Все о Мартингейле на Forex

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Не секрет, что мартингейл – одна из популярных методик работы на форекс, и немало трейдеров её применяют как в торговле на личных счетах, так и на ПАММах. Последние, к слову, могут собрать в управление сотни и сотни тысяч долларов и работать, без преувеличения – годами (у нас на форуме есть несколько таких примеров). В сегодняшнем материале мы подробно затронем тему мартингейла, посмотрим, как принцип мартингейла применяется в форекс советниках (в частности) и не только.

Что такое мартингейл и почему он нравится трейдерам

Под мартингейлом (англ. Martingale) понимается рискованная форекс стратегия, при которой после убыточных сделок идет наращивание объема позиции с целью покрытия убытков и получения прибыли. Схематично это может выглядеть так:

Трейдер открывает позицию, цена продолжает идти против него и увеличивается убыток. Далее открывается ещё один ордер с увеличенным объемом лота. При дальнейшем движении цены против трейдера все действия повторяются — открываются через определенную дистанцию новые ордера с большим размером лота, чем предыдущие. Как правило, цена не движется долго в одном направлении, наступают откаты и коррекции — и самые жирные ордера в таком случае приносят очень неплохой профит — в одной точке закрываются все сделки и на счете фиксируется прибыль (в денежном эквиваленте это может быть так: первый ордер минус 300$, второй ордер 0$, третий ордер 400$, четвертый ордер 800$ = итого результат 900$).

Что можно достичь, применяя мартингейл в своей стратегии? Почему он так нравится форекс-трейдерам? А достичь можно просто сумасшедших целей. Одному нашему форумчанину (с ником Silentspec) в своё время удалось поднять 168$ до более чем 10000$.Для справки — торговля велась по этой стратегии. Да, такое возможно на форекс, и если вдруг у вас получится так разогнаться (у нормального брокера), то ДЦ вам и выплатит этот профит (и у нас на форуме есть такие случаи). Но, сразу огорчу новичков — все же такие случаи — это редкость, в какой-то мере это не только сочетание грамотной стратегии и правильного мани менеджмента, но ещё и удача и везение (и сам автор этого замечательного разгона в этом признавался). Да, такое возможно, но среди всех, кто пытается таким образом разогнаться — получится у 1 из… 10000 трейдеров. Так что всем рассчитывать на такой разгон не приходится — все так торговать не смогут, а кто сможет, то не получится это делать постоянно — рано или поздно большие риски и торговля без стопов приведут к потере депозита.

Из ПАММ-счетов довольно неплохой пример:

Про то, что тут применяется советник с элементами мартингейла — пишет управляющий счета — это не секрет (более того, этого робота можно скачать у нас). Как видите — за почти четыре года работы очень неплохой результат. На всякий случай — ссылочка на тему ПАММа у нас на форуме.

Ещё один мониторинг работы мартышки с нашего форума. Сова работает с 2013 года. Комментарии, думаю, излишни…

Таким образом — от мартингейла на форекс не откажутся, пожалуй, никогда.

Как определить мартингейл на графике

Давайте коснемся такого аспекта — как определить, применяется ли на счете (ПАММ-счете) мартингейл. Мониторинг MyFxBook это позволяет сделать. У нас будет картинка с моником, типо такой:

Красная кривая — баланс (то есть размер депозита), желтая кривая — эквити — свободные средства (например, у нас депозит 1000$, мы открылись целым лотом и цена ушла на 50пп против нас — у нас убыток 500$ — в итоге мы имеем баланс 1000$, эквити 200$ (убыток 500$ + залог 300$ на целый лот); или, если цена в нашу сторону на 50пп прошла, то баланс будет 1000$, эквити 1200$ — прибыль 500$ минус залог 300$ на целый лот).

Чем более низкие пики образует желтая кривая — тем в большую просадку уходит счет. На жаргоне трейдеров эти пики называют «сопли». Конечно, если история торговли закрыта, это не всегда может означать, что именно мартингейл применяется — трейдер может просто торговать без стоп лоссов и пересиживать убыток, ожидая разворота цены и взятие своего тейка. Но тем не менее — на «сопли» на графике стоит обращать внимание.

История появления мартингейла

Метод мартингейла известен с XVIII века. Применялся в начале, как это ни странно – в казино. По происхождению названия нет точных данных – в одних источниках утверждается, что оно произошло от названия французского города Мартиг, в других – что разработал эту систему Джон Генри Мартиндейл (и от его фамилии произошло название). В любом случае этот термин пришел к нам из французского языка — это точно известно, что же касается остального – если сведения из разных источников противоречат друг другу – точно удостовериться в такой информации мы не можем.

Виды мартингейла

Существует немало видов мартингейла, и если вы думаете, что мартингейл — это только увеличение размера ставки на два после проигрыша – то это далеко не так.

Стандартный/классический  мартингейл – это как раз тот случай, когда после проигрыша начальная ставка умножается на два. У нас на форуме даже есть одна стратегия, удовлетворяющая таким условиям. Не лишним будет сказать,что именно такая методика работы применялась в разного рода казино и рулетке: — когда ставка на черное или красное оказывалась убыточной, следующий раз происходит её удвоение с целью покрытия убытков и получения прибыли. Если  она опять оказывалась неудачной — то новая ставка опять увеличивается в два раза и так до тех пор, пока не будет выигрыш, который покроет убытки и даст прибыль. После него опять идёт возврат к начальному размеру ставки.

Стоит огорчить тех, кто думает, что сможет таким образом обыграть казино — там тоже сидят не дураки и размер максимальной ставки в казино ограничен. Если же вы таким образом попытаетесь заработать на форекс, то, возможно, до максимального размера лота вы не дойдете (а там, как правило, тоже есть ограничения — подробно смотрите на сайте вашего ДЦ), но в таком случае вам потребуется депозит огромного размера (я уже не говорю про психологию). Получить 5-6 стопов подряд можно элементарно. Проверено тысячами трейдеров.

Агрессивный мартингейл – тут в работе применяется очень большой множитель для увеличения размера лота в новом ордере – 3 (три). Цель такой торговли – чтобы тейк профит был максимально близко к текущей цене и сетка ордеров могла бы максимально просто и быстро закрыться. Опасность этого метода состоит в том, что если рынок немного не дойдет до цели (буквально считанные пункты), развернется и продолжит движение против вашей сетки ордеров — с теми размерами лотов убыток будет нарастать очень быстро и слив депозита произойдет мгновенно. Смотрите сами – наш начальный лот 0.01 и множитель три – в итоге мы имеем:

1 ордер — 0.01

2 ордер — 0.03

3 ордер — 0.09

4 ордер — 0.27

5 ордер — 0.81

6 ордер — 2.43

7 ордер — 7.29

8 ордер — 21.87

…

Из этого расчета понятно — что открыть больше 6-7 ордеров у нас не получится — размеры лотов будут просо колоссальными, требующими огромных залогов (при максимально возможных кредитных плечах), и убыток по таким лотам тоже будет колоссальный. Одним словом — методика очень агрессивная и опасная для вашего депозита. Но, несмотря на это, у нас есть ТС на сайте именно с такими условиями работы.

Реверсивный мартин — при этом способе предполагается как плавное увеличение, так и плавное уменьшения множителя для увеличения размера лота. Например, при серии убыточных сделок каждый раз увеличение лота будет не 1-2-4-8 (умножение на два), а постепенно 1-2-3-4-5 – это позволит избежать чрезмерных нагрузок на депозит и минимизировать риск полного слива депо (но не гарантирует полной потери, само собой).

Анти-Мартингейл – еще одна разновидность системы. Принцип применения схож с классическим вариантом, когда каждая последующая ставка удваивается. Однако здесь применяется такое правило – увеличение ставки происходит в случае выигрыша, а не проигрыша по предыдущей сделке. Например – у вас депозит 1000$, и вы рискуете 1% в сделке — 10 долларами.

Допустим вам удалось заработать 30 пунктов – 30$. Далее вы увеличиваете лот до 0.3 и рискуете только прибылью в 30$, уже не рискуя депозитом. Если сделка убыточная – вы теряете прибыль, но не теряете ничего из депозита и опять возвращаетесь к рабочему риску/лоту 1%/0.1. Если же вы еще берете, скажем 30 пунктов – то вы зарабатываете (30пп * 3$) 90 $. Далее вы опять можете увеличить лот (на размер прибыли) и так далее. При срабатывании стоп приказа возвращаетесь как обычно к риску 1% от рабочего депозита.

Применять такой подход стоит, прежде всего, тем, кто уже состоялся как трейдер — имеет свою рабочую стратегию и знает свою статистику торговли. То есть если у вас бывает несколько подряд прибыльных сделок — то почему бы не попробовать.

Позитивный мартингейл – этот вариант работы предполагает увеличивать размер ордера только три раза — если вы не смогли вывести ситуацию в плюс, то вам нужно вернуться к начальному размеру лота. Это связано прежде всего с целью не допустить катастрофических потерь на вашем счете, по простому — чтобы на безоткатном участке тренда вы не слили депозит. Подробнее эту методику разбирали тут — есть соответствующий калькулятор и учебное видео.

Давайте ещё тут затронем такой момент — как может увеличиваться размер лота при работе с мартингейлом.

• по определенному множителю — от 1.1 до 3 (например, множитель два и лоты будут иметь такой порядок: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32 и так далее);
• постепенное увеличение (0.01, 0.02, 0.03, 0.04 и так далее);
• по числам Фибоначчи (например, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее).

Мартингейл в советниках

Мартингейл уже давно автоматизирован и в сети можно найти сотни и сотни роботов, использующих эту стратегию в работе. Более того — регулярно появляются все новые и новые мартингейл-советники. На трейдером жаргоне их называют мартышками (понятно почему). Во всем многообразии роботов и различных настройках для работы есть несколько параметров, которые одинаковы и представлены в каждом эксперте. Это множитель для увеличения лота в ордерах сетки, шаг меж ордерами, количество ордеров и размер тейк профита. Давайте ниже посмотрим – где эти настройки находятся в различных советниках:

Советник Илан-Николаус

Советник Форекс-Взломщик

Советник Форекс-Сетка

Советник ApMGriD

Во вспомогательных советниках-помощниках, что не торгуют самостоятельно, а лишь облегчают трейдерскую рутину, есть блок по усреднению ордеров — вы можете это использовать и без работы с классическими мартышками, но основные настройки по усреднению всё те же.

Вспомогательный советник Pro Trader

Универсальный усреднитель сделок, советник-помощник ArgoAverager

Как видите – по большому счету – не имеет значения, мартин у нас в чистом виде или советник-помощник, что может усреднить нашу сделку по нашим настройкам – суть одинакова. Далее коснемся этих настроек подробнее.

Множитель для увеличения лота – в разных экспертах он может иметь свое обозначение – лот экспонент, мультилот и так далее. Суть этой циферки проста – в зависимости от её размера лот нового ордера сетки будет на неё умножен и будет больше. Если вы поставили множитель 2 (два) – то каждый новый ордер будет иметь лот в два раза больше предыдущего – 0.01, 0.02, 0.04, 0.08 и так далее. Если поставим 3, то будет 0.01, 0.03, 0.09 и так далее. Ну и так же, как уже упоминалось выше – в разных экспертах могут быть реализованы самые разнообразные алгоритмы по увеличению размера лота.

Количество ордеров – тоже принципиально важный параметр, регулируя его, вы решаете – сколько эксперту разрешено открыть ордеров для усреднения позиции, с тем, чтобы вывести её в итоге в плюс. Малое количество ордеров – и ваша сетка может надолго зависнуть в просадке, большое количество ордеров создаст повышенную нагрузку на депозит, что в итоге может привести к его потере. Выбор тут непрост. Как правило (в зависимости от настроек) разрешается 5-15 ордеров к открытию.

Шаг между ордерами – не менее важный параметр в мартышках. Шаг отвечает за то, через какое количество пунктов EA будет открывать новый ордер с увеличенным размером лота. В зависимости от инструмента и настроек шаг может быть от 10-15 до 50-100 пунктов.

Тейк профит – тоже немаловажный параметр, измеряется в пунктах. Тут есть интересный нюанс – так как открывается, как правило, несколько ордеров – в большинстве они имеют, как правило, одинаковое значение TP. С чем это связано – когда цена дойдёт до искомого значения – вся сетка ордеров будет закрыта – самые первые ордера с небольшими лотами в минус, а самые последние ордера с увеличенными лотами (согласно множителю лот экспонент) в плюс. Само значение тейка может варьироваться от 3 до 30 пунктов – тут уже зависит от советника, инструмента, задач в работе. Но цель любого советника, или вспомогательного бота, усредняющего ваш неудачный ордер — закрыть всю серию ордеров в суммарный плюс и увеличить ваш депозит.

Прочие настройки – все остальные настройки в советниках могут быть поделены на информационные (разного рода инфо панели с данными о спреде, количестве ордеров, суммарном объёме в лотах и так далее) – они, безусловно, полезны, но никак не повлияют на ход торгов; и вспомогательные (разного рода планировщики работы, алгоритмы по переменному шагу меж ордерами, запрет на строительство новых пирамид ордеров в конце недели и так далее) – эти установки призваны улучшить работу эксперта, минимизировать просадку, повысить, одним словом, живучесть советника при безоткатном тренде. Это все можно сравнить с дополнительными опциями в автомобиле — всякие гидроусилители руля, кондиционеры, помощники в парковке и так далее — ехать-то, по большому счету и без всего этого можно, но с доп. опциями ваша поездка будет более приятной и комфортной.

Как основные настройки мартышек влияют друг на друга?

При изменении одного из основных параметров в мартингейл советниках – автоматически поменяются и другие основные настройки – вне зависимости от вашего желания, если хотите — физику обмануть нельзя, так же, как и рынок. Ниже рассмотрим все на конкретных примерах. Если вы только начинаете работать с этим типом советников, я вам прямо рекомендую открыть несколько демо счетов и самостоятельно провести эксперименты с самыми разными (взаимно противоположными) настройками мартышек, чтобы на практике убедиться и понять, как и что там работает.

Лот экспонент. Увеличивая размер множителя до 2, 2.5, 3 — мы сокращаем дистанцию до тейк профита — тем проще и быстрее советник может закрыть сетку ордеров. Оборотная сторона медали — мы повышаем нагрузку на депозит — слишком много лотов, требующих залог и несущих просадку, когда рынок против вас будет двигаться. Если не произойдёт отката — советнику с ордерами с большой лотностью слиться будет проще. Уменьшив его — мы снижаем риски — но и до тейк профита дистанция увеличивается — в таком случае будет требоваться большое движение на рынке, чтобы вы получили прибыль. Рынок просто может столько пунктов не пройти и ваша сетка останется висеть до лучших времен.
Количество ордеров. Увеличив этот параметр, советник может опутать ордерами весь безоткатный тренд и при небольшом откате/коррекции он быстро закроет всю сетку ордеров в плюс. Но есть и обратная сторона — если не будет отката, а советник понаоткрывал много ордеров — слив депозита более вероятен. Уменьшив количество ордеров — мы можем обезопасить депозит, уменьшится просадка, но в самый неподходящий момент советнику не хватит одного (последнего в сетке) ордера с самым большим лотом — и он не сможет закрыть сеть ордеров в плюс — оставив висеть плавающий убыток на неопределённое время.
Шаг между ордерами. Если его увеличить — мы повысим устойчивость эксперта к безоткатным трендам и увеличим его живучесть, но и для закрытия сетки ордеров в плюс потребуется пройти больше пунктов до тейк профита, не зависимо от того, на сколько пунктов мы уменьшим значение TP в настройках. Если сделать шаг очень маленьким — то для закрытия сетки ордеров потребуется и небольшой откат. Однако, если его не произойдёт — советник откроет всю сетку ордеров и тренд продолжится дальше — слив депозита будет неминуем.
Размер тейк профита. Увеличив его — теоретически можно зарабатывать больше, однако цена может просто напросто не дойти до установленного уровня профита, откат закончится и продолжится тренд дальше, когда советник с большой сеткой ордеров — и вероятность слива возрастает. Если уменьшить этот параметр — размер профита так же уменьшится, но и закрываться сетки ордеров будут быстрее, при меньших откатах — что может снизить риски. Однако и доходность совы тоже будет меньше.Тут все индивидуально и надо проводить эксперименты и сравнивать — что может хорошо работать с одним советником, с другим, наоборот, будет мешать работе.

Обычно в мартышках тейк профит устанавливается одинаковый у всех ордеров сетки:

То есть при достижении ценой указанного значения — разом закрываются все ордера — что-то в плюс, что-то в минус. Как правило, в минусе оказываются самые первые ордера — с маленькими лотами, и сами ордера могут быть на 100 и на 200 пунктов позади всех — советник так усреднился и понятно, что цена ради этих ордеров не вернётся назад (ну или может быть вернётся… через год, другой). А вот самые жирные ордера, с наибольшими размерами лотов — приносят самую большую прибыли и покрывают все убытки — потому что у советника задача — закрыть сетку ордеров в плюс.

Что в итоге со всем этим делать? Если вы плохо представляете даже после тестов на демо счетах, то, по крайней мере — пользуйтесь теми сет файлами к экспертам, что идут с ними в комплекте. Естественно, не забываем все рекомендации разработчиков/авторов сетов — ставим бота на нужную валютную пару и таймфрейм. Так же у нас на сайте есть материал по работе с сет файлами советников — найти можно тут.

Другой путь — самостоятельное тестирование советника в различных программах, предназначенных для тестов ручных и автоматических стратегий. Ну и далее вытекает логичный вывод — испытание ваших настроек на демо/центовых счетах, на реальном рынке — со спредами, комиссией, проскальзываниями, обрывами связи и прочими прелестями. Это будет очень затратный путь — но и самый наилучший с точки зрения понимания работы советников и получения опыта. Тут не обойтись без знания компьютера, различных программ… Этот путь не для всех.

Как сливают депозиты при работе с мартингейлом

Какие бы ухищрения не применяли разработчики мартингейл советников, или как бы трейдеры не придумывали алгоритмы, делая мартингейл менее агрессивным – рано или поздно настанет момент, что с депозитом трейдеру придется расстаться. Рынок может устроить такой форс-мажор, такое безоткатное движение – чего ранее на истории либо не было, либо бывает раз в 10-20-30 лет (события вроде Brexit или отвязки франка от евро и так далее). В целом – слив депозита будет выглядеть одинаково, независимо от того, советник у вас будет, или вы будете усреднять свою неудачную сделку ботом-помощником, или самостоятельно повышать лот с каждым новым ордером.

Для примера мы посмотрим, как сольет депозит мартингейл советник, что был специально запущен с целью показать… слив депозита). Итак, открыт ECN счет на 150$ — что очень мало для работы мартышки – у нас задача «быстро» слиться. Перед коллапсом депо может наблюдаться такая картина:

Тут видим, что советник открывает ордера по мере того, как цена идёт против него, робот усредняется, все настройки заданы пользователем – шаг меж ордерами, множитель для увеличения лота в новых ордерах, количество ордеров. Если вдруг цена дойдет до красной линии (это тейк профит всех ордеров сетки) – вся сетка ордеров закроется по TP и мы отпразднуем прирост депозита — так было на протяжении недели. Но не в этот раз. В соответствии с кредитным плечом – сова откроет столько ордеров, на сколько хватит денег нашего небольшого депозита.

Когда все деньги исчерпаны, свободных средств нет – робот не может открывать новые ордера для дальнейшего усреднения и выхода из просадки, вместе с тем свободных средств на депозите нет – брокер начинает закрывать позиции с самой убыточной (так как брокер никогда не проиграет из-за ошибки трейдера и свои деньги, что он дает в залог трейдеру, согласно кредитному плечу, не даст в обиду). Вот последние сделки советника:

Тут самые нижние ордера идут с комментарием stop out. Стоп аут — это сигнал на принудительное закрытие позиции, который подается сервером, в случае если у клиента обнаруживается нехватка средств на счете для поддержания открытой сделки. Размер стоп аута каждый брокер устанавливает индивидуально. Как правило, убыточные позиции трейдера закрываются по текущей цене рынка. Если трейдер ушел в минус по нескольким позициям, то принудительное закрытие начинается с самой убыточной из них (из глоссария Alpari). Во вкладке Эксперты терминала MetaTrader 4 будет полно подобных записей:

Советник пишет – что нет денег – у нас депозит слишком мал. Нет денег — вот так просто (можете ради эксперимента на депозите, скажем, 500$ попробовать открыться двумя лотами и у вас ничего не выйдет — брокер вам покажет сообщение — Недостаточно денег).

Как же выглядит слив депозита на графике?

Вот примерно так. Брокер закрыл самые убыточные ордера, у вас на счете зафиксирован убыток (что и называется — счет слит), в рынке осталось лишь те позиции, на которые хватает маржи (залога, по простому – на поддержание которых хватает оставшихся денег). В мониторинге MyFxBook (и ему подобных) будет аналогичная картина на графике:

На жаргоне трейдеров эта картина называется «Кочерга» – действительно, есть определенное сходство с этим инструментом))) Так или иначе – примерно таким образом теряло депо большинство трейдеров, теряет, и ещё много-много-много начинающих так потеряют свой депозит.

Как избежать слива депозита, и можно ли его избежать вообще? Неплохо будет перед началом работы подсчитать все лоты всех ордеров сетки, учесть, сколько денег будет в залоге, если все ордера будет открыты; далее учесть просадку по каждому из ордеров. Когда это будет сделано – вы приблизительно будете знать – на сколько пунктов безоткатного движения будет рассчитана ваша сетка (ваши настройки советника); ну и потом посмотреть на волатильность того инструмента (например, тут), где вы собираетесь усредняться – а хватит ли вам этого. В помощь могут пригодиться эксель таблицы, если же вручную вам все считать лень — скачать готовые можно тут.

Можно еще попробовать такой вариант: поставили советника в начале месяца, к концу месяца смотрим когда просадка минимальная и закрываем все позиции с небольшим убытком но с прибылью за месяц. Начинается новый месяц — запускаем сову обратно. Т.е. делаем перезапуск ежемесячно. Это может помочь избежать многих глубоких просадок.

Плюсы и минусы мартингейла

Плюсы:

• как ни странно – высокая доходность; когда рынок во флэте – некоторые умельцы выжимают с сов-мартышек 100 и более процентов в месяц;
• работа при любой волатильности – и когда рынок относительно бодрый и трендовый, и когда все еле-еле движется;
• когда трендовые/скальперские и другие советники сливают/топчутся на месте – мартышки зарабатывают всегда.

Минусы:

• периодически сливают депозиты – при безоткатных трендах;
• имеют место быть просадки, причем в эти моменты не до конца ясно – будет ли депозит сохранен или произойдёт его потеря;
• при работе с мартингейлом требуются крепкие нервы, что есть далеко не у всех валютных спекулянтов.

Заключение

Ну что же, дамы и господа – в этой статье мы ещё раз познакомились с мартингейлом, историей его появления и применения в контексте рынка Forex. Всегда помните, что эта методика имеет свои нюансы в плане мани менеджмента, не стоит чрезмерно завышать лоты в погоне за прибылью и вас будет ждать успех.

Удачи и до новых встреч!

Тема на форуме

С уважением, Павел аkа Pavel888
TradeLikeaPro.ru