[UNI] Hedge & Correlation Strategy

[tanapi]

Название стратегии: Hedge & Correlation Strategy
Год выпуска: 2011
Сайт продажи: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912
Валютные пары: Универсальная
Таймфрейм: M5+D1
Время торговли: круглосуточно
Описание: Стратегия основана на корреляции и хеджировании. Выбираются инструменты с сильной прямой корреляцией и в момент когда корреляция ломается открываются хедж ордера в расчете что корреляция снова возобновится.
Правила стратегии:

1) Перед началом торгового дня необходимо подобрать подходящие для торговли пары инструментов. Для этого идем на http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation. Выбираем пары с положительной дневной корреляцией >80%
2) Открываем M5 выбранную пару и добавляем индикатор StochasticDiff, в настройках индикатора вписываем коррелирующую пару.
3) Когда желтая линия Diff поднимается выше 80 открываем ордер по каждой паре в разные стороны. Sell по паре в перекупленности и Buy по паре в перепроданности.
4) Закрываем оба ордера когда Diff опускается ниже 20 либо по TP=15-20 p.
5) При просадке в 30 p. добавляемся к позициям 1 раз.
6) Автор не ставит SL, а закрывает оба ордера по значению Diff. Я же рекомендую ставить SL по волатильности или за сильный уровень

Дополнительные правила:

1) Перед открытием сделки проверить корреляцию еще раз. После открытия Азии значение может измениться.
2) Торговать только положительную корреляцию
3) Открывать позиции в момент когда Diff начал движение из зоны +80 вниз, а не в момент входа в зону.
4) Торговать только триплеты - в первой и второй паре одна из валют должна повторяться ( EURUSD-EURJPY - 3 валюты, общая EUR)
5) Рекомендуемые наборы валютных пар:
EURCAD-EURUSD EURAUD-EURCHF EURCHF-EURJPY AUDCAD-AUDUSD USDCHF-CADCHF EURUSD EURCAD
EURJPY-EURUSD EURAUD-EURUSD GBPJPY-GBPUSD AUDCAD-AUDJPY AUDUSD-AUDCAD
6) Не торгуем : GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY(в Американскую сессию).
7) Обращаем внимание на спред. У многих малоторгуемых пар очень высокий спред.

Значения корреляции можно отслеживать при помощи индикатора TableofCorrelation .

Стратегия создана в 2009 г. В 2010-2011 она работала очень хорошо . На форуме писали о 90% прибыльных и безубыточных сделках при правильном подборе пар и соблюдении правил.

На сегодняшний день требуется тестирование. Не спешите торговать на реале. Кто заинтересовался и желает протестировать пишите результаты и свое мнение.

Скриншоты:


Скачать:
Шаблон + индикаторы во вложениях

correlation.rar

Изменено 11 сентября, 2017 пользователем Pavel888

[Synthvova]

Стратегия и в самом деле занимательная, периодически почитываю посты на ФФ. Странно, что ее Павел обделил своим видеороликом, ведь система там уже несколько лет и почти всегда на первой странице. Видимо есть какие-то подводные камни, если не банальное отсутствие времени. Систу сам не тестил, и вряд ли буду но используя корреляцию в своей системе, взял кое-что из этой темы. Что-бы было чуть проще разобраться с точкой входа , а самое главное было нагляднее, выложу дополнительный собственноручный шаблон, на котором все как на ладони по отдельно взятой паре. Шаблон настроен под фунт и евро и устанавливать его нужно на EurUsd m5.

correlation_GBPEUR.png
Скачать___Hedge__Correlation_Strategy+++.rar

Изменено 13 июля, 2014 пользователем Synthvova

[pavlus777]

Странно, что ее Павел обделил своим видеороликом, ведь система там уже несколько лет и почти всегда на первой странице.

Как бы материалов и так много для постов на сайте. Возможно в скором будущем сделаю видео.

[Doveman]

Стратегия любопытная. Вот только одно мне непонятно.
Предположим, мы обнаружили требуемую корреляцию по парам AUDCAD-AUDUSD, нашли момент, когда корреляция сломалась. Допустим, согласно стратегии мы должны войти в бай по AUDCAD и в селл по AUDUSD. Какой таинственный смысл в этих двух сделках? Не проще ли войти в бай по USDCAD? Головняка меньше, да и на спреде сэкономим существенно.

[Silentspec]

Только вот уходить пары могут на очень много и в скольких случаях сойдутся в плюс надо действительно нудно тестировать на реале...

[dzennn2]

МТ5 даст вам ответ на корреляционный вопрос.
Тестер позволяет тестить несколько валют одновременно
Слабое место - не все индюки есть под МТ5.
И если в ТС есть хеджи, то прийдется их описывать математикой, так как в МТ5 запрещены локи, но в этой стратегии вроде нет локов.

[Salov Nikolay]

Первое впечатление говорит об огромном потенциале стратегии. Правда, как я считаю, торговать кроссы с одним из его составляющих было бы шибко опрометчиво (Я когда-то торговал корреляцию AUDUSD и AUDNZD, ничем хорошим не закончилось). Есть пары, которые отлично коррелируют и при этом ни одна из них не кросс:
AUDUSD - NZDUSD
AUDUSD - USDCAD(Перевёрнутый)

P.S. Мувинги нагромождают график. Для душевного спокойствия можно уровни построить.

Изменено 14 июля, 2014 пользователем Salov Nikolay

[kuznetsov_anton]

Тоже внесу свою небольшую лепту в общее дело.
Пользуюсь стратегией около месяца. В официальной ветке на последних страницах есть хороший документ - "Hedge and Correlation Strategy - Summary". Сначала пробовал со стандартными настройками: период корреляции 50, но для меня это слишком быстро). В этом файле в комментариях предлагают использовать настройки для m15 и m30. Сейчас торгую на m30 с периодом корреляции - 240. Использую почти все пары с корреляцией больше >80%, почти всегда сижу в просадке. Жду несколько дней пока пары не выходят из просадки, пока это им удается)
Еще чтобы не следить постоянно за графиком настроил в индикаторе StochasticDiff уведомления на почту при пересечении линии больше 80%.

---

Добавлено: 14-07-2014 05:58:16

---

Цитата

Описание: Стратегия основана на корреляции и хеджировании. Выбираются инструменты с сильной прямой корреляцией и в момент когда корреляция ломается открываются хедж ордера в расчете что корреляция снова возобновится.

Что вы подразумеваете по понятием "когда корреляция ломается"?

---

Добавлено: 14-07-2014 08:12:21

---

Сегодня был сигнал по USDCHF-CADCHF. Продал USDCHF, купил CADCHF объемом 0,3. На данный момент +21п USDCHF, -24п CADCHF, сигнальная линия уже меньше 20.
Буду ждать профита по ордерам.

Спойлер

Hedge_and_Correlation_Strategy_-_Summary.pdf

Изменено 15 июля, 2014 пользователем test13

[Synthvova]

Дело не в ТФ на каком торговать, а как мне кажется в разбеге однонаправленности хода валют, а его можно дождаться и на м5. В индикаторе за это дело отвечает показатель - Shou DeltaPip. Парам обязательно нужно дать хорошо разбежаться, прежде чем входить в рынок и взять небольшой дневной профит. Что такое индикатор Stochastic different pairs 1.7_3 - это два обычных линейных графика загнанные в один чарт под уровни 20-80. Ведь индюк по сути и не нужен, что бы определить расхождение - это в 90% можно увидеть и на глаз посмотрев на обе пары, как я представил на скрине выше.
Сидеть безвылазно перед монитором тоже необязательно - эта система чисто новостная, точнее после новостная. Дождались выхода статистики по единой например и если есть отклонение, то евро с фунтом обязательно разбегутся на время. Тоже самое на новостях по фунту. Опять же, от некоторых сделок можно
себя обезопасить и не входить в рынок, если стата отклонилась от ожиданий очень сильно и подразумевает большую движуху (но это уже дело опыта )
Ну и конечно при внутридневной торговле важен спред, многие кроссы просто могут быть убыточными.

[kuznetsov_anton]

Объясните мне тогда какой смысл данной ТС?

Антон, Вы торгуете по этой стратегии около месяца, не я.
Я могу предположить, стратегия, основанная на поиски коррелирующих валют, моментов, когда корреляция ломается и торговле в направлении восстановления корреляции может быть прибыльной. Во всяком случае она активно используется на фондовых и срочных рынках (там корреляция ищется между коммодитис, валютами и акциями).
При этом я вижу, что две разнонаправленные сделки по валютным парам USDCHF и CADCHF абсолютно эквивалентны одной сделке по валютной паре USDCAD. Но почему-то все в этой теме игнорируют этот очевидный факт.

Мне кажется, в нашем споре вы упустили очень важный момент - хеджирование! Купив CADCHF и продав USDCHF мы хеджируем эти валютные пары, т.к. корреляция у нас положительная и больше 80%, соответственно валютные пары движутся практически в одном направлении. Скажите, мне в этом я прав? В этом принципиальная разница между продажей USDCAD, которая не хеджируется и при развороте мы ушли бы в минус. Если бы у этих двух валютных пар была бы отрицательная корреляция, тогда бы при движении USDCAD вверх в нашем случае, мы также бы уходили в минус по USDCHF и CADCHF.
Возможно я не прав в этом! Все дело в положительной корреляции и хеджировании. Так и стратегия называется Hedge & Correlation Strategy - без двух этих условий она не будет работать.

[Doveman]

Кстати, на форуме forexfactory с первой страницы высказываются те же самые мысли:

Цитата

or you can trade eur/gbp. Buy eur/usd and sell gbp/usd = buy eur/gbp, and vice-versa. Look at the chart of eur/gbp, and you'll notice that over the long term, eur strengthened.... there is definitely correlation between the pairs, but will it be like this in the future? Unlikely considering eur/gbp's history, and volatility.

Цитата

You are Long and Short USD when trading the EU-UCHF Hedge. EG, LONG both pairs = Long Euro/Short USD + Long USD/Short CHF
I think there may be a much safer way to trade the correlation without Hedging In the manner you are.

Цитата

I do not want to scare you but you are actually trading EURGBP. Look how it is calculated:

EURUSD = 1.3303
GBPUSD = 1.4314
EURGBP = 0.9293

EURUSD/GBPUSD = EURGBP. Put there numbers and see for yourself. Now, look at EURGBP chart and see how wild it can get at times...

This is exactly the same like EURUSD, USDCHF => EURCHF.

а на четвертой автор стратегии соглашается, что
Long EUR/JPY and Short USD/JPY => LONG EUR/USD
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912&page=4 Изменено 14 июля, 2014 пользователем Doveman

[kuznetsov_anton]

Что же, мои сообщения потерли, печально.
А тем временем на форуме forexfactory с первой страницы высказываются те же самые мысли, а не четвертой автор стратегии соглашается, что
Long EUR/JPY and Short USD/JPY => LONG EUR/USD

Почему вы снова игнорируете корреляцию. Стратегия будет работать только если она больше 80%. Во всех примерах она меньше 80%. Мы получаем прибыль из оставшихся 20% (движение между двумя парами). Прочитайте первые строки на форуме и поймете, что первые 100 страниц проб и ошибок и только потом они пришли к этому варианту стратегии.
Не зря в этой стратегии используется хеджирование!!! Мы уменьшаем риск по нашим позициям.
Вы правы, что если синтетическая пара пойдет в минус, то и две захеджированные пары уйдут обе в минус, но только если корреляция будет близка к нулю (пары будут двигать по-разному). Вы не учитываете в своих суждениях хеджирование и корреляцию.

---

Добавлено: 14-07-2014 12:54:14

---

Цитата

I do not want to scare you but you are actually trading EURGBP. Look how it is calculated:

EURUSD = 1.3303
GBPUSD = 1.4314
EURGBP = 0.9293

EURUSD/GBPUSD = EURGBP. Put there numbers and see for yourself. Now, look at EURGBP chart and see how wild it can get at times...

This is exactly the same like EURUSD, USDCHF => EURCHF.

Вы посмотрите какая корреляция между EURUSD и GBPUSD, она почти равна нулю. При таком раскладе эти пары не хеджируются. Если мы это сделаем наш риск будет 100% Изменено 14 июля, 2014 пользователем kuznetsov_anton

[Doveman]

Вы правы, что если синтетическая пара пойдет в минус, то и две захеджированные пары уйдут обе в минус, но только если корреляция будет близка к нулю (пары будут двигать по-разному). Вы не учитываете в своих суждениях хеджирование и корреляцию.

Антон, Вы можете привести пример, когда синтетическая пара дает минус, а две сделки по захеджированным парам дают плюс (при условии, что сделки открыты эквивалентным объемом)? Можно Ваш, можно не реальный, а смоделированный.
Примерно так:
- сделка бай CADCHF , селл USDCHF
- на момент открытия сделки курс CADCHF - ..., курс USDCHF - ..., курс USDCAD - ....
- на момент закрытия курсы:

[tanapi]

Ну я считаю стратегия имеет в основе логику, а логика - это самое главное для тс ) Поэтому есть смысл потестировать и что то может доработать

[Synthvova]

Вы посмотрите какая корреляция между EURUSD и GBPUSD, она почти равна нулю. При таком раскладе эти пары не хеджируются. Если мы это сделаем наш риск будет 100%

Пары EURUSD & GBPUSD на сегодняшний день явно не подходит для торговли, т.к. корреляция меньше 80. Но уж точно не 0 )

www.forexticket.ru.png

[tanapi]

По системе корреляцию дневную рассматривают

[Synthvova]

По системе корреляцию дневную рассматривают

Ну тогда надо понимать, что надо с вечера отбирать на рабочий стол пары с не менее чем 80-й корреляцией для следующего дня. Потому что, если мы дожидаемся некоторого приличного расхождения внутри дня, то 80-и точно не будет в этот день )
Ладно, видимо надо еще раз вернуться к первоисточнику.

[Salov Nikolay]

Спойлер

Закрыл профит по сделке AUDUSD / 6C. У кого-нибудь есть исходный код? Нужно добавить функцию переворота одной из пар. Чтобы было удобней торговать AUDUSD / USDCAD в своём терминале и не смотреть график CFD.

[tanapi]

В индикаторе есть переворот, если вы о нем

[kuznetsov_anton]

Вы правы, что если синтетическая пара пойдет в минус, то и две захеджированные пары уйдут обе в минус, но только если корреляция будет близка к нулю (пары будут двигать по-разному). Вы не учитываете в своих суждениях хеджирование и корреляцию.

Антон, Вы можете привести пример, когда синтетическая пара дает минус, а две сделки по захеджированным парам дают плюс (при условии, что сделки открыты эквивалентным объемом)? Можно Ваш, можно не реальный, а смоделированный.
Примерно так:
- сделка бай CADCHF , селл USDCHF
- на момент открытия сделки курс CADCHF - ..., курс USDCHF - ..., курс USDCAD - ....
- на момент закрытия курсы:

Doveman, согласен с вами. Посмотрел на истории, что продав USDCHF и купив CADCHF мы мы продаем синтетическую пару USDCAD. И действительно если USDCAD уходит в минус, то и наши пары тоже идут в минус. Тогда возникает резонный вопрос: как они тогда ими торгуют и получают прибыль?

[Synthvova]

---

Добавлено: 15-07-2014 04:57:51

---

Doveman, согласен с вами. Посмотрел на истории, что продав USDCHF и купив CADCHF мы мы продаем синтетическую пару USDCAD. И действительно если USDCAD уходит в минус, то и наши пары тоже идут в минус. Тогда возникает резонный вопрос: как они тогда ими торгуют и получают прибыль?

И ведь кроме экономии на не дешевом спреде кроссов, по синтетической паре будет комфортнее доливаться, точнее усредняться )

У кого-нибудь есть исходный код? Нужно добавить функцию переворота одной из пар. Чтобы было удобней торговать

Переворот_для_зеркальных_пар.png

Изменено 15 июля, 2014 пользователем Synthvova

[kuznetsov_anton]

Вот сегодня закрылся по позициям

History.png

Изменено 15 июля, 2014 пользователем kuznetsov_anton

[geugene]

Вот сегодня закрылся по позициям

Между USDJPY и GBPJPY отрицательная корреляция на дневке ... как же в работу взяли?

---

Добавлено: 15-07-2014 12:10:34

---

В таблице пары GBPUSD и GBPJPY рекомендуются для торговли.
Однако Diff почти в нуле, а пары в перекуплености обе. При это корреляция на D1 91.7%

Можно их брать в работу или нет?

ScreenShot.png

Изменено 15 июля, 2014 пользователем geugene

[kuznetsov_anton]

Вот сегодня закрылся по позициям

Между USDJPY и GBPJPY отрицательная корреляция на дневке ... как же в работу взяли?

---

Добавлено: 15-07-2014 12:10:34

---

В таблице пары GBPUSD и GBPJPY рекомендуются для торговли.
Однако Diff почти в нуле, а пары в перекуплености обе. При это корреляция на D1 91.7%

Можно их брать в работу или нет?

Вы ошиблись, у меня нет USDJPY и GBPJPY, USDJPY и GBPAUD. Посмотрите внимательнее.
Нет. Их нельзя брать в работу. Diff должен быть больше 80 и тогда одна пара будет в зоне перекупленности, другая в перепроданности. Как писали выше индикатор показывает всего лишь разбег между двумя парами.
Суть стратегии:
При положительной корреляции близкой к 100%, пары будут двигать почти синхронно. В малых промежутках времени они могут расходиться (одна пошла вверх, а другая например может идти в низ). Вот здесь то кроется весь смысл. При этом расхождении пар (показывает его как раз Diff), мы предполагаем, что пары будут стремиться восстановиться к своему синхронному движению. Тогда по логике пара, которая ушла вверх должна снизиться, а та которая внизу подняться. Вот здесь мы и продаем пару, которая вверху и покупаем, которая внизу.

[tanapi]

Антон а почему вы используете период корреляции 240?