Фишки Мани-менеджмента для разгона депозита

«Люди делятся на три категории: умеющие считать и не умеющие считать.»
Закон Уинкорна

Разгон малого депозита. 100% в месяц и более. Кто из нас об этом не мечтал? Мечта так сладка потому, что хочется зарабатывать здесь и сейчас, не закладывая квартиру. Однако разгон – это всегда повышенные риски. По-другому никак.

Но есть несколько хитрых приемов, неочевидных стратегий мани-менеджмента, способных эти риски либо снизить, либо оптимизировать. 90% трейдеров о них не знают. И это будет тема нашего вебинара.

Что будет на вебинаре?

Не ждите от вебинара торговых систем. Их не будет. В этот раз мы сосредоточимся именно на приемах управления позициями, рисками и размерами ордеров. Без сложных формул, будет именно СУТЬ подходов.

Из вебинара вы узнаете:

• Что делать, если вы то зарабатываете, то сливаете;
• Приемы по уменьшению риска на позицию;
• Как легко и просто рассчитать, каким процентом от депозита стоит рисковать для максимальной отдачи без слива;
• Главный принцип разгона;
• Ну и еще кучу всего, как обычно))).

Смотреть вебинар в записи:

Фишки мани менеджмента для разгона депозита

Многие из вас слышали про популярную тему «разгона депозита» на Форекс, которую различные гуру «околорынка» хотят представить как некую отдельную стратегию.

На самом деле быстрое приумножение депозита зависит не от выбранной торговой системы, — для нее может подойти любой из тысячи методов, представленных на нашем сайте, — гораздо важнее придерживаться определенных тактических приемов мани менеджмента. Об этом и пойдет речь в представленном на вебинаре материале.

Зачем и кому нужен разгон депозита?

Депозит на рынке Форекс представляет собой своеобразный начальный капитал, от размера которого зависит доходность, степень риска и выбор типа стратегии. Инвесторы, обладающие большими суммами, могут довольствоваться гарантированным доходом от банковских вкладов или ограничиться рисками покупки государственных и корпоративных облигаций. Большую доходность может предложить рынок акций или фьючерсы с опционами, где риск можно регулировать с помощью хеджирования.

Рынок Форекс, по большей части, привлекает трейдеров, не обладающих большим стартовым капиталом, которые стремятся нарастить его до размера, который дает возможность перейти в «Лигу рантье». Некоторые ставят более реальные цели: быстро достигнуть ежедневного, еженедельного «приемлемого» заработка за короткий срок, чтобы не идти по долгому пути наработки статистики с последующим поиском инвесторов для работы управляющим сервиса ПАММ-счетов.

• Статья содержит советы использования взвешенных, оптимизированных и оправданных рисков, методов их снижения в случае высокой вероятности отрицательного исхода.

Правило Ливермора или пила доходности

В теории трейдер ожидает, что разгон депозита принесет постоянный рост эквити, что позволит реинвестировать капитал и постоянно масштабировать получаемую прибыль. В реальности кривая доходности показывает «пилу», похожую на флэт валютного курса. Счет долгое время «крутится» вокруг одной и той же цифры, трейдер теряет деньги, как только достигает определенного объема прибыли.

• Чтобы превратить пилу прибыли из отрицательного аспекта в положительный, воспользуйтесь «уровнем сопротивления» эквити как сигналом для вывода прибыли.

Вообще при разгоне депозита чем больше выводов заработанных средств, тем лучше. Например, Джесси Ливермор (Воспоминания Биржевого Спекулянта) выводил 50% заработка после каждой удачной сделки.

Фильтрация и оптимизация сигналов

Каждый трейдер, протестировавший стратегию и торгующий по ней, по прошествии некоторого времени начинает определять моменты или сложившиеся сигналы индикаторов, когда намечаются сделки с высокой вероятностью прибыли (винрейта). Если торговая система мультивалютная, всегда можно выделить наиболее прибыльные пары или, наоборот, инструменты с более высоким уровнем убытка.

Винрейт – это основной принцип оптимизации стратегии для разгона. Если трейдер ставит целью максимизировать заработок за короткий срок, он должен уменьшать количество сделок и пар, исходя из вероятности «выигрыша».

