Pavel888 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 24 сентября, 2019 Название стратегии: Уравнитель Год выпуска: 2019 Сайт продажи: http://tlap.com/ Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY Таймфрейм: H1 Время торговли: раз в сутки Описание: см. статью/видео в блоге Обзор стратегии на сайте 10 2 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
IGORGORDEEV Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 24 сентября, 2019 Благодарю за стратегию! Имеется у кого нибудь советник? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
MikR0ReR Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) как высчитывается волатильность, по какому принципу? 1. от открытия до наибольшего экстремума. 2. от открытия до закрытия 3. от хая до лоу Изменено 24 сентября, 2019 пользователем MikR0ReR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
pavlus777 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 24 сентября, 2019 @MikR0ReR http://tlap.com/volatilnost-valyut/ От хая до лоу 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
vvv Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 24 сентября, 2019 Милости просим кодеров в ветку для вынесения вердикта о проф пригодности идеи с классическим вариантом, вариантами усреднения и закрытия по времени. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
scherbakovss Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 Давайте сделаем советник. Показатели вариативности на каждый день занесем руками. Калькулятор лота работает для USDCHF В конце для не зависимо от прибыли убытка закрываем все сделки или bool trade=true Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Roman72 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 Решил прогнать в тестере (FX Blue) вручную. EURUSD, лот 0,01, средняя волотильность 65п, TP=20п, SL=32п. 01.01.19-30.04.19 -$10,31. Дальше забил, решил прогнал сентябрь с 1-го по 24-е: +$1.56. Очень мало входов, я бы даже сказал: крайне мало входов. Возможно надо поиграть с дневной волотильностью... Буду пробовать другие пары. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
scherbakovss Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 Расчет динамического лота var lots = (risk / 100 * size ) / (stop * (UnitCosts / price)) / 100000; risk 2 size 10000 UnitCosts 0.0001 stop 30 price 0.9859 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
scherbakovss Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) if (Hour()==23 && Minute==55 && trade==true) { // перебор ордеров/позиций и их закрытие(не отложенных ордеров).Отложки будут закрыты по дате и времени истечения if (OrdersTotal()>0) { for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) { if (OrderType()==OP_BUY) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,1000); return(0); } if (OrderType()==OP_SELL) { RefreshRates(); OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,1000); return(0); } } } } } } Изменено 25 сентября, 2019 пользователем scherbakovss Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
MikR0ReR Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 20 минут назад, scherbakovss сказал: Расчет динамического лота var lots = (risk / 100 * size ) / (stop * (UnitCosts / price)) / 100000; risk 2 size 10000 UnitCosts 0.0001 stop 30 price 0.9859 коль мы знаем стоп, для расчета риска на сделку, я пользуюсь такой формулой ( размер лота от риска на сделку по стоп лоссу =депозит*риск/стоп лосс ) Прошу по подробней расписать вашу формулу и что она считает. Я не понял для чего она и что высчитывает (ну я вижу что лот, вот смысл или по другому смысловой нагрузки не вижу ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
zocik Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) давно думал над этой темой.... в качестве волантильности использую два индикатора: АТР(1) и МА(30) (МА применить к ФерстИндикаторДата). Этих два вместе - нет ничего лучше для измерения волантильности, как по мне. В принципе не знаю как год, а последний месяц вполне хватает. В принципе тема очень интересна, надо поработать над ней. Изменено 25 сентября, 2019 пользователем zocik 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 1 час назад, ZloyZam сказал: Цена в зависимости от хотелок. Спасибо, я бесплатно сделаю. 3 2 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 В свое время писал [Советник] Truly Volatility EA основанный на моем индикаторе волатильности. По идее и логики работы он очень схож с данной системой, может кто вспомнит или новенькие оценят. По сути изменить его не составило труда, пару часов плюс пару стаканов кофе и сигарет. Встречайте, Советник TrulyVolatility EA 2.01 Я тестировал на Н1, данные по волатильности пар берет с D1. Т.к. используется 2 ТФ, то на TickStory его нет смысла гонять (по крайней мерее в старых версиях точно нельзя было сразу использовать несколько ТФ) Настройки: Спойлер Set name - Строка для наименования сет-файла советника<==== General settings ====> Magic Number - Магический номер советника.Lots - Размер торгового лотаAuto MM - Значение в процентах для автоматического расчета торгового лота от СЛMax Spread - Максимально допустимый спред для открытия ордеровVolatility TP_Percent - ТП в процентах от дневной волатильностиVolatility SL Percent - СЛ в процентах от дневной волатильности <==== Volatility Settings ====> Calculated over past weeks - За сколько недель считать волатильностьCandle type - Учитывать только тело свечи или хвосты при расчетеUse Sum Average Value - Ипользовать значение средней волатильности за все дни. Если false - за каждый день недели будет учитываться свое значение <==== Trading Settings ====> Activation Percent - Процент от среднего значения волатильности, по прошествию которого будет открыт ордерStart Trading Hour - Время начала торговлиEnd Trading Hour - Время окончания торговлиClose All Trade New Day - Принудительно закрывать открытый ордер на начале следующего дняMax Movement Pips - Максимально разрешенное движение цены с открытия дня, выше которого ордер не будет открыт. <==== Trade time settings ====> Trade On Monday - Разрешено ли торговать в ПонедельникTrade On Tuesday - Разрешено ли торговать во ВторникTrade On Wednesday - Разрешено ли торговать в СредуTrade On Thursday - Разрешено ли торговать в ЧетвергTrade On Friday - Разрешено ли торговать в Пятницу <==== Partial Close ====> Part Close Start Percent - Процент расстояния от цены открытия до тейк-профита, при котором произойдет частичное закрытиеPart Close Lot Percent - Процент от лота ордера, который будет частично закрытUse Breakeven - Перевод сделки в безутыбок после частичного закрытия <==== Other settings ====>Show info - Показывать информационное окноShowCandleSize - Показывать размер свечей на график з.ы. НЕ просите меня добавь в советник какие либо сторонние хотелки. Советник написан строго по системе, как я ее понял (возможно где то и ошибся). Сов перед тестированиям для получения красивого графика нужно вначале проверить на возможные ошибки. з.з.ы. Если модераторы решат, то сами перенесут пост в новую ветку. TrulyVolatility EA 2.01.ex4 10 4 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
OlegIvanson Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) прогнал на своем советнике с 01-2019 время старта советника 22.00 контроль движения для евро 700 пипсов за этот день тр 200 пипсов сейчас прогоню с 2016 года без реверса, а потом с реверсом ... позже дам инфы ... Изменено 25 сентября, 2019 пользователем OlegIvanson новая мысль Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
OlegIvanson Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 вот результаты с 2016 года ... напоминаю стоплосс 3000 пипсов ... никаких комментов .. думайте сами ... даю только статистику ... (пока) ... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
vvv Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 Думаю для стопа по этой ТС хватит подбора по тестам (50% от дневной волатильности или сколько там еще), а вот ТП логичнее будет брать как среднее значение отката после формирования ХАЯ/ЛОУ дня. Например свечи в 100 пп на основе данных по волатильности за год к примеру. Такая свеча оказалась медвежьей, берется расстояние от ЛОУ до КЛОУС и высчитывается средняя величина отката по таким свечам. Наоборот для бычьих свечей с высокой волатильностью. С таким сбором данных справится индикатор, где то видел на форуме что то подобное, вроде бы в теме вабанка. После сбора данных по среднему %ту ТП на основе среднего отката в волатильные дни и тестах со СЛ, можно уже будет судить по %ту прибыльных убыточных сделок о ее жизнеспособности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
scherbakovss Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 25 сентября, 2019 8 часов назад, MikR0ReR сказал: Прошу по подробней расписать вашу формулу и что она считает. Я не понял для чего она и что высчитывает (ну я вижу что лот, вот смысл или по другому смысловой нагрузки не вижу ) Эта формула заложена в калькулятор на яваскрипте тот что у вас на сайте Можете проверить итоговое значение лота и по моей формуле например для usdchf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 26 сентября, 2019 18 часов назад, vvv сказал: После сбора данных по среднему %ту ТП на основе среднего отката в волатильные дни и тестах со СЛ, можно уже будет судить по %ту прибыльных убыточных сделок о ее жизнеспособности. В качестве эксперимента добавил 2 параметра: Count Average TP - разрешить высчитывать среднее значение ТП Count Average TP Min Candle - минимальный размер свечи для учета ее в расчете. Советник перебирает все свечи за последние Calculated over past weeks недель, если свеча больше заданного значения, то смотрит, бычья или медвежья. Отдельно для каждой сыммирует расстояние от хвоста до цены закрытия. В конце расчета делит полученную сумму на количество каждого вида свечей. Эти данные отображаются в инфопанели при включенном параметре. Имхо, это значение практически статическое и меняется очень медленно, по сути тоже самое, что и процент высчитывать от средней свечи, но как дополнение к ТС почему бы и нет. TrulyVolatility EA 2.02.ex4 5 2 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Мерлин Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 27 сентября, 2019 Мне эта система чем-то напомнила Ва-Банк, но без акцентации на понедельниках:) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
rob Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) В 25.09.2019 в 13:48, zocik сказал: давно думал над этой темой.... в качестве волантильности использую два индикатора: АТР(1) и МА(30) (МА применить к ФерстИндикаторДата). Этих два вместе - нет ничего лучше для измерения волантильности, как по мне. В принципе не знаю как год, а последний месяц вполне хватает. В принципе тема очень интересна, надо поработать над ней. А можно подробней, как использовать? Спасибо. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем rob Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
zocik Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 2 октября, 2019 (изменено) В 30.09.2019 в 14:04, rob сказал: А можно подробней, как использовать? Спасибо. Так МА (30) дает среднюю волантильность за последние 30 торговых дней. а АТР(1) показывает превысил ли сегодня проход этот показатель или нет. Если последних пару дней АТрка меньше МАшки - жди пробоя... А значит будет проход цены в том или ином направлении нехилый))). И наоборот Изменено 2 октября, 2019 пользователем zocik 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
JKS Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 2 октября, 2019 Очень неплохой советник. Можно параметрами побаловаться. Truly_EU.set Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lebowski Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 2 октября, 2019 @JKS по контрольным точкам можно только баловаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
master_ice Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 8 октября, 2019 Вопрос к автору советника, относительно функции Close All Trade New Day - Принудительно закрывать открытый ордер на начале следующего дня. Дело в том что при включении true, ордера закрываются примерно в 00:05 следующего дня, что приводит к начислению свопа, зачастую отрицательного! Как исправить, чтобы ордера закрывались по окончании торгового дня в 23:55? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rever27 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться [H1] «Уравнитель» - стратегия торговли ударных дней на … Опубликовано 8 октября, 2019 3 часа назад, master_ice сказал: Вопрос к автору советника, относительно функции Close All Trade New Day Версия 2.03 Параметр Close All Trade New Day заменен на два параметра: Close All Trade (Hour) - Принудительно закрывать открытый ордер в указанное время в часах. При -1 - параметр отключен.Close All Trade (Minutes) - Принудительно закрывать открытый ордер в указанное время в минутах. Не работает, если Close All Trade (Hour) = -1 TrulyVolatility EA 2.03.ex4 7 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти