VSA: Кульминация Покупок / Продаж и как на этом заработать

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Существует расхожее мнение, что если рынок достигает новых вершин, то это означает, что тренд продолжится. Когда котировки на пике, технические аналитики будут твердить о сильной тенденции, новости будут позитивными и все будет указывать на продолжение роста. Но маркет-мейкеры используют такие моменты, когда все хотят покупать, для того, чтобы избавиться от своих позиций.
К счастью, методики VSA позволяют нам определить, когда подобная ситуация случается и предпринять меры: закрыть позиции по тренду и рассмотреть возможность открытия противоположных ордеров. Об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео.

 Что такое кульминация покупок/продаж?

Кульминация покупок / продаж – это дисбаланс спроса и предложения, приводящий к развороту рынка.

Если рынок достигает новых вершин / низов (зависит от тренда), объем очень высок, свеча с широким спредом в направлении тренда закрывается на середине или близко к максимальным значениям, а на следующей свече мы видим небольшой спред и относительно высокий объем, значит мы имеем дело с окончанием текущей волны тренда.

Стоит закрыть имеющиеся позиции по тренду и рассмотреть возможность открытия противоположных.

На словах может звучать сложно, поэтому рассмотрим данную ситуацию на примере:

На часовом графике изображена валютная пара GBPUSD.

Маркет-мейкеры, как и другие трейдеры, стремятся заработать. Когда на графике виден восходящий тренд, эти товарищи закупаются. И после того, как они держат свои позиции, им нужно выйти из рынка, чтобы забрать свою прибыль.

Так как они открывают очень большие позиции, то выйти из рынка им нужно незаметно. Потому что, если они возьмут и закроют свои огромные ордера, то рынок упадёт, и они потеряют свою прибыль.

Как же им быть? Чтобы заработать на повышении цен нужен больший дурак, чем мы. Это называется «Теория большего дурака». Нам нужны те, кто купят по ещё более высоким ценам, чем когда-то купили мы.

Поэтому маркет-мейкеры, отдав свои позиции с помощью больших дураков, выходят незаметно из рынка, оставляя себе прибыль.

Забавно, что дураки ещё не знают, что это будет вершина тренда. Поэтому, когда рынок приближается к новым максимумам и при этом технические аналитики твердят о продолжении восходящего тренда, маркет-мейкеры видят данную ситуацию и продают им свои позиции.

Причём делая это неспеша и незаметно.

Обычно это выглядит как большие свечи, которые сопровождаются большим объемом на графике:

Индикатор Better Volume подсвечивает их разными цветами. Красным – если это восходящий тренд, и белым – если нисходящий тренд.

После таких больших столбиков мы видим подтверждение в виде небольших свечей с высоким объемом и маленьким спредом.

Это означает конец текущей волны тренда. Мы не можем знать, будет ли после коррекции продолжение тренда. Но зато можно с уверенностью говорить, что текущая волна тренда иссякла. И поэтому, если бы у нас были открыты какие-то ордера на покупку, то стоило бы их закрыть. Выйти из позиции и ждать новых сигналов.

Как можно объяснить подобное поведение цены?

Представим, что все покупают, новости позитивные, аналитики говорят, что всё будет расти ещё выше. Технические индикаторы также показывают положительные результаты. Малоопытные трейдеры стараются закупаться и возникает большая свеча с широким спредом.

Но для того, чтобы они купили нужен тот, кто им продаст. А продадут им с радостью маркет-мейкеры. Стоит отметить, что во время сильных трендов бывает такое, что и маркет-мейкеры закупаются ещё больше. А всё потому что они рассчитывают на дальнейшее продолжение тренда. В результате получается резкое восхождение цены наверх.

Примеры

Поэтому для того, чтобы определить кульминацию покупок, нам нужно подтверждение. А подтверждение мы получаем в виде свечей с небольшим спредом и высоким объемом:

Рассмотрим ситуацию на графике.

Так как спред очень низкий, каких-то сильных движений вверх и вниз не было. В основном спрос и предложение были сбалансированы. Получается, что все покупали, и находилась эквивалентная сторона, которая продавала. И наоборот. Для того, кто продавал, находилась сторона, которая покупала.

Происходила передача активов от маркет-мейкеров, малоопытным трейдерам. Если это был восходящий тренд, то маркет-мейкеры продали свои позиции новичкам, которые решили закупиться.

Если мы наблюдали большую свечу на графике с высоким спредом и выделяющимся большим объемом, а после неё свечу с небольшим спредом и также высоким объемом, то тогда можно сделать вывод, что это кульминация покупок, либо продаж.

Если такое происходит, то закрываем позицию и выходим из рынка.

Обратите своё внимание, что большая свеча с широким спредом и высоким объемом должна быть после того, как был какой-то продолжительный тренд. Если она появилась в начале тренда, то это не обозначает, что рынок сейчас резко развернётся.

Скорее всего, это окончание коррекции или начало нового тренда. Нас же интересуют свечи, перед появлением которых был ярко выраженный тренд.

В нашем случае наблюдалось, что цена растёт, а после появляется свеча с высоким спредом и объемом, а чуть позже появилось подтверждение в виде свечи с узким спредом и высоким объемом:

Здесь мы точно увидели, что произошла передача активов от маркет-мейкеров к неопытным трейдерам.

И так как большие игроки вышли из позиции и перестали покупать, то рынок начинает движение вниз.

Поэтому стоит выходить из рынка, получив сигнал в виде свечей с большим спредом и объемом.

Разберём аналогичную ситуацию для продаж:

На графике мы видим продолжительное движение вниз, а затем появляется свеча с широким спредом и высоким объемом.

За ней появляется свеча с узким спредом и большим объемом:

 Эти свечи показывают, что усилия к продажам результата не вызвали.

Перед тем, как продолжить, давайте подробнее разберём, что такое усилие и результат.

Данная предпосылка очень активно используется в торговле по методике VSA. Мы следим за тем, что произошло и каким оказался результат. В случае с кульминацией покупок и продаж мы следим за появлением бара с большим спредом и объемом. Если за ним в дальнейшем результата не последовало, значит, мы имеем дело с окончанием текущей волны.

В нашем примере, мы можем наблюдать, что у нас был широкий спред, высокий объем, но дальнейшего снижения цены не последовало.

Если маркет-мейкеры продавали бы, то на графике было бы видно, что цена движется вниз. Но в нашем случае этого не было, зато появились столбики со средним объемом.

Кульминация покупок или продаж обозначается наличием тренда. Должно быть какое-то выделяющиеся движение вверх или вниз.

Когда это движение достигает новых максимумов или минимумов, и при этом появляется свеча с широким спредом и высоким объемом, а через какое-то время появляется подтверждение в виде свечи с узким спредом и высоким объемом, то тогда мы знаем, что это кульминация продаж или покупок.

Следовательно, нам стоит закрыть позиции по тренду и рассмотреть открытие позиций в противоположном направлении.

С закрытием позиций думаю всё понятно.

Как же быть с открытием позиций в противоположную сторону? Для того, чтобы извлечь как можно больше прибыли из рынка.

Дело в том, что рынок не всегда мгновенно разворачивается. Очень часто после кульминации покупок или продаж, по инерции он может какое-то время двигаться в сторону тренда:

На примере выше можно наблюдать, что появилась свеча с высоким объёмом, затем несколько свечей с узким спредом и высоким объемом. Казалось бы, что следует закрывать свою позицию и дело с концом. Но цена ещё в течение нескольких свечей опустилась вниз.

Если бы мы открылись на покупку с короткими стопами, то тогда нашу позицию просто на просто выбило.

На что ориентироваться при рассмотрении возможности открытия противоположных позиций?

Ориентироваться следует на поведение цены в прошлом и настоящем. А именно на уровни поддержки / сопротивления.

На нашем примере есть уровень, который цена пробила:

Можно увидеть, что произошёл пробой этого уровня вниз, и соответственно покупать сейчас было бы глупо.

После того, как цена вернулась и пробила уровень вверх, можно было бы выставить ордер на покупку.

Таким образом, при рассмотрении возможности открытия противоположных позиций нам следует обращать внимание ещё и на уровни поддержки и сопротивления.

То есть, где находиться цена после кульминации покупок или продаж относительно ближайших уровней.

Также можно это отметить для нашего первого примера:

Мы обнаружили кульминацию покупок. Мы вышли из позиции и теперь хотим продать.

Для этого нам нужно посмотреть, где находиться ближайший уровень поддержки сопротивления. И где находиться цена по отношению к этому уровню.

Если вы используете для определения объемов индикатор объемов с рынка фьючерсов, то там всё точно так же. Просто вам нужно будет на глаз определять относительность объёмов.

Отмечаем уровень поддержки и видим, что цена до него немножко не дошла:

Если мы будем открываться на продажу, то тогда потребуется выставить стоп лосс чуть выше этого уровня:

Как можно наблюдать на графике, в дальнейшем цена поколебалась, но начала своё движение вниз.

Выйти из данной сделки нужно было на следующем уровне поддержки сопротивления:

В итоге мы могли бы заработать где-то 80 пунктов. А стоп лосс был бы при этом 40 пунктов.

После того, как вы обнаружили кульминацию покупок или продаж и хотите открыть противоположную позицию, нужно смотреть, где находятся ближайшие уровни поддержки сопротивления.

Как вы помните, от уровней цена стремиться отскочить, а если цена пробила уровень, то вернуться ей будет не так уж легко. И поэтому пока она не вернулась, предпринимать какие-то действия рискованно.

Рассмотрим ещё один пример:

 

На нём мы видим, что происходит кульминация покупок. Если у нас были какие-то позиции на покупку, то мы их закрываем.

Теперь мы ищем возможность выгодно войти на рынок в обратном направлении и продать.

Смотрим на ближайший уровень поддержки сопротивления. Цена в него упёрлась и отскочила, направившись в обратном направлении. Если бы она его пробила, на момент, когда кульминация покупок была сформирована, то тогда бы мы не открывали продажи. Так как это было бы рискованно.

А так как цена отскочила от данного уровня, то тогда мы можем рассматривать продажи.

Стоп лосс мы бы выставили чуть выше уровня, а цель на ближайшем уровне поддержки сопротивления:

Стоп лосс составил бы приблизительно 25 пунктов, а возможная прибыль составила бы либо 66 пунктов, либо 100 пунктов:

Конечно, можно было бы попробовать взять более дальний уровень, но это было бы рискованно. Неизвестно, что было бы после текущей волны, коррекция или разворот рынка.

Обратите своё внимание. Представим, что мы нашли кульминацию продаж и теперь хотим открыть противоположную позицию. Но при этом не видим никаких уровней.

Запомните: если у вас нет никаких оснований предполагать, что цена пойдёт в противоположном направлении, то в таком случае позицию лучше всего не открывать. Если у вас была открыта позиция, то лучше всего закрыть её и ждать, что будет происходить на рынке дальше.

Ещё один пример для продаж:

Мы обнаружили кульминацию, появляется цена с широким спредом и высоким объемом после продолжительного движения вниз. А затем появляется подтверждение в виде свечи с узким спредом и высоким объемом.

В данной точке мы закрываем позицию на продажу, если она у нас была, и начинаем рассматривать возможности для покупок:

Смотрим на наличие уровня поддержки. В данном месте есть уровень, а это значит, что есть возможность рассмотреть покупку.

Стоп лосс будет чуть ниже уровня поддержки, а цель на следующем уровне сопротивления:

Стоп-лосс был бы 22 пункта, а цель 40 пунктов.

В заключение хочу вам ещё раз повторить.

Если вы хотите открыть позицию после кульминации продаж или покупок, то тогда должна быть опора в виде уровня поддержки или сопротивления. Если такой опоры для отскока цены нет, то и позицию не открываем.

Если вы обнаружили кульминацию покупок или продаж и при этом у вас есть позиция, открытая по тренду, то лучше всего будет её закрыть. Выйти из рынка вместе с маркет-мейкерами.

Справочный материал

1. Если вы не знаете, что такое VSA, то обязательно посмотрите вводное видео.

2. Индикаторы объемов для МТ4 качаем здесь.

3. В видео упоминаются уровни поддержки / сопротивления. Что это такое и как их находить рассмотрено в видео-уроке Горизонтальные уровни.

 

 

---

 

Заключение

Более подробно паттерн “Кульминация Покупок / Продаж” рассмотрен в видео выше. Также, посмотрев видео, вы узнаете о возможной тактике торговли при открытии позиций, противоположных закончившейся тенденции.

Этот сетап может принести пользу даже тем, кто VSA не интересуется в принципе. Т.к. позволяет с легкостью и высокой точностью определять разворотные точки на рынке.

---

P.S. Чтобы не пропустить новые уроки по VSA (Volume Spread Analysis) , не забудьте подписаться на обновления сайта через вконтакте или twitter.