Здравствуйте, коллеги форекс-трейдеры!
Мы продолжаем рассматривать инструментарий классических индикаторов и сегодня у нас на очереди Вилы Эндрюса. Что это за инструмент, на каких валютах и таймфреймах его применять – давайте разбираться.
Характеристики индикатора
Платформа: Любая, где есть индикатор
Валютные пары: только круглосуточно торгуемые валюты, кроме криптовалют
Таймфрейм: M15 — D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Alfa Forex, AMarkets
Вне зависимости от применяемых нами торговых систем и индикаторов, каждый может наблюдать на графике движение котировок в визуально определяемом диапазоне. Лучше всего он просматривается при боковом движении, но наиболее прибыльную торговлю дает трендовый канал, где восходящее или нисходящее движение «зажато» между двумя наклонными линиями.
Боковой диапазон или флэт может быть пробит в любую сторону. Выбранный среднесрочный канал дает надежду, что текущий минус сделки по тренду выйдет в плюс. Ведь основной принцип направленного движения – постоянство обновления максимумов/минимумов.
Еще один плюс трендовой стратегии – это возможность увеличить ее доходность, совершая контртрендовые сделки, которые могут быть достаточно безопасными при правильном подходе к риску. Единственная задача канальных стратегий – верное обозначение границ, то есть наклонных линий сопротивлений и поддержки.
Известный технический аналитик Алан Холл Эндрюс сумел решить этот вопрос, сформулировав свод правил, позволяющих построить канал на первой волне нового тренда. Инструмент был открыт автором в реальном трейдинге и, по свидетельству современников, принес создателю миллионы долларов.
В преклонном возрасте Эндрюс отошел от активных торгов и занялся преподаванием; описанная им модель получила название «Вилы» из-за наличия средней линии между сопротивлением и поддержкой.
Значимость открытия и ценность «Вил Эндрюса» в торговле обеспечила графическому инструменту постоянное место в стандартном пакете индикаторов практически всех торговых платформ.
Описание индикатора
Индикатор Эндрюса имеет не меньшее значение в техническом анализе, чем уровни Фибоначчи или углы Ганна, хотя гораздо менее известен. Инструмент автоматически определяет канал и среднюю линию – область нахождения 80% колебаний котировок.
Верхние и нижние зубцы вил Эндрюса – это не совсем линии поддержки и сопротивления. В разъяснительных письмах слушателям автор стратегии считал появление около них котировок сигналом усиления или смены тренда.
Идеальный тренд Эндрюса – когда очередной цикл роста или падения заканчивается коррекцией, заходящей за медиану среднего зубца индикатора. Неспособность тренда вернуться к средней линии, достигнув при этом границ сопротивления, указывает на разворот тренда или переход во флэт.
Вилы Эндрюса – надежный инструмент прогнозирования тренда для новичков, которые обходят его стороной по причине непонимания принципов построения канала. Формирование фигуры – достаточно длительный процесс.
Точность сигнала зависит от правильного выбора первой точки, начала средней линии. Две последующие точки выбираются по принципу определения волны наибольшего размаха, они могут перерисовываться, если в дальнейшем появится волна с более высокой амплитудой.
Долгосрочность канала во многом зависит от техничности анализируемых инструментов, поэтому индикатор идеально подходит для рынка Форекс. Основные валюты лучше других активов выдерживают средний диапазон колебаний, торгуются круглосуточно и не имеют гэпов.
Основные принципы построения вил Эндрюса
Вилы Эндрюса строятся по трем точкам, самая важная из них первая: через нее проходит медиана, которая должна стать основой для 80% колебаний будущего тренда. Найти ее одновременно просто и сложно – это экстремальный минимум или максимум графика.
На четком восходящем или нисходящем тренде обнаружить первую точку (назовем ее условно «М») поможет смена череды восходящих максимумов на нисходящие минимумы – классическое описание направленного рыночного движения от Чарльза Доу.
Вполне очевидно, что вилы Эндрюса строятся после разворота, когда новый тренд пробивает экстремумы предшествующего движения. В нашем примере – это минимумы, так как до этого момента на рынке наблюдался рост GBPUSD, поэтому назовем эту точку обновления L (Low).
Возникшая после очередной волны снижения коррекция дает нам третью, заключительную точку H (High), определяя ширину наших вил. По понятным причинам, чтобы убедиться в полном формировании фигуры, следует дождаться обновления минимумов ниже L для рассматриваемого примера.
На растущем тренде процесс обозначения точек H и L будет обратным: трейдер должен дождаться обновления максимумов, чтобы нанести вторую точку вил Эндрюса. Коррекция вниз даст третью точку L только при условии продолжения восходящего движения с обновлением максимумов выше H.
Наклон и параллельность линий выдерживаются на графике автоматически. Определившись с местонахождением трех точек, трейдер должен обратиться к опции торгового терминала, содержащей инструмент «Вилы Эндрюса».
Построение вил Эндрюса в Metatrader 4/5
Вилы Эндрюса относятся к индикаторам графического анализа. Они расположены в Metatrader вместе с другими похожими инструментами – линиями Фибоначчи, углами Ганна, каналами, зонами и фигурами.
Нажмите в левом верхнем углу меню «Вставка» и выберите в выпавшем списке «Вилы Эндрюса». Переместите изменившуюся на крестик форму курсора на первую точку M. Отметив ее, переходите к точкам H и L, последовательно нажимая правую клавишу мыши, на месте отметок должны оставаться синие крестики.
Линии вил Эндрюса появятся, как только будет отмечена последняя точка, после чего можно приступать к анализу графика и торговле.
Сигналы разворота и продолжения тренда по вилам Эндрюса
Одной из причин игнорирования инструмента «Вилы Эндрюса» являются жалобы на запаздывающие сигналы индикатора. В реальности можно воспользоваться смещением или ранним отображением зубцов при первых признаках формирования разворота, чтобы получить сигналы:
- Продолжения тренда
Трейдер определил две точки и потенциально наметил местонахождение третьей точки. По правилам, описанным выше, он должен дождаться обновления экстремума, но нарисовав вилы Эндрюса прямо сейчас, можно получить сигнал отмены разворота.
Если котировки совершили разворот, не доходя до средней линии, и вернулись к сопротивлению, трейдер может с уверенностью прогнозировать, что движение продолжится выше точки H на растущем тренде или ниже точки L для падающего тренда.
В приведенном ниже примере видно, что после сильного падения GBPUSD быки предприняли попытку организовать отскок, судя по более высокому минимуму (1) и обновлению максимума.
Нарисованные предварительно вилы Эндрюса указывают на «отскок дохлой кошки», котировки вернулись к нижнему зубцу, не достигнув средней линии. Трейдеру остается дождаться образования двух свечей с ценами закрытия ниже поддержки и продавать с целью фиксации прибыли на уровне L;
- Сигнал разворота тренда
Трейдер определяет точку M в тот момент, когда очередная волна роста/падения не достигает нового максимума. Понять вероятность и силу разворота помогают вилы Эндрюса, нарисованные со смещением на предшествующий минимум/максимум так, чтобы M стала одним из зубцов фигуры, как это показано на рисунке ниже.
Вероятность разворота определяется средней линией: если котировки только коснулись ее, возможен флэт, как это получилось в примере (1) нисходящего тренда. В случае (2) растущий тренд уверенно пересек среднюю линию и дошел до сопротивления. Это свидетельствует о силе движения и возможности открыть лонги на ближайших поддержках или при новых пересечениях средней линии.
Неспособность котировок дойти до средней линии указывает на высокую вероятность продолжения тренда. На рисунке ниже показан случай, когда после нового минимума GBPUSD в ходе коррекции был переписан предыдущий максимум.
Примененные смещенные вилы Эндрюса с поддержкой в точке М показывают ложный разворот, так как котировки оказались не в состоянии достичь средней линии и установили новый минимум за пределами поддержки.
Динамический анализ рынка индикатором Вилы Эндрюса
Валюты Форекс, ценные бумаги или товарные инструменты имеют переменную волатильность. Непредсказуемое увеличение или уменьшение торгового диапазона свечей меняет наклон вектора тренда, оставляя неизменным его направление.
Увеличение амплитуды колебаний заставляет трейдера перерисовывать точки H и L. Точка М средней линии вил Эндрюса остается постоянной до момента разворота тренда. Как и когда перемещать зубцы вил – помогают определить описанные выше методики прогноза смены направления или продолжения тренда.
Понять правильность перерисованной фигуры можно по простому признаку – большинство значений котировок должно оставаться внутри канала. Ситуация, когда валютная пара устанавливает за пределами вил Эндрюса новые минимумы или максимумы, указывает на «проторгованность» фигуры.
В этом случае трейдер должен:
- Подтвердить разворот или продолжение тренда описанными выше способами;
- В случае продолжения тенденции, после нового минимума (для падающего тренда) или максимума, дождаться коррекции и нарисовать новые точки H и L.
Еще одно важное замечание – для отрисовки поддержки и сопротивления вил выбираем коррекционное движение с наибольшим размахом.
В приведенном ниже примере подтвердить разворот удалось после пробоя нисходящим движением минимума предыдущего тренда. В результате у нас есть две волны коррекции – точки H и L, выбираем из них коррекцию с наибольшим расстоянием от минимума до максимума.
