрытие противоположных позиций , перевод в без убыток, трал, задаёт время работы бота, ведёт ММ и т. д . – функции будут по возможности добавляться. ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СОВЕТНИКА прилагается с файлами. Так же для ведения ММ предлагается сов DDSMM .Как вставить в систему- информация в приложенных настройках. То есть правила входа по системе у нас определяются автоматически при выполнении вышеуказанных условий ( отступ и delta выставляются с желаемыми параметрами экспериментальным путём- пока рекомендуемые параметры для полного автоматического ведения сделок не достигнуты- идёт работа! ). Советник находится в постоянной доработке- со временем будут добавлены функции фильтрации ложных пробоев по различным критериям.В настоящий момент реализована возможность задания параметров открытия позиций по одной или двум МА! Осуществлена возможность доливки позы!По поводу закрытия позиций существует несколько рекомендаций На данный момент ТРАЛ позиции является самым популярным методом- опять же конкретные параметры каждый выбирает сам по своей психологии и существующей ситуации на графике.Кому то хочется взять 30-40 -50 старых пунктов, кто то морально готов пожадничать -и ухватить всё движение-100-150-200-300 и т.д. пунктов. Тогда трал ставиться через достаточное хождение цены от входа –50-100 пунктов ,что бы было место для выдерживания откатов цены. В советнике присутствуют несколько видов трала:обычный шаговый Кимовский трал, трал по фракталам , трал по индикатору ATR, трал по МА-на любой вкус В настоящее время нашим уважаемым программистом Павлом добавлена возможность задания выхода из сделки по показаниям пересечения двух MA , а также по показаниям индикатора CCI-все переменные устанавливаются по индивидуальным потребностям.. Систему лучше пока наблюдать в прямом эфире и контролировать процесс закрытия- но мы идём к полному автомату.В случае желания взять максимум прибыли по результатам нескольких дней-ориентируется на краткосрочный тренд. Особенно хорошо система работает в дни, насыщенные важными новостями. Итак основные правила открытия сделок по системе определены и просты: при пробитии линий индикаторов-сигнализаторов открываются сделки в бай или сел с дальнейшим сопровождением. Настойки ИНДИКАТОРОВ довольно просты и каждое значение описано в инструкции.Попробуем проследить как настроить СОВЕТНИК в соответствии с принятым решением входа-выхода-фильтрации: Если вы вызовите бота нажав правой кнопкой мыши и в открывшемся окне выберите советники-свойства, то откроется диалоговое окно с настройками. И если нажать в нём сохранить и выбрать директорию ,то настройки будут сохранены в виде файла SET и спокойно открываться в блокноте виндовс. Прилагаем такой же сет для советника с кратким описанием существующих настроек. Но и всегда можно открыть в ворде прилагаемую с файлами инструкцию-на выбор: Также прилагаются 4 скрипта к советнику дающие возможность отмены открытия позиций на BUY или SELL, не останавливая его работу: BOTNOBUY – при применении к графику запрещается открытие позиций на BUY. В окошке на графике появляется надпись ONLY SELL. Повторное применение скрипта отменяет запрещение работы на BUY. BOTNOSELL – при применении к графику запрещается открытие позиций на SELL. В окошке на графике появляется надпись ONLY BUY. Повторное применение скрипта отменяет запрещение работы на SELL. BOTFROZEN – при применении к графику запрещается открытие позиций и на BUY, и на SELL. В окошке на графике появляется надпись FROZEN. Последующее применение скрипта BOTNOBUY разрешит открытие позиций на BUY. Последующее применение скрипта BOTNOSELL разрешит открытие позиций на SELL. BOTKNOCKKNOCK - при применении к графику снимаются все ограничения по открытию позиций.У всех скриптов имеется параметр – MAGIC. Необходимоуказывать MAGIC, который применяется в советнике на графике.Эти скрипты используются при ручном сопровождении,если вы видите что начался или существует тренд вверх-вниз и вы хотитите что бы СОВ открывал позиции по ТРЕНДУ! Или же идёт флет и вы решили пока не открывать сделок-кидаем скрипт не открытия ни бая ,ни села! Теперь давайте рассмотрим наиболее часто применяемые настройки нашего советника.В настройках задаём определение пробития линии:1-пробитие считается по HighLow- по другому-по факту пробития ценой, 2-по BidAsk- с учётом спреда,3-по Close предыдущей свечи.Как говорилось выше- в боте можно задать возможность выхода из позиции при пересечении 2 МА- или с одинаковыми периодами( одна по открытию, вторая по закрытию) или с разными(быстрая и медленная). Также задаются остальные параметры МА. Суть метода описана здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=86985 . Итак мы задали для примера 2 МА с периодами 3 , простые,одна -применить к открытию,другая -к закрытию. Параметр usecurrma определяет когда будет считаться пересечение состоявшимся:если поставим false=после закрытия свечи-например часовой, если true= по текущему значению. Также задаётся параметр madelta- число в пунктах,когда пересечение есть, но оно не считается состоявшимся. Сами МА мы на графике помещаем только по личному желанию-если хотим видеть их воочию, т.к. для работы СОВА по ним -они сами на графике НЕ НУЖНЫ. К примеру у нас открылась сделка в бай по евроене после пересечения линии( а так поздно потому ,что в советнике было задано в параметрах определения пробития линии =3 открытие сделки после предыдущей свечи): Через какое-то время сработал наш выход при пересечении МА -сделка закрылась. Дальнейшее развитие событий говорит о ДОЛИВКЕ позиции, если бы мы не вышли-произошло пробитие ещё одной линии в бай. При других параметрах МА возможно мы бы были всё ешё в сделке. Но также возможно и не было бы дальнейшего движения в бай- это просто как пример. Параметры мувингов подбираются индивидуально эксперементальным путём-если ВЫ ВООБЩЕ собрались использовать выход по МА и проставили в настройках труе для использования фильтра по МА. Аналогично делается выход по индикатору ССI:забросьте его на график-подберите период-и при пересечении нулевой отметки осуществится выход из сделки. Трейлинг открытой позиции является очень популярной опцией сопровождения сделки с дальнейшим получением профита. Под цифрой 1 мы выбираем в настройках typets=1 -Кимовский шаговый трал.При заданном стоп-трале и шаге осушествляет надёжное передвижение стоп-лосса за ценой . Принцип работы трала смотрим здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=86385 Также предложен трал по значениям индикатора ATR под номером 2, трал по фракталам под номером 3 и трал по МА под номером 4( в подробностях о настройках будет написано позднее). Советник при заданном пункте useBU=true выполняет перенос стоп -лосса через n-пунктов на желаемый уровень от начальной позиции -то есть делает перенос в безубыток. Fishingbot может открывать только позиции по тренду, если в настройках выбран пункт использования фильтра входа по одной или двум МА - glfiltr=true. Если фильтр осуществляется по ОДНОЙ МА то принцип такой: Если цена находится ниже выбранной МА- то пробой отрабатываем только в селл. Если выше- то пробой отрабатываем только в бай. Если фильтр по 2 МА то принцип срабатывания соответствует формулировке: В момент пробития линии должны располагаться в нужном направлении (при пробитии на бай быстрая должна быть выше медленной, при пробитии на селл быстрая ниже медленной). Присутствует также понятие дельта - для одной МА обозначает расстояние пройденное ценой после пересечения МА в пунктах-но до достижения этого значения положение цены относительно МА считается не изменившимся. Для 2 МА- когда расстояние между МА меньше дельты-положение одной относительно другой также считается не изменившимся. Рассмотрим пару визуальных примеров использования этого отличного фильтра, позволяющего держать и доливать позицию долгое время,хоть несколько дней: На графиках РЕНКО фильтр по 2 МА работает также замечательно: Как видим фильтр по МА в случае трендового движения-весьма полезная опция! И мы также могли кинуть на график скрипт нет бая-эффект аналогичный в данном случае! В советнике есть функция-защита от так называемого переползания линии ценой. Работает данная функция только при определении пробития линии по закрытию свечи. В этом секторе настроек также предусмотрена дельта-расстояние в пунктах,когда закрытие свечи выше линии( например для бая) до величины дельты, но оно не считается. Выставляем параметр glnobreak=true -использовать защиту от переползания линии и параметр glclosenobreakrev =false-не закрывать открытые позиции в нужном направлении,если появился противоположный сигнал и он НЕ ДОЛЖЕН отработать-т.е не включить противоположный ордер. Выглядит всё это" космическое" описание довольно просто,рассмотрим пример: Вышеописанные настройки и соответствующие им методы входа- выхода-сопровождения сделок применимы на всех направлениях ТС-с любым индикатором fishing, работающим с советником. Основным рекомендуемым таймфреймом системы является H4-D1. При желании можно использовать на H1. Ну и конечно на РЕНКО-ГРАФИКАХ, где как известно таймфрейм отсутствует-по всем валютам. Общие рекомендации по контролю захода в сделки-стандартны: стараемся заходить по тренду, используя приложенные скрипты и встроенные фильтры в советнике.Можно отслеживать дивергенции ,например по RSI и OsMA, MACD,Stoch -и стараться заходить в сторону предполагаемого движения после образования дивергенции. Удачного клёва!!! P.S Настройки индикатора и бота выставляем согласно своему брокеру-по 4 или 5 знаку! То есть они понимаются совом буквально как есть- хотите отступ 10 старых пунктов-на 4-х знаке ставим 10-на 5-ти знаке -100. Шаблон делаете сами согласно выбранным индикаторам Скачать + полезные ссылки: Старые версии индикатора+советника http://yadi.sk/d/ocoXWFRq9Eowr Советники для РЕНКО: http://yadi.sk/d/JNUCM1sX8_unh Индикатор Ренко под новые билды http://yadi.sk/d/7k3J6dJJL6T8R http://yadi.sk/d/n-X1tvZUL6T8j Доп инфа http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/2010 Новый Alex_Aktivity с наработками shrike74 и воплощением от Oll http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-n4-d1plusrenko-ts-rybalka-vse-genialnoe-prosto-ot-100-do-500-punktov-v-den/4731/?do=findComment&comment=209840 Смотреть Видео обзор стратегии Рыбалка Комплект_2.11_для_нового_билда+_трал_по_PSAR+мартин.zip Сов_2.11_а_билд_600+.rar Комплект_2.12.rar

Главное кредо трейдера, которое продолжают переписывать друг у друга авторы книжек по торговле на рынках: "Следуй тренду". Спасибо большое - думаю я, каждый раз, когда вижу эту фразу. Да вот только рынок - как капризная женщина, у которой семь пятниц на неделе: пока определится, чего хочет, лизнёт твой отложенный ордер, сходит на сторону потрогать стоплосс, повертит и покрутит ещё немного, а уже потом, когда твои нервы и настрой окончательно сдали, стремительно поскочит в твою сторону, да только тебе оно уже до лампочки. Как же обидно бывает, когда это происходит из раза в раз, а особенно в рамках одного рабочего дня. Потому возникла идея придумать систему, которая позволит депозиту стоически выдерживать все выкрутасы рынка, пока он не определится, куда именно, чёрт побери, ему идти. Отсюда три базовых требования к торговой системе, породившие аббревиатуру в названии: 1. Гибкость. Плевать на то, в какую сторону пойдет тренд, мы всё равно рано или поздно последуем за ним. 2. Рентабельность. Прибыльная сделка покрывает минус по всем предыдущим убыточным. 3. Устойчивость. Учитывая два предыдущих пункта, депозит должен жить максимально долго при x средств на счёте и выдержать, пока мы не окажемся в гармонии с рынком. Очень похоже на мартингейл, не так ли? И да, и нет. В классическом мартине мы: а) привязываемся либо к покупке, либо к продаже, тем самым вступая в спор с рынком, вместо того, чтобы следовать кредо трейдера, прости Господи; б) очень быстро увеличиваем лот (каждый раз вдвое), что экспоненциально увеличивает нагрузку на депозит и быстрее приводит к маржин коллу; в) не выставляем стоплоссы; г) как следствие пункта "в", открываем сетку ордеров, что усугубляет и без того не обнадёживающий пункт "б". Итак, суть системы. Надеюсь, я не изобрёл слишком уж явный велосипед. Таймфрейм: D1 Валютная пара: любые волатильные пары (за исключением экзотики, ибо высокий спред). Далее в описании привожу пример на паре GBP/USD (у неё, по моим наблюдениям, наиболее красивые графики) Описание: Если средняя дневная волатильность до открытия лондонской торговой сессии еще не исчерпана и подразумевает свыше 50 пунктов движения, то после открытия Лондона (11.00 по МСК) открываем первую сделку (лот 0,01) по тренду (для определения тренда можно использовать любой простейший трендовый индикатор, ну или на глаз). Тейк профит: 40 пунктов; Стоп лосс: 10 пунктов. Не отходя от монитора, выставляем отложенный ордер (противоположный нынешнему) на линию стоплосса с теми же показателями ТП(40 п.) и СЛ(10 п.) и той же лотностью (0,01). В случае, если сработал ТП, то на сегодня торговля по данной ТС сворачивается, так как среднедневная волатильность исчерпана. Если же сработал СЛ и открылся новый ордер, то проделываем то же самое: выставляем отложенный ордер (противоположный нынешнему) на линию стоплосса с теми же показателями ТП(40 п.) и СЛ(10 п.) и той же лотностью (0,01). Повторяем действия до тех пор, пока не сработает ТП. Такой лотностью мы откроем ещё две сделки. Далее объём будет увеличен вдвое. Как будет выглядеть последовательность наших сделок и их лотность смотрите ниже в прикреплённой таблице. В этом, собственно, и есть главная суть торговой системы. Таким образом, рано или поздно мы попадём в правильное движение рынка (если выдержит депозит). При этом, наши действия на порядок менее агрессивны, чем при обычном мартингейле, что позволит депозиту прожить дольше. Если уж так случилось, что всё совсем плохо и в череде неудачных сделок вы уже открываете последний возможный для вашего депозита ордер, при этом настрой ваш решителен, а сердце свободно от страха, то тут уже стоп лосс можно не ставить. С удовольствием выслушаю критику, варианты модификации и улучшения ТС. Было бы интересно написать робота и прогнать его по истории, но с программированием, к сожалению, не дружу. Поэтому, если у умельцев есть время и желание, милости прошу. Привожу таблицу с тем, как должны выглядеть ваши ордера (их очередность, лотность, а также расчёт убытка и прибыли), начиная с первого и далее: