Перейти к содержанию
TradeLikeaPro - Форекс форум
nikolayku

[Обсуждение] Котировки: общие вопросы

Рекомендуемые сообщения

Скажем есть котировки скачанные с разных мест. Котировки за одну и туже дату, для одной и той-же валюты. Вопрос - как их сравнить? То есть как сказать что одна лучше другой ?

 

 

Котировка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если надо не очень точно и можно позволить убить много времени.

То загоняешь все в Эксель, и строишь графики там. Причем сразу оба на одном. Думаю вполне можно увидеть расхождения. Но это в теории...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если надо не очень точно и можно позволить убить много времени.

То загоняешь все в Эксель, и строишь графики там. Причем сразу оба на одном. Думаю вполне можно увидеть расхождения. Но это в теории...

 

это да но сказать что котировка 1 (с её графиком 1) хуже(лучше) котировки 2(с её графиком 2) нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Sergej_Az

Ну какая котировка лучше, а какая хуже это зависит от ситуации. Для открытия длинной позиции лучше котировки, которые ниже, для короткой - выше. А для закрытия наоборот.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну какая котировка лучше, а какая хуже это зависит от ситуации. Для открытия длинной позиции лучше котировки, которые ниже, для короткой - выше. А для закрытия наоборот.

 

Имеется в виду как сравнить качество самих котировок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Sergej_Az

Имеется в виду как сравнить качество самих котировок.

Ну это надо их сравнивать с оригиналом, а где его взять... У разных маркет-мейкеров, котировки тоже разные...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте :-H Меня интересует такой вопрос а откуда же всё-таки берутся централизованные котировки? Возьмём к примеру евро, вот где поставщики котировок берут эти самые очень похожие друг на друга котировки? Понятно, что всё стекается со всех площадок, где евра торгуется, но хочется узнать поглубже, кто они - поставщики котировок, существует ли мировой заговор :d

Да, забыл, и где можно посмотреть объёмы всех сделок, которые делают котировки? Не хило я запросил :d

normal_xfilescdomru_010.jpg.eb9c9dd03bf2092b92bafbe076274497.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

думаю надо пригласить какого-то башкавитого банкира, который знает все механизмы расчетов через CLS - банк, как назначаются курсы валют цб стран денежные единицы которых являются скв, резервные валюты, и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Международный валютный фонд. Он регулирует практически все банки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас профи ответят на все твои вопросы, но ты не услышишь правильный ответ. ( Здесь на форуме  этого не кто не знает, даже Павел и я.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Частично проследить логику можно на примере ставки межбанковского кредитования либор и кто ее поставляет и используя какие данные.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

upd 3

 

новая версия совы сборщика SborKotir03

 

- параметр  DST - включает авто переход на летнее время

 

- изменилось имя выходного файла с котировками. Например такие брокеры как

  FxOpen inc. ставят в конце точку, которая мешает создать файл. Пришлось 

  дописать букву F

  Пример AUDJPY Alpari Limited F.csv

 

- добавил сброс накопленных буферов в файл через каждых 5 минут. А то файлы с 0 размером пугают ))). Да и надежность сохранения повысилась

 

- вывел много инфы по GMT на экран.

  Когда будет переход на летнее, зимнее время.

  GMT - зимнее

  PlusGMT - будет 0 зимой, и 1 летом

  GMT 0 Time File - время с 0 GMT, которое записывается в файл

 

  Так как в сове задействован бесконечный цикл, то свойства совы на графике не меняются. Надо снять сову и заново поставить с новыми параметрами.

--------------------------------------

upd 2

 

По поводу RVD - можно качать только кусками по 3 месяца. Котиры по формату отличаются от дуковских (Аск и Бид стоят наоборот)

 

--------------------------------------

upd 1

 

сам понемногу нахожу тиковые )))

 

__https://www.rvdmarkets.com/ru/forex_trading_terms#TickHistory - тиковые для RVD

 

__ratedata.gaincapital.com - тиковые __forex.com. Только формат csv не стандартный

 

 

___http://forum.fxopen.ru/showthread.php?97313-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-FXOpen-Quotes-Downloader    -  прога для скачивания котир с fxopen

 

------------------------------------

 

Всем известно что брок броку не товарищ по тиковым котировкам. Особенно ярко отличаются работа скальперов.

