Поиск сообщества

10 способов фиксации прибыли в сделке Фиксация прибыли в сделке является одной из самых игнорируемых тем среди трейдеров. Типичный цикл обучения проходит следующим образом. Трейдер считает, что имеет значение только правильный выбор точки входа. Трейдер истощает свой торговый капитал и понимает, что упустил из виду стоп-лоссы. Время сосредоточиться на стоп-лоссах. Трейдер испытывает разочарование, когда видит, что его открытая прибыль в сделке исчезает снова и снова. Только после этого он понимает, что хотя у него и есть план выхода из убыточных сделок, у него нет плана выхода из прибыльных сделок. Без знания того, как фиксировать прибыль, трейдер никогда не станет прибыльным. Не игнорируйте этот крайне важный аспект торговли. Предлагаю вашему вниманию 10 техник фиксации открытой прибыли в сделках. Размещение целей по прибыли 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна 2. Расширение Фибоначчи 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний 4. Ценовой канал 5. Временна́я цель Скользящие стоп-лоссы 6. Parabolic SAR 7. Стоп на линии индикатора Chandelier 8. Новый торговый сигнал Продолжающееся Прайс Экшен 9. Сигнал разворота 10. Кульминационное движение Размещение целей по прибыли Самый распространённый способ зафиксировать прибыль – разместить лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit), который мы устанавливаем при входе в сделку. Как определить целевую цену? Для технического трейдера есть несколько надежных вариантов. 1. Проекция цели по прибыли с помощью графического паттерна Базовый метод проекции целевой цены основывается на использовании классических графических паттернов. Эти графические паттерны включают треугольники, прямоугольники, паттерн «голова и плечи» и многие другие. Если вы используете графические паттерны в своей торговле, почему бы не использовать их и для проецирования целей? Хотя каждый графический паттерн отображается по-разному, метод проецирования целевой цены работает одинаково. Он всегда начинается с определения высоты графического паттерна и проецирования её от точки пробоя вверх или вниз. В приведённом ниже примере показано, как спроецировать бычью цель по графическому паттерну прямоугольник. Чтобы спроецировать целевую цену в этом примере: Измерьте высоту прямоугольника, Отложите это расстояние от вершина прямоугольника вверх, и получите бычью цель. Точно так же мы можем достичь медвежьей цели, если спроецируем высоту прямоугольника от его основания вниз. 2. Расширение Фибоначчи Помимо использования геометрических графических паттернов для проецирования целевой цены трейдеры также используют золотое сечение. Золотое сечение тесно связано с последовательностью Фибоначчи, которая является распространённой торговой концепцией. Трейдеры, торгующие на основании концепции Фибоначчи, для проецирования целей используют расширения Фибоначчи. С помощью программного обеспечения для построения графиков с инструментами Фибоначчи вы можете легко отмечать потенциальные целевые уровни. Как показано выше, отображение расширений Фибоначчи представляет собой двухэтапный процесс. Определите значимое импульсное движение. В этом примере мы хотим найти бычью цель. Следовательно, мы выбрали бычье импульсное колебание. Проецируйте расширения с использованием коэффициентов Фибоначчи (0,382 и 0,618). Например, умножьте высоту импульсной волны на 0,382. Затем от максимума импульсного колебания нанесите на график расширения Фибоначчи. Для расширений Фибоначчи выбор импульсной волны имеет решающее значение. Для достижения наилучших результатов выберите чёткий и значимый ценовой импульс. 3. Разворотные точки прошлых ценовых колебаний Также можно использовать разворотные точки рынка. Эти разворотные точки являются эффективными уровнями поддержки и сопротивления, особенно на ключевых вершинах и основаниях рынка. Следовательно, проецируя их в будущее, мы получаем надёжные ценовые цели. Как правило, мы ищем медвежьи цели, используя минимумы прошлых колебаний, и бычьи цели, используя максимумы прошлых колебаний. В этом примере показана короткая сделка. Используя прошлые минимумы ценовых колебаний, мы спрогнозировали несколько уровней сопротивления, представляющих потенциальные цели. Ближайший уровень сопротивления будет самой консервативной целью. Наблюдение за разворотными точками ценовых колебаний – это простой и надёжный способ найти уровень поддержки/сопротивления. 4. Проекция ценового канала Ценовой канал ограничен двумя параллельными линиями. Характер канала зависит от его наклона. Восходящий наклон линий – бычий канал Нисходящий наклон линий – медвежий канал Горизонтальные линии – торговый диапазон Более подробную информацию о торговле в каналах вы можете узнать в этой статье. На вышепредставленном графике показан сетап для открытия длинных позиций на паттерне NR7. Мы спроецировали цель, используя ценовой канал. Нарисуйте восходящую линию тренда через два минимума колебаний. Проведите параллельную линию, начиная с самого последнего максимума (линию канала). План состоит в том, чтобы выйти из рынка, как только цена достигнет линии канала. По мере движения рынка линия канала поднимается. Следовательно, наша целевая цена является динамичной, и нам нужно переносить ордер тейк-профит выше, чтобы не отставать от линии канала. Это резко контрастирует с тактикой, которую мы обсуждали ранее: там были статические цели, которые не нуждаются в корректировке. Кроме того, как показано ниже, метод канала является естественным выбором для трейдеров, работающих в торговом диапазоне и стремящихся получить небольшую прибыль. 5. Временна́я цель Давайте посмотрим на цели в другом измерении. Например, во времени. Наличие временны́х целей – это метод фиксации прибыли по истечении определённого периода времени. Этот метод актуален и, возможно, имеет решающее значение для трейдеров, торгующих опционами, и внутридневных трейдеров. Трейдеры, торгующие опционы (в том числе покупатели), должны управлять своими потенциальными прибылями и убытками с точки зрения времени. Как правило, потеря временной стоимости ускоряется по мере приближения даты истечения срока опционов. Следовательно, наличие временно́й цели полезно для решения проблемы временно́го распада. Большинство внутридневных трейдеров работают в рамках одной торговой сессии, чтобы получить внутридневную торговую маржу и избежать риска переноса позиции через ночь. Для них существует естественная временна́я цель – конец каждой торговой сессии. Для лучшего целевого ориентира комбинируйте временну́ю цель с ценовой целью. Применение скользящего ордера стоп-лосс Позволяйте вашей прибыли расти. Уверен, что вы слышали этот афоризм и раньше. Если вы хотите придерживаться этого торгового совета, лучше всего использовать плавающий стоп-лосс. Плавающий стоп-лосс – это ордер стоп-лосс, который следует за рынком с некоторым опозданием. Он имеет двойную функцию: фиксирует прибыль и позволяет ей расти. Тем не менее, искусство размещения плавающего ордера стоп-лосс требует усилий. Если мы поставим плавающий стоп-лосс слишком близко к цене, мы можем задушить свою сделку. Если разместим его слишком далеко от цены, мы рискуем вернуть в рынок бо́льшую часть нашей прибыли. Систематический подход к установке плавающих стопов использует один из следующих методов. 6. Parabolic SAR Дж. Уэллс Уайлдер изобрёл индикаторы ADX для отслеживания трендов и RSI для определения импульса. Неудивительно, что у него был некий хитрый план на случай срабатывания плавающих стопов. Давайте применим индикатор Уайлдера Parabolic Stop-and-Reverse (SAR). Судя по названию, Уайлдер намеревался использовать Parabolic SAR не только для плавающего стоп-лосса. Он также открывал противоположную торговую позицию после того, как срабатывали стопы. Тем не менее, в данной статье мы фокусируемся на использовании этого индикатора только в качестве инструмента плавающего стоп-лосса для фиксации нашей прибыли. Этот индикатор отображается ниже каждого ценового бара в восходящем тренде и выше каждого ценового бара в нисходящем тренде. Его основная концепция заключается в том, что время – это деньги. Следовательно, с течением времени Parabolic SAR ускоряется, подходя ближе к рыночной цене. В этом примере точкой входа был бычий пин-бар (доджи). Синие точки отображают индикатор Parabolic SAR, который обеспечивает естественный плавающий стоп-лосс для нашей долгосрочной сделки. Справа на графике мы видим, как синие точки не переносят длительного бокового движения и быстро догоняют цену, когда рынок находится во флете. Точный расчёт индикатора Parabolic SAR является несколько сложным. Если вы хотите разобраться в его работе, лучшим источником информации будет книга Уайлдера «Новые концепции в технических торговых системах» (“New Concepts in Technical Trading System”). 7. Индикатор Chandelier Exit Идеальный плавающий стоп-лосс должен иметь достаточно места для незначительных ценовых откатов. Таким образом, важно знать, насколько волатилен данный актив. Индикатор Chandelier Exit как раз оценивает рыночную волатильность, используя в качестве меры волатильности средний истинный диапазон (ATR). ATR – это ещё одна концепция Уайлдера. (Да, мы действительно в долгу перед ним.) Если кратко, то индикатор ATR измеряет волатильность, используя средний диапазон каждого ценового бара с поправкой на гэпы. Если вас интересует его формула, то вот она: Chandelier Stop (длинная позиция) = наивысший максимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Chandelier Stop (короткая позиция) = наинизший минимум за указанный период - (коэффициент x ATR за данный период) Необходимо ввести 2 входных параметра: период и коэффициент. Общепринятыми параметрами являются период 22 и коэффициент 3. Чтобы узнать, где разместить стоп-лосс, умножьте ATR (с периодом 22) на 3. Затем отнимите полученное значение от самого высокого максимума из последних 22 баров, и получите бычью цель. В приведённом ниже примере показано применение плавающего стоп-лосса с помощью индикатора Chandelier Exit (синего цвета) после сигнала свечного паттерна «утренняя звезда». 8. Новый торговый сигнал Здесь основная идея состоит в том, чтобы перемещать стоп-лоссы чуть ниже новых торговых сетапов, которые формируются в направлении вашей сделки. Это дискреционная техника. Она может принимать различные формы в зависимости от сетапов. Просто помните, что если сетап достаточно хорош для открытия новой сделки в том же направлении, это является достаточным основанием для корректировки стоп-лосса. В приведённом ниже примере для перемещения стоп-лоссов используются пин-бары. Но вы можете использовать любой ценовой паттерн или сигнал индикатора. На вышепредставленном графике мы выделили пин-бары с помощью нашего индикатора Price Action Pattern Indicator. Продолжающееся Прайс Экшен В приведённых выше примерах мы размещали лимитный ордер на уровне ценовой цели (ордер take profit), а также фиксировали прибыль с помощью ордеров стоп-лосс. Теперь давайте посмотрим, как фиксировать прибыль с помощью рыночных ордеров. Это гибкий подход, позволяющий решить, нужно ли немедленно выходить, чтобы сохранить прибыль. 9. Сигнал разворота Это выход из рынка на основе здравого смысла. Входите в лонг на бычьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на медвежьем сигнале. Входите в шорт на медвежьем сигнале. Фиксируйте свою прибыль на бычьем сигнале. Это ловкая тактика. Однако в трендовых рынках такой метод может привести к преждевременным выходам и ограничить нашу прибыль. Это связано с тем, что тренд поддерживает себя, подавая ложные разворотные сигналы, тем самым заманивая в ловушку трейдеров и заставляя их открывать противоположные позиции в его направлении. В приведённом ниже примере мы вошли в шорт на свече медвежьего поглощения. Затем паттерн бычьего поглощения побудил нас зафиксировать прибыль. 10. Кульминационное движение Кульминационное ценовое движение – это сигнал разворота, который особенно эффективен в качестве сигнала для фиксации прибыли. Обращайте внимание на: Расширение диапазона баров Прайс Экшен с нарастающей скоростью Экстремальный объём На этом графике показан пример выхода по рыночной цене после кульминационного движения. 1. На этом медвежьем разворотном баре мы вошли в шорт. 2. Цена упала по параболической кривой. 3. Одновременно увеличился объём. 4. Вышеуказанные признаки кульминационного движения побудили нас закрыть короткую позицию. После кульминации рынок двигается вяло (как показано выше) или резко разворачивается. 11. Прогнозирование целей на графике «крестики-нолики» (бонус) График «крестики-нолики» – это уникальный вид графика, который фокусируется только на чистом Прайс Экшен и отфильтровывает шум. Он содержит свой набор графических паттернов и уникальные методы проецирования целевой цены, включая подсчёты по горизонтали и вертикали. Поскольку графики «крестики-нолики» используют чистое Прайс Экшен, они могут предложить более надёжную ценовую цель. По крайней мере, это даёт нам второе мнение для определения целевой цены. Если вы хотите получить более детальную информацию, прочтите книгу Джереми дю Плесси о построении графиков «крестики-нолики». Идеальное закрытие сделки В этой статье мы представили десять способов фиксации прибыли в сделках. Какой из этих методов вы выберете? Учитывайте следующие факторы. Торговый стиль (трендовая или диапазонная торговля) Позвольте вашему торговому стилю определить, что лучше применять: ордера тейк-профит или плавающие стопы. Если вы торгуете тренды и хотите позволить своей прибыли расти, используйте плавающие стоп-лоссы. (Как черепахи, которые при каждой возможности останавливаются и разворачиваются.) Если вы скальпируете с целью получения небольшой прибыли в пределах торгового диапазона, используйте ордера тейк-профит. Если рынок торгуется в диапазоне, значит, торговый диапазон ограничивает наш потенциал прибыли. Следовательно, применение плавающих стоп-лоссов для получения прибыли не является стандартной методикой. Торговый таймфрейм Ключевым фактором также является ваш торговый таймфрейм. Внутридневным трейдерам целесообразнее применять ордера тейк-профит. Диапазон каждой сессии ограничивает их потенциал прибыли, поэтому, сталкиваясь с такими ограничениями, нет смысла позволять прибыли расти, применяя трейлинг-стопы. В этом случае лучше применять ордера тейк-профит. Если вы можете удерживать позиции без ограничений по времени, то предпочтительнее будут плавающие стоп-лоссы. Ищите конфлюэнтность целей Трейдерам, которые применяют лимитные ордера в качестве целей по прибыли, целесообразно находить лучшие ценовые цели, используя концепцию конфлюэнтности. Это означает, что если вы ставите цель, основываясь на расширениях Фибоначчи, цель, измеренную по графическому паттерну, и точку разворота крупного ценового колебания, и все эти три цели находятся вблизи одного уровня, значит, вам улыбнулась удача. Идеальная цель? Проснитесь! Попытка найти идеальную точку выхода из рынка столь же опасна, как и попытка найти Святой Грааль идеального входа в рынок. Их просто-напросто не существует, и вы никогда не будете удовлетворены, гоняясь за ними. В конечном итоге вы только навредите своим торговым результатам. Независимо от того, какую точку выхода вы будете использовать, вы пожалеете об этом. Помните, что нам не нужно совершенство. Нам просто нужна прибыль. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Усовершенствованный паттерн «трёхбаровый откат» Входы на откатах очень популярны среди трейдеров, торгующих по сигналам Прайс Экшен. Однако, несмотря на простую концепцию входа на откате, вы найдёте много различных стратегий из-за множества способов определения трендов и откатов. В этой статье рассмотрим один из самых простых методов определения отката с использованием только Прайс Экшен: трёхбаровый откат. В статье журнала «Фьючерсный и опционный трейдер» (“Futures & Options Trader”) за август 2008 года Ли Лейбфарт предложил усовершенствовать паттерн «трёхбаровый откат». (Журнал “Futures & Options Trader” пришёл на смену журналу “Active Trader” в связи с тем, что последний прекратил свою деятельность.) В этой статье в качестве отправной точки мы используем его вариант трёхбарового отката. Правила торговли усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат» Для определения тренда Ли Лейбфарт использовал индикатор TRIX. TRIX – это впечатляющий индикатор, который выходит за рамки тройной сглаженной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и работает как осциллятор. Линия TRIX отображает скорость изменения (наклон) тройной сглаженной EMA и добавляет сигнальную линию для интерпретации её движения. Сигнальная линия в индикаторе TRIX представляет собой EMA. Параметры индикатора TRIX Индикатор TRIX имеет два параметра: период ретроспективного анализа и период сигнальной линии. Мы используем следующие настройки: Период ретроспективного анализа: 9 Период сигнальной линии: 3 Открытие длинной позиции Индикатор TRIX с периодом 9 находится выше сигнальной линии, что указывает на бычий тренд. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вниз (три последовательно закрывшихся красных бара). Размещайте ордер buy stop чуть выше последнего бара паттерна «трёхбаровый откат». Открытие короткой позиции Индикатор TRIX с периодом 9 находится ниже сигнальной линии, что указывает на медвежий тренд. Трёхбаровый откат демонстрирует движение вверх (три последовательно закрывшихся зелёных бара). Размещайте ордер sell stop чуть ниже последнего бара паттерна «трёхбаровый откат». Если вы ищете инструмент для определения паттернов «трёхбаровый откат», см. ниже раздел «Дополнительные ресурсы». Примеры торговли паттерна «трёхбаровый откат» Давайте рассмотрим четыре примера. В первых двух примерах мы будем строго следовать приведённым выше правилам торговли. В третьем примере рассмотрим альтернативные входы с использованием ценовых паттернов. И, наконец, в последнем примере для открытия сделки мы воспользуемся сигналом дивергенции индикатора TRIX. На представленных ниже графиках на нижней панели отображается индикатор TRIX с линией TRIX чёрного цвета и сигнальной линией красного цвета. Пример №1. Прибыльная сделка на бычьем паттерне Это дневной график акции Apple Inc. (тикер AAPL на NYSE). Чёрная линия TRIX поднялась над красной сигнальной линией, что означает восходящий тренд. Вскоре после этого мы видим паттерн «трёхбаровый откат», который подтолкнул рынок вниз. Первым баром паттерна был доджи. Следующий бар имел более крупное тело, а последний был выраженным медвежьим трендовым баром. Каждый бар в откате был сильнее предыдущего, что свидетельствует о кульминационном движении. Однако, несмотря на сильный импульс, рынок не достиг последнего минимума ценового колебания (пунктирная линия). Это бычий знак для трейдеров, учитывающих рыночный контекст. (Обратите внимание, что на протяжении всего отката индикатор TRIX оставался бычьим.) Исходя из наших правил торговли, мы должны совершить покупку на пробое максимума последнего бара паттерна. В данном случае нам повезло, и мы поймали первый откат нового бычьего тренда. Индикатор TRIX тоже неплохо отработал. Пример №2. Убыточная сделка на бычьем паттерне В этом примере показан дневной график биржевого фонда S&P (тикер SPY на NYSE). В своей статье Ли Лейбфарт протестировал эту стратегию на дневном графике фьючерсов S&P E-mini, и результаты оказались обнадёживающими. Но в данном примере мы обсудим менее идеальный сетап. Индикатор TRIX двигался над сигнальной линией, тем самым определяя бычий тренд. На графике сформировался медвежий трёхбаровый откат. Последний бар был внешним баром, и мы разместили ордер buy stop чуть выше него. Через два дня рынок открылся с гэпом вверх и активировал наш ордер buy stop. После входа в течение нескольких дней рынок открывался с гэпом вниз, а закрывался выше. Если смотреть на все эти дни по отдельности, то они были бычьими. Однако спустя несколько дней рынок не показал бычьего настроя. В итоге стало понятно, что начался флэт и тренд не возобновится. Извилистое поведение цены после нашего входа побудило нас закрыть сделку преждевременно. К сожалению, это означает, что даже лучший результат данной сделки был в районе безубыточности. Пример №3. Альтернативные входы В этом примере мы рассмотрим триггер для входа отдельно от паттерна «трёхбаровый откат». Хотя трёхбаровый откат по-прежнему является способом выявления отката, триггер для входа не обязательно должен зависеть от него. По мере формирования трёхбарового отката мы можем использовать любой разворотный паттерн в качестве триггера для входа в рынок. В данном примере представлен графике валютной пары EUR/USD. На нём показаны две сделки: одна на покупку и одна на продажу. Линия индикатора TRIX двигалась над сигнальной линией, подчёркивая бычий тренд. Этот трёхбаровый откат был очевиден, и мы разместили ордер buy stop выше максимума последнего бара (пунктирная линия). Когда паттерн «трёхбаровый откат» завершился, индикатор TRIX был очень близок к смене на медвежий, но этого не произошло. Следовательно, сетап всё еще был технически действительным, хотя консервативный трейдер мог пропустить эту сделку. Этот бычий двухбаровый разворот предложил солидный альтернативный триггер с лучшей ценой входа. (Тем не менее, в этот момент индикатор TRIX уже был медвежьим, и было бы разумнее пропустить данный сетап.) Теперь посмотрим на вторую половину графика. Здесь линия индикатора TRIX находилась ниже сигнальной линии, что говорит о медвежьем тренде. Эта серия из трёх бычьих свечей сформировала паттерн «трёхбаровый откат». Стандартным входом был минимум последнего бара в паттерне (пунктирная линия). Для этого сетапа медвежий разворотный бар дал лучший вход. Очень часто после трёхбарового отката будут появляться возможности для входа на основе ценовых паттернов. Для оценки вариантов обратите внимание на следующие вторичные факторы: В рассмотренном выше входе в лонг (п. 3) на уровне минимума более раннего бычьего внешнего бара сформировался двухбаровый разворот, который был потенциальным уровнем поддержки. Следовательно, возможность для входа в лонг была действительно хорошей. В последнем примере во входе в шорт (п. 6) медвежий разворотный бар был частью зоны консолидации, и он выглядел не очень хорошо в качестве триггера для входа. (Обратите внимание на неблагоприятное Прайс Экшен: сначала рынок поднялся и протестировал уровень цены входа, после чего возобновил падение.) Пример №4. Сигнал дивергенции индикатора TRIX Как уже упоминалось ранее, индикатор TRIX – это осциллятор, который в определённых случаях может быть полезен для выявления краткосрочных трендов. Так как TRIX является осциллятором, неудивительно, что его сигналы иногда расходятся с Прайс Экшен. В таких случаях применяется стандартная интерпретация дивергенций. Ниже представлен дневной график акции Citigroup Inc. (тикер C на NYSE). В этом месте линия индикатора TRIX сверху вниз пересекла сигнальную линию и начала дрейфовать вниз. Однако рынок продолжал расти. Дивергенция между Прайс Экшен и индикатором TRIX показала возможную слабость восходящего движения рынка. По мере того, как TRIX продолжал наклоняться вниз, на графике сформировался паттерн «трехбаровый откат». Однако «откат» был неправильным, поскольку его направление совпадало с ценовым трендом, а не против него. Тем не менее, он соответствовал нашим торговым правилам для короткого сетапа. Данный шорт быстро отработал и принёс нам хорошую прибыль. Как вы, наверное, уже поняли, этот сетап принципиально отличается от ранее рассмотренных. Первые три примера сосредоточены на откатах в краткосрочных трендах, а последний пример представляет собой разворотную сделку. Хотя во всех четырёх примерах применялись одни и те же правила торговли, условия Прайс Экшен были разными. Это важно, поскольку рыночный контекст в каждом случае тоже будет отличаться. Резюме по торговле усовершенствованного паттерна «трёхбаровый откат» Эта стратегия демонстрирует, как можно усовершенствовать базовый паттерн Прайс Экшен (трёхбаровый откат) с помощью вашей любимой тактики (в данном случае с помощью индикатора TRIX). Наши самые эффективные торговые стратегии отражают нашу индивидуальность и взгляды на рынок. Использование индикатора TRIX для определения тренда лишь часть импровизации Ли Лейбфарта. Он также протестировал два набора правил для выхода из рынка, которые улучшили производительность данного паттерна. Один набор для краткосрочных сделок, а другой – для торговли в направлении тренда. Для получения более подробной информации прочтите его оригинальную статью или проведите собственное тестирование для дальнейшего изучения этого вопроса. Одно важное замечание: в этой стратегии мы открываем фейдинговые сделки на паттерне «трёхбаровый откат». Но всегда есть вероятность, что трёхбаровый откат набирает импульс для продолжения движения в направлении тренда, а не для разворота. Например, серия из трёх последовательных медвежьих баров может быть началом медвежьего тренда, а не откатом в рамках бычьего тренда. Такой результат противоречит нашему подходу. С этой точки зрения использование стоп-ордера помогает уменьшить риск. Следовательно, полезно наблюдать за структурой рынка по отношению к паттерну «трёхбаровый откат». Например, пробил ли этот откат какой-либо значимый уровень поддержки или сопротивления? Если да, то данный сетап с бо́льшей вероятностью отработает. И, конечно, нам нужно проявлять особую осторожность, если более трёх баров подряд закрываются в одном направлении. (По некоторым причинам «три» – знакомое трейдерам число. Трейдеры, торгующие на основе волновой теории Эллиотта, отсчитывают три импульсные волны. У нас также есть трёхбаровый разворотный паттерн и трёхбаровые свечные паттерны, такие как утренняя/вечерняя звезда. Я не привожу никаких объяснений, это лишь несколько несущественных замечаний о числе «три», чтобы доставить вам удовольствие от чтения.) Дополнительные ресурсы Я создал простой индикатор на TradingView, чтобы выделить последовательные бары по трём различным условиям. (Для его использования вам понадобится как минимум бесплатный аккаунт на TradingView.) Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой открытия текущего бара Цена закрытия текущего бара по сравнению с ценой закрытия предыдущего бара Максимум и минимум текущего бара по сравнению с максимумом и минимумом предыдущего бара В частности, условие для рассмотренного нами трёхбарового отката является первым условием. Вы можете использовать его для поиска паттернов «трёхбаровый откат» и дальнейшего их изучения. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала Ценовые каналы являются полезными индикаторами для поддержания фокуса. В отличие от многих других торговых индикаторов, они отображаются непосредственно на графике Прайс Экшен. Таким образом, каналы не только фокусируют вас на ценовом движении, но и дают полезную основу для анализа движения рынка. Существует много разновидностей ценовых каналов. Но все разнообразие сводится к двум составляющим: Репрезентативная линия, проходящая через Прайс Экшен Мера волатильности для расширения линии в канал Существуют десятки торговых каналов, среди которых: Канал линейной регрессии Канал скользящих средних Канал трендовых линий Независимо от того, какой инструмент канала является вашим любимым, есть четыре способа торговли на них. В этом учебном пособии мы рассмотрим четыре различных подхода для получения максимальной прибыли от использования этого универсального инструмента. Торговля в направлении тренда (с использованием каналов трендовых линий) Торговля на разворотах (с использованием каналов трендовых линий) Торговля в диапазоне (с помощью полос Боллинджера) Торговля на пробоях (с помощью полос Боллинджера) Эти четыре подхода согласуются с основными видами торговых сетапов. 1. Торговля в направлении тренда с использованием каналов трендовых линий Каналы идеально подходят для открытия сделок на откате (продолжении). Именно эти сетапы вы должны искать на трендовом рынке. В идеале ищите канал, который имеет здоровый угол наклона (не слишком крутой и не слишком пологий). Эта характеристика подтверждает, что рынок находится в стабильном тренде. В приведённых ниже примерах мы будем использовать классический канал трендовых линий. На практике вы можете использовать этот простой инструмент ценового движения для: Подтверждения рыночного тренда Определения откатов и точек входа Определения времени закрытия ваших позиций Пример сделки Давайте рассмотрим пример торговли на канале. Отобразите каналы трендовых линий, чтобы найти ценовой откат. Канал также обеспечивает хорошую цель по прибыли. Торговля в направлении трендов с использованием каналов трендовых линий Через эти два максимума ценовых колебаний можно нарисовать нисходящую трендовую линию. Затем, чтобы завершить ценовой канал, нарисуйте параллельную линию через этот минимум колебания (это линия канала). Рынок поднялся и протестировал трендовую линию, которая послужила линией сопротивления. Более того, это тестирование завершилось в зоне сопротивления, предложенной предыдущим уровнем консолидации. Таким образом, это был превосходный контекст для открытия медвежьей сделки. Медвежий внутренний бар представил хороший сетап для открытия короткой позиции. Здесь линия канала обеспечила идеальную цель по прибыли для этой сделки в направлении продолжения тренда. Мы могли определить этот сетап для открытия короткой позиции с помощью только одной трендовой линии. Тем не менее, канал добавил ценность, предлагая чёткую точку выхода из этой сделки. 2. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Ширина канала трендовых линий задаёт ожидания волатильности. Следовательно, если трендовый рынок ускоряет движение за пределы канала, вы можете интерпретировать это как признак истощения. Это означает, что когда цена пробивает трендовую линию канала, следует рассмотреть возможность разворотного движения. Истощился ли тренд? Если ваш ответ «да», ищите сделки для разворота, как показано ниже. Пример сделки На представленном ниже графике показаны дневные цены биржевого индексного фонда SPY ETF. После пробоя трендовой линии канала цена развернулась на бычьем внешнем баре, создав сетап для бычьей разворотной сделки. Торговля на разворотах с использованием каналов трендовых линий Это был самый последний канал трендовых линий. В отличие от расчётных диапазонов волатильности (например, полос Боллинджера и каналов Кельтнера), каналы трендовых линий нам нужно настраивать вручную, обновляя их, чтобы отслеживать самые последние развороты Прайс Экшен. Под каналом сформировался целый бар. Как рынок отреагировал на этот медвежий толчок? Рынок резко отверг его, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью. Теоретически трудно точно определять разворотные сделки. Следовательно, нужно быть более избирательными и ограничиваться только лучшими сетапами. Ниже приведены некоторые рекомендации по поиску лучших разворотных сделок. Убедитесь, что канал направлен против тренда более высокого таймфрейма. В идеале вы ищете коррекцию цены на более значимом, более доминирующем тренде. Ищите развороты, когда тренд находится в пределах крутых каналов. Крутые каналы являются неустойчивыми. Сильный разворот цены после любого выраженного пробития трендовой линии канала (как, например, формирование внешнего бара в вышеприведённом примере). 3. Диапaзонная торговля в канале волатильности Каналы полезны не только для трендовых рынков. Они также полезны для совершения сделок в рамках диапазона. В горизонтальных каналах естественной является стратегия торговли в диапазоне. Ищите возможность продать у верхней границы канала и купить у нижней границы канала. Торговый сетап бар Gimmee является классическим примером торговли на боковых рынках с использованием каналов. Однако в стратегии Gimmee bar вместо канала трендовых линий мы применяем полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера формируются вокруг скользящей средней с помощью стандартного отклонения в качестве меры волатильности для охватывания Прайс Экшен. Пример сделки На нижепредставленном графике показан рынок, вступающий в извилистую диапазонную фазу после резкого скачка цены вверх. Если вы не знакомы с сетапом бар Gimmee, вы можете прочитать о нем в этой статье. Диапазонная торговля с использованием канала волатильности В данной ситуации ключевым фактором является определение начала бокового рынка. Одним из способов является поиск пробойных баров, пробивающих расширяющиеся полосы Боллинджера изнутри наружу. Это признак неустойчивого импульса, после которого рынок, вероятно, изменит своё направление или войдёт во флэт. Обратите внимание на сетапы для открытия коротких позиций на медвежьих барах Gimmee. Медвежий бар Gimmee формируется, когда разворотный бар пробивает верхнюю полосу, но закрывается ниже неё. (Посмотрите, как рынок отвергает каждую попытку цены подняться выше диапазона. Сравните их с предыдущим резким подъёмом. Очевидно, что поведение рынка изменилось.) Обратите внимание на сетапы для открытия длинных позиций на бычьих барах Gimmee. Они не только пробивали нижнюю полосу, но и отбивались от уровня поддержки, образовавшегося на фоне более ранней консолидации. Ни одна торговая стратегия не является идеальной. На приведённом выше графике показаны как прибыльные, так и убыточные сигналы. Если вы хорошо управляете своим риском, то полосы Боллинджера предложат вам достаточно хорошие возможности для получения прибыли. Кроме того, помните, что это стратегия торговли в диапазоне. Следовательно, сохраняйте реалистичные цели по прибыли. Хорошим универсальным правилом является закрытие позиции вблизи противоположной полосы. 4. Торговля на пробоях канала волатильности Предыдущие стратегии предполагают, что Прайс Экшен будет находиться в канале. Таким образом, они стремятся покупать по низкой цене и продавать по высокой цене внутри канала. Что, если данное предположение не оправдается? Тогда у нас может быть торговый сетап на пробой. Торговля на пробое даёт нам возможность получения быстрой прибыли. Тем не менее, определение истинных пробоев – это искусство, которым тяжело овладеть. Предлагаю вам некоторые рекомендации, которые трейдеры используют для нахождения истинных пробоев: Ожидайте подтверждения Обращайте внимание на объём. Истинные пробои быстро движутся на высоких объёмах. Обращайте внимание на пробойные бары, диапазон которых превышает средние значения (паттерн продолжения Yum-Yum). Правила торговли на пробоях Здесь будем придерживаться простого подхода с помощью полос Боллинджера. Бычий пробой Дождитесь закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер buy stop выше пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Медвежий пробой Дождитесь закрытия медвежьего бара ниже нижней полосы Боллинджера (это пробойный бар). Разместите ордер sell stop ниже пробойного бара. Бар, следующий сразу же после пробойного бара, должен инициировать данный ордер. Если этого не происходит, отмените ордер. Понимание правил Первое правило ищет технический сигнал пробоя. Второе правило гарантирует, что мы входим в рынок только в том случае, если рыночный импульс будет на нашей стороне. Это служит подтверждением. Последнее правило требует немедленного контроля, что имеет решающее значение для успешного пробоя. Пример сделки В этом примере применяются приведённые выше правила торговли. Данный пример включает неконтролируемые пробойные бары и оба вида сделок: как прибыльные, так и убыточные. Торговля на пробоях канала волатильности Сам по себе этот бычий пробойный бар выглядел мощным. Но рынок не довел данную ситуацию до логического конца. Ожидание подтверждения помогло избежать подобных заблуждений. Два последовательных бара закрываются ниже нижней полосы Боллинджера. Однако мы должны сосредоточиться только на первом. Поскольку он не сработал, мы должны отменить наш ордер. Ищите следующий пробойный бар только после того, как рынок вернётся в середину диапазона полос Боллинджера. Ещё один сильный пробой с широкими медвежьими гэпами и барами (аналогичный пробою в точке 1). Однако пробойный бар здесь тоже не сработал. Эти убедительные (но несостоявшиеся) попытки пробоя поймали в ловушку ещё больше трейдеров. Эти два медвежьих пробойных бара сработали, но принесли небольшую прибыль (ни одна из стратегий не является идеальной). Наконец, данный бычий бар послужил сигналом для хорошей прибыльной сделки. Он дал начало новому бычьему тренду. В обведённой в кружок области два бара казались бычьими пробойными барами. Но они не смогли закрыться чуть выше верхней полосы Боллинджера. Более того, они даже не сработали. В этом примере используется простое подтверждение Прайс Экшен при поиске сетапов пробоя. Существует множество других способов определения истинных пробоев. Если вы хотите изучить другие подходы, то вам будет интересно прочитать следующие ресурсы: Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии – классический пример сделки на пробое. Простая внутридневная торговая стратегия с применением MACD для подтверждения пробоя полос Боллинджера. Получайте максимальную отдачу от торговли в каналах Каналы являются мощными торговыми инструментами, которые подчёркивают торговые возможности для всех четырёх видов базовых торговых сетапов. Однако для некоторых трейдеров наличие слишком большого количества торговых вариантов является недостатком. Они ищут торговые сетапы повсюду. Они торгуют на откатах, затем торгуют на разворотах, в конце концов они думают, что пробой неизбежен. И все эти планы меняются у них в течение нескольких минут. В результате они торгуют излишне. Решение состоит в том, чтобы отобразить на графике самый значимый канал для анализа общей картины. После этого открывайте сделки только в направлении канала. Чтобы создать более широкий канал для долгосрочного ценового движения, в параметрах каналов индикаторного типа можно увеличить как ретроспективный период, так и волатильность. Теперь, когда вы получили информацию об универсальности ценовых каналов, пришло время заняться канальным сёрфингом. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

7 мощных советов по торговле пробоев Торговля пробоев может принести вам быструю прибыль при условии, что вы всё будете делать правильно. В этой статье вы узнаете 7 мощных советов, а также основные концепции торговли пробоев. Торговля пробоев довольно популярна и привлекает внимание многих трейдеров-новичков. И это неудивительно, учитывая, что она приносит быструю прибыль, если вы всё делаете правильно. Тем не менее, торговать пробои не так просто, как это кажется на первый взгляд. Если смотреть на график после пробоя, то сделки на пробое, естественно, выглядят легко. Но когда вы наблюдаете за рынком в поисках потенциальных пробоев, всё выглядит менее радужно. Трейдер, торгующий пробои, часто сталкивается с ложными пробоями. В этой статье я поделюсь с вами семью мощными советами, которые помогут вам торговать пробои с меньшим разочарованием. Но сначала вы должны понять, что такое пробойная сделка. Основные концепции торговли пробоев Основной концепцией торговли на сигналах Прайс Экшен являются уровни поддержки и сопротивления. Следовательно, важно уметь определять, удержится уровень поддержки/сопротивления или пробьётся. Удержится ли уровень? 1. Уровень поддержки удержался 2. После некоторой борьбы уровень сопротивления пробился 3. Рынок беспрепятственно рос Торговля пробоев направлена на получение прибыли, когда уровни поддержки и сопротивления пробиваются. Когда уровень сопротивления пробивается снизу вверх, вы стремитесь покупать. Когда уровень поддержки пробивается сверху вниз, вы стремитесь продавать. Ловля импульса на пробоях Продавайте, когда рынок пробивает линию поддержки сверху вниз Покупайте, когда рынок пробивает линию сопротивления снизу вверх Основные этапы стратегии торговли пробоев: Найдите рынок, застрявший между линиями поддержки и сопротивления. (Обычно торговый диапазон имеет вид треугольника или канала.) Подождите, пока рынок не выйдет за пределы линии поддержки или сопротивления. Входите в рынок по мере роста волатильности после пробоя. В качестве своей основы торговля пробоев использует только ключевые уровни поддержки и сопротивления. Следовательно, вы можете использовать этот подход на любом таймфрейме (включая внутридневной и дневной). Торговля на пробоях – это один из видов импульсной торговли. Это означает, что вы: Ждёте импульса, чтобы присоединиться к нему. Реагируете на рынок, а не прогнозируете его. Покупаете на максимумах и продаёте на минимумах (у некоторых трейдеров это может вызывать дискомфорт). Получаете прибыль от роста волатильности. Эти основные принципы помогут извлечь максимальную пользу из приведенных ниже торговых советов. Советы по торговле пробоев 1. Для подтверждения пробоя дождитесь увеличения объёма Всплеск объёма – один из лучших способов подтвердить пробой. Но речь идёт не только об увеличении объёма. В идеале вы должны поймать период торговли с низким объёмом, предшествующий всплеску объёма. В приведённом ниже примере на графике вы видите скользящую среднюю объёма (VMA) на нижней панели. Она помогает выделить различия в объёме. Всплеск объёма на пробое Здесь был незначительный всплеск объёма, но уровни поддержки и сопротивления не были пробиты Между этими двумя точками был период низкого объёма, в пределах которого объём был ниже МА Уровень сопротивления был пробит на объёме ниже среднего Уровень поддержки был пробит по мере увеличения объёма, который продолжал расти после пробоя Низкий объём означает, что рынок ждёт появления новой значимой информации. Всплеск объёма является признаком того, что ожидание завершилось и рынок перешёл в активную фазу. Всплеск объёма не является строгим критерием для торговли пробоев, но указывает на то, что качество вашей сделки будет лучше. 2. Торгуйте пробои в направлении тренда Как правило, вы должны придерживаться пробоев, которые происходят в направлении преобладающего тренда. Пробойная сделка может включать в себя различные графические паттерны, такие как треугольник, клин или прямоугольник. Но будет проще, когда вы сфокусируетесь на пробоях в направлении тренда. Всё, что вам нужно для этого – две точки колебаний, которые позволяют провести линию поддержки или сопротивления против тренда. На приведённом ниже графике показан этот простой подход. Торговля на пробое в направлении тренда Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки Пробой в направлении доминирующего тренда Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки Пробой в направлении доминирующего тренда Линия сопротивления, нарисованная через эти две точки Пробой в направлении доминирующего тренда Пробои предлагают отличный способ присоединиться к тренду после отката. Примечание: это работает лучше, если для отображения линии сопротивления вы используете действительные максимумы разворотных точек. Аналогичные примеры приведены в главе 5.2.5 2-го тома. 3. Воспользуйтесь циклами волатильности На каждом рынке есть периоды высокой и низкой волатильности. При внутридневной торговле вы можете быстро обнаруживать эти циклы. Просто проанализируйте средний часовой диапазон вашего рынка. Как правило, бо́льшая часть диапазона сессии приходится на какую-то пару часов. Почасовая волатильность валютной пары EUR/USD (пункты/часы по GMT) После того, как вы настроитесь на цикл волатильности, вы можете использовать его: Выполняйте поиск торговых диапазонов в периоды низкой волатильности Совершайте пробойные сделки в периоды высокой волатильности На дневных графиках сложнее уловить тенденции волатильности. Это связано с тем, что они зависят от фундаментальных факторов. Например, волатильность может увеличиться после анонса нового продукта. Помните, что тратить больше времени на торговлю – не означает получать с рынка больше прибыли. Гораздо важнее торговать в нужное время. 4. Входите на повторном тестировании линии поддержки или сопротивления Если вам нравятся высоковероятностные сделки, подумайте о входе в рынок после повторного тестирования линии. Открытие сделок на повторном тестировании линий поддержки и сопротивления после пробоев После пробоя легко распознать паттерн треугольник, нарисовав две линии тренда – гораздо сложнее определить этот паттерн во время его формирования Вход в рынок на повторном тестировании линии треугольника позволяет уменьшить ваш риск Возможные уровни стоп-лосс Предлагаемые уровни стоп-лосс не сработали бы при появлении этого внешнего бара, но если бы трейдеры разместили более плотные стопы, их бы выкинуло из рынка Такой подход имеет два больших преимущества. Во-первых, он зависит от подтверждённого уровня поддержки или сопротивления. Он приводит к появлению более высоковероятностного сетапа. Во-вторых, у вас есть надёжное основание для более жёсткого стоп-лосса. Однако для нетерпеливого трейдера этот метод является сложным. Вам нужно дождаться отката, но он может никогда не произойти. Следовательно, вы должны быть готовы пропустить некоторые высокодоходные пробойные сделки. 5. Имейте заранее определённый план для выхода После пробоя волатильность рынка увеличивается. Следовательно, у вас должен быть чёткий план закрытия сделки, который вы можете исполнить без колебаний. Во избежание проблем рассмотрите возможность демо-трейдинга, в рамках которого вы можете отточить свои навыки исполнения сделок. План для размещения тейк-профитов Пробойная сделка часто основана на консолидирующемся паттерне, например, на ценовом канале или треугольнике. Таким образом, естественная цель – та, которая проецируется с использованием того же паттерна. Ценовая цель для торговли на пробое Цель, спроецированная с помощью паттерна треугольник Консолидация цены в этом месте послужила ещё одной причиной зафиксировать прибыль Примечание: в поисках пробоев ищите перекрывающиеся зоны консолидации (на графике показаны в виде синих прямоугольников). На волатильном рынке пробой обычно происходит быстро, и цена так же быстро возвращается к линии пробоя. Следовательно, вы должны устанавливать актуальные лимитные ордера. Если вы выберете выжидательную позицию, то можете упустить самую существенную часть Прайс Экшен. Опытные трейдеры могут проявлять бо́льшую гибкость: сразу же выходить из рынка, как только импульс ослабнет. Вы можете не размещать фиксированную цель по прибыли и дать вашей прибыли возможность расти только в том случае, если вы ожидаете формирования нового тренда. Например, пробой значимого ценового паттерна, который демонстрирует признаки накопления. План для размещения стоп-лоссов Самым консервативным местом для размещения ордера стоп-лосс является противоположный конец торгового диапазона. Для графического паттерна, охватывающего огромный ценовой диапазон, этот метод несёт в себе чрезмерный риск. Более разумным методом является размещение ордеров стоп-лосс на основе рыночной волатильности. При любом методе размещения не ставьте свой стоп-лосс слишком близко и слишком рано к точке пробоя. В противном случае вы рискуете получить преждевременное срабатывание стопов, поскольку цена обычно повторно тестирует точки пробоя (см. статью «Смена уровней поддержки и сопротивления на уровни сопротивления и поддержки соответственно»). 6. Торгуйте на ложных пробоях Когда вы научитесь торговать пробои, вы также получите представление о ложных пробоях. Не упустите торговые возможности, которые предоставляют вам ложные пробои. Вот простой прибыльный метод торговли ложных пробоев. Ищите: пробои незначительного ценового паттерна пробои против тренда пробои, быстро становящиеся ложными Ложный пробой против тренда Ложный пробой паттерна «бычий клин»; открывайте лонг с помощью ордера buy limit На графике выше показан ложный пробой на бычьем пин-баре – характерный признак ложного пробоя. Вы можете использовать стратегию торговли на баре Gimmee. Она сочетает полосы Боллинджера с ценовыми паттернами и основывается на ложных пробоях. 7. Экономьте время, сканируя паттерны, являющиеся кандидатами на пробой Вы можете оптимизировать свой торговый процесс, сканируя паттерны, являющиеся кандидатами на пробой. Если ваш сканер позволяет, то вы можете сканировать такие графические паттерны, как флаги, клинья и каналы. Вы также можете сканировать акции с понижающейся волатильностью и при необходимости добавлять их в свой шорт-лист. Для этого можно использовать полосы Боллинджера или падающие значения индикатора ADX. См. сканирование №2 в этой статье. Никогда не устанавливайте автоматический вход в рынок на основе сканирования. Вы всегда должны просматривать графики по отдельности, чтобы отсеивать слабых кандидатов. Заключение Торговля пробоев соединяет основные навыки торговли сигналов Прайс Экшен в единый подход. Трейдеру, торгующему Прайс Экшен, не следует игнорировать пробои. Благодаря своей простоте пробои принимают множество форм. Пробой значимой области накопления также является бычьим разворотом. Пробой незначительного бычьего клина запускает сделку на откате. Вы должны понимать эти нюансы, потому что более широкий контекст всегда имеет решающее значение. Это даст вам представление о том, как действовать в сделке. Позволить своей прибыли расти или зафиксировать небольшую прибыль? Входить сразу или дождаться повторного тестирования линии или уровня? Всё зависит от контекста. Важнейшими атрибутами трейдера, торгующего пробои, являются терпение и решительность. В периоды низкой волатильности вам нужно проявлять терпение. В моменты роста волатильности вы должны действовать решительно. Вам поможет в этом хорошо продуманный торговый план. Эти простые советы, которыми я поделился с вами выше, значительно увеличат ваши шансы на совершение успешных пробойных сделок. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Внутридневная торговля на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Паттерн «Двойной Внутренний Бар» в правильном рыночном контексте даёт возможность совершать сделки с низким уровнем риска и высоким потенциалом прибыли. Освойте этот паттерн для прибыльной торговли на сигналах Прайс Экшен. Знакомы ли вы с «внутренним баром»? Если да, то можете легко добавить в свой арсенал ещё один паттерн – «Двойной Внутренний Бар». Этот ценовой паттерн может быть полезен при применении в правильном рыночном контексте, однако торговля на нём бывает сложной. В этом обзоре будет дано несколько рекомендаций и примеров, которые помогут вам прибыльно использовать его при внутридневной торговле. «Внутренний бар» означает сжатие волатильности. «Двойные внутренние бары» демонстрируют ещё бо́льшее сжатие. Формирование «внутреннего бара» говорит нам о двух вещах: Рынок торгуется примерно по той же цене, что была на предыдущем баре. Рынок торгуется в более узком диапазоне по сравнению с предыдущим баром. Остановка ценового движения готовит рынок к пробою. И перспектива пробоя привлекает достаточно гибких трейдеров, которые смогут воспользоваться его преимуществами. Этот сетап означает переход от ценового движения в узком диапазоне к более мощным толчкам. Следовательно, при тщательном анализе вы сможете точно определить сетапы с фантастическим соотношением прибыли к риску. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» выглядит следующим образом. «Двойной внутренний бар» Родительский бар Внутренние бары Пробойный бар Для удобства мы будем называть первый бар «родительским». Это бар, который предшествует двум «внутренним барам». Многие трейдеры определяют пробой как пересечение ценой уровня максимума или минимума «родительского бара». Вы можете сформулировать другое условие для пробоя , мы обсудим это в первом примере. Чтобы понять этот паттерн, вспомните паттерн «треугольник». Паттерн «Треугольник» концептуально похож на паттерн «Двойной Внутренний Бар». Например, паттерн «Треугольник» может отображаться на более высоком таймфрейме в виде «двойного внутреннего бара». Рекомендации по торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Общие рекомендации по эффективной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар»: Избегайте «двойных внутренних баров», которые формируются в зоне консолидации. Чтобы судить о пробоях, сфокусируйтесь на цене закрытия. Торгуйте в направлении тренда. Неудачные пробои являются более надёжными, но вам, возможно, придётся пожертвовать количеством сделок. Не волнуйтесь, если сейчас вы ещё не до конца понимаете эти концепции. В приведённых ниже примерах мы повторим эти рекомендации. Примеры сделок на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Приведённые ниже примеры взяты из 3-минутного графика фьючерсов FDAX за последние 30 дней. Они демонстрируют различные ситуации, связанные с паттерном «Двойной Внутренний Бар», включая: Стандартную сделку на пробое Сделку на несработавшем пробое Затянувшуюся консолидацию Несколько паттернов Разворот тренда Пример №1. Стандартная сделка на пробое Этот пример иллюстрирует различные варианты входа в рынок на этом паттерне. Входы стоп-ордерами на пробоях Установился бычий тренд Уровень для размещения ордера buy stop Уровень для размещения ордера sell stop «Двойной внутренний бар». Используйте эти бары для более агрессивного размещения ордеров Рынок двигался в бычьем тренде. При стандартном подходе к торговле на пробое паттерна «Двойной Внутренний Бар» используются стоп-ордера. Разместите стоп-ордера на уровнях максимума и минимума «родительского бара». На уровне максимума «родительского бара» разместите ордер buy stop. На уровне минимума «родительского бара» разместите ордер sell stop. Как только один из ордеров будет исполнен, отмените другой. Для более агрессивных входов вы можете использовать уровни максимума и минимума любого из «внутренних баров». Как видите, трейдеры по-разному определяют уровни пробоя, это зависит от агрессивности торговли. Я использую один из двух критериев: Пробой любого уровня (максимума или минимума) «родительского бара»; или Закрытие цены выше уровня максимума или ниже уровня минимума предыдущего бара. В данном примере «пробойный бар» соответствовал обоим критериям. Пример №2. Сделка на несработавшем контртрендовом пробое В этом примере показан отличный для шорта́ пробой, который содержал два паттерна «Двойной Внутренний Бар». Пример сделки на несработавшем контртрендовом пробое Сильный медвежий тренд «Двойной внутренний бар» Бычий контртрендовый пробой Далее следует боковое ценовое движение: бары в значительной степени перекрываются «Двойной внутренний бар» Медвежий пробой – хороший сетап для шорта́ На рынке был сильный медвежий тренд. По мере движения к новому минимуму рынок колебался и сформировал паттерн «Двойной Внутренний Бар». Однако пробой произошёл против устоявшегося медвежьего тренда. Было бы нецелесообразным совершать контртрендовую сделку при отсутствии других подтверждающих факторов. После бычьего «пробойного бара» наблюдалось незначительное движение цены. Последующие пять баров существенно перекрывали друг друга, двигаясь в очевидном боковом направлении. Кроме того, сформировался ещё один паттерн «Двойной Внутренний Бар». Пробой второго паттерна «Двойной Внутренний Бар» произошёл в направлении доминирующего рыночного тренда. Следовательно, это была отличная возможность для шорта. Пример №3: Затянувшаяся консолидация Здесь показан замечательный пример паттерна «Тройной Внутренний Бар». Паттерн «Двойной Внутренний Бар» является сложным, поскольку может быть началом длительной консолидации цены. В результате зигзагообразного движения может сформироваться паттерн «Тройной Внутренний Бар». Избегайте боковых рынков Наблюдайте за более широким рыночным контекстом. В данном случае рынок попал в ловушку диапазона «Тройной внутренний бар» Длинные верхние тени показывают давление со стороны продавцов Длинные нижние тени показывают давление со стороны покупателей Если отслеживать значимые уровни поддержки и сопротивления, то легко понять, что в данной ситуации рынок оказался в ловушке диапазона. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». Учитывая, что рынок торгуется в диапазоне, маловероятно, что его пробой приведёт к сильному направленному импульсу, на котором мы могли бы прокатиться. И действительно, формирование бычьего «пробойного бара» закончилось длинной верхней тенью, подразумевающей давление медведей. Мы рассмотрели возможность торговли на несостоявшемся пробое. Тем не менее, перекрывающиеся нижние тени свечей подразумевали давление быков, сильно противостоящее давлению медведей. Давление с обеих сторон в узком торговом диапазоне не сулит ничего хорошего сделкам на пробое. Таким образом, если вы не хотите скальпировать рынок в пределах диапазона, рекомендуется избегать торговли в боковом рынке, который мы видим в этом примере. Пример №4. Два паттерна с одинаковым исходом На этом графике показан «тройной внутренний бар», за которым следует «двойной внутренний бар». В этом примере вы увидите, как изучение их взаимоотношений помогло нашему анализу. Пример сделки на «тройном внутреннем баре» Два последовательных пробоя Линия слабого медвежьего тренда Давление покупателей привело к неопределённости Линия тренда оказала сопротивление «Тройной внутренний бар» Нисходящий пробой «родительского бара», за которым сразу же формируется «двойной внутренний бар» Этот «пробойный бар» дал хороший сетап для шорта́ Отправной точкой для нашего анализа была эта линия медвежьего тренда. По мере снижения рынка было очевидным давление покупателей (длинные нижние тени). В комбинации с пологой линией тренда они ставят под сомнение медвежий тренд. Тем не менее, линия тренда на данном этапе смогла оказать сопротивление рынку. Следовательно, мы должны сохранять медвежий прогноз. В контексте этого зигзагообразного движения сформировался паттерн «Тройной Внутренний Бар». (Я использую вольное определение внутреннего бара. Совпадающие максимумы или минимумы бара не мешают мне распознать внутренний бар.) Учитывая прежнюю неопределённость, мы, вероятно, воздержимся от шорта. Когда рынок протестировал минимум родительского бара, сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Медвежий пробой данного паттерна подтвердил наличие на рынке медвежьего тренда. Этот паттерн предложил гораздо более надёжный сетап для шорта́, чем тройной паттерн. Пример №5. Сетап в контексте трендовых каналов Этот пример демонстрирует ценность трендовых каналов, помогающих нам при выборе подходящего торгового метода. Без отображения каналов рыночный тренд не был очевидным, и нам пришлось воздержаться от торговли на паттерне. Но с помощью ценовых каналов мы подчеркнули рыночный контекст. В результате получился разумный подход к торговле. Если вам незнакомы трендовые каналы, прочтите, пожалуйста, эту статью. Пример конфлюэнтности сигналов со стороны зон поддержки и сопротивления Неясный рыночный тренд. Рынок зигзагообразно двигался вдоль линии канала «Двойной внутренний бар»  Бычий пробой Линия медвежьего тренда и линия бычьего канала сформировали зону сопротивления Шортить здесь? Несмотря на наличие бычьего канала (синие линии), рынок запутался с линией канала. В области линии канала появились ценовые качели, и бычий тренд оказался под сомнением. Вдоль линии канала появились ценовые качели, и сформировался паттерн «Двойной Внутренний Бар». Возобновится ли бычий тренд после этого пробоя? Наша уверенность в возобновлении бычьего тренда в этот момент была слабой, поскольку произошло слияние двух областей сопротивления: линии канала и более поздней линии медвежьего тренда (бордового цвета). (Примечание для студентов нашего курса: для рисования обоих каналов использовались действительные точки разворота.) Медвежьи трейдеры могут открывать короткие позиции на этой медвежьей свече (или на любом из предыдущих медвежьих баров). После того, как медведи выиграют эту битву и сломают тренд, медвежий канал необходимо скорректировать, как показано на графике ниже. Скорректированный канал оказался полезным как для повторного входа в рынок, так и для фиксации прибыли. Открытие шорта на «двойном внутреннем баре» Скорректированный медвежий канал «Двойной внутренний бар» Возможный сетап для шорта́ на откате, если вы пропустили несработавший «двойной внутренний бар» Фиксация прибыли на 200%-ой линии канала После того, как рынок продавил цену вниз, мы скорректировали медвежий канал (бордовые линии), чтобы охватить всё движение цены. Наклон линий канала стал пологим. Для простоты сравнения с первым графиком мы указываем на нём тот же паттерн «Двойной Внутренний Бар». Новая линия канала выступала в роли линии сопротивления и давала шанс войти в шорт на откате. 200%-ая линия была уровнем для фиксации прибыли медвежьими трейдерами. Если вы хотите подробнее узнать о ценовых каналах для внутридневной торговли, вы можете прочитать об этом в одной из моих статей. Резюме по внутридневной торговле на паттерне «Двойной Внутренний Бар» Как вы видели в приведённых выше примерах, недостаточно строго придерживаться метода торговли на данном паттерне. Необходимо широко рассматривать рыночный контекст. Паттерн «Двойной Внутренний Бар» может сформироваться в середине торгового диапазона или в рамках отката ценового тренда. Поэтому и подходы к торговле на них будут разными. Последовательные внутренние бары не являются типичными, особенно когда рынок не находится в зоне консолидации. Следовательно, имеет смысл наблюдать, как рынок реагирует на них. Уделите больше времени наблюдению за их формированием и реакцией рынка на них. Так вы узнаете, как совершать сделки с низким риском на этих паттернах. Если сомневаетесь, подождите дальнейшего разворачивания Прайс Экшен. Если рынок быстро убегает от вас, примите это как должное и поблагодарите его за внесение ясности. В этом уроке мы сосредоточились на внутридневных торговых графиках. Однако этот паттерн можно найти и на дневных графиках. Следовательно, он будет полезен свинг-трейдерам, которые хотят расширить свой набор инструментов для торговли на сигналах Прайс Экшен. Во всех случаях применяются те же торговые правила. (Примечание для студентов курса: в сетапах несработавших пробоев выполните анализ, используя метод «тревожных зон» из 3-го тома данного курса. Он поможет вам определить, когда входить в рынок на несработавшем пробое.) Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях, использующих «внутренний бар», прочтите следующую статью: Модифицированный паттерн Hikkake Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Как торговать на ценовых разворотах, выявляя крупных игроков с помощью всплесков объёма Тренды редко разворачиваются без участия крупных игроков. Заметив высокие бары объёма (всплески объёма), обратите внимание на ключевое ценовое движение, которое приводит к разворотам. Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, являетесь второстепенным игроком на рынке. Для мелких ритейл-трейдеров одним из способов добиться успеха на рынке будет наблюдение за спросом и предложением. И лучший способ сделать это – отслеживать действия крупных игроков. Кто считается крупным игроком на рынке? Банки? Хедж-фонды? Пенсионные фонды? Крупным игроком является любое физическое лицо, организация или группа трейдеров, торгующие большими объёмами. Неважно, кто они и как мы их называем. Следовательно, лучший способ отслеживать крупных игроков – это отслеживать объём. В этом руководстве мы сосредоточимся на конкретной характеристике объёма – всплесках объёма. Что такое всплески объёма? Это внезапный рост объёма до уровня, который не возник бы без участия на рынке крупных игроков. Здесь вы узнаете, как воспользоваться этой идеей для торговли на ценовых разворотах. Торговые развороты приносят пользу, так как начало нового тренда является одной из самых прибыльных идей на рынке и лучшим сценарием для трейдеров. Но торговля на разворотах также несёт в себе большой риск и имеет высокую вероятность неудачи. Следовательно, нам нужно сделать объём нашим союзником, одновременно контролируя риск. Подход к торговле на разворотах В этом разделе рассматривается торговый подход, а не точная стратегия. Этот подход является гибким, поэтому вы можете использовать его в торговом плане по своему усмотрению. Как интегрировать всплески объёма в свою разворотную торговую стратегию? Прежде чем рассматривать любой разворотный торговый сетап, обратите внимание на: Ценовые бары с всплесками объёма вблизи экстремальной точки тренда Подтверждение разворота Точку входа 1. Ценовые бары с всплесками объёма в экстремальных точках тренда Данное условие является фундаментом этого торгового метода, поскольку оно подтверждает, что на рынок вышли крупные игроки. Внимание: если на фоне всплесков объёма тренд продолжает без остановки идти дальше в том же направлении, забудьте о развороте. Как мы определяем такие всплески объёма? Вы можете просто проанализировать расположенную под ценовым графиком гистограмму объёма для определения аномальных уровней, которые явно выделяются. Лично я использую долгосрочную полосу Боллинджера, применяемую к объёму, которая помогает мне идентифицировать всплески объёма. Такой системный подход повышает фокусировку внимания и последовательность моих действий. Я создал на платформе TradingView простой индикатор, основанный на этой концепции, который помогает выделять всплески объёма. Вы можете использовать его для определения всплесков объёма. (Индикатор бесплатный.) На представленном ниже графике показан этот индикатор в действии, а всплески объёма выделены зелёным цветом. (Прайс Экшен на данном графике приблизительно соответствует примеру №1 в следующем разделе.) В одном из предыдущих уроков я обсуждал специфику этого метода. 2. Подтверждение ценового разворота После появления всплеска объёма следующим шагом будет поиск подтверждения. Не все всплески объёма приводят к ценовым разворотам. Следовательно, нам нужно дождаться подтверждения, повышающего вероятность разворота. По сути, вы хотите, чтобы рынок сделал убедительную попытку развернуться. Это может быть решительный пробой линии тренда или мощный толчок цены. 3. Точка входа Наконец, вам нужно определиться с точкой входа. Вы можете использовать ценовой паттерн или отскок цены от зоны поддержки или сопротивления (S/R). Выбранный паттерн входа также будет определять расположение вашего стопа. Своевременная точка входа поможет ограничить риск. Примеры сделок, основанных на поиске крупных игроков Давайте более подробно рассмотрим этот подход на трех примерах. По мере углубления своего анализа вы научитесь замечать критические сдвиги в спросе и предложении. В приведённых ниже примерах я использовал две концепции из моего обучающего курса по торговле на сигналах Прайс Экшен: паттерн «антикульминация» и зону консолидации. Если кратко, то вам нужно знать следующее: Зона консолидации – это паттерн, который я использую для выявления консолидации и прогнозирования потенциальных областей поддержки и сопротивления. (На графиках ниже зоны консолидации выделены фиолетовым цветом.) Паттерн «антикульминация» – это нестабильный ценовой толчок, который действует как разворотный паттерн. Даже если вы не знакомы с этими паттернами, не волнуйтесь – вы всё равно можете следовать приведённым ниже примерам. Пример №1. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе В нашем первом примере дневной график акции компании Delta Air Lines (тикер DAL на NYSE). Он показывает, как всплески объёма сигнализировали о притоке покупателей на рынок. Последовательные всплески объёма сигнализируют о спросе. Последовательные всплески объёма. Агрессивные продавцы натолкнулись на шквал ордеров buy limit – крупные игроки покупают Этот мощный подъём с несколькими гэпами пробил медвежью линию тренда – важное подтверждение бычьего разворота  Медвежья реакция выглядит вялой и содержит области консолидации Этот отскок от второй зоны консолидации дал трейдерам, торгующим на развороте, хорошую возможность для открытия длинной позиции Объём снова вырос – подтверждение выхода на рынок крупных игроков В рамках нисходящего тренда цена демонстрировала новые минимумы на аномально высоких объёмах. В это время агрессивные продавцы натыкались на шквал ордеров buy limit. Эти ордера buy limit сформировали зону спроса, которая остановила медвежий тренд. Несмотря на отличный паттерн объёма, было преждевременным открывать разворотную сделку. Но этот восходящий толчок решительно пробил линию медвежьего тренда и стал прекрасным подтверждением бычьих намерений рынка. Мы ждали реакцию на мощный бычий напор. Но сравните попытку отбить цену вниз с более ранним бычьим давлением. Медвежья реакция была вялой. Таким образом, созрел контекст для открытия сделки на развороте. Теперь давайте посмотрим на точку входа. Зоны консолидации часто выступают в качестве зон поддержки и сопротивления. Следовательно, этот отскок от зоны консолидации был возможной точкой входа. Здесь мы заметили второй всплеск объёма. Если бы он произошёл на фоне того, как рынок продвигался к новому максимуму тренда, это заставило бы нас беспокоиться, поскольку это могло быть сигналом увеличения предложения. Но он произошёл во время отката цены вниз. Следовательно, этот всплеск объёма, скорее всего, отражает новый приток спроса со стороны крупных игроков. С этого момента покупатели перехватили инициативу и подпитали бычий тренд. Пример №2. Всплески объёма в пределах торгового диапазона Перед нами дневной график акции компании Ross Stores Inc. (тикер ROST на NYSE). На рынке наблюдается восходящий тренд, на основе которого мы построили бычью линию тренда. Поскольку этот пример показывает несколько всплесков объёма в пределах торгового диапазона, данный анализ является более сложным. Всплески объёма в пределах торгового диапазона Пики объёма, вызванные агрессивными рыночными ордерами на покупку, поглощали ордера sell limit Ещё один всплеск объёма, подтверждающий зону предложения Нет хорошего подтверждения медвежьего разворота, поскольку линия бычьего тренда удерживается Этот всплеск объёма сигнализировал о спросе Но рынок не вырос, а наоборот, застопорился Позднее, но надёжное подтверждение разворота тренда  Отскоки цены от зоны консолидации были хорошими точками входа  Возможные выходы На большом объёме сформировались бычьи бары с гэпом вверх. Вполне вероятно, что в этой области покупатели натолкнулись на целую серию ордеров sell limit – потенциальную зону предложения. Эта бычья свеча тоже сформировалась на всплеске объёма. Следует отметить, что за ней последовало падение цены, которое длилось две недели. Эта реакция подтвердила, что рынок столкнулся с избытком предложения. Однако направление тренда не изменилось, поскольку бычья линия тренда, как мы видим, удержалась. Этот всплеск объёма в торговом диапазоне создал возможность для возобновления спроса. Возвратилась ли поддержка к бычьей линии тренда? Удержалась ли она? Как видно, нет. Вместо того, чтобы вырасти, рынок дрейфовал в боковом направлении. (Увеличив график, вы увидите красную стрелку, обозначающую медвежий паттерн «антикульминация» – последнюю попытку быков.) Рынок, возможно, всё еще находится в пределах торгового диапазона (особенно с учетом всплеска объёма, указанного в пункте 4). Следовательно, было разумным подождать, пока рынок не подтвердит медвежий разворот. И этот нисходящий пробой торгового диапазона как раз был тем самым подтверждением, которое нам было нужно. Эти тестирования области консолидации были реальными триггерами для медвежьего разворота. Всплески объёма всегда полезны для синхронизации ваших выходов с целью фиксации прибыли. Это были два отличных примера. Пример №3. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Ниже представлен дневной график акции компании Texas Instruments Incorporated (тикер TXN на NYSE). Здесь мы видим мини-паттерн «двойное дно», дающий чёткий бычий сигнал для входа. Разворот тренда с идеальным входом и подтверждением Многократные всплески объёма – сильный признак зоны спроса Несмотря на медвежий гэп, рынок дрейфовал в боковом тренде, подтверждая, что давление со стороны продавцов исчезло Восходящее движение пробило линию тренда – подтверждение разворота Бычий паттерн «антикульминация» на уровне поддержки со стороны зоны консолидации – отличное место для входа в рынок Сильный медвежий гэп на открытии столкнулся с сильным спросом Всплеск объёма, возможный выход Сформировались три перекрывающиеся свечи, каждая на невероятно большом объёме. Следовательно, рынок мог попасть в зону спроса. Несмотря на медвежий гэп, рынок не смог упасть значительно ниже последнего минимума тренда. Давление со стороны продавцов, по-видимому, уменьшилось. Этот импульс, состоящий из шести последовательных бычьих свечей, пробил медвежью линию тренда. Иными словами, он подтвердил разворот бычьего тренда. Этот бычий паттерн «антикульминация» нашёл поддержку на уровне зоны консолидации. Вместе с предыдущим минимумом колебаний он сформировал мини-паттерн «двойное дно». Соответственно, это был отличный триггер для длинной сделки на развороте. Ещё один всплеск объёма, но здесь рынок открылся гэпом вниз и закрылся на максимумах – мощный паттерн, демонстрирующий активность сильных и нетерпеливых покупателей. Опять же, высокие шипы объёма были сигналами для возможных выходов. Заключение Поиск всплесков объёма является одним из самых простых способов (но не единственным) для определения выхода на рынки крупных игроков. Опытные игроки знают, как минимизировать своё влияние на рынок. Они будут распределять и накапливать позиции дробно, меньшим объёмом. Чтобы определить их, ищите перекрывающиеся зоны консолидации или используйте профиль объёма рынка. И даже когда вы замечаете крупных игроков, это не гарантирует, что вы получите прибыль. Они дают отличную первую подсказку, но загадка спроса и предложения остаётся неразгаданной. Вам необходимо получить другую рыночную информацию, чтобы определить, стоит ли разворотная сделка риска. Этот подход пересекается с концепцией останавливающего объёма при анализе объёма и спреда свечей. Но в этой статье мы уделили меньше внимания конкретным барам и больше ориентировались на рыночный контекст. Важно, чтобы вы не думали о всплесках объёма как о торговых сигналах. Вместо этого используйте всплески объёма, чтобы сфокусировать свой анализ на потенциальных разворотных сетапах. Всплески объёма образуются нечасто, но это потрясающие паттерны, которым стоит уделить больше внимания. Если вы хотите быстро протестировать всплески объёма на ваших любимых рынках, используйте этот индикатор на TradingView. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Учебное пособие по торговле на сигналах Прайс Экшен В этом комплексном учебном пособии вы узнаете о торговле на сигналах Прайс Экшен. Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Как она может помочь вам повысить эффективность торговли? Если вы новичок в торговле на сигналах Прайс Экшен, то в данном учебном пособии вы узнаете об этом увлекательном аналитическом подходе. Помимо получения детального обзора, вы также найдёте ссылки на множество ресурсов, которые помогут вам перейти на следующий уровень. Краткое содержание В этом пособии мы рассмотрим следующее: Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Методы торговли Заключение 1. Определение торговли на сигналах Прайс Экшен Что такое торговля на сигналах Прайс Экшен? Это процесс наблюдения за движением цены на рынке с целью прогнозирования будущего направления. И, что важно, его задача состоит в том, чтобы дать нам возможность совершать сделки на рынке для получения прибыли. Этот метод использует прошлое и текущее ценовое движение (Прайс Экшен) для прогнозирования дальнейшего движения рынка. Иными словами, это отдельная сфера технического анализа. Традиционные формы технического анализа базируются на изучении графических паттернов, таких как «двойная вершина», «двойное дно», «голова и плечи», «перевернутые голова и плечи», «вымпелы», «флаги» и т. д. Тем не менее, понятие Прайс Экшен всё чаще используется как общий термин, который включает в себя: Графические паттерны Баровые паттерны Свечные паттерны В контексте данной статьи основное внимание уделяется краткосрочным баровым и свечным паттернам. Примеры ниже включают в себя пин-бар, внутренний бар, свечу поглощения, свечу харами. Прайс Экшен в сравнении с индикаторами Торговля на сигналах Прайс Экшен обычно отличается от торговли по индикаторам, которые генерируют сигналы на основе математических формул. Торговля на чистом Прайс Экшен исключает использование любого торгового индикатора. Однако анализ Прайс Экшен и торговых индикаторов не является взаимоисключающим. Напротив, вы обнаружите, что многие индикаторы дополняют стратегии торговли на сигналах Прайс Экшен. 2. Происхождение торговли на сигналах Прайс Экшен Этот раздел мы посвятим развитию торговли на сигналах Прайс Экшен, начиная с теории Доу. Здесь важно отметить, что торговля на сигналах Прайс Экшен существовала задолго до того, как этот термин стал популярным. На протяжении многих лет трейдеры акцентировали внимание на различных аспектах, прежде чем прийти к пониманию этой темы как отдельного направления. Если кратко, то анализ Прайс Экшен развивался ранее и будет развиваться дальше. Теория Доу Торговля на сигналах Прайс Экшен имеет те же корни, что и технический анализ, основанный на теории Доу. Чарльз Доу – отец технического анализа Эта теория объясняет поведение рынка и фокусируется на рыночных трендах. Один из принципов теории Доу заключается в том, что рыночная цена учитывает всё. Цена – это совокупный результат всей рыночной информации. По этой причине технические аналитики используют в своих исследованиях рынков ценовые графики и графические паттерны. Более детальную информацию о техническом анализе трендов и графических паттернов вы можете получить из следующих книг: «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (“Technical Analysis of Stock Trends”), десятое издание (Роберт Д. Эдвардс, Джон Маги и У.Х.К. Бассетти) «Энциклопедия графических паттернов» (издательство “Wiley Trading”) (Томас Булковски) Также мы нашли семь качественных сайтов для изучения технического анализа. Свечные (баровые) паттерны По мере того, как трейдеры стали активно изучать Прайс Экшен, появились краткосрочные баровые паттерны, такие как внутренний бар, NR7 и ключевые разворотные бары. После того, как Стив Нисон представил западной аудитории японские свечные паттерны, краткосрочные ценовые паттерны пережили ренессанс. С тех пор свечные графики стали одним из самых популярных видов графиков для анализа Прайс Экшен. На рисунке ниже показаны характеристики свечи на графике в рамках соответствующего таймфрейма. Например, если таймфрейм дневной, то максимум, минимум и цены открытия и закрытия будут характеризовать торговый день. Характеристики свечи Верхняя тень Тело свечи Нижняя тень Максимум Цена закрытия Цена открытия Минимум Верхняя и нижняя тени (или фитили) свечи показывают давление со стороны продавцов и покупателей. Тело свечи представляет собой результирующее рыночное настроение. Если цена закрытия свечи выше, чем ее цена открытия, такая свеча является бычьей. Если она ниже, то это медвежья свеча. Если же цена закрытия находится вблизи цены открытия, рыночное настроение является неясным, и такая свеча называется доджи. Весь диапазон свечи (расстояние между её максимумом и минимумом) означает волатильность. Побарный анализ Прайс Экшен Впоследствии трейдеры довели до крайности принцип Доу «цена учитывает всё» и начали выполнять побарный анализ Прайс Экшен. В методы торговли на сигналах Прайс Экшен также внесли свой вклад наблюдения чтецов ленты и биржевых трейдеров. Накопление информации о графических паттернах, баровых/свечных паттернах и других ценовых трендах, таких как уровни поддержки и сопротивления, привело к тому, что торговля на сигналах Прайс Экшен стала отдельной темой. Несмотря на то, что торговля на сигналах Прайс Экшен широко обсуждается на торговых онлайн-форумах и курсах, лишь немногие публикации попытались упорядочить эту совокупность знаний. Трехтомник Эла Брукса о торговле на сигналах Прайс Экшен был замечательной попыткой сделать это и вызвал большой интерес к данной теме. 3. Рынки для торговли на сигналах Прайс Экшен Анализ Прайс Экшен основывается на распознавании паттернов. Следовательно, он работает на большинстве активно торгуемых рынков при наличии надёжных данных о ценах. В этом и заключается одно из преимуществ методов технического анализа. Как правило, трейдеры, использующие сигналы Прайс Экшен, предпочитают торговать на валютном, фьючерсном, фондовом и даже криптовалютном рынках. Торговля на сигналах Прайс Экшен на 15-минутном графике криптовалютной пары ETH/USD Зоны консолидации, выступающие в роли зон сопротивления Длинные верхние тени и многократные отскоки цены от зоны сопротивления дают сигналы для шорто́в Тестирование линии тренда канала – место для возможного выхода из шорто́в Двойное тестирование 200%-ой линии канала отлично подходит для фиксации прибыли и является хорошим местом для открытия лонгов на бычьих разворотах Вблизи линий канала часто происходят ценовые качели и консолидации Вот ещё несколько примеров анализа Прайс Экшен на различных рынках: фондовом фьючерсном валютном криптовалютном Оптимальным является выбор рынков с достаточной ликвидностью и волатильностью. Эти характеристики позволяют лучше отображать ценовые паттерны и разумно исполнять сделки. 4. Основные концепции торговли на сигналах Прайс Экшен Для торговли на сигналах Прайс Экшен применяется несколько основных блоков: Ценовые паттерны Рыночные колебания Области поддержки и сопротивления Трендовые линии и каналы В этом разделе вы познакомитесь с ними, а также узнаете о множестве ресурсов, которые помогут вам глубже изучить основы. 4.1. Ценовые паттерны Существуют десятки ценовых паттернов, как краткосрочных, так и долгосрочных. В подходящем рыночном контексте эти паттерны предлагают хорошие торговые возможности, также известные как торговые сетапы. Внутренний бар К популярным ценовым паттернам относятся: Паттерн Hikkake Свеча поглощения Внутренний бар Мы также предлагаем статью по баровым паттернам. 4.2. Рыночные колебания Рыночные цены движутся в виде колебаний. Следовательно, зигзагообразное движение формирует базовую структуру рынка. В рамках торговли на сигналах Прайс Экшен восходящий тренд интерпретируется как появление более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд интерпретируется как появление более низких максимумов и более низких минимумов. Восходящий тренд Более высокие максимумы Более высокие минимумы Поначалу расшифровка рыночных колебаний может быть не такой интуитивно понятной. В этих случаях ценным инструментом для прояснения рыночных колебаний могут быть скользящие средние. Наконец, при анализе рыночных колебаний можно применять волновую теорию Эллиотта, которая предлагает 8-волновой паттерн в качестве фрактала движения рынка. Хотя он пытается сформировать всеобъемлющую теорию, его практическая реализация неоднозначна. Если вам интересно, подробно об этой теории вы можете узнать в книге Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка» (“Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior”). 4.3. Области поддержки и сопротивления В областях поддержки цена, скорее всего, отобьётся вверх, а области сопротивления не позволят рынку подняться выше них. Эти две концепции являются критически важными для торговли на сигналах Прайс Экшен. Трейдеры проецируют уровни поддержки и сопротивления, используя точки разворотов колебаний и другие ценовые формации, такие как зоны консолидаций. Области поддержки и сопротивления, формируемые максимумами и минимумами ценовых колебаний Максимумы колебаний (потенциальные зоны поддержки и сопротивления) Рынок нашёл здесь зону поддержки и сформировал несколько минимумов колебаний, которые позже выступили в качестве области сопротивления Зона поддержки снова превратилась в зону сопротивления Области поддержки и сопротивления являются основными концепциями торговли на сигналах Прайс Экшен. Следовательно, поиск адекватных областей поддержки и сопротивления является ключом к успеху. Для получения бо́льшей информации прочтите это полное руководство: Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен 4.4. Трендовые линии и каналы Линии тренда соединяют разворотные точки, помогают отслеживать тренды и служат в качестве уровней поддержки и сопротивления. В бычьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-минимумов. В медвежьем тренде линии тренда отображаются путём соединения разворотных точек-максимумов. Нарисовав и продлив ещё одну линию тренда, параллельную первой линии, мы можем создать полезный инструмент – торговый канал, который будет прогнозировать зоны поддержки и сопротивления. На приведённом ниже графике представлен подобный пример. Каналы трендовых линий являются универсальными торговыми инструментами. Вы можете больше узнать о них в этом учебном пособии: 4 эффективных способа торговли с использованием ценового канала 5. Методы торговли на сигналах Прайс Экшен Большинство стратегий торговли на сигналах Прайс Экшен основаны на комбинации ценовых паттернов с областями поддержки и сопротивления. Стандартный подход предполагает поиск: Бычьего ценового паттерна в области поддержки для совершения лонга; или Медвежьего ценового паттерна в области сопротивления для совершения шорта́. Вы можете полностью полагаться на анализ Прайс Экшен или использовать другие инструменты для его дополнения. 5.1. Чистый Прайс Экшен Без применения индикаторов Некоторые трейдеры используют исключительно анализ Прайс Экшен. Они придерживаются минималистского подхода и не размещают никаких индикаторов на своих графиках. Эти трейдеры обычно применяют дискреционные торговые стратегии и хорошо разбираются в ценовых паттернах и областях поддержки/сопротивления. 5.2. Прайс Экшен в комбинации с объёмом Помните теорию Доу, которую мы обсуждали выше? Ещё одним принципом теории Доу является то, что объём должен увеличиваться при торговле в направлении тренда и уменьшаться при торговле против него. Поэтому неудивительно, что анализ объёма является стандартным дополнением к торговле на сигналах Прайс Экшен. Классический анализ объёма сочетает в себе паттерны объёма с графическими паттернами для оценки торговых возможностей. Комбинация объёма с Прайс Экшен привела к разработке анализа спредов объёма (VSA), который основан на работе Ричарда Уайкоффа, посвящённой взаимосвязи между объёмом и спредом (диапазоном) бара. Зоны поддержки и сопротивления на большом объёме на графике SPY Два столбца очень большого объёма Ценовая зона, образованная максимумом и минимумом двухбарного торгового диапазона По мере роста рынка данная ценовая зона получила потенциал уровня поддержки Почти идеальный отскок цены от зоны поддержки Наблюдение за Прайс Экшен в комбинации с объёмом приводит к интригующим методам торговли. Однако я рекомендую добавлять объём только после тщательного анализа Прайс Экшен. 5.3. Прайс Экшен в комбинации с индикаторами Несмотря на то, что мы ставим акцент на анализ Прайс Экшен, многие трейдеры по-прежнему находят ценность и в индикаторах. Самым популярным торговым индикатором среди трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, является скользящая средняя. Она одновременно выполняет роль трендового индикатора и динамической зоны поддержки/сопротивления. Примером можно назвать торговый подход Эла Брукса, который использует экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20. На представленном ниже графике показана данная стратегия в действии. Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA В книгах Стива Нисона о японских свечах тоже рассматривается анализ свечных паттернов в комбинации с торговыми индикаторами. Если вас заинтересовал этот подход, прочтите, пожалуйста, следующие статьи: Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Свечной паттерн поглощения в комбинации со скользящей средней 6. Заключение Мы подошли к концу краткого вводного руководства по торговле на сигналах Прайс Экшен. Что же дальше? Я рекомендую вам следующее. Последовательно изучите, как: Описывать рынок с точки зрения особенностей Прайс Экшен Анализировать, что рынок делает прямо сейчас Выбирать торговые сетапы Большинство трейдеров почему-то сразу же переходят к поиску торговых сетапов. Но перескакивая через первые два пункта, в долгосрочной перспективе вы столкнётесь с неприятными последствиями, поскольку упустите возможность создать прочный фундамент. Лучший способ обучения – самостоятельно наблюдать и изучать Прайс Экшен. Итак, откройте свои графики и начните уделять больше внимания их самой важной переменной – цене. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговля на свечных паттернах в комбинации с RSI Комбинация свечных паттернов с индексом относительной силы (RSI) увеличивает шансы на успешный разворотный сетап. В этой статье вы узнаете, как определить дивергенцию на RSI. В известной книге Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”) есть раздел о комбинации свечного анализа с осцилляторами, включая стохастики, RSI и осциллятор скользящей средней. Важно отметить, что осцилляторы являются объективными индикаторами и усиливают более субъективные свечные паттерны. Данный обзор посвящён торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI), разработанным Уэллсом Уайлдером. Этот популярный индикатор измеряет импульс прибылей и убытков. Что означает индекс относительной силы? В формулировке Уайлдера индекс относительной силы – это отношение средней прибыли к среднему убытку. Эти средние рассчитываются аналогично экспоненциальной скользящей средней. Последующие расчёты преобразуют относительную силу в ограниченный индекс, значение которого колеблется от 0 до 100. В представленных ниже торговых сетапах мы рассмотрим две характеристики: Свечные паттерны Дивергенции RSI Если вы не знакомы с концепцией дивергенций осциллятора, не беспокойтесь, я вкратце расскажу вам о ней. Дивергенции возникают, когда RSI не поддерживает ценовое движение. Представленный ниже рисунок иллюстрирует медвежью дивергенцию RSI. Медвежья дивергенция RSI Цена формирует более высокие максимумы RSI формирует более низкие максимумы Когда Прайс Экшен формирует более высокие максимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. И если при этом RSI формирует более низкие максимумы, мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Эта ситуация показана выше. В противоположной ситуации, когда Прайс Экшен формирует более низкие минимумы, мы ожидаем, что то же самое будет делать RSI. Если же RSI формирует более высокие максимумы, мы наблюдаем бычью дивергенцию. Правила торговли на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами Правила просты. По сути, мы отслеживаем появление дивергенции RSI, чтобы иметь контекст, и определяем точку входа с помощью свечных паттернов. Сетап для открытия лонгов Бычья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен Входим в лонг на бычьем свечном паттерне Сетап для открытия шорто́в Медвежья дивергенция между RSI с периодом 14 и Прайс Экшен Входим в шорт на медвежьем свечном паттерне Полезная рекомендация для выявления дивергенций RSI: Для выявления бычьих и медвежьих дивергенций начинайте свой анализ с уровней перепроданности или перекупленности RSI. Они добавляют ещё один уровень поддержки для разворотных сетапов, которые мы ищем. Примеры сделок на сигналах RSI В каждом примере мы выделили дивергенцию и свечной паттерн. Пример №1. Трехточечная дивергенция Этот дневной график акции International Business Machines (тикер IBM на NYSE) показывает две последовательные медвежьи дивергенции (также называемые трёхточечной дивергенцией). Прибыльная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI Первая медвежья дивергенция Вторая медвежья дивергенция с «вечерней звездой» Уровень предыдущего гэпа был хорошей целью по прибыли По мере роста цены RSI достиг более низкого максимума, который завершил первую медвежью дивергенцию. Но никакого примечательного свечного разворотного паттерна не было, поэтому мы не входили в рынок. После некоторого бокового движения рынок сформировал ещё один максимум. Однако RSI не показал более высокого максимума, и мы получили ещё одну медвежью дивергенцию. Хотя цена протестировала новый уровень максимума, рынок не смог закрыться выше предыдущего трендового экстремума. Эта неудача была медвежьим сигналом. После закрытия следующего дня на ценовом графике появился свечной паттерн «вечерняя звезда», и мы вошли в шорт. Идеальной ценовой целью была зона более раннего гэпа. Благодаря тому, что цена не смогла подняться выше экстремума тренда и сформировался свечной паттерн «вечерняя звезда», у нас появилась возможность для открытия шорта (на красной стрелке), что обеспечило нам быструю прибыль в сделке с консервативным тейком. Полноценный медвежий тренд так и не осуществился, и охотящиеся за ним трейдеры были разочарованы. Пример №2. Убыточная сделка В этом примере представлен 10-минутный график фьючерса на индекс крупнейших акций Германии (FDAX на бирже EUREX). Благодаря своей ликвидности и волатильности он является хорошим инструментом для активной торговли. Давайте подробнее рассмотрим этот несработавший торговый сетап. Убыточная сделка на свечном паттерне в комбинации с RSI Бычья дивергенция Бычий свечной паттерн поглощения Дивергенция сохранилась, и паттерн молот подтвердил восходящее ценовое движение Цена сформировала более низкий минимум, а RSI сформировал более высокий минимум, показав бычью дивергенцию. На фоне бычьей дивергенции сформировался бычий свечной паттерн поглощения, т.е. появился сетап для длинной позиции (показан зелёной стрелкой). Тем не менее, после открытия сделки цена около часа шла в боковом направлении, и у нас сработал стоп, установленный чуть ниже бара этого сетапа. Однако после нашей убыточной сделки бычья дивергенция продолжилась. После появления свечного паттерна молот длинная сделка могла стать прибыльной. Убыточные сделки обычно бывают по одной из двух причин. Мы либо неправильно распознали рыночный контекст, либо неправильно выбрали время для входа в рынок. В данном случае имело место последнее. В таких ситуациях важно обеспечить надлежащий контроль за рисками и иметь план для повторного входа, если это возможно. Свечной паттерн предлагал аккуратный уровень стопа, который помогал контролировать риск. Пример №3. Две дивергенции (или одна?) Ниже представлен дневной график акции компании Southwestern Energy (тикер SWN на NYSE). Здесь отмечены две бычьи дивергенции RSI. Пример сделки на дивергенции RSI в комбинации со свечными паттернами Первая бычья дивергенция, более слабая Бычий паттерн харами Вторая бычья дивергенция Множественные бычьи свечи поглощения; нестабильное поведение цены, разрешающееся в пользу быков Это первая бычья дивергенция. Она была слабее, так как второй минимум, сформированный Прайс Экшен, не сильно снизился. Следовательно, дивергенция была слабовыраженной. Появившийся бычий паттерн харами предлагал очевидную возможность для лонга. Однако после этого рынок блуждал в боковом направлении и даже спустя пару дней не развернулся вверх. Мы видим вторую бычью дивергенцию. Поскольку вторая дивергенция появилась вскоре после первой, она выглядела многообещающе. Вторая дивергенция сформировалась в комбинации с несколькими бычьими свечами поглощения. Цена открылась гэпом вниз, но закрылась выше, демонстрируя очевидное давление со стороны покупателей. В конце концов нестабильное поведение цены разрешилось в пользу быков. Крайне важно понимать, что выявление дивергенций может быть больше искусством, чем наукой. Покажем это на примере. На приведённом ниже графике то же поведение цены, что и на графике выше, но только с одной отмеченной дивергенцией. Была ли здесь одна дивергенция? Давайте проанализируем данную формацию как единичную дивергенцию Точки входа мы будем искать в этой области Если мы сделаем небольшое отступление, то сможем проанализировать данный рыночный контекст как длительную бычью дивергенцию. Это наблюдение даст мощный контекст для бычьих разворотных сделок. (Аналогичным образом можно было определить и трёхточечную дивергенцию в примере №1.) Мы будем искать точки входа в этой области для лучших результатов. Резюме по торговле на свечных паттернах в комбинации с индексом относительной силы (RSI) Такой торговый подход, сочетающий в себе свечные паттерны и дивергенцию RSI, обычно даёт разворотные торговые сетапы. По сравнению с другими сетапами развороты имеют меньше шансов на успешное исполнение и более высокое соотношение прибыли к риску. Использование дивергенций RSI для поиска истощённых трендов помогает повысить шансы на успешную разворотную сделку. Однако проблема с дивергенциями состоит в том, что они просто намекают на приближающийся разворот. Подсказки могут продолжать приходить и дальше, пока фактически не произойдёт этот разворот. Поиск свечных паттернов помогает точнее определить момент входа, однако невозможно избежать качелей Прайс Экшен и последующих убытков. Поэтому полезно быть гибкими и при возможности отменять затянувшиеся сделки. Обратите внимание на Прайс Экшен после входа. В идеале развороты происходят быстро, и вы должны увидеть на графике появление сильных баров в своем направлении в пределах двух-трёх баров от вашей точки входа. Если быстрого разворота не происходит, выходите из рынка с небольшим убытком или небольшой прибылью и ждите лучших возможностей. Чтобы эффективно находить торговые возможности, можно использовать сканер акций для поиска дивергенций RSI, а затем детальнее рассматривать подходящие торговые сетапы. Для получения более подробной информации о свечных паттернах и о том, как их комбинировать с другими осцилляторами, прочтите книгу Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (“Japanese Candlestick Charting Techniques”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Двухфазный откат к скользящей средней (M2B, M2S) Двухфазный откат является одним из самых надёжных торговых сетапов Прайс Экшен. Узнайте, как использовать его в комбинации со скользящей средней для получения торгового сетапа с высокой вероятностью отработки. Многие трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, утверждают, что двухфазные откаты являются наиболее надёжными торговыми сетапами. В этой статье мы рассмотрим вариант, предложенный Элом Бруксом, который написал три тома о торговле на сигналах Прайс Экшен. Эти три книги не являются легким чтением, но они содержат очень ценную информацию для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. В своих книгах он определил двухфазный откат к скользящей средней как один из лучших торговых сетапов при наличии сильного тренда. Прежде чем мы начнём, давайте дадим простое объяснение подсчёту волн. Любой бар, который поднимается выше предыдущего бара, начинает новое восходящее движение. А любой бар, который опускается ниже предыдущего бара, начинает новое нисходящее движение. Пример волн Прайс Экшен 1-я волна, восходящее движение 1-я волна, нисходящее движение 2-я волна, восходящее движение 2-я волна, нисходящее движение Правила торговли на двухфазном откате к MA Сетап для длинной позиции (M2B) Сильный восходящий тренд Двухфазный откат вниз к EMA с периодом 20 Входите на один тик выше бара, который протестировал EMA с периодом 20 Сетап для короткой позиции (M2S) Сильный нисходящий тренд Двухфазный откат вверх к EMA с периодом 20 Входите на один тик ниже бара, который протестировал EMA с периодом 20 Примеры сделок на двухфазном откате к MA Пример прибыльной короткой сделки (M2S) Прибыльная сделка на двухфазном откате Признаки отбития цены от МА Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд Двухфазный откат от MA Выше представлен 5-минутный график фьючерсного контракта ES, который является основным инструментом торговли Эла Брукса. Эта сделка является прекрасным примером продажи на двухфазном откате. После того, как цена пересекла EMA сверху вниз, она попыталась пересечь её обратно, но не смогла и чётко отбилась от неё. Сильное давление продавцов подтвердило нисходящий тренд. Две короткие пунктирные линии подчёркивают начало каждой восходящей волны. Этот двухфазный откат выглядел хорошо, а длинные верхние хвосты по мере приближения к EMA демонстрировали давление со стороны продавцов. Пример убыточной длинной сделки (M2B) Убыточная сделка на двухфазном откате Давление покупателей Достойное восходящее движение, но оно содержало несколько медвежьих баров Бычий разворотный бар Ниже представлен 5-минутный график фьючерсов S&P E-mini. День начался с ценовых колебаний то вверх, то вниз без чёткого направленного движения. Однако по мере того, как цены достигали новых минимумов, появлялись длинные нижние хвосты, что демонстрировало давление со стороны покупателей. Цена пробила EMA снизу вверх на сильном восходящем движении, содержащем восемь последовательных баров с более высокими минимумами. Тем не менее, в пределах этого движения было три медвежьих трендовых бара, что давало намёк на стойкость медведей. После двухфазного отката к EMA на рынке появился бычий разворотный бар, который послужил сигнальным баром. Мы вошли в рынок на тик выше него, но после некоторого бокового движения у нас сработал стоп-лосс. Ключевое отличие между убыточной и прибыльной сделкой заключается в том, насколько мы были уверены, что рынок находится в тренде. В примере с прибыльной сделкой мы увидели явное отбитие цены от EMA – в примере же с убыточной сделкой этого не произошло. Резюме торговли на двухфазном откате к MA Сделки, рассчитанные на продолжение тренда, срабатывают, потому что контртрендовые трейдеры попадают в ловушку. Двухфазные откаты заманивают трейдеров, торгующих против тренда, играя для них роль мышеловки. Следовательно, двухфазный откат к скользящей средней является простым и надёжным торговым сетапом на трендовом рынке. Суть заключается в поиске трендовых рынков. Обратите внимание на признаки трендового рынка, и торговые возможности найдутся. Чтобы увидеть импульс, можно понаблюдать за пространством между ценой и скользящей средней. Двухфазные откаты, которые следуют за сильным импульсом, являются более качественными сетапами. Тем не менее, очень сильные тренды, как правило, имеют однофазные откаты. Если же вы с нетерпением отслеживаете двухфазные откаты, то вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки в сильных трендах. Что касается подсчёта волн Прайс Экшен, здесь есть и другие нюансы, которые мы не затронули в этой статье. Для получения дополнительной информации прочтите, пожалуйста, книгу Эла Брукса «Торговля на ценовом движении по тренду: пошаговый свечной технический анализ ценовых графиков для серьезного трейдера» (“Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader”) (издательство “Wiley Trading”). Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

Торговля на свечных паттернах поглощения с учетом структуры рынка В этой статье мы рассмотрим, как использовать серию максимумов/минимумов колебаний для поиска лучшего контекста при торговле на свечном паттерне поглощения в рамках простой стратегии Прайс Экшен. Если вы уже торговали на свечных паттернах, то, должно быть, знаете, что такое свечной паттерн поглощения. Он является одним из самых популярных ценовых паттернов из-за уникального вида и драматического названия. В этом руководстве мы рассмотрим, как сформировать торговую стратегию, отслеживая данный паттерн в идеальной рыночной структуре. Что такое свечной паттерн поглощения? Сначала определим несколько ключевых моментов, касающихся свечного паттерна поглощения: Он состоит из двух свечей. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Вторая свеча определяет, каким является данный паттерн – бычьим или медвежьим. Она представляет собой кардинальное изменение рыночного настроения. Бычий паттерн поглощения выглядит следующим образом. Бычье поглощение Тело последующей свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи Как выглядит идеальный паттерн поглощения? Техническое определение свечного паттерна поглощения звучит так: тело второй свечи должно поглощать тело первой. Однако идеальные паттерны поглощения, как правило, должны иметь следующие характеристики: Тело второй свечи должно поглощать всю первую свечу, а не только её тело. Тени второй свечи должны быть незначительными, что подчёркивает актуальность разворота. Вторая свеча не является внутренним баром. (Эта необычная форма возможна, потому что паттерн поглощения фокусируется на телах свечей.) Как торговать на паттерне поглощения? Свеча поглощения в соответствующем контексте предлагает надёжный торговый сетап. Стандартные методы анализа рыночного контекста допускают использование скользящих средних или осцилляторов. В данном руководстве мы рассмотрим метод торговли на колебаниях Прайс Экшен. Мы будем наблюдать максимумы и минимумы ценовых колебаний, которые помогают в интерпретации структуры рынка, и по этой структуре определять правильное направление для совершения сделок. Структура рынка демонстрирует взаимосвязь между точками разворота (как максимумами, так и минимумами), которые помогают нам идентифицировать рыночные тренды и диапазоны. Рекомендации по торговле на свечных паттернах поглощения Рассмотрим вход в рынок на коррекции с использованием свечного паттерна поглощения после определения направления движения рынка с помощью анализа разворотных точек ценовых колебаний. Бычье поглощение Более высокий максимум ценового колебания и более высокий минимум ценового колебания Покупайте на бычьем свечном паттерне поглощения Максимум паттерна должен оставаться ниже максимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе коррекции) Медвежье поглощение Более низкий максимум ценового колебания и более низкий минимум ценового колебания Продавайте на медвежьем свечном паттерне поглощения Минимум паттерна должен оставаться выше минимума предыдущего колебания (это означает, что рынок всё еще находится в фазе отката) Точка входа и размещение стопа Давайте подробнее рассмотрим варианты точек входа и размещения стоп-лосса. Приведённые ниже графики иллюстрируют их для бычьего паттерна. Сначала посмотрим на варианты входа в рынок. Вход на пробое максимума предыдущей свечи Вход на пробое цены закрытия предыдущей свечи Бычий паттерн поглощения Есть два варианта входа в рынок: Входите рыночным ордером сразу же на закрытии свечи поглощения – более агрессивный вход. Входите, когда рынок пробивает максимум свечи поглощения, используя ордер buy stop – более консервативный вход. Во втором варианте мы сможем избежать открытия убыточной сделки, если рынок упадёт достаточно, чтобы свести на нет бычий сетап, прежде чем сработает наш ордер buy stop. При этом мы также получим более низкое соотношение прибыли к риску, предполагая, что торговый риск в обоих случаях у нас будет одинаковым. На рисунке ниже показано место размещения ордера стоп-лосс в бычьем свечном паттерне поглощения. Бычье поглощение Уровень стоп-лосс Мы размещаем ордер стоп-лосс на уровне минимума свечи поглощения. Вы также можете ставить ордера стоп-лосс на основе рыночной волатильности. Входы и стопы можно привязать к свечным паттернам, а размещение тейков зависит от более широких рыночных условий. Важно отметить, что размещение тейк-профитов зависит от близлежащих уровней поддержки и сопротивления и любого графического паттерна, подходящего для прогнозирования целей. Более детальную информацию вы можете получить в нашем руководстве по размещению ордеров тейк-профит. Примеры сделок на свечных паттернах поглощения В целях сбалансированного обсуждения этот раздел содержит случайные примеры, взятые с различных таймфреймов и рынков, включающие как прибыльные, так и убыточные сетапы. Пример №1. Прибыльная сделка Это дневной график акции компании Allergan (тикер AGN на NYSE). Он показывает обвал цены, который свёл на нет всю многомесячную прибыль. Прибыльная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкие максимум и минимум Медвежий паттерн поглощения Срединная точка катастрофического медвежьего дня Более низкие максимум и минимум колебаний дали намёк на начало нисходящего тренда. Крупный медвежий бар подтвердил смену направления. Сразу после резкого падения цена восстановилась. Но бычье движение остановилось, как только появился медвежий паттерн поглощения. В качестве зоны сопротивления в данном случае выступил срединный уровень (50%-ый уровень отката) мощного медвежьего трендового бара. Медвежий свечной паттерн поглощения, формирующийся на этом уровне, обеспечил конфлюентность для короткого сетапа. Кульминационным медвежьим баром послужил якорный бар – ценовой бар с исключительным диапазоном и объёмом. Такие бары, как правило, оказывают влияние на последующее поведение цены. Например, максимумы и минимумы якорного бара могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как на представленном выше графике рынок дважды отбился от минимума этого якорного бара, после чего продолжил нисходящее движение. Пример №2. Внутридневной паттерн поглощения Вы также можете выявлять паттерны поглощения на внутридневных таймфреймах и торговать на них. Этот пример взят из 3-минутного графика фьючерсов DAX, котирующихся на бирже EUREX. Первый бар на графике ниже соответствует первым трем минутам торговой сессии. Пример сделки на внутридневном бычьем паттерне поглощения Серьёзная (неудачная) попытка развернуть преобладающий бычий тренд в рамках торговой сессии Более высокий минимум колебания, за которым последовал... Более высокий максимум колебания на сильном импульсе Бычий паттерн поглощения Этот мощный медвежий толчок был серьёзной попыткой разворота восходящего тренда в данной торговой сессии. Следовательно, его несостоятельность была значительной и послужила обнадёживающим сигналом для быков. За ним последовала серия более высоких минимумов колебаний. Этот толчок выше максимума первого колебания состоял из шести бычьих свечей, каждая из которых закрывалась выше максимума предыдущей свечи. В данном случае бычий импульс был впечатляющим и подтвердил восходящий тренд. Этот бычий свечной паттерн поглощения отлично сработал. Хотя медвежий пин-бар, сформировавшийся несколькими барами ранее, вселил некий страх, мы не должны пренебрегать очевидным бычьим импульсом. Пример №3. Убыточная сделка Дневной график акции компании Cardinal Health (тикер CAH на NYSE) показывает несработавший медвежий паттерн поглощения. Убыточная сделка на свечном паттерне поглощения Более низкий максимум и минимум Выраженная консолидация Медвежий паттерн поглощения Технически имела место серия более низких максимумов и минимумов колебаний. Однако в отличие от примера №1 мы не наблюдали мощного медвежьего импульса для подтверждения нисходящего тренда. Более того, в данном случае перед нисходящими рывками, которые сформировали минимумы колебаний, рынок находился в фазе консолидации. Важно отметить, что нисходящие колебания не продемонстрировали силу, которая могла бы вытолкнуть рынок за пределы этой зоны консолидации. Следовательно, наблюдаемые нами более низкие максимумы и минимумы колебаний были менее надёжным индикатором нисходящего тренда. В конце концов сформировался медвежий свечной паттерн поглощения. Но сделка, открытая на нём, оказалась убыточной. Если присмотреться, то данный паттерн выглядел не совсем идеально. Свеча поглощения едва поглотила предыдущую свечу, что, собственно, и было недостатком данного паттерна с технической точки зрения. Свеча поглощения находилась в пределах диапазона каждого из трёх предшествующих ей баров. Следовательно, хотя она и соответствовала техническому определению медвежьего паттерна поглощения, по сути, она больше была частью жёсткого паттерна консолидации. Пример №4. Сделка на импульсе Для определения медвежьих трендов мы ищем более низкие максимумы и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих трендов мы ищем более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний. Тем не менее, эти рекомендации являются актуальными при обзоре состояния рынка лишь в данный момент. Поэтому очень полезно изучать и то, как на рынке возникла та или иная ситуация. Ниже представлен дневной график акции компании Altria Group (тикер MO на NYSE). В этом примере мы не только сосредоточимся на структуре рынка, но и обратим внимание на то, как она возникла. Импульс имеет важное значение Более низкий максимум колебания Более низкий минимум колебания, сформировавшийся после гэпа вниз Медвежий паттерн поглощения, вершина диапазона гэпа выступает в качестве уровня сопротивления Отслеживая рынок, мы, как обычно, искали серию более низких максимумов колебаний. Данный более низкий минимум колебания соответствовал нашим торговым рекомендациям по определению медвежьего тренда. Обратите внимание, что этот более низкий минимум колебания формируется после сильного гэпа вниз. Эта демонстрация медвежьего импульса подтвердила наши медвежьи ожидания. Вершина гэпа вниз выступала в качестве возможного уровня сопротивления. Это подкрепило короткий сетап медвежьего свечного паттерна поглощения. Импульс имеет важное значение. Это один из ключевых факторов при выборе лучших сделок. См. примеры выше. Помимо соответствующей структуры рынка, успешные сделки имели чёткий сильный импульс на своей стороне. Резюме по торговле на свечных паттернах поглощения с учётом структуры рынка Многие торговые стратегии используют свечные паттерны поглощения в качестве важного сигнала разворота тренда. Однако торговля на разворотах обычно предполагает более низкую вероятность осуществления сделки и более высокий потенциал прибыли. Некоторые трейдеры чувствуют себя комфортно с этим профилем риска – другие же могут чувствовать себя в бо́льшей безопасности, торгуя в направлении тренда. Как обсуждалось выше, используя паттерны поглощения в качестве паттернов продолжения тренда, вы можете ограничить риск и улучшить свои шансы на получение прибыли. В торговле на свечных паттернах очень часто применяется концепция подтверждения. В данном случае она означает ожидание завершения формирования ещё одной свечи после паттерна поглощения. (Бычья свеча будет подтверждать бычий паттерн, а медвежья – медвежий.) Однако это ожидание подтверждения ухудшает наше соотношение прибыли к риску. Более того, если вы ждете сигнал подтверждения, то данный торговый сетап, скорее всего, станет недействительным (см. 3-ю рекомендацию выше). Эта рекомендация предотвращает совершение сделок с плохим соотношением прибыли к риску. Хорошим компромиссом является вход в рынок стоп-ордером, о чем мы говорили ранее. Например, размещайте ордер sell stop ниже медвежьей свечи поглощения. Он дает определённую степень подтверждения падающего рынка, не слишком сильно искажая соотношение прибыли к риску. Самым простым способом отслеживания структуры рынка является наблюдение за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Хотя это можно сделать без применения какого-либо торгового индикатора, трейдеры-новички, торгующие на сигналах Прайс Экшен, для уверенности могут использовать скользящие средние. Этот подход может вызвать путаницу при глубоких многоступенчатых откатах, тем не менее, он привлекает своей простотой. Независимо от вашей торговой стратегии, фокусировка на структуре рынка поможет вам отфильтровать плохие сделки. Отточив свои навыки анализа структуры рынка, вы поймёте, насколько бесценными они являются при любом стиле торговли. И помните: рынки, находящиеся в консолидации, могут содержать множество свечных паттернов поглощения, но они, скорее всего, будут неэффективными. Будьте осторожны и избегайте свечных паттернов поглощения, появляющихся на боковых рынках. Ищите очевидные колебания, чтобы уберечь себя от совершения сделок в зоне консолидации. Переведено специально для Tlap.com, Гален Вудс

9 способов упростить внутридневную торговлю Простота является отличительной чертой профессионального внутридневного трейдера. Относитесь к вещам проще с помощью следующих 9 советов. Иными словами, сосредоточьтесь на том, что является важным и прибыльным. Внутридневная торговля – нелёгкое дело, и любой, кто говорит вам обратное, лжёт. Но она может быть проще, чем вы думаете. Главная черта последовательных трейдеров – не усложнять. Вы можете сосредоточиться на том, что является наиболее важным для вашей прибыльности, проще смотря на вещи. В этой статье вы найдёте девять советов о том, как упростить слишком сложный торговый план. Конечно, не каждая рекомендация, которую вы найдёте здесь, подойдёт вам. Но каждой из них можно достаточно хорошо овладеть, чтобы она стала практичной и реализуемой. Ключевым фактором к увеличению фокуса является уменьшение количества движущихся составляющих. И это наша главная задача в данном процессе. Как упростить внутридневную торговлю Упростите свою торговлю, выполнив следующие девять шагов: Уберите всё ненужное с вашего торгового стола Очистите свой компьютер, который вы используете для торговли Удалите один торговый индикатор Удалите свою новостную ленту Пассивно управляйте своими сделками Придерживайтесь одного торгового сетапа Торгуйте на одном рынке Используйте один таймфрейм для вашей торговли Совершайте сделки нечасто 1. Уберите всё ненужное с вашего торгового стола Настройтесь на то, что как внутридневной трейдер вы будете проводить длительное время за своим торговым столом. Следовательно, чистое и организованное рабочее пространство имеет решающее значение для упрощения вашей торговой среды. Чистое рабочее место трейдера также снижает риск физических неприятностей, таких как пролитие кофе на клавиатуру и т.п. Закон Мерфи гласит, что лучшая сделка дня произойдёт тогда, когда вы приведёте всё в порядок. Уделяйте 10 минут времени после каждой торговой сессии на то, чтобы привести в порядок своё рабочее место, чтобы свой следующий торговый день начать со свежей торговой обстановкой. 2. Очистите свой компьютер, который вы используете для торговли Помимо физического беспорядка, цифровой беспорядок тоже является проблемой. Однако его часто упускают из виду, потому что он не стоит на нашем пути. Ну, это до тех пор, пока ваш компьютер не начнет тормозить и перестанет отвечать на нажатие кнопки «Купить». Профилактика лучше, чем лечение. Если можете, настройте свой компьютер для торговой деятельности. Не загружайте и не устанавливайте на него не связанные с трейдингом приложения. Это значительно снизит ваш цифровой беспорядок. Регулярно выполняйте цифровую генеральную уборку. Это можно делать вручную или с помощью специального программного обеспечения, например, CCleaner, разработанного компанией Piriform; у этого ПО есть бесплатная версия, которая хорошо работает. 3. Удалите один торговый индикатор В отношении торговых индикаторов трейдеры ошибочно думают, что «чем больше, тем лучше». Бо́льшее количество индикаторов требует бо́льшего количества времени для их работы, и они вполне могут привести к аналитическому параличу. Трейдеры-новички часто перегружают свои графики всевозможными индикаторами, опасаясь упустить что-либо важное. Будучи незнакомыми с рынками, трейдеры-новички, как правило, излишне боятся упустить что-либо, чего они не знают. Это чувство может никогда не исчезнуть, но по мере накопления своего опыта вы будете всё меньше беспокоиться об этом. Проблема в том, что многие трейдеры используют массу ненужных индикаторов, что приводит к дискомфорту, и даже не пытаются тщательно изучить ценность каждого из них. Удалите один торговый индикатор с ваших графиков сегодня, чтобы оценить, действительно ли он вам нужен. Возможно, это тот костыль, без которого вы можете спокойно обойтись. Если вы хотите упростить свою торговлю и привыкнуть к торговле без использования индикаторов, рассмотрите возможность оттачивания навыков в анализе Прайс Экшен. Вот ресурсы, которые помогут вам в этом: 4 практических совета по внутридневной торговле на сигналах Прайс Экшен Уровни поддержки и сопротивления: полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен 4. Удалите новостную ленту, когда торгуете Многие внутридневные трейдеры в процессе своей торговли смотрят новостную ленту. Некоторые делают это, чтобы просто скоротать время, а другие боятся пропустить важные новости. Лента новостей, по сути, является торговым индикатором. Если вы не знаете, как её использовать, то ваша новостная лента принесет много шума, и вам лучше обойтись без неё. Задумайтесь над следующими моментами: Вышедшая новость лучше, чем ожидалось, а ваш технический анализ прогнозирует нисходящее ценовое движение. Что вы будете делать? Какой вес придаёте информации? Вышедшая новость хуже, чем ожидалось, а ваш технический анализ прогнозирует бычье ценовое движение. Что вы будете делать? Будете ли вы торговать вопреки? Эти вопросы усложняют процесс вашего торгового мышления и не добавляют ценности, если у вас нет надёжной системы для торговли на новостях. 5. Управление торговлей по принципу «всё включено» Есть ли у вас некий сложный метод для масштабирования своей торговой стратегии? Уверены ли вы, что он помогает вам зарабатывать больше? Проанализировали ли вы свои сделки, чтобы подтвердить это? Если нет, значит, вы просто вносите беспорядок в своё исполнение сделок без всякой необходимости. При использовании масштабирования бывает много ошибок исполнения, особенно когда логика масштабирования является слишком сложной. Кроме того, когда вы масштабируете свои позиции и выходите из них, ваши торговые записи становятся более сложными. В результате вам будет сложнее проанализировать, что пошло правильно и что пошло не так в данной торговой стратегии. Итак, если у вас нет убедительной причины использовать метод «всё включено», начните с самого простого подхода. 6. Используйте только один торговый сетап – не усложняйте свою торговлю Выберите только один торговый сетап из этого списка. И научитесь правильно им пользоваться. Важно понимать, что ни один торговый сетап не гарантирует вам получение прибыли. Требуются годы практики и наблюдения, чтобы тот или иной сетап последовательно работал для вас. Придерживаясь одного торгового сетапа, вы получаете последовательную и целенаправленную отправную точку. Кроме того, это упрощает вашу торговлю и помогает сфокусироваться. Следовательно, это будет лучшим способом быстрее достичь успеха в трейдинге. Один острый нож лучше дюжины тупых. 7. Торгуйте на одном рынке Будет ли это валютный рынок? Фьючерсный рынок? Фондовый рынок? Криптовалютный рынок? Или все эти рынки? Каждый рынок имеет разную волатильность, ликвидность, размеры тиков и другие особенности. Если вы торгуете на нескольких рынках, вам нужно каждый раз оценивать свои позиции отдельно, чтобы рисковать одной и той же суммой. Каждый рынок имеет свои ценовые тренды в разное время суток. Кроме того, вам нужно учитывать все особенности поведения каждого рынка. Придерживаясь одного рынка, вы упрощаете как определение размера позиции, так и процесс обучения. 8. Используйте один таймфрейм в своей торговле Как и выбранный инструмент, таймфрейм тоже влияет на уровень вашего торгового риска. Постоянно придерживайтесь его для простого определения размера позиции. Кроме того, использование одного таймфрейма при прочих равных условиях позволяет нам лучше оценить то, что работает в нашей стратегии внутридневной торговли. (В целях адаптации к изменениям волатильности рынка в некоторых случаях, конечно же, следует переключаться на другие таймфреймы. Но это не должно быть обычным явлением.) Требуется помощь в выборе лучшего таймфрейма для торговли? Данная статья подробно рассматривает соответствующие факторы. 9. Совершайте сделки нечасто Если вы будете следовать приведённым выше рекомендациям, вы будете совершать меньшее количество сделок. При торговле только на одном таймфрейме, одном инструменте и только по одной торговой стратегии у вас будут ограниченные возможности для открытия сделок. Вы должны принять это. Если вы хотите упростить свою деятельность, будучи внутридневным трейдером, вы должны мыслить, как охотник, который тихо преследует свою добычу в течение длительного периода времени, прежде чем выстрелить в неё. Терпение – это добродетель, и оно необходимо внутридневному трейдеру, который применяет простой подход в своей торговле. Поддерживайте простого торгового плана Это девять способов упростить свою внутридневную торговлю. Не все эти пункты будут работать для вас. Однако, если вы стремитесь упростить способ своей торговли, серьёзно рассмотрите каждый из этих пунктов. Вам не нужно идти по крайне минималистскому маршруту. Но отныне в качестве принципа работы используйте следующее: Внимательно следите за каждым дополнением к вашему торговому процессу. Какова его маржинальная стоимость? Если оно не поможет вам, удалите его. Если поможет, оставьте его. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

10 шагов к созданию вашей первой торговой стратегии Создайте надёжную торговую стратегию с помощью пошагового руководства. С помощью этих 10 простых шагов вы можете начать свою торговую карьеру, имея хороший фундамент. Ваша первая торговая стратегия из 10 шагов Большинство трейдеров-новичков начинают с изучения торговых стратегий других трейдеров. Я тоже так делал, когда начинал свою карьеру в трейдинге. Тем не менее, многие трейдеры спрашивают, как создать свою торговую стратегию. Хорошая новость: создать свою первую торговую стратегию легко. Плохая новость: создать прибыльную торговую стратегию сложно. Начните с правильных ожиданий. Сформировать торговую стратегию очень просто. Изучите несколько торговых инструментов и индикаторов, и вы сможете это сделать. Однако нереально думать, что ваша первая торговая стратегия сделает вас богатым. Найти объективное торговое преимущество сложно. Кроме того, вы поймёте, что прибыльная торговля выходит за рамки вашей торговой стратегии. Тогда зачем формировать именно свою торговую стратегию? Почему бы просто не использовать торговую стратегию успешного трейдера? Трейдеры могут делиться своими инструментами и подходами. Но ни один трейдер не может и не будет гарантировать, что та или иная торговая стратегия будет прибыльной именно у вас. Каждый трейдер индивидуален. Следовательно, вы можете получить прибыль только из уникальной комбинации торговых инструментов, которую создадите самостоятельно. Лучшим и наиболее стабильным подходом является разработка вашей собственной торговой стратегии. Следуйте этим 10 шагам, чтобы сформировать свою первую торговую стратегию: Шаг 1. Сформируйте свою рыночную идеологию Прежде чем приступить к созданию собственной торговой стратегии, вы должны разработать представление о том, как работает рынок. И, самое главное, вы должны ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, почему вы можете зарабатывать деньги на рынках? Формируйте свою рыночную идеологию, много читая. Читайте о техническом и фундаментальном анализе. Не стремитесь к быстрому обогащению. Подумайте о спросе и предложении. Подвергайте сомнению теории, которые утверждают, что люди являются абсолютно рациональными. Ваша идеология будет определять каждый последующий шаг. Уделяйте ей должное внимание. Тем не менее, я призываю вас следовать одному принципу в вашей первой торговой стратегии. Будьте как можно проще. Не перегружайте себя сложной стратегией с самого начала. Более того, торговой стратегией с большим количеством движущихся компонентов сложнее управлять, и её сложнее совершенствовать. Шаг 2. Выберите подходящий рынок для своей торговой стратегии Будет ли это валютный рынок? Фондовый рынок? Рынок опционов? Фьючерсный рынок? Если вы решите торговать на валютном рынке, вы должны понимать котировки валют, с помощью которых покупаете и продаёте. Изучите различные модели брокеров валютного рынка. Узнайте, как рассчитывается маржа. Если вы решите торговать на фондовом рынке, вы должны знать, что такое акция. Вы должны знать разницу между акцией компании, выплачивающей высокие дивиденды, и копеечной акцией. Дело в том, что о каждом рынке можно узнать многое. Но прежде всего вы должны выбрать рынок, на котором будете торговать, и только потом начать углубленно изучать его. Внутридневным трейдерам я рекомендую торговать на фьючерсном рынке, но выбор за вами. Единственное правило заключается в том, что вы должны понимать рынок, на котором решили торговать. Шаг 3. Выберите торговый таймфрейм Прежде чем вы приобретете какой-либо торговый опыт, вам будет трудно определиться с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Вы не будете знать, подходит ли вам больше быстрый скальпинг или внутридневная торговля на колебаниях. Должны ли вы торговать на 5-минутном таймфрейме или на дневных графиках? Таким образом, вы можете начать, исходя из ваших обстоятельств. Если у вас есть время наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, попробуйте внутридневную торговлю. Когда вы торгуете на быстрых таймфреймах, вы получаете быструю обратную связь, тем самым сокращая время обучения. Даже если вы в конечном итоге перейдёте на торговлю на более длинных таймфреймах, вам всё равно будет полезна та информация, которую вы узнаете из внутридневного ценового движения. Если вы не можете наблюдать за рынком в течение длительных периодов времени, начните торговать на графиках в конце торговой сессии. Постоянно прилагая усилия, вы можете узнать достаточно, чтобы решить, подходит ли вам свинг-трейдинг. Шаг 4. Выберите инструмент для определения тренда (или его отсутствия) Вам не следует торговать, когда вы видите пин-бар. Вы используете бычий пин-бар для открытия сделки, только если рынок растёт. Вам не следует торговать, когда вы видите бар Gimmee. Вы торгуете на нём, только когда считаете, что рынок идёт в боковом направлении, и в этом случае используете бар Gimmee для открытия сделки. Выберите инструмент, который поможет вам оценить рыночный контекст (наличие или отсутствие тренда, восходящее или нисходящее движение). Вы можете выбрать инструменты ценового движения, такие как точки разворота и линии тренда. Вы также можете использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние и MACD. Шаг 5. Определите триггер для входа в рынок Даже при правильном рыночном контексте вам нужен объективный триггер для входа. Он поможет войти в рынок без колебаний. Полезными триггерами являются как баровые, так и свечные паттерны. Если вы предпочитаете использовать индикаторы, хорошими вариантами будут осцилляторы, такие как RSI и стохастик. Шаг 6. Планируйте триггер для выхода из рынка Вы должны спланировать, как будете выходить из рынка, если всё пойдет не так. Рынок может пойти против вас, причиняя убытки, выходящие за рамки вашего воображения. Решающее значение имеет наличие ордера стоп-лосс. Вы также должны определить, как будете выходить из рынка, если всё пойдет так, как вы запланировали. Рынок не будет идти так вечно. Следовательно, вы должны знать, когда фиксировать свою прибыль. Шаг 7. Определите свой риск После того, как вы разобрались с правилами для входа и выхода из рынка, следует поработать над ограничением риска. Основным методом является определение размера позиции. Для данного торгового сетапа размер вашей позиции определяет, сколько денег вы ставите на кон. Удвойте свой размер позиции, и вы удвоите свой риск. Внимательно следите за размером позиции. Шаг 8. Запишите свои торговые правила На данном этапе ваша торговая стратегия является простой. Возможно, вы сможете запомнить свои торговые правила. Тем не менее, вы всё равно должны записать их. Наличие письменного торгового плана является надёжным методом обеспечения дисциплины и последовательности в трейдинге. Он также обеспечивает запись вашей торговой стратегии. Будет полезно, когда вы попытаетесь усовершенствовать его. Шаг 9. Протестируйте свою торговую стратегию на исторических данных Теперь вы можете протестировать свою стратегию. Если у вас дискреционная торговая стратегия, бэктестирование может быть трудным процессом. Вам нужно воспроизвести рыночное ценовое движение и вручную записать свои сделки. Если у вас механическая торговая стратегия и у вас есть опыт программирования, вы можете ускорить этот этап. Тем не менее, просмотр своих сделок является отличным способом развития рыночного инстинкта. Это также поможет вам подумать о способах улучшения вашей торговой стратегии. Шаг 10. Планируйте, как улучшить свою торговую стратегию Ваша первая торговая стратегия не будет прибыльной. Но это нормально. Ваша торговая стратегия является живым объектом. Она не статична. С ростом опыта и углублением знаний ваша торговая стратегия будет улучшаться. Но давайте не будем оставлять это на волю случая. Планируйте, как вы будете получать обратную связь, и улучшайте свою торговую стратегию. Выполняйте форвардное тестирование своей торговой стратегии. Оставляйте хорошие заметки о ваших наблюдениях за рынком. Должным образом записывайте свои сделки и сохраняйте скриншоты графиков. Избегайте резких изменений вашей торговой стратегии. На этом последнем этапе (который может занять вечность) помните, что ваша цель состоит в том, чтобы в каждой сделке достигать положительного ожидания, а не получения прибыли. Позвольте статистике сделать всё за вас. Не навязывайте свою волю рынку. Заключение Следуйте представленным выше 10 шагам, и вы найдёте для себя базовую торговую стратегию. Данная стратегия не является Святым Граалем. Тем не менее, она формируется с вашим опытом и в соответствии с вашим стилем торговли. Продолжайте работать над ней, и у вас будет шанс добиться успеха. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

3 основных препятствия в трейдинге и способы их преодоления Успешная торговля – тяжёлое дело. Есть много препятствий, которые мешают вам стабильно получать прибыль. Узнайте о трёх основных препятствиях в торговле и о том, как их преодолеть. 3 препятствия к успешному трейдингу и как их преодолеть. Все мы сталкивались с неутешительными результатами торговли. Если вы некоторое время торговали, то, должно быть, сталкивались с препятствиями. Вы начинаете понимать, что всегда встречаете одни и те же проблемы и повторяете одни и те же ошибки. Как оказывается, трейдинг – это постоянное преодоление препятствий. Большинство трейдеров сталкиваются с тремя основными препятствиями. Если вы не уберёте их со своего пути, ваш путь к последовательной торговле будет заблокирован. Чтобы преодолеть каждое препятствие и приблизиться к своей цели в трейдинге, применяйте приведённые ниже советы. Торговое препятствие №1. Недостаточный финансовый капитал Давайте воспользуемся широким определением понятия «капитал». В данном случае мы говорим о финансовом капитале, а не только о том, что находится на вашем торговом счёте. Это всё ваше состояние. Подумайте об известных вам успешных трейдерах. Сколько из них начинали торговать, не имея никаких сбережений и имея всего 500 $ на своём торговом счёте? Вероятно, ни один из них. Все успешные трейдеры, которых я знаю, начинали со значительной суммы на своём торговом счёте. Кроме того, у них есть комфортная сумма сбережений, которой они покрывают свои ежедневные расходы. Иметь достаточный капитал – это нечто бо́льшее, чем просто преимущество, для тех, кто хочет зарабатывать себе на жизнь. Это обязательное условие. Вы должны иметь хороший капитал, чтобы зарабатывать на жизнь. Трейдер с недостаточным капиталом находится в крайне невыгодном положении. С меньшим количеством денежных средств у вас будет и меньше шансов пережить просадки вашей торговой стратегии. Все стратегии имеют просадки. У вас неизбежно будут серии убыточных сделок. Чтобы успешно торговать, у вас должно быть достаточное количество капитала, чтобы выдержать просадку. В противном случае у вас будет больше шансов потерпеть неудачу. С меньшим капиталом вы будете более эмоциональны к своим прибылям и убыткам. Ваши эмоции связаны с каждым рыночным колебанием. Вы легко испытываете страх и жадность. И у вас больше шансов потерпеть неудачу. С недостаточным капиталом вы с большей вероятностью будете игнорировать риск и торговать чрезмерно. Если вам нужно получить прибыль в трейдинге, чтобы заплатить за аренду, вы, скорее всего, возьмёте на себя чрезмерный риск. Вы с большей вероятностью проигнорируете свои правила управления рисками. И у вас будет больше шансов потерпеть неудачу. Допустим, что вашим единственным источником дохода является рынок, и у вас не так много сбережений. Вы определённо будете чувствовать давление в том плане, чтобы ежемесячно зарабатывать деньги в трейдинге. Вы будете постоянно чувствовать, что вам нужно торговать. Это приведёт к тому, что вы будете торговать чрезмерно. Все говорят о важности торговой психологии. Каждый трейдер согласен с необходимостью иметь дисциплину и эмоциональный контроль. Тем не менее, трейдеры игнорируют связь между торговой психологией и финансовым капиталом. Если вы обнаружите, что: испытываете страх, торгуете излишне или игнорируете правила торговли и управления рисками, подумайте о первопричине всего этого. Не потому ли это происходит, что у вас недостаточно денежных средств? Стремитесь ли вы к недостижимому ROI в финансово стрессовых условиях? Как преодолеть недостаток финансового капитала Не рискуйте своим торговым капиталом без необходимости. Узнайте, как торговать на демо или с минимальным размером позиции, пока вы экономите. Некоторые трейдеры выступают против демо-трейдинга. Это связано с тем, что он не дает такого же уровня эмоциональной подготовки, как реальная торговля. Да, это так. Но наличие бо́льшего количества начального капитала даёт вам больше шансов на успех. Это даёт вам бо́льший буфер, чтобы справиться со своими эмоциями, когда вы начинаете торговать на реальном рынке. И поскольку демо-трейдинг помогает сохранить ваш финансовый капитал, я рекомендую вам использовать его. Вы должны иметь на своём банковском счёте такое количество средств, которое покрыло бы ваши расходы на проживание в течение не менее 2 лет. Два года – это всего лишь ориентир. Помните о своей цели. Вы должны снять финансовый стресс с ежедневной торговли. Отложите столько средств, сколько вам нужно, чтобы чувствовать себя финансово защищённым. Сохраняйте себестоимость своей жизни на низком уровне. Меньшее количество расходов, о которых вам приходится беспокоиться, приведёт к лучшим торговым решениям. Кроме того, даже если вы успешны в своей торговле, ваша прибыль, вероятно, будет волатильной. Низкая стоимость вашей жизни поможет, когда вы попадёте в трудную ситуацию на рынке. Параллельно с трейдингом имейте ещё какую-то работу. Если ваш торговый метод позволяет это, параллельно работайте на другой работе. Наличие дополнительного источника дохода является лучшим способом снятия финансового стресса. Что касается меня, то прежде чем начать торговать полный рабочий день, я за нескольких лет накопил достаточное количество средств и скорректировал свой образ жизни, сократив расходы. Это помогло снять финансовое давление с моего торгового процесса. Мне легче сосредоточиться на правильных сделках и не приходится беспокоиться об обязательном ежемесячном получении прибыли в трейдинге. Торговое препятствие №2. Неспособность мыслить вероятностно Мы воспитываемся в концепции уверенности. Если вы усердно учитесь, вы преуспеете в своём тестировании. Если вы придёте на работу, вам заплатят. Если вы работаете дольше, вы получите больше. Тем не менее, чтобы хорошо торговать, вы должны принимать неопределённость и вероятность. Вы должны признать, что мир не является черно-белым. Он серый. И есть бесконечные оттенки серого. Правильная торговля может приводить к убыткам. Неправильная торговля может привести к прибыли. Одна сделка может принести вам деньги. Но совершение трёх сделок не означает, что вы заработаете больше денег. Тратить больше времени на торговлю не означает, что вы будете зарабатывать больше. Тратить меньше времени на торговлю может означать, что вы минимизируете свои убытки. Трейдеры, которые понимают вероятности, не будут сожалеть о том, что совершили убыточную сделку. По мере того, как они следуют своему торговому плану, они носят свои убыточные сделки как почётный знак. Если вы не понимаете, почему убыточная сделка может быть правильной сделкой, значит, вы не понимаете вероятности. Как преодолеть неспособность мыслить вероятностно Научитесь оценивать решения, используя информацию, которая у вас есть, когда вы их принимаете. Не судите о своих решениях, основываясь на их результатах. Взаимосвязь между решениями и результатами проявляется только в долгосрочной перспективе. Эта взаимосвязь является сложной. Именно поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство из нас недооценивают то, как трудно мыслить вероятностно. К счастью, есть много хороших книг, которые могут помочь в этом. Они раскрывают роль случайности в нашей жизни и вероятностный характер торговли. Прочитайте эти книги: Чёрный лебедь Одураченные случайностью Торговля в зоне Это не так просто, конечно. Вы не обучитесь этому окончательно после прочтения нескольких книг. Вы должны начать мыслить с точки зрения вероятностей в вашей жизни. Это совершенно новая перспектива, которая полностью противоположна той, что заложена в нашем мозге. Вам нужно много времени, чтобы освоить её. Торговое препятствие №3. Недостаточная фокусировка Независимо от вашего подхода вам нужно изучать рынки и совершенствоваться с течением времени. Это означает, что вам нужно отслеживать свои наблюдения, сделки и результаты. Вы должны выяснить, что работает, а что нет. Вы не узнаете ответы в одночасье. Чтобы прийти к выводам, вы должны собирать данные, исследовать и наблюдать в течение длительного периода времени. Именно поэтому вы не должны менять свою торговую стратегию или ключевые части вашего торгового плана. Если вы будете это делать, вы не сможете сделать никаких полезных выводов. Чтобы найти своё торговое преимущество, вам нужно сфокусироваться. Тем не менее, многие трейдеры-новички делают обратное. Типичный трейдер-новичок пробует торговать с помощью фундаментального анализа. Терпит серию убыточных сделок. Пытается освоить анализ спредов объёма. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Пробует новую фантастическую стратегию торговли с использованием стохастика. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Услышал, что продажа опционов обеспечивает регулярный доход. Пробует эту стратегию. Терпит серию убыточных сделок. Сдаётся. Эта история может продолжаться вечно. Дело в том, что вы не достигнете реального прогресса в своей торговой карьере, пока не начнете фокусироваться. Можно изучать и узнавать о различных рынках, инструментах, стратегиях и т. д. Это важно для создания вашего фундамента в трейдинге и понимания вариантов вашей торговли. Но вы должны знать, что добьётесь реального прогресса только после того, как начнёте специализироваться в чём-то одном. Все маги рынка специализируются на каком-то конкретном рынке. Даже если кажется, что они пробуют свои силы на многих рынках, они всё равно начали с того, что преуспели на каком-то одном рынке, используя какой-то один конкретный подход. Как преодолеть недостаточную фокусировку Прекратите гоняться за следующей торговой книгой, гуру форума или онлайн-курсом. Вам просто нужно то, что имеет смысл именно для вас. Затем вы можете остановить поиск и найти свой собственный путь к успеху. Выберите один рынок. Выберите одну стратегию. Определите критерий обзора. Например, проверяйте каждые 30 сделок в течение не менее 30 торговых сессий. Улучшите свой торговый план на основе вашего обзора. Избегайте резких и частых изменений в торговом плане. Этот процесс может стать скучным. Вам будет скучно и возникнет соблазн попробовать новую стратегию. Именно поэтому успешно торговать так трудно. Заключение Есть много других препятствий для успешной торговли. Но эти 3 препятствия охватывают несколько важных аспектов торговли, когда вы ставите перед собой цель заработать на жизнь. Если вы сможете преодолеть эти 3 препятствия, вы будете гораздо ближе к становлению успешным трейдером. Устраняйте эти барьеры по одному за раз. Но не стоит слепо выбирать барьер и начинать. Сделайте шаг назад. Сделайте перерыв в трейдинге и подумайте о своём опыте торговли. Выясните, какое препятствие представляет для вас наибольшую проблему. И начните с него. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как вести торговый журнал дискреционному трейдеру? Торговые записи являются ключевым фактором для улучшения вашей торговой эффективности. Для дискреционного трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, ведение записей своего анализа, выполняемого в режиме реального времени, имеет решающее значение. Большинство трейдеров согласны с тем, что торговые записи и журналы необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли. Тем не менее, когда дело доходит до записей конкретных фрагментов торговой информации, возникает много вопросов. В этом руководстве вы узнаете, как именно сохранять свои торговые записи, которые полезны вам как дискреционному трейдеру. Что вы должны записывать? Вот несколько общих идей: Некоторые трейдеры считают, что достаточно использовать торговые записи, экспортируемые их брокерами. Другие могут записывать свои причины для совершения каждой сделки. Некоторые могут записывать, что они чувствовали во время каждой сделки, чтобы лучше управлять своими эмоциями. Некоторые трейдеры даже отслеживают свои физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений и температура тела. Чтобы прийти к соответствующему ответу, мы должны рассмотреть цель ведения торговых записей. Итак, какова наша цель? Мы стремимся улучшить наши торговые результаты. Мы можем сделать это посредством уточнения источника нашего торгового преимущества. А для дискреционных трейдеров преимущество определяется стилем торговли. Большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, торгуют с осторожностью. Так же торгую и я. Таким образом, в этой статье я сосредоточусь на том, что должен записывать дискреционный трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, и как он должен делать это. Этот стиль торговли имеет две основные составляющие: Прайс Экшен Свобода действий Следовательно, ваши записи должны фокусироваться на этих двух темах. Запись ваших наблюдений за Прайс Экшен Как трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, мы получаем наше торговое преимущество, наблюдая за Прайс Экшен. Следовательно, чтобы улучшить свои торговые показатели, Прайс Экшен должен быть ключевым элементом в наших торговых записях. Это означает, что нам нужно выйти за рамки записи основной торговой информации, такой как прибыль/убыток и время входа/выхода. Начните записывать свой анализ Прайс Экшен. Медвежий пин-бар Бычий пин-бар Короткое тело Длинная тень Я не имею в виду причины Прайс Экшен, лежащие в основе каждой сделки. (Например, я совершил эту сделку из-за пин-бара.) Я имею в виду постоянное выполнение анализа Прайс Экшен на рынке, независимо от того, рассматриваете ли вы совершение той или иной сделки. Думайте об этом как о комментарии, который даёт вам рынок. Вот простой пример, как это выглядит. День открывается гэпом вниз. Рынок пытается совершить бычий толчок, но эта попытка отвергается минимумом последней сессии. Формируется медвежий пин-бар с практически незаметной верхней тенью. Я ожидаю, что рынок упадёт. Сейчас рынок падает. Он делает новый минимум. В ближайшее время должна появиться реакция... Это постоянный анализ, который охватывает структуру, паттерны и скорость Прайс Экшен. Кроме того, он включает в себя ваше описание Прайс Экшен и ожидания от него. Запись вашего анализа рынка в режиме реального времени имеет два основных преимущества. Со временем эти торговые записи станут основой ваших торговых правил. Например, ваши записи показывают, что после нескольких баров, подобных доджи, лучше воздержаться от торговли. Это ценный вывод, который вы можете использовать для улучшения своего торгового плана. Кроме того, запись вашего анализа в режиме реального времени поможет избежать суждения задним числом. Этот распространённый предрассудок заставляет трейдеров переоценивать свои торговые навыки. Ведя свои записи в режиме реального времени, вы смиритесь с фактической способностью читать Прайс Экшен в режиме реального времени. Вы не попадёте в ловушку, глядя на исторические графики и думая, что каждый раз знаете, как найти идеальную сделку. Если вы действительно овладели навыком анализа Прайс Экшен, такие записи вашего анализа в режиме реального времени будут доказательством этого. С их помощью вы станете уверенно торговать в режиме реального времени. Ведение записей вашей свободы действий во время торговли Что значит быть дискреционным трейдером? Это означает, что: Вы не торгуете с помощью полностью автоматизированных торговых систем. Вы не используете жёсткие торговые правила. (Другими словами, вместо этого вы используете рекомендации.) Вы гибко меняете свои правила в соответствии с интуицией, которую вы развили (или пытаетесь развить). Фундаментальное убеждение заключается в том, что внутри вас есть нечто ценное и полезное, что вы не можете количественно оценить или свести к жёстким правилам. Это обычно называют интуицией, или внутренним голосом трейдера. Тем не менее, эта расплывчатая идея дискреционной торговли таит в себе очевидную проблему. Когда вы применяете некую свободу действий, полагаетесь ли вы на твёрдую интуицию? Или просто используете осмотрительность в качестве оправдания за отсутствие дисциплины? Чтобы ответить на этот вопрос, добавьте простой шаг в процесс ведения записей. Для каждой сделки записывайте, полностью ли она соответствует вашим торговым правилам или требует некоторого отхода от них. Первая является механической торговлей, а вторая – дискреционной торговлей. Отмечайте каждую сделку как механическую или дискреционную до завершения этой сделки – до того, как вы узнаете, является ли сделка прибыльной или убыточной. После сбора приличной выборки сделок (помеченных как механические или дискреционные) в ваших торговых записях выполняйте обзор их эффективности. Привносит ли ценность ваша свобода действий в жёсткие правила? Являются ли ваши дискреционные сделки в среднем более прибыльными, чем механические? Если действия по вашему усмотрению увеличивают торговое преимущество, то вы можете сделать вывод, что у вас есть хорошо отточенные навыки торговли. Если нет, то вам, вероятно, следует придерживаться своих правил и начать работать над торговой дисциплиной. В любом случае это указывает на разумный способ продвижения вперед в вашей торговой карьере. Основные принципы Когда вы записываете свои торговые наблюдения, имейте в виду два основных принципа. Различайте прогнозируемые и фактические записи. Сводите к минимуму отвлекающие факторы, связанные с ведением записей. Прогнозируемые и фактические записи При ведении торговых записей важно различать прогнозируемые и фактические записи. В нашем вышеизложенном обсуждении мы подчеркивали этот принцип. Событие Перед После Предполагаемое Фактическое Будучи людьми, мы невероятно склонны судить о событиях задним числом. Когда мы смотрим на исторические графики, у нас почти нет шансов избежать этого предрассудка. Тщательно проведя технический анализ в течение одного часа, вы можете выбрать лучший торговый сетап десятилетия на историческом графике. Всё это выглядит обманчиво легко. Соблюдение этого простого принципа сделает ваши торговые записи точными, последовательными и значимыми. Давайте посмотрим на причины. Пример: Прогнозируемая запись: после этого бычьего разворота рынок будет расти. Фактическая запись: рынок не вырос. Наличие как предполагаемых, так и фактических записей является неопровержимым доказательством того, что наши ожидания были неправильными. Однако наличие только фактической записи может привести к суждению о событиях задним числом: Если бы рынок не рос, мы успешно забыли бы о том, что ожидали его роста. Если бы рынок вырос, мы бы поздравили себя с тем, что являемся таким великим трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен. Человеку свойственно хотеть чувствовать себя хорошо и забывать о плохом опыте. Следовательно, наш разум легко искажает истину. Если, конечно, мы не запишем это до того, как наш разум получит стимул сделать это. Максимально избавляйтесь от отвлекающих факторов Хотя мы выполняем запись в режиме реального времени, это не должно отвлекать от правильного исполнения сделки. В своём курсе я написал о ведении записей в режиме реального времени и для облегчения процесса добавил шаблон. Подводя итог моему подходу, следует сказать, что для быстрой фиксации своих наблюдений я использую аббревиатуры. И я никогда не записываю полные предложения. Использую только слова и фразы, а также сокращения, которые понятны только мне. Я стремлюсь изложить свои наблюдения самым простым и быстрым способом, а не самым презентабельным. Также важно учитывать таймфрейм, на котором вы торгуете, и посмотреть, можете ли вы делать записи в режиме реального времени, не влияя на исполнение сделок. Еще один весьма эффективный метод – это выполнять анализ вслух и записывать свой голос. Например, с помощью программного обеспечения для записи экрана, такого как CAMTASIA®, можно записывать экран с Прайс Экшен на графике и ваш голос. Заключение Многие дискреционные трейдеры испытывают трудности, когда торгуют в режиме реального времени. Либо они слишком самоуверенны в своих способностях, либо не доверяют своим навыкам чтения рынка. В обоих случаях они обречены. Если вы сталкиваетесь с такими проблемами, надёжным решением является ведение хороших торговых записей вашего анализа Прайс Экшен в режиме реального времени. (Механически торгующие трейдеры могут протестировать свои торговые системы. Кроме того, решения, принимаемые в режиме реального времени, не играют роли в их стиле торговли.) Если вы являетесь дискреционным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, и не ведёте надёжных торговых записей, значит, пришло время начать это делать! Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Подробное руководство по торговле на паттерне «голова и плечи» Изучите передовую тактику торговли на паттерне «голова и плечи» в нашем экспертном руководстве. Освойте этот надёжный графический паттерн для торговли на рыночных разворотах. Паттерн «голова и плечи» имеет запоминающееся название и яркий внешний вид. Приведённая ниже цитата подтверждает, что паттерн «голова и плечи» является чем-то большим, чем просто милым паттерном. Он имеет реальную ценность для трейдеров. Введение Данное руководство, содержащее массу практических примеров графиков, охватывает всё, что вам нужно знать об этом высокопроизводительном паттерне «голова и плечи». Во избежание путаницы, в данном руководстве мы подробно обсудим паттерн «голова и плечи, вершина». Это медвежий разворотный паттерн. Его бычьим эквивалентом является паттерн «голова и плечи, дно» («перевёрнутые голова и плечи»). Давайте познакомимся с паттерном «голова и плечи». Затем вы сможете применить ту же логику для нахождения паттернов «перевёрнутые голова и плечи» и торговли на них. Обзор руководства по паттернам «голова и плечи» Данное обширное руководство охватывает как ключевые, так и передовые концепции паттерна «голова и плечи». В зависимости от вашего опыта работы с этим паттерном вы можете перейти непосредственно к интересующим вас разделам. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Как торговать на паттерне «голова и плечи» (классические правила торговли) Почему он работает Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Методы входа в рынок Размещение ордера стоп-лосс Размещение ордера тейк-профит Соображения по поводу объёма Советы по торговле на развороте ценового движения Возможность для торговли на продолжении ценового движения Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Прочие советы 5. Возможные подводные камни 6. Дополнительная литература 1. Как идентифицировать паттерн «голова и плечи» Основные части На этом графике показаны ключевые черты формирования паттерна «голова и плечи». Ниже вы найдёте подробное описание каждого аспекта. Левое плечо Левая впадина Голова – находится выше левого плеча, самая высокая точка в паттерне Правая впадина – находится ниже левого плеча Правое плечо – находится ниже головы, но выше левой впадины Линия шеи, проведённая через левую и правую впадины – пробой этой линии подтверждает действительность данного паттерна 1. Левое плечо Должно быть наивысшей точкой текущего бычьего тренда в момент его формирования 2. Левая впадина 3. Голова Должна достигать нового максимума в бычьем тренде Должна быть выше левого плеча 4. Правая впадина Должна быть ниже левого плеча 5. Правое плечо Должно быть между уровнями головы и левой впадины 6. Линия шеи Соединяет левую и правую впадины Для подтверждения действительности паттерна «голова и плечи» рынок должен пробить линию шеи сверху вниз. Если перед пробоем линии шеи рынок поднимается выше уровня головы, паттерн становится недействительным. Практический совет по поиску паттернов «голова и плечи» Паттерн «голова и плечи» выделяется на любом графике. Выглядит как голова и плечи. И плечи (№4 и №5) должны перекрываться – убедитесь в этом. Область левого плеча Область правого плеча Два плеча должны перекрываться Следовательно, эффективный способ найти паттерн «голова и плечи» – это просканировать ваши графики на наличие выступающей головы и перекрывающихся плеч. Затем внимательно посмотрите, соответствуют ли они описанным выше критериям данного паттерна. 2. Классические правила торговли на паттерне «голова и плечи» Классический паттерн «голова и плечи» запускает сделку медвежьего разворота. Следовательно, необходим текущий бычий тренд. 1. Предшествующий бычий тренд 2. Входите, когда рынок пробивает линию шеи 3. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча 4. Измерьте высоту головы до линии шеи 4. Спроецируйте это расстояние от точки пробоя линии шеи для получения целевой цены Убедитесь, что рынок находится в восходящем тренде. (Линия бычьего тренда должна быть незатронутой.) Входите в рынок, когда цена сверху вниз пробивает линию шеи. Установите ордер стоп-лосс над уровнем правого плеча. Измерьте высоту головы до линии шеи (X). Спроецируйте это расстояние (X) вниз от линии шеи. Разместите в этом месте свой лимитный ордер тейк-профит. 3. Почему работает паттерн «голова и плечи»? Мы никогда не узнаем точную причину, почему работает каждый паттерн. Тем не менее, полезно думать о формировании этого паттерна как о борьбе между покупателями и продавцами. Бычий тренд Уверенность Неспособность к продолжению тренда Страх Капитуляция Голова выше, чем левое плечо. Это вдохновляет покупателей и даёт им уверенность при совершении покупки. Однако правое плечо формируется ниже уровня головы. Это свидетельствует о неспособности рынка продолжить восходящий тренд. Конечно, этой неспособности возобновить тренд недостаточно, чтобы оправдать сделку. Покупатели разочарованы, но не падают духом. Тем не менее, нерешительные покупатели начинают нервничать. Они испытывают страх и становятся восприимчивыми к следующему ценовому движению. В этом контексте линия шеи становится критическим уровнем поддержки. Его пробой приведёт к усилению страха покупателей. Они начнут продавать, и к ним присоединится ещё больше продавцов, что приведёт к развороту рынка. 4. Передовые торговые идеи для паттерна «голова и плечи» Как и в любом ценовом паттерне, есть нюансы, которые вы можете узнать только на собственном опыте. Следовательно, с этого момента вы увидите реальные примеры графиков, а не графики, взятые из учебников. Эти знания ускорят ваше обучение. Но помните, что это всего лишь рекомендации. Применяйте их с осторожностью. 4.1. Методы входа в рынок Чтобы открыть позицию, вы всегда должны ждать пробоя линии шеи. Более ранний вход может иметь смысл для сетапов продолжения. Тем не менее, паттерн «голова и плечи» часто нацелен на значительный разворот ценового движения. Когда вы стремитесь к изменению рыночного тренда, более ранний вход вряд ли компенсирует меньшую вероятность. Дальнейшее подтверждение всегда является полезным. В зависимости от вашего уровня уверенности вы можете изменить свой триггер для входа. Вместо того, чтобы входить сразу же после того, как рынок пробьёт линию шеи, рассмотрите следующие триггеры. Убедительный пробой и повторное тестирование линии шеи Левое плечо Голова Правое плечо Этот бар едва закрылся ниже линии шеи Решительный пробой происходит на следующий день, когда рынок открылся гэпом вниз Повторное тестирование линии шеи. Шанс войти на повторном тестировании Неудавшаяся попытка повторно протестировать пробитую линию шеи Дождитесь решительного пробоя линии шеи. Для подтверждения пробоя вы можете искать ценовой бар ниже линии шеи. Прежде чем входить в рынок, подождите, пока цена повторно не протестирует линию шеи. Когда линия шеи будет пробита, она меняется с линии поддержки на линию сопротивления. Следовательно, вы можете открыть сделку на продажу на откате рынка, который повторно протестирует линию шеи как линию сопротивления. Тем не менее, многие пробои линии шеи сопровождаются внезапным падением без повторного тестирования. Таким образом, вы должны быть готовы пропустить некоторые из лучших сетапов на паттернах «голова и плечи». Если нет, вы можете рассмотреть такую стратегию торговли – половина плюс половина размера позиции. Входите в рынок половиной вашего размера позиции на пробое линии шеи. Затем, если цена повторно протестирует линию шеи, входите в рынок оставшейся половиной вашего размера позиции. Такой подход гарантирует, что вы попадёте на борт стремительно падающего рынка. Линия шеи с нисходящим наклоном Левое плечо Голова Правое плечо Линия шеи с нисходящим наклоном Из-за пологого наклона не было большой разницы между использованием линии шеи или правой впадины в качестве триггера для входа в рынок Когда линия шеи наклоняется вниз, это не является идеальным триггером. Рынок должен упасть в бо́льшей степени, прежде чем сможет пробить линию шеи с нисходящим наклоном. Это означает, что он предлагает отсроченный вход. Следовательно, некоторые трейдеры предпочитают пропускать паттерны «голова и плечи», в которых линия шеи имеет нисходящий наклон. Я советую делать то же самое, если линия шеи имеет крутой нисходящий наклон. Если линия шеи имеет небольшой нисходящий наклон, вы можете торговать на таких паттернах при наличии других подтверждающих факторов. Некоторые трейдеры считают, что данный паттерн работает лучше, когда линия шеи имеет нисходящий наклон. Если вы решите торговать на них, то в качестве триггерной цены рассмотрите возможность использования правой впадины. 4.2. Размещение ордера стоп-лосс Классический ордер стоп-лосс для паттерна «голова и плечи» размещается чуть выше правого плеча. Однако во многих случаях эта условность будет приводить к широкому размеру стопа. Когда стоп-лосс, размещаемый на уровне правого плеча, получается слишком широким, имеет смысл установить более жёсткий стоп-лосс. В то же время используйте системную стратегию повторного открытия сделки. Существует много логических способов, как разместить более жёсткий стоп-лосс. Для размещения ордера стоп-лосс вы можете использовать медвежий ценовой паттерн или ближайший максимум колебаний. Также можно разместить волатильный стоп-лосс. В приведённом ниже примере в качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан максимум ценовых колебаний. Более жёсткий стоп-лосс с использованием максимума колебаний Левое плечо Голова Правое плечо Обычный уровень для ордера стоп-лосс В качестве варианта для размещения более жёсткого ордера стоп-лосс показан уровень максимума ценовых колебаний (медвежий разворотный паттерн) Наиболее агрессивная стратегия выхода из рынка основана на стратегии признания паттерна недействительным. Когда рынок закрывается выше линии шеи, паттерн считается недействительным, и позиция закрывается. Тем не менее, такой подход может выкидывать вас из хороших сделок из-за мелких ценовых качелей. В этом случае рассмотрите возможность повторного входа, если ценовое движение благоприятно. 4.3. Размещение ордера тейк-профит Прогнозируемая цель по прибыли в паттернах «голова и плечи» является теоретическим минимумом. На практике рассматривайте ее как прогнозируемую цель, с которой можно работать, прежде чем интегрировать другую информацию. Важно поискать значимый уровень поддержки, который может препятствовать падению импульса. Проверьте, нет ли какого-либо критического уровня поддержки между паттерном «голова и плечи» и вашей целью по прибыли. Если да, то не придерживайтесь данной целевой цены. Не менее важным фактором является конфлюентность. Эта концепция относится к совпадению результатов различных наблюдений. Если прогнозируемая целевая цена попадает в зону поддержки, придавайте ей бо́льший вес. Целевая цена с конфлюентностью Левое плечо Голова Правое плечо Зона консолидации, служащая зоной поддержки Прогнозируемая целевая цена попадает в область поддержки в зоне консолидации Новая консолидация подтвердила, что рынок застопорился Целевая цена с конфлюентностью из зоны поддержки сработала хорошо В приведённом выше примере прогнозируемая цель попала в область поддержки в зоне консолидации. Следовательно, в данной сделке это была отличная цель. (Зоны консолидации преподаются в моём торговом курсе как способ определения областей поддержки и сопротивления.) Помните, что ваша цель может быть динамичной. Если рынок затормозит и сформирует длительную зону консолидации, можно закрыть сделку по рыночной цене. Вам не нужно ждать, когда ваша целевая цена будет достигнута. 4.4. Соображения по поводу объёма Пробой линии шеи должен происходить на всплеске объёма. Это критический фактор для высококачественных паттернов. Он хорошо работает как фильтр для удаления некачественных сетапов. Вы можете определить всплеск объёма с помощью наложения объема на график или с помощью индикатора объема, такого как OBV. В приведённом ниже примере всплеск объёма был едва различимым, но значимым. Не было значительного всплеска объёма в виде одного бара. Вместо этого объём неуклонно рос по мере того, как рынок падал, чтобы пробить линию шеи. Это говорит о том, что медведи набирали силу. Паттерн объёма для «головы и плеч» Левое плечо Голова Правое плечо Начальный всплеск объёма привёл к формированию левого плеча Затем объём остался низким, даже когда рынок вырос, чтобы сформировать голову Три последовательных бара, толкающих цену вниз к линии шеи на растущем объёме (Побаровое изменение объёма подсвечивается индикатором в цвет фона графика. Зелёный цвет означает увеличение объёма, а красный – уменьшение объёма.) Паттерн объёма перед пробоем линии шеи менее важен, чем объём на пробое линии шеи. Но всё же полезно применить следующие рекомендации в своем анализе: Если голова формируется на меньшем объёме (по сравнению с левым плечом), это сигнализирует об отсутствии интереса к бычьему тренду. Если голова формируется на крайне высоком объёме, это может быть признаком истощения. (См. «якорный бар» и «останавливающий объём».) 4.5. Советы по торговле на развороте ценового движения Прежде чем вы подумаете о сделке на развороте, вы должны сначала найти тренд, который собирается развернуться. Эффективным способом является применение сканирования акций. Для этой цели вы можете использовать два основных метода сканирования. Высокие значения индикатора ADX X предыдущих дней для EMA с периодом X (например, 50 предыдущих дней для EMA с периодом 50) С помощью этих сканирований вы можете создать список акций, находящихся в бычьем тренде. Затем вы можете периодически проверять их в поисках возможных паттернов «голова и плечи». Поскольку формирование паттернов «голова и плечи» занимает некоторое время, вам не нужно ежедневно проверять каждый график. Часто просматривать графики следует только после формирования правой впадины. Рассмотрите возможность применения индикатора дивергенции для подтверждения разворота. Медвежья дивергенция и паттерн «голова и плечи» в комплексе формируют мощный сетап для открытия сделки на развороте ценового движения. В приведённом ниже примере показан паттерн «голова и плечи» с медвежьей дивергенцией на индикаторе MACD. Паттерн «голова и плечи» и дивергенция на MACD Левое плечо Голова Правое плечо 1. MACD демонстрирует падение, когда на графике сформировалась голова паттерна, тем самым создав медвежью дивергенцию Ищите рынки, которые первоначально имели мощный и быстрый рост, в дальнейшем на фоне которого сформировался паттерн «голова и плечи». Последующий разворот ценового движения, вероятно, тоже будет мощным. Тем не менее, разворот тренда требует выразительного паттерна «голова и плечи». Перед разворотом сильного бычьего тренда вы должны искать паттерн «голова и плечи», который формируется в течение длительного периода. В таких случаях вам следует ждать завершение формирования паттерна до нескольких недель. Вы узнаете, что ключевым фактором при торговле на паттерне «голова и плечи» является терпение. 4.6. Возможность торговли на продолжении ценового движения «Голова и плечи» по определению является разворотным паттерном. Но это не означает, что вы не можете использовать его для продолжения ценового движения/сделок на откате. Формирование мини-головы и плеч является потенциальным триггером для открытия сделки на откате. Посмотрите на приведённый ниже пример. Сделка на продолжении ценового движения на мини-паттерне «голова и плечи» Левое плечо Голова Правое плечо Рынок находился в медвежьем тренде Пробой линии шеи послужил причиной открытия сделки на откате (продолжении) ценового движения В этом примере рынок находился в медвежьем тренде. Откат к EMA с периодом 20 сформировал небольшой паттерн «голова и плечи». В данном случае пробой линии шеи был идеальным триггером для медвежьего отката. 4.7. Рекомендации по выбору лучшей формы паттерна Здесь собраны рекомендации относительно того, как должен выглядеть идеальный паттерн «голова и плечи». Хотя они являются полезными, не будьте одержимы ими при выборе паттернов. Чтение рыночного контекста важнее, чем поиск идеального паттерна. Придавайте больший вес тем паттернам «голова и плечи», в которых линия шеи имеет восходящий наклон. Когда правое плечо ниже левого, считайте это признаком бо́льшего потенциала прибыли. Некоторые трейдеры погрязли в геометрии. Они думают, что симметричные паттерны являются максимально продуктивными. Но, согласно исследованию Томаса Булковски, «симметричные паттерны имеют худшую производительность». Взаимодействие паттерна с трендовыми линиями Используете ли вы трендовые линии для отслеживания рынка? Если да, то обратите внимание на то, как паттерн «голова и плечи» взаимодействует с линией тренда. Паттерн «голова и плечи» и линия тренда Левое плечо Голова Правое плечо 1. Бычья линия тренда 2. Пробой бычьей линии тренда по мере падения цены, приводящего к формированию правой впадины – признак слабости тренда 3. По мере того, как рынок стал относиться к линии тренда как к линии сопротивления, сформировалось правое плечо Это бычья линия тренда, отслеживающая текущий тренд. Правая впадина пробила линию тренда, подтверждая, что тренд ослабел. Это повторное тестирование пробитой бычьей линии тренда, ставшей линией сопротивления, привело к формированию правого плеча. Данный пример показывает, что вы можете подтвердить высокое качество паттерна «голова и плечи» с помощью линии тренда. 4.8. Прочие советы Теоретически графические паттерны, такие как «голова и плечи», работают на всех таймфреймах. Но на практике для формирования самых мощных паттернов «голова и плечи» требуется больше времени. Следовательно, для поиска паттернов «голова и плечи» большинство трейдеров сосредотачиваются на дневных и недельных графиках. Паттерн «голова и плечи» на недельном графике Левое плечо Голова Правое плечо Тренды на недельных графиках редко разворачиваются без борьбы – цена может многократно тестировать линию шеи Обратите внимание, что бычий паттерн («перевёрнутые голова и плечи») формируется ещё дольше. Это общее наблюдение, которое применимо к паттернам, содержащим днища. Для разворота падающих рынков требуется больше времени. 5. Возможные подводные камни паттернов «голова и плечи», которых следует избегать Не зацикливайтесь на названии паттерна «голова и плечи». Название паттерна не имеет значения, кроме как для вашего образования. Часто вы можете интерпретировать лучшие сетапы с помощью различных паттернов и концепций. (Иногда вы увидите этот паттерн как «тройную вершину», когда голова паттерна расположена настолько низко, что будет очень близко к уровню обоих плеч.) Помните, что все графические паттерны представляют собой комбинацию разворотных точек и линий тренда. В случае с паттерном «голова и плечи» это комбинация трех максимумов колебаний, двух минимумов колебаний и линии шеи. Таким образом, по мере накопления опыта определяйте свои собственные правила для идентификации ценовых колебаний и графических паттернов, таких как «голова и плечи». (Примечание для студентов моего обучающего курса по трейдингу: если вы ищете тестируемый максимум, который может быть правым плечом, он станет действительным максимумом только после пробоя линии шеи. Это повысит ценность данного паттерна и даст вам основу для рисования новой линии тренда.) Можете ли вы вносить свои собственные правила? Да, вы можете отступить от классических правил. Главное, чтобы вы были последовательными. Это лучший способ избежать путаницы, которую графические паттерны время от времени приносят. Думаю, Джим из Trading-Naked всё правильно понял. Он писал: Я получил много электронных писем и сообщений в группах Yahoo, в которых говорилось, что мой паттерн не является паттерном «голова и плечи». Возможно, некоторые из них отличаются от традиционных определений. У тех, кто пишет книги по техническому анализу, есть свои определения. Я прорабатываю эти определения и создаю свои собственные. Ведь на вашем торговом счёте торгуете именно вы, а не авторы учебников по техническому анализу. Не чувствуйте себя обязанным торговать на каждом паттерне «голова и плечи», который вы найдёте. Совершайте только лучшие сделки. Этот совет особенно важен для разворотных сделок. Разворотные сетапы имеют смысл из-за высокого потенциала прибыли. Таким образом, не соглашайтесь на сетап, который имеет слабое соотношение прибыли к риску. Вам не всегда нужно торговать на том или ином паттерне. Вы также можете использовать графический паттерн для анализа. Например, некий хорошо сформировавшийся паттерн «голова и плечи» не смог привести к развороту бычьего тренда. Что означает данная несостоятельность паттерна? Что она говорит вам о текущем ценовом движении? Наконец, помните, что «голова и плечи» – это всего лишь графический паттерн. Он является полезным инструментом, но не определяет рынок. 6. Дополнительная литература Последовательная структура Прайс Экшен для определения ценовых колебаний и отображения на графике линий тренда, полезна для анализа паттерна «голова и плечи» – см. обучающий курс по трейдингу. [курс] «Энциклопедия графических паттернов» [перевод книги] Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Простая и понятная стратегия торговли на трендовых каналах Предлагаю вашему вниманию простой, но очень полезный инструмент для трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен. Мы рассмотрим все аспекты стратегии торговли на трендовых каналах. Трендовый канал представляет собой несложный инструмент, основанный на ценовом движении. Тем не менее, получив некоторые практические навыки, вы сможете улучшить свой анализ рынка с помощью этого элегантного и мощного инструмента – пары трендовых линий, которые подчеркивают рыночный тренд, – чтобы правильно определять точки входа в рынок и выхода из него. Казалось бы, что ещё может минимально потребоваться любому трейдеру? Или какие ещё меньшие потребности может иметь обычный трейдер? Прежде чем вы сможете торговать на трендовых каналах, вы должны знать, что это такое и как отображать их на графике. Давайте рассмотрим, что представляет из себя трендовый канал. Что такое трендовый канал? На нижепредставленном графике показан медвежий трендовый канал в действии. Трендовый канал Начало канала, опорная точка Максимум ценового колебания, используемый для отображения трендовой линии Сетап сделки на откате? Потенциальная точка цели по прибыли Возможно, вы еще не поняли этот пример графика, но к концу данного урока вы поймете его. По сути, трендовый канал – это инструмент, который имеет две основные функции: Отслеживает текущий тренд Устанавливает ожидания относительно будущего ценового движения и волатильности по мере развития тренда Короче говоря, трендовый канал дает всестороннее представление о рыночном ценовом движении. Тем не менее, многие трейдеры не доверяют трендовым линиям и каналам. Почему? Потому что они видят, как другие трейдеры размещают сделки на идеальных трендовых каналах, но сами они не получают таких же результатов. Проблема в следующем: оглядываясь назад, любой может нарисовать трендовый канал с помощью трендовых линий, который всегда работает. Идеально и каждый раз. Однако в реальной торговле трейдеры изо всех сил пытаются достичь такого совершенства. Поэтому возникает разочарование. Имейте в виду, что серьёзному трейдеру не нужны идеальные трендовые каналы в ретроспективе. Нам нужен канал, который: Соответствует заранее установленным (системным) правилам Является надёжным (но не идеальным) Отображен на графике и скорректирован в режиме реального времени в виде форм ценового движения По мере того, как мы поэтапно рассмотрим рисование трендового канала, вы лучше поймёте, как он связан с Прайс Экшен. Существует масса подходов к рисованию ценовых колебаний, трендовых линий и каналов. Ключевой фактор – оставаться последовательными. Как нарисовать трендовый канал? В этом уроке я использую метод рисования и корректировки канала, описанный в моём обучающем курсе по трейдингу. Хотя мой торговый курс ориентирован на внутридневных трейдеров, большая его часть, включая инструменты Прайс Экшен, такие как ценовые колебания, трендовые линии и каналы, применима на всех таймфреймах. Мы будем рисовать его следующим образом: Отметьте ценовые колебания Соедините их, чтобы сформировать трендовую линию Спроектируйте вторую трендовую линию для создания канала Шаг 1. Отметьте ценовые колебания Первый шаг для тех, кто хочет понять Прайс Экшен – это наблюдение за рыночными колебаниями. Ценовые колебания дают возможность отслеживать, что происходит на рынке в данный момент, и соотносить это с Прайс Экшен в недавнем прошлом. Представленный ниже график отмечает ценовые колебания, используя только Прайс Экшен. Вы можете видеть, как цена движется подобно волнам. Как только вы отметите ценовые колебания, можете переходить к следующему шагу – рисованию трендовых линий. Шаг 2. Рисование трендовых линий Как нарисовать трендовую линию Соедините ценовые колебания, чтобы получить трендовую линию. Трендовая линия помогает вам понять прошлое ценовое движение (тренд). На приведённом выше графике мы соединили два минимума колебаний, чтобы отобразить восходящую (бычью) трендовую линию. Обратите внимание, что второй минимум ценовых колебаний должен быть выше первого. Если бы мы соединили два максимума ценовых колебаний, мы получили бы нисходящую (медвежью) трендовую линию. В этом случае применяется аналогичный критерий: второй максимум колебаний должен быть ниже первого. Шаг 3. Проектирование трендовых каналов Наконец, мы проецируем линию, параллельную трендовой линии. Так мы получим ценовой канал. Главное, что здесь следует отметить – это опорная точка параллельной линии (также называемой линией трендового канала). Проведите параллельную линию через самый высокий максимум между двумя минимумами колебаний, которые вы использовали для рисования трендовой линии. Линия трендового канала прогнозирует степень будущего ценового движения. Таким образом, вы сразу же можете увидеть, насколько она полезна для получения прибыли. Возможность проецировать параллельные линии предлагают большинство графических платформ. Если вы до сих пор находитесь в поисках программы для построения графиков, вы можете использовать программу NinjaTrader. А если для построения графиков вы предпочитаете использовать онлайн-платформу, то предлагаю использовать платформу TradingView, которая является одной из лучших. Правила торговли на трендовых каналах После того, как вы научитесь рисовать трендовые каналы, вы можете протестировать приведённые ниже правила торговли. Сетап для длинной позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь восходящий наклон. Цена откатывается вниз, чтобы протестировать бычью трендовую линию. Открывайте длинную позицию на любом бычьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер buy limit чуть выше трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Сетап для короткой позиции на откате в трендовом канале Канал должен иметь нисходящий наклон. Цена откатывается вверх, чтобы протестировать медвежью трендовую линию. Открывайте короткую позицию на любом медвежьем ценовом паттерне. (Агрессивный вход: размещайте ордер sell limit чуть ниже трендовой линии). Установите ордер тейк-профит на линии трендового канала (при необходимости откорректируйте её). Примеры сделок в трендовом канале Каждый из приведённых ниже примеров включает: Первоначальный канал, который отследил тренд и инициировал вход в рынок на откате. Скорректированный канал, предложивший лучший вариант выхода из рынка для фиксации прибыли. Если вы не знаете, как настраивать каналы, делайте это поэтапно и фокусируйтесь на первоначальном канале. Пример №1. Дневной график акции MCD Это дневной график ценового движения акции корпорации McDonald’s (MCD на NYSE). Первоначальный медвежий канал Для проецирования трендового канала используются максимумы ценовых колебаний. Потенциальная точка входа в короткую позицию на продолжении трендовой линии. Возможная точка выхода (?) Это максимумы колебаний, используемые для проецирования медвежьего канала. Параллельная линия трендового канала была проведена через самый низкий минимум между двумя максимумами колебаний. Данное тестирование медвежьей трендовой линии послужило возможной точкой входа на продажу. Линия трендового канала была возможным уровнем фиксации прибыли. Но единственный ли это выбор? Если вы знаете, как настроить канал по ходу движения рынка, то ответ на данный вопрос будет отрицательным. Есть и другие варианты. На приведённом ниже графике показано то же ценовое движение, но канал был скорректирован после нашего входа в рынок. Поле внесения корректировок мы получаем две альтернативные цели по прибыли. Скорректированный медвежий канал Когда нисходящий тренд возобновился, мы сместили линию трендового канала, чтобы приспособить её к пробою. Сместилась и опорная точка для линии трендового канала. Консервативный выход на 100%-ой линии. Амбициозный выход на 200%-ой линии. Один из способов убедиться, что линия тренда имеет отношение к текущему ценовому движению, состоит в том, чтобы скорректировать её так, чтобы она учитывала всё ценовое движение. Следовательно, когда рынок пошел вниз, мы для этой цели повернули линию тренда против часовой стрелки. Соответственно, опорная точка спроецированной линии трендового канала тоже сместилась к новому экстремуму. Линия канала (100%-я линия) служила консервативной целью. Для более амбициозной цели в данном случае идеально подошла 200%-я линия. Если у вас нет веских оснований полагать, что тренд ускорится, обычно хорошей идеей будет зафиксировать прибыль на 200%-ой линии. Чтобы внести ясность, 200%-ю линию мы получаем, проецируя параллельную линию вниз так, чтобы 100%-я линия была равноудалена от двух других линий. Следовательно, в отличие от 100%-й линии 200%-я линия не использует разворотную точку колебания в качестве опорной точки. Пример №2. Дневной график акции WMT Это дневной график акции компании Walmart Inc. (тикер WMT на NYSE) в медвежьем тренде. Мы отметили как первоначальный, так и скорректированный каналы на одном графике, не разделяя их на отдельные графики. Пример прибыльной сделки в трендовом канале Эффективный канал с точкой входа в сделку (синие трендовые линии) Скорректированный канал после входа в сделку (коричневые трендовые линии) Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии Попытки переломить тренд Закрытие короткой позиции, когда рынок доходит до линии трендового канала (нового ценового канала) Здесь мы использовали агрессивный метод входа. Когда рынок поднялся, чтобы протестировать медвежью трендовую линию, сработал ордер sell limit. Данная сделка не была классической: цена не двигалась плавно к нашей цели. Как можно увидеть, рынок изо всех сил оказывал давление вниз и даже предпринял несколько попыток подтолкнуть цену вверх. В конце концов рынок возобновил свой нисходящий дрейф. При этом мы скорректировали трендовый канал (до коричневых линий) и зафиксировали прибыль, руководствуясь новым медвежьим трендовым каналом. Пример №3. Убыточная сделка по акции IBM Это дневной график акции компании IBM (тикер IBM на NYSE), тоже в медвежьем контексте. Пример убыточной сделки в трендовом канале Открытие сделки на продажу при тестировании ценой медвежьей трендовой линии На этом ценовом уровне размещаем стоп-лосс Этот бар пробил уровень стоп-лосса Опять же, в этом примере мы агрессивно вошли в рынок с помощью ордера sell limit на медвежьей трендовой линии. Используя консервативный вход (т.е. дождаться медвежьего ценового паттерна и войти с помощью ордера sell stop), мы могли бы избежать этой убыточной сделки. Как указано на графике, в качестве стоп-лосса мы использовали индикатор Chandelier Exit. Стоп-лоссы по волатильности, такие как Chandelier Exit, являются полезными, когда у нас нет паттерна для размещения стоп-лосса, на который можно было бы положиться. По мере роста цены рынок достиг ордера стоп-лосс. В данном случае точка входа была плохо рассчитана по времени, что и привело к убытку. Давайте примем его. Но есть нечто, чему мы можем научиться из последующего ценового движения. На приведённом ниже графике показано последующее ценовое движение с соответствующей корректировкой медвежьего трендового канала. Оно подчеркивает полезность трендовых каналов для получения прибыли. Использование трендового канала для получения прибыли Для трейдеров, которые открыли короткую позицию в этой области Скорректированный трендовый канал предлагает отличные варианты для выхода с прибылью У каждого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, есть разные методы входа в рынок. Таким образом, можно предположить, что некоторые трейдеры открыли короткие позиции в этой области. Одним из примеров является решение повторно войти в рынок после срабатывания стопа. Даже если вы не использовали медвежий трендовый канал для входа в сделку, пока вы находились в короткой позиции, скорректированный (коричневый) трендовый канал предлагал солидные варианты для получения прибыли. Обзор торговли на трендовых каналах Ищите торговые сетапы трендовых каналов, которые конфлюэнтны с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Для трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен, это является простым и эффективным подходом. Или, если вам нравится синергизм между Прайс Экшен и индикаторами, для подтверждения сетапов трендового канала используйте осциллятор (например, Stochastic или CCI). К примеру, сигнал перепроданности с бычьим ценовым паттерном на восходящей трендовой линии. Лучшие трендовые каналы имеют умеренный наклон и ширину. Другими словами, дважды подумайте, прежде чем торговать на: Крайне крутых и неглубоких каналах Крайне узких и широких каналах Для оценки крутизны в качестве ориентира вы можете использовать линию с наклоном в 45 градусов. Рынки с крутыми каналами, скорее всего, будут формировать глубокий откат, прежде чем тренд снова возобновится. Что касается неглубоких каналов, они могут быть актуальными, если вы ищете сетап в торговом диапазоне. Для оценки ширины канала выполняйте сравнение ширины канала со средним ценовым диапазоном. Если ширина канала меньше пары широких баров, такой канал считается узким. Крайне важно обращать внимание на ширину канала, поскольку она указывает на потенциальную прибыль в сделке. Не заблуждайтесь: данная базовая стратегия не приведет вас к гарантированному успеху. Но с её помощью вы получаете очень полезный инструмент торговли на Прайс Экшен, который поможет вам в: Анализе трендов Определении времени входа в рынок Дисциплинированном выходе из рынка Данная стратегия торговли на трендовых каналах основывается на том, что цена продолжит своё движение в трендовом канале. Есть и другие стратегии, которые будут пытаться захватить пробой цены из канала. Для получения дополнительной информации о торговых стратегиях на трендовом канале прочтите следующие статьи: 4 способа торговли в канале Полное руководство по скользящим средним Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Что такое останавливающий объём в VSA? Останавливающий объём представляет собой концепцию в рамках анализа VSA. Это ситуация, когда трейдер видит резкое нарастание торговых объёмов, при этом рынок прекращает своё дальнейшее падение. Хотя, возможно, эти сигналы не являются частыми, они оказываются очень надёжными индикаторами, которые усилят ваш анализ рынка. Есть масса способов интегрировать объём с ценовым движением. Но я считаю, что самые надёжные подходы включают обнаружение экстремальных объёмов. И данный паттерн является ярким примером этой идеи. Теория останавливающего объёма выглядит следующим образом. Рынок падает. Затем он испытывает значительный всплеск бычьего объёма. Скачок объёма останавливает падение рынка. Но как определить это на практике? Как вы определяете останавливающий объём? На дневном таймфрейме мы видим следующие характеристики этого паттерна: В рамках текущего дня происходит падение цены (цена закрытия дня ниже цены закрытия предыдущего дня). В течение дня происходит очень большой объём. День закрывается вблизи своего максимума. (Эти критерии взяты из книги Тома Уильяма «Освойте рынки».) В приведённых ниже примерах я применяю простой пользовательский индикатор, который включает эти критерии, чтобы выделить случаи останавливающего объёма. Останавливающий объём и Price Action Какого поведения цены мы ожидаем, когда на рынке происходит останавливающий объём? В наиболее благоприятном сценарии он определяет точный минимум медвежьего тренда. В этих случаях сигнал приведёт трейдеров к началу бычьего тренда. Именно это привлекает искателей Святого Грааля к популярной концепции VSA. Однако этот паттерн не является совершенным. Иногда вместо того, чтобы послужить сигналом бычьего разворота, он толкает рынок в торговый диапазон. Возможные сценарии после сигнала останавливающего объёма: Рынок почти сразу же разворачивается в бычий тренд. Рынок формирует боковой торговый диапазон. Рынок продолжает падать, игнорируя этот сигнал, что подразумевает, что данный сигнал послужил мощным медвежьим импульсом. Этот сигнал со стороны объёма не является обычным явлением. Но когда вы его замечаете, он всегда заслуживает более пристального внимания. И, что ещё более важно, наблюдайте за тем, как на него реагирует рынок. Примеры торговли Набор торговых правил сформулировать легко. Однако оптимальный подход зависит от того, как вы определяете этот паттерн объёма и контекст, в котором он появляется. Следовательно, самый эффективный способ научиться торговать на них – это просмотреть примеры торговли. В этом разделе вы найдёте ряд примеров, показывающих останавливающий объём в действии. Они варьируют от неудачных сигналов до идеальных. Просмотр их даст вам полное представление о различных сценариях, связанных с этим мощным бычьим паттерном. Пример №1. Различные интерпретации останавливающего объёма В данном примере перед нами дневной график акций компании Salesforce (CRM). Он показывает два случая останавливающего объёма в разных рыночных контекстах. Из-за этой разницы они поддаются различным интерпретациям. Останавливающий объём как зона поддержки и сопротивления Из-за контекста тренда этот останавливающий объём не может служить сигналом бычьего разворота. Но его диапазон спроецировал интересную зону поддержки/сопротивления Зона поддержки рынка Зона сопротивления рынка Отличный сигнал бычьего разворота Этот первый сигнал останавливающего объёма сформировался как часть небольшого отката в бычьем тренде. Следовательно, интерпретировать его как бычий разворот не имеет смысла. Однако его торговый диапазон оказался адекватной зоной поддержки и сопротивления. Две горизонтальные линии проведены через максимум и минимум дня, в рамках которого сформировался останавливающий объем. Эта зона послужила зоной поддержки, поскольку рынок перешел в боковую фазу. После пробоя зона поддержки стала оказывать сопротивление рынку. Наконец, давайте не будем забывать о втором дне, в рамках которого произошел останавливающий объём в этом примере. Сформировавшись в конце резкого падения рынка, он имел правильный контекст как сигнал бычьего разворота. И в этом случае после него произошёл бычий разворот. Для бычьих сделок, основанных на втором сигнале, зона поддержки/сопротивления, спроецированная первым сигналом, предлагала надёжный (хотя и консервативный) уровень цели по прибыли. Пример №2. Когда останавливающий объём не останавливает падение рынка В этом примере показан дневной график акций корпорации Union Pacific Corp (UNP). На этом графике пять сигналов. Самая захватывающая часть – это группа из трёх сигналов, которые не смогли остановить падение рынка. Неудачные сигналы Останавливающий объём в конце глубокого отката с уровнем поддержки от минимума предыдущего колебания Повторный останавливающий объём не смог остановить падение рынка – медвежий сигнал В этой зоне хорошей идеей является поиск сетапов для открытия короткой позиции Более высокий объём является хорошим сигналом останавливающего объёма Этот сигнал совпал с уровнем поддержки, спроецированным от минимума предыдущего колебания. Это слияние повысило его качество как бычьего сигнала. Наличие трёх сигналов останавливающего объёма в один и тот же период было необычным. Но нас заинтересовало то, что ни одному из них не удалось каким-либо значимым образом развернуть или затормозить рыночное движение. Многочисленные неудачи типичных мощных бычьих сигналов имели медвежьи последствия. С учётом этого медвежьего фона хорошей идеей было искать точки входа на продолжение медвежьего тренда в данной зоне. Бывшая зона поддержки могла смениться на зону сопротивления в этом медвежьем тренде. Последний сигнал имел самый высокий объём из всех предыдущих сигналов. Он также оказался самым мощным сигналом, обеспечивающим идеальный вход в новый бычий тренд. Пример №3. Боковое ценовое движение Ниже представлен дневной график акций компании Campbell Soup (CPB). Останавливающий объём, приведший к боковому рынку Рынок падал Останавливающий объём Останавливающий объём подтолкнул рынок к боковому движению Ещё один сигнал останавливающего объёма, но контекст был несостоятельным Рынок находился в здоровом бычьем тренде. Этот контекст является важной предпосылкой для распознавания паттернов останавливающего объёма. На останавливающем объёме рынок отклонил попытку протолкнуться к новому минимуму тренда. Шип объёма в комбинации с длинной нижней тенью был явным свидетельством того, что на рынок с силой ворвались быки. Однако цена акции не развернулась в бычий тренд. Вместо этого цена перешла в торговый диапазон, ограниченный диапазоном дня, в рамках которого произошёл останавливающий объём. После резкого пробоя диапазона снизу вверх сформировался ещё один сигнал. Однако следует помнить, что останавливающий объём имеет смысл только в контексте падающих цен. Таким образом, этот второй сигнал имел меньший вес в нашем анализе. Пример № 4. Глубокая коррекция В этом примере показан дневной график акций компании Expedia Inc (EXPE). Останавливающий объём, который привёл к глубокой коррекции Рынок стремительно падал Останавливающий объём Останавливающий объём послужил началом отката рынка, который был достаточно глубоким, чтобы его можно было назвать умеренным бычьим трендом Падение продолжается Как и в последнем примере, контекст Price Action здесь был медвежьим. После узкого торгового диапазона рынок пошёл вниз. Но он наткнулся на сильный объём, который смог остановить его. В результате сформировался сигнальный бар в виде бычьего пин-бара (обычно такие сигнальные бары формируются на останавливающем объёме). Останавливающий объём здесь был более сильным, чем в примере №3. Это привело к бычьему тренду, который практически прекратил предыдущее падение рынка. Затем рынок продолжил падение. (Для целей ретроспективного анализа я назвал это «глубокой коррекцией». В режиме реального времени я бы назвал это движение разворотом.) Хотя в конце концов рынок развернулся вниз, останавливающий объём предложил своевременный вход в рынок для длинной позиции. После его сигнала можно было открыть длинную позицию и получить очень хорошую прибыль. Пример №5. Двойное дно Ниже представлен дневной график цены акций компании Blackrock Inc (BLK). Останавливающий объём, подтверждающий двойное дно Два кластера сигналов останавливающего объёма вблизи одной и той же ценовой зоны Это фантастический пример слияния торговых сигналов. Двойное дно – это бычий паттерн, состоящий из двух минимумов ценовых колебаний. В этом случае сигналы останавливающего объёма сформировались на обоих минимумах колебаний, составляющих свечной паттерн «двойное дно». Наличие нескольких бычьих сигналов на этом графике предлагало быкам крайне надежную сделку. И действительно, вслед за формированием двойного дна последовал продолжительный и устойчивый бычий тренд. Пример №6. Резкий разворот На этом графике показано ценовое движение торгуемого индексного фонда S&P 500 (SPY). Останавливающий объём, который привел к резкому развороту Рынок резко упал В течение двух дней подряд на рынке был останавливающий объём Цена выросла мгновенно, без оглядки Рынок быстро падал и вызывал страх. В конце продаж было два дня подряд с останавливающим объёмом. Это был необычный и крайне бычий паттерн. Сразу же после формирования этого редкого паттерна цена развернулась и резко выросла. Учитывая волатильность рынка, с которой мы столкнулись в этом году, изучение недавнего ценового движения торгуемого индексного фонда SPY ETF будет отличным учебным упражнением. Временны́е сигналы в более широком рыночном масштабе Сигнал останавливающего объёма на вершине бычьего тренда не имеет смысла – его можно спокойно игнорировать Уместные бычьи сигналы, но они не смогли остановить дальнейшее падение рынка Отличный сигнал перед восстановлением рынка Мы можем смело игнорировать сигнал на вершине бычьего тренда (этот сигнал можно устранить, доработав пользовательский индикатор, или включать базовый анализ с точки зрения здравого смысла). Это были уместные бычьи сигналы. Более того, большим плюсом было наличие двух сигналов останавливающего объёма подряд. Однако рынок продолжал падать. Ни один метод не идеален. Вот почему мы всегда должны планировать несрабатывания торговых сигналов. Этот сигнал поймал дно рыночного обвала, начавшегося в феврале 2020 года. Как использовать останавливающий объём для вашего торгового преимущества Несколько из приведённых выше примеров показали, что останавливающий объём точно соответствует началу бычьего тренда. Не думайте, что сделки, которые приводятся в учебниках, являются идеальными. Во избежание разворота на изолированном сигнале комбинируйте сигналы объёма с другими техническими инструментами для более надёжной разворотной сделки (как в примере № 5, где в качестве подтверждения на графике образовался паттерн «двойное дно»). Кроме того, если у вас имеется опыт, то помимо этих технических сигналов обратите внимание на фундаментальную информацию. Тем не менее, если вы удерживаете открытую короткую позицию, то практически всегда хорошей идеей будет закрыть свою позицию, если вы столкнетесь с сигналом останавливающего объёма. Возможно, это не будет идеальным выходом из рынка. Но даже если вы ожидаете, что медвежий тренд продолжится, вы, скорее всего, сможете повторно открыть короткие позиции по более высокой (лучшей) цене. Хотя этот сигнал со стороны объёма является бесценным для обнаружения бычьих разворотов, большинство бычьих трендов начинаются и без него. Следовательно, чтобы получить более широкое представление, вы можете поэкспериментировать с различными способами определения этого паттерна объёма. Паттерны высокого объёма часто являются решающими точками разворота или уровнями поддержки/сопротивления. Следовательно, ожидайте появления останавливающего объёма с якорными барами и гэпами истощения. Эти понятия тесно пересекаются. Дополнительные сведения об анализе спреда объёма, такие как «бар отсутствия спроса», см. в моем руководстве по VSA. Лучшим другом рыночного объёма всегда является Price Action. Здесь вы можете ознакомиться с нашим Руководством по Price Action. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

5 навыков, которые должны иметь все трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен на своих торговых инструментах Для обучения торговле на сигналах Прайс Экшен вовсе не надо иметь какой-либо профессиональной квалификации или проходить университетские курсы. Единственный параметр для входа в рынок, который вы должны знать – это цена: именно она говорит о том, что происходит на рынке. Кроме того, у вас должен быть конкретный план торговли, основанный на вашей интерпретации сигналов Прайс Экшен. Прайс Экшен на самом деле является простым, но торговать на сигналах Прайс Экшен сложно. Чтобы стать успешным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, одного заучивания свечных паттернов недостаточно. Вы должны иметь набор навыков интерпретации сигналов Прайс Экшен, чтобы применять их на любом рынке и понимать их смысл. В этой статье я определил 5 навыков, которые должны иметь все трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен. Чтобы быть эффективным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, вам нужно отточить эти навыки и в конечном итоге преуспеть в них: Находить разворотные точки ценовых колебаний Рисовать трендовые линии Определять, будет удерживаться уровень поддержки/сопротивления или нет Распознавать давление покупателей и продавцов Ставить реалистичные цели Торговый навык №1: нахождение разворотных точек ценовых колебаний Рыночные цены движутся в виде колебаний. Эти колебания: Определяют структуру рынка Формируют основу областей поддержки и сопротивления Структура рынка похожа на ваше поле битвы. Это ландшафт, на котором вы будете сражаться. Поэтому чем лучше вы её понимаете, тем больше ваше преимущество. Если вы хотите плыть по ценовому течению, следуйте за ценовыми колебаниями. Они покажут вам: Текущее направление движения рынка и Возможные области поддержки и сопротивления. Два приведённых ниже примера взяты с 10-минутного графика фьючерса 6E (Euro FX). Минимум ценового колебания выступает в качестве области поддержки Эти две точки являются значимыми минимумами колебаний независимо от вашего торгового подхода. Цена действительно нашла поддержку вблизи уровней значимых минимумов колебаний. Увеличим данное движение и рассмотрим его на следующем графике. Независимо от того, как вы определяете разворотные точки ценовых колебаний, эти две точки были значимыми минимумами колебаний. Исходя из этих минимумов, мы можем спроектировать зону поддержки. Несмотря на стремительную продажу, рынок остановился вблизи этой зоны поддержки. Давайте увеличим ценовое движение этого нисходящего тренда (между этими двумя точками) и рассмотрим его на следующем графике. Ценовые колебания на медвежьем рынке Очевидны более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний. Для бычьих сделок не было никаких причин. Для получения прибыли сосредоточьтесь на открытии коротких сделок. Цена наткнулась на область поддержки, как показано на предыдущем графике. Отслеживайте максимумы и минимумы колебаний. Они опускались всё ниже и ниже. Попытки подняться выше предыдущего максимума колебания были отвергнуты, что говорит о присутствии на рынке очевидного нисходящего тренда. Область поддержки, спроецированная из предыдущих значимых минимумов колебаний, показанных на первом графике. Вот несколько способов нахождения точек разворота: Колебания Ганна Процентные колебания (индикатор зигзаг) Скользящие средние Как и всё в трейдинге, ни один метод не является идеальным. Просто выберите один из способов определения рыночных колебаний и придерживайтесь его. Посмотрите, как работает рыночная структура ценовых колебаний с популярным свечным паттерном. Торговый навык №2: рисование трендовых линий Рисование трендовых линий – это естественная прогрессия ценовых колебаний. Чтобы отобразить на графике трендовую линию, просто соедините между собой разворотные точки ценовых колебаний и продлите результирующую линию вправо на вашем графике. Трендовые линии являются невероятно универсальным торговым инструментом. Трендовые линии подскажут вам, в каком направлении следует торговать. Трендовые линии выступают в роли линий поддержки и сопротивления. Трендовые линии дают вам ощущение динамики тренда. Так что не оставляйте свои трендовые линии без внимания. Методы Прайс Экшен работают на большинстве таймфреймов. Ниже представлен недельный график акций биржевого фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST (биржевой тикер SPY). (Трендовая линия нарисована в соответствии с действительными разворотными точками, как описано в моем курсе.) Трендовые линии выступают в роли линий поддержки Бычья линия тренда, построенная на этих двух минимумах колебаний. Она выступает в качестве линии поддержки. Умение отображать на графиках трендовые линии является ключевым навыком для любого трейдера, торгующего на сигналах Прайс Экшен. Предлагаю статью, которая обучит вас этому более детально: Простая стратегия торговли с помощью каналов трендовых линий Наконец, если вы хотите узнать об уникальной технике торговли с помощью трендовых линий, взгляните на Вилы Эндрюса. Этот индикатор объединяет разворотные точки и трендовые линии в элегантный торговый инструмент. Торговый навык №3: определите, будет удерживаться уровень поддержки/сопротивления или нет Что такое уровни поддержки и сопротивления? Всегда ли они выполняют свою роль поддержки и сопротивления? Являются ли эти предполагаемые уровни поддержки и сопротивления надежными на 100%? Нет. Тем не менее: Если вы ожидаете, что область поддержки сохранится, вы будете покупать, когда рынок будет тестировать область поддержки. А если вы ожидаете, что зона поддержки будет пробита, то будете продавать, когда рынок пробьёт область поддержки сверху вниз. Итак, эта область либо будет удерживаться, либо пробьётся. Это, соответственно, будет оказывать влияние на вашу торговую стратегию. Следовательно, оценка вероятности удержания области поддержки или сопротивления является важным торговым навыком. Ключ к правильному суждению заключается в терпении. Ожидание бо́льшего количества подсказок со стороны Прайс Экшен является лучшим планом действий в случае сомнений. Удержание или пробой области поддержки: подождите и посмотрите Видите ли вы более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний? Следовательно, мы не были уверены, будет эта линия тренда протестирована или пробита. Будьте терпеливы и воздерживайтесь от входа в рынок. Этот более высокий минимум колебаний указывает на большую вероятность удержания линии тренда. Более низкие максимумы колебаний и более низкие минимумы колебаний, по-видимому, подразумевают медвежий разворот. Однако первоначальные нисходящие ценовые колебания были слабыми. Обратите внимание, что первые три нисходящих ценовых колебания еле вернулись к максимуму последнего колебания в направлении тренда. Благодаря такому сильному падению, пробивающему линию тренда, зона поддержки в районе линии тренда могла быть пробита. Тем не менее, поскольку рынок находился в установившемся бычьем тренде, терпеливый трейдер мог воздержаться от входа, предполагая, что тренд может преждевременно развернуться. По мере развития движения сформировался этот более высокий минимум колебаний, который подтвердил, что быки всё еще контролируют ситуацию. По сути, все концепции торговли на сигналах Прайс Экшен можно сгруппировать на сравнение областей поддержки и сопротивления по времени и ценам. Следовательно, оценка зон поддержки и сопротивления является очень важным торговым навыком. Более подробную информацию вы можете узнать в следующем торговом руководстве: Полное руководство по торговле на сигналах Прайс Экшен в областях поддержки и сопротивления Торговый навык №4: распознавание давления покупателей и продавцов Существуют микропотоки Прайс Экшен, которые необходимо уметь обнаруживать. Знание того, как определять давление покупателей и продавцов в критических ценовых точках, помогает более точно определить ваши точки входа в сделки. Более точная точка входа означает принятие меньшего риска и меньше зигзагообразных движений для каждой сделки. Видите ли вы давление быков и медведей на нижепредставленном графике? Давление на цену помогает более точно определить ваши точки входа Давление медведей Давление быков Как вы распознаете давление со стороны покупателей и продавцов? Для обнаружения давления со стороны покупателей и продавцов большинство трейдеров, торгующих на сигналах Прайс Экшен, используют жёсткие ценовые паттерны. Но запоминания только одних ценовых паттернов недостаточно. Вам нужно понимать психологию и обоснование каждого ценового паттерна. Разбейте каждый ценовой бар на составляющие: максимальную цену, минимальную цену, цену открытия, цену закрытия, верхнюю тень, нижнюю тень, диапазон и относительное положение тела свечи. Изучите положение каждого ценового бара относительно предыдущего бара. Поймите, что заставляет их работать. Знайте, когда они работают. Только тогда вы сможете распознать давление со стороны покупателей и продавцов в трейдинге в режиме реального времени. Начните с прочтения следующего руководства: Руководство для начинающих трейдеров по чтению сигналов Прайс Экшен Торговый навык №5: ставьте реалистичные ценовые цели Правильное размещение ордеров тейк-профит представляет собой навык, которым часто пренебрегают. Большинство сделок могут быть прибыльными при условии правильного размещения ценовых целей. Крайне важно найти реалистичную цель по прибыли, основанную на сигналах Прайс Экшен. Это особенно актуально для технической торговли в краткосрочной перспективе. Существуют три широкие категории методов определения целей по прибыли: Уровни поддержки/сопротивления. (Закрывайте длинную позицию на уровне сопротивления. Закрывайте короткую позицию на уровне поддержки.) Проецирование цели по прибыли на основе структуры цены. (Проецирование цели по прибыли на основе твёрдого ценового толчка, как показано на графике ниже.) Размещение целей по прибыли с помощью индикаторов измерения волатильности, таких как ATR или стандартное отклонение. Прибыль не идёт к вам в руки сама – вы должны пытаться вырвать её из рынка. Проецирование цели по прибыли на основе бычьего ценового толчка Бычий толчок, используемый для прогнозирования ордера тейк-профит. Рынок достиг прогнозируемой цели по прибыли. Этот бычий толчок был значимой структурой, полезной для проецирования ордера тейк-профит. Соответственно, мы проецируем цель по прибыли, равную высоте толчка. Цель в этом случае оказалась эффективной. Общепринятого правильного способа размещения ордера тейк-профит не существует. Ключевым моментом является принятие методов, соответствующих вашему торговому плану. Заключение. Навыки торговли на сигналах Прайс Экшен Быть трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен, не означает просто знать, что такое свечной паттерн харами или графический паттерн «голова и плечи». Как видите, хороший трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, должен выполнять различные виды анализа: Рыночный тренд (точки разворота и линии тренда) Точки входа в сделку и контроль рисков (удерживаются или пробиваются области поддержки и сопротивления, определение давления покупателей/продавцов) Точки выхода из сделок и размещение ордеров тейк-профит (целей по прибыли) Если вы хотите быть отличным трейдером, торгующим на сигналах Прайс Экшен и получающим стабильную прибыль, вы должны обладать бо́льшими навыками, чем большинство других трейдеров. По крайней мере, лучше, чем те 80-95% трейдеров, которые оказались неудачниками в трейдинге. Это нелегко, но возможно, если вы достаточно настойчивы. Навыки, которые мы обсудили, не являются независимыми друг от друга. Здесь много концептуального перекрытия. Так что не пытайтесь выучить всё одновременно. Начните с понимания общей картины рыночного тренда. Узнайте, что цена делает сейчас. А далее вы плавно перейдёте к поиску торговых входов и выходов. Большинство трейдеров начинают с поиска сделок и игнорирования рыночного контекста. И большинство из них терпят неудачу. Есть множество бесплатных ресурсов, которые вы можете использовать, чтобы обучиться этим пяти навыкам. Тем не менее, если вы хотите более организованно освоить их, пройдите курс торговли на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Как анализировать ценовой импульс с помощью линий трендовых микроканалов Когда вы видите, что рынок набирает скорость в одном направлении, это говорит о ценовом импульсе. Обнаружение такого импульса является отличным навыком для любого стиля торговли. Подобный навык даст вам возможность ловко реагировать на ценовое движение и более высокий шанс остаться на правильной стороне рынка. Для оценки ценового импульса есть много способов. Например, можно использовать индикатор momentum. Или вы можете наблюдать за Прайс Экшен. В конце концов, импульс на графике очевиден. Но можно легко запутаться, имея массу доступных методов его определения. Следовательно, на практике вам будет полезно придерживаться одного системного способа определения импульса. В этой статье вы узнаете, как отслеживать краткосрочный рыночный импульс с помощью линий трендовых микроканалов. Линии трендовых микроканалов Чтобы объяснить наш инструмент – линии трендовых микроканалов – давайте основываться на базовых концепциях торговли на сигналах Прайс Экшен. Прежде всего пошагово рассмотрим следующие вопросы: Что такое линии тренда? Что такое линии трендовых каналов? Что такое линии трендовых микроканалов? 1. Что такое линии тренда? Линия тренда предназначена для отслеживания тренда. Следовательно, линию тренда можно отобразить: Под ценовыми барами на растущем рынке или Над ценовыми барами на падающем рынке. В бычьем тренде линия тренда часто выступает в качестве линии поддержки. На нижепредставленном графике показан пример линии бычьего тренда. Линии тренда, выступающие в роли линий поддержки 1. Линия тренда, проведенная через эти две разворотные точки 2. Она выступает в качестве линии поддержки Соединяя эти две разворотные точки-минимумы, мы можем спроецировать восходящую линию бычьего тренда. Она послужила хорошей зоной поддержки. 2. Что такое линии трендового канала? Теперь давайте поговорим о линиях трендового канала. Линии тренда подчеркивают существование тренда; линии же трендового канала отображаются, чтобы подчеркнуть прогресс тренда. Таким образом, линии трендового канала вы можете отобразить: Сверху на растущем рынке или Снизу на падающем рынке. Их можно отобразить двумя способами: В виде линий, параллельных трендовым линиям, или Соединяя экстремумы тренда. Отображение линий трендового канала в виде линий, параллельных трендовым линиям На представленном ниже графике коричневая линия является линией трендового канала. Сначала мы отображаем линию бычьего тренда (фиолетового цвета), соединив две разворотных точки-минимума. Затем через разворотную точку-максимум, находящуюся между двумя разворотными точками-минимумами, проводим линию, параллельную трендовой линии. Эта спроецированная трендовая линия представляет собой линию трендового канала (коричневого цвета). Очевидно, что этот подход требует, чтобы мы сначала отобразили на графике линию тренда, после чего можем отобразить линию трендового канала. Отображение линии трендового канала путем соединения экстремумов тренда Это ещё один метод проецирования линий трендовых каналов. Именно этот метод мы используем для отображения линий трендовых микроканалов, о чём пойдёт речь ниже. Отображение линии трендового канала путём соединения экстремумов тренда 1. Соединяя эти два экстремума тренда, мы проецируем линию трендового канала При таком подходе нам не нужно сначала отображать на графике трендовую линию. Вместо этого для отображения линии трендового канала мы можем непосредственно соединить два экстремума тренда. В контексте растущего тренда это означает соединение двух максимумов ценовых колебаний, сформированных по мере развития тренда. 3. Что такое линии трендовых микроканалов? «Линии трендовых микроканалов» – труднопроизносимая фраза. Просто проявите терпение, и как только вы разберетесь, как отображать их на графике, вы сможете называть их, как вам будет угодно. Линии трендовых микроканалов проводятся всего лишь через два ценовых бара. И вы можете отобразить их как на растущем, так и на падающем рынке. Давайте рассмотрим их на примере бычьего тренда. Чтобы отобразить бычью линию трендового микроканала: Найдите два последовательных ценовых бара. Убедитесь, что второй ценовой бар имеет более высокий максимум, чем первый. Нарисуйте линию, соединив два максимума этих баров. Продлите эту линию вправо на графике. Для интерпретации импульса с помощью данной линии посмотрите на то, как будет взаимодействовать с ней третий бар. На графике ниже показаны три возможных сценария, с которыми вы столкнётесь. Как интерпретировать импульс с помощью линий трендовых микроканалов 1. Линия, отображенная по максимумам этих двух баров 2. Третий бар закрылся выше линии: бычий импульс 3. Бар пробил линию, но закрылся ниже нее: несостоявшийся импульс 4. Бар не дошел до линии: отсутствие импульса Бычий импульс Для интерпретации бычьего импульса выполните следующие рекомендации: Бар закрывается над линией – бычий импульс (см. пункт 2 на графике выше) Бар пробивает линию, но закрывается ниже неё – несостоявшийся бычий импульс (пункт 3 на графике) Бар не доходит до линии – отсутствие импульса (пункт 4) Медвежий импульс Для медвежьего импульса вам нужно отобразить на графике медвежьи линии трендовых микроканалов. Для этого соедините минимумы двух последовательных баров, чтобы сформировалась нисходящая линия. Для интерпретации медвежьего импульса выполните следующие рекомендации: Бар закрывается ниже линии – медвежий импульс Бар пробивает линию, но закрывается выше неё – несостоявшийся медвежий импульс Бар не доходит до линии – отсутствие импульса В следующем разделе вы найдёте примеры медвежьего импульса. Попробуйте применить эти рекомендации к своим графикам. Как только вы сможете оценить ценовой импульс с помощью линии трендового микроканала, вы будете готовы перейти к следующему разделу. Как интегрировать импульс в ваш торговый подход Возможность отслеживать ценовой импульс является бесценным навыком. Но чтобы сформировать жизнеспособную торговую стратегию, вы должны совместить его с вашей оценкой рынка. Каждый раз, когда вы будете обнаруживать ценовой импульс, у вас будет два варианта действий: Следовать в направлении рыночного импульса или Идти против импульса (гасить его). Это зависит от вашей оценки рыночного контекста. Ожидаете ли вы, что рынок возобновит свой тренд? Ожидаете ли вы, что рынок останется в торговом диапазоне? Или же вы ожидаете, что он пробьет торговый диапазон? Ваши ответы на эти вопросы будут определять то, как вы можете использовать импульс в своем торговом плане. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы прийти к лучшей идее. Пример 1. Гашение контртрендового импульса Контртрендовый импульс длится недолго. Он обычно демонстрирует отчаянные усилия трейдеров, торгующих против тренда на текущем откате. Как только вы поймёте это, гашение контртрендового движения предложит вам отличный способ войти в тренд. Гашение контртрендового импульса 1. Бычий тренд 2. Бар закрывается ниже линии трендового микроканала, показывая медвежий контртрендовый импульс в бычьем тренде. Гасите его: открывайте длинную позицию и присоединяйтесь к растущему рынку Рынок был намного выше EMA с периодом 50, демонстрируя тем самым сильный бычий тренд. Поэтому мы ожидали, что бычий тренд продолжится. Это был первый (и единственный) подтверждённый медвежий импульс в этом откате. Когда этот бар закрылся ниже линии трендового микроканала, хорошей идеей была покупка. Тем не менее, когда вы совершаете сделку на гашении ценового движения, трудно размещать ордер стоп-лосс. В таких случаях в качестве начального стоп-лосса следует рассматривать стоп-лосс, основанный на волатильности. Пример 2. Присоединение к бычьему тренду Этот похожий пример подчёркивает возврат бычьего импульса на откате. Присоединение к тренду на импульсе 1. Бычий тренд 2. Бар закрывается ниже линии трендового микроканала, показывая медвежий импульс. Гасите его, открывая длинную позицию на бычьем рынке 3. Бар закрывается выше линии трендового микроканала, подтверждая возврат бычьего импульса. Присоединяйтесь к бычьему тренду 4. Незначительный откат, который обычно происходит после всплеска импульса В этом примере рынок находится выше EMA с периодом 50. Таким образом, мы интерпретировали сигналы, возникающие в рамках бычьего рынка. Этот бар закрылся ниже линии трендового микроканала, что подразумевает медвежий импульс. Вы могли бы гасить этот бар, присоединившись к бычьему тренду. Это было предпосылкой для совершения сделки, как и в вышепредставленном Примере №1. Если бы вы решили подождать дальнейшего разворачивания Прайс Экшен, вы бы обнаружили еще один бычий импульс. Этот бар подтвердил, что на рынке снова появился бычий импульс, предлагая вам еще один шанс для открытия длинной позиции. Во время глубокого отката в бычьем тренде всплеск бычьей активности является надёжным сигналом для открытия длинной позиции. Обычно в течение первых нескольких баров по мере консолидации импульса рынок идёт против вас. Тем не менее, рассмотрите возможность раннего выхода, если рынок застопорится на более длительный период. Пример 3. Анализ двуногих откатов В этом примере показано, как линии трендовых микроканалов иллюстрируют то, что происходит при контртрендовом откате. Анализ двуногих откатов 1. С этого момента рынок начал совершать откат 2. Этот бар не пробил сверху вниз линию трендового микроканала: отсутствие импульса 3. Этот бар пробил сверху вниз линию трендового микроканала, но закрылся выше неё: несостоявшийся медвежий импульс, послуживший сигналом для быков – потенциальный бычий сетап Когда тренд сформировал новый максимум, рынок отреагировал на него медвежьей свечой поглощения, которая привела к откату. С помощью линии трендового микроканала мы оценили отсутствие медвежьего импульса на первом этапе отката. Это наблюдение могло подтолкнуть агрессивных трейдеров к открытию длинной позиции. На втором этапе отката линия трендового микроканала тоже оказалась полезным инструментом для анализа. Она подчеркнула, что медведи пытались подтвердить импульс, но потерпели неудачу, предоставив сетап для открытия длинной позиции в виде убедительного бычьего разворотного бара. С учётом вышеизложенных замечаний мы пришли к выводу о том, что по завершении второй ноги отката сформировался прекрасный контекст для открытия длинной позиции. Заключение – анализ ценового импульса с помощью линий трендовых микроканалов Этот метод прост и не требует применения какого-либо сложного индикатора. Такой подход можно реализовать при условии, что ваша платформа для построения графиков позволяет отображать на ней линии тренда. А имея некоторые практические навыки, для выполнения данного анализа вы сможете визуализировать эти микролинии и без отображения их на графике. Этот элегантный метод поможет вам определять ценовой импульс, оставаясь приверженными сигналам Прайс Экшен. Вместо применения какого-либо отдельного индикатора для анализа импульса позвольте Прайс Экшен сделать это для вас. Обратите внимание, что данный метод фокусируется на ценовом импульсе на максимально коротком таймфрейме. По сути, наш анализ строится на основании только трёх ценовых баров. С помощью первых двух баров мы отображаем линию трендового микроканала и ищем её подтверждение третьим баром. Такой замысел хорошо работает на большинстве таймфреймов. Концепция, лежащая в основе данного метода линий трендовых микроканалов, аналогична паттерну «антикульминация», который я преподаю в своём торговом курсе. В обоих случаях используется взрывное ценовое движение, которое не является стабильным в условиях устоявшегося тренда. Итак, сейчас же открывайте свои графики и пробуйте читать рынок, визуализируя линии трендового микроканала, открывая тем самым для себя новый уровень информации о сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

11 эффективных правил внутридневной торговли У вас может быть 1001 правило для внутридневной торговли. Но если вы не будете помнить их, значит, они бесполезны. Никто не будет соблюдать правила, которые не помнят. 1001 торговое правило порождает в трейдере хаос и безответственность. Поэтому в данной статье мы поговорим об 11 самых основных правилах и советах по внутридневной торговле, которые помогут вам оставаться на верном пути. Обзор правил: Внутридневная торговля – это не инвестирование. Внутридневная торговля – это не азартная игра. Планируйте свои сделки. Избегайте торговли на открытии сессии. Выполняйте обзор и анализ своих сделок. Устанавливайте ордер стоп-лосс. Устанавливайте ордер тейк-профит. Принимайте лучшие сделки. Контролируйте свои действия. Торгуйте небольшим размером позиций. Принимайте убыточные дни. Прежде чем мы перейдём к правилам внутридневной торговли Напомню вам абсолютные основные правила. Даже не начинайте торговать, пока не усвоите их. 1. Внутридневная торговля не является формой инвестирования Внутридневная торговля не является формой инвестирования. Она не является частью портфеля акций/облигаций, которые вы имеете для выхода на пенсию. Внутридневная торговля является рискованной, и вы можете потерять всё (и даже больше, чем имеете), если потерпите неудачу. Вы должны принять этот факт, прежде чем приступите к внутридневному трейдингу. 2. Внутридневная торговля не является азартной игрой В то же время внутридневная торговля – это не азартная игра. Если вы не воспринимаете это всерьёз и не собираетесь усердно работать над этим, то даже не начинайте торговать. Совет по соблюдению правил Первые два правила направлены на ориентацию вашего отношения к внутридневной торговле. Начните с правильного мышления и правильных ожиданий – это поможет вам в соблюдении данных «правил». 3. Планируйте всё Здесь я подчеркиваю слово «всё». Представьте себе все непредвиденные обстоятельства и планируйте их возникновение. Планируйте даже то, что вы оставляете незапланированным – это означает планирование любого возможного исхода событий. К числу важнейших аспектов относятся следующие: На каком рынке следует торговать? Когда следует торговать? Какие инструменты следует использовать для торговли? Какова ваша торговая стратегия и как её реализовать? Какой долей капитала следует рисковать в одной сделке? Использовать брокера, Интернет или компьютер для торговли, и что делать, когда эти каналы связи не работают? Торговый план всегда находится в стадии разработки. Продолжайте дорабатывать и дополнять его. Совет по соблюдению правил Если ваш торговый план записан в файле на компьютере, открывайте и просматривайте его перед каждой торговой сессией. Если он распечатан, поместите его рядом с торговым компьютером, чтобы он находился в вашем поле зрения. Альфа и Омега вашей торговой сессии Предлагаю использовать эти два простых правила в начале и по окончании каждой торговой сессии. 4. Альфа – не входите в рынок в течение первых 15 минут торговой сессии Первые 15 минут торговой сессии обычно являются очень волатильными, без особых ценовых движений, которые можно было бы проанализировать. Следовательно, вам не нужно входить в рынок в течение первой четверти часа – в это время просто наблюдайте за рыночным движением. Со временем это практическое правило поможет вам понять контекст Прайс Экшен для анализа остальной части торговой сессии. Если вы имеете страстное желание открыть сделку сразу же по истечении первых 15 минут торговой сессии, рассмотрите возможность стратегии скальпинга на открытии рынка. 5. Омега – выполняйте обзор и анализ ваших сделок после каждой торговой сессии После каждой торговой сессии у вас есть возможность обучения. Каждая сделка способствует циклу обратной связи, который может улучшить нашу производительность в трейдинге. Следовательно, просмотр и анализ сделок имеют решающее значение для повышения вашей производительности. Совет по соблюдению правил Каждая торговая сессия начинается с воздержания от сделок и заканчивается обзором и анализом всех сделок, совершённых вами в рамках данной торговой сессии. Это Альфа и Омега каждой торговой сессии. Актуальные правила внутридневной торговли Теперь перейдём к правилам, которые вы должны активно использовать на протяжении всей торговой сессии и, в частности, для каждой сделки, которую вы рассматриваете. 6. Используйте ордера стоп-лосс Каждый технический трейдер должен использовать ордер стоп-лосс. Мы должны всегда знать, сколько можем потерять, и принимать эту возможность. Если вы не согласны со мной, надеюсь, вы переосмыслите свои взгляды. 7. Для получения прибыли используйте лимитные ордера тейк-профит Внутридневные трейдеры закрывают свои сделки до окончания торговой сессии, поэтому потенциал их прибыли является меньшим, чем потенциал прибыли для трейдеров, торгующих на колебаниях, и позиционных трейдеров. Следовательно, ставить лимитные ордера, чтобы захватить нашу прибыль – это хорошая идея. К сожалению, внутридневные трейдеры не должны ожидать, что они захватят бычье движение века. Используйте торговую платформу, которая вместе с торговым ордером позволяет устанавливать ордера стоп-лосс и лимитные ордера тейк-профит. Для автоматизации этого процесса вы можете использовать, например, функцию Advanced Trade Management на платформе Ninjatrader. Совет по соблюдению правил Запрограммировав ордера на своей торговой платформе, вы непременно будете соблюдать эти правила. 8. Принимайте только лучшие сделки Будьте очень избирательны в отношении сделок, которые вы совершаете. Большинство внутридневных трейдеров стоят перед опасностью чрезмерного трейдинга. Следовательно, метод открытия только лучших сделок позволяет избежать чрезмерного трейдинга при сохранении высокого качества сделок. Правила внутридневной торговли, которые спасут вас от разорения Существует множество способов заработка на рынке. Тем не менее, методы защиты себя от риска разорения сводятся к нескольким рекомендациям. Предлагаю вам три критически важных правила (для более подробного обсуждения см. данное руководство). 9. Всегда сохраняйте контроль над самим собой, не гоняйтесь за рынком Если рынок взлетел, а вы не успели зайти в него, не преследуйте его. Никто не может контролировать поведение рынка. Вы не можете контролировать рынок. Вы можете контролировать только свою реакцию на рынок. Всегда будьте в зоне. 10. Если у вас есть сомнения, уменьшите размер своей сделки Уменьшайте размер сделки, когда сомневаетесь в своём торговом преимуществе. Эта тактика предназначена для контроля убытков. В идеале сокращайте размер своих сделок до ничтожного, пока не поймёте свое торговое преимущество. 11. Принимайте убыточные дни при внутридневной торговле Некоторые внутридневные трейдеры ожидают, что каждый торговый день будет заканчиваться прибылью. Но они забывают, что трейдинг – это игра вероятностей; следовательно, у вас будут и убыточные дни. Принимайте их и двигайтесь дальше. Если вы будете отказываться принимать убыточные дни, вы будете совершать глупые вещи, такие как чрезмерная торговля, и довольно быстро сольёте свой торговый счёт. Совет по соблюдению правил Последние три правила являются средствами спасения. Они контролируют убытки, помогая вам избежать риска разорения. Запишите их себе на лист бумаги и держите его в поле зрения. Затем прикрепите его к монитору вашего компьютера. Заключение Гарантируют ли эти правила, что вы станете успешным и прибыльным трейдером? Нет. Никакой список правил или стратегий не является Святым Граалем и не гарантирует, что вы станете прибыльным трейдером. Однако соблюдение этих правил даёт вам прочную основу и шанс преуспеть в этом конкурентном торговом бизнесе. И помогает большинству амбициозных трейдеров стать лидерами. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Паттерн продолжения тренда Ням-ням Паттерн продолжения тренда Ням-ням представляет собой уникальный паттерн для торговли на сигналах Прайс Экшен из книги «Полный справочник по трейдингу» (“Ultimate Trading Guide”) Джона Р. Хилла, Джорджа Прюитта и Ланди Хилла. Эта книга является одним из моих любимых источников торговых идей по Прайс Экшен. Если бы я был аналитиком-публицистом, я бы издал книгу о «сильной покупке», в которой расписал бы всё разнообразие разумных торговых идей, основанных на цене. Взгляните на торговый паттерн Ням-ням, и если вы обнаружите его привлекательным, то, возможно, вы захотите прочитать эту книгу. Торговые правила – паттерн продолжения тренда Ням-ням Сетап для длинной позиции Наличие восходящего тренда Пробитие максимума ценового колебания баром с широким диапазоном, превышающим средний диапазон за 10 последних периодов Цена закрытия бара находится вблизи максимума бара и выше цены открытия Покупайте после пробоя уровня максимума бара с широким диапазоном (в пределах следующих 3-х баров) Сетап для короткой позиции Наличие нисходящего тренда Пробитие минимума ценового колебания баром с широким диапазоном, превышающим средний диапазон за 10 последних периодов Цена закрытия бара находится вблизи минимума бара и ниже цены открытия Продавайте после пробоя уровня минимума бара с широким диапазоном (в пределах следующих 3-х баров) Примеры сделок на паттерне продолжения тренда Ням-ням Прибыльная сделка – открытие короткой позиции на паттерне продолжения тренда Ням-ням Перед нами 5-минутный график фьючерсов Russell 2000 E-mini. В нижней панели показаны диапазоны каждого бара с использованием простой скользящей средней с периодом 10. В этот день был сильный медвежий тренд, и паттерн продолжения тренда Ням-ням принёс нам прибыль от захвата половины этого движения. Неплохо. День начался с медвежьего тренда, а затем произошла консолидация в виде треугольника. После того, как цена пробила треугольник, бар с широким диапазоном пробил минимум текущего торгового дня. В нижней панели чётко видно, что широкий диапазон данного бара более чем в два раза превышает средний диапазон предыдущих 10 баров. Следующий бар активировал наш ордер на продажу. Это свидетельствует о срочности продажи и подтверждает достоверность пробоя. Убыточная сделка – открытие длинной позиции на паттерне продолжения тренда Ням-ням Это дневной график акций компании Wal-Mart, который показывает сработавший паттерн продолжения тренда Ням-ням. На рынке наблюдается восходящий тренд, имеющий важное значение для торговли в направлении тренда. Диапазон пробойного бара превысил средний диапазон предыдущих 10 баров. Однако по сравнению с диапазонами десяти баров, которые были до него, этот диапазон был не особенно широким. Сравните его с баром, показанным в прибыльной сделке, где расширение диапазона было гораздо более примечательным. На следующий день активировался наш ордер на покупку, но сделка не дошла до логического конца. Цены двигались во флэте в течение двух дней, после чего на быстрых медвежьих колебаниях сработал стоп-лосс. В качестве варианта для управления своей позицией можно было переместить ордер стоп-лосс чуть ниже любого бара, который закрывается выше предыдущего. Обзор – торговый сетап продолжения тренда Ням-ням Паттерн Ням-ням является торговым сетапом продолжения тренда. Не пропускайте его, пожалуйста. Прежде чем искать этот торговый сетап, всегда следите за тем, чтобы рынок находился в явном тренде. Существует два подхода к торговле на продолжении тренда. Первый: входить на откате/коррекции. Это даст нам точку входа с лучшим соотношением прибыли к риску. Однако этот подход имеет более низкие шансы на успех, потому что мы всегда стремимся продать на вершине или купить на дне небольшого тренда. Второй: дождаться пробоя последнего экстремума тренда. Поскольку этот подход требует подтверждения пробоя, продолжение тренда является более вероятным. Тем не менее, в этом случае точка входа будет хуже, и это даст нам более низкое соотношение прибыли к риску. Паттерн продолжения тренда Ням-ням использует второй метод. Базовая сделка на пробое улучшается двумя способами. Для подтверждения пробоя используется расширение диапазона бара. Диапазон бара склонен к расширению при движении по пути наименьшего сопротивления и к сокращению при движении против импульса. Таким образом, это дополнение является эффективным фильтром ложных пробоев. Ещё одним распространённым фильтром для пробоев является анализ объёма: Джон Боллинджер рекомендовал для открытия сделки использовать сетап сжатия полос Боллинджера. Другим подтверждающим сигналом является ограничение по времени последующей отработки пробойного бара. Ордер для входа в рынок должен исполниться в пределах от 1 до 3 последующих баров. Действительные пробои должны отражать ощущение рыночной срочности, и их последующая отработка должна осуществляться быстро. При отсутствии быстрого подтверждения мы должны отказаться от этого торгового сетапа. Поскольку наш сигнальный бар является баром с широким диапазоном, размещение ордера стоп-лосс на противоположном конце этого бара влечет за собой более высокий торговый риск. Мы можем снизить риск путём перемещения ордера стоп-лосс за пределы бара, который закрывается в нашем направлении, как это было показано в примере убыточной сделки выше. В этом случае активное управление сделкой может улучшить её соотношение прибыли к риску. Я знаю некоторых трейдеров, которым просто некомфортно покупать на вершине и продавать на дне, чего требует эта стратегия. Хотя это является необходимой чертой трейдера, торгующего в направлении тренда, вы должны использовать только те торговые стратегии, которые являются комфортными для вас. Лично я нахожу паттерн Ням-ням вкусным. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

4 практических совета по внутридневной торговле на сигналах Прайс Экшен Трейдинг похож на борьбу. Учиться торговать на сигналах Прайс Экшен – всё равно что учиться бороться. С помощью серии ударов вы можете одолеть противника грубой силой. Или можете отступить и быстро закончить бой одним быстрым ударом. Каждый бой проходит по-разному, и не существует правильного способа его проведения, пока он продолжается. Аналогично и торговля на сигналах Прайс Экшен. Вы можете торговать в направлении тренда или наблюдать за пробоем диапазона. Вы можете добавить объём или использовать скользящую среднюю, чтобы дополнить ценовые паттерны. Существует так много способов действовать и реагировать, что это перерастает в проблему. Даже если вы понимаете Прайс Экшен, которое происходит перед вами, трудно понять, как улучшить свою торговлю с помощью того, что вы видите. Предлагаю вам четыре практических и мощных способа повысить эффективность своей торговли. 1. Уважайте ценовой импульс Ценовой импульс указывает на путь наименьшего сопротивления на рынке. Неразумно идти против самого последнего проявления силы, будь она со стороны быков или медведей. На представленном ниже графике показан первый намёк на медвежий импульс в зрелом бычьем тренде. Медвежий импульс в бычьем тренде 1. Стабильный восходящий тренд 2. Первый признак сильного медвежьего импульса: будьте осторожны, торгуя бычьи сетапы. На графике ниже показано, что произошло после того, как медведи продемонстрировали силу. Медвежий импульс в бычьем тренде 1. Стабильный восходящий тренд 2. Медвежий импульс 3. Посмотрите, что произошло после сильного медвежьего импульса. Практический урок таков: следуйте за трендом, но не пропускайте импульс. В то время как структура цен чётко определена, динамика цен – нет. Но применение здравого смысла и постановка правильных вопросов могут помочь вам расшифровать её. Используйте эти вопросы, чтобы сохранять свой разум вовлечённым в рыночный поток. Имеются ли на графике последовательные бычьи бары? Получают ли мощные бычьи бары наслаждение от последующих действий? Превысило ли восходящее ценовое движение последний максимум колебаний? Чем больше утвердительных ответов вы дадите на эти вопросы, тем больше вероятность того, что вы столкнётесь с бычьим импульсом. В этом случае не принимайте медвежьих торговых сетапов и повремените со своими медвежьими входами в рынок. Та же логика применима и к нахождению медвежьего импульса. Просто ищите обратные сигналы. 2. Повремените со входом Никогда не бойтесь выходить на рынок. У вас будут появляться торговые сетапы, которыми вы реально захотите воспользоваться. Но в ваших мыслях царит назойливая неопределённость. Вы не до конца уверены. В таком случае просто подождите. Будьте терпеливы, и вы будете вознаграждены за своё терпение. Подождите, пока Прайс Экшен не прояснится, и только после этого совершайте сделку. Когда вы откладываете свой вход, есть три возможных исхода. Рынок быстро движется в предполагаемом направлении. И вы пропускаете прибыльную сделку. Рынок предлагает лучшую, более надёжную отсроченную точку входа. Рынок разбивает ваши планы и аннулирует ваши торговые предпосылки. И вы избегаете убыточной сделки. Так что да, иногда вы будете пропускать несколько отличных сделок. Но это будет компенсироваться более надёжными сетапами и меньшим количеством убыточных сделок. Терпение в трейдинге, отложенный вход 1. Бычий пин-бар на трендовой линии поддержки дал хороший сигнал. 2. Но эти три последовательных медвежьих бара давали намёк на то, что медведи, возможно, возьмут верх. 3. Из-за неопределённости мы повременили со входом и вместо этого торговали на данном баре сетапа. На этом графике фьючерсов ES показан эффективный отсроченный вход в рынок. Этот бычий пин-бар, отбивающийся от линии бычьего тренда, являлся сетапом для открытия длинной позиции. Однако из-за предыдущих трёх последовательных медвежьих баров и давления со стороны продавцов на вершине тренда мы не были уверены, сохранится ли бычий тренд. Поэтому мы ждали второго сигнала для входа. Этот отложенный сетап продемонстрировал минимальную возможность движения цены в обратном направлении и отработал себя лучше, чем первый сетап пин-бара. Для получения бо́льшего количества практических примеров ознакомьтесь с торговой стратегией повторного входа. 3. Воспользуйтесь узкими ценовыми барами Я никогда не предложу вам торговать на всех подряд барах с узким ценовым диапазоном (NR4 и NR7). Почему? Ну, скажем так, узкие бары могут быть признаком перегруженного рынка, который предлагает небольшой потенциал прибыли. Тем не менее, бары с узким диапазоном могут дать привлекательные торговые входы с низким уровнем риска. То есть вы обнаружите их как небольшую паузу перед ценовым пробоем. Один из лучших практических подходов к внутридневной торговле основан на применении узких баров. Сетапы узких баров в период волатильной торговли на рынке предлагают отличное соотношение прибыли к риску. Посмотрите на приведённый ниже пример. Бары с узким диапазоном в периоды высокой волатильности 1. Начало сессии: в течение первой пары часов рынок обычно является более волатильным 2. Сетап узкого бара NR7 3. Отличная возможность для получения прибыли На этом графике мы сосредоточились на начале сессии на рынке фьючерса FDAX, когда волатильность обычно высокая. Появление сетапа узкого бара NR7. Открытие сделки с высоким потенциалом прибыли и низким риском (ордер стоп-лосс предположительно находится чуть ниже минимума узкого бара NR7). При поиске сетапов узкого бара важно не торговать излишне. Если вы будете торговать на каждом узком баре, который только встретится на вашем пути, то несмотря на низкий риск в сделке, вы будете истекать кровью от тысячи порезов. 4. Получайте больше прибыли, устанавливая разумные уровни целей Теперь, когда вы знаете, как с помощью сигналов Прайс Экшен выбрать хорошие входы, давайте рассмотрим вопрос торговых выходов. Когда вы хотели бы закрыть свою сделку? Трейдеры жаждут совершить идеальный выход на вершине бычьего тренда или на дне медвежьего тренда. Это практически невозможно осуществить, за исключением случаев, если вам невероятно повезёт. К счастью, чтобы зарабатывать деньги, нам не нужно совершать идеального выхода. Нам просто нужны практические и надёжные цели, которые могут дать необходимое для нас положительное ожидание. Прайс Экшен предлагает надёжные методы установки торговых целевых ориентиров. Помимо уровней поддержки и сопротивления для размещения целей по прибыли вы также можете использовать импульсные ценовые движения. Это полезный навык для любого трейдера. Вооружитесь им. Бычий целевой показатель цены, основанный на импульсном ценовом движении 1. Бычье импульсное ценовое движение идеально подходит для прогнозирования цели по прибыли 2. Прогнозируемый уровень цели по прибыли. 3. Если вы не используете очень широкий трейлинг-стоп, вы, вероятно, в конечном итоге получите меньшую прибыль. Этот пример показывает аналогичный сетап узкого бара NR7 на рынке фьючерса FDAX. Это бычье импульсное ценовое движение идеально подходит для прогнозирования цели по прибыли. После того, как рынок достиг спроецированной цели по прибыли, цена очень сильно откатилась вниз. Трудно представить лучший исход данной сделки. В краткосрочной сделке постановка разумной цели по прибыли часто работает лучше, чем трейлинг-стоп. Это особенно верно в тех ситуациях, когда имеется ограниченный потенциал получения прибыли. Вот некоторые примеры: Временные ограничения (внутридневная торговля, истечение срока действия опционов) Рыночные ограничения (боковой рынок, низкая волатильность) Заключение. Практическая торговля на сигналах Прайс Экшен В трейдинге лучшим способом для получения крупной прибыли является внесение небольших изменений. Всегда лучше вносить корректировки с помощью небольших настроек. Избегайте резких изменений в вашем торговом плане. Частые крупные изменения в вашем методе торговли будут отрицательно влиять на эффективность. Теперь пришло время воспользоваться этими практическими советами. Как? Начните уделять бо́льшее внимание цене. Записывайте, что вы наблюдаете и что ожидаете получить. Затем оцените результат в сравнении с вашими ожиданиями. Внесите необходимые корректировки. Заинтригованы ли вы тем, что может сделать Прайс Экшен? Если да, то пройдите мой курс торговли на сигналах Прайс Экшен. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

10 советов для трейдеров, торгующих неполный рабочий день Внутридневная торговля не всегда является хорошим вариантом для полной занятости. У вас могут быть и другие обязательства в течение дня или вы хотите попробовать внутридневную торговлю, прежде чем осмелитесь отвести ей полный рабочий день. В любом случае можно отвести трейдингу и неполный рабочий день. Тем не менее, торговля трейдера, который посвящает трейдингу неполный рабочий день, имеет свои уникальные особенности, отличные от торговли трейдера, который уделяет ей полный рабочий день. Чтобы иметь хороший шанс на успех, вы должны чётко знать о них и должным образом справляться с ними. В этой статье мы рассмотрим десять советов для начинающих трейдеров, отводящих торговле неполный рабочий день. Советы для трейдеров, торгующих неполный рабочий день Предлагаю вам десять советов, которые будут для вас полезными, если вы торгуете неполный рабочий день: Выберите подходящий рынок для торговли. Следите за влиянием курсов валют на ваши доходы. Избегайте торговли на протяжении всей сессии. Выбирайте торговую систему, сгруппированную по времени. Не полагайтесь на советы других людей. Рассмотрите возможность автоматизированной торговли. Трейдер должен постоянно фокусироваться на вопросах управления рисками, как если бы он торговал полный рабочий день. Никогда не торгуйте на своей основной работе. Просматривайте свои сделки в выходные дни, когда вы не торгуете. Рассмотрите возможность торговли на ценовых колебаниях. Совет №1: трейдеры, торгующие неполный рабочий день, должны выбрать подходящий рынок для торговли Все мировые рынки торгуются круглосуточно. Вы, безусловно, можете выбрать любой рынок, который будет активен в то время, когда вы свободны для торговли. При этом следует учитывать несколько основополагающих практических факторов: Период дня, когда у вас есть время сосредоточиться и торговать Доступ к рынку, предлагаемый вашим брокером Ликвидность и волатильность выбранного рынка Например, трейдеры, торгующие неполный рабочий день в Азии, могут торговать на рынках США в ночное время после работы. Первые два часа после открытия Американской сессии прекрасно вписываются в этот интервал, перед тем как азиатские трейдеры уйдут спать. Трейдеры же, торгующие неполный рабочий день в США, могут рассмотреть возможность торговли на гонконгском индексе Ханг Сенг (HSI) или корейских фьючерсах KOSPI. Вы можете рассмотреть и другие варианты. Данный список крупнейших мировых фьючерсных бирж предлагает отправную точку для ваших исследований. Совет №2: следите за курсами иностранных валют на рынках, на которых вы ежедневно торгуете Этот совет связан с первым советом о выборе подходящего рынка. Большинство трейдеров, торгующих неполный рабочий день, в итоге будут торговать на зарубежных рынках в связи с тем, что в обычное рабочее время они связаны обязательствами на своих основных работах. Торговля на зарубежном рынке обычно требует внесения средств в иностранной валюте и подвергает вас валютным рискам. Следите за курсами иностранных валют, так как их колебания будут влиять на вашу доходность. В зависимости от обстоятельств вы можете избегать, принимать или хеджировать свои риски, связанные с колебаниями валютных курсов. Совет №3: не торгуйте на протяжении всей торговой сессии Независимо от того, какой рынок вы выберете, подумайте о том, чтобы ограничить свою торговлю первыми двумя и последними двумя часами данной торговой сессии. Эти периоды, как правило, более волатильны и предлагают больше торговых возможностей. Вы можете максимально увеличить свои усилия при торговле в рамках неполного рабочего дня, сосредоточившись на самых волатильных периодах. По сути, вы тратите меньше времени на наблюдение за рынками и сводите к минимуму упущенные торговые возможности. Совет №4: выбирайте чувствительный ко времени торговый сетап Чувствительный ко времени торговый сетап – это торговая стратегия, которая приносит доход от поведения рынка в определённое время суток. Поскольку эти торговые стратегии работают только в определённое время суток, трейдеры, торгующие неполный рабочий день, могут сосредоточиться именно на этих периодах, чтобы полностью использовать своё время. Скальпинг Кевина Хо на 15-минутном таймфрейме на открытии рынка является примером чувствительного ко времени торгового сетапа и хорошо подходит для трейдеров, торгующих неполный рабочий день. Совет №5: не полагайтесь на советы других людей Этот совет применим абсолютно ко всем трейдерам и инвесторам, а не только к трейдерам, торгующим неполный рабочий день. Тем не менее, самая свежая информация является невероятно заманчивой для трейдеров, работающих неполный рабочий день, из-за нехватки времени. Трейдерам, торгующим неполный день, возможно, не хватает времени для проведения собственного анализа. Следовательно, некоторые из них, возможно, захотят компенсировать это, полагаясь на анализы, выполненные другими людьми, которые в основном являются советами коллег-трейдеров или взяты из их любимых финансовых блогов. Это ужасная идея. Внутридневная торговля в условиях неполной занятости по-прежнему является внутридневной торговлей. Трейдеры, торгующие неполный день, конечно, должны адаптироваться и максимально использовать своё ограниченное время. Но это совсем не то, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Не превращайте свою торговую платформу в онлайн-казино. Вы либо торгуете правильно, либо не торгуете вообще. Совет №6: рассмотрите возможность автоматизированной торговли Если вы хорошо разбираетесь в программировании, возможно, вы захотите рассмотреть автоматизированную торговлю. Автоматизированная торговля идеально подходит для трейдеров, торгующих неполный рабочий день. Вы работаете на своей основной работе, а в это время ваша торговая платформа торгует за вас автоматически. Вы можете посвятить свободное время изучению торговых идей и развитию торговых систем. Однако это подходит не всем, поскольку автоматизированный трейдинг имеет своеобразный набор рисков. Поэтому вы должны найти время, чтобы понять риски, прежде чем приступить к нему. Если вы интересуетесь программным кодом и торговлей по своим собственным торговым системам, вам будет интересно почитать эти ресурсы: Торговые системы и методы Перри Кауфмана Построение надёжных торговых систем Кита Фитшена Лучшие внутридневные торговые симуляторы Десять курсов по автоматизированной торговле Совет №7: трейдер должен постоянно фокусироваться на вопросах управления рисками, как если бы он торговал полный рабочий день Даже если внутридневная торговля проходит у вас в условиях неполной занятости, вы не должны пренебрегать внутридневными торговыми рисками. Управление рисками имеет много аспектов, включая: Размер позиции Управление наличными средствами Операционный риск Вы должны обучиться различным моделям определения размера позиции и контролировать размер сделки, чтобы избежать риска разорения. (Книга Беннетта МакДауэлла является хорошей отправной точкой для этого.) Управление наличными средствами имеет решающее значение для трейдеров, торгующих неполный рабочий день, которые стремятся перейти к торговле на полный рабочий день. Оно включает в себя то, какую часть прибыли вы регулярно выводите и сколько средств используете для увеличения своего внутридневного торгового капитала. Относитесь к своим личным финансам так, как если бы вы были трейдером, торгующим полный рабочий день. Чтобы снизить операционный риск внутридневной торговли, вам следует: Выполнять регулярное резервное копирование вашего торгового терминала. Использовать вспомогательный источник питания (при необходимости используйте источник бесперебойного питания). Иметь резервное подключение к Интернету. Иметь телефонный номер вашего брокера в списке быстрого набора номеров. Несмотря на то, что вы торгуете неполный рабочий день, это всё равно является работой, которая подвергает ваш капитал риску. Так что лучше быть профессионалом в этом. Совет №8: никогда не торгуйте на своём рабочем месте в течение дня Внутридневная торговля требует полной фокусировки. Так что как бы ни искушала вас судьба, никогда не торгуйте на своей основной работе. Вы можете наслаждаться фантастической скоростью широкополосного интернета на работе и иметь первоклассную мобильную торговую платформу от вашего брокера. Следовательно, у вас может возникнуть соблазн торговать на основной работе, но не делайте этого. Представьте, что ваш босс срочно позвал вас, и вы отошли от своего рабочего стола, прежде чем разместили стоп-лосс – спустя время вы возвращаетесь и обнаруживаете, что ваш торговый счёт уничтожен. Или произошла внезапная потеря связи на iPad с последней версией торгового приложения вашего брокера. Слишком много вещей может пойти не так, когда вы торгуете в офисе за пределами надёжной среды вашего торгового терминала. (Не говоря уже о том, что ваша компания не будет рада этому.) Совет №9: просматривайте свои сделки в выходные дни, когда вы не торгуете У трейдеров, торгующих неполный рабочий день, время в будние дни ограничено, поэтому вам нужно эффективно использовать его. Применяйте принцип пакетной обработки информации, который заключается в группировке похожих заданий и выполнении их вместе. В будние дни ваше время ограничено, поэтому сосредоточьтесь на соблюдении своих правил и торгуйте, соблюдая дисциплину. В выходные дни собирайте свои торговые данные и просматривайте их вместе. Сгруппировав таким образом свои задачи, вы можете снять дефицит времени с ваших торговых сессий в будние дни и позволить себе детально проанализировать свои сделки в выходные дни. Совет №10: рассмотрите возможность торговли на ценовых колебаниях вместо внутридневной торговли Я знаю. Это разрядка напряжения. Но торговля на колебаниях является разумным вариантом для трейдеров, которым не хватает времени. В конечном счёте для большинства людей торговля в условиях неполного рабочего дня – это своего рода сохранение двух рабочих мест. Это наносит вред вашему здоровью, и вы подвергаете себя высокому риску выгорания. Если торговля на колебаниях приемлема для вас в отношении требуемого капитала и подверженности риску переноса позиции через ночь, то вы должны рассмотреть её как серьёзную альтернативу. Трейдерам, торгующим неполный рабочий день, гораздо легче каждый день выполнять анализ рынка после завершения торговой сессии и размещать свои ордера до открытия рынка. И это стандартный рабочий процесс для трейдеров, торгующих на колебаниях и удерживающих свои позиции в течение нескольких дней. Заключение Торговля в условиях неполной занятости является сложной и трудоёмкой. Поэтому прежде всего вам нужно решить, хотите ли вы посвятить себя этому делу. Если да, просмотрите эти советы и создайте торговый план, который учитывает вашу ситуацию. Наконец, не забудьте определить чёткие правила управления рисками. Трейдеры, торгующие неполный рабочий день, часто занимают позицию любителя. Однако такое отношение к трейдингу является ошибочным и, как правило, стоит денег. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Цикл оценки сетапов внутридневной торговли Оценка торговых сетапов в режиме реального времени – это быстрый и практически подсознательный процесс для внутридневных трейдеров. Следовательно, чтобы повысить эффективность своей дневной торговли, внутридневные трейдеры должны сосредоточиться на послеторговой оценке. Это единственный способ определить более широкие закономерности и тенденции торговых данных для улучшения торгового плана. Тем не менее, внутридневные трейдеры часто пренебрегают оценкой своих сделок после их исполнения. Многие трейдеры ошибочно думают, что их работа заканчивается с завершением торговой сессии. В результате они упускают из виду критический цикл оценки сетапов внутридневной торговли. Цикл оценки торговли На нижепредставленной диаграмме показан цикл оценки внутридневной торговли. Цикл оценки сетапов внутридневной торговли Цикл оценки сетапов внутридневной торговли Посмотрите на верхний прямоугольник. Это отправная точка, на которую вы будете возвращаться. Вы совершаете сделки. Затем записываете причины совершения своих сделок. Далее вы должны убедиться, что данная сделка соответствует вашему торговому плану. После того, как вы подтвердите согласованность, подробно оцените сделку и свои причины. И если вы обнаружите достоверные результаты аналитической обработки данной оценки, вносите правки в свой торговый план. Наконец, вы снова возвращаетесь к совершению сделок, но уже с усовершенствованным торговым планом. В идеале вы создадите надёжный и адаптируемый торговый подход к последовательному совершенствованию таких циклов. 1. Торгуйте согласно вашему торговому плану Чтобы начать этот цикл, у вас должен быть письменный торговый план. Он служит эталоном и сводом правил для ваших сделок. Эта книга правил будет совершенствоваться по мере того, как вы в очередной раз будете выполнять цикл оценки снова и снова. На этом этапе наиболее важной частью является торговля в соответствии с вашим торговым планом. В противном случае цикл оценки не будет иметь смысла. 2. Записывайте причины ваших сделок Очевидно, что у вас должны быть свои причины для совершения каждой сделки. Но иметь причины недостаточно. Запишите их все. Например, вы открыли сделку на торговом сетапе 9/30, поскольку рынок нашёл зону поддержки на внутридневном разворотном уровне. Кроме того, вы заметили, что это был двухфазный откат от дневного максимума в рамках, казалось бы, сильной трендовой сессии. Запишите эти причины. Тем не менее, не позволяйте этому ведению записей влиять на исполнение вашей сделки. Вместо этого быстро запишите свои причины для открытия сделки и сосредоточьтесь на текущей сделке. Помните, что вы должны записать свои причины сразу после того, как решите принять данный сетап. Вы должны записать их до выхода из сделки. Не допускайте, чтобы результат сделки запятнал ваши первоначальные причины для её совершения. По сути, мы стараемся избегать эффекта знания задним числом. У вас могут быть веские причины для убытка в сделке или нелепые причины для входа в прибыльную сделку. В любом случае, чтобы оценка вашего внутридневного торгового сетапа была эффективной, вы должны знать свой реальный импульс для каждой сделки. Следовательно, вы должны записать свои причины, как только решите открыть сделку. 3. Обеспечивайте согласованность исполнения ваших сделок Прежде чем анализировать торговый сетап, убедитесь, что он соответствует вашему внутридневному торговому плану. Торговля, которая не соответствует вашему торговому плану, является неподконтрольной. Не оценивайте неподконтрольные сделки. Признайте, что это была ошибка, и работайте над своей дисциплиной, чтобы следовать торговому плану. Нужна помощь с дисциплиной? Прочтите книгу «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа. Подумайте о том, почему вы совершили неподконтрольную сделку, но не анализируйте её на нюансы Прайс Экшен. Поскольку вы не придерживались торгового плана в этой сделке, она не имеет никакой ценности для улучшения вашей торговли. Для конструктивной оценки торгового дня необходимо сравнивать сравнимые сделки. Если вы планировали совершить сделку по сетапу 9/30, но заключили сделку на основе канала скользящей средней, вы потеряли основу для сравнения. Начните сравнение после того, как выберете сравнимые сделки. 4. Оценивайте и анализируйте свои сделки Изучите причины, которые вы указали ранее. Хорошие причины, как правило, приводят к прибыльным сделкам. И мы хотим определить эти причины. Например: Являются ли успешными сделки, которые отбиваются от разворотных уровней? Имеют ли двухфазные откаты преимущество по сравнению с однофазными откатами в рамках вашего метода определения тренда? Продолжайте изучать причины каждой сделки. Этот шаг имеет решающее значение для укрепления вашей уверенности как дискреционного внутридневного трейдера и даёт возможность подтвердить ваше понимание Прайс Экшен. Тем не менее, избегайте поспешных выводов, основанных на нескольких недавних сделках. Кроме того, вам нужно иметь приличный размер выборки, прежде чем вы придёте к какому-либо выводу. Помните: Мы не ищем идеальный сетап. Мы ищем факторы, которые помогут нам избежать плохих сделок, а не исключить убыточные сделки. Плохие сделки – это не убыточные сделки. (Здесь вы можете узнать почему.) Тем не менее, принятие плохих сделок с течением времени делает вас неудачником. 5. Совершенствуйте свой торговый план Чтобы завершить цикл оценки, учитывайте результаты анализа при поиске торговых сетапов. К примеру, ваше исследование приходит к выводу о том, что двухфазные откаты являются более прибыльными сетапами в рамках параметров вашего торгового плана. В таком случае подумайте о том, чтобы уделить больше внимания сетапам двухфазных откатов. Со временем вы найдёте надёжные наблюдения, которые можете использовать для улучшения вашего торгового плана. Результатом является протестированный на практике торговый подход. Завершайте цикл оценки сетапов внутридневной торговли Вы снова возвращаетесь к совершению сделок, но уже с усовершенствованным торговым планом, и завершаете свой цикл. Важно знать, что вы не будете вносить коррекции в свой торговый план после каждой сессии. Прежде чем вы достигнете какого-либо прогресса, вам может потребоваться достаточно большое количество сделок и циклов. Тем не менее, придерживаться процесса оценки – это наилучший способ адаптации к рынкам. Этот цикл оценки предназначен не только для торговли в режиме реального времени. Начните использовать его, когда вы торгуете в режиме демо-трейдинга. Это поможет вам с самого начала развить в себе отличные привычки. Кроме того, это даст вам возможность учиться и обрести уверенность, не рискуя своим капиталом. Для независимых трейдеров очень важно иметь способность к самообучению. И цикл оценки торговых настроек создает надёжную основу для этого. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com

Какой таймфрейм лучше для торговли на сигналах Прайс Экшен? Каждый день я получаю вопросы от людей, которые хотят торговать лучше. Самым распространённым является вопрос «Какой таймфрейм выбрать для торговли на сигналах Прайс Экшен?» Некоторые трейдеры ищут волшебный таймфрейм, торгуя на котором, они бы заработали максимальную прибыль. Другие ищут отправную точку для размышлений. И это неудивительно. Таймфрейм является первым входным параметром, который вы должны установить при открытии ценового графика. Трудно выбрать самый подходящий из бесконечных вариантов различных таймфреймов. Прежде всего, помните, что никакого волшебного таймфрейма не существует. Ни один таймфрейм не будет работать для вас вечно. Если вы ищете некий волшебный период для своего торгового таймфрейма, то вы должны прямо сейчас прекратить читать эту статью. Но если вы хотите знать: Как найти таймфрейм, который будет работать для вас сейчас, Когда вам нужно изменить свой торговый таймфрейм, тогда вы находитесь в нужном месте. Чтобы найти лучший таймфрейм для торговли на сигналах Прайс Экшен, начните с ответов на следующие вопросы (будьте готовы проделать определённую работу). 1. Каким объёмом средств вы можете рисковать? Каким объёмом средств вы хотите рисковать? Трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен, обычно входит в рынок на основе ценового паттерна и размещает стоп-лосс на противоположной стороне паттерна или бара сетапа. Некоторые трейдеры, торгующие на сигналах Прайс Экшен, входят в рынок с помощью лимитных ордеров в областях поддержки и сопротивления. Эти трейдеры, как правило, размещают свои ордера стоп-лосс на разворотных точках. Они также могут использовать инструмент волатильности, такой как «выход люстры». Ключевым фактором в обоих случаях является то, что, как правило, чем больше средний диапазон баров, тем выше торговый риск. В приведённой ниже таблице показана случайная выборка среднего истинного диапазона с периодом 233 для различных таймфреймов валютной пары EUR/USD. Вывод: чем выше таймфрейм, тем бо́льший риск в сделке должен принять трейдер, торгующий на сигналах Прайс Экшен. Чтобы торговать на более медленных таймфреймах, вы должны иметь достаточно большое количество средств на вашем счёте. Именно поэтому трейдеры-новички и те, кто имеют ограниченный торговый капитал, стремятся торговать на быстрых таймфреймах. Это приемлемо, если вы сможете преодолеть проблемы быстрых таймфреймов, которые мы обсудим позже. Ещё одним распространённым выходом из ситуации является торговля на более высоких таймфреймах с размещением жёстких стоп-лоссов. К сожалению, эта стратегия не является жизнеспособной. Такие стоп-лоссы нелогичны, и ваши торговые сетапы не будут иметь смысла (если вы не используете более быстрые таймфреймы для более точных входов). Выполните следующее Узнайте, каким объёмом средств вы можете рисковать в каждой сделке. Наблюдайте за рынком, чтобы узнать, каким капиталом вам нужно рисковать на разных таймфреймах, учитывая вашу торговую стратегию. Оставайтесь на том таймфрейме, который требует такого торгового риска, который вы можете принять. Если нет, подкопите средства и увеличьте свой торговый капитал, чтобы вы могли торговать на более медленных таймфреймах. 2. Сколько времени вы можете потратить на торговлю? Торговые возможности на таймфреймах ниже 30-минутных являются мимолётными. Для эффективной торговли необходимо постоянно следить за Прайс Экшен. Для внутридневных интервалов, превышающих 30-минутные, необходимо периодически проверять Прайс Экшен в течение дня. Если вы можете ежедневно уделять трейдингу только ограниченное количество времени, вам обязательно следует рассмотреть возможность торговли на дневных графиках. Если для анализа рынков вы можете выделить только выходные, то идеально подойдёт недельный таймфрейм. В двух словах, выбор таймфрейма, на котором вы можете торговать, зависит от того, сколько времени вы можете потратить на торговлю. Выполните следующее Просмотрите ваш текущий режим работы и жизни. Оцените, сколько времени вы можете потратить на торговлю. Используйте приведённые выше рекомендации, чтобы составить список возможных таймфреймов. 3. Как быстро вы можете анализировать Прайс Экшен? Даже если вы можете позволить себе просматривать рынок в течение всего дня, это не означает, что вы должны уделять рынку всё это время. Возможно, вам достаточно взглянуть на дневные графики последних шести месяцев и прийти к превосходному анализу. Это может занять полчаса, но это нормально, потому что у вас есть время. Но если ценовые бары формируются со скоростью один в минуту, сможете ли вы так же эффективно проанализировать Прайс Экшен? Чем быстрее таймфрейм, тем меньше времени у вас есть на выполнение анализа Прайс Экшен. Чтобы преуспевать на быстрых таймфреймах, вы должны уметь уверенно интерпретировать Прайс Экшен. Учитывайте свои навыки чтения сигналов Прайс Экшен, а также торговые качества вашей личности. Возможно, у вас есть навык быстрого анализа рынка. Но если вас не устраивает принятие молниеносных решений, то быстрый торговый таймфрейм будет для вас далеко не лучшей идеей. Применяйте обратное. Вы можете наслаждаться быстрым ценовым движением на быстрых таймфреймах. Но вы не сможете торговать на них, пока не будете достаточно быстро анализировать Прайс Экшен. Хотите узнать, совместим ли тот или иной торговый таймфрейм с вашими торговыми способностями и личностью? Выполните следующее Вам нужно попробовать поторговать на каждом таймфрейме и понаблюдать за собой. Если вы совершаете ошибки при выполнении анализа, то данный таймфрейм является слишком быстрым для вас. Если вы пропускаете торговые сетапы из-за нерешительности, переходите к более медленному таймфрейму. Если вы дремлете от слишком медленного Прайс Экшен, выпейте кофе. Или, если вы уверены в своём навыке чтения сигналов Прайс Экшен, перейдите к более быстрому таймфрейму. Попробуйте торговать на других таймфреймах и продолжайте наблюдать за своей производительностью. Это принципиальный фактор к тонкой настройке вашего торгового таймфрейма. 4. Какова волатильность и ликвидность рынка, на котором вы торгуете? Волатильность рынка, на котором вы торгуете, играет важную роль. Волатильный рынок предлагает хороший потенциал прибыли для быстрых таймфреймов. Тем не менее, скучный рынок может не двигаться в достаточной мере, чтобы предложить вам разумную прибыль в быстрые сроки. В этом случае вам нужно увеличить свой таймфрейм. В качестве общего индикатора потенциальной прибыли посмотрите на ATR и среднюю длину ценовых колебаний за определённый период времени. Имеет значение и ликвидность вашего торгуемого рынка. Например, вы хотите торговать опционами на акции. Но большинство опционов на акции недостаточно ликвидны для внутридневной торговли. Следовательно, лучшей идеей будет торговля опционами на дневном таймфрейме. Выполните следующее Если вы хотите торговать на быстрых внутридневных таймфреймах, убедитесь, что данный рынок является волатильным и ликвидным. Если нет, придерживайтесь торговли на дневных графиках. 5. Как выглядят ваши сетапы? Некоторые трейдеры утверждают, что сетапы на более медленных таймфреймах являются более надёжными и на быстрых таймфреймах больше шума. Это не всегда так. Что более важно, так это то, чтобы ваша торговая стратегия была совместима с вашим таймфреймом. Некоторые методы лучше работают на дневных графиках, в то время как другие хорошо работают на быстрых субминутных таймфреймах. Приемлемые таймфреймы также зависят от вида сетапов и ценовых паттернов, на которых вы торгуете. Очевидно, что ценовые паттерны на 30-секундном графике выглядят иначе, чем на дневном. Выполните следующее Вам нужно оценить свой таймфрейм на предмет продуктивности вашей торговой стратегии. Убедитесь, что они совместимы. Если вы являетесь экспертом в трейдинге, вы находитесь в наилучшем положении для оценки совместимости. В моём торговом курсе я объяснил несколько концепций, которые я использую для выбора и мониторинга моего торгового таймфрейма. Индекс торговли на сигналах Прайс Экшен – это индикатор нормальности ценового бара Минимальный торговый таймфрейм – это наименьший таймфрейм, поддающийся анализу ценового движения Индекс оптимальной торговой среды – это индикатор, сравнивающий волатильность с торговым риском Я не буду подробно объяснять эти концепции, поскольку я разработал их для своей торговой платформы. Если вы не используете Framework, то они не имеют для вас никакой ценности. Вы должны разработать свою собственную систему для принятия решения о своём торговом таймфрейме. Поиск подходящего для вас таймфрейма для торговли на сигналах Прайс Экшен Понятно, что выбор оптимального таймфрейма для торговли зависит от отдельного трейдера. Перестаньте спрашивать, какой таймфрейм для торговли на сигналах Прайс Экшен является лучшим. Научитесь самостоятельно находить лучшие таймфреймы для торговли. Понимая концепцию «как», вы будете знать, когда вам нужно изменить свой таймфрейм. Но как только у вас будет работоспособный таймфрейм, вам вряд ли потребуется вносить регулярные и радикальные изменения. Вам нужно придерживаться фиксированных таймфреймов для разработки других аспектов вашего торгового процесса. Не переключайтесь с одного торгового таймфрейма на другой. Это портит вашу торговую перспективу. А теперь проведите тщательный самоанализ касательно приведённых выше вопросов. Затем изучите рынок, на котором вы хотите торговать. Наконец, сопоставьте эти две составляющие, и вы найдёте наиболее подходящий для вас торговый таймфрейм. Гален Вудс, Переведено специально для Tlap.com