Алгоритм оптимизации торговой системы для разгона депозита:

• Выберите лучшие сетапы по показателю высокого винрейта;
• Прогоните полученные настройки по другим валютным парам, выбрав наилучшие результаты;
• В найденных инструментах оптимизируйте тактику, убрав часть сделок для повышения вероятности прибыльных позиций.

Risk of Ruin

Основная проблема, подстерегающая трейдера при разгоне депозита, это risk of ruin – опасность слить весь депозит. Ее можно просчитать заранее, взяв статистику, полученную при тестировании стратегии, а также периодически контролировать вероятность слива, подставляя в специальную формулу данные из стейтмента реальных торгов.

Формула risk of ruin, определяющая шансы потерять депозит, выглядит следующим образом:

В расчетах используются: процент прибыльных трейдов, риск, заложенный на сделку, и реальное соотношение profit/loss. Формула уже появилась на нашем сайте – калькулятор риска разорения доступен в разделе «Инструменты»

• Формула risk of ruin призвана сообщить трейдеру, какой максимальный процент от депозита он может использовать при разгоне в зависимости от винрейта и соотношения прибыли к риску.

Откройте калькулятор Risk of Ruin и введите:

1.  Соотношение риска к прибыли (или размера тейк-профита к стоп-лоссу, выбирайте реальные средние значения из стейтмента) в виде целочисленного коэффициента 1 к 1, 2 к 1 и т.д.;

Вводите первую цифру (по прибыли, например, 2, если соотношение 2 к 1) — она должна быть больше или равна стопу, иначе вероятность слива очевидна без применения калькулятора.

Понять важность баланса, зависимости выделенного процента средств на одну сделку от винрейта (результативности стратегии) и соотношения profit/loss поможет таблица.

Она рассчитана для 10% инвестиции в валюту (например, лот 0.1 с плечом 1 к 100 при депозите в $1000). Во втором столбике видно, что при равенстве размера убытка и прибыли трейдер будет сливать 100%, если не обеспечит минимум 60% прибыльных сделок (WR 60%). В этом случае вероятность потери депозита всего 1.7%

Почему выбран размер инвестиций в 10% от депозита? По канонам мани менеджмента реальные риски никогда не должны превышать 25%. Эта аксиома доказана практикой многих известных трейдеров, математическое обоснование риска приведено и детально рассчитано в работах Ральфа Винса.

Чем выше «запас прочности» по депозиту и ниже инвестиции в сделку, тем больше вероятность «остаться в живых» на рынке Форекс при непредвиденных обстоятельствах и просадках, даже в моменты снижения винрейта.

Обратите внимание на таблицы, рассчитанные для 5%, 2% и 1% инвестиций, – они позволяют свести к нулю вероятность слива даже для случаев, когда прибыльные трейды лишь на 55% превышают количество убыточных позиций.

Разгоняя депозит, особенно принимая решение об увеличении лота при реинвестировании, не забывайте про серию убыточных сделок подряд. Они могут значительно сократить депозит, если трейдер не будет снижать лотность в надежде, что следующий трейд принесет профит.

Вероятность получить последовательную убыточную серию есть даже при 80% (граальной) результативности. Как видно из таблицы, трейдер-граальщик может получить 7 стоп-лоссов подряд, пусть даже с вероятностью менее 1%. Удерживание при этом такого же размера лота, как и после первого стопа, приведет к 100% сливу.

«Большие» движения

Основное заблуждение трейдеров – разгон депозита напрямую связан с тактикой увеличения плеча или торговлей «на всю котлету», т.е. максимальное использование депозита. Приведенные выше таблицы наглядно показывают, что залог «долгожительства» любой стратегии — уменьшение размера ордера.

• Чтобы разогнать депозит, трейдер должен стремиться открывать лот меньшего, а фиксировать прибыль большего размера.

Скальпинг не подходит для разгона депозита, выбирайте среднесрочную стратегию на часовых, дневных свечах. Тейк-профиты большого размера гораздо эффективнее раскручивают депозит и, самое главное, увеличивают винрейт. Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, – аксиома рынка Форекс.

Вход по частям

Увеличение таймфрейма и времени удержания позиции открывает перед трейдером возможность снижения убытков путем входа по частям.

• Разделите выбранный размер лота на пропорциональное количество частей, входите малым объемом по основному сигналу; остальными частями – по дополнительным сигналам торговой системы.

Рассмотренный выше пример показывает построение пирамиды, где «стандартный» торговый лот разбит на 5 инвестиций по 20% каждая. Это означает, что трейдер снизил торговые риски на 80%, потому что при срабатывании стоп-лосса он теряет только пятую часть. С появлением остальных сделок пирамиды можно переносить ограничение убытков в нулевую зону, устанавливая стоп-лосс по средней цене сделки.

Бенчмарк – просадка

На вебинаре «Как перестать сливать на Forex?» нами была рассмотрена фишка, повышающая  результативность любой торговой системы. Трейдер может совместить торговлю на демонстрационном и реальном счете следующим образом:

• Демо-счет используется торговой системой до первой крупной просадки, после чего сделки начинают дублироваться на реальном счете до момента полной «отработки минуса».

Просадка увеличивает вероятность последующей работы торговой стратегии в плюс, так как процесс получения убытков и прибыли цикличен, причем прибыльные участки априори длиннее. Стратегия многократно опробована и успешно используется инвесторами ПАММ-счетов, поэтому опыт можно смело переносить на разгон депозита.

Сделок будет в разы меньше, но трейдер может увеличить параметры риска, чтобы компенсировать «недобор» по прибыли.

Диверсификация рисков с помощью корреляции

Диверсификация – распространенная тактика инвестирования на финансовых и товарных рынках. Инвесторы распределяют средства, набирая портфель активов, курсы которых движутся одинаково, но растут и падают с разной скоростью, что может повысить прибыль и защитить депозит от «уничтожения» в период кризиса.

Аналогичный подход можно применить при разгоне депозита, разделив лот на несколько частей для вложения в коррелирующие между собой валютные пары.

• Найдите по коэффициенту корреляции близкие к единице по модулю валютные пары и совершайте несколько одновременных сделок на разных инструментах, по одному сигналу на основном инструменте.

Несмотря на совпадающие тренды, другие пары могут быть намного волатильней и приносить большую прибыль, чем основной торговый актив.

Падение тоже может быть разным и вполне возможно, что при сработавшем стопе по одной из валют другие будут еще в прибыли, – эти позиции стоит закрыть вручную, не дожидаясь образования убытка.

Подушка прибыли

Если трейдер хочет попробовать разогнать депозит, используя завышенные риски, тогда ему подойдет вариант, часто используемый при торговле на рынке фьючерсов. Он состоит из трех блоков:

Блок 1:

Создаём подушку прибыли, торгуя с обычными рисками,

Блок 2:

Торгуем с высокими рисками, рискуя ТОЛЬКО подушкой прибыли,

Если слили подушку, — снова создаем ее с низкими рисками,

Блок 3:

Торгуем с ещё большими рисками, рискуя блоком 2,

После пиков доходности — снижаем риски и отдыхаем.

Малый стоп

На рынке Форекс существует множество стратегий, использующих динамический размер стоп-лосса, определяемый: волатильностью, положением кривых, точек индикатора, ценами закрытия, максимумов/минимумов свечей.

Выбираем из сделок по вашей стратегии только сигналы с малым стопом. Это позволит увеличить риск на отдельно взятую позицию. Сигналы с большим стопом — просто пропускаем. Торгуем сигналы с малым стопом в 3 раза большим лотом.

Заключение

Несмотря на отсутствие формул, изложенный материал доказывает мифичность предположения, что разгон депозита – это скальперские стратегии с плечом 1 к 1000 и сделками на весь депозит. Тема популярна, поэтому по ней опубликовано множество материала, часть из которого схожа с подходом рулетки в казино – «поставь на все».

На самом деле торговая система для разгона депозита может быть любой при условии, что правильно проработана тактика входов и мани менеджмента. В любом случае – это не снимает риска слить весь депозит, попасть в ловушку эмоций и так далее. Используйте разгон только в крайнем случае, при этом поставив конкретные цели и реальные задачи.

С уважением, Власов Павел
Tlap.com