Вполне очевидно, что построенная фигура не описывает котировки нисходящего тренда, поэтому ждем формирования новой коррекции после пробоя минимумов предыдущего растущего тренда.
Как видно из рисунка ниже, новое построение продержалось на протяжении трех месяцев, несмотря на существенное запаздывание в выявлении правильных линий фигуры.
Далее представлен пример восходящего тренда, который был подтвержден превышением максимумов предшествующего ему падения котировок GBPUSD.
В этом случае «зону размаха» на стремительно растущей тенденции сформировали две свечи. Они были больше остальных и прекрасно описывали все колебания до момента наступления сильной коррекции – обычная реакция рынка на импульсный рост.
Переносим вилы Эндрюса на новый наибольший размах, как только заканчивается коррекция, а тренд обновляет предыдущий максимум.
Торговля по индикатору Вилы Эндрюса
Виды сделок по вилам Эндрюса совпадают с техникой работы по другим канальным индикаторам. Трейдеры ставят отложенные ордера или входят по рынку на пробоях зубцов вил, ловят отскоки в направлении средней линии, которая играет роль информационного индикатора. Неспособность достигнуть середины канала увеличивает шансы пробоя сопротивления или поддержки в зависимости от положения котировок.
- Пробой сопротивления/поддержки вил Эндрюса
Первое условие открытия позиции – тестирование сопротивления/поддержки (ложный пробой) с откатом к средней линии. Она должна обеспечить обратный отскок с повторным ретестом сопротивления.
Идеальные условия для позиции: быстрый возврат котировок, которые оказались неспособны достичь средней линии или только коснулись ее, как показано на нижнем графике.
После отскока от средней линии трейдер устанавливает отложенный ордер, в рассматриваемом примере – на максимум ложного пробоя сопротивления, для падающего тренда это был бы минимум поддержки. Как только сделка совершена, стоп-лосс устанавливается на уровень пробоя средней линии.
Управлять позицией можно с помощью смещенных вил Эндрюса, что дает возможность «поймать» начало разворота или применить трейлинг-стоп. Индикатор рисуется в противоположном направлении, где одним из зубцов выступает точка стоп-лосса.
Принцип определения нового положения уровня ограничения убытка тот же – это любые минимумы над средней линией в новом канале. В показанном выше примере на графике сложилась еще одна возможность для входа в лонг, но мани-менеджмент этой сделки отличается от предыдущей, так как она проводится по тренду.
Как уже видно из графика, условия открытия позиции на пробой канала по тренду ничем не отличаются от вышеописанных: средняя линия должна обеспечить быстрый отскок, что дает сигнал к перемещению отложенного ордера Buy stop выше максимума прокола сопротивления.
Но прорыв канала в направлении тренда – это сигнал на увеличение амплитуды, что приведет к сильной коррекции. Необходимо зафиксировать сделку сразу после закрытия свечи и открыть новую, если повторятся условия для входа.
- Сделки внутри канала
Позиция шорт открывается внутри канала по рынку при проколе линии вил и обратном возврате котировок. За каналом не должно быть двух свечей с ценой закрытия ниже линии поддержки. Идеальный вариант – касание хвостом или минимальный заход за линию растущей свечой, которая сразу сменяется коррекционной падающей фигурой.
Позиция открывается по рынку, как только после теста сопротивления образуется вершина Уильямса – максимумы и минимумы двух окружающих свечей ниже экстремумов центральной свечи.
Сделка удерживается до достижения средней линии или срабатывания стоп-лосса, установленного на вершине Уильямса.
Позиция лонг открывается по зеркальному принципу: после теста линии поддержки должно образоваться дно Уильямса из трех свечей. Это будет сигналом для входа по рыночной цене. Сделка удерживается до пересечения средней линии или стоп-лосса, что стоит на минимуме Уильямса.
Заключение
Вилы Эндрюса – идеальный вариант для трендовой торговли, если применять фигуры в комплексе, оценивая вероятность разворота тренда на каждом экстремуме с помощью «смещенных» вариантов фигур. В этом случае сигналы подтверждения тренда могут дать среднесрочные и долгосрочные сделки, открытые на пробой канала.
Автор стратегии предлагал для надежности комбинировать сигналы на разных таймфреймах в поисках совпадающих трендов. Принципы такой системы описаны доктором Элдером в знаменитых «Трех экранах».
Индикатор Эндрюса – это еще один пример торговли Price Action, где движение котировок и три линии дают надежный прогноз без применения фундаментального анализа и экономических индикаторов.
С уважением, Иван Петров
Tlap.com