 

Решил за вечер написать маленькую сову для сбора котировок конкретного брока в csv файл с последующим использованием в tickstory или TDS для 99% теста.

 

- вешаем на график нужной валюты (например  Alpari EURUSD) , и в папке получим ../ MQL4 / Files / EURUSD Alpari.csv. Файл по структуре похож на тот который обычно скачивают с Дукаскопи с тиковым содержанием. Нет только избыточной информации об объемах. Т.е. есть время, Аск и Бид.

 

- Ставим GMT вашего брока, чтоб в файле получить GMT 0, как у дукаскопи.

Соответсвенно 2 раза в год на выходных GMT надо менять из-за летнего времени.

 

- при вынужденном перезапуске, накопленный файл не стирается, котировки продолжают дописываться.

 

- потом этот файл можно использовать как обычно для конвертирования.

 

Когда написал сову, то понял, что возможно я в этой галактике не один такой, и изобретаю велосипед. Погуглил и нашел платный сайт с котирами от 9-ти броков.

Но во первых он платный, а во вторых там нет многих скальперских броков.

 

Может кто подскажет где качать?

SborKotir03.mq4

SborKotir03.ex4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то, имхо, идея очень стоящая уже тем, что собираются реальные котировки и они позволяют максимально точно выполнять настройки ботов на конкретное ДЦ.

Тесты на котировках Дукаскопу более абстрактные, обезличенные - а данное ПО накапливает точную историю торгов по каждому ДЦ и даже типу счета индивидуально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

новая версия совы сборщика SborKotir03

 

- параметр  DST - включает авто переход на летнее время

 

- вывел много инфы по GMT на экран.

  Когда будет переход на летнее, зимнее время.

  GMT - зимнее

  PlusGMT - будет 0 зимой, и 1 летом

  GMT 0 Time File - время с 0 GMT, которое записывается в файл

По поводу DST: здесь толково написано по этой теме

2 dzennn2: разные брокеры по разному время переводят. Где-то читал, что часть вместе с европой, а часть с америкой. Имхо самый правильный вариант для сова с авто-ГМТ это в понедельник на открытии торгов лезть в инет и проверять ГМТ смещение брокера. писал здесь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А пользоваться этим совом? Он качает котиры для теста 99%?

 

Не качает, а собирает с момента запуска. Т.е. вешаем и через годик имеем историю в год конкретного брока, конкретного счета.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

_http://advancetools.net/index.php/stati/33-testirovanie-na-realnoj-istorii

 

Вот еще интересное нашел по тикам

 

- есть уже собранные тики GKFX  Admiral Alpari  с мая 2014 и собираются дальше

- есть индикатор собирающий тики

- есть конвертер в fxt

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

_http://advancetools.net/index.php/stati/33-testirovanie-na-realnoj-istorii

 

Вот еще интересное нашел по тикам

 

- есть уже собранные тики GKFX  Admiral Alpari  с мая 2014 и собираются дальше

- есть индикатор собирающий тики

- есть конвертер в fxt

 

Там расширение непонятное EURUSD.tks - для брокера GKFX  по крайней мере,как его в терминал засунуть - непонятно..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

_http://advancetools.net/index.php/stati/33-testirovanie-na-realnoj-istorii

 

Вот еще интересное нашел по тикам

 

- есть уже собранные тики GKFX  Admiral Alpari  с мая 2014 и собираются дальше

- есть индикатор собирающий тики

- есть конвертер в fxt

 

Там расширение непонятное EURUSD.tks - для брокера GKFX  по крайней мере,как его в терминал засунуть - непонятно..

 

На сайте все подробно расписано

 

есть софт который конвертит + инструкции

 

я не пробовал, но в планах воспользоваться котировками....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, нашел инструкцию, было бы хорошо если бы с помощью скрипта можно было тестить не фиксированным спредом а точно таким же который был в реале, но для этого должны быть и биды и аски,что бы скрипт и прога вычисляли спред, все это вроде в TDS есть)

 

 

Конвертнул для примера из tks  в csv

 

...

2015.01.02 00:09:38,0.94857,0.94962

2015.01.02 00:09:50,0.94855,0.94964

2015.01.02 00:09:53,0.94868,0.94964

2015.01.02 00:09:53,0.94858,0.94964

2015.01.02 00:09:59,0.94859,0.94964

2015.01.02 00:10:34,0.94861,0.94963

2015.01.02 00:10:36,0.94863,0.94961

...

 

Как видно разница между аском бидом  не постоянная

 

Вот только в дуковском csv есть еще 2 колонки объема, которые терминал не использует, но структура файла другая.

Проглотит ли скрипт из TDS поставки, такую структура, не знаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По началу вот такую ошибку выдал, но потом закинул скачанные тики в мкл4, файлс, все норм.


Добавлено: [time]1423074130[/time]

Хм,получилось, прогнал на реальных котировках,но по спреду все равно вопрос, я при формировании FXT  файла указывал спред ноль-правильно ли это, означает ли это то,что тест будет проходить с реальным спредом по аску и биду брокера?

P.S Интересная штука, прогнал с оптимальными параметрами которые были получены на котировках дукаса и прогнал с параметрами которые были получены тоже путем оптимизации,но на котировках метаквотов (периоды одинаковые, параметры разнятся не сильно)(котиры метаквотов были подгружены грамотно, без всяких рассогласований графиков), так вот, оптимальные данные которые были получены на метаквотовских котирах, при прогоне на конкретных реальных котирах брокера, оказались прибыльние, нежели данные полученные при оптимизации на дукасовских котировках. Таки дела.


Добавлено: [time]1423074249[/time]

Причем при прогоне на реальных котирах брокера,показывает качество N/A и половина полоски красная,но ошибок рассогласования графиков нет...

SKRIPT.thumb.jpg.f15b32e1bf3e7f14e46b65e7fd4d54ea.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом

- Spread                                        0

- Use real (variable) spread          true

- Commission in pips                    0.5 - 1 punkt (если есть)

 

Как проверить

при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем  спред...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано).


Добавлено: [time]1423075162[/time]

      Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно.

      А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.


Добавлено: [time]1423075723[/time]

Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом

- Spread                                        0

- Use real (variable) spread          true

- Commission in pips                    0.5 - 1 punkt (если есть)

 

Как проверить

при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем  спред...

 

Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4  вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...

test.thumb.jpg.d70f02433efe381216050b445f47ed00.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если все верно, то после теста, в журнале должна появиться вот такая запись (как в инструкции написано).


Добавлено: [time]1423075162[/time]

      Если все так и есть, и все это верно, то больше никакой софт не нужен левый и никакие котиры дуки тоже, единственная беда остается - малые периоды тиковых данных того или иного брокера, вот если бы были за три года вот это бы было прекрасно.

      А если после оптимизации найденные параметры на дукасовских котировках хуже чем найденные параметры на обычных метаквотовских котировках, тогда возникает вопрос о целесообразности оптимизации на дукасовских котировках.... вот это пожалуй главный вопрос.


Добавлено: [time]1423075723[/time]

Тонкости конверта CSV2FXT с реальным спредом

- Spread                                        0

- Use real (variable) spread          true

- Commission in pips                    0.5 - 1 punkt (если есть)

 

Как проверить

при тесте включаем визуализацию, в появившемся графике в свойствах включаем Аск линию и наблюдаем  спред...

 

Я конвертировал FXTFileMaker_Script_AD.mq4  вот этим, в обычном терминале, когда включаю линию аск-я ее не вижу в визуализаторе, похоже потому что тф H4...

 

Я люблю ходить проверенными тропками и поэтому я бы предпочел вначале привести входные котировки в csv файл подобный похожий на Дуковский

Потом используя скрипт  CSV2FXT,  который идет вместе с TDS, произвести конвертирование в fxt hst

 

Спред можно увидеть если сову временно запустит на М1 с Аск линией и масштаб увеличить

 

Реальные котировки дают малое кол-во броков.

Некоторые источники в 1-м посте

 

Только fxopen дает цельный csv с глубокой давности

rvd дает кусками по 3 мес.

у alpari есть свой источник и очень мелкими кусочками, нужен софт для соединения

 

и т.д.

 

Или сразу ориентироваться на Дуку и писать сову под jforex.

 

А вообще эта вся мозго-бка нужно только ботам скальперам с мелкими целями.

 

И если это скальперы, то следует очень хорошо изучить вопрос с моделированием задережек в TDS, чтоб тест хоть как то приблизить к реалу (проскальзывания)